第七章 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
| 资产项目 | 金额（人民币元） | 占基金资产总值比例 |
| 股票市值 | 2,290,446,757.36 | 91.51% |
| 债券市值 | 1,932,572.60 | 0.08% |
| 权证市值 | 44,735,166.50 | 1.79% |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 128,297,875.60 | 5.12% |
| 其他资产 | 37,588,176.40 | 1.50% |
| 资产合计 | 2,503,000,548.46 | 100.00% |
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 分 类 | 市值（人民币元） | 占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 342,504,300.54 | 13.92% |
| C 制造业 | 531,226,161.44 | 21.58% |
| C0 食品、饮料 | 71,554,058.62 | 2.91% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 14,827,256.62 | 0.60% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 36,035,255.13 | 1.46% |
| C5 电子 | 0.00 | 0.00% |
| C6 金属、非金属 | 299,467,293.00 | 12.17% |
| C7 机械、设备、仪表 | 109,342,298.07 | 4.44% |
| C8 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 151,274,714.38 | 6.15% |
| E 建筑业 | 0.00 | 0.00% |
| F 交通运输、仓储业 | 193,647,946.79 | 7.87% |
| G 信息技术业 | 93,870,909.33 | 3.81% |
| H 批发和零售贸易 | 52,942,434.72 | 2.15% |
| I 金融、保险业 | 698,480,969.30 | 28.38% |
| J 房地产业 | 132,003,230.20 | 5.36% |
| K 社会服务业 | 53,537,123.17 | 2.18% |
| L 传播与文化产业 | 21,262,746.24 | 0.86% |
| M 综合类 | 19,696,221.25 | 0.80% |
| 合 计 | 2,290,446,757.36 | 93.06% |
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 市值（人民币元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 6,830,804 | 160,045,737.72 | 6.50% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 1,551,404 | 138,493,835.08 | 5.63% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 1,975,092 | 104,284,857.60 | 4.24% |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 6,528,066 | 96,745,938.12 | 3.93% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 2,183,934 | 86,549,304.42 | 3.52% |
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 2,742,832 | 79,103,274.88 | 3.21% |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 4,841,970 | 58,490,997.60 | 2.38% |
| 8 | 600019 | 宝钢股份 | 3,177,630 | 55,417,867.20 | 2.25% |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 2,554,253 | 49,782,390.97 | 2.02% |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 215,066 | 49,465,180.00 | 2.01% |
四、报告期内股票投资组合的重大变动
（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额（人民币元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 600028 | 中国石化 | 304,938,705.01 | 6.91% |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 266,864,585.38 | 6.05% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 248,470,365.86 | 5.63% |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 211,826,167.15 | 4.80% |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 187,365,815.41 | 4.25% |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 182,730,995.70 | 4.14% |
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 178,376,401.02 | 4.04% |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 155,906,117.51 | 3.53% |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 135,159,923.62 | 3.06% |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 130,911,041.95 | 2.97% |
| 11 | 601111 | 中国国航 | 94,558,668.29 | 2.14% |
| 12 | 600309 | 烟台万华 | 87,740,557.40 | 1.99% |
| 13 | 601318 | 中国平安 | 83,402,641.70 | 1.89% |
| 14 | 601088 | 中国神华 | 79,610,046.21 | 1.80% |
| 15 | 600519 | 贵州茅台 | 78,412,586.53 | 1.78% |
| 16 | 600009 | 上海机场 | 74,821,727.07 | 1.70% |
| 17 | 002024 | 苏宁电器 | 74,457,293.65 | 1.69% |
| 18 | 600018 | 上港集团 | 72,948,149.80 | 1.65% |
| 19 | 600011 | 华能国际 | 67,817,473.73 | 1.54% |
| 20 | 601006 | 大秦铁路 | 63,458,511.91 | 1.44% |
（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额（人民币元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 331,619,425.86 | 7.52% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 290,272,302.44 | 6.58% |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 261,850,352.78 | 5.93% |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 234,858,155.98 | 5.32% |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 229,140,314.44 | 5.19% |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 227,189,346.49 | 5.15% |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 213,980,513.36 | 4.85% |
