1..本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
1 | 600030 | 中信证券 | 1,261,982,105.79 | 76.61% |
2 | 000002 | 万 科A | 846,162,030.29 | 51.37% |
3 | 600036 | 招商银行 | 813,160,437.12 | 49.36% |
4 | 600016 | 民生银行 | 769,521,460.35 | 46.71% |
5 | 600019 | 宝钢股份 | 535,844,606.53 | 32.53% |
6 | 601857 | 中国石油 | 494,552,893.17 | 30.02% |
7 | 601088 | 中国神华 | 445,976,010.98 | 27.07% |
8 | 601318 | 中国平安 | 432,533,822.75 | 26.26% |
9 | 601398 | 工商银行 | 383,846,853.29 | 23.30% |
10 | 600028 | 中国石化 | 382,164,981.24 | 23.20% |
11 | 600900 | 长江电力 | 376,601,112.49 | 22.86% |
12 | 601006 | 大秦铁路 | 332,075,076.76 | 20.16% |
13 | 601628 | 中国人寿 | 331,537,243.95 | 20.13% |
14 | 600050 | 中国联通 | 316,891,889.68 | 19.24% |
15 | 600005 | 武钢股份 | 285,530,874.65 | 17.33% |
16 | 601919 | 中国远洋 | 278,994,625.38 | 16.94% |
17 | 000001 | 深发展A | 245,512,310.15 | 14.90% |
18 | 601600 | 中国铝业 | 242,495,706.55 | 14.72% |
19 | 000898 | 鞍钢股份 | 240,105,670.76 | 14.58% |
20 | 600104 | 上海汽车 | 233,409,450.02 | 14.17% |
21 | 601988 | 中国银行 | 231,441,622.88 | 14.05% |
22 | 600000 | 浦发银行 | 223,362,485.18 | 13.56% |
23 | 600177 | 雅戈尔 | 221,752,455.56 | 13.46% |
24 | 600320 | 振华港机 | 206,335,488.11 | 12.53% |
25 | 600018 | 上港集团 | 201,232,845.14 | 12.22% |
26 | 000402 | 金 融 街 | 181,335,383.76 | 11.01% |
27 | 600009 | 上海机场 | 176,843,636.01 | 10.74% |
28 | 000858 | 五 粮 液 | 172,226,508.35 | 10.46% |
29 | 600519 | 贵州茅台 | 165,603,708.77 | 10.05% |
30 | 600309 | 烟台万华 | 165,080,326.93 | 10.02% |
31 | 002024 | 苏宁电器 | 160,046,841.22 | 9.72% |
32 | 600739 | 辽宁成大 | 159,703,864.21 | 9.70% |
33 | 000063 | 中兴通讯 | 157,043,444.73 | 9.53% |
34 | 000825 | 太钢不锈 | 156,820,074.62 | 9.52% |
35 | 000039 | 中集集团 | 156,415,450.42 | 9.50% |
36 | 600037 | 歌华有线 | 151,129,319.98 | 9.17% |
37 | 601328 | 交通银行 | 146,478,574.44 | 8.89% |
38 | 600497 | 驰宏锌锗 | 142,949,235.50 | 8.68% |
39 | 000623 | 吉林敖东 | 141,089,653.78 | 8.57% |
40 | 600642 | 申能股份 | 140,534,509.78 | 8.53% |
41 | 601166 | 兴业银行 | 137,985,471.85 | 8.38% |
42 | 000878 | 云南铜业 | 133,920,897.96 | 8.13% |
43 | 601333 | 广深铁路 | 133,564,090.49 | 8.11% |
44 | 600583 | 海油工程 | 133,468,831.76 | 8.10% |
45 | 000709 | 唐钢股份 | 131,358,717.98 | 7.97% |
46 | 600675 | 中华企业 | 127,013,633.69 | 7.71% |
47 | 600048 | 保利地产 | 124,407,701.86 | 7.55% |
48 | 000527 | 美的电器 | 122,861,829.90 | 7.46% |
49 | 000060 | 中金岭南 | 120,701,304.33 | 7.33% |
50 | 600010 | 包钢股份 | 120,017,948.92 | 7.29% |
51 | 000069 | 华侨城A | 111,511,289.11 | 6.77% |
52 | 600150 | 中国船舶 | 111,098,566.13 | 6.74% |
53 | 600585 | 海螺水泥 | 109,626,209.90 | 6.66% |
54 | 000024 | 招商地产 | 108,964,440.37 | 6.61% |
55 | 000983 | 西山煤电 | 108,963,349.50 | 6.61% |
56 | 600015 | 华夏银行 | 108,567,965.71 | 6.59% |
57 | 000793 | 华闻传媒 | 106,326,503.20 | 6.45% |
