博时稳定价值债券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月26日来源：上海证券报作者：

（上接D75版）

2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上不计息合计
资产
银行存款 512,161,857.59 - - - 512,161,857.59
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 1,407,627,747.60 68,292,000.00 17,983,125.60 107,102,479.18 1,601,005,352.38
衍生金融资产 - - - 7,021,865.07 7,021,865.07
买入返售金融资产 150,000,345.00 - - - 150,000,345.00
应收证券清算款 - - - 19,999,850.00 19,999,850.00
应收利息 - - - 58,648,337.33 58,648,337.33
应收申购款 - - - 363,504.19 363,504.19
资产总计 2,069,789,950.19 68,292,000.00 17,983,125.60 193,386,035.77 2,349,451,111.56
负债
卖出回购金融资产款 179,998,650.00 - - - 179,998,650.00
应付赎回款 - - - 28,228,687.70 28,228,687.70
应付管理人报酬 - - - 1,165,081.49 1,165,081.49
应付托管费 - - - 388,360.50 388,360.50
应付销售服务费 - - - 500,002.22 500,002.22
应付交易费用 - - - 23,464.66 23,464.66
应交税费 - - - 634,000.00 634,000.00
应付利息 - - - 37,064.28 37,064.28
其他负债 - - - 405,211.62 405,211.62
负债总计 179,998,650.00 - - 31,381,872.47 211,380,522.47
利率敏感度缺口 1,889,791,300.19 68,292,000.00 17,983,125.60 162,004,163.30 2,138,070,589.09

2006年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上不计息合计
资产
银行存款 113,977,088.65 500,000,000.00 - - 613,977,088.65
结算备付金 545,466.20 - - - 545,466.20
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 1,369,289,509.65 765,554,293.27 99,420,520.23 - 2,234,264,323.15
应收利息 - - - 39,455,966.85 39,455,966.85
应收申购款 - - - 7,392,201.10 7,392,201.10
资产总计 1,483,812,064.50 1,265,554,293.27 99,420,520.23 47,098,167.95 2,895,885,045.95
负债
卖出回购金融资产款 794,000,000.00 - - - 794,000,000.00
应付管理人报酬 - - - 1,035,011.88 1,035,011.88
应付托管费 - - - 345,003.98 345,003.98
应付销售服务费 - - - 644,007.40 644,007.40
应付交易费用 - - - 266,446.89 266,446.89
应交税费 - - - 634,000.00 634,000.00
应付利息 - - - 305,687.72 305,687.72
其他负债 - - - 409,745.79 409,745.79
负债总计 794,000,000.00 - - 3,639,903.66 797,639,903.66
利率敏感度缺口 689,812,064.50 1,265,554,293.27 99,420,520.23 43,458,264.29 2,098,245,142.29

于2007年12月31日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约207万元(2006年：969万元)；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约207万元(2006年：969万元)。

(iii)外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

七. 投资组合报告

（一）本报告期末基金资产组合

资产组合金额（元）占基金总资产的比例
股票投资 107,102,479.18 4.56%
债券投资 1,493,902,873.20 63.59%
权证投资 7,021,865.07 0.30%
银行存款和结算备付金合计 512,161,857.59 21.80%
其它资产 229,262,036.52 9.76%
合计 2,349,451,111.56 100.00%

（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合

序号行业股票市值（元）占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业　　
B 采掘业 47,470,964.48 2.22%
C 制造业 6,489,514.70 0.30%
C0 其中：食品、饮料　　
C1 　    纺织、服装、皮毛 241,000.00 0.01%
C2 　    木材、家具　　
C3 　造纸、印刷　　
C4 　    石油、化学、塑胶、塑料　　
C5 　    电子 175,950.00 0.01%
C6 　    金属、非金属 143,415.00 0.01%
C7 机械、设备、仪表 5,929,149.70 0.28%
C8 医药、生物制品　　
C99 其他制造业　　
D 电力、煤气及水的生产和供应业　　
E 建筑业 23,071,920.00 1.08%
F 交通运输、仓储业 15,126,750.00 0.71%
G 信息技术业 1,295,130.00 0.06%
H 批发和零售贸易　　
I 金融、保险业 13,648,200.00 0.64%

