（十）基金的收益分配政策
1、基金收益分配采用现金方式。
2、每一基金份额享有同等分配权。
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配。
4、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配。
5、基金收益分配比例不低于基金可分配收益的90%。
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次。
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
（十一）实收基金
每份基金份额面值为人民币1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。
（十二）会计政策、会计估计变更：本基金2007年1月1日至2007年1月4日并无会计政策、会计估计变更。
三、税项
（一）印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，按1％。的税率缴纳证券（股票）印花税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》，自2005年6月13日起，对于基金从股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而获得的股权转让，暂免征收印花税。
（二）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》，自2005年6月13日起，对于基金从股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入，暂免征收企业所得税。
（三）个人所得税
对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局财税字[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》，自2005年6月13日起，对于基金从股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入，暂免征收个人所得税。
四、关联方关系及关联方交易
（一）关联方关系
本报告期内，本基金无关联方关系的变化情况。
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 长盛基金管理有限公司 | 基金发起人、基金管理人 |
| 中国银行股份有限公司 | 基金托管人 |
| 国元证券 | 基金发起人、基金管理人股东 |
| 中信证券股份有限公司 | 基金发起人 |
| 长江证券股份有限公司 | 基金发起人 |
| 天津北方国际信托投资股份有限公司 | 基金发起人 |
| 安徽省创新投资有限公司 | 基金管理人股东 |
| 安徽省投资集团有限责任公司 | 基金管理人股东 |
（二）关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
1、通过关联方的席位进行的证券交易及交易佣金
单位：人民币元
| 关联方名称 | 2007年1月1日至2007年1月4日止 | 2006年度 | ||
| 股票买卖 | 股票买卖 本期成交金额 | 占本期 交易金额比例 | 股票买卖 年度成交金额 | 占全年 交易金额比例 |
| 长江证券股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 102,164,348.16 | 2.91% |
| 国元证券 | 0.00 | 0.00% | 976,009,286.40 | 27.76% |
| 中信证券股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 347,129,564.36 | 9.87% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 1,425,303,198.92 | 40.54% |
| 债券买卖 | 债券买卖 本期成交金额 | 占本期 交易金额比例 | 债券买卖 年度成交金额 | 占全年 交易金额比例 |
| 国元证券 | 0.00 | 0.00% | 16,441,866.80 | 29.77% |
| 中信证券股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 16,441,866.80 | 29.77% |
| 证券回购 | 证券回购 本期成交金额 | 占本期 交易金额比例 | 证券回购 年度成交金额 | 占全年 交易金额比例 |
| 长江证券股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 120,000,000.00 | 6.20% |
| 国元证券 | 0.00 | 0.00% | 928,000,000.00 | 47.96% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 1,048,000,000.00 | 54.16% |
单位：人民币元
| 佣金 | 本期支付的佣金 | 占本期 佣金比例 | 支付的佣金 | 占全年 佣金比例 |
| 长江证券股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 83,174.81 | 2.94% |
| 国元证券 | 0.00 | 0.00% | 796,028.97 | 28.13% |
| 中信证券股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 271,631.83 | 9.60% |
| 合计 | 0.00 | 0.00% | 1,150,835.61 | 40.67% |
上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究结果和市场信息服务。
2、关联方报酬
（1）基金管理人报酬：基金管理费
A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值
B、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币1,369,188.32元，其中已支付基金管理人人民币0.00元，尚余人民币1,369,188.32元未支付。
（2）基金托管人报酬：基金托管费
A、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值
B、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币228,198.02元，其中已支付基金托管人人民币0.00元，尚余人民币228,198.02元未支付。
3、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，本年度由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 2007年1月4日 | 2006年12月31日 |
| 银行存款余额 | 180,310,688.08 | 167,299,721.59 |
| 2007年1月1日至2007年1月4日止 | 2006年度 | |
| 银行存款产生的利息收入 | 18,402.96 | 511,385.74 |
4、与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
| 中国银行股份有限公司 | 2007年1月1日至2007年1月4日止 | 2006年度 |
| 债券买卖全年交易量 | 0.00 | 28,192,587.81 |
5、基金各关联方投资本基金的情况
（1）基金管理人所持有的本基金份额
| 项 目 | 2007年1月1日至2007年1月4日止 | 2006年度 |
| 期初持有基金份额（份） | 48,306,367.00 | 7,797,818.00 |
| 本期增加（份） | 0.00 | 40,508,549.00 |
| 本期减少（份） | 0.00 | 0.00 |
| 期末持有基金份额（份） | 48,306,367.00 | 48,306,367.00 |
| 期末持有份额占基金总份额的比例 | 9.66% | 9.66% |
（2）基金管理人股东及基金发起人所持有的本基金份额
| 关联方名称 | 2007年1月4日 | 2006年12月31日 | ||
