2007年第三季度报告
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间为2007年7月1日至2007年9月30日。
本报告财务资料未经审计。
二、基金产品概况
基金名称：泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金
基金简称：合丰成长、合丰周期、合丰稳定
基金交易代码：合丰成长：162201；合丰周期：162202； 合丰稳定：162203
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2003年4月25日
报告期末基金份额总额： 合丰成长: 589,146,132.03份
合丰周期：639,773,259.12 份
合丰稳定：550,380,353.39份
基金投资目标：泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
基金投资策略：本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。
基金业绩比较基准：
合丰成长：65％×新华富时A600成长行业指数＋35％×上证国债指数
合丰周期：65％×新华富时A600周期行业指数＋35％×上证国债指数
合丰稳定：65％×新华富时A600稳定行业指数＋35％×上证国债指数
基金风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
基金管理人名称：泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人名称：交通银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标（单位：元）
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注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/（第1项/第3项）。
（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准变动的比较
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四、基金管理人报告
(一)基金经理情况
梁辉先生，合丰成长基金经理，清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起，任职于泰达荷银基金管理有限公司，曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、现担任研究部总监。自2005年4月起至今担任合丰成长基金基金经理。自2006年8月起至今，梁辉先生同时还担任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金的基金经理。5年基金从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。
魏延军先生，合丰周期基金经理，毕业于香港大学，获MBA学位。2003年3月至2006年2月，任职天治基金管理公司，曾任天治财富增长基金基金经理及投资总监助理。2006年3月加盟泰达荷银基金管理有限公司，任投资部基金经理助理。自2007年3月20日起，担任合丰周期基金经理。10年证券从业经验，6年基金从业经验，具有基金从业资格。
李泽刚先生，合丰稳定基金经理， 1998年毕业于南开大学，获企业管理学学士学位；2002年获复旦大学管理学院财务管理硕士学位；2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司，曾担任研究部行业研究员。自2005年9月至今担任合丰稳定基金基金经理。5年基金从业经验，具有基金从业资格。
（二）遵规守纪情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
（三）投资策略与业绩表现说明
1、合丰成长基金投资策略与业绩表现说明
（1）行情回顾及运作分析
第三季度，尽管国家陆续出台提高存款准备金率和加息等宏观调控措施，但市场都基本视做利空出尽，短暂调整后继续呈现强势上行格局。
在行业表现方面，周期类个股表现突出，有色金属、煤炭、地产成为带动指数的主要动力，而成长基金主要投资的科技、医药板块表现明显弱于大盘。我们认为周期股表现强势主要动因在于通货膨胀导致市场对上游资源品的关注，特别是那些具有自主定价和提价预期的行业。
三季度，在科技、医药板块并无明显投资机会的不利背景下，我们继续采取精选个股的投资策略，成功挖掘了一批优质的个股。在IT板块投资中，我们提出“服务中国”的投资主题，就是寻找那些能够服务于快速成长的中国经济的IT服务商，这些IT服务商将会获得与中国经济的同步成长。医药板块，随着医改体制改革渐进的背景下，医药企业的盈利能力逐渐恢复至合理水平，因此一些被“埋没”的优质医药企业重新得到市场的重视。
（2）本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为2.1542元，本报告期份额净值增长率为29.07%，同期业绩比较基准增长率为18.69%。
（3）市场展望和投资策略
展望四季度，我们认为长期牛市氛围仍没有改变，国家经济健康、快速成长趋势并未改变，人民币升值和国内温和通胀的趋势也未改变，这些支撑牛市的主要动因依然存在。但同时，我们看到不确定因素也在增加：一是美国经济受到次级债风波影响，未来经济走向存在不确定。第二是国内A股的估值水平已经处在高位，股指期货的推出对市场的影响比较难判断。因此，我们判断未来市场将呈现明显的震荡市的特征，出现一定幅度的调整是正常的。
在行业配置上，我们认为科技板块的估值水平一直未得到提升，相对其他行业，估值开始具备一定的比较优势，医药行业也存在同样的情况。因此四季度，我们认为科技、医药存在一定的投资机会，我们将特别关注电子元器件、通讯设备、传统中药等细分领域的龙头企业的投资机会。
2、合丰周期基金投资策略与业绩表现说明
（1）行情回顾及运作分析
07年三季度的行情主要体现在单边上扬，周期类股票在宏观经济指标发展良好以及通货膨胀的背景下得到一定程度的重估。本基金三季度的运作，主要在对此宏观背景格局认识的基础上，围绕通胀与升值两条主线进行行业配置，对上游资源品及中游具备定价能力的制造类企业进行了重点投资。
（2）本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为2.0863元，本报告期份额净值增长率为42.78%，同期业绩比较基准增长率为33.86%。
