2007年第四季度报告
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间为2007年10月1日至2007年12月31日。
本报告财务资料未经审计。
二、基金产品概况
基金名称：泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金
基金简称：合丰成长、合丰周期、合丰稳定
基金交易代码：合丰成长：162201；合丰周期：162202； 合丰稳定：162203
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2003年4月25日
报告期末基金份额总额：
合丰成长:536，570，631.63份
合丰周期：652，662，967.48份
合丰稳定：432，216，385.88份
基金投资目标：泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下，为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
基金投资策略：本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。
基金业绩比较基准：
合丰成长：65％×新华富时A600成长行业指数＋35％×上证国债指数
合丰周期：65％×新华富时A600周期行业指数＋35％×上证国债指数
合丰稳定：65％×新华富时A600稳定行业指数＋35％×上证国债指数
基金风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
基金管理人名称：泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人名称：交通银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标（单位：元）
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（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准变动的比较
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四、基金管理人报告
(一)基金经理情况
梁辉先生，合丰成长基金经理，清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起，任职于泰达荷银基金管理有限公司，曾担任公司研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总监、现担任金融工程部总监。自2005年4月起至今担任合丰成长基金基金经理。自2006年8月起至今，梁辉先生同时还担任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（荷银效率基金）基金经理；自2007年11月至今，担任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金（合丰周期基金）基金经理。5年基金从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。
魏延军先生，合丰周期基金经理，毕业于香港大学，获MBA学位。2003年3月至2006年2月，任职天治基金管理公司，曾任天治财富增长基金基金经理及投资总监助理。2006年3月加盟泰达荷银基金管理有限公司，任投资部基金经理助理。自2007年3月20日起，担任合丰周期基金经理；自2007年8月3日起，担任泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（荷银市值）基金经理。10年证券从业经验，6年基金从业经验，具有基金从业资格。
李泽刚先生，合丰稳定基金经理，1998年毕业于南开大学，获企业管理学学士学位；2002年获复旦大学管理学院财务管理硕士学位；2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司，曾担任研究部行业研究员。自2005年9月至今担任合丰稳定基金基金经理；自2007年8月3日起，担任泰达荷银市值优选股票型证券投资基金（荷银市值）基金经理。5年基金从业经验，具有基金从业资格。
（二）遵规守纪情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
（三）投资策略与业绩表现说明
1、合丰成长基金投资策略与业绩表现说明
（1）行情回顾及运作分析
第四季度，市场基于宏观调控的预期，以金融地产为代表的权重行业表现较弱。另一方面，以美国为代表的全球经济的未来趋势的不明朗，给周期性行业也带来较大压力。同时，市场风格也出现明显转变，以科技和医药为代表的小市值股表现开始超越大盘权重股。
本基金的基金经理在第四季度做了大规模调整，主动加大科技和医药行业，其中科技行业主要选择估值合理但未来成长较高的个股，主要选择不受全球经济以及国内可能的宏观调控影响的部分行业。医药行业大比例配置了医药商业板块，并优选了部分细分行业的龙头企业。
（2）本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为2.2033元，本报告期份额净值增长率为2.2793%，同期业绩比较基准增长率为5.1523%。
（3）市场展望和投资策略
展望2008年，我们认为市场将是不确定性较多的一年。
首先，中国经济在08年将处在高增长和严厉紧缩的双重影响之下，存在较多不确定性；其次，全球经济由于次级按揭贷款危机的影响越来越走向疲弱，这给中国这个外向型经济体来说也带来不确定性；再次，我国的估值水平已经处在很高的位置，持续上升的动力不是十分充足。
但我们可以乐观的是，中国企业的盈利增长仍具比较优势，国家关系民生的政策转变有可能推进消费类行业的快速增长，我们会在这个逻辑背景下寻求富有成长性的行业及个股。
2、合丰周期基金投资策略与业绩表现说明
（1）行情回顾及运作分析
第四季度，市场出现较大波动，主要的影响因素是国家更加严厉的宏观调控措施和全球经济的不景气。在行业表现方面，周期类差异较大，资源类，如地产、金属、煤炭等表现较差，但是中游的机械和具有提价能力的化工表现突出。
本基金的基金经理在第四季度做了调整，所以在组合调整方面动作较大。主要包括如下几个方面：一、大幅减持了资源类股票，如煤炭、地产；二、将机械、有色金属做了品种的调整和集中，如机械集中到了各自行业龙头，有色金属调整到了黄金上面；三、增持了具有较大上涨动力的小盘股，主要是科技股。