58 | 000568 | 泸州老窖 | 104,089,862.57 | 6.32% |
59 | 000652 | 泰达股份 | 103,772,607.87 | 6.30% |
60 | 600031 | 三一重工 | 103,131,921.66 | 6.26% |
61 | 600832 | 东方明珠 | 102,020,093.47 | 6.19% |
62 | 600690 | 青岛海尔 | 98,253,274.04 | 5.96% |
63 | 601111 | 中国国航 | 93,924,695.50 | 5.70% |
64 | 000751 | 锌业股份 | 91,443,993.26 | 5.55% |
65 | 600001 | 邯郸钢铁 | 91,062,948.65 | 5.53% |
66 | 600811 | 东方集团 | 90,739,560.58 | 5.51% |
67 | 000630 | 铜陵有色 | 87,698,732.98 | 5.32% |
68 | 600717 | 天津港 | 86,271,831.67 | 5.24% |
69 | 000562 | 宏源证券 | 83,589,862.89 | 5.07% |
70 | 000792 | 盐湖钾肥 | 83,361,837.45 | 5.06% |
71 | 600383 | 金地集团 | 83,315,711.54 | 5.06% |
72 | 600795 | 国电电力 | 82,948,740.41 | 5.04% |
73 | 000027 | 深圳能源 | 81,230,597.09 | 4.93% |
74 | 600895 | 张江高科 | 79,875,360.60 | 4.85% |
75 | 000629 | 攀钢钢钒 | 79,796,277.37 | 4.84% |
76 | 600881 | 亚泰集团 | 79,585,418.51 | 4.83% |
77 | 600143 | 金发科技 | 78,943,099.55 | 4.79% |
78 | 601998 | 中信银行 | 78,729,524.75 | 4.78% |
79 | 000839 | 中信国安 | 77,978,637.46 | 4.73% |
80 | 600362 | 江西铜业 | 74,021,473.11 | 4.49% |
81 | 000157 | 中联重科 | 73,882,531.41 | 4.49% |
82 | 600331 | 宏达股份 | 71,588,445.62 | 4.35% |
83 | 000933 | 神火股份 | 71,140,361.59 | 4.32% |
84 | 600029 | 南方航空 | 70,543,584.53 | 4.28% |
85 | 000758 | 中色股份 | 69,974,877.76 | 4.25% |
86 | 600839 | 四川长虹 | 68,768,710.57 | 4.17% |
87 | 600660 | 福耀玻璃 | 66,559,977.52 | 4.04% |
88 | 000651 | 格力电器 | 65,689,891.52 | 3.99% |
89 | 000100 | *ST TCL | 65,661,778.74 | 3.99% |
90 | 000768 | 西飞国际 | 64,909,193.67 | 3.94% |
91 | 000539 | 粤电力A | 64,633,894.75 | 3.92% |
92 | 600808 | 马钢股份 | 63,229,278.49 | 3.84% |
93 | 600100 | 同方股份 | 62,790,767.21 | 3.81% |
94 | 600887 | 伊利股份 | 62,262,084.50 | 3.78% |
95 | 000625 | 长安汽车 | 60,735,765.52 | 3.69% |
96 | 600011 | 华能国际 | 60,672,698.24 | 3.68% |
97 | 000960 | 锡业股份 | 59,986,002.71 | 3.64% |
98 | 600859 | 王府井 | 59,232,546.07 | 3.60% |
99 | 600008 | 首创股份 | 59,052,650.64 | 3.58% |
100 | 000528 | 柳 工 | 58,514,516.17 | 3.55% |
101 | 600694 | 大商股份 | 57,385,070.37 | 3.48% |
102 | 000031 | 中粮地产 | 57,185,227.30 | 3.47% |
103 | 600649 | 原水股份 | 56,636,009.26 | 3.44% |
104 | 600269 | 赣粤高速 | 55,296,849.20 | 3.36% |
105 | 601872 | 招商轮船 | 55,191,121.58 | 3.35% |
106 | 000932 | 华菱管线 | 54,027,294.71 | 3.28% |
107 | 600428 | 中远航运 | 53,984,754.81 | 3.28% |
108 | 000338 | 潍柴动力 | 53,669,803.73 | 3.26% |
109 | 000690 | 宝新能源 | 52,758,389.36 | 3.20% |
110 | 000959 | 首钢股份 | 52,221,901.00 | 3.17% |
111 | 600500 | 中化国际 | 51,901,556.64 | 3.15% |
112 | 000089 | 深圳机场 | 51,361,508.41 | 3.12% |
113 | 600688 | S上石化 | 48,154,572.19 | 2.92% |
114 | 600219 | 南山铝业 | 48,012,359.10 | 2.91% |
115 | 601699 | 潞安环能 | 47,823,157.86 | 2.90% |
116 | 601991 | 大唐发电 | 47,686,737.97 | 2.89% |
117 | 600027 | 华电国际 | 47,495,737.64 | 2.88% |