（3）市场展望和投资策略
四季度A 股市场仍将维持振荡向上态势，主要原因是：人民币升值预期增强、实际利率为负以及经济景气的大背景下，A 股市场牛市的基础没有改变。但在市场化调节资金与筹码供求关系的政策取向下，市场可能会通过宽幅震荡的方式来释放短期风险，从而放缓上涨节奏。
资源涨价和行业整合导致的产品涨价仍然是主导趋势，财富效应的扩散消费相关的板块的拉动将比较明显，因此，这些因素导致的业绩超预期以及增长明确的相关公司，将是投资组合资产配置的主要方向。
3、合丰稳定基金投资策略与业绩表现说明
（1）行情回顾及运作分析
2007年3季度的A股市场在经过“5.30”的大幅调整后，迅速进入新一轮上升通道。3季度市场呈现强势资金推动下的单边上涨行情，上涨45.3％。板块特征上，3季度亮点行业是航空、煤炭、有色金属等。本基金的主要投资范围中，航空、非银行金融、航运、铁路等行业涨幅超越大盘，机场、港口、商业、食品行业涨幅落后于大盘。
3季度的总体思路是继续看好充裕流动性下的A股市场，减少资产配置的决策，重点配置金融、消费服务业和交通运输。
（2）本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.6912元，本报告期份额净值增长率为27.51%，同期业绩比较基准增长率为24.20%。
（3）市场展望和投资策略
我们估计，07年全年上市公司的平均业绩增长将超过50％，有利的宏观经济和流动性环境将继续支撑市场处于高位，A股市场全面进入后股改的繁荣阶段。强劲的盈利增长和持续的资产注入仍是本轮牛市的主导因素和投资主线。但目前A股市场平均市盈率已经超过30倍，高估值下的投资策略将更富调整性。我们判断，人民币升值将开始加速，部分行业将受益，金融业下半年盈利将继续超预期。本轮通胀将延续到08年中，我们看好具有强势定价权的行业，如高端白酒等。稳定类行业中，资产注入主要集中在交运、电力等行业，本基金将加大重点公司的配置力度。
五、投资组合报告
合丰成长基金
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
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本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的80.68%。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）
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（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
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（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）
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（六）报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产（单位：元）
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4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期内基金未主动投资权证,报告期内因投资认股权和债券分离交易的可转换公司债所附认股权证信息如下：
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6、报告期末基金未持有资产支持证券。
合丰周期基金
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
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本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的87.84%。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）
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（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
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（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）
■
（六）报告附注
1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产（单位：元）
■
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期内基金未主动投资权证，也未在报告期末被动持有权证。
6、报告期末基金未持有资产支持证券。
合丰稳定基金
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
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本基金投资于稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的84.97%。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）
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（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
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（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）
■
（六）报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产（单位：元）
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4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期内基金未主动投资权证，也未在报告期末被动持有权证。报告期内因投资认股权和债券分离交易的可转换公司债所附认股权证信息如下：
