2006年年度报告摘要
基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
一、基金简介
(一)基金基本资料
基金名称:广发稳健增长开放式证券投资基金
基金简称:广发稳健增长
基金代码:270002
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004年7月26日
截止2006年12月31日本基金份额总额:5,624,139,619.27份
投资目标:在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的快速成长,寻求基金资产稳健增长。
投资策略:追求适度风险基础上的基金资产稳健增值
业绩比较基准:65%*中信标普300指数收益+35%*中信标普国债指数收益
风险收益特征:适度风险基础上的基金资产稳健增长
(二)基金管理人概况
名称:广发基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
办公地址: 广州市天河区体育西路57号红盾大厦14、15楼
邮政编码:510620
成立时间:2003年8月5日
法定代表人: 马庆泉
信息披露负责人:兰惠艳
联系电话:020-83936666
传真:020-85586632
电子信箱:lhy@gffunds.com.cn
(三)基金托管人概况
名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码:100032
法定代表人:姜建清
信息披露负责人:蒋松云
联系电话:010-66106912
传真:010-66106904
电子邮箱:custody@icbc.com.cn
(四)本基金选定的信息披露报纸:上海证券报、证券时报
此外,投资者还可以通过以下途径查阅本基金年度报告:
查阅地点:广州市体育西路57号红盾大厦14楼
本基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn
二、 主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
单位:人民币元
注:本基金基金合同于2004年7月26日生效。
(二)基金净值表现
1.本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
2.本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动与同期业绩比较基准比较图
注: 业绩比较基准:65%*中信标普300指数收益+35%*中信标普国债指数收益。
3. 本基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比例图
4.本基金每年的基金收益分配情况
三、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理小组成员情况:
截至本报告期末,本基金管理人目前旗下管理六只基金:本基金、广发聚富开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金和广发聚丰股票型证券投资基金以及广发策略优选混合型证券投资基金。
基金经理情况:
何震,男,经济学硕士,13年证券从业经历,曾任广发聚富开放式基金的基金经理助理,曾在广发证券股份有限公司、君安证券有限责任公司、海南富南国际信托投资公司从事研究工作。
(二)基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
(三)基金运作及市场情况回顾与展望
1、 宏观经济与市场回顾
2006年,宏观经济的强劲增长超出预期,GDP增长率达到10.7%;消费依旧繁荣:社会消费品零售总额同比增长13.7%,保持了前几年的较快增速;全社会固定资产投资同比增长24%,比2005年回落2个点。
上市公司也纷纷创出佳绩,很多消费类公司的业绩超出预期,周期类公司的业绩也不像之前市场预期那般差。在流动性过剩的情况下,基本面的向好趋势支撑股价不断创出新高。
2、 操作总结
过去一年里,本基金坚持了对消费品(食品饮料、零售)的投资,下半年逐步作了些结构调整,减持了有色金属等行业,增持了地产、金融、装备制造等。基金全年净值增长率124.41%,超越比较基准70.52%的涨幅。
3、未来展望
从目前的宏观数据来看,中国经济的强劲增长很难扭转,宏观调控并不能改变向上的大趋势。消费品的旺盛需求仍将得以持续,而且确定性是比较强的,所以预计能够维持较高的估值水平;金融受益于人民币升值、税改等因素,业绩的稳定增长也可以预期;地产行业虽然面临调控压力,但我们相信优质的龙头企业价值依然在,业绩的高增长仍能维持。从较长时间看,我们对后市表示乐观。在行业配置上,我们仍然看好消费、金融、地产、装备制造以及部分周期性行业。
四、托管人报告
2006年度,本基金托管人在对广发稳健增长开放式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2006年度,广发稳健增长开放式证券投资基金的管理人———广发基金管理有限公司在广发稳健增长开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对广发基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的广发稳健增长开放式证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2007年3月6日
五、审计报告
本基金2006年度的财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计,注册会计师出具了深鹏所审字[2007]226号“无保留意见的审计报告”。
六、财务会计报告
(一)基金会计报表
资产负债表
(2006年12月31日)
金额单位:人民币元
经营业绩表
(2006年1月1日――2006年12月31日)
金额单位:人民币元
收益分配表
(2006年1月1日至2006年12月31日期间)
金额单位:人民币元
基金净值变动表
(2006年1月1日至2006年12月31日期间)
金额单位:人民币元
(二)会计报表附注
1. 主要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的主要会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
2.重大会计差错说明
本基金本报告期无重大会计差错.
3.关联交易及其关联方
(1)关联方关系
(2)通过关联席位进行的交易
A. 2006 年度本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量以及回购交易量:
a. 2006 年度本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量:
b. 2006 年度本基金通过关联人席位债券回购成交量:
B. 2005 年度本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量以及回购交易量:
a. 2005 年度本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量:
b. 2005 年度本基金通过关联人席位债券回购成交量:
股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。
上述佣金按市场佣金率计算,佣金比率是公允的。
根据《证券研究服务协议》,本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
(3) 关联方报酬
A. 基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。本基金本期计提管理人报酬为38,702,058.98 元。2005年度计提管理人报酬为21,662,228.67元。2004年7月26日(基金合同生效日)至12月31日计提管理人报酬为12,797,359.33元。
B. 基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。本基金本期计提托管人报酬为6,450,343.24元。2005年度计提托管人报酬为3,610,371.43元。2004年7月26日(基金合同生效日)至12月31日计提托管人报酬为2,132,893.18元。
(4)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为921,950,991.43元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,306,462.92元。
(5)与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易
2006年度,本基金未与基金托管人中国工商银行股份有限公司通过银行间同业市场进行债券交易。
(6)关联方持有的基金份额
a.2006年12月31日,本基金关联方未有持有本基金的份额及比例。
b.2005年12月31日,本基金关联方持有本基金的份额及比例
3.流通受到限制的基金资产
(一)截至2006年12月31日,流通转让受到限制的基金资产如下:
1.截至2006年12月31日,因股权分置改革而暂时停牌,不能自由流通的股票如下:
2.截至2006年12月31日,因有重大信息披露而暂时停牌,不能自由流通的股票如下:
3.截至2006年12月31日,因非公开发行股份或网下配售限售条件,暂未能流通的股票如下:
4.截至2006年12月31日,因新股上市尚未流通的股票如下:
(二)截至2005年12月31日,流通转让受到限制的基金资产如下:
1.截至2005年12月31日,本基金持有21国债(3)、02国债(14)、04国债(5)共332,385手,折合标准券共322,674手,其中50,000手标准券作为抵押进行证券交易所非买断式债券回购交易形成的卖出回购证券款余额50,000,000.00元。
2.截至2005年12月31日,因股权分置改革而暂时停牌,不能自由流通的股票如下:
3.截至2005年12月31日,因股权分置改革而暂时停牌,不能自由流通的债券如下:
七、投资组合报告
(一)基金资产配置组合
(二)按行业分类的股票投资组合
(三)本基金持有的前十名股票明细
提示:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)的本年度报告正文
(四)报告期内股票投资组合的重大变动