118 | 600631 | 百联股份 | 47,407,774.11 | 2.88% |
119 | 000488 | 晨鸣纸业 | 46,858,828.12 | 2.84% |
120 | 600569 | 安阳钢铁 | 46,718,705.96 | 2.84% |
121 | 600685 | 广船国际 | 46,477,520.92 | 2.82% |
122 | 000729 | 燕京啤酒 | 46,225,208.31 | 2.81% |
123 | 600879 | 火箭股份 | 46,025,457.01 | 2.79% |
124 | 000800 | 一汽轿车 | 45,788,994.76 | 2.78% |
125 | 600026 | 中海发展 | 45,293,308.48 | 2.75% |
126 | 000046 | 泛海建设 | 44,512,983.62 | 2.70% |
127 | 000778 | 新兴铸管 | 44,417,843.08 | 2.70% |
128 | 600123 | 兰花科创 | 44,025,238.05 | 2.67% |
129 | 600098 | 广州控股 | 43,868,234.11 | 2.66% |
130 | 600761 | 安徽合力 | 43,194,713.33 | 2.62% |
131 | 600588 | 用友软件 | 42,649,944.29 | 2.59% |
132 | 600550 | 天威保变 | 41,542,500.70 | 2.52% |
133 | 000829 | 天音控股 | 40,585,695.66 | 2.46% |
134 | 601666 | 平煤天安 | 40,409,684.29 | 2.45% |
135 | 600058 | 五矿发展 | 39,995,547.63 | 2.43% |
136 | 000951 | 中国重汽 | 39,789,286.53 | 2.42% |
137 | 600006 | 东风汽车 | 39,717,537.75 | 2.41% |
138 | 600663 | 陆家嘴 | 39,347,676.18 | 2.39% |
139 | 600350 | 山东高速 | 39,187,272.55 | 2.38% |
140 | 600004 | 白云机场 | 38,313,852.01 | 2.33% |
141 | 600276 | 恒瑞医药 | 37,686,599.86 | 2.29% |
142 | 000021 | 长城开发 | 36,745,573.89 | 2.23% |
143 | 000088 | 盐 田 港 | 36,648,041.16 | 2.22% |
144 | 600085 | 同仁堂 | 36,634,457.86 | 2.22% |
145 | 600299 | 蓝星新材 | 36,337,313.65 | 2.21% |
146 | 000538 | 云南白药 | 35,923,166.74 | 2.18% |
147 | 600196 | 复星医药 | 35,914,849.20 | 2.18% |
148 | 000897 | 津滨发展 | 35,625,494.64 | 2.16% |
149 | 600188 | 兖州煤业 | 35,008,563.88 | 2.13% |
150 | 600361 | 华联综超 | 34,868,827.18 | 2.12% |
151 | 600835 | 上海机电 | 34,832,972.62 | 2.11% |
152 | 000767 | 漳泽电力 | 34,718,353.77 | 2.11% |
153 | 600611 | 大众交通 | 33,829,496.65 | 2.05% |
2.本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
1 | 600030 | 中信证券 | 661,132,417.81 | 40.13% |
2 | 000002 | 万 科A | 476,011,977.37 | 28.90% |
3 | 600036 | 招商银行 | 464,697,175.94 | 28.21% |
4 | 600016 | 民生银行 | 257,797,771.02 | 15.65% |
5 | 600019 | 宝钢股份 | 256,171,719.56 | 15.55% |
6 | 601318 | 中国平安 | 216,571,176.03 | 13.15% |
7 | 601600 | 中国铝业 | 178,955,287.50 | 10.86% |
8 | 601628 | 中国人寿 | 157,330,978.98 | 9.55% |
9 | 000898 | 鞍钢股份 | 156,124,144.98 | 9.48% |
10 | 600005 | 武钢股份 | 154,355,170.29 | 9.37% |
11 | 600028 | 中国石化 | 150,604,815.30 | 9.14% |
12 | 601006 | 大秦铁路 | 149,759,873.92 | 9.09% |
13 | 600050 | 中国联通 | 138,551,439.16 | 8.41% |
14 | 601398 | 工商银行 | 122,886,136.82 | 7.46% |
15 | 600000 | 浦发银行 | 110,827,520.44 | 6.73% |
16 | 000878 | 云南铜业 | 107,155,183.69 | 6.50% |
17 | 600104 | 上海汽车 | 104,535,183.15 | 6.35% |
18 | 600811 | 东方集团 | 104,372,494.39 | 6.34% |
19 | 000001 | 深发展A | 103,480,466.63 | 6.28% |
20 | 600900 | 长江电力 | 90,859,541.68 | 5.52% |
21 | 600320 | 振华港机 | 90,780,427.76 | 5.51% |
22 | 000402 | 金 融 街 | 88,846,664.96 | 5.39% |