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6、报告期末基金未持有资产支持证券。
六、开放式基金份额变动
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七、备查文件目录
（一）中国证监会批准泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金设立的文件；
（二）《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》；
（三）《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金托管协议》。
查阅方式：投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基金管理人互联网网址（http://www.aateda.com）查阅。
存放地点：基金管理人和基金托管人的住所。
泰达荷银基金管理有限公司
2007年10月26日
| 成长基金 | 周期基金 | 稳定基金 | |
| 基金本期利润总额 | 324,042,801.95 | 416,876,221.25 | 274,098,044.58 |
| 本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额 | 290,361,346.80 | 305,460,124.90 | 211,213,515.84 |
| 加权平均基金份额本期利润总额 | 0.4879 | 0.6200 | 0.3861 |
| 期末基金资产净值 | 1,269,118,886.02 | 1,334,775,539.82 | 930,780,525.12 |
| 期末基金份额净值 | 2.1542 | 2.0863 | 1.6912 |
| 成长基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 29.07% | 1.57% | 18.69% | 1.34% | 10.38% | 0.23% |
| 周期基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 42.78% | 1.74% | 33.86% | 1.50% | 8.92% | 0.24% |
| 稳定基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 27.51% | 1.49% | 24.20% | 1.36% | 3.31% | 0.13% |
| 项目 | 金额 | 占基金总资产比例 |
| 股票 | 844,744,914.09 | 66.22% |
| 债券 | 269,261,590.00 | 21.11% |
| 银行存款和清算备付金 | 93,838,847.29 | 7.36% |
| 权证 | 2,570,548.50 | 0.20% |
| 其它资产 | 65,209,046.19 | 5.11% |
| 合计 | 1,275,624,946.07 | 100.00% |
| 行业分类 | 市值 | 占基金净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 34,521,559.25 | 2.72% |
| C 制造业 | 559,988,699.17 | 44.12% |
| C0 食品、饮料 | 52,356,510.75 | 4.13% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00% |
| C5 电子 | 77,094,642.38 | 6.07% |
| C6 金属、非金属 | 116,636,079.92 | 9.19% |
| C7 机械、设备、仪表 | 242,491,958.36 | 19.11% |
| C8 医药、生物制品 | 64,897,564.51 | 5.11% |
| C99 其他制造业 | 6,511,943.25 | 0.51% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% |
| E 建筑业 | 0.00 | 0.00% |
| F 交通运输、仓储业 | 18,872,000.00 | 1.49% |
| G 信息技术业 | 90,007,229.85 | 7.09% |
| H 批发和零售贸易 | 43,399,902.70 | 3.42% |
| I 金融、保险业 | 30,396,800.00 | 2.40% |
| J 房地产业 | 0.00 | 0.00% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 67,558,723.12 | 5.32% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 844,744,914.09 | 66.56% |
| 股票代码 | 股票名称 | 数 量 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 600037 | 歌华有线 | 2,066,648 | 67,558,723.12 | 5.32% |
| 600584 | 长电科技 | 3,200,000 | 57,792,000.00 | 4.55% |
| 600570 | 恒生电子 | 1,542,067 | 56,300,866.17 | 4.44% |
| 600150 | 中国船舶 | 200,000 | 54,798,000.00 | 4.32% |
| 600111 | 包钢稀土 | 957,634 | 51,597,319.92 | 4.07% |
| 000651 | 格力电器 | 1,099,937 | 47,385,285.96 | 3.73% |
| 000625 | 长安汽车 | 1,941,100 | 45,227,630.00 | 3.56% |
| 600825 | 新华传媒 | 805,193 | 43,399,902.70 | 3.42% |
| 000400 | 许继电气 | 1,999,790 | 37,796,031.00 | 2.98% |
| 600271 | 航天信息 | 709,309 | 33,706,363.68 | 2.66% |