（2）本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.9539元，本报告期份额净值增长率为-6.3462%，同期业绩比较基准增长率为-5.4058%。
（3）市场展望和投资策略
展望2008年，我们认为市场将是一个跌宕起伏的一年。
经历过两年的牛市和长达四年的经济高速增长，似乎每一个投资者都相信我们处在一个持续的牛市中。我们也同样看好这样一个过程，但是对未来的走势，我们却心存谨慎：首先，中国经济在08年将处在高增长和严厉紧缩的双重影响之下，存在较多不确定性；其次，全球经济由于次级按揭贷款危机的影响越来越走向疲弱，这给中国这个外向型经济体来说也带来不确定性；再次，我国的估值水平已经处在很高的位置，持续上升的动力不是十分充足。
同时，我们认为正面的因素也很多，其中最重要的就是企业盈利的高成长。
综合而言，我们认为2008年将是动荡的一年，博弈的一年和对于深入研究、灵活操作的基金收获丰富的一年。
3、合丰稳定基金投资策略与业绩表现说明
（1）行情回顾及运作分析
2007年A股市场在经过前三季度的大幅上涨，4季度高位调整，上证指数4季度下跌5.24%。板块特征上，4季度亮点集中在景气度上升周期中的行业，航空、机械、石化、食品等板块显著上涨。前期涨幅较大的部分行业在4季度有所回落，有色、房地产、石油等跌幅较大。
4季度的总体思路是深入进行价值挖掘，为08年的行情全面布局。目前A股市场动态平均市盈率已经接近估值区间的上限，充裕的流动性决定08年市场仍将高位运行。高估值下的投资策略将更富调整性。稳定类行业中，重点布局在金融、消费品，以及资产注入集中的交通运输、电力等行业。
（2）本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.684元，本报告期份额净值增长率为-0.4257%，同期业绩比较基准增长率为0.2279%。
（3）市场展望和投资策略
08年中国经济再超预期或者大幅减速的概率都不大。外部经济的不确定性在加大但不会太悲观。总体而言，08年中国将是相对平稳的一年。中国经济增长的有利因素，包括劳动人员素质提高、科技进步、制度变革；同时宏观经济面临新的挑战，通货膨胀压力仍然很大，特别是来自成本的加速上涨，如人力成本、能源成本。未来几个月的政府首要政策是压低CPI，预计未来几个季度在紧缩性政策的调控下，部分行业面临较大的压力。
我们估计，07年全年上市公司的业绩增长将超过50％，08年仍较保持较高水平，有利的宏观经济和流动性环境将继续支撑市场处于高位，A股市场已经全面进入后股改的繁荣阶段。强劲的盈利增长和持续的资产注入仍是本轮牛市的主导因素和投资主线。但目前A股市场平均市盈率已经超过30倍，高估值下的投资策略将更富调整性。我们判断，出口增速明显下降和贸易顺差零增长使得外需贡献显著减弱，内需替代外需是08年的主线。我们看好内需主导型行业，如金融、零售、消费品等。
五、投资组合报告
合丰成长基金
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
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本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的83.50%。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）
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（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
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（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）
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（六）报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产（单位：元）
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4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期末基金未持有权证。整个报告期内获得的权证明细信息如下：
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6、报告期末基金未持有资产支持证券。
合丰周期基金
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
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本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的81.43%。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）
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（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
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（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）
■
（六）报告附注
1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产（单位：元）
■
■
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期末基金未持有权证,报告期内基金未主动投资权证。
6、报告期末基金未持有资产支持证券。
合丰稳定基金
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
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（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
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本基金投资于稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的87.97%。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）