| 持有基金份额 （份） | 占基金总 份额比例 | 持有基金份额 （份） | 占基金总 份额比例 | |
| 中信证券股份有限公司 | 500,000 | 0.10% | 500,000 | 0.10% |
| 长江证券股份有限公司 | 500,000 | 0.10% | 500,000 | 0.10% |
| 天津北方国际信托投资股份有限公司 | 500,000 | 0.10% | 500,000 | 0.10% |
| 国元证券 | 500,000 | 0.10% | 500,000 | 0.10% |
| 合计 | 2,000,000 | 0.40% | 2,000,000 | 0.40% |
五、报告期流通受限制不能自由转让的基金资产
截至2007年1月4日，本基金持有的流通受到限制的基金资产明细如下
（一）因为暂时停牌而流通受限制的股票
单位：人民币元
| 股票名称 | 股票代码 | 停牌日期 | 期末估 值单价 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量(股) | 股票成本 | 期末估值 总额 |
| 双汇发展 | 000895 | 2006.06.01 | 31.02 | 2007.6.29 | 57.88 | 700,000 | 8,452,045.04 | 21,714,000.00 |
| 合计 | 8,452,045.04 | 21,714,000.00 |
本基金持有以上因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。其期末估值单价是根据最近一个交易日的市场平均价确定。
（二）未上市股票
单位：人民币元
| 股票名称 | 股票数量（股） | 股票成本 | 期末估值 总额 | 购入日期 | 上市日期 | 可流通日期 | 备注 |
| 中国人寿 | 71,000 | 1,340,480.00 | 1,340,480.00 | 2006.12.28 | 2007.01.09 | 2007.01.09 | 网上 |
| 中国人寿 | 114,660 | 2,164,780.80 | 2,164,780.80 | 2006.12.28 | 2007.01.09 | 2007.04.09 | 网下 |
| 合计 | 3,505,260.80 | 3,505,260.80 |
以上流通转让受到限制的股票是因网上及网下申购而暂时流通受限。网上申购部分于2007年1月9日上市日可以流通，网下申购部分锁定期至2007年4月9日。由于该股票尚未上市流通，其年末估值单价是根据其成本价确定。
（三）非公开定向增发新股
单位：人民币元
| 股票名称 | 股票数量 （股） | 股票成本 | 期末估值 总额 | 购入日期 | 增发部分上市日期 | 可流通日期 |
| 苏宁电器 | 1,000,000 | 24,000,000.00 | 47,350,000.00 | 2006.06.22 | 2006.06.23 | 2007.06.21 |
| 合计 | 24,000,000.00 | 47,350,000.00 |
以上流通转让受到限制的股票从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通，其年末估值单价是根据估值日或最近一个交易日同一股票的市场平均价确定。
（四）网下申购未流通新股
单位：人民币元
| 股票名称 | 股票数量 （股） | 股票成本 | 期末估值 总额 | 购入日期 | 上市日期 | 可流通日期 |
| 大秦铁路 | 496,380 | 2,457,081.00 | 4,219,230.00 | 2006.07.26 | 2006.08.01 | 2007.02.01 |
| 广深铁路 | 1,211,740 | 4,556,142.40 | 8,918,406.40 | 2006.12.18 | 2006.12.22 | 2007.03.22 |
| 北辰实业 | 448,674 | 1,076,817.60 | 3,077,903.64 | 2006.09.28 | 2006.10.16 | 2007.01.16 |
| 平煤天安 | 207,497 | 1,693,175.52 | 2,413,190.11 | 2006.11.10 | 2006.11.23 | 2007.02.26 |
| 大唐发电 | 222,000 | 1,482,960.00 | 2,308,800.00 | 2006.12.12 | 2006.12.20 | 2007.03.20 |
| 众和股份 | 53,328 | 471,419.52 | 743,392.32 | 2006.09.20 | 2006.10.12 | 2007.01.12 |
| 江苏宏宝 | 102,417 | 397,377.96 | 713,846.49 | 2006.09.21 | 2006.10.12 | 2007.01.12 |
| 青岛软控 | 29,813 | 775,138.00 | 1,390,776.45 | 2006.09.28 | 2006.10.18 | 2007.01.18 |
| 东源电器 | 42,423 | 334,293.24 | 596,891.61 | 2006.09.27 | 2006.10.18 | 2007.01.18 |
| 雪 莱 特 | 32,558 | 223,347.88 | 600,695.10 | 2006.10.12 | 2006.10.25 | 2007.01.25 |
| 大港股份 | 109,709 | 581,457.70 | 941,303.22 | 2006.11.01 | 2006.11.16 | 2007.02.16 |
| 苏州固锝 | 53,560 | 342,248.40 | 545,776.40 | 2006.11.01 | 2006.11.16 | 2007.02.16 |
| 金 螳 螂 | 36,846 | 471,628.80 | 880,987.86 | 2006.11.06 | 2006.11.20 | 2007.02.26 |
| 栋梁新材 | 64,597 | 410,836.92 | 801,648.77 | 2006.11.07 | 2006.11.20 | 2007.02.26 |
| 鲁阳股份 | 38,917 | 428,087.00 | 1,044,532.28 | 2006.11.21 | 2006.11.30 | 2007.02.28 |
| 新 海 宜 | 47,619 | 412,380.54 | 636,189.84 | 2006.11.21 | 2006.11.30 | 2007.02.28 |
| 金智科技 | 27,174 | 385,870.80 | 593,208.42 | 2006.11.28 | 2006.12.08 | 2007.03.08 |
| 江苏国泰 | 82,965 | 663,720.00 | 992,261.40 | 2006.11.28 | 2006.12.08 | 2007.03.08 |
| 国脉科技 | 25,125 | 253,762.50 | 498,480.00 | 2006.12.06 | 2006.12.15 | 2007.03.15 |
| 青岛金王 | 55,377 | 425,849.13 | 654,556.14 | 2006.12.06 | 2006.12.15 | 2007.03.15 |
| 网盛科技 | 17,772 | 250,407.48 | 991,855.32 | 2006.12.06 | 2006.12.15 | 2007.03.15 |
| 广东鸿图 | 10,125 | 115,526.25 | 176,883.75 | 2006.12.20 | 2006.12.29 | 2007.03.29 |
| 合计 | 18,209,528.64 | 33,740,815.52 |
以上未流通新股是因处于网下申购锁定期而暂时流通受限，其年末估值单价是根据估值日或最近一个交易日同一股票的市场平均价确定。
（五）流通受限债券
1、本基金截至2007年1月4日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元(2006年12月31日：100,000,000.00)。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
2、本基金截至2007年1月4日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币68,000,000.00元(2006年12月31日：68,000,000.00)，系以如下债券作为抵押：
