2007年年度报告摘要
重要提示
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证长盛成长价值证券投资基金（以下简称“本基金”）2007年年度报告（以下简称“本报告”）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告会计期间：2007年1月1日至2007年12月31日。
第一章 基金简介
一、基金基本资料
（一）基金名称：长盛成长价值证券投资基金
（二）基金简称：长盛成长价值基金
（三）基金交易代码：080001
（四）基金运作方式：契约型开放式
（五）基金合同生效日：2002年9月18日
（六）报告期末基金份额总额：1,642,739,781.87份
（七）基金合同存续期：不定期
（八）基金份额上市的证券交易所：无
（九）上市日期：无
二、基金产品说明
（一）投资目标
本基金为平衡型基金，通过管理人的积极管理，在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长，谋求基金资产的长期稳定增值。
（二）投资策略
本基金投资策略为主动性投资，在战略性资产、战术性资产、股票和债券选择三个层面进行积极配置，力争获得超过投资基准的业绩回报。在资产配置方面，股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。
（三）业绩比较基准
中信综合指数收益率×80%+中信国债指数收益率×20%
（四）风险收益特征
本基金属平衡型基金，在承担适度风险的前提下，获得长期稳定的收益。
三、基金管理人
（一）名称：长盛基金管理有限公司
（二）信息披露负责人：叶金松
（三）联系电话：010-82255818
（四）传真：010-82255988
（五）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn
四、基金托管人
（一）名称：中国农业银行
（二）信息披露负责人：李芳菲
（三）联系电话：010－68424199
（四）传真：010－68424181
（五）电子邮箱：lifangfei@abchina.com
五、信息披露
（一）登载本报告正文的管理人互联网网址：http://www.csfunds.com.cn。
（二）基金年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，供公众查阅、复制。
第二章 主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况
所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
一、新会计准则下基金近三年主要财务指标
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二、基金净值表现
（一）本基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率比较表
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（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，与同期业绩比较基准的变动进行比较
长盛成长价值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2002年9月18日至2007年12月31日)
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（三）本基金过往三年每年的净值增长率与同期业绩比较基准的收益率比较
长盛成长价值基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
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三、过往三年每年的基金收益分配情况
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第三章 管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理情况
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币10000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2007年12月31日，基金管理人共管理两支封闭式基金、七支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。
二、基金经理介绍
裴愔愔女士，1979年12月出生。中国人民大学硕士。自2003年9月加入长盛基金管理有限公司以来，历任研究发展部研究员，长盛成长价值基金基金经理助理、长盛动态精选基金的基金经理助理。自2007年3月28日起任长盛成长价值证券投资基金（本基金）基金经理。
第二节 对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
一、报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
2007年市场基本维持了单边牛市的格局。上证指数涨幅96.66%，全年受人民币升值和经济相对景气的影响，煤炭、有色、航空等股票涨幅明显超越大盘，金融、食品、商业等板块相对较弱。
本基金全年自年初坚定了牛市已确立的判断，在仓位上基本没有做一级资产选择，根据合同规定保持70-75%的股票仓位，风格资产相对均衡配置。本基金在本年度累计净值增长97.58%。涨幅与上证指数相仿。
二、本基金业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.171元，本报告期份额净值增长率为97.58%，同期业绩比较基准增长率为122.38%。
第四节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2008年中国将纪念改革开放30年，北京将举行值得期待的奥运会。
作为组合管理者“完善和落实宏观调控政策，保持经济平稳较快发展的好势头。要把防止经济增长由偏快转为过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀作为当前宏观调控的首要任务”以及“实行稳健的财政政策，从紧的货币政策”将作为调整组合的依据。
长盛成长价值基金将继续本着勤勉尽责的精神，为广大基金份额持有人提供持续稳定回报。
第四章 托管人报告
在托管长盛成长价值证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛成长价值证券投资基金基金合同》、《长盛成长价值证券投资基金托管协议》的约定，对长盛成长价值证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司2007年1月1日至2007年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛成长价值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛成长价值证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2008年3月25日
第五章 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师薛竞、陈宇于2008年3月21日对本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动出具了普华永道中天审字(2008)第20302号无保留意见的审计报告。
第六章 财务会计报告
第一节 基金会计报表（经审计）
一、资产负债表
长盛成长价值证券投资基金资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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注：2007年末每份额基金资产净值：1.171元，2006年末每份额基金资产净值：1.893元。后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、利润表
长盛成长价值证券投资基金利润表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
三、所有者权益(基金净值)变动表
