2006年年度报告摘要
一、重要提示
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于2007年3月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
二、基金简介
（一）基金简称：基金金鼎
交易代码：500021
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2000年5月16日
报告期末基金份额总额：500,000,000份
基金合同存续期：至2007年5月31日止
基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所
上市日期：2000年8月4日
（二）基金产品说明
（1）投资目标：本基金是以属于朝阳产业的上市公司为投资重点的成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。
（2）投资策略：根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据利率的走势和通货膨胀预期决定本债券投资比例；根据国家的产业政策以及行业发展的状况决定行业投资战略；根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择所要投资的股票。
对股票一级市场、二级市场、债券市场的收益率之间的关系进行分析，对证券市场总体风险收益状况作出评估；同时根据宏观政策面与资金面等综合因素的实际情况，预测股票市场和债券市场的预期收益率、股票与债券投资风险/收益比，定期确定和调整相应的资产配置比例。
根据行业企业景气指数、上市公司的行业基本面数据筛选朝阳行业。利用预期主营业务收入复合增长率、主营业务利润复合增长率等指标筛选成长型股票,以相对价值优选基金投资股票。
（3）业绩比较基准：无。
（4）风险收益特征：承担较高风险，获取较高的超额收益。
（三）基金管理人
名称：国泰基金管理有限公司
信息披露负责人：丁昌海
联系电话：021-23060282
传真：021-23060283
电子邮箱：xinxipilu@gtfund.com
（四）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67595104
传真：010-66275830
电子邮箱：yindong@ccb.cn
（五）信息披露情况
登载年度报告正文的管理人网址：http://www.gtfund.com
年度报告置备地点：上海市延安东路700号港泰广场22－23楼
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(100032-33)
三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）各主要财务指标
注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、基金金鼎净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。
2、基金金鼎累计净值增长率历史走势图
3、基金金鼎净值增长率历年对比图
（三）过往三年每年的基金收益分配情况
四、基金管理人报告
（一）基金管理人及基金经理介绍
1、基金管理人介绍
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京设有分公司。
截至2006年12月31日，本基金管理人共管理4只封闭式证券投资基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛、基金金鼎，以及7只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金等。另外，本基金管理人于2004年获得社保基金委托资产管理人资格，目前受托管理社保基金投资组合。
2、基金经理介绍
徐学标，男，管理工程硕士，8年证券从业经历。曾任上海卫星工程研究所科技委主管设计师，上海浦东联合信托公司投资银行项目经理，华夏证券研究所行业分析师。2000年加盟国泰基金管理公司，先后任研究开发部副经理、国泰金鹰增长基金基金经理。2004年3月起担任金鼎证券投资基金基金经理。
2007年3月2日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于调整基金经理的临时公告》，由崔海峰同志担任本基金的基金经理，徐学标同志不再担任本基金的基金经理。
崔海峰，男，货币银行学硕士，9年证券投资从业经历。1999年4月加盟国泰基金管理有限公司，曾任研究开发部研究员、基金金鑫的基金经理助理，2003年1月－2004年1月任基金金盛的基金经理，2003年12月－2006年7月担任国泰金龙行业精选基金的基金经理，2006年7月起担任基金金泰的基金经理，现兼任基金金鼎的基金经理。
（二）基金运作管理合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
报告期内本基金未发生任何损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。
（三）2006年证券市场与投资管理回顾
2006年我国宏观经济继续保持了高速增长的态势，虽然在此过程中也经历了加息和准备金率上调等宏观调控措施，但总体看来全年消费增长快速、投资高位稳定，出口竞争力依然较强，外贸顺差持续加大，最终体现为超出预期的GDP增长。
在A股市场上，股权分置改革的全面推进完善了股市的体制建设，投资者队伍的不断扩大为股市带来了充裕的流动性资金，投资者信心不断增强，这些综合因素造就了2006年A股市场的大牛市，股指全年涨幅超过130%。在这个大行情中，资源价格、人民币升值、自主创新和先进制造业、新农村建设、节能环保、军工等投资主题都取得了优异的市场表现。围绕上述投资主题，本基金积极投资，在9月份之前净值增长率处于行业前列，9月份以后由于对蓝筹股溢价行情认识不足，在受益于人民币升值的地产和金融行业上配置不足，对基金投资组合的调整不够及时，造成9月份以后净值增长率相对排名出现较大幅度的下滑，本基金将在以后的操作中总结经验教训，积极加以改进。
（四）2007年的展望
对于2007年的市场，本基金仍然抱以乐观的预期。影响中国经济这一轮上升周期的因素并没有消失，而政府的宏观调控也不希望经济出现大的波动，国际经济环境依然良好，预计2007年中国经济运行超预期的情况依旧会出现，强劲的经济增长将直接体现在企业盈利实实在在的大幅增长。行业选择上本基金继续看好：扩大内需相关的消费服务类行业，包括金融、食品饮料、旅游和信息传媒行业；“十一五规划”相关的装备制造业；同时本基金将加强策略性的配置，加强对资产注入和整体上市类上市公司的配置。