23 | 000983 | 西山煤电 | 85,182,672.80 | 5.17% |
24 | 601988 | 中国银行 | 79,330,120.70 | 4.82% |
25 | 000793 | 华闻传媒 | 74,724,764.89 | 4.54% |
26 | 600177 | 雅戈尔 | 70,494,349.20 | 4.28% |
27 | 000709 | 唐钢股份 | 70,225,455.46 | 4.26% |
28 | 600694 | 大商股份 | 69,477,751.78 | 4.22% |
29 | 600519 | 贵州茅台 | 67,342,786.51 | 4.09% |
30 | 600839 | 四川长虹 | 63,997,088.78 | 3.89% |
31 | 000858 | 五 粮 液 | 63,283,544.04 | 3.84% |
32 | 000039 | 中集集团 | 62,977,640.33 | 3.82% |
33 | 000690 | 宝新能源 | 62,827,042.37 | 3.81% |
34 | 600362 | 江西铜业 | 60,703,817.13 | 3.69% |
35 | 600018 | 上港集团 | 59,692,539.66 | 3.62% |
36 | 600009 | 上海机场 | 59,625,907.04 | 3.62% |
37 | 600675 | 中华企业 | 57,676,054.11 | 3.50% |
38 | 600048 | 保利地产 | 56,629,257.57 | 3.44% |
39 | 000825 | 太钢不锈 | 54,729,942.94 | 3.32% |
40 | 600879 | 火箭股份 | 54,506,023.64 | 3.31% |
41 | 601166 | 兴业银行 | 52,316,085.25 | 3.18% |
42 | 600497 | 驰宏锌锗 | 51,133,128.16 | 3.10% |
43 | 600037 | 歌华有线 | 50,284,250.49 | 3.05% |
44 | 000063 | 中兴通讯 | 47,022,295.93 | 2.85% |
45 | 000527 | 美的电器 | 46,118,533.20 | 2.80% |
46 | 000060 | 中金岭南 | 45,085,610.49 | 2.74% |
47 | 000630 | 铜陵有色 | 43,516,977.41 | 2.64% |
48 | 600588 | 用友软件 | 43,222,018.09 | 2.62% |
49 | 600761 | 安徽合力 | 42,834,014.11 | 2.60% |
50 | 000829 | 天音控股 | 42,558,471.65 | 2.58% |
51 | 601111 | 中国国航 | 41,608,531.16 | 2.53% |
52 | 000021 | 长城开发 | 40,758,216.91 | 2.47% |
53 | 000069 | 华侨城A | 40,588,289.39 | 2.46% |
54 | 000100 | *ST TCL | 40,383,633.59 | 2.45% |
55 | 600085 | 同仁堂 | 40,358,422.23 | 2.45% |
56 | 000538 | 云南白药 | 38,948,612.33 | 2.36% |
57 | 600739 | 辽宁成大 | 38,062,863.39 | 2.31% |
58 | 600583 | 海油工程 | 37,324,710.54 | 2.27% |
59 | 600361 | 华联综超 | 35,252,942.80 | 2.14% |
60 | 600031 | 三一重工 | 34,690,887.52 | 2.11% |
61 | 000623 | 吉林敖东 | 33,041,174.92 | 2.01% |
1.报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本总额 | 21,863,181,361.24 |
卖出股票的收入总额 | 8,084,806,174.82 |
注:卖出股票的收入总额为实际清算金额。
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 | 名称 | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
1 | 国家债券 | 0.00 | 0.00% |
2 | 金融债券 | 0.00 | 0.00% |
3 | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
4 | 企业债券 | 7,923,848.00 | 0.03% |
5 | 可转换债券 | 8,326,746.36 | 0.03% |
6 | 债券投资合计 | 16,250,594.36 | 0.07% |
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 | 债券名称 | 金额(元) | 占基金资产净值的比例 |
1 | 08上汽债 | 7,923,848.00 | 0.03% |
2 | 唐钢转债 | 5,482,928.46 | 0.02% |
3 | 大荒转债 | 2,843,817.90 | 0.01% |
(七)投资组合报告附注
1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚;
2.基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票;
3.报告期末其他资产的构成
序号 | 其他资产 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 2,202,102.88 |
2 | 应收证券清算款 | 224,636,603.04 |
3 | 应收利息 | 431,442.31 |
4 | 应收申购款 | 63,942,704.12 |
5 | 应收股利 | 0.00 |
