2006年年度报告摘要
第一节 重要提示
本年度报告摘要摘自年度报告正文，报告正文同时登载于基金管理人网站（http://www.hftfund.com）。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告正文。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
第二节 基金简介
第三节 主要财务指标和基金净值表现
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、 主要财务指标
注：1、本基金收益分配是按月结转份额。本基金合同生效日为2005年1月4日， 2005年度主要财务指标的计算期间为2005年1月4日至2005年12月31日。
2、自2006年8月1日起，本基金实行销售服务费分级收费方式，分设两级基金份额： A级基金份额和B级基金份额。在计算2006年度主要财务指标时，A级基金与分级前基金连续计算，B级基金自2006年8月1日开始计算。
二、 基金净值表现
1、 历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较：
A级
B级
2、本基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
A级
（2005年1月4日至2006年12月31日）
B级
（2006年8月1日至2006年12月31日）
注：
(1)本基金合同于2005年1月4日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资组合中规定的各项比例。
三、 自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况
注：1、本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,每月将投资人账户累计的收益结转为基金份额,计入该投资人账户的基金份额中。
2、本基金合同生效日为2005年1月4日， 2005年度收益分配的计算期间为2005年1月4日至2005年12月31日。在计算2006年收益分配时，A级基金与分级前基金连续计算，B级基金自2006年8月1日开始计算。
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理情况
（一）基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通货币市场证券投资基金是基金管理人管理的第三只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着另外五只开放式基金———海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金。
（二）基金经理简介
邵佳民先生，基金经理，硕士学位，持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理，海富通基金管理有限公司固定收益分析师。2005年1月至今担任海富通货币市场基金基金经理，2006年5月起至今兼任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理。
二、对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2006年是货币市场基金受到严峻考验的一年。短期利率的大幅度波动，使货币基金遇到了前所未有的利率风险，而股票市场的上涨，新股发行的重开，又使货币基金的吸引力减弱，遭到大量赎回，流动性风险突出；短期融资券的信用风险也随之出现，而信用风险对货币基金是个新的考验。
面对严峻的市场环境，基金管理人强化风险管理，提高基金资产的流动性，使基金承受住了考验，同时为基金持有人提供了良好的服务。
基金管理人首先重视资产的流动性。对于流动性最低的定期存款和资产证券化品种，基金在2006年没有投资。对于流动性较差的波动率较大的浮动利率债券，基金只投资了具有回售权的政策性金融债，以提高其流动性，并在上半年全部减仓。在投资品种选择上，以流动性高的中央银行票据和政策性金融债为主，使得基金能够顺利地缩小投资规模，应对赎回的需求。对于有投资比例限制的品种，如浮动利率债券和短期融资券，基金主动地压缩了投资规模，为基金规模下降、投资比例被动上升预留了空间。2006年，基金虽然规模变动极大，但未发生任何投资比例超过限制的事项。
基金管理人其次重视基金资产的安全性，突出表现是对短期融资券信用风险的管理。基金管理人建立了严密的短期融资券内部评级体系与投资流程，只投资安全性较高的品种，并对投资品种进行日常跟踪。2006年，基金投资的短期融资券未发生信用风险。本基金在报告期内投资了福禧短期融资券，最高投资规模达到9000万元，并在该债券上市一个月内全部卖出，因而没有发生信用风险及流动性风险等投资风险。
基金管理人在做好流动性管理的基础上，通过组合管理适当地提高收益水平。基金从一级市场分销了部分高信用等级的短期融资券，紧密捕捉市场机会，增加基金持有人的收益。
基金管理人同时加强了对客户的服务工作，在8月份实现AB分级，以更好地为客户服务。虽然经历的各种冲击，但基金的年末规模仍高于首发规模。
2006年，海富通货币市场基金取得了良好的业绩。截至报告期末，本报告期A级基金份额净值收益率为1.9236%，同期业绩比较基准收益率为1.8797%，B净值收益率为0.9344%，同期业绩比较基准收益率为0.8296%。
四、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2007年货币市场将面临着更多的机遇和挑战，但整体上机遇大于挑战。
2007年人民币仍将小幅度升值，而通货膨胀水平将有所回升。受此影响，2007年的货币市场利率在2006年基础上继续大幅度上升的可能性不大，同时向下的空间也非常有限，中央银行公开市场操作对市场的冲击也在减少。货币市场利率有望较为平稳，为基金投资创造良好的环境。随着投资品种收益率的提高，基金可以在2007年达到更高的收益水平。
新股发行仍是对货币市场收益率，尤其是短期回购利率影响最大的因素，但随着各市场成员流动性管理能力的加强，市场的抗波动能力在提高。受到新股发行影响，交易所市场和银行间市场短期利率水平的差异可能加大，为同时参与两个市场的货币市场基金带来更好的套利机会。
2007年长期利率的风险在上升，更多的资金将倾向于短期投资品种。基金管理人相信，随着投资者对基金认识水平的提高，货币市场基金作为现金管理工具的作用能够得到投资者的重视。基金管理人将紧密跟踪宏观经济形势，密切关注资产的流动性和安全性，为基金持有人带来更好的回报，提供更好的服务。
第五节 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2007年3月30日
第六节 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司对海富通货币市场证券投资基金2006年12月31日的资产负债表以及2006年度的经营业绩表和基金净值变动表，出具了无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2007)第20190号）。
第七节 财务会计报告
一、基金会计报表
（一）资产负债表
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）经营业绩表及收益分配表
（三）净值变动表
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、年度会计报表附注
1、主要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年度会计报表相一致：
（1）费用的确认和计量
2006年8月1日之前，本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。自2006年8月1日实行销售服务费分级收费方式起，本基金A类基金份额和B类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率逐日计提。
（2）实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因级别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
2、重大会计差错的内容和更正金额
本报告期无重大会计差错。
3、关联方关系及关联方交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司
(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
本基金在本年度通过海通证券券商席位进行债券回购交易的合计交易量5,022,100,000.00元(2005年：22,997,600,000.00元)，产生交易佣金55,243.10元(2005年：48,384.60元)。上述佣金按市场佣金率计算，未扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金。
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬8,185,084.43元(2005年：9,795,147.96元)。
(d) 基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费2,480,328.58元(2005年：2,968,226.92元)。
(e) 基金销售服务费
本基金支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提。2006年8月1日之前的约定年费率为0.25%，自2006年8月1日实行销售服务费分级收费方式起，A类基金份额和B类基金份额的约定年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
本基金在2006年度需向关联方支付的基金销售服务费如下：
(f) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为354,759,192.19元(2005年：294,878,196.63元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,988,698.05元(2005年：3,136,261.60元)。
a) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
(h) 本会计报告期内本基金各关联方无投资本基金的情况
第八节 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合
二、报告期债券回购融资情况
1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），自2005 年4月1日起，除发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值20％。本基金在2006年1月1日至2006年12月31日期间不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况。
三、基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况：
注：本报告期内，本基金投资组合的平均剩余期限在每工作日均未超过180天。
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例：
四、报告期末债券投资组合
1、 按债券品种分类的债券投资组合
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
1、 基金投资前十名债券明细