长盛成长价值证券投资基金所有者权益(基金净值)变动表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
第二节 年度会计报表附注（经审计）
一、财务报表的编制基础
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》（以下合称“原会计准则和制度”）、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛成长价值证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注三所列示的基金行业实务操作的有关规定编制的年度财务报表。
在编制2007年度财务报表时，2006年度以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注九。
二、遵循企业会计准则的声明
本基金2007年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
三、重要会计政策和会计估计
（一）会计年度：本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
（二）记账本位币：本基金的记账本位币为人民币。
（三）金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
（四）基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
1、股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
2006年11月13日之前取得的非公开发行股票，在锁定期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。自2006年11月13日起基金取得的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
2、债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
3、权证投资
从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
4、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（五）证券投资基金成本计价方法
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
（2）债券投资
2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注三（五）1、（3）所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
（3）权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。2007年7月1日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
2、贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。
3、其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
（六）收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
（七）费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
（八）实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
（九）损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
（十）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期可分配收益先弥补以前年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
四、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（一）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（二）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（三）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（四）基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳。
（五）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
五、重大会计差错的内容和更正金额
本报告期内无重大会计差错的内容和更正金额。
六、重大关联方关系及关联交易
（一）关联方关系发生变化的情况：本报告期内，本基金关联方增加新加坡星展资产管理有限公司。
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根据长盛基金于2007年4月19日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字（2007）115号文批准，公司股东国元证券、安徽省创新投资有限公司、安徽省投资集团有限责任公司分别将其持有的长盛基金管理有限公司8%、13%、12%的股权转让给新加坡星展资产管理有限公司。
（二）关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
1、通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
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上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、关联方报酬
（1）基金管理人报酬
支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬15,965,949.56元（2006年度：12,805,819.47元）。
（2）基金托管人报酬
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费2,660,991.58元（2006年度：2,134,303.15元）。
3、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额111,077,319.24元（2006年12月31日：114,009,971.02元）。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,151,167.11元（2006年度：671,629.20元）。
4、与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：无。
5、关联方持有的基金份额
（1）基金管理人所持有的本基金份额
本基金管理人于2007年、2006年的报告期末和报告期内均未持有本基金份额。
（2）基金其他关联方及其控制的机构所持有的本基金份额
本基金其他关联方及其控制的机构于2007年、2006年的报告期末和报告期内均未持有本基金份额。
七、流通受限制不能自由转让的的基金资产
基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至2007年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下
单位：人民币元
■
八、风险管理
（一）风险管理政策合组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金管理人建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
（二）信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
（三）流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注七中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（四）市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