6 | 合计 | 291,212,852.35 |
4.报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券;
5.报告期末本基金未持有资产支持证券;
6.报告期内本基金从一级市场投资的可分离交易可转债的明细
名称 | 证券代码 | 证券名称 | 数量 | 成本总额(元) |
武钢可分离交易可转债 | 126005 | 07武钢债 | 16,510张 | 1,279,891.36 |
580013 | 武钢CWB1 | 160,147份 | 371,108.64 | |
深高速可分离交易可转债 | 126006 | 07深高债 | 24,620张 | 1,707,345.97 |
580014 | 深高CWB1 | 177,264份 | 754,654.03 | |
上海汽车可分离交易可转债 | 126008 | 08上汽债 | 110,360张 | 7,865,050.63 |
580016 | 上汽CWB1 | 397,296份 | 3,170,949.37 | |
中信国安可分离交易可转债 | 115002 | 国安债1 | 59,833张 | 4,145,694.85 |
031005 | 国安GAC1 | 336,860份 | 1,837,605.15 |
7.报告期内本基金未从二级市场买入分离交易可转债附送的权证
8.报告期内本基金被动持有的权证投资的明细
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 成本总额(元) |
1 | 580989 | 南航JTP1 | 741,727 | 0.00 |
2 | 038010 | 赤湾NSP1 | 75,443 | 0.00 |
3 | 031003 | 深发SFC1 | 873,877 | 0.00 |
4 | 031004 | 深发SFC2 | 436,939 | 0.00 |
9.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
八、基金份额持有人户数、持有人结构(截至2007年12月31日)
(一)基金份额持有人户数
基金份额持有人户数(户) | 944,785 |
平均每户持有基金份额(份) | 18,739.46 |
(二)基金持有人结构
投资者类型 | 持有份额(份) | 占总份额的比例 |
机构投资者 | 335,129,561.17 | 1.89% |
个人投资者 | 17,369,630,556.79 | 98.11% |
合 计 | 17,704,760,117.96 | 100.00% |
(三)报告期末基金管理公司的基金从业人员投资开放式基金的情况
项 目 | 期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 占本基金总份额的比例 |
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 3,341.67 | 0.0000189% |
九、基金份额变动
序号 | 项 目 | 份 额 (份) |
1 | 基金合同生效日的基金份额总额 | 5,126,401,391.87 |
2 | 报告期末基金份额总额 | 17,704,760,117.96 |
3 | 报告期初基金份额总额 | 859,631,955.83 |
4 | 报告期间基金总申购份额 | 33,421,289,600.41 |
5 | 报告期间基金总赎回份额 | 16,576,161,438.28 |
十、重大事件揭示
(一)本报告期内,基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项;
(二)2007年12月26日,经过公开拍卖,招商证券股份有限公司竞得我司48%的股权,根据相关法律规定,该股权转让需经中国证监会批准,股权变更最终以监管部门批准及相关的工商登记变更为准;
(三)本报告期内,本基金管理人副总经理王德英先生任职,相关公告已于2007年3月28日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上;
(四)本报告期内,本基金管理人督察长刘纯亮先生离任,相关公告已于2007年3月31日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上;
(五)本报告期内,本基金管理人督察长孙麒清女士任职,相关公告已于2007年4月17日分别刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上;
(六)本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易,股票代码为601939。
(七)2007年1月13日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于开展博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金费率优惠活动的公告》;
(八)2007年1月22日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》;
(九)2007年3月17日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加江南证券有限责任公司为代销机构的公告》;
(十)2007年3月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金第二次分红公告》;
(十一)2007年4月2日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行推出定期定额投资业务的公告》;
(十二)2007年4月12日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于市场上出现冒用我公司名义进行非法证券活动的特别提示》;
(十三)2007年4月14日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于我公司股东之一金信信托投资股份有限公司仍处于停业整顿状态的提示》;
