以上未流通新股因处于网下申购锁定期而暂时流通受限，其年末估值单价是根据最近一个交易日在证券交易所上市交易的同一股票的收盘价确定。

　　22.资产负债表日后事项

　　本基金以2007年3月15日为权益登记日、以2007年3月16日为除息日，于2007年3月19日向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利人民币5.000元，共发放红利人民币671,030,748.00元。

　　23.或有事项

　　截至资产负债表日，本基金并无需要披露的重大或有事项。

　　24.承诺事项

　　截至资产负债表日，本基金并无需要披露的重大承诺事项。

　　第八节 投资组合报告

　　（一） 期末基金资产组合情况

　　*债券类资产包括可转换债券、剩余持有期大于365天的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券，以及本基金“短期金融工具”投资类别中持有期365天以内（包括365天）的国家债券、金融债券、央行票据和其他债券。

　　（二）期末按行业分类的股票投资组合

　　（三）基金投资前十名股票明细

　　(截止到2006年12月31日)

　　提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://funds.ecitic.com网站的年度报告正文。

　　（四） 投资组合的重大变动

　　1. 本报告期内累计买入和卖出金额前20名股票统计

　　2.本报告期内买入股票成本总额为5,236,124,036.01元，卖出股票收入总额为9,617,417,402.20元。

　　（五）按品种分类的债券组合                     单位：人民币元

　　（六）基金投资债券前五名明细

　　（七）投资组合报告附注

　　1、本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

　　2、金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

　　3、其他资产的构成

　　4、本基金期末未持有的处于转股期的可转换债券

　　5、本报告期内投资权证明细

　　（1）因股权分置改革被动持有

　　（2）因配售分离交易可转债获得

　　（3）本报告期没有主动投资权证

　　6、报告期末本基金持有权证明细表

　　第九节 基金份额持有人户数、持有人结构

　　(截止日期：2006年12月31日)

　　第十节 开放式基金份额变动

　　第十一节 重大事件揭示

　　（一）本报告期没有举行基金份额持有人大会。

　　（二）基金管理人和基金托管人的专门资产托管部门的重大人事变动：

　　1、基金管理人于2006年10月25日发布公告，经公司第一届董事会2006年第九次临时会议审议，同意汤维清先生由于个人原因辞去中信基金管理有限责任公司副总经理职务。相关材料已报备中国证监会北京证监局，监管机关对此人事变动无异议。

　　2、基金托管人于2006年3月24日发布公告，夏博辉担任招商银行资产托管部总经理，许世清不再担任资产托管部总经理职务。

　　（三）本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。

　　（四）本报告期基金投资策略没有改变。

　　（五）本报告期本基金累计收益分配188,733,610.93元。

　　（六）本报告期继续聘请安永华明会计师事务所作为本基金的审计事务所。

　　（七）本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。

　　（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

　　（1）本年度基金租用席位的交易量情况

　　单位：人民币元

　　单位：人民币元

　　单位：人民币元

　　单位：人民币元

　　(2)选择专用席位的标准和程序：

　　①资金实力雄厚，信誉良好；

　　②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；

　　④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　⑤具有较强的研究实力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及其他报告和资讯；并根据基金管理人的委托，提供委托课题研究报告。

　　基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营签订协议，报中国证监会备案并公告。

　　（九）其他重要事项

　　除上述事项之外，已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下：

　　中信基金管理有限责任公司

　　2007年3月31日