| 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价(元) | 数量(张) | 期末成本总额（元） |
| 06国开15 | 2007.01.09 | 98.71 | 100,000 | 9,871,249.13 |
| 06进出04 | 2007.01.09 | 98.67 | 480,000 | 47,362,164.42 |
| 99国债05 | 2007.01.09 | 103.44 | 100,000 | 10,343,520.98 |
| 合计 | 67,576,934.53 |
第八章 长盛同智基金投资组合报告
（报告期末为2007年12月31日，报告期间为2007年1月5日至2007年12月31日止）
一、报告期末基金资产组合情况
| 资产项目 | 金额（人民币元） | 占基金资产总值比例 |
| 股票市值 | 7,126,499,434.24 | 80.89% |
| 债券市值 | 0.00 | 0.00% |
| 权证市值 | 109,486,900.00 | 1.24% |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 1,063,798,282.90 | 12.07% |
| 其他资产 | 510,726,512.04 | 5.80% |
| 资产合计 | 8,810,511,129.18 | 100.00% |
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 分 类 | 市值（人民币元） | 占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 590,982.70 | 0.01% |
| B 采掘业 | 1,118,972,307.06 | 12.78% |
| C 制造业 | 2,205,652,124.79 | 25.18% |
| C0 食品、饮料 | 363,874,092.12 | 4.16% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 3,063,231.20 | 0.03% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 288,195,860.55 | 3.29% |
| C5 电子 | 2,168,792.28 | 0.02% |
| C6 金属、非金属 | 363,707,367.60 | 4.15% |
| C7 机械、设备、仪表 | 927,477,253.68 | 10.59% |
| C8 医药、生物制品 | 257,165,527.36 | 2.94% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 272,596,988.88 | 3.11% |
| E 建筑业 | 0.00 | 0.00% |
| F 交通运输、仓储业 | 897,832,994.13 | 10.25% |
| G 信息技术业 | 409,271,435.40 | 4.67% |
| H 批发和零售贸易 | 375,681,853.91 | 4.29% |
| I 金融、保险业 | 1,345,957,820.13 | 15.37% |
| J 房地产业 | 320,512,096.71 | 3.66% |
| K 社会服务业 | 1,332,889.57 | 0.03% |
| L 传播与文化产业 | 331,392.28 | 0.00% |
| M 综合类 | 177,766,548.68 | 2.03% |
| 合计 | 7,126,499,434.24 | 81.38% |
一、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 数量 （股） | 期末市值（人民币元） | 市值占基金资产 净值比例 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 12,443,465 | 493,134,517.95 | 5.63% |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 33,847,986 | 408,883,670.88 | 4.67% |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 17,307,067 | 405,504,579.81 | 4.63% |
| 4 | 000983 | 西山煤电 | 5,398,748 | 342,658,535.56 | 3.91% |
| 5 | 600312 | 平高电气 | 13,848,303 | 316,710,689.61 | 3.62% |
| 6 | 600029 | 南方航空 | 9,071,425 | 253,455,614.50 | 2.89% |
| 7 | 600835 | 上海机电 | 8,000,000 | 238,960,000.00 | 2.73% |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 2,672,776 | 238,598,713.52 | 2.72% |
| 9 | 000858 | 五 粮 液 | 5,226,792 | 237,714,500.16 | 2.71% |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 3,236,775 | 212,364,807.75 | 2.43% |
四、报告期内股票投资组合重大变动
（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额 （人民币元） | 占期初基金资产净值净值比 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 1,087,214,964.17 | 137.16% |
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 825,344,355.42 | 104.12% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 786,285,247.16 | 99.20% |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 640,106,054.65 | 80.75% |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 503,692,757.83 | 63.54% |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 493,849,113.46 | 62.30% |
| 7 | 000039 | 中集集团 | 484,266,264.37 | 61.09% |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 470,839,816.75 | 59.40% |
| 9 | 600111 | 包钢稀土 | 430,770,938.94 | 54.34% |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 409,753,428.59 | 51.69% |
| 11 | 000024 | 招商地产 | 400,937,853.67 | 50.58% |
| 12 | 600031 | 三一重工 | 390,851,572.93 | 49.31% |
| 13 | 000001 | 深发展Ａ | 377,524,088.36 | 47.63% |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 | 369,849,847.40 | 46.66% |
| 15 | 600011 | 华能国际 | 365,530,399.18 | 46.11% |
| 16 | 600009 | 上海机场 | 360,996,472.85 | 45.54% |
| 17 | 002024 | 苏宁电器 | 359,375,468.92 | 45.34% |
| 18 | 000983 | 西山煤电 | 351,126,048.62 | 44.30% |
