长盛成长价值证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月26日来源：上海证券报作者：

（上接D59版）

27 600519 贵州茅台 44,615,743.56 9.77%
28 600795 国电电力 44,609,628.22 9.77%
29 002122 天马股份 44,396,875.33 9.73%
30 000878 云南铜业 44,128,839.27 9.67%
31 600240 华业地产 41,585,983.93 9.11%
32 600029 南方航空 40,843,893.23 8.95%
33 601699 潞安环能 40,360,406.67 8.84%
34 000690 宝新能源 40,065,385.77 8.78%
35 002106 莱宝高科 39,382,621.30 8.63%
36 000031 中粮地产 37,699,874.06 8.26%
37 000024 招商地产 36,524,927.65 8.00%
38 600028 中国石化 35,735,543.00 7.83%
39 000028 一致药业 35,639,467.63 7.81%
40 600062 双鹤药业 34,806,604.89 7.62%
41 600557 康缘药业 32,113,542.27 7.03%
42 000895 双汇发展 31,635,681.24 6.93%
43 600258 首旅股份 30,447,942.61 6.67%
44 600282 南钢股份 29,561,686.00 6.48%
45 600021 上海电力 28,028,455.64 6.14%
46 601600 中国铝业 27,988,536.79 6.13%
47 002124 天邦股份 27,433,424.55 6.01%
48 000022 深赤湾Ａ 27,290,505.83 5.98%
49 000623 吉林敖东 26,485,634.70 5.80%
50 600015 华夏银行 26,226,577.36 5.75%
51 600104 上海汽车 26,053,871.38 5.71%
52 601857 中国石油 24,415,212.00 5.35%
53 600489 中金黄金 23,456,344.00 5.14%
54 600361 华联综超 23,380,489.69 5.12%
55 600037 歌华有线 23,079,780.05 5.06%
56 600966 博汇纸业 22,586,448.13 4.95%
57 000759 武汉中百 22,383,781.36 4.90%
58 600880 博瑞传播 21,964,178.49 4.81%
59 000401 冀东水泥 21,948,136.55 4.81%
60 000761 本钢板材 21,797,150.38 4.77%
61 000422 湖北宜化 21,138,481.30 4.63%
62 600820 隧道股份 20,501,819.39 4.49%
63 000960 锡业股份 20,254,822.50 4.44%
64 600690 青岛海尔 20,169,763.54 4.42%
65 002080 中材科技 20,104,977.70 4.40%
66 000063 中兴通讯 19,608,630.35 4.30%
67 002073 青岛软控 19,009,674.56 4.16%
68 002152 广电运通 18,681,550.00 4.09%
69 600765 力源液压 17,826,577.80 3.91%
70 002177 御银股份 17,572,900.33 3.85%
71 600886 国投电力 16,884,461.35 3.70%
72 002078 太阳纸业 16,818,469.47 3.68%
73 600655 豫园商城 15,803,680.52 3.46%
74 000709 唐钢股份 15,624,220.40 3.42%
75 600267 海正药业 14,567,012.36 3.19%
76 600322 天房发展 14,243,656.15 3.12%
77 600016 民生银行 13,849,716.83 3.03%
78 000488 晨鸣纸业 13,330,196.20 2.92%
79 000729 燕京啤酒 13,050,422.02 2.86%
80 000581 威孚高科 12,839,296.56 2.81%
81 600717 天津港 12,573,331.78 2.75%
82 600005 武钢股份 12,392,089.66 2.71%
83 601111 中国国航 12,012,271.28 2.63%
84 600887 伊利股份 11,337,826.68 2.48%
85 600183 生益科技 10,663,897.74 2.34%
86 600067 冠城大通 10,523,503.81 2.31%
87 000777 中核科技 10,325,682.09 2.26%
88 600569 安阳钢铁 10,217,819.97 2.24%
89 600628 新世界 10,019,489.38 2.19%
90 600748 上实发展 9,806,117.00 2.15%
91 000507 粤富华 9,443,333.74 2.07%
92 600238 海南椰岛 9,352,062.83 2.05%
93 000062 深圳华强 9,240,531.84 2.02%