(十四)2007年4月16日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于调整博时裕富证券投资基金赎回费率的公告》;
(十五)2007年4月17日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加大同证券经纪有限责任公司为代销机构的公告》;
(十六)2007年4月30日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时裕富证券投资基金暂停申购的公告》《博时裕富证券投资基金第三次分红预告》;
(十七)2007年5月11日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕富证券投资基金调整分红金额的公告 每10份基金份额分配红利13.99元》;
(十八)2007年5月12日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金增加中国农业银行为代销机构的公告》;
(十九)2007年5月14日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时裕富证券投资基金分红公告 每10份基金份额分配红利14.80元》;
(二十)2007年5月21日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通上海浦东发展银行网上支付的公告》;
(二十一)2007年6月14日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信金通证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加国海证券有限责任公司为代销机构的公告》;
(二十二)2007年7月2日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于所管理的公募基金自2007年7月1日起执行新会计准则的公告》;
(二十三)2007年7月7日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于对使用招商银行卡进行网上支付申购本公司管理的开放式基金实行优惠申购费率的公告》;
(二十四)2007年7月12日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加华林证券有限责任公司为代销机构的公告》;
(二十五)2007年7月13日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国光大银行为代销机构的公告》和《关于通过中国光大银行网上银行购买博时旗下基金申购费率优惠活动的公告》;
(二十六)2007年7月18日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告》;
(二十七)2007年7月19日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加国盛证券有限责任公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司关于增加国联证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告》;
(二十八)2007年7月21日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通中国农业银行网上支付的公告》;
(二十九)2007年7月23日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为代销机构的公告》;
(三十)2007年8月1日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中国建设银行网上银行购买博时旗下基金申购费率优惠活动的公告》;
(三十一)2007年8月10日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加东莞证券有限责任公司为代销机构的公告》;
(三十二)2007年8月15日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行推出柜面定期定额投资业务的公告》;
(三十三)2007年8月23日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司建行直销账户变更的公告》;
(三十四)2007年9月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于更换博时裕富证券投资基金跟踪标的指数的公告》;
(三十五)2007年9月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于修改博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金基金合同和托管协议的公告》;
(三十六)2007年9月29日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中国建设银行网上银行购买博时基金管理有限公司旗下基金申购费率优惠活动的公告》;
(三十七)2007年10月9日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时裕富证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金(前端收费模式)增加中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》;
(三十八)2007年10月23日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司为代销机构的公告》;
(三十九)2007年11月21日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加华龙证券有限责任公司为代销机构的公告》;