| 19 | 600835 | 上海机电 | 347,715,236.79 | 43.87% |
| 20 | 600312 | 平高电气 | 347,264,700.21 | 43.81% |
| 21 | 601398 | 工商银行 | 332,315,545.69 | 41.92% |
| 22 | 600177 | 雅戈尔 | 328,064,776.54 | 41.39% |
| 23 | 601006 | 大秦铁路 | 322,712,991.88 | 40.71% |
| 24 | 600016 | 民生银行 | 321,959,838.97 | 40.62% |
| 25 | 000063 | 中兴通讯 | 288,272,701.51 | 36.37% |
| 26 | 000488 | 晨鸣纸业 | 274,985,714.85 | 34.69% |
| 27 | 601088 | 中国神华 | 271,709,012.03 | 34.28% |
| 28 | 601166 | 兴业银行 | 261,492,133.46 | 32.99% |
| 29 | 600642 | 申能股份 | 256,056,755.17 | 32.30% |
| 30 | 600601 | 方正科技 | 254,216,476.63 | 32.07% |
| 31 | 600029 | 南方航空 | 251,399,307.18 | 31.72% |
| 32 | 600015 | 华夏银行 | 244,519,328.29 | 30.85% |
| 33 | 000006 | 深振业Ａ | 242,990,861.96 | 30.65% |
| 34 | 000652 | 泰达股份 | 234,919,399.43 | 29.64% |
| 35 | 600001 | 邯郸钢铁 | 222,439,255.06 | 28.06% |
| 36 | 000878 | 云南铜业 | 219,723,494.46 | 27.72% |
| 37 | 600521 | 华海药业 | 218,350,635.96 | 27.55% |
| 38 | 600104 | 上海汽车 | 215,737,997.90 | 27.22% |
| 39 | 600717 | 天津港 | 205,593,403.22 | 25.94% |
| 40 | 000839 | 中信国安 | 202,301,624.13 | 25.52% |
| 41 | 000858 | 五 粮 液 | 200,811,808.40 | 25.33% |
| 42 | 600048 | 保利地产 | 199,436,514.38 | 25.16% |
| 43 | 000768 | 西飞国际 | 194,255,434.98 | 24.51% |
| 44 | 000825 | 太钢不锈 | 191,064,234.90 | 24.10% |
| 45 | 600489 | 中金黄金 | 190,943,569.80 | 24.09% |
| 46 | 000651 | 格力电器 | 190,537,725.44 | 24.04% |
| 47 | 600350 | 山东高速 | 190,225,955.82 | 24.00% |
| 48 | 600583 | 海油工程 | 188,341,368.45 | 23.76% |
| 49 | 000422 | 湖北宜化 | 182,169,085.07 | 22.98% |
| 50 | 601919 | 中国远洋 | 175,039,880.68 | 22.08% |
| 51 | 601111 | 中国国航 | 171,803,606.65 | 21.67% |
| 52 | 600879 | 火箭股份 | 167,689,908.86 | 21.16% |
| 53 | 600005 | 武钢股份 | 159,550,006.95 | 20.13% |
| 54 | 000619 | 海螺型材 | 141,180,780.93 | 17.81% |
| 55 | 600463 | 空港股份 | 136,360,973.43 | 17.20% |
| 56 | 600362 | 江西铜业 | 135,423,831.45 | 17.08% |
| 57 | 000507 | 粤 富 华 | 134,899,205.75 | 17.02% |
| 58 | 600795 | 国电电力 | 132,821,677.49 | 16.76% |
| 59 | 600688 | S上石化 | 132,495,106.95 | 16.72% |
| 60 | 601628 | 中国人寿 | 129,858,083.83 | 16.38% |
| 61 | 600832 | 东方明珠 | 128,760,234.06 | 16.24% |
| 62 | 600161 | 天坛生物 | 126,761,043.35 | 15.99% |
| 63 | 000088 | 盐 田 港 | 120,279,415.23 | 15.17% |
| 64 | 601939 | 建设银行 | 120,194,862.88 | 15.16% |
| 65 | 600500 | 中化国际 | 119,663,829.32 | 15.10% |
| 66 | 600649 | 原水股份 | 119,593,772.72 | 15.09% |
| 67 | 000528 | 柳 工 | 119,069,175.01 | 15.02% |
| 68 | 000550 | 江铃汽车 | 116,159,293.91 | 14.65% |
| 69 | 000690 | 宝新能源 | 114,567,791.22 | 14.45% |
| 70 | 600266 | 北京城建 | 114,355,040.76 | 14.43% |
| 71 | 600863 | 内蒙华电 | 113,927,749.94 | 14.37% |
| 72 | 600058 | 五矿发展 | 112,906,188.62 | 14.24% |
| 73 | 000762 | 西藏矿业 | 105,879,015.61 | 13.36% |
| 74 | 600089 | 特变电工 | 101,077,211.44 | 12.75% |
| 75 | 600307 | 酒钢宏兴 | 96,930,727.81 | 12.23% |
| 76 | 000031 | 中粮地产 | 95,951,575.84 | 12.10% |
| 77 | 600527 | 江南高纤 | 95,300,588.20 | 12.02% |
| 78 | 600895 | 张江高科 | 94,709,396.71 | 11.95% |
| 79 | 600382 | 广东明珠 | 91,313,736.39 | 11.52% |
| 80 | 000910 | 大亚科技 | 90,746,746.59 | 11.45% |
| 81 | 000792 | 盐湖钾肥 | 88,085,759.75 | 11.11% |
| 82 | 000612 | 焦作万方 | 87,838,023.56 | 11.08% |
| 83 | 600348 | 国阳新能 | 86,167,077.82 | 10.87% |
| 84 | 600627 | 上电股份 | 85,366,957.35 | 10.77% |
| 85 | 601857 | 中国石油 | 83,724,842.00 | 10.56% |
| 86 | 600660 | 福耀玻璃 | 82,321,090.17 | 10.39% |
| 87 | 000069 | 华侨城Ａ | 74,563,767.88 | 9.41% |
| 88 | 600585 | 海螺水泥 | 73,385,266.71 | 9.26% |
| 89 | 600612 | 中国铅笔 | 67,677,206.32 | 8.54% |
| 90 | 600406 | 国电南瑞 | 67,107,494.76 | 8.47% |
| 91 | 600588 | 用友软件 | 66,636,065.33 | 8.41% |
| 92 | 000685 | 公用科技 | 64,859,721.31 | 8.18% |
| 93 | 002084 | 海鸥卫浴 | 64,632,897.62 | 8.15% |
| 94 | 600096 | 云天化 | 64,077,959.66 | 8.08% |
| 95 | 002017 | 东信和平 | 63,728,228.78 | 8.04% |
