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      2007 年 6 月 15 日
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    交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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    交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书(更新)摘要
    2007年06月15日      来源:上海证券报      作者:
      交银施罗德货币市场证券投资基金

      招募说明书(更新)摘要

      基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    基金托管人:中国农业银行

      (2007年第2号)

      【重要提示】

      交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经2005年12月21日中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】204号文核准募集。本基金基金合同于2006年1月20日正式生效。

      基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

      投资有风险,投资者在认购(或申购)本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

      本招募说明书所载内容截止日为2007年6月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

      一、基金管理人

      (一) 基金管理人概况

      名称: 交银施罗德基金管理有限公司

      住所: 上海市交通银行大楼二层(裙)

      办公地址:上海市浦东银城中路188号交银金融大厦

      法定代表人: 谢红兵

      成立日期: 2005年8月4日

      注册资本: 2亿元人民币

      存续期间: 持续经营

      电话:(021)61055050

      传真:(021)61055034

      联系人:陈超

      交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:

      

      本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的合法权益。公司董事会下设合规审核委员会、提名与薪酬委员会两个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。

      公司监事会由三位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

      公司总体经营管理由总经理负责,下设内部控制委员会和投资决策委员会两个专业委员会和三位总监:市场总监,分管产品开发及市场营销;投资总监,分管研究、投资和交易;营运总监,分管人力资源、财务、信息技术及清算登记。此外,监察稽核由督察长协同总经理直接管理。本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。

      截止到2006年12月31日,公司有员工79人,其中63%以上的员工具有硕士以上学历。

      公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度。

      (二) 主要成员情况

      1、基金管理人董事会成员

      谢红兵先生,董事长,双学士学历。历任交通银行上海分行杨浦支行副行长、行长、静安支行行长,交通银行总行基金托管部副总经理、总经理。

      吴伟先生,董事,博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长,现任交通银行总行预财部副总经理。

      刘海红女士,董事,硕士学历。历任交通银行北京分行外汇业务处副处长(主持工作)、交通银行北京分行营业部总经理,现任交通银行总行公司业务部副总经理。

      周翔女士,董事,学士学历。历任交通银行信贷部贷款处副主管、主管、交通银行信贷部风险资产管理处副处长、交通银行风险资产管理部债权处置处副处长、处长,现任交通银行资产保全部总经理。

      雷贤达先生,董事、总经理,学士学历,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、宝源投资管理(香港)有限公司执行董事。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。

      葛礼达先生,董事,大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官,现任施罗德集团亚太地区总裁。

      孙祁祥女士,独立董事,博士学历,国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。现任北京大学经济学院副院长、风险管理及保险学系主任。

      王松奇先生,独立董事,博士学历。历任中国人民大学讲师、中国社会科学院财贸所金融研究中心研究员,现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究员,北京创业投资协会常务副理事长、秘书长。

      陈家乐先生,独立董事,博士学历。历任香港科技大学金融学系副教授、教授,现任香港科技大学金融学系系主任。

      2、基金管理人监事会成员

      尹宝玉女士,监事,学士学历,高级经济师。历任交通银行国外业务部总经理、交通银行常务董事,交通银行系统工会专职副主任、常务董事、主任。

      金玉凤女士,监事,学士学历。历任海通证券有限公司办公室副主任(主持工作)、交通银行信托部主任科员、交通银行基金托管部综合处副处长、交通银行资产托管部客服服务处处长,现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。

      裴关淑仪女士,监事,双硕士学位、特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)。历任宝源投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、业务延续计划的负责人。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员,负责营运及IT部分。现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部经理。

      3、公司高管人员

      谢红兵先生,董事长,双学士学历。历任交通银行上海分行杨浦支行副行长、行长、静安支行行长,交通银行总行基金托管部副总经理、总经理。

      雷贤达先生,董事、总经理,学士学历,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、宝源投资管理(香港)有限公司执行董事。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。

      吴建中先生,督察长,大专学历。历任交通银行宁波分行副行长、行长,交通银行风险资产管理部副总经理、总经理、交通银行宁波分行行长,党委书记。

      许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

      莫泰山先生,副总经理,硕士学历。历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、办公厅主席秘书、基金监管部处长。

      4、本基金基金经理

      陈晓秋女士,基金经理,硕士学历。5年基金公司债券研究及投资经验;曾任富国基金管理有限公司研究策略部和投资部研究员,负责债券及宏观分析、债券投资。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。2006年1月20日起担任本基金基金经理至今。

      李家春先生,基金经理,学士学历。8年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管,泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。2006年12月27日起担任本基金基金经理至今。

      5、投资决策委员会成员

      主席:李旭利(投资总监)

      委员:雷贤达(董事、总经理)

      莫泰山(副总经理)

      程义全(研究总监)

      赵枫(基金经理)

      陈晓秋(基金经理)

      周炜炜(基金经理)