（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细

序号股票代码股票名称累计卖出金额（人民币元）占期初基金资产净值的比例
1 000895 双汇发展 118,147,411.92 25.88%
2 600036 招商银行 97,031,871.15 21.26%
3 000001 深发展Ａ 96,244,457.81 21.08%
4 600547 山东黄金 91,003,303.53 19.94%
5 600019 宝钢股份 79,204,802.11 17.35%
6 002024 苏宁电器 79,017,460.83 17.31%
7 601318 中国平安 71,282,162.51 15.62%
8 600835 上海机电 66,119,296.55 14.48%
9 600031 三一重工 61,470,019.49 13.47%
10 601166 兴业银行 61,102,578.03 13.39%
11 600028 中国石化 56,691,143.76 12.42%
12 000898 鞍钢股份 54,993,867.20 12.05%
13 601939 建设银行 53,785,556.32 11.78%
14 600325 华发股份 53,581,595.16 11.74%
15 600030 中信证券 52,770,123.12 11.56%
16 601088 中国神华 50,372,513.08 11.03%
17 000983 西山煤电 45,725,172.91 10.02%

18 000024 招商地产 42,808,835.39 9.38%
19 601600 中国铝业 40,091,032.88 8.78%
20 600322 天房发展 38,152,473.27 8.36%
21 600048 保利地产 36,842,367.44 8.07%
22 000623 吉林敖东 36,783,076.92 8.06%
23 000823 超声电子 35,989,965.46 7.88%
24 600519 贵州茅台 34,545,946.79 7.57%
25 000858 五粮液 33,499,046.91 7.34%
26 000878 云南铜业 32,585,488.07 7.14%
27 600104 上海汽车 31,360,958.23 6.87%
28 601006 大秦铁路 31,207,305.76 6.84%
29 600489 中金黄金 30,272,667.06 6.63%
30 600016 民生银行 29,944,008.43 6.56%
31 600058 五矿发展 29,931,028.57 6.56%
32 600258 首旅股份 29,860,914.74 6.54%
33 600694 大商股份 29,792,313.21 6.53%
34 600282 南钢股份 28,449,280.17 6.23%
35 600050 中国联通 28,249,992.68 6.19%
36 002073 青岛软控 27,624,671.60 6.05%
37 601398 工商银行 27,494,111.01 6.02%
38 000401 冀东水泥 27,095,769.85 5.94%
39 000709 唐钢股份 26,084,117.83 5.71%
40 600900 长江电力 26,040,103.45 5.70%
41 000022 深赤湾Ａ 25,451,094.53 5.58%
42 600037 歌华有线 24,625,597.25 5.39%
43 600021 上海电力 23,665,769.28 5.18%
44 000031 中粮地产 22,901,139.53 5.02%
45 002124 天邦股份 22,530,852.01 4.94%
46 600015 华夏银行 22,400,315.34 4.91%
47 600690 青岛海尔 22,368,472.78 4.90%
48 600887 伊利股份 22,036,371.24 4.83%
49 600361 华联综超 21,993,029.10 4.82%
50 600880 博瑞传播 21,667,273.96 4.75%
51 000759 武汉中百 21,272,638.08 4.66%
52 601111 中国国航 20,844,815.83 4.57%
53 600820 隧道股份 20,801,994.67 4.56%
54 000063 中兴通讯 20,782,151.39 4.55%
55 600765 力源液压 20,297,185.99 4.45%
56 601699 潞安环能 20,162,900.96 4.42%
57 600011 华能国际 20,132,634.81 4.41%
58 000012 南玻Ａ 19,929,932.35 4.37%
59 000807 云铝股份 19,854,330.33 4.35%
60 000960 锡业股份 19,043,459.58 4.17%
61 600655 豫园商城 18,823,900.09 4.12%
62 600508 上海能源 17,772,892.18 3.89%
63 600886 国投电力 17,769,881.44 3.89%
64 000761 本钢板材 17,465,554.82 3.83%
65 002078 太阳纸业 17,371,294.24 3.81%
66 600005 武钢股份 16,988,975.80 3.72%
67 600459 贵研铂业 15,587,777.89 3.41%
68 600406 国电南瑞 15,491,269.21 3.39%
69 000777 中核科技 15,303,017.86 3.35%
70 000488 晨鸣纸业 15,031,304.67 3.29%
71 600267 海正药业 14,271,549.38 3.13%
72 000069 华侨城Ａ 14,121,247.38 3.09%
73 002106 莱宝高科 14,000,914.91 3.07%
74 000729 燕京啤酒 13,289,262.46 2.91%
75 600067 冠城大通 13,014,289.28 2.85%
76 600675 中华企业 12,931,640.77 2.83%
77 000581 威孚高科 11,922,921.61 2.61%
78 600685 广船国际 11,496,161.26 2.52%
79 600717 天津港 11,256,196.43 2.47%
80 000568 泸州老窖 11,130,000.50 2.44%
81 600748 上实发展 11,016,882.71 2.41%
82 600238 海南椰岛 10,593,482.97 2.32%
83 000507 粤富华 10,478,567.08 2.30%
84 000625 长安汽车 10,181,206.63 2.23%
85 000002 万科Ａ 10,085,958.10 2.21%
86 600569 安阳钢铁 9,829,095.22 2.15%
87 000422 湖北宜化 9,688,694.78 2.12%
88 600827 友谊股份 9,632,428.32 2.11%
89 601628 中国人寿 9,563,298.17 2.09%
90 600183 生益科技 9,520,668.17 2.09%
91 000026 飞亚达Ａ 9,189,822.99 2.01%
92 000062 深圳华强 9,131,142.13 2.00%