| 96 | 600639 | 浦东金桥 | 62,792,513.77 | 7.92% |
| 97 | 000607 | 华立药业 | 62,411,305.04 | 7.87% |
| 98 | 000537 | 广宇发展 | 60,402,333.08 | 7.62% |
| 99 | 000807 | 云铝股份 | 60,257,513.99 | 7.60% |
| 100 | 600628 | 新世界 | 60,142,435.22 | 7.59% |
| 101 | 600317 | 营口港 | 58,175,798.02 | 7.34% |
| 102 | 600754 | 锦江股份 | 56,308,514.34 | 7.10% |
| 103 | 600849 | 上海医药 | 56,115,879.32 | 7.08% |
| 104 | 000680 | 山推股份 | 53,940,641.73 | 6.80% |
| 105 | 600100 | 同方股份 | 52,199,552.57 | 6.59% |
| 106 | 002177 | 御银股份 | 51,263,894.73 | 6.47% |
| 107 | 002012 | 凯恩股份 | 50,145,430.00 | 6.33% |
| 108 | 600839 | 四川长虹 | 48,655,946.56 | 6.14% |
| 109 | 000060 | 中金岭南 | 47,580,004.85 | 6.00% |
| 110 | 000937 | 金牛能源 | 47,193,671.59 | 5.95% |
| 111 | 600176 | 中国玻纤 | 47,151,923.25 | 5.95% |
| 112 | 600067 | 冠城大通 | 46,787,769.59 | 5.90% |
| 113 | 600887 | 伊利股份 | 46,138,179.15 | 5.82% |
| 114 | 000400 | 许继电气 | 46,118,812.12 | 5.82% |
| 115 | 600535 | 天士力 | 41,836,705.66 | 5.28% |
| 116 | 000625 | 长安汽车 | 40,880,199.71 | 5.16% |
| 117 | 600269 | 赣粤高速 | 40,292,307.77 | 5.08% |
| 118 | 600428 | 中远航运 | 39,584,707.47 | 4.99% |
| 119 | 600000 | 浦发银行 | 39,547,799.83 | 4.99% |
| 120 | 600012 | 皖通高速 | 37,039,688.40 | 4.67% |
| 121 | 600826 | 兰生股份 | 36,374,220.07 | 4.59% |
| 122 | 600251 | 冠农股份 | 36,326,207.84 | 4.58% |
| 123 | 002050 | 三花股份 | 35,463,631.93 | 4.47% |
| 124 | 601333 | 广深铁路 | 34,673,000.43 | 4.37% |
| 125 | 600309 | 烟台万华 | 34,453,977.45 | 4.35% |
| 126 | 000410 | 沈阳机床 | 34,406,218.09 | 4.34% |
| 127 | 600085 | 同仁堂 | 33,721,244.58 | 4.25% |
| 128 | 600276 | 恒瑞医药 | 32,025,765.97 | 4.04% |
| 129 | 600596 | 新安股份 | 31,983,557.61 | 4.03% |
| 130 | 000012 | 南 玻Ａ | 30,853,330.14 | 3.89% |
| 131 | 600723 | 西单商场 | 30,655,161.44 | 3.87% |
| 132 | 000089 | 深圳机场 | 29,110,140.97 | 3.67% |
| 133 | 000759 | 武汉中百 | 28,915,351.53 | 3.65% |
| 134 | 000538 | 云南白药 | 27,014,800.40 | 3.41% |
| 135 | 600438 | 通威股份 | 26,891,481.58 | 3.39% |
| 136 | 000402 | 金 融 街 | 26,195,257.75 | 3.30% |
| 137 | 600563 | 法拉电子 | 26,172,206.00 | 3.30% |
| 138 | 600488 | 天药股份 | 25,680,983.07 | 3.24% |
| 139 | 600808 | 马钢股份 | 24,975,605.63 | 3.15% |
| 140 | 002132 | 恒星科技 | 24,287,326.24 | 3.06% |
| 141 | 600739 | 辽宁成大 | 23,714,295.80 | 2.99% |
| 142 | 002025 | 航天电器 | 23,561,031.48 | 2.97% |
| 143 | 000758 | 中色股份 | 22,937,984.41 | 2.89% |
| 144 | 000987 | 广州友谊 | 22,572,590.42 | 2.85% |
| 145 | 600569 | 安阳钢铁 | 21,536,595.58 | 2.72% |
| 146 | 000729 | 燕京啤酒 | 20,708,576.81 | 2.61% |
| 147 | 600561 | 江西长运 | 20,657,333.80 | 2.61% |
| 148 | 600331 | 宏达股份 | 20,072,868.50 | 2.53% |
| 149 | 600600 | 青岛啤酒 | 19,650,327.22 | 2.48% |
| 150 | 600026 | 中海发展 | 18,909,628.67 | 2.39% |
| 151 | 000869 | 张 裕Ａ | 18,259,395.63 | 2.30% |
| 152 | 000960 | 锡业股份 | 18,169,378.90 | 2.29% |
| 153 | 000837 | 秦川发展 | 18,026,254.13 | 2.27% |
| 154 | 600631 | 百联股份 | 16,731,000.39 | 2.11% |
| 155 | 000568 | 泸州老窖 | 16,242,801.19 | 2.05% |
8、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额（人民币元） | 占期初基金资产净值比 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 1,360,022,840.63 | 171.58% |
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 1,303,254,831.65 | 164.41% |
| 3 | 600031 | 三一重工 | 676,608,565.89 | 85.36% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 607,107,444.02 | 76.59% |
| 5 | 000024 | 招商地产 | 570,822,678.34 | 72.01% |
| 6 | 002024 | 苏宁电器 | 563,873,874.16 | 71.14% |
| 7 | 000039 | 中集集团 | 563,679,288.28 | 71.11% |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 562,688,237.33 | 70.99% |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 536,838,728.95 | 67.73% |
| 10 | 600111 | 包钢稀土 | 492,926,247.02 | 62.19% |
| 11 | 600177 | 雅戈尔 | 486,796,266.87 | 61.41% |
| 12 | 000651 | 格力电器 | 473,000,652.32 | 59.67% |
| 13 | 600900 | 长江电力 | 440,923,983.62 | 55.63% |
| 14 | 000878 | 云南铜业 | 417,776,867.70 | 52.71% |