J 房地产业　　
K 社会服务业　　
L 传播与文化产业　　
M 综合类　　
合计 107,102,479.18 5.01%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号股票代码股票名称股票数量(股) 期末市值（元）市值占基金
资产净值比例
1 601088 中国神华 630,368.00 41,358,444.48 1.93%
2 601390 中国中铁 2,008,000.00 23,071,920.00 1.08%
3 601866 中海集运 1,245,000.00 15,126,750.00 0.71%
4 601601 中国太保 276,000.00 13,648,200.00 0.64%
5 601808 中海油服 178,000.00 6,112,520.00 0.29%
6 002202 金风科技 40,866.00 5,739,629.70 0.27%
7 002194 武汉凡谷 24,000.00 1,245,840.00 0.06%
8 002193 山东如意 10,000.00 241,000.00 0.01%
9 002201 九鼎新材 4,500.00 143,415.00 0.01%
10 002189 利达光电 8,500.00 124,950.00 0.01%

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

（四）报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2％的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计买入金额期末基金资产净值的比例
1 601857 中国石油 79,876,100.00 3.74%
2 601088 中国神华 23,317,312.32 1.09%
3 601390 中国中铁 9,638,400.00 0.45%
4 601601 中国太保 8,280,000.00 0.39%
5 601866 中海集运 8,241,900.00 0.39%
6 601169 北京银行 6,550,000.00 0.31%
7 601808 中海油服 2,399,440.00 0.11%
8 002202 金风科技 1,471,176.00 0.07%
9 002183 怡亚通 510,245.00 0.02%
10 002194 武汉凡谷 506,400.00 0.02%
11 002185 华天科技 432,550.00 0.02%
12 002182 云海金属 194,220.00 0.01%
13 002184 海得控制 174,150.00 0.01%
14 002179 中航光电 137,615.00 0.01%
15 002187 广百股份 134,320.00 0.01%
16 002193 山东如意 130,700.00 0.01%
17 002177 御银股份 117,215.00 0.01%
18 002186 全聚德 113,900.00 0.01%
19 002188 新嘉联 80,560.00 0.00%
20 002178 延华智能 71,010.00 0.00%

2、报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2％的股票明细

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值的比例
1 601857 中国石油 218,409,575.22 10.22%
2 601169 北京银行 11,388,221.63 0.53%
3 002183 怡亚通 1,149,490.00 0.05%
4 002185 华天科技 869,406.00 0.04%
5 002177 御银股份 560,575.00 0.03%
6 002187 广百股份 402,500.00 0.02%
7 002182 云海金属 387,250.00 0.02%
8 002186 全聚德 372,575.00 0.02%
9 002179 中航光电 325,975.00 0.02%
10 002184 海得控制 317,329.20 0.01%
11 002178 延华智能 168,094.40 0.01%
12 002188 新嘉联 160,512.31 0.01%
13 002181 粤传媒 105,050.00 0.00%

注：报告期内共卖出13只股票

3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买入股票的成本总额 142,617,838.32
卖出股票的收入总额 233,874,673.52

(五) 报告期末债券投资组合

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号名称期末市值（元）市值占基金
资产净值比例
1 国家债券 556,949,000.00 26.05%
2 可转债 16,769,747.60 0.78%
3 企业债券 355,061,125.60 16.61%
4 央行票据 515,233,000.00 24.10%
5 金融债券 49,890,000.00 2.33%
6 合　　计 1,493,902,873.20 69.87%

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称金额（元）占基金资产净值的比例
1 07国债02 229,517,000.00 10.73%
2 07国债09 199,140,000.00 9.31%
3 07票据18 194,300,000.00 9.09%
4 07票据15 126,373,000.00 5.91%
5 07票据04 97,280,000.00 4.55%