| 8 | 600104 | 上海汽车 | 172,885,899.52 | 3.92% |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 164,792,320.22 | 3.73% |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 155,596,092.97 | 3.53% |
| 11 | 601398 | 工商银行 | 154,234,116.26 | 3.50% |
| 12 | 601111 | 中国国航 | 140,467,433.09 | 3.18% |
| 13 | 000063 | 中兴通讯 | 123,839,864.89 | 2.81% |
| 14 | 601628 | 中国人寿 | 113,414,945.07 | 2.57% |
| 15 | 601318 | 中国平安 | 104,790,537.25 | 2.38% |
| 16 | 000402 | 金 融 街 | 99,687,976.82 | 2.26% |
| 17 | 600005 | 武钢股份 | 98,543,398.38 | 2.23% |
| 18 | 601006 | 大秦铁路 | 94,061,073.98 | 2.13% |
| 19 | 601001 | 大同煤业 | 90,796,219.03 | 2.06% |
| 20 | 600309 | 烟台万华 | 88,742,420.43 | 2.01% |
（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
| 项 目 | 金额（人民币元） |
| 买入股票成本总额 | 4,922,030,206.73 |
| 卖出股票收入总额 | 6,214,450,920.04 |
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
| 债券品种 | 市值（人民币元） | 占基金资产净值比例 |
| 国 债 | 0.00 | 0.00% |
| 金 融 债 | 0.00 | 0.00% |
| 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
| 企 业 债 | 1,692,326.00 | 0.07% |
| 可 转 债 | 240,246.60 | 0.01% |
| 债券投资合计 | 1,932,572.60 | 0.08% |
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的债券明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（人民币元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 08上汽债 | 1,692,326.00 | 0.07% |
| 2 | 大荒转债 | 240,246.60 | 0.01% |
七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
本基金期末未持有资产支持证券。
八、报告期末本基金投资权证明细
（一）报告期末持有权证明细
| 获得方式 | 权证名称 | 权证代码 | 数量（份） | 市值（人民币元） | 市值占基金净资产比例 |
| 替代正股 | 五粮YGC1 | 030002 | 923,560 | 43,964,226.68 | 1.79% |
| 被动持有 | 上汽CWB1 | 580016 | 84,852 | 770,939.82 | 0.03% |
| 合计 | 44,735,166.50 | 1.82% |
（二）报告期内获得权证明细
| 获取方式 | 权证代码 | 权证名称 | 数量（份 ） | 成本总额（人民币元） |
| 主动持有 | 030002 | 五粮YGC1 | 2,562,200 | 66,455,953.39 |
| 031002 | 钢钒GFC1 | 1,200,000 | 10,457,226.60 | |
| 580005 | 万华HXB1 | 102,500 | 3,204,666.53 | |
| 580010 | 马钢CWB1 | 1,000,000 | 5,501,252.89 | |
| 被动持有 | 580989 | 南航JTP1 | 1,798,789 | 0.00 |
| 031005 | 国安GAC1 | 28,876 | 157,523.05 | |
| 580016 | 上汽CWB1 | 84,852 | 677,219.74 | |
| 031003 | 深发SFC1 | 155,698.00 | 0.00 | |
| 031004 | 深发SFC2 | 77,849.00 | 0.00 |
九、投资组合报告附注
（一）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。
（二）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（三）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（四）报告期末基金的其他资产构成
单位：人民币元
| 其他资产项目 | 金额（人民币元） |
| 交易保证金 | 1,050,000.00 |
| 应收证券清算款 | 35,525,994.97 |
| 应收利息 | 50,625.90 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 应收申购款 | 961,555.53 |
| 合 计 | 37,588,176.40 |
（五）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金期末持有可转换债券未处于转股期。
（六）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人报告期内未投资本基金。
第八章 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
| 报告期末基金份额持有人户数 | 56,861户 |
| 报告期末平均每户持有的基金份额 | 19,013.61份 |
二、报告期末基金份额持有人结构
| 项目 | 数量（份） | 占总份额的比例 |
| 基金份额总额 | 1,081,132,829.88 | 100.00% |
| 其中：机构投资者持有的基金份额 | 57,659,317.06 | 5.33% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 1,023,473,512.82 | 94.67% |
三、报告期末基金管理公司从业人员持有本基金情况
报告期末基金管理公司从业人员无持有本基金份额情况。
第九章 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
单位：份
| 基金合同生效日（2006年11月22日）基金份额总额 | 4,031,424,938.24 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 4,031,424,938.24 |
| 本报告期期间基金总申购份额 | 778,304,201.60 |
| 本报告期期间基金总赎回份额 | 3,728,596,309.96 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,081,132,829.88 |
第十章 重大事件揭示
一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
基金管理人于2007年8月16日发布关于更换董事长的公告：经长盛基金管理有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监基金字[2007]229号文)，聘任公司董事陈平先生担任公司董事长，凤良志先生不再担任公司董事长一职。
（二）基金经理的变动情况
基金管理人于2007年9月17日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经公司第四届董事会第二次会议审议批准，聘任黄瑞庆同志兼任长盛中证100指数基金基金经理，与现任基金经理白仲光同志共同管理该基金。
（三）本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
三、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本报告期内本基金投资策略不曾改变。
五、本报告期内本基金收益分配事项
2007年2月8日，本基金实施成立日起首次收益分配，向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.40元。公告于2007年2月5日刊登。