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（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
■
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）
■
（六）报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产（单位：元）
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4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期内基金主动投资权证信息如下：
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6、报告期末基金未持有资产支持证券。
六、开放式基金份额变动
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七、备查文件目录
（一）中国证监会批准泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金设立的文件；
（二）《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金基金合同》；
（三）《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金托管协议》。
查阅方式：投资人可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆基金管理人互联网网址（http://www.aateda.com）查阅。
存放地点：基金管理人和基金托管人的住所。
泰达荷银基金管理有限公司
2008年1月18日
| 成长基金 | 周期基金 | 稳定基金 | |
| 基金本期利润总额 | 20,652,031.54 | -77,517,363.76 | -8,441,652.15 |
| 本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额 | 106,307,343.62 | 73,002,887.53 | 72,095,070.44 |
| 加权平均基金份额本期利润总额 | 0.03867 | -0.1205 | -0.0177 |
| 期末基金资产净值 | 1,182,234,884.46 | 1,275,242,797.35 | 727,845,385.24 |
| 期末基金份额净值 | 2.2033 | 1.9539 | 1.6840 |
| 成长基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | 2.28% | 1.18% | 5.15% | 1.22% | -2.87% | -0.04% |
| 周期基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -6.35% | 1.50% | -5.41% | 1.34% | -0.94% | 0.16% |
| 稳定基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -0.43% | 1.34% | 0.23% | 1.18% | -0.66% | 0.16% |
| 项目 | 金额 | 占基金总资产比例 |
| 股票 | 798,336,373.10 | 67.15% |
| 债券 | 237,544,116.20 | 19.98% |
| 银行存款和清算备付金 | 112,425,422.45 | 9.46% |
| 权证 | 0.00 | 0.00% |
| 其它资产 | 40,654,705.17 | 3.41% |
| 合计 | 1,188,960,616.92 | 100.00% |
| 行业分类 | 市值 | 占基金净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 0.00 | 0.00% |
| C 制造业 | 539,025,878.37 | 45.59% |
| C0 食品、饮料 | 0.00 | 0.00% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 52,168,541.04 | 4.41% |
| C5 电子 | 83,600,731.86 | 7.07% |
| C6 金属、非金属 | 40,972,029.30 | 3.47% |
| C7 机械、设备、仪表 | 198,263,766.57 | 16.77% |
| C8 医药、生物制品 | 164,020,809.60 | 13.87% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% |
| E 建筑业 | 0.00 | 0.00% |
| F 交通运输、仓储业 | 27,398,904.00 | 2.32% |
| G 信息技术业 | 161,368,725.80 | 13.65% |
| H 批发和零售贸易 | 63,417,051.81 | 5.36% |
| I 金融、保险业 | 0.00 | 0.00% |
| J 房地产业 | 0.00 | 0.00% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 7,125,813.12 | 0.60% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 798,336,373.10 | 67.53% |
| 股票代码 | 股票名称 | 数 量 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 600271 | 航天信息 | 973,770 | 63,421,640.10 | 5.36% |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 669,858 | 52,168,541.04 | 4.41% |
| 000651 | 格力电器 | 1,055,848 | 52,106,098.80 | 4.41% |
| 600584 | 长电科技 | 2,879,986 | 50,140,556.26 | 4.24% |