五、基金托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《金鼎证券投资基金基金合同》和《金鼎证券投资基金托管协议》，托管金鼎证券投资基金（以下简称基金金鼎）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在基金金鼎的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－国泰基金管理有限公司在基金金鼎投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由基金金鼎管理人－国泰基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
六、审计报告
本基金2006年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。
七、财务会计报告
（一）基金会计报表
1、资产负债表
资产负债表
2006年12月31日
单位：元
2、经营业绩表
经营业绩表
2006年度
单位：元
3、基金收益分配表
基金收益分配表
2006年度
单位：元
4、基金净值变动表
基金净值变动表
2006年度
单位：元
（二）基金会计报表附注
1、主要会计政策、会计估计及其变更
本基金年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
2、关联方关系及关联方交易
(1)关联方关系
注：经中国证监会证监基金字[2006]4号文批准，本基金管理人股东浙江省国际信托投资有限责任公司将其所持有的本公司20%股权全部转让给万联证券有限责任公司，2006年1月13日本基金管理人及时进行了公告，相关工商变更登记已办理完毕。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2)通过关联方席位进行的交易（单位：元）
注：根据本基金管理人与关联方签订的席位租赁协议，对关联方席位发生的交易佣金计算方式等同于其他证券公司，该佣金比例达到了关联方在席位租赁期内为本基金提供证券综合研究和信息服务相对应的水平。
(3)与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易（单位：元）
本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易。
(4)基金管理人报酬
①基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
②基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
③在本报告期内，基金应支付基金管理人管理费共10,644,256.11元，其中已支付基金管理人9,583,719.01元，尚余1,060,537.10元未支付。2005年1-12月共计提管理费7,226,474.70元，已全部支付。
(5)基金托管人报酬
①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的托管人报酬
E为前一日的基金资产净值
②基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
③本报告期内，基金应支付基金托管人托管费共1,774,042.59元，其中已支付基金托管人1,597,286.40元，尚余176,756.19元未支付。2005年1-12月共计提托管费1,204,412.51元，已全部支付。
(6)由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行同业存款利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为99,552,190.08元(2005年12月31日：28,328,322.47元)。2006年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为356,572.67元(2005年：213,314.63元)。
(7)基金各关联方投资本基金的情况
①本基金管理人本报告期末及2005年12月31日持有本基金的情况
截止本报告期末，本基金管理人运用固有资金投资本基金的基金份额为13,957,964份，较上年度末增持了11,603,764份。
②本基金管理人主要股东及其控制的机构在本报告期末及2005年12月31日持有本基金情况：
3、流通转让受限制的基金资产
(1)流通转让受限的股票
①截至2006年12月31日止基金持有的流通转让受限制的股票资产明细如下：
A、因股权分置改革协商阶段或实施阶段而停牌：
B、因新股配售或增发流通受限：
②估值方法
上述A类股票已上市，但本基金持有的部分因股权分置改革协商阶段或实施阶段而停牌。在编制本报表时，根据有关规定，在2006年12月31日按“停牌前估价”进行估值。
上述B类股票“中国人寿”为网上申购的未上市新股，在编制本报表时，根据有关规定，在2006年12月31日按成本价估值。
③流通受限期限及原因
上述A类股票截至2006年12月31日因股权分置改革而暂时停牌，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
上述B类股票为基金网上申购中签的新股。“中国人寿”已于2007年1月9日上市。
(1)流通转让受限的债券
①本基金截至2006年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额50,000,000.00元(2005年12月31日：无)，于2007年1月5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
②本基金截至2006年12月31日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额40,000,000元(2005年12月31日：无)，系以如下债券作为抵押：
八、基金投资组合报告
（一）基金资产组合情况
（二）按行业分类的股票投资组合
（三）基金投资的前十名股票明细(按市值占基金资产净值比例排序)
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的年度报告正文。
（四）股票投资组合的重大变动
1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
3、报告期内买入股票的成本总额：1,171,949,979.04元
报告期内卖出股票的收入总额：1,256,533,345.58元