1、 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票资产比例为基金总资产的35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
于2007年12月31日，若本基金业绩比较基准上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约7,575万元(2006年：1,921万元)；反之，若本基金业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约7,575万元(2006年：1,921万元)。
2、利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
单位：人民币元
■
于2007年12月31日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约76万元(2006年：34万元)；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约76万元(2006年：34万元)。
3、外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
九、首次执行企业准则
如附注一，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
单位：人民币元
■
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
第七章 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
■
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
■
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
四、报告期内股票投资组合重大变动
（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
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（下转D60版）
| 序号 | 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 1 | 本期利润（元） | 414,518,620.86 | 515,837,637.45 | 100,096,067.89 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） | 351,832,175.18 | 529,914,292.27 | -9,839,845.38 |
| 3 | 加权平均份额本期利润（元/份） | 0.4656 | 0.8343 | 0.0868 |
| 4 | 期末可供分配份额利润（元/份） | 0.1710 | 0.8927 | -0.0080 |
| 5 | 期末基金资产净值（元） | 1,923,656,133.36 | 456,496,922.55 | 1,124,933,594.47 |
| 6 | 期末基金份额净值（元/份） | 1.171 | 1.893 | 1.060 |
| 7 | 本期份额净值增长率 | 97.58% | 84.73% | 8.05% |
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | （1）-（3） | （2）-（4） |
| 过去三个月 | -4.72% | 0.0156 | -2.25% | 0.0147 | -2.47% | 0.0009 |
| 过去六个月 | 22.86% | 0.0153 | 31.70% | 0.0160 | -8.84% | -0.0007 |
| 过去一年 | 97.58% | 0.0174 | 122.38% | 0.0183 | -24.80% | -0.0009 |
| 过去三年 | 294.38% | 0.0130 | 280.32% | 0.0141 | 14.06% | -0.0011 |
| 过去五年 | 363.07% | 0.0114 | 207.82% | 0.0134 | 155.25% | -0.0020 |
| 自基金成立起至今 | 353.78% | 0.0111 | 155.71% | 0.0134 | 198.07% | -0.0023 |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 备注 |
| 2007年 | 6.400元 | 除息日：2007年8月3日 |
| 10.000元 | 除息日：2007年2月5日 | |
| 2006年 | 0.380元 | 除息日：2006年2月14日 |
| 2005年 | 0.000元 | 2005年度未分配收益 |
| 合计 | 16.780元 |
| 项 目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 资 产 | ||
| 银行存款 | 111,077,319.24 | 114,009,971.02 |
| 结算备付金 | 4,017,886.86 | 1,390,538.47 |
| 存出保证金 | 660,000.00 | 1,160,000.00 |
| 交易性金融资产 | 1,820,246,944.57 | 433,348,870.14 |
| 其中：股票投资 | 1,426,686,073.57 | 339,587,562.61 |
| 债券投资 | 393,560,871.00 | 93,761,307.53 |
| 衍生金融资产 | 1,130,435.58 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 1,468,190.40 |
| 应收利息 | 6,191,583.56 | 1,130,456.72 |
| 应收申购款 | 1,087,543.91 | 122,304.20 |
| 资产总计 | 1,944,411,713.72 | 552,630,330.95 |
| 负债和所有者权益 | ||
| 负 债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 85,000,000.00 |
| 应付证券清算款 | 0.00 | 7,737,295.13 |
| 应付赎回款 | 15,881,723.41 | 1,267,268.09 |
| 应付管理人报酬 | 2,400,899.38 | 708,366.16 |
| 应付托管费 | 400,149.91 | 118,061.00 |
| 应付交易费用 | 1,690,057.40 | 924,606.06 |
| 应付税费 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 40,140.85 |
| 其他负债 | 380,150.26 | 335,071.11 |
| 负债合计 | 20,755,580.36 | 96,133,408.40 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 1,642,739,781.87 | 241,193,399.89 |
| 未分配利润 | 280,916,351.49 | 215,303,522.66 |
| 所有者权益合计 | 1,923,656,133.36 | 456,496,922.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,944,411,713.72 | 552,630,330.95 |
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 收入 | ||
| 利息收入 | 7,314,014.82 | 5,670,948.41 |
| 其中：存款利息收入 | 1,244,621.57 | 702,366.63 |
| 债券利息收入 | 6,069,393.25 | 4,968,581.78 |
| 投资收益 | 388,527,349.24 | 545,453,429.32 |
| 其中：股票投资收益 | 386,785,620.92 | 528,384,654.97 |
| 债券投资收益 | -1,163,317.70 | 911,854.00 |
