（上接D15）

　　1 报告期末基金资产组合情况

　　2报告期末债券投资组合

　　（1）按债券品种分类的债券投资组合

　　（2）基金投资前五名债券明细

　　3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

　　4 投资组合报告附注

　　（1）基金计价方法说明

　　本基金的基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点第五位四舍五入。

　　在证券交易所市场交易的债券按市价估值；在银行间债券市场交易 的债券及未上市债券按摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。

　　（2）本报告期内需说明的证券投资决策程序：无

　　（3）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离情况

　　本基金持有的银行间债券采用“影子定价”与“摊余成本法”确定基金资产净值，无重大偏离。

　　（4）其他资产的构成

　　十二、基金的业绩

　　基金业绩截止日为2006年9月30日。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1．基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　2.自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较

　　图:嘉实超短债基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2006年4月26日至2006年9月30日）

　　注1：本基金合同于2006年4月26日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

　　注2：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同十三（八）投资组合限制的约定：

　　（1）基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（2）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；（3）在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；（4）投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年；（5）持有的剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20％；（6）投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5％，投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10％；（7）中国证监会规定的其他比例限制。

　　十三、费用概览

　　（一）基金费用的种类

　　1、与基金运作有关的费用

　　（1) 基金管理人的管理费

　　基金管理费按基金资产净值的0.41%年费率计提，计算方法：

　　H＝E×0.41%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　（2）基金托管人的托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.14%年费率计提，计算方法：

　　H=E×0.14%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前十个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　（3）与基金运作有关的其他费用

　　主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　　2、与基金销售有关的费用

　　（1）申购费：本基金的申购费率为零

　　（2）赎回费：本基金的赎回费率为零

　　（3）基金转换费率

　　基金转换费由基金份额持有人承担, 用于支付有关手续费和注册登记费。本基金的转换费率按照如下方式收取：

　　① 由嘉实超短债证券投资基金转出至嘉实成长收益证券投资基金、嘉实理财通系列证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实浦安保本混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实主题精选证券投资基金，转换费=转出金额×转入基金的适用申购费率。

　　（注：此转换行为，视同将转出金额用于申购嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实主题精选证券投资基金）。

　　② 由嘉实成长收益证券投资基金、嘉实理财通系列证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实浦安保本混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实主题精选证券投资基金转出至嘉实超短债证券投资基金，转换费=转出金额×转出基金的适用赎回费率，该等转换费的25%计入转出基金的基金资产。

　　（注：此转换行为，视同赎回嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实主题精选证券投资基金，再将赎回金额用于申购嘉实超短债证券投资基金）。

　　（4）基金的销售服务费

　　基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提，计算方法：

　　H=E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金销售服务费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月的前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人相应支付给基金销售机构。

　　（二）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　（三）基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费、基金托管费、销售服务费，经中国证监会核准后公告；此项调整无须召开基金份额持有人大会。

　　（四）基金的税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2006年3月27日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效之日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。

　　主要更新内容如下：

　　1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　　2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。

　　3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。

　　4.在“五、相关服务机构”部分：增加上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、联合证券、山西证券、国元证券、民生证券、中信金通证券、长江证券、西部证券为本基金代销机构，并更新相关代销机构信息。

　　5.在“十一、基金的投资”部分：增加本基金最近一期投资组合报告内容。

　　6.在“十二、基金的业绩”部分：增加基金业绩一节，说明基金合同生效以来基金业绩。

　　7.在“二十五、其他应披露事项”部分：增加2006年4月26日至2006年11月15日本基金的相关临时公告事项。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2006年12月15日