      上述人员之间无近亲属关系。

      二、基金托管人

      1、基本情况

      名称:中国农业银行

      住所:北京市复兴路甲23号

      办公地址:北京市西三环北路100 号金玉大厦

      法定代表人:杨明生

      成立时间:1979年2月23日

      注册资金:361亿元人民币

      存续期间:持续经营

      电话:(010)68424199

      联系人:李芳菲

      2、主要人员情况

      杨明生先生:中国农业银行党委书记、行长。硕士、高级经济师。曾任中国农业银行辽宁省分行办公室副主任,农行沈阳市分行副行长、党组成员,农行工业信贷部主任助理、副主任、主任,农行天津市分行副行长、党组副书记(主持工作),农行天津市分行行长、党组书记,农行副行长、党委副书记,现任农行党委书记、行长。

      杨琨先生:中国农业银行副行长。硕士、高级经济师。曾任中国农业银行人事部劳动工资处处长,农行人事教育部副主任,农行市场开发部总经理,农行安徽省分行行长、党委书记,中国农业银行行长助理,现任中国农业银行副行长。

      张军洲先生:托管业务部总经理。博士,高级经济师。曾任中国农业银行信托投资公司总经理助理、副总经理,农行总行法律事务部副总经理、总经理,现任托管业务部总经理。

      刘树军先生:托管业务部副总经理。工商管理硕士,高级经济师。曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书,农行总行信贷部工业信贷处处长,现任托管业务部副总经理。

      余晓晨先生:托管业务部副总经理。经济学硕士、高级经济师。曾任香港农银证券公司总经理、托管业务部市场开发处处长、境外资产托管处处长、委托资产托管处处长,现任托管业务部副总经理。

      3、基金托管业务经营情况

      (1)部门设置及员工:1998年5月,中国农业银行证券投资基金托管部经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统,现有员工79名。

      (2)基金托管业务经营情况

      截止2006年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共48只,基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景阳、基金景博、基金景福、基金天华、基金同德、基金景业、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、万家保本增值开放式基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长二号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金,托管基金份额达892.29亿份。

      三、相关服务机构

      (一) 基金份额发售机构

      1、直销机构

      机构名称:交银施罗德基金管理有限公司

      住所:上海市交通银行大楼二层(裙)

      办公地址:上海浦东银城中路188号交银金融大厦

      法定代表人:谢红兵

      电话:(021)61055023

      传真:(021)61055054

      联系人:彭娅

      客户服务电话:(021)61055000

      网址:www.jysld.com或www.bocomschroder.com

      2、代销机构

      (1) 中国农业银行

      住所:北京市海淀区复兴路甲23号

      办公地址:北京市海淀区复兴路甲23号

      法定代表人:杨明生

      电话:(010)68297268

      传真:(010)68297268

      联系人:蒋浩

      客户服务电话:95599

      网址:www.abchina.com

      (2) 交通银行

      住所:上海市浦东新区银城中路188号

      办公地址:上海市银城中路188号

      法定代表人:蒋超良

      电话:(021)58781234

      传真:(021)58408842

      联系人:曹榕

      客户服务电话: 95559

      网址:www.bankcomm.com

      (3)广东发展银行股份有限公司

      住所:广州市农林下路83号

      法定代表人:李若虹

      联系人:詹全鑫、张大奕

      客户服务电话:(020)38322542、38322974

      网址:ebank.gdb.com.cn

      (4)光大证券股份有限公司

      住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼

      办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔16楼

      法定代表人:王明权

      电话:(021)68816000

      联系人:刘晨

      客户服务电话: 10108998

      网址:www.ebscn.com

      (5)国泰君安证券股份有限公司

      住所:上海市浦东新区商城路618号

      办公地址:延平路135号

      法定代表人:祝幼一

      电话:(021)62580818

      传真:(021)62569400

      联系人:芮敏棋

      客户服务电话: (021)962588、400-8888-666

      网址:www.gtja.com

      (6)中信建投证券有限责任公司

      住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

      办公地址:北京市朝阳门内大街188号

      法定代表人:黎晓宏

      电话:(010)65186080

      传真:(010)65182261

      联系人:魏明

      客户服务电话: 400-8888-108(免长途费)

