广发聚丰股票型证券投资基金季度报告
[] 2006-10-26 00:00

 

  (2006年第3号)

  一、重要提示

  广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2006年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  二、基金产品概况

  基金简称:广发聚丰

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2005年12月23日

  截止2006年9月30日本基金份额总额: 1,607,617,928.96份

  投资目标:依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。

  投资策略:本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产,在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票,同时保持两类资产的适度均衡配置,构建股票投资组合。

  业绩比较基准:80%*新华富时A600指数+20%*新华雷曼中国全债指数

  风险收益特征:较高风险,较高收益

  基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  三、主要财务指标和基金净值表现

  (一)主要财务指标

  单位:元

  

  注:所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本表中财务数据未经审计。

  (二)基金净值表现

  1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  

  2. 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图

  

  注:1、业绩比较基准:80%*新华富时A600指数+20%*新华雷曼中国全债指数

  2、本基金自基金合同生效以来至披露时点未满一年

  四、管理人报告

  (一)基金经理小组成员情况:

  易阳方:男,总经理助理兼投资管理部总经理,经济学硕士,9年证券从业经历,曾任广发证券股份有限公司投资自营部副经理,曾在广发证券股份有限公司投资理财部和投资银行部从事资产管理和投资银行业务。

  (二)基金运作合规性声明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  (三)市场情况及基金运作回顾

  1、市场及操作回顾

  第三季度,宏观经济数据依旧依然延续向好的趋势,信贷、投资增速上半年过快的局面得到扭转,经济过热的趋势得到遏制。宏观调控取得了阶段性成果。据此,我们有理由相信国民经济能继续保持平稳运行的态势。值得担心的是全球经济下滑,可能会对对外依存度越来越高的国内经济产生不利影响。国内证券市场方面,三季度维持相对强势,上证综合指数上涨了80点,上涨幅度4.8%。市场整体体现出结构分化的格局,二季度表现不理想的银行由于国外投资者对中资银行的追捧及估值偏低等因素表现出色,地产也表现比较理想,自主创新类的军工、机械等也表现相当强劲。

  本基金在三季度依旧依然延续了轻大盘、重个股的风格,根据行业景气度及企业基本面变化,增持了地产行业股票,同时对机械、军工也适度增持,全面减持了有色金属行业。

  2、展望

  本基金依然对中国经济增长持谨慎乐观态度,同时认为股改完成后,证券市场已经步入全新时代,上市公司的治理结构、透明度都有较大改善,而且相信这种趋势能够持续。本基金对于国内证券市场长期向好深信不疑。但短期市场经过前三季度大幅上涨,整体估值水平已经偏高,开始出现估值泡沫,市场不健康成分也越来越多,概念、题材炒作有盛行趋势,市场有从一个极端走向另一个极端的危险。总之,对于流动性泛滥下的资金推动型市场局面,本基金认为要值得警惕。

  本基金在第四季度计划加大对组合的调整力度,根据行业景气度变化及公司成长的确定性和稳定性及估值的合理性来优化结构,争取取得较好的收益。

  五、投资组合报告

  (一)基金资产配置组合

  

  (二)按行业分类的股票投资组合

  

  (三)基金投资前十名股票明细

  

  (四)投资组合报告附注

  1.本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。

  2.报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名股票的发行主体未受到公开谴责和处罚。

  3.本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  4.本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金1,667,904.09元,应收利息42,269.88元,应收申购款11,072,424.42元,应收证券清算款22,650,232.78元,合计为35,432,831.17元。

  5. 本基金本报告期未持有处于转换期的可转换债券。

  6. 本报告期本基金所持有被动投资及主动投资的权证数量与成本总额列示如下:

  

  7. 本报告期本基金未持有资产支持证券。

  六、开放式基金份额变动

  

  七、备查文件目录

  1、中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金募集的文件;

  2、《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》;

  3、《广发聚丰股票型证券投资基金托管协议》;

  4、《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》;

  5、广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

  6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值公告及其他公告。

  查阅地点:广州市体育西路57号红盾大厦14楼、15楼

  网址:http://www.gffunds.com.cn

  广发基金管理有限公司

  二零零六年十月二十六日

 
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