期指“上蹿下跳” 机构套利大丰收
[□本报记者 钱晓涵] 2006-12-06 00:00

 



  □本报记者 钱晓涵

  

  经历了周一近乎狂热的飙升行情,中金所仿真交易昨天再现大起大落,主力合约IF0612盘中最大波幅达到惊人的225.2点。

  昨天上午,0612还一度摸高至2054点,过高点位引发多头获利出逃,再加之套利机构的施压,股指期货仿真交易迎来了交易以来的单日最大一跌:最终,0612收报1860点,与上一交易日相比重挫78点,跌幅达到4.3%。

  前日期指主力合约0612被史无前例地炒高至1944.8点,超越沪深300指数升水162点之后,不少机构已然敏锐地看到了此间的套利良机,由于下周五0612即将交割,届时期货价格将与现货价格强制收敛,而要现货价格在短短8个交易日内上涨100多点是不可能完成的任务,所以期指的回落是必然的。

  果然,昨天期指价格出现了大举回调,在高位放空的套利机构大获全胜,享受了这道丰盛的美餐。

  股指期货合约日行情表(12.5)

名称     收盘     收盘涨幅    结算价    结算涨幅    全天振幅    开盘价     最高价     最低价

IF0612     1860     -4.27%     1855.2    -4.27%     4.97%     1962     2054.2     1957

IF0701     1931.8     -3.07%     1938.1    -2.21%     5.09%     1999.1     2100.8     1999.1

IF0703     1986.2     -3.34%     1976.5    -3.75%     5.92%     2068     2176.7     2055

IF0706     2000     -4.44%     1995.1    -4.67%     9.62%     2100     2302     2100

300指数    1794.23    0.76%     /         /         1.93%     1785.44    1811.66    1777.43

 
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