| 衍生工具收益 | 0.00 | 7,783,172.06 |
| 股利收益 | 2,905,046.02 | 8,373,748.29 |
| 公允价值变动收益 | 62,686,445.68 | -14,076,654.82 |
| 其他收入 | 1,488,924.87 | 1,903,419.49 |
| 收入合计 | 460,016,734.61 | 538,951,142.40 |
| 费用 | ||
| 管理人报酬 | 15,965,949.56 | 12,805,819.47 |
| 托管费 | 2,660,991.58 | 2,134,303.15 |
| 交易费用 | 23,633,431.39 | 7,375,011.26 |
| 利息支出 | 2,871,059.41 | 402,478.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,871,059.41 | 402,478.93 |
| 其他费用 | 366,681.81 | 395,892.14 |
| 费用合计 | 45,498,113.75 | 23,113,504.95 |
| 利润总额 | 414,518,620.86 | 515,837,637.45 |
| 项 目 | 2007年度 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益（基金净值） | 241,193,399.89 | 215,303,522.66 | 456,496,922.55 |
| 本年经营活动产生的基金净值 变动数（本年净利润） | 0.00 | 414,518,620.86 | 414,518,620.86 |
| 本年基金份额交易产生的基金 净值变动数 | 1,401,546,381.98 | 101,620,699.14 | 1,503,167,081.12 |
| 其中：基金申购款 | 2,365,982,822.28 | 328,324,382.37 | 2,694,307,204.65 |
| 基金赎回款 | -964,436,440.30 | -226,703,683.23 | -1,191,140,123.53 |
| 本年向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 | 0.00 | -450,526,491.17 | -450,526,491.17 |
| 年末所有者权益（基金净值） | 1,642,739,781.87 | 280,916,351.49 | 1,923,656,133.36 |
| 项 目 | 2006年度 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益（基金净值） | 1,061,313,048.73 | 63,620,545.74 | 1,124,933,594.47 |
| 本年经营活动产生的基金净值 变动数（本年净利润） | 0.00 | 515,837,637.45 | 515,837,637.45 |
| 本年基金份额交易产生的基金 净值变动数 | -820,119,648.84 | -332,106,446.73 | -1,152,226,095.57 |
| 其中：基金申购款 | 293,662,881.38 | 76,583,112.23 | 370,245,993.61 |
| 基金赎回款 | -1,113,782,530.22 | -408,689,558.96 | -1,522,472,089.18 |
| 本年向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 | 0.00 | -32,048,213.80 | -32,048,213.80 |
| 年末所有者权益（基金净值） | 241,193,399.89 | 215,303,522.66 | 456,496,922.55 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) | 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国农业银行 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国元证券 | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 新加坡星展资产管理有限公司 | 基金管理人的股东（自2007年4月19日起) |
| 安徽省创新投资有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 安徽省投资集团有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 关联方 名称 | 2007年度 | 2006年度 | ||
| 成交量（人民币元） | 占全年成交量的比例 | 成交量（人民币元） | 占全年成交量的比例 | |
| 国元证券 | ||||
| 买卖股票 | 391,323,433.47 | 6.08% | 892,278,151.52 | 24.83% |
| 买卖债券 | 25,631,893.40 | 12.58% | 75,410,328.80 | 27.39% |
| 债券回购 | 120,000,000.00 | 16.39% | 235,000,000.00 | 35.23% |
| 关联方 名称 | 佣金（人民币元） | 占全年佣金总量的比例 | 佣金（人民币元） | 占全年佣金总量的比例 |
| 国元证券 | 320,023.03 | 6.16% | 729,141.12 | 25.18% |
| 股票 代码 | 股票名称 | 成功申购 日期 | 可流通 日期 | 流通受限类型 | 申购 价格 | 期末估 值单价 | 数量 （股） | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 601088 | 中国神华 | 07-09-27 | 08-01-09 | 新股网下申购 | 36.99 | 65.61 | 265,810 | 9,832,311.90 | 17,439,794.10 |
| 601601 | 中国太保 | 07-12-18 | 08-03-25 | 新股网下申购 | 30.00 | 49.45 | 159,685 | 4,790,550.00 | 7,896,423.25 |
| 601857 | 中国石油 | 07-10-30 | 08-02-05 | 新股网下申购 | 16.70 | 30.96 | 501,360 | 8,372,712.00 | 15,522,105.60 |
| 601866 | 中海集运 | 07-12-07 | 08-03-12 | 新股网下申购 | 6.62 | 12.15 | 494,758 | 3,275,297.96 | 6,011,309.70 |
| 002177 | 御银股份 | 07-10-24 | 08-02-01 | 新股网下申购 | 13.79 | 68.00 | 10,305 | 142,105.95 | 700,740.00 |
| 002184 | 海得控制 | 07-11-07 | 08-02-18 | 新股网下申购 | 12.90 | 23.01 | 16,852 | 217,390.80 | 387,764.52 |
| 002186 | 全聚德 | 07-11-07 | 08-02-20 | 新股网下申购 | 11.39 | 59.03 | 18,259 | 207,970.01 | 1,077,828.77 |
| 002187 | 广百股份 | 07-11-12 | 08-02-22 | 新股网下申购 | 11.68 | 42.99 | 19,759 | 230,785.12 | 849,439.41 |
| 002188 | 新嘉联 | 07-11-12 | 08-02-22 | 新股网下申购 | 10.07 | 21.46 | 11,180 | 112,582.60 | 239,922.80 |
| 002199 | 东晶电子 | 07-12-12 | 08-03-21 | 新股网下申购 | 8.80 | 25.50 | 9,645 | 84,876.00 | 245,947.50 |
| 002201 | 九鼎新材 | 07-12-13 | 08-03-26 | 新股网下申购 | 10.19 | 31.87 | 10,176 | 103,693.44 | 324,309.12 |
| 合计 | 27,370,275.78 | 50,695,584.77 |