| 600111 | 包钢稀土 | 839,935 | 40,972,029.30 | 3.47% |
| 000157 | 中联重科 | 669,945 | 38,488,340.25 | 3.26% |
| 600825 | 新华传媒 | 752,193 | 38,444,584.23 | 3.25% |
| 000400 | 许继电气 | 1,999,790 | 37,796,031.00 | 3.20% |
| 600582 | 天地科技 | 709,929 | 36,476,152.02 | 3.09% |
| 000963 | 华东医药 | 2,127,910 | 35,110,515.00 | 2.97% |
| 债券类别 | 债券市值 | 市值占净值比例 |
| 国家债券投资 | 68,392,916.20 | 5.79% |
| 央行票据投资 | 70,971,200.00 | 6.00% |
| 企业债券投资 | ||
| 金融债券投资 | 98,180,000.00 | 8.30% |
| 可转换债投资 | ||
| 合计 | 237,544,116.20 | 20.09% |
| 债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 07央票138 | 49,585,000.00 | 4.19% |
| 06国开31 | 49,435,000.00 | 4.18% |
| 07农发01 | 48,745,000.00 | 4.12% |
| 21国债⒂ | 24,637,200.00 | 2.08% |
| 07央票15 | 21,386,200.00 | 1.81% |
| 项目 | 金额 |
| 交易保证金 | 1,713,806.02 |
| 应收证券清算款 | 25,956,609.52 |
| 应收股利 | |
| 应收利息 | 2,636,944.93 |
| 应收申购款 | 10,347,344.70 |
| 其他应收款 | |
| 买入返售证券 | |
| 待摊费用 | |
| 合计 | 40,654,705.17 |
| 权证代码 | 权证名称 | 数量 | 成本 | 期末市值 | 获得途径 |
| 580013 | 武钢CWB1 | 315,250 | 730,521.15 | 0.00 | 申购武钢转债获赠 |
| 030002 | 五粮液YGC1 | 200,000 | 10,029,708.00 | 0.00 | 二级市场买入 |
| 项目 | 金额 | 占基金总资产比例 |
| 股票 | 850,636,731.56 | 66.33% |
| 债券 | 258,048,708.80 | 20.12% |
| 银行存款和清算备付金 | 71,881,289.69 | 5.60% |
| 权证 | 0.00 | 0.00% |
| 其它资产 | 101,916,125.18 | 7.95% |
| 合计 | 1,282,482,855.23 | 100.00% |
| 行业 | 市值 | 占基金净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 72,018,389.56 | 5.65% |
| C 制造业 | 542,433,843.87 | 42.54% |
| C0 食品、饮料 | 0.00 | 0.00% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 35,786,715.21 | 2.81% |
| C5 电子 | 13,928,000.00 | 1.09% |
| C6 金属、非金属 | 146,002,286.06 | 11.45% |
| C7 机械、设备、仪表 | 346,716,842.60 | 27.19% |
| C8 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% |
| E 建筑业 | 26,629,351.56 | 2.09% |
| F 交通运输、仓储业 | 0.00 | 0.00% |
| G 信息技术业 | 39,463,297.77 | 3.09% |
| H 批发和零售贸易 | 36,224,021.42 | 2.84% |
| I 金融、保险业 | 68,311,421.42 | 5.36% |
| J 房地产业 | 65,556,405.96 | 5.14% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 850,636,731.56 | 66.70% |
| 股票代码 | 股票名称 | 数 量 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 000157 | 中联重科 | 1,229,880 | 70,656,606.00 | 5.54% |
| 002097 | 山河智能 | 1,197,600 | 68,442,840.00 | 5.37% |
| 000651 | 格力电器 | 1,136,000 | 56,061,600.00 | 4.40% |
| 000002 | 万 科Ａ | 1,782,469 | 51,406,405.96 | 4.03% |
| 600150 | 中国船舶 | 174,999 | 43,704,250.26 | 3.43% |
| 600036 | 招商银行 | 1,099,834 | 43,586,421.42 | 3.42% |
| 600058 | 五矿发展 | 819,919 | 36,224,021.42 | 2.84% |
| 600547 | 山东黄金 | 209,924 | 35,475,056.76 | 2.78% |
| 000709 | 唐钢股份 | 1,400,462 | 34,983,540.76 | 2.74% |
| 600456 | 宝钛股份 | 505,735 | 34,197,800.70 | 2.68% |
| 债券类别 | 债券市值 | 市值占净值比例 |
| 国家债券投资 | 130,823,306.80 | 10.26% |
| 央行票据投资 | 67,947,000.00 | 5.33% |
| 企业债券投资 | 0.00 | 0.00% |
| 金融债券投资 | 58,282,000.00 | 4.57% |
| 可转换债投资 | 996,402.00 | 0.08% |
| 合计 | 258,048,708.80 | 20.24% |
| 债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 07农发01 | 48,745,000.00 | 3.82% |