| 债券类别 | 债券市值 | 市值占净值比例 |
| 国家债券投资 | 139,713,190.00 | 11.01% |
| 央行票据投资 | 21,377,400.00 | 1.68% |
| 企业债券投资 | ||
| 金融债券投资 | 108,171,000.00 | 8.52% |
| 可转换债投资 | ||
| 合计 | 269,261,590.00 | 21.22% |
| 债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 05国债14 | 79,824,000.00 | 6.29% |
| 06国开31 | 49,520,000.00 | 3.90% |
| 07农发01 | 48,855,000.00 | 3.85% |
| 07央票15 | 21,377,400.00 | 1.68% |
| 21国债⒂ | 16,665,000.00 | 1.31% |
| 项目 | 金额 |
| 交易保证金 | 1,714,252.12 |
| 应收证券清算款 | 58,246,768.55 |
| 应收股利 | |
| 应收利息 | 4,762,020.47 |
| 应收申购款 | 486,005.05 |
| 其他应收款 | |
| 买入返售证券 | |
| 待摊费用 | |
| 合计 | 65,209,046.19 |
| 权证代码 | 权证名称 | 数量 | 成本 | 期末市值 |
| 580013 | 武钢CWB1 | 315,250 | 730,521.15 | 2,570,548.50 |
| 项目 | 金额 | 占基金总资产比例 |
| 股票 | 901,535,051.83 | 67.19% |
| 债券 | 271,260,360.00 | 20.22% |
| 银行存款和清算备付金 | 140,312,748.95 | 10.46% |
| 权证 | 0.00 | 0.00% |
| 其它资产 | 28,625,893.16 | 2.13% |
| 合计 | 1,341,734,053.94 | 100.00% |
| 行业 | 市值 | 占基金净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 142,146,552.10 | 10.65% |
| C 制造业 | 582,256,207.85 | 43.63% |
| C0 食品、饮料 | 0.00 | 0.00% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00% |
| C5 电子 | 0.00 | 0.00% |
| C6 金属、非金属 | 171,195,635.88 | 12.83% |
| C7 机械、设备、仪表 | 409,329,571.97 | 30.67% |
| C8 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00% |
| C99 其他制造业 | 1,731,000.00 | 0.13% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 32,814,574.29 | 2.46% |
| E 建筑业 | 0.00 | 0.00% |
| F 交通运输、仓储业 | 0.00 | 0.00% |
| G 信息技术业 | 0.00 | 0.00% |
| H 批发和零售贸易 | 24,690,000.00 | 1.85% |
| I 金融、保险业 | 52,127,217.59 | 3.91% |
| J 房地产业 | 67,500,500.00 | 5.06% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 901,535,051.83 | 67.54% |
| 股票代码 | 股票名称 | 数 量 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 002097 | 山河智能 | 2,049,830 | 124,629,664.00 | 9.34% |
| 600150 | 中国船舶 | 219,999 | 60,277,526.01 | 4.52% |
| 000651 | 格力电器 | 1,200,000 | 51,696,000.00 | 3.87% |
| 600991 | 长丰汽车 | 2,749,904 | 47,463,343.04 | 3.56% |
| 600508 | 上海能源 | 1,099,830 | 44,950,052.10 | 3.37% |
| 000002 | 万 科Ａ | 1,382,500 | 41,751,500.00 | 3.13% |
| 600456 | 宝钛股份 | 505,755 | 41,006,615.40 | 3.07% |
| 000625 | 长安汽车 | 1,589,884 | 37,044,297.20 | 2.78% |
| 000401 | 冀东水泥 | 1,640,000 | 35,916,000.00 | 2.69% |
| 000983 | 西山煤电 | 500,000 | 35,745,000.00 | 2.68% |
| 债券类别 | 债券市值 | 市值占净值比例 |
| 国家债券投资 | 138,690,860.00 | 10.39% |
| 央行票据投资 | 74,061,500.00 | 5.55% |
| 企业债券投资 | 0.00 | 0.00% |
| 金融债券投资 | 58,508,000.00 | 4.38% |
| 可转换债投资 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 271,260,360.00 | 20.32% |
| 债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 07农发01 | 48,855,000.00 | 3.66% |
| 02国债⒁ | 41,069,700.00 | 3.08% |
| 07央票96 | 29,787,000.00 | 2.23% |
| 02国债⑽ | 26,694,900.00 | 2.00% |
| 05国债14 | 19,956,000.00 | 1.50% |
| 项目 | 金额 |
| 交易保证金 | 2,253,990.06 |
| 应收证券清算款 | 21,288,729.48 |
| 应收股利 | |
| 应收利息 | 4,147,544.12 |
| 应收申购款 | 935,629.50 |
| 其他应收款 | |