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
| 公允价值 (人民币元) | 占基金资产净值的比例 | 公允价值 (人民币元) | 占基金资产净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||||
| - 股票投资 | 1,426,686,073.57 | 74.17% | 339,587,562.61 | 74.39% |
| - 债券投资 | 393,560,871.00 | 20.46% | 93,761,307.53 | 20.54% |
| 衍生金融资产 | ||||
| - 权证投资 | 1,130,435.58 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,821,377,380.15 | 94.69% | 433,348,870.14 | 94.93% |
| 2007年12月31日 | 6个月以内 | 6个月至1年 | 1至5年 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 111,077,319.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,077,319.24 |
| 结算备付金 | 4,017,886.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,017,886.86 |
| 存出保证金 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 660,000.00 |
| 交易性金融资产 | 129,813,000.00 | 29,661,000.00 | 234,086,871.00 | 1,426,686,073.57 | 1,820,246,944.57 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130,435.58 | 1,130,435.58 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,191,583.56 | 6,191,583.56 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087,543.91 | 1,087,543.91 |
| 资产总计 | 245,068,206.10 | 29,661,000.00 | 234,086,871.00 | 1,435,595,636.62 | 1,944,411,713.72 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,881,723.41 | 15,881,723.41 |
| 应付管理人报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,899.38 | 2,400,899.38 |
| 应付托管费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,149.91 | 400,149.91 |
| 应付交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690,057.40 | 1,690,057.40 |
| 应付税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 其他负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,150.26 | 380,150.26 |
| 负债总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,755,580.36 | 20,755,580.36 |
| 利率敏感度缺口 | 245,068,206.10 | 29,661,000.00 | 234,086,871.00 | 1,414,840,056.26 | 1,923,656,133.36 |
| 2006年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 114,009,971.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114,009,971.02 |
| 结算备付金 | 1,390,538.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,390,538.47 |
| 存出保证金 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,160,000.00 |
| 交易性金融资产 | 42,893,727.53 | 50,360,880.00 | 506,700.00 | 339,587,562.61 | 433,348,870.14 |
| 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,468,190.40 | 1,468,190.40 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130,456.72 | 1,130,456.72 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,304.20 | 122,304.20 |
| 资产总计 | 158,454,237.02 | 50,360,880.00 | 506,700.00 | 343,308,513.93 | 552,630,330.95 |
| 负债 | |||||
| 卖出回购金融资产款 | 85,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000,000.00 |
| 应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,737,295.13 | 7,737,295.13 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,267,268.09 | 1,267,268.09 |
| 应付管理人报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708,366.16 | 708,366.16 |
| 应付托管费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,061.00 | 118,061.00 |
| 应付交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924,606.06 | 924,606.06 |
| 应付税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,140.85 | 40,140.85 |
| 其他负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335,071.11 | 335,071.11 |
| 负债总计 | 85,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,133,408.40 | 96,133,408.40 |
| 利率敏感度缺口 | 73,454,237.02 | 50,360,880.00 | 506,700.00 | 332,175,105.53 | 456,496,922.55 |
| 2006年1月1日 所有者权益 | 2006年度 净损益/利润总额 | 2006年12月31日 所有者权益 | |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | 1,124,933,594.47 | 529,914,292.27 | 456,496,922.55 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注一) | 0.00 | -14,076,654.82 | 0.00 |
| 按企业会计准则列报的金额 | 1,124,933,594.47 | 515,837,637.45 | 456,496,922.55 |
