（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）
■
（六）报告附注
1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产（单位：元）
■
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期内基金未主动投资权证，也未在报告期末被动持有权证。
6、报告期末基金未持有资产支持证券。
合丰稳定基金
该基金自2003年4月25日至2005年4月19日由康赛波担任基金经理；自2005年4月20日至2005年9月27日由吴剑飞担任基金经理；自2005年9月28日至今，由李泽刚担任基金经理。
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
■
本基金投资于稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的84.97%。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）
■
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
■
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）
■
（六）报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产（单位：元）
■
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期内基金未主动投资权证，也未在报告期末被动持有权证。报告期内因投资认股权和债券分离交易的可转换公司债所附认股权证信息如下：
■
6、报告期末基金未持有资产支持证券。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2003年4月25日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）截止2007年10月25日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
■
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动比较图
■
■
■
十三、基金的费用概览
（一）本系列基金发生的费用按照公平原则经托管人认定后由各行业类别基金单独承担或由各行业类别基金分摊。
（二）基金运作费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金证券交易费用；
4、基金的信息披露费用；
5、基金的会计师费和律师费；
6、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
各行业类别基金费用由基金托管人从该基金资产中支付。
（三）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的 1.5％的年费率计提。计算方法如下：
H=E× l.5％÷当年天数
H：为每日应计提的本系列基金管理费；
E：为前一日各行业类别基金资产净值的和。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从各行业类别基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H：为每日应支付的本系列基金托管费；
E：为前一日的本系列基金各行业类别基金资产净值的和。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
3、上述（二）基金费用第3－6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，由基金托管人从本系列基金每只行业类别基金资产中支付。
4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以调低基金管理人的管理费及基金托管费，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。
（四）申购、赎回的费用和基金间转换的费用
1、申购费
申购费率如下：
■
2、赎回费
赎回费率如下：
■
说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天,赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。
③赎回费的25％划归基金资产。
3、基金间转换费
（1）本系列基金之间转换不收费；
（2）本系列基金、荷银预算、荷银精选基金转换费为0.25%；
（3）荷银货币基金与本系列基金之间转换：
A、由荷银货币基金转入本系列基金，转换费率按如下方式确定：
适用于认购期间购买的荷银货币基金份额：
■
适用于申购期间购买的荷银货币基金份额：
■
B、由本系列基金转出至荷银货币基金，转换费率为转换申请日的本系列基金所适用的赎回费率。
（4）荷银首选基金与本系列基金之间的转换：
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式如下：
转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用：
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率 ＋ 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用
转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
（5）本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，在与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整后的收费方式和费率实施前2个工作日在指定媒体上公告。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（六）基金税收
本系列基金每只行业类别基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本期更新招募说明书主要更新内容说明如下：
（一）对公司高级管理人员及基金经理的更新
本基金管理人已于2007年6月2日发布关于副总经理变更的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会批准，许苓女士因个人原因不再担任泰达荷银基金管理有限公司副总经理职务。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站www.aateda.com。
本基金管理人已于2007年4月30日发布公告，温震宇先生因个人工作变动的原因不再担任该基金基金经理。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站www.aateda.com。
该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