      网址:www.csc108.com

      (7)海通证券股份有限公司

      住所:上海市淮海中路98号

      办公地址:上海市淮海中路98号

      法定代表人:王开国

      电话:(021)53594566

      传真:(021)53858549

      联系人:金芸、杨薇

      客户服务电话:(021)962503,400-8888-001

      网址:www.htsec.com

      (8)广发证券股份有限公司

      住所:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

      办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

      法定代表人:王志伟

      电话:(020)87555888-875

      传真:(020)87557985

      联系人:肖中梅

      客户服务电话:(020)87555888-875

      网址:www.gf.com.cn

      (9)中国银河证券股份有限公司

      住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

      办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

      法定代表人:肖时庆

      电话:(010)66568587

      联系人:郭京华

      客户服务电话:800-820-1868

      网址:www.chinastock.com.cn

      (10)招商证券股份有限公司

      住所:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

      办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

      法定代表人:宫少林

      电话:(0755)82943666

      传真:(0755)82960140

      联系人:黄健

      客户服务电话:(0755)26951111,400-8888-111

      网址:www.newone.com.cn

      (11)兴业证券股份有限公司

      住所:福州市湖东路99号标力大厦

      办公地址:上海陆家嘴东路166号中保大厦

      法定代表人:兰荣

      电话:(021)68419974

      传真:(021)68419867

      联系人:杨盛芳

      客户服务电话:(021)68419974

      网址:www.xyzq.com.cn

      (12)中信证券股份有限公司

      住所:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

      办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

      法定代表人:王东明

      电话:(010)84588266

      传真:(010)84865560

      联系人:陈忠

      客户服务电话:(010)84588903

      网址:www.ecitic.com

      (13)湘财证券有限责任公司

      住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

      办公地址:上海浦东银城东路139号华能联合大厦五层

      法定代表人:陈学荣

      电话:(021)68634518

      传真:(021)50543470

      联系人:陈伟

      客户服务电话:(021)68865020或当地营业部客服电话

      网址:www.xcsc.com

      (14)国都证券有限责任公司

      住所:深圳市福田区华强北路赛格广场45层

      办公地址:上海市常熟路171号

      法定代表人:王少华

      电话:(010)64482828-390

      联系人:马泽承

      客户服务电话:800-810-8809(免长途话费)

      网址:www.guodu.com

      基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。

      (二) 注册登记机构

      名称:中国证券登记结算有限责任公司

      住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层

      办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层

      法定代表人:陈耀先

      电话:(010)58598839

      传真:(010)58598834

      联系人:朱立元

      (三) 出具法律意见书的律师事务所

      名称:上海源泰律师事务所

      住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

      办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

      负责人:廖海

      电话:(021)51150298

      传真:(021)51150398

      联系人:廖海

      经办律师:廖海、吕红

      (四) 审计基金财产的会计师事务所

      名称:德勤华永会计师事务所有限公司

      住所:上海市延安东路222号30楼

      办公地址:上海市延安东路222号30楼

      法定代表人:郑树成

      电话:(021)61418888

      传真:(021)63350177

      联系人:陶坚

      经办注册会计师:陶坚、刘明华

      四、基金的名称

      本基金名称:交银施罗德货币市场证券投资基金

      五、基金的类型

      本基金类型:契约型开放式

      六、基金的投资目标

      本基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

      七、基金的投资方向

      本基金主要投资于货币市场工具,包括:

      1、现金;

      2、通知存款;

      3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;

      4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;

      5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;

      6、期限在一年以内(含一年)的债券回购;

      7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;

      8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

      八、基金的投资策略

      (一)短期利率水平预期策略

      深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。

      (二)收益率曲线分析策略

      根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。

      (三)组合剩余期限策略、期限配置策略

      通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种, 稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。

      (四)类别品种配置策略

      在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。

      (五)流动性管理策略

      在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。

      (六)无风险套利策略

      无风险套利策略包括:

      跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。如,当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可增加交易所市场回购的配置比例;另外,还包括一级市场发行定价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。

      跨品种套利策略:根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例。

      (七)滚动配置策略

      根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性;在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。

      (八)信用利差策略

      通过对资产支持证券的信用评估,分析预期违约率和违约损失率的变化趋势,评估其信用利差是否合理,并预测其变化趋势,通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。

      九、基金的业绩比较标准

      本基金业绩比较基准为六个月银行定期存款利率(税后)。

      若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用,基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。

      十、基金的风险收益特征

      本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

      十一、基金投资组合报告

      本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2007年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      本投资组合报告期为2006年10月1日至2006年12月31日,所载财务数据未经审计师审计。

      (一)本报告期末基金资产组合情况

      

      (二)报告期债券回购融资情况

      

      (三)基金投资组合的剩余期限

      1、投资组合平均剩余期限基本情况

      

      2、期末投资组合平均剩余期限分布比例

      

      (四)报告期末债券投资组合

      1、按债券品种分类的债券投资组合

      

      2、基金投资前十名债券明细

      

      (五)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

      

      (六)投资组合报告附注

      1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日期前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

      2、本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。

      3、本基金报告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。

      4、本报告期内需说明的证券投资决策程序:无。

      5、其他资产的构成。

      

      6、交银施罗德基金管理有限公司在本期及期末持有本基金份额35,464,405.36份,占本基金期末总份额的3.66%,适用申购/赎回费率按照《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》规定。

      十二、基金的业绩

      基金业绩截止日为2006年12月31 日,所载财务数据未经审计师审计。

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      (一)报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

      

      注:本基金收益分配按月结转份额

      (二)基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较

      交银货币基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

      (时间2006年1月20日至2006年12月31日)

      

      本基金自成立起至本报告期末不满一年。

      注:

      1、本基金合同于2006年1月20日生效。

      2、基金合同中关于基金投资比例的约定:

      (1) 本基金投资组合的平均剩余期限,在每个交易日均不超过180 天;

      (2) 本基金不得与基金管理人的股东进行交易,不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数;

      (3) 除发生巨额赎回的情形外,本基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5 个交易日内进行调整;

      (4) 基金持有的剩余期限不超过397 天,但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

      (5) 买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397 天;

      (6) 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的百分之三十;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的百分之五;

      (7) 在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

      (8) 投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例的,基金管理人应当在十个交易日内调整完毕;

      (9) 本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;

      (10)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。