（六）、投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的；

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票；

（3）其他资产的构成

序号其他资产金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 买入返售金融资产 150,000,345.00
3 应收证券清算款 19,999,850.00
4 应收利息 58,648,337.33
5 应收申购款 363,504.19
6 合　　计 229,262,036.52

（4）本基金本报告期末未持有资产支持证券

（5）本报告期内基金从一级市场投资分离交易可转债明细：

可分离债名称代码名称数量（张）成本总额（元）
深高速可分离债 126006 07深高债 34,840 2,652,898.43
上汽可分离债 126008 08上汽债 214,680 14,760,011.52

（6）本报告期内基金被动持有的权证明细：

序号代码名称数量（份）成本总额（元）
1 580014 深高速CWB1 250,848 831,101.57
2 580016 上汽CWB1 772,848 6,707,988.48

（7）本报告期末未持有处于转股期的可转换债券；

（8）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

八. 基金份额持有人户数和持有人结构（截至2007年12月31日）

（一）基金份额持有人户数

基金份额持有人户数（户）稳定价值A 　5,083
稳定价值B 　25,695
平均每户持有基金份额（份）稳定价值A 　52,345.26
稳定价值B 　67,616.57

(二) 基金持有人结构

　　持有份额（份）占总份额的比例
机构投资者稳定价值A 222,884,891.73 11.12%
稳定价值B 1,156,378,300.45 57.72%
个人投资者稳定价值A 43,186,045.27 2.16%
稳定价值B 581,029,375.02 29.00%
合计 2,003,478,612.47 100.00%

(三)报告期末基金管理公司的基金从业人员投资本基金的情况

项目期末持有本基金
份额的总量（份）
占本基金总份额
的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 1,672,420.42 0.0835%

九. 基金份额变动

序号项目稳定价值A（份）稳定价值B（份）
1 基金合同生效日的基金份额总额　 1,497,330,749.55
2 报告期末基金份额总额 266,070,937.00 1,737,407,675.47
3 报告期初基金份额总额　 1,497,330,749.55
4 报告期间基金总申购份额 371,085,990.23 4,684,369,280.97
5 报告期间基金总赎回份额 105,015,053.23 4,444,292,355.05

十. 重大事件揭示

(一)本报告期内，基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项；

(二)2007年12月26日，经过公开拍卖，招商证券股份有限公司竞得我司48％的股权，根据相关法律规定，该股权转让需经中国证监会批准，股权变更最终以监管部门批准及相关的工商登记变更为准。

(三)本报告期内，本基金管理人副总经理王德英先生任职，相关公告已于2007年3月28日分别刊登在中国证券报，上海证券报，证券时报上。

(四)本报告期内，本基金管理人督察长刘纯亮先生离任，相关公告已于2007年3月31日分别刊登在中国证券报，上海证券报，证券时报上。

(五)本报告期内，本基金管理人督察长孙麒清女士任职，相关公告已于2007年4月17日分别刊登在中国证券报，上海证券报，证券时报上。

(六) 2007年托管人重大事项：本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。

(七)本报告期内，我公司分别于2007年1月22日和2007年3月21日及2007年7月24日发布公告向本基金份额持有人实施分红，每10份基金份额分别派发现金红利0.017元、0.032元、0.058元；

(八)本报告期内，我公司分别于2007年2月13日和2007年4月25日发布公告对“春节”、“五一”假期前两个工作日本基金的申购进行数量限制，即每个基金交易账户每个工作日的申购金额不超过20万元；

(九)2007年3月17日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加江南证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(十)2007年4月12日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于市场上出现冒用我公司名义进行非法证券活动的特别提示》；

(十一)2007年4月14日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于我公司股东之一金信信托投资股份有限公司仍处于停业整顿状态的提示》；