（二）对基金托管人的更新
在“四、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。
（三）对基金资产估值的更新
本基金管理人已于2007年9月28日发布关于修改《泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金基金合同》、《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》及托管协议的公告，对上述的相关条款进行了修改,修改内容主要涉及基金资产的估值。基金合同的修改已报中国证监会备案。上述各只基金的托管协议也进行了相应修改，修改后的基金合同和托管协议全文，请详见公司网站www.aateda.com。
（四）对新增客户服务电话的更新
本基金管理人已于2007年6月19日发布关于增加客服电话号码的公告，新增加一部客服电话：010-66555662，与原全国统一客服电话：400 698 8888（免长话费）共同为投资者服务。
（五）对代销机构的更新：
在“五、相关服务机构”部分，新增了安信证券股份有限公司（限原广东证券股份有限公司的营业网点）为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。
（六）对其他相关内容的更新：
本基金管理人已于2007年10月9日发布关于旗下基金参与交通银行基金定期定额推广业务活动的公告。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站www.aateda.com。
本基金管理人已于2007年10月9日发布关于旗下基金参与中国建设银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站www.aateda.com。
本基金管理人已于2007年8月8日发布关于中国农业银行金穗卡基金网上交易费率优惠活动的公告。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站www.aateda.com。
本基金管理人已于2007年7月13日发布关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行申购费率优惠的公告。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站www.aateda.com。
本基金管理人已于2007年4月26日发布关于中国建设银行开通泰达荷银旗下开放式基金转换业务的公告。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站www.aateda.com。
本基金管理人已于2007年4月18日发布关于开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站www.aateda.com。
泰达荷银基金管理有限公司
2007年 12月7日
| 债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 07农发01 | 48,855,000.00 | 3.66% |
| 02国债⒁ | 41,069,700.00 | 3.08% |
| 07央票96 | 29,787,000.00 | 2.23% |
| 02国债⑽ | 26,694,900.00 | 2.00% |
| 05国债14 | 19,956,000.00 | 1.50% |
| 项目 | 金额 |
| 交易保证金 | 2,253,990.06 |
| 应收证券清算款 | 21,288,729.48 |
| 应收股利 | |
| 应收利息 | 4,147,544.12 |
| 应收申购款 | 935,629.50 |
| 其他应收款 | |
| 买入返售证券 | |
| 待摊费用 |
| 项目 | 金额 | 占基金总资产比例 |
| 股票 | 642,041,166.51 | 68.37% |
| 债券 | 189,748,370.00 | 20.21% |
| 银行存款和清算备付金 | 84,571,009.42 | 9.01% |
| 权证 | 0.00 | 0.00% |
| 其它资产 | 22,751,965.53 | 2.41% |
| 合计 | 939,112,511.46 | 100.00% |
| 行 业 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 0.00 | 0.00% |
| C 制造业 | 163,118,712.43 | 17.53% |
| C0 食品、饮料 | 47,777,002.15 | 5.13% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 18,821,488.65 | 2.02% |
| C3 造纸、印刷 | 4,342,625.10 | 0.47% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00% |
| C5 电子 | 0.00 | 0.00% |
| C6 金属、非金属 | 5,767,246.32 | 0.62% |
| C7 机械、设备、仪表 | 77,047,636.80 | 8.28% |
| C8 医药、生物制品 | 9,362,713.41 | 1.01% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 32,832,174.69 | 3.53% |
| E 建筑业 | 0.00 | 0.00% |
| F 交通运输、仓储业 | 90,922,240.30 | 9.77% |
| G 信息技术业 | 0.00 | 0.00% |
| H 批发和零售贸易 | 150,408,827.69 | 16.16% |
| I 金融、保险业 | 193,390,414.14 | 20.78% |
| J 房地产业 | 0.00 | 0.00% |
| K 社会服务业 | 11,368,797.26 | 1.22% |
| L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 642,041,166.51 | 68.98% |
| 股票代码 | 股票名称 | 数 量 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 600030 | 中信证券 | 742,692 | 71,825,743.32 | 7.72% |
| 002097 | 山河智能 | 1,111,096 | 67,554,636.80 | 7.26% |
| 600036 | 招商银行 | 1,360,486 | 52,065,799.22 | 5.59% |
| 600717 | 天津港 | 1,824,814 | 51,003,551.30 | 5.48% |
| 600697 | 欧亚集团 | 1,577,639 | 37,216,504.01 | 4.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 701,684 | 36,838,410.00 | 3.96% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,441,000 | 36,702,270.00 | 3.94% |