六、所聘会计师事务所的情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，报告期内尚未向普华永道中天会计师事务所支付审计费用。普华永道中天会计师事务所有限公司已提供审计服务的连续年限为1年。
七、基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
八、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
（一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》、《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截止本报告期末本基金选择的交易席位如下：
| 序号 | 证券公司名称 | 租用上海席位数量 | 租用深圳席位数量 | 合计 |
| 1 | 国元证券股份有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 国金证券有限责任公司 | 1 | 1 | |
| 3 | 国联证券有限责任公司 | 1 | 1 | |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 中银国际证券有限责任公司 | 1 | 1 | |
| 合 计 | 4 | 3 | 7 |
（二）本公司选择证券经营机构的标准
1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、资力雄厚，信誉良好。
3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
5、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
（三）本公司租用基金专用席位的程序
1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；
6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
（四）2007年1-12月各券商股票交易量及佣金情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 股票交易量 （人民币元） | 占交易量比例 | 佣金 （人民币元） | 占佣金比例 |
| 国元证券股份有限公司 | 3,603,412,071.13 | 32.57% | 2,889,676.12 | 32.18% |
| 国金证券有限责任公司 | 5,423,369,331.69 | 49.02% | 4,447,139.18 | 49.53% |
| 国联证券有限责任公司 | 1,302,199,386.90 | 11.77% | 1,067,799.62 | 11.89% |
| 中信证券股份有限公司 | 450,537,351.33 | 4.07% | 352,548.53 | 3.93% |
| 中银国际证券有限责任公司 | 283,730,563.20 | 2.57% | 222,020.69 | 2.47% |
| 合计 | 11,063,248,704.25 | 100.00% | 8,979,184.14 | 100.00% |
（五）2007年1-12月各券商债券、回购交易量情况
| 公司名称 | 债券交易量 （人民币元） | 占交易量比例 | 回购年交易量 （人民币元） | 占交易量 比例 |
| 国元证券股份有限公司 | 357,731.88 | 39.19% | 0.00 | 0.00% |
| 国金证券有限责任公司 | 555,173.30 | 60.81% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 912,905.18 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
（六）2007年1-12月各券商权证交易量情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 权证交易量（人民币元） | 占交易量比例 |
| 国元证券股份有限公司 | 67,483,663.57 | 48.43% |
| 国金证券有限责任公司 | 6,916,965.79 | 4.96% |
| 国联证券有限责任公司 | 11,684,289.92 | 8.39% |
| 中信证券股份有限公司 | 50,760,500.10 | 36.43% |
| 中银国际证券有限责任公司 | 2,491,330.50 | 1.79% |
| 合 计 | 139,336,749.88 | 100.00% |
（七）报告期内租用证券公司席位的变更情况：
1、新增租用
| 序号 | 证券公司名称 | 席位所属市场 | 数量 |
| 1 | 国元证券股份有限公司 | 上海 | 1 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 深圳 | 1 |
| 3 | 中银国际证券有限责任公司 | 深圳 | 1 |
2、停止租用：报告期内未停止租用证券公司席位。
九、本报告期内本基金管理人股权变更情况
根据公司2006年第2次临时股东会与2007年第1次临时股东会会议决议，本基金管理人进行股权变更及相应的章程修改。变更后的股东及持股比例分别为：国元证券有限责任公司占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。公告于2007年4月19日刊登。
十、本报告期内本基金托管人的重大变动
（一）本报告期内，托管人行长变更。根据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。
（二）本报告期内，托管人注册地址变更。托管人已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路甲23号变更为北京市东城区建国门内大街69号。
十一、本报告期内本基金招募说明书更新情况
本基金管理人经与基金托管人协商，对本基金的招募说明书进行了更新，于2007年7月4日将本基金更新的招募说明书摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，同时将本基金更新的招募说明书正文及摘要登载于本公司网站上。
十二、其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事件如下：
| 序号 | 公告名称/事项 | 披露日期 |
| 1 | 关于本基金开放申购的公告 | 2007-01-12 |
| 2 | 关于在农业银行推出基金定期定额申购业务的公告 | 2007-01-15 |
| 3 | 关于本基金网上交易费率优惠公告 | 2007-01-16 |
| 4 | 关于本基金开放赎回的公告 | 2007-02-08 |
| 5 | 关于调整旗下开放式基金申购费用和申购份额计算方法及修改基金合同与基金招募说明书的公告 | 2007-05-18 |
| 6 | 关于本公司所管理证券投资基金执行《企业会计》准则的公告 | 2007-07-02 |
| 7 | 关于本公司工商登记变更的公告 | 2007-07-04 |
| 8 | 关于参加农业银行“金钥匙·基金宝”基金定期定额申购业务推广活动的公告 | 2007-07-05 |
| 9 | 关于增加中信金通证券、渤海证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2007-07-27 |
| 10 | 关于增加国都证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2007-09-07 |
| 11 | 关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2007-09-21 |
| 12 | 关于警惕冒用长盛基金名义进行非法证券活动的提示性公告 | 2007-09-27 |
| 13 | 关于修改旗下基金基金合同中基金资产估值的有关条款的公告 | 2007-09-29 |
| 14 | 关于本基金基金资产估值更新后的基金合同 | 2007-09-29 |
| 15 | 关于本公司工商登记变更的公告 | 2007-10-09 |
| 16 | 关于增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2007-10-18 |
| 17 | 关于增加中国银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2007-12-14 |
| 18 | 关于中国银行开办长盛旗下部分基金定期定额投资业务的公告 | 2007-12-14 |
| 19 | 关于增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2007-12-19 |
| 20 | 关于招商银行开办长盛旗下基金定期定额投资业务的公告 | 2007-12-19 |
注：如无特别说明，上述重大事件的信息披露媒体均为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及本公司网站。
长盛基金管理有限公司
二○○八年三月二十六日