（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

项     目金额（人民币元）
买入股票成本总额 3,577,324,931.77
卖出股票收入总额 2,940,364,444.61

五、报告期末按券种分类的债券投资组合

债券品种市值（人民币元）占基金资产净值比例
国    债 56,449,871.00 2.93%
金融债 217,704,000.00 11.32%
央行票据 119,407,000.00 6.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
债券投资合计 393,560,871.00 20.46%

六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细

序号债券名称市值（人民币元）占基金资产净值比例
1 07农发14 188,043,000.00 9.78%
2 05票据31 99,970,000.00 5.20%
3 99国债08 29,738,571.00 1.55%
4 06国开31 29,661,000.00 1.54%
5 02国债10 16,305,300.00 0.85%

七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

本基金期末未持有资产支持证券。

八、报告期末本基金投资权证明细

（一）报告期末持有权证明细

获得方式权证名称权证代码数量（份）市值（人民币元）市值占基金净资产比例
被动持有武钢CWB1 580013 143,075 1,130,435.58 0.06%
合计 1,130,435.58 0.06%

（二）报告期内获得权证明细

获取方式权证代码权证名称数量（份）成本总额（人民币元）
被动持有 580013 武钢CWB1 143,075 331,533.39

九、投资组合报告附注

（一）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。

（二）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（三）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

（四）报告期末基金的其他资产构成

其他资产项目金额（人民币元）
存出保证金 660,000.00
应收利息 6,191,583.56
应收申购款 1,087,543.91
合计 7,939,127.47

（五）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有可转换债券。

（六）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人在本报告期内未投资本基金。

第八章基金份额持有人情况

一、报告期末基金份额持有人户数

报告期末基金份额持有人户数 85,372户
报告期末平均每户持有的基金份额 19,242.14份

二、报告期末基金份额持有人结构

项目数量（份）占总份额的比例
基金份额总额 1,642,739,781.87 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 105,132,528.24 6.40%
个人投资者持有的基金份额 1,537,607,253.63 93.60%

