根据中国证监会发布的《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》和长盛基金管理有限公司旗下相关基金合同的规定,本公司所管理的同益证券投资基金、同盛证券投资基金、同智证券投资基金、同德证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长盛动态精选证券投资基金,将可能运用基金财产投资权证。 现将有关事宜公告如下:
一、风险控制的比例限制
1、一只基金在任何 交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五;
2、一只基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三;
3、本公司管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的百分之十;
4、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述投资比例的,将在十个交易日内调整完毕;
5、中国证监会另有规定的,则基金不受前款1、2、3项规定的比例限制。
二、投资策略
1、在确保与基金投资目标相一致的前提下,基金管理人可本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于权证;
2、坚持价值投资理念,以标的证券的基本面研究为基础,根据市场实际情况,依据权证定价模型得出权证理论参考值,指导投资权证的实践操作;
3、各基金根据基金合同以及投资组合的需要,以标的证券投资为主,以权证投资为辅,合理确定权证投资的期间和额度;
4、根据行业分析师对权证标的证券基本面研究的结论,结合金融工程分析师的权证定价结论,在严格控制风险的前提下,在标的证券和权证之间进行替代或避险配置,以实现收益最大化。
三、信息披露方式
本公司将在基金季度报告、半年度报告、年度报告的投资组合报告中披露基金投资权证的有关信息。投资组合报告在披露基金的资产组合情况时,同时列表显示报告期末权证的金额及其占基金总资产的比例。
在半年度报告和年度报告中披露报告期末按市值占基金财产净值比例大小排序的所有权证明细,包括但不限于权证代码,权证名称,数量,期末市值,市值占基金资产净值的比例等。
四、风险控制措施
1、公司投资决策委员会负责制定权证投资制度。
2、研究员负责对标的证券的基础研究和价值评估。
3、金融工程人员运用数量模型对权证风险及价值进行评估。
4、投资管理部门负责权证投资计划和执行过程中的风险控制,监督基金经理严格遵守授权制度。
5、监察稽核部专门负责权证投资全过程的合规性审查和风险监控。
五、风险揭示
权证是金融衍生品的一种,具有高杠杆、高风险、高收益的特征,风险较大。本管理人所管理的上述证券投资基金将可能投资权证,请基金持有人注意投资风险。
本公司可以根据法律、法规及市场情况的变化及时修改该权证投资方案,并报中国证监会后进行公告。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2006年8月16日
长盛货币市场基金
关于资产支持
证券投资方案的公告
根据证监基金字[2006]93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(以下简称“《通知》”)和长盛货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同的规定,本基金可投资资产支持证券。
本基金投资的资产支持证券是指符合中国人民银行、中国银行业监督管理委员会发布的《信贷资产证券化试点管理办法》规定的信贷资产支持证券和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,并能够在全国银行间债券市场或者证券交易所流通的资产支持证券类品种。
为保护基金份额持有人利益, 有效防范风险, 为投资资产支持证券决策提供支持,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《通知》和本基金基金合同、招募说明书及相关法律法规的规定,制定本基金资产支持证券投资方案并公告如下:
一、投资策略
1、基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券产品,以期获得长期稳定的收益;
2、坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划;
3.根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会,积极调整投资策略。
二、投资比例限制
本基金投资资产支持证券,除了遵守基金合同中已有的投资比例限制外,还应遵守下述有关资产支持证券投资比例的限制:
1.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。
2.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%。
3.本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
4.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。
5.因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述比例的,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。
6.本基金投资的资产支持证券剩余期限在397天以内(含397天)。浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。
7.本基金投资的资产支持证券的信用评级,不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
三、风险控制措施
鉴于资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险,本基金管理人将通过内部信用评级、投资授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时,本基金管理人将对资产支持证券进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式,确保资产支持证券投资的合法合规。
四、信息披露
本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》和基金合同及其它有关规定的要求,在基金法定信息披露文件中及时、充分地披露本基金投资资产支持证券的相关信息。
本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资人保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。投资者申购本基金时,应认真阅读本基金招募说明书和本投资方案。
特此公告
长盛基金管理有限公司
2006年8月16日
长盛中信全债指数增强型
债券投资基金关于资产支持
证券投资方案的公告
根据证监基金字[2006]93号《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(以下简称“《通知》”)和长盛中信全债指数增强型债券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同的规定,本基金可投资资产支持证券。
本基金投资的资产支持证券是指符合中国人民银行、中国银行业监督管理委员会发布的《信贷资产证券化试点管理办法》规定的信贷资产支持证券和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准,并能够在全国银行间债券市场或者证券交易所流通的资产支持证券类品种。
为保护基金份额持有人利益, 有效防范风险, 为投资资产支持证券决策提供支持,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《通知》和本基金基金合同、招募说明书及相关法律法规的规定,制定本基金资产支持证券投资方案并公告如下:
一、投资策略
1、基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券产品,以期获得长期稳定的收益;
2、坚持价值投资理念,综合考虑资产支持证券产品的品种以及信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划;
3.根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会,积极调整投资策略。
二、投资比例限制
本基金投资资产支持证券,除了遵守基金合同中已有的投资比例限制外,还应遵守下述有关资产支持证券投资比例的限制:
1.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。
2.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%。
3.本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
4.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。
5.因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述比例的,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。
6.本基金投资的资产支持证券的信用评级,不低于国内信用评级机构评定的BBB级或相当于BBB级的信用级别。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
三、风险控制措施
鉴于资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险,本基金管理人将通过内部信用评级、投资授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时,本基金管理人将对资产支持证券进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式,确保资产支持证券投资的合法合规。
四、信息披露
本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》和基金合同及其它有关规定的要求,在基金法定信息披露文件中及时、充分地披露本基金投资资产支持证券的相关信息。
本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资人保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。投资者申购本基金时,应认真阅读本基金招募说明书和本投资方案。
特此公告
长盛基金管理有限公司
2006年8月 16 日