(四十)2007年11月23日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在广发证券股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告》;
(四十一)2007年12月4日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于通过中信银行股份有限公司网上交易系统申购博时基金费率优惠的公告》;
(四十二)2007年12月6日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于在招商银行股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告》;
(四十三)本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。截至2007年12月31日止本基金应付审计费140,000.00元;
(四十四)本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1.基金专用交易席位的选择标准如下:
(a)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(b)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(c)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2.基金专用交易席位的选择程序如下:
(a)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(b)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3.在本报告期,基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金情况如下:
(a)本基金租用席位发生的交易量情况如下:
券商名称 | 席位个数 | 券商交易量(元) | 券商交易量比例 | |||||
股票 | 债券 | 回购 | 权证 | 股票 | 债券 | 权证 | ||
海通证券 | 1 | 2,153,238,725.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.27% | 0.00% | 0.00% |
中信建投 | 1 | 6,874,816,863.42 | 5,729,797.60 | 0.00 | 3,671,308.35 | 23.23% | 57.58% | 10.33% |
国泰君安 | 2 | 10,805,765,094.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.50% | 0.00% | 0.00% |
平安证券 | 1 | 1,645,283,868.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56% | 0.00% | 0.00% |
广发证券 | 1 | 1,594,675,149.74 | 4,221,051.19 | 0.00 | 31,880,495.44 | 5.39% | 42.42% | 89.67% |
长江证券 | 1 | 3,908,428,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20% | 0.00% | 0.00% |
华泰证券 | 1 | 1,400,849,343.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73% | 0.00% | 0.00% |
兴业证券 | 1 | 1,217,821,228.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11% | 0.00% | 0.00% |
合计 | 9 | 29,600,878,319.79 | 9,950,848.79 | 0.00 | 35,551,803.79 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
注:本报告期内,本基金未通过关联方席位进行证券交易。
(b)在本报告期支付佣金情况如下:
序号 | 券商名称 | 支付佣金(元) | 占报告期佣金总量的比例 |
1 | 海通证券 | 1,765,649.83 | 7.37% |
2 | 中信建投 | 5,637,332.10 | 23.53% |
3 | 国泰君安 | 8,817,920.35 | 36.80% |
4 | 平安证券 | 1,287,442.10 | 5.37% |
5 | 广发证券 | 1,247,842.93 | 5.21% |
6 | 长江证券 | 3,058,366.29 | 12.76% |
7 | 华泰证券 | 1,148,697.48 | 4.79% |
8 | 兴业证券 | 998,608.69 | 4.17% |
合计 | 23,961,859.77 | 100.00% |
4.证券公司席位的变更情况
本基金在报告期内没有新增或取消证券公司席位的情况发生。
十一、备查文件目录
1.中国证券监督管理委员会批准博时裕富证券投资基金设立的文件
2.《博时裕富证券投资基金基金合同》
3.《博时裕富证券投资基金基金托管协议》
4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5.博时裕富证券投资基金各年度审计报告正本
6.报告期内博时裕富证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点:基金管理人、基金托管人处
查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话:010-65171155,全国客服电话:95105568(免长途话费)
本基金管理人:博时基金管理有限公司
2008年3月26日