三、报告期末基金管理公司从业人员持有本基金情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 1,313.73 0.00%

第九章开放式基金份额变动情况

本基金份额变动情况如下：

单位：份

基金合同生效日（2002年9月18日）基金份额总额 3,166,886,000.00
本报告期期初基金份额总额 241,193,399.89
本报告期期间基金总申购份额 2,365,982,822.28
本报告期期间基金总赎回份额 964,436,440.30
本报告期期末基金份额总额 1,642,739,781.87

第十章重大事件揭示

一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

二、本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

基金管理人于2007年8月16日发布关于更换董事长的公告：经长盛基金管理有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监基金字[2007]229号文)，聘任公司董事陈平先生担任公司董事长，凤良志先生不再担任公司董事长一职。

（二）基金经理的变动情况

基金管理人于2007年3月28日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，经公司第三届董事会第十六次会议审议批准，聘任裴愔愔女士为长盛成长价值基金基金经理，与长盛成长价值基金现任基金经理田荣华先生共同担任该基金基金经理。

基金管理人于2007年5月10日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，根据公司第三届董事会第十八次会议决议，公司批准田荣华先生不再担任长盛成长价值证券投资基金基金经理及基金同德基金经理。裴愔愔女士仍担任长盛成长价值证券投资基金基金经理。

（三）本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。

三、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

四、本报告期内本基金投资策略不曾改变。

五、本报告期内本基金收益分配事项

2007年2月5日，本基金实施成立日起第六次收益分配，向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利10.00元。公告于2007年1月31日刊登。

2007年8月3日，本基金实施成立日起第七次收益分配，向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利6.40元。公告于2007年7月31日刊登。

六、本基金所聘会计师事务所的情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，报告年度共支付审计费80,000.00元。普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务6年。

七、基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

八、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

（一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截至本报告期末本基金选择的交易席位如下

序号证券公司名称租用上海席位数量租用深圳席位数量合计
1 大通证券股份有限公司 1 1
2 中信证券股份有限公司 1 1
3 广发证券股份有限公司 1 1 2
4 国元证券 1 1
5 中国国际金融有限公司 1 1
6 中国银河证券股份有限公司 1 1
7 联合证券有限责任公司 1 1
合计 4 4 8

（二）本公司选择证券经营机构的标准

1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、资力雄厚，信誉良好。

3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

5、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

（三）本公司租用基金专用席位的程序

1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；

6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

（四）2007年1-12月各券商股票年交易量及年佣金情况如下

公司名称股票交易量
（人民币元）
占交易量比例佣金（人民币元）占佣金比例
国元证券 391,323,433.47 6.08% 320,023.03 6.16%
广发证券股份有限公司 127,084,175.31 1.97% 102,671.54 1.98%
中国国际金融有限公司 2,725,805,956.76 42.33% 2,232,497.72 42.99%
中信证券股份有限公司 927,663,740.31 14.40% 759,463.90 14.63%
中国银河证券股份有限公司 1,249,852,711.60 19.41% 978,016.28 18.83%
联合证券有限责任公司 906,100,287.67 14.07% 709,030.56 13.65%
高华证券有限责任公司 112,008,161.61 1.74% 91,379.73 1.76%
合计 6,439,838,466.73 100.00% 5,193,082.76 100.00%

（五）2007年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下

公司名称债券交易量
（人民币元）
占交易量比例回购年交易量
（人民币元）
占交易量
比例
国元证券 25,631,893.40 12.58% 120,000,000.00 16.39%
广发证券股份有限公司 1,240,180.00 0.61% 40,000,000.00 5.47%
中国国际金融有限公司 141,973,806.80 69.71% 242,000,000.00 33.06%
中信证券股份有限公司 27,889,744.00 13.69% 250,000,000.00 34.15%
联合证券有限责任公司 506,500.00 0.25% 0.00 0.00%
高华证券有限责任公司 6,436,183.10 3.16% 80,000,000.00 10.93%
合计 203,678,307.30 100.00% 732,000,000.00 100.00%