(十二)2007年4月17日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加大同证券经纪有限责任公司为代销机构的公告》；

(十三)2007年5月21日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通上海浦东发展银行网上支付的公告》；

(十四)2007年6月14日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信金通证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司关于增加国海证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(十五)2007年6月19日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》；

(十六)2007年7月2日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理公司关于所管理的公募基金自2007年 7月1日起执行新会计准则的公告》。

(十七)2007年7月12日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加华林证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(十八)2007年7月16日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于召开博时稳定价值债券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的通知》；

(十九)2007年7月17日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于召开博时稳定价值债券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》；

(二十)2007年7月18日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告》和《关于召开博时稳定价值债券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》；

(二十一)2007年7月19日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加国盛证券有限责任公司为代销机构的公告》、《博时基金管理有限公司关于增加国联证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(二十二)2007年7月21日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通中国农业银行网上支付的公告》

(二十三)2007年7月23日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为代销机构的公告》

(二十四)2007年7月26日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告》；

(二十五)2007年7月27日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告》；

(二十六)2007年7月30日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于召开博时稳定价值债券投资基金基金份额持有人大会的第三次提示性公告》

(二十七)2007年8月10日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加东莞证券有限责任公司为代销机构的公告》

(二十八)2007年8月18日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时稳定价值债券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》

(二十九)2007年8月23日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司建行直销账户变更的公告》

(三十)2007年9月6日, 我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金(A类前收费)网上交易申购费率优惠的公告》《博时稳定价值债券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》；

(三十一)2007年10月23日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告》；

(三十二)2007年10月28日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金限制大额申购和转换转入的公告》；

(三十三)2007年11月2日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告》；

(三十四)2007年11月3日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时稳定价值债券投资基金恢复日常申购和转换转入业务的公告》；

(三十五)2007年11月6日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时稳定价值债券投资基金增加代销机构的公告》；

(三十六)2007年11月19日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告》；

(三十七)2007年11月21日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告》和《博时基金管理有限公司关于增加华龙证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(三十八)2007年12月5日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金暂停申购和转换转入业务的第一次提示性公告》；

(三十九)2007年12月12日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中国农业银行为代销机构的公告》；

(四十)2007年12月14日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金暂停申购和转换转入业务的第二次提示性公告》；

(四十一)2007年12月26日、12月27日、12月28日我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了《关于博时稳定价值债券投资基金恢复日常申购和转换转入业务的公告》；

(四十二)本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。截至2007年12月31日止本基金应付审计费90,000.00元。

(四十三)本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位，本报告期通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议

3、本基金2007年度本报告期间通过专用交易席位的买卖证券的交易量及支付的

佣金如下：

（1）本基金租用席位发生的交易量情况如下：

券商名称席位券商交易量（元）券商交易量比例
数量股票债券回购权证股票债券回购权证
申银万国 1 229,797,796.85 8,238,272.00 2,444,600,000 1,832,735.80 97.95% 13.20% 100% 100%
泰阳证券 1 4,818,756.91 54,157,146.00 - - 2.05% 86.80%
合计 2 234,616,553.76 62,395,418.00 2,444,600,000 1,832,735.80 100% 100% 100% 100%

（2）本报告期内支付佣金情况

券商名称佣金(元) 席位使用费比例
申银万国 120,000.00 54.55%
泰阳证券 100,000.00 45.45%
合计 220,000.00 100.00%

4、证券公司席位的变更情况

本基金在报告期内无新增或取消证券公司席位。

十一.备查文件目录

1.中国证券监督管理委员会批准博时稳定价值债券投资基金设立的文件

2.《博时稳定价值债券投资基金基金合同》

3.《博时稳定价值债券投资基金基金托管协议》

4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5.博时稳定价值债券投资基金各年度审计报告正本

6.报告期内博时稳定价值债券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

客户服务中心电话：010-65171155，全国客服电话：95105568（免长途话费）

本基金管理人：博时基金管理有限公司

2008年3月26日

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