| 99国债⑻ | 40,848,300.00 | 3.20% |
| 21国债⒂ | 30,133,809.60 | 2.36% |
| 07央票133 | 28,845,000.00 | 2.26% |
| 02国债⑽ | 26,681,400.00 | 2.09% |
| 项目 | 金额 |
| 交易保证金 | 1,830,468.09 |
| 应收证券清算款 | 95,527,995.37 |
| 应收股利 |
| 应收利息 | 3,737,744.06 |
| 应收申购款 | 819,917.66 |
| 其他应收款 | |
| 买入返售证券 | |
| 待摊费用 | |
| 合计 | 101,916,125.18 |
| 项目 | 金额 | 占基金总资产比例 |
| 股票 | 500,847,412.38 | 68.34% |
| 债券 | 147,329,853.20 | 20.10% |
| 银行存款和清算备付金 | 77,221,274.66 | 10.54% |
| 权证 | 3,808,240.00 | 0.52% |
| 其它资产 | 3,641,641.36 | 0.50% |
| 合计 | 732,848,421.60 | 100.00% |
| 行 业 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 0.00 | 0.00% |
| C 制造业 | 90,674,952.10 | 12.46% |
| C0 食品、饮料 | 64,866,240.70 | 8.91% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00% |
| C5 电子 | 0.00 | 0.00% |
| C6 金属、非金属 | 0.00 | 0.00% |
| C7 机械、设备、仪表 | 25,808,711.40 | 3.55% |
| C8 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 27,730,842.90 | 3.81% |
| E 建筑业 | 14,328,030.00 | 1.97% |
| F 交通运输、仓储业 | 103,771,511.97 | 14.26% |
| G 信息技术业 | 0.00 | 0.00% |
| H 批发和零售贸易 | 74,684,296.81 | 10.26% |
| I 金融、保险业 | 169,529,778.60 | 23.29% |
| J 房地产业 | 20,128,000.00 | 2.77% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 500,847,412.38 | 68.81% |
| 股票代码 | 股票名称 | 数 量 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 600036 | 招商银行 | 1,140,000 | 45,178,200.00 | 6.21% |
| 600717 | 天津港 | 1,374,814 | 37,669,903.60 | 5.18% |
| 600000 | 浦发银行 | 586,684 | 30,976,915.20 | 4.26% |
| 600030 | 中信证券 | 330,000 | 29,459,100.00 | 4.05% |
| 000001 | 深发展A | 734,910 | 28,367,526.00 | 3.90% |
| 002097 | 山河智能 | 451,596 | 25,808,711.40 | 3.55% |
| 601006 | 大秦铁路 | 891,000 | 22,827,420.00 | 3.14% |
| 000560 | 昆百大A | 1,127,957 | 21,938,763.65 | 3.01% |
| 600015 | 华夏银行 | 1,089,950 | 20,883,442.00 | 2.87% |
| 600519 | 贵州茅台 | 89,040 | 20,479,200.00 | 2.81% |
| 债券类别 | 债券市值 | 市值占净值比例 |
| 国家债券投资 | 69,429,853.20 | 9.54% |
| 央行票据投资 | 29,155,000.00 | 4.00% |
| 企业债券投资 | 0.00 | 0.00% |
| 金融债券投资 | 48,745,000.00 | 6.70% |
| 可转换债投资 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 147,329,853.20 | 20.24% |
| 债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 07农发01 | 48,745,000.00 | 6.70% |
| 02国债⑽ | 33,598,800.00 | 4.62% |
| 07央票127 | 19,238,000.00 | 2.64% |
| 21国债⒂ | 13,279,953.60 | 1.82% |
| 99国债⑻ | 12,795,099.60 | 1.76% |
| 项目 | 金额 |
| 交易保证金 | 1,101,282.05 |
| 应收证券清算款 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 应收利息 | 2,177,172.08 |
| 应收申购款 | 363,187.23 |
| 其它应收款 | 0.00 |
| 买入返售证券 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 合计 | 3,641,641.36 |
| 权证代码 | 权证名称 | 数量 | 成本 | 期末市值 | 获得途径 |
| 030002 | 五粮液YGC1 | 80,000 | 4,066,924.80 | 3,808,240.00 | 二级市场买入 |
| 成长基金 | 周期基金 | 稳定基金 | |
| 期初基金份额 | 589,146,132.03 | 639,773,259.12 | 550,380,353.39 |
| 期间总申购份额 | 54,462,439.88 | 139,024,028.32 | 10,178,623.82 |
| 期间总赎回份额 | 107,037,940.28 | 126,134,319.96 | 128,342,591.33 |
| 期末基金份额 | 536,570,631.63 | 652,662,967.48 | 432,216,385.88 |