| 600859 | 王府井 | 741,578 | 35,810,801.62 | 3.85% |
| 000560 | 昆百大A | 1,647,957 | 34,640,056.14 | 3.72% |
| 000001 | 深发展A | 816,920 | 32,660,461.60 | 3.51% |
| 债券类别 | 债券市值 | 市值占净值比例 |
| 国家债券投资 | 106,138,870.00 | 11.40% |
| 央行票据投资 | 34,754,500.00 | 3.73% |
| 企业债券投资 | 0.00 | 0.00% |
| 金融债券投资 | 48,855,000.00 | 5.25% |
| 可转换债投资 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 189,748,370.00 | 20.39% |
| 债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 07农发01 | 48,855,000.00 | 5.25% |
| 02国债⑽ | 35,790,940.00 | 3.85% |
| 07央票93 | 29,790,000.00 | 3.20% |
| 02国债⒁ | 20,034,000.00 | 2.15% |
| 银行间05国债14 | 19,956,000.00 | 2.14% |
| 项目 | 金额 |
| 交易保证金 | 1,101,282.05 |
| 应收证券清算款 | 18,829,559.03 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 应收利息 | 2,601,221.47 |
| 应收申购款 | 219,902.98 |
| 其它应收款 | 0.00 |
| 买入返售证券 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 权证代码 | 权证名称 | 数量 | 成本 | 期末市值 |
| 031003 | 深发SFC1 | 100,692 | 0.00 | 0.00 |
| 031004 | 深发SFC2 | 50,346 | 0.00 | 0.00 |
| 合丰成长基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率 标准差 | 业绩比较基准 收益率 | 业绩比较基准 收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| ① | ② | ③ | ④ | |||
| 2003年4月25日-12月31日 | -1.41% | 0.56% | -7.34% | 0.78% | 5.93% | -0.22% |
| 2004年1月1日-12月31日 | 17.09% | 0.95% | -8.54% | 1.02% | 25.63% | -0.07% |
| 2005年1月1日-12月31日 | 11.42% | 0.97% | -7.13% | 0.98% | 18.55% | -0.01% |
| 2006年1月1日-12月31日 | 81.74％ | 1.26％ | 54.13％ | 1.06％ | 27.61％ | 0.20％ |
| 2007年1月1日-10月25日 | 90.22% | 1.73% | 61.84% | 1.62% | 28.38% | 0.11% |
| 基金合同生效以来至2007年10月25日 | 344.67% | 1.17% | 96.31% | 1.13% | 248.36% | 0.04% |
| 合丰周期基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率 | 业绩比较基准收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| ① | ② | ③ | ④ | |||
| 2003年4月25日-12月31日 | 11.98% | 0.69% | -1.86% | 0.64% | 13.84% | 0.05% |
| 2004年1月1日-12月31日 | 3.12% | 1.08% | -14.31% | 0.90% | 17.43% | 0.18% |
| 2005年1月1日-12月31日 | 3.87% | 1.07% | -4.37% | 0.99% | 8.24% | 0.08% |
| 2006年1月1日-12月31日 | 137.80％ | 1.29％ | 70.60％ | 1.37％ | 67.20％ | -0.08％ |
| 2007年1月1日 -10月25日 | 80.93% | 1.89% | 105.20% | 1.68% | -24.27% | 0.21% |
| 基金合同生效以来至2007年10月25日 | 416.05% | 1.27% | 181.53% | 1.19% | 234.52% | 0.08% |
| 合丰稳定基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率 标准差 | 业绩比较基准 收益率 | 业绩比较基准 收益率标准差 | ①-③ | ②-④ |
| ① | ② | ③ | ④ | |||
| 2003年4月25日-12月31日 | 5.10% | 0.55% | -3.70% | 0.71% | 8.80% | -0.16% |
| 2004年1月1日-12月31日 | 1.82% | 0.90% | -9.97% | 0.84% | 11.79% | 0.06% |
| 2005年1月1日-12月31日 | 6.52% | 0.97% | -0.36% | 0.86% | 6.88% | 0.11% |
| 2006年1月1日-12月31日 | 135.33％ | 1.19％ | 76.12％ | 1.11％ | 59.21％ | 0.08％ |
| 2007年1月1日-10月25日 | 71.95% | 1.66% | 71.82% | 1.51% | 0.13% | 0.15% |
| 基金合同生效以来至2007年10月25日 | 361.27% | 1.13% | 161.42% | 1.05% | 199.85% | 0.08% |
| 申购金额（M） | 费率 |
| M<50万 | 1.50％ |
| 50万≤M <250万 | 1.20％ |
| 250万≤M <500万 | 0.75％ |
| 500万≤M <1000万 | 0.50％ |
| M≥1000万 | 每笔1000元 |
| 连续持有期限（日历日） | 适用的赎回费率 |
| 1天－365天 | 0.5% |
| 366天（含）－730天 | 0.25％ |
| 731天（含）以上 | 0 |
| 基金份额持有时间 | 转换费率 |
| 1天～90天 | 本系列基金的申购费率 |
| 91天（含）以上 | 0 |
| 基金份额持有时间 | 转换费率 |
| 1天～90天 | 本系列基金的申购费率 |
| 91天（含）～365天 | 本系列基金的申购费率－0.25％ |
| 366天（含）～730天 | 本系列基金的申购费率－0.5％ |
| 731天（含）以上 | 0 |