| 15 | 600009 | 上海机场 | 415,058,431.79 | 52.36% |
| 16 | 600489 | 中金黄金 | 396,461,767.83 | 50.02% |
| 17 | 600835 | 上海机电 | 395,078,157.92 | 49.84% |
| 18 | 600642 | 申能股份 | 392,852,183.62 | 49.56% |
| 19 | 600019 | 宝钢股份 | 376,866,275.93 | 47.54% |
| 20 | 000001 | 深发展Ａ | 358,946,103.03 | 45.28% |
| 21 | 600028 | 中国石化 | 358,132,571.46 | 45.18% |
| 22 | 000006 | 深振业Ａ | 339,864,777.74 | 42.88% |
| 23 | 600717 | 天津港 | 336,757,341.01 | 42.48% |
| 24 | 601006 | 大秦铁路 | 333,542,506.78 | 42.08% |
| 25 | 600015 | 华夏银行 | 333,534,325.39 | 42.08% |
| 26 | 600016 | 民生银行 | 325,780,501.19 | 41.10% |
| 27 | 601166 | 兴业银行 | 307,530,541.11 | 38.80% |
| 28 | 000063 | 中兴通讯 | 297,870,525.49 | 37.58% |
| 29 | 600011 | 华能国际 | 296,425,028.56 | 37.40% |
| 30 | 600601 | 方正科技 | 274,296,842.51 | 34.60% |
| 31 | 600104 | 上海汽车 | 265,062,494.36 | 33.44% |
| 32 | 000768 | 西飞国际 | 247,085,358.78 | 31.17% |
| 33 | 000825 | 太钢不锈 | 239,728,512.32 | 30.24% |
| 34 | 000839 | 中信国安 | 236,919,303.43 | 29.89% |
| 35 | 600362 | 江西铜业 | 217,920,292.57 | 27.49% |
| 36 | 600879 | 火箭股份 | 217,553,739.04 | 27.45% |
| 37 | 000488 | 晨鸣纸业 | 214,599,739.03 | 27.07% |
| 38 | 600001 | 邯郸钢铁 | 214,561,037.62 | 27.07% |
| 39 | 600089 | 特变电工 | 207,438,120.07 | 26.17% |
| 40 | 000910 | 大亚科技 | 207,317,815.84 | 26.15% |
| 41 | 600050 | 中国联通 | 202,064,273.10 | 25.49% |
| 42 | 600583 | 海油工程 | 197,811,904.30 | 24.96% |
| 43 | 000422 | 湖北宜化 | 187,126,422.54 | 23.61% |
| 44 | 601111 | 中国国航 | 187,079,631.78 | 23.60% |
| 45 | 600649 | 原水股份 | 178,763,907.61 | 22.55% |
| 46 | 000983 | 西山煤电 | 177,677,778.27 | 22.42% |
| 47 | 000612 | 焦作万方 | 174,121,121.43 | 21.97% |
| 48 | 600795 | 国电电力 | 166,335,521.35 | 20.98% |
| 49 | 600048 | 保利地产 | 161,434,900.24 | 20.37% |
| 50 | 600266 | 北京城建 | 159,512,830.15 | 20.12% |
| 51 | 600005 | 武钢股份 | 158,576,622.53 | 20.01% |
| 52 | 600382 | 广东明珠 | 145,405,417.56 | 18.34% |
| 53 | 601919 | 中国远洋 | 144,590,773.94 | 18.24% |
| 54 | 600350 | 山东高速 | 140,903,244.12 | 17.78% |
| 55 | 600067 | 冠城大通 | 140,842,019.08 | 17.77% |
| 56 | 000088 | 盐 田 港 | 138,514,478.15 | 17.47% |
| 57 | 601398 | 工商银行 | 134,742,653.45 | 17.00% |
| 58 | 000619 | 海螺型材 | 131,587,569.43 | 16.60% |
| 59 | 000507 | 粤 富 华 | 128,954,588.83 | 16.27% |
| 60 | 600161 | 天坛生物 | 127,147,153.56 | 16.04% |
| 61 | 000762 | 西藏矿业 | 113,682,858.06 | 14.34% |
| 62 | 600585 | 海螺水泥 | 111,997,483.44 | 14.13% |
| 63 | 000069 | 华侨城Ａ | 105,994,696.01 | 13.37% |
| 64 | 600612 | 中国铅笔 | 104,677,907.83 | 13.21% |
| 65 | 600863 | 内蒙华电 | 103,444,609.89 | 13.05% |
| 66 | 000550 | 江铃汽车 | 102,938,021.65 | 12.99% |
| 67 | 000807 | 云铝股份 | 100,165,077.89 | 12.64% |
| 68 | 600463 | 空港股份 | 100,102,434.96 | 12.63% |
| 69 | 600627 | 上电股份 | 97,765,075.23 | 12.33% |
| 70 | 600348 | 国阳新能 | 94,116,275.73 | 11.87% |
| 71 | 600527 | 江南高纤 | 92,128,705.82 | 11.62% |
| 72 | 000792 | 盐湖钾肥 | 91,979,986.09 | 11.60% |
| 73 | 600748 | 上实发展 | 84,190,136.94 | 10.62% |
| 74 | 600317 | 营口港 | 83,265,057.34 | 10.50% |
| 75 | 000528 | 柳 工 | 79,852,322.65 | 10.07% |
| 76 | 600754 | 锦江股份 | 77,391,109.48 | 9.76% |
| 77 | 600406 | 国电南瑞 | 76,492,852.16 | 9.65% |
| 78 | 002084 | 海鸥卫浴 | 74,615,703.65 | 9.41% |
| 79 | 600826 | 兰生股份 | 73,642,129.77 | 9.29% |
| 80 | 600839 | 四川长虹 | 72,033,581.39 | 9.09% |
| 81 | 600312 | 平高电气 | 69,994,162.76 | 8.83% |
| 82 | 600660 | 福耀玻璃 | 69,229,851.20 | 8.73% |
| 83 | 600849 | 上海医药 | 69,175,662.09 | 8.73% |
| 84 | 002073 | 青岛软控 | 68,008,773.44 | 8.58% |
| 85 | 600307 | 酒钢宏兴 | 63,909,481.72 | 8.06% |
| 86 | 600588 | 用友软件 | 62,251,716.64 | 7.85% |
| 87 | 000895 | 双汇发展 | 59,528,958.64 | 7.51% |
| 88 | 002017 | 东信和平 | 58,962,086.04 | 7.44% |
| 89 | 600176 | 中国玻纤 | 56,243,951.40 | 7.10% |
| 90 | 600808 | 马钢股份 | 56,137,070.96 | 7.08% |
| 91 | 600085 | 同仁堂 | 52,931,677.85 | 6.68% |