| 2007年1月1日 所有者权益 | 2007年1月1日至2007年6月30日止期间净损益/利润总额 | 2007年6月30日 所有者权益 | |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | 456,496,922.55 | 207,178,516.59 | 560,127,457.39 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（附注一） | 0.00 | -5,298,818.64 | 0.00 |
| 按企业会计准则列报的金额 | 456,496,922.55 | 201,879,697.95 | 560,127,457.39 |
| 资产项目 | 金额（人民币元） | 占基金资产总值比例 |
| 股票市值 | 1,426,686,073.57 | 73.37% |
| 债券市值 | 393,560,871.00 | 20.24% |
| 权证市值 | 1,130,435.58 | 0.06% |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 115,095,206.10 | 5.92% |
| 其他资产 | 7,939,127.47 | 0.41% |
| 资产合计 | 1,944,411,713.72 | 100.00% |
| 分 类 | 市值（人民币元） | 占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 173,716,998.40 | 9.03% |
| C 制造业 | 394,401,962.52 | 20.50% |
| C0 食品、饮料 | 90,563,953.70 | 4.71% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 29,157,250.46 | 1.52% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 13,806,000.00 | 0.72% |
| C5 电子 | 24,845,065.30 | 1.29% |
| C6 金属、非金属 | 21,408,985.32 | 1.11% |
| C7 机械、设备、仪表 | 82,596,176.66 | 4.29% |
| C8 医药、生物制品 | 132,024,531.08 | 6.86% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 117,942,196.43 | 6.13% |
| E 建筑业 | 3,998,520.00 | 0.21% |
| F 交通运输、仓储业 | 108,006,303.86 | 5.62% |
| G 信息技术业 | 92,195,764.52 | 4.79% |
| H 批发和零售贸易 | 174,552,576.66 | 9.08% |
| I 金融、保险业 | 254,958,923.25 | 13.25% |
| J 房地产业 | 105,834,999.16 | 5.50% |
| K 社会服务业 | 1,077,828.77 | 0.06% |
| L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,426,686,073.57 | 74.17% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 期末市值（人民币元） | 市值占基金资产净值比例 | |||||
| 1 | 600050 | 中国联通 | 7,600,000 | 91,808,000.00 | 4.77% | |||||
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 1,246,925 | 89,591,561.25 | 4.66% | |||||
| 3 | 600048 | 保利地产 | 1,067,690 | 69,207,665.80 | 3.60% | |||||
| 4 | 600036 | 招商银行 | 1,640,000 | 64,993,200.00 | 3.38% | |||||
| 5 | 600029 | 南方航空 | 1,999,964 | 55,878,994.16 | 2.90% | |||||
| 6 | 601318 | 中国平安 | 468,000 | 49,654,800.00 | 2.58% | |||||
| 7 | 601398 | 工商银行 | 6,050,000 | 49,186,500.00 | 2.56% | |||||
| 8 | 600694 | 大商股份 | 997,700 | 48,767,576.00 | 2.54% | |||||
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 900,000 | 47,520,000.00 | 2.47% | |||||
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 1,800,000 | 46,116,000.00 | 2.40% | |||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额（人民币元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 130,950,228.00 | 28.69% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 119,175,308.02 | 26.11% |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 115,510,084.26 | 25.30% |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 101,442,272.36 | 22.22% |
| 5 | 000001 | 深发展Ａ | 97,539,984.40 | 21.37% |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 88,185,072.90 | 19.32% |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 78,726,746.38 | 17.25% |
| 8 | 600694 | 大商股份 | 76,684,965.40 | 16.80% |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 73,838,218.72 | 16.17% |
| 10 | 600031 | 三一重工 | 72,890,685.74 | 15.97% |
| 11 | 600050 | 中国联通 | 71,601,061.99 | 15.68% |
| 12 | 600835 | 上海机电 | 71,132,986.65 | 15.58% |
| 13 | 601006 | 大秦铁路 | 65,354,297.62 | 14.32% |
| 14 | 600011 | 华能国际 | 63,893,840.17 | 14.00% |
| 15 | 600508 | 上海能源 | 57,878,325.31 | 12.68% |
| 16 | 601166 | 兴业银行 | 57,756,018.46 | 12.65% |
| 17 | 600019 | 宝钢股份 | 54,106,471.10 | 11.85% |
| 18 | 600058 | 五矿发展 | 53,898,082.18 | 11.81% |
| 19 | 600000 | 浦发银行 | 53,577,851.33 | 11.74% |
| 20 | 000983 | 西山煤电 | 51,195,906.31 | 11.21% |
| 21 | 600547 | 山东黄金 | 50,518,902.15 | 11.07% |
| 22 | 000858 | 五 粮 液 | 48,450,706.52 | 10.61% |
| 23 | 601939 | 建设银行 | 46,722,052.00 | 10.23% |
| 24 | 000568 | 泸州老窖 | 46,390,741.97 | 10.16% |
| 25 | 600325 | 华发股份 | 46,117,785.01 | 10.10% |
| 26 | 000898 | 鞍钢股份 | 45,469,586.81 | 9.96% |