| 买入返售证券 | |
| 待摊费用 | |
| 合计 | 28,625,893.16 |
| 项目 | 金额 | 占基金总资产比例 |
| 股票 | 642,041,166.51 | 68.37% |
| 债券 | 189,748,370.00 | 20.21% |
| 银行存款和清算备付金 | 84,571,009.42 | 9.01% |
| 权证 | 0.00 | 0.00% |
| 其它资产 | 22,751,965.53 | 2.41% |
| 合计 | 939,112,511.46 | 100.00% |
| 行 业 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 0.00 | 0.00% |
| C 制造业 | 163,118,712.43 | 17.53% |
| C0 食品、饮料 | 47,777,002.15 | 5.13% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 18,821,488.65 | 2.02% |
| C3 造纸、印刷 | 4,342,625.10 | 0.47% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00% |
| C5 电子 | 0.00 | 0.00% |
| C6 金属、非金属 | 5,767,246.32 | 0.62% |
| C7 机械、设备、仪表 | 77,047,636.80 | 8.28% |
| C8 医药、生物制品 | 9,362,713.41 | 1.01% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 32,832,174.69 | 3.53% |
| E 建筑业 | 0.00 | 0.00% |
| F 交通运输、仓储业 | 90,922,240.30 | 9.77% |
| G 信息技术业 | 0.00 | 0.00% |
| H 批发和零售贸易 | 150,408,827.69 | 16.16% |
| I 金融、保险业 | 193,390,414.14 | 20.78% |
| J 房地产业 | 0.00 | 0.00% |
| K 社会服务业 | 11,368,797.26 | 1.22% |
| L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 642,041,166.51 | 68.98% |
| 股票代码 | 股票名称 | 数 量 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 600030 | 中信证券 | 742,692 | 71,825,743.32 | 7.72% |
| 002097 | 山河智能 | 1,111,096 | 67,554,636.80 | 7.26% |
| 600036 | 招商银行 | 1,360,486 | 52,065,799.22 | 5.59% |
| 600717 | 天津港 | 1,824,814 | 51,003,551.30 | 5.48% |
| 600697 | 欧亚集团 | 1,577,639 | 37,216,504.01 | 4.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 701,684 | 36,838,410.00 | 3.96% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,441,000 | 36,702,270.00 | 3.94% |
| 600859 | 王府井 | 741,578 | 35,810,801.62 | 3.85% |
| 000560 | 昆百大A | 1,647,957 | 34,640,056.14 | 3.72% |
| 000001 | 深发展A | 816,920 | 32,660,461.60 | 3.51% |
| 债券类别 | 债券市值 | 市值占净值比例 |
| 国家债券投资 | 106,138,870.00 | 11.40% |
| 央行票据投资 | 34,754,500.00 | 3.73% |
| 企业债券投资 | 0.00 | 0.00% |
| 金融债券投资 | 48,855,000.00 | 5.25% |
| 可转换债投资 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 189,748,370.00 | 20.39% |
| 债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 07农发01 | 48,855,000.00 | 5.25% |
| 02国债⑽ | 35,790,940.00 | 3.85% |
| 07央票93 | 29,790,000.00 | 3.20% |
| 02国债⒁ | 20,034,000.00 | 2.15% |
| 银行间05国债14 | 19,956,000.00 | 2.14% |
| 项目 | 金额 |
| 交易保证金 | 1,101,282.05 |
| 应收证券清算款 | 18,829,559.03 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 应收利息 | 2,601,221.47 |
| 应收申购款 | 219,902.98 |
| 其它应收款 | 0.00 |
| 买入返售证券 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 合计 | 22,751,965.53 |
| 权证代码 | 权证名称 | 数量 | 成本 | 期末市值 |
| 031003 | 深发SFC1 | 100,692 | 0.00 | 0.00 |
| 031004 | 深发SFC2 | 50,346 | 0.00 | 0.00 |
| 成长基金 | 周期基金 | 稳定基金 | |
| 期初基金份额 | 734,379,229.02 | 722,018,651.56 | 839,507,115.17 |
| 期间总申购份额 | 75,424,356.29 | 97,714,403.81 | 23,234,238.65 |
| 期间总赎回份额 | 220,657,453.28 | 179,959,796.25 | 312,361,000.43 |
| 期末基金份额 | 589,146,132.03 | 639,773,259.12 | 550,380,353.39 |