| 92 | 600628 | 新世界 | 52,479,728.83 | 6.62% |
| 93 | 600100 | 同方股份 | 52,048,344.61 | 6.57% |
| 94 | 600887 | 伊利股份 | 50,878,724.65 | 6.42% |
| 95 | 000402 | 金 融 街 | 50,204,096.20 | 6.33% |
| 96 | 600535 | 天士力 | 48,513,591.18 | 6.12% |
| 97 | 000060 | 中金岭南 | 48,213,890.84 | 6.08% |
| 98 | 600438 | 通威股份 | 47,493,245.21 | 5.99% |
| 99 | 000537 | 广宇发展 | 46,655,143.12 | 5.89% |
| 100 | 600269 | 赣粤高速 | 46,509,415.83 | 5.87% |
| 101 | 000685 | 公用科技 | 45,816,715.16 | 5.78% |
| 102 | 601333 | 广深铁路 | 45,734,483.15 | 5.77% |
| 103 | 600026 | 中海发展 | 45,534,702.37 | 5.74% |
| 104 | 000625 | 长安汽车 | 44,553,741.49 | 5.62% |
| 105 | 000758 | 中色股份 | 44,262,652.74 | 5.58% |
| 106 | 600832 | 东方明珠 | 44,166,883.42 | 5.57% |
| 107 | 600309 | 烟台万华 | 42,614,394.88 | 5.38% |
| 108 | 000410 | 沈阳机床 | 42,432,177.13 | 5.35% |
| 109 | 000680 | 山推股份 | 42,026,501.69 | 5.30% |
| 110 | 600012 | 皖通高速 | 41,275,856.53 | 5.21% |
| 111 | 600723 | 西单商场 | 40,788,842.76 | 5.15% |
| 112 | 600675 | 中华企业 | 38,379,919.04 | 4.84% |
| 113 | 600521 | 华海药业 | 37,629,649.88 | 4.75% |
| 114 | 600000 | 浦发银行 | 37,492,703.34 | 4.73% |
| 115 | 000607 | 华立药业 | 34,268,396.62 | 4.32% |
| 116 | 600428 | 中远航运 | 33,547,571.56 | 4.23% |
| 117 | 002050 | 三花股份 | 32,450,707.49 | 4.09% |
| 118 | 600895 | 张江高科 | 32,232,315.12 | 4.07% |
| 119 | 600561 | 江西长运 | 31,099,764.51 | 3.92% |
| 120 | 002012 | 凯恩股份 | 30,935,323.60 | 3.90% |
| 121 | 000858 | 五 粮 液 | 30,835,045.96 | 3.89% |
| 122 | 000089 | 深圳机场 | 30,686,061.21 | 3.87% |
| 123 | 600251 | 冠农股份 | 30,085,273.68 | 3.80% |
| 124 | 600563 | 法拉电子 | 29,186,269.42 | 3.68% |
| 125 | 600497 | 驰宏锌锗 | 28,820,201.24 | 3.64% |
| 126 | 000568 | 泸州老窖 | 28,597,072.47 | 3.61% |
| 127 | 600488 | 天药股份 | 28,198,699.16 | 3.56% |
| 128 | 000527 | 美的电器 | 27,663,777.16 | 3.49% |
| 129 | 600029 | 南方航空 | 26,690,803.36 | 3.37% |
| 130 | 000987 | 广州友谊 | 26,036,822.18 | 3.28% |
| 131 | 000012 | 南 玻Ａ | 25,164,935.16 | 3.17% |
| 132 | 000960 | 锡业股份 | 24,059,045.99 | 3.04% |
| 133 | 600500 | 中化国际 | 23,925,479.02 | 3.02% |
| 134 | 002025 | 航天电器 | 23,696,333.47 | 2.99% |
| 135 | 000729 | 燕京啤酒 | 22,298,395.06 | 2.81% |
| 136 | 600739 | 辽宁成大 | 21,128,528.94 | 2.67% |
| 137 | 600596 | 新安股份 | 20,831,438.21 | 2.63% |
| 138 | 600058 | 五矿发展 | 20,464,391.20 | 2.58% |
| 139 | 601939 | 建设银行 | 20,297,425.18 | 2.56% |
| 140 | 600276 | 恒瑞医药 | 20,273,530.47 | 2.56% |
| 141 | 000837 | 秦川发展 | 19,717,543.17 | 2.49% |
| 142 | 600631 | 百联股份 | 19,168,220.31 | 2.42% |
| 143 | 600639 | 浦东金桥 | 18,002,863.07 | 2.27% |
| 144 | 600569 | 安阳钢铁 | 17,931,373.73 | 2.26% |
| 145 | 000951 | 中国重汽 | 17,328,490.53 | 2.19% |
| 146 | 000061 | 农 产 品 | 17,003,912.76 | 2.15% |
（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
| 项 目 | 金额（人民币元） |
| 买入股票成本总额 | 24,410,728,248.61 |
| 卖出股票收入总额 | 24,975,972,625.40 |
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
本报告期末，本基金未持有债券。
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细
本报告期末，本基金未持有债券。
七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
本基金期末未持有资产支持证券。
八、报告期末本基金投资权证明细
（一）报告期末持有权证明细
| 获得方式 | 权证名称 | 权证代码 | 数量（份） | 市值（人民币元） | 市值占基金净资产比例 |
| 主动持有 | 五粮YGC1 | 030002 | 2,300,000 | 109,486,900.00 | 1.25% |
| 合计 | 109,486,900.00 | 1.25% |
（二）报告期内获得权证明细
| 获取方式 | 权证代码 | 权证名称 | 数量（份 ） | 成本总额（人民币元） |
| 主动持有 | 030002 | 五粮YGC1 | 2,300,000 | 103,147,836.36 |
| 被动持有 | 580989 | 南航JTP1 | 1,651,839 | 0.00 |
| 580013 | 武钢CWB1 | 1,069,328 | 2,477,846.84 | |
| 031005 | 国安GAC1 | 635,497 | 3,466,704.94 |
九、投资组合报告附注
（一）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。
（二）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（三）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（四）报告期末基金的其他资产构成
| 其他资产项目 | 金额（人民币元） |
| 存出保证金 | 9,132,248.10 |
| 应收利息 | 502,642.22 |
| 应收申购款 | 1,090,631.72 |
| 买入返售金融资产 | 500,000,990.00 |
| 合 计 | 510,726,512.04 |
