注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站www.ChinaAMC.com的年度报告正文。

　　（四）报告期内股票投资组合的重大变动

　　1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　3、本报告期内买入股票的成本总额为5,451,881,663.90元；卖出股票的收入总额为5,737,372,482.84元。

　　（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

　　（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

　　截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　　（八）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

　　（九）投资组合报告附注

　　1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

　　2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

　　3、基金的其他资产构成

　　单位：元

　　4、至本报告期末，本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

　　截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、报告期内获得的权证

　　八、基金份客持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　　截至2006年12月31日兴和证券投资基金持有人情况如下：

　　（一）持有人户数

　　（二）持有人结构

　　（三）前十名持有人

　　注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的基金持有人名册编制。

　　九、重大事件揭示

　　（一）本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

　　（二）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　（三）本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分。

　　（四）经华夏基金管理有限公司第二届董事会2006年第二次会议决议，免

　　去李操纲先生公司副总经理职务。

　　（五）经华夏基金管理有限公司董事会、股东会决议，并报中国证监会核准，华夏基金管理有限公司现有股东变更为中信证券股份有限公司（出资40.725%）、西南证券有限责任公司（出资35.725%）、北京证券有限责任公司（出资20%）和中国科技证券有限责任公司（出资3.55%）。

　　（六）2006年7月27日，中国建设银行股份有限公司董事会召开会议，通过了委任张建国先生担任中国建设银行行长的议案；2006年10月20日，中国建设银行股份有限公司举行2006年第一次临时股东大会，委任张建国先生为建行执行董事，同时出任副董事长。2006年7月，常振明先生辞任建行副董事长、执行董事及行长的职务。

　　（七）2006年12月28日，中国建设银行股份有限公司根据工作需要，将“基金托管部”更名为“投资托管服务部”。

　　（八）本报告期基金投资策略未发生改变。

　　（九）本基金2006年未进行收益分配。

　　本基金管理人于2006年12月15日发布华夏基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告，将《兴和证券投资基金基金合同》中“十七、基金收益与分配（三）基金收益分配原则”中的“1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；2、基金收益分配采用现金形式，每年分配一次，分配在基金会计年度结束后的四个月内实施”修订为：“1、基金收益分配采用现金方式，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次；2、基金年度收益分配比例不得低于基金年度可分配收益的90%”。

　　（十）本基金管理人于2006年12月30日发布更换旗下基金会计师事务所的公告，本基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所有限公司更换为德勤华永会计师事务所有限公司。本基金报告年度支付给德勤华永会计师事务所有限公司的报酬为85,000.00元人民币，目前该事务所已向本基金提供1年的审计服务。

　　1999年至2005年由普华永道中天会计师事务所有限公司向本基金提供7年的连续审计服务。

　　（十一）选择证券经营机构交易席位的情况

　　为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

　　1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

　　2、公司财务状况良好；

　　3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

　　4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

　　5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

　　根据以上标准，本期分别选择了申银万国证券、光大证券、中信建投证券、西南证券、国泰君安证券、江南证券、兴业证券、华泰证券、南方证券、天同证券、中信证券、国联证券和中银国际证券的席位作为兴和证券投资基金专用交易席位。其中中信证券、国联证券和中银国际证券的席位为本期新增的券商席位，北京证券（本报告期由招商证券接管北京证券经纪业务）、第一创业证券和平安证券的席位为本期剔除的券商席位。席位佣金为股票成交金额的1％。扣除应由券商负担的交易手续费、证管费及结算风险金。

　　各席位交易量及佣金提取情况如下：

　　2006年1月1日至2006年12月31日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下：

　　单位：元

　　2006年1月1日至2006年12月31日各券商债券、回购交易量情况如下：

　　单位：元

　　（十二）其他重大事件

　　1、本基金管理人于2006年12月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票“宝新能源”的公告；

　　2、本基金管理人于2006年12月30日发布华夏基金管理有限公司关于更换旗下基金会计师事务所的公告；

　　3、本基金管理人于2006年12月15日发布华夏基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告；

　　4、本基金管理人于2006年10月28日发布关于华夏基金管理有限公司股东变更的公告；

　　5、本基金管理人于2006年6月12日发布华夏基金管理有限公司深圳分公司迁址公告；

　　6、本基金管理人于2006年6月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金资产支持证券投资方案的公告；

　　7、本基金管理人于2006年5月13日发布公告，免去李操纲先生公司副总经理职务；

　　8、本基金管理人于2006年4月13日发布华夏基金管理有限公司上海分公司迁址公告。

　　投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅上述公告。

　　华夏基金管理有限公司

　　二○○七年三月三十一日

　　兴和证券投资基金2006年年度收益分配公告

　　华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的兴和证券投资基金(以下简称"本基金")2006年年度财务报告已由德勤华永会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本公司拟定了本基金2006年年度收益分配方案，经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核,现公告如下：

　　一、基金简称及基金代码

　　基金简称：基金兴和，基金代码：500018

　　二、收益分配方案

　　2006年度可供持有人分配的收益为1,050,685,305.01元。其中，2007年1月12日基金管理人已发布《兴和证券投资基金收益分配公告》向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发1.00元的现金红利，共计300,000,000.00元。

　　本次收益分配方案为：向全体持有人按每10份基金份额派发2.16元的现金红利,共计648,000,000.00元。

　　三、权益登记日、除息日和发放日

　　权益登记日：2007年4月5日

　　除息日：2007年4月6日

　　发放日：2007年4月11日

　　四、收益分配对象

　　2007年4月5日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　五、收益发放办法

　　本公司于2007年4月9日将本基金收益分配的款项及代理发放收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2007年4月10日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司,投资者可在现金红利发放日领取现金红利。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司,投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

　　六、有关税收和费用的说明

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　七、咨询方式

　　投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登陆本公司网站（www.ChinaAMC.com）获取相关信息。

　　特此公告　

　　华夏基金管理有限公司

　　二○○七年三月三十一日