（六）2007年1-12月各券商权证交易量情况

本基金本报告期内未发生权证交易。

（七）报告期内租用证券公司席位的变更情况：

新增租用

序号证券公司名称席位所属市场数量
1 高华证券有限责任公司上海 1

停止租用

序号证券公司名称席位所属市场数量
1 高华证券有限责任公司上海 1
2 平安证券有限责任公司深圳 1
3 新时代证券有限责任公司上海 1

九、本报告期内本基金管理人股权变更情况

根据公司2006年第2次临时股东会与2007年第1次临时股东会会议决议，本基金管理人进行股权变更及相应的章程修改。变更后的股东及持股比例分别为：国元证券有限责任公司占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。公告于2007年4月19日刊登。

十、本报告期内本基金托管人的重大变动

（一）本报告期内，托管人行长变更情况

依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波同志。

（二）本报告期内，托管人注册地址变更情况

本报告期内，本基金托管人已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路甲23号变更为北京市东城区建国门内大街69号。

十一、本报告期内本基金招募说明书更新情况

本基金管理人经与基金托管人协商，对本基金的招募说明书进行了更新，于2007年5月9日将本基金更新的招募说明书摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，同时将本基金更新的招募说明书正文及摘要登载于本公司网站上。

本基金管理人经与基金托管人协商，对本基金的招募说明书进行了更新，于2007年11月2日将本基金更新的招募说明书摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，同时将本基金更新的招募说明书正文及摘要登载于本公司网站上。

十二、其他重大事件

除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事件如下：

序号公告名称/事项披露日期
1 关于增加国元证券有限责任公司为代销机构的公告 2007-01-25
2 关于长盛基金旗下三只基金暂停大额申购和转换转入业务的公告 2007-02-01
3 关于本基金暂停大额申购和转入业务的公告 2007-04-28
4 关于本基金暂停申购和转入业务的公告 2007-05-09
5 关于调整旗下开放式基金申购费用和申购份额计算方法及修改基金合同与基金招募说明书的公告 2007-05-18
6 关于旗下基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告 2007-05-24
7 关于旗下基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告 2007-06-07
8 关于恢复旗下基金申购和转换转入业务的公告 2007-06-28
9 关于恢复旗下基金申购和转换转入业务的提示性公告 2007-06-29
10 关于本公司所管理证券投资基金执行《企业会计》准则的公告 2007-07-02
11 关于本公司工商登记变更的公告 2007-07-04
12 关于参加农业银行“金钥匙·基金宝”基金定期定额申购业务推广活动的公告 2007-07-05
13 关于开通本基金农行定期定额业务的公告 2007-07-05
14 关于增加中信金通证券、渤海证券有限责任公司为代销机构的公告 2007-07-27
15 关于增加海通证券股份有限公司为代销机构的公告 2007-08-03
16 关于本基金第七次收益分配提示性公告 2007-08-06
17 关于增加国联证券有限责任公司为代销机构的公告 2007-09-07
18 关于警惕冒用长盛基金名义进行非法证券活动的提示性公告 2007-09-27
19 关于修改旗下基金基金合同中基金资产估值的有关条款的公告 2007-09-29
20 关于本基金基金资产估值更新后的基金合同 2007-09-29
21 关于本公司工商登记变更的公告 2007-10-09
22 关于增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 2007-10-18
23 关于增加中国银行股份有限公司为代销机构的公告 2007-12-14
24 关于中国银行开办长盛旗下部分基金定期定额投资业务的公告 2007-12-14
25 关于招商银行开办长盛旗下基金定期定额投资业务的公告 2007-12-19

注：如无特别说明，上述重大事件的信息披露媒体均为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及本公司网站。

长盛基金管理有限公司

二○○八年三月二十六日

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