（五）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有可转换债券。
（六）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
单位：份
| 本报告期初基金管理人所持有的本基金份额 | 48,306,367.00 |
| 本报告期间基金管理人所持有的本基金份额增加 | 43,970,001.00 |
| 本报告期间基金管理人所持有的本基金份额减少 | 30,000,000.00 |
| 本报告期末基金管理人所持有的本基金份额 | 62,276,368.00 |
第九章 基金同智投资组合报告
（报告期末为2007年1月4日，报告期间为2007年1月1日至2007年1月4日止）
一、报告期末基金资产组合情况
| 资产项目 | 金额（人民币元） | 占基金资产总值比例 |
| 股票投资市值 | 596,800,252.00 | 61.86% |
| 债券投资市值 | 180,235,605.93 | 18.68% |
| 权证投资市值 | 0.00 | 0.00% |
| 银行存款和清算备付金 | 186,153,130.40 | 19.29% |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00% |
| 其他资产 | 1,597,778.58 | 0.17% |
| 资产合计 | 964,786,766.91 | 100.00% |
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 分 类 | 市值（人民币元） | 占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 4,391,477.81 | 0.55% |
| C 制造业 | 315,231,867.30 | 39.77% |
| C0 食品、饮料 | 21,714,000.00 | 2.74% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 743,392.32 | 0.09% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 47,227,205.30 | 5.96% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00% |
| C5 电子 | 1,146,471.50 | 0.15% |
| C6 金属、非金属 | 61,181,645.16 | 7.72% |
| C7 机械、设备、仪表 | 182,564,596.88 | 23.03% |
| C8 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00% |
| C99 其他制造业 | 654,556.14 | 0.08% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2,308,800.00 | 0.29% |
| E 建筑业 | 880,987.86 | 0.11% |
| F 交通运输、仓储业 | 13,137,636.40 | 1.66% |
| G 信息技术业 | 2,719,733.58 | 0.34% |
| H 批发和零售贸易 | 83,977,397.90 | 10.59% |
| I 金融、保险业 | 28,735,260.80 | 3.63% |
| J 房地产业 | 144,475,787.13 | 18.23% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
| M 综合类 | 941,303.22 | 0.12% |
| 合计 | 596,800,252.00 | 75.29% |
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 期末市值 （人民币元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 1,752,590 | 82,985,136.50 | 10.47% |
| 2 | 600748 | 上实发展 | 5,875,879 | 70,980,618.32 | 8.95% |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 5,535,112 | 67,971,175.36 | 8.58% |
| 4 | 600067 | 冠城大通 | 7,071,739 | 53,320,912.06 | 6.73% |
| 5 | 000910 | 大亚科技 | 6,460,630 | 47,227,205.30 | 5.96% |
| 6 | 002073 | 青岛软控 | 884,454 | 41,259,779.10 | 5.21% |
| 7 | 600675 | 中华企业 | 3,014,500 | 32,858,050.00 | 4.15% |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 1,500,000 | 25,230,000.00 | 3.18% |
| 9 | 000006 | 深振业Ａ | 1,809,127 | 24,803,131.17 | 3.13% |
| 10 | 600019 | 宝钢股份 | 2,600,000 | 24,232,000.00 | 3.06% |
四、报告期内股票投资组合重大变动
基金同智于本报告期内，未发生股票交易。
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
| 债券品种 | 市值（人民币元） | 占基金资产净值比例 |
| 国 债 | 123,002,192.38 | 15.52% |
| 金 融 债 | 57,233,413.55 | 7.22% |
| 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
| 企 业 债 | 0.00 | 0.00% |
| 可 转 债 | 0.00 | 0.00% |
| 债券投资合计 | 180,235,605.93 | 22.74% |
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（人民币元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 20国债10 | 53,990,305.00 | 6.81% |
| 2 | 06进出04 | 47,362,164.42 | 5.98% |
| 3 | 02国债14 | 29,174,261.00 | 3.68% |
| 4 | 21国债15 | 27,170,100.00 | 3.43% |
| 5 | 99国债05 | 10,343,520.98 | 1.30% |
七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
本基金期末未持有资产支持证券。
八、报告期末本基金投资权证明细
（一）报告期末持有权证明细
基金同智期末未持有权证。
（二）报告期内获得权证明细
基金同智于本报告期内未获得权证。
九、投资组合报告附注
（一）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。
（二）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（三）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（四）报告期末基金其他资产的构成
| 其他资产项目 | 金额（人民币元） |
| 存出保证金 | 389,781.75 |
| 应收证券清算款 | 0.00 |
| 应收利息 | 1,207,996.83 |
| 合 计 | 1,597,778.58 |
（五）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有可转换债券。
（六）报告期末基金持有的资产支持证券明细
基金同智于本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
| 项 目 | 持有基金份额（份） | 占基金总份额的比例 |
| 截止2006年12月31日持有份额 | 48,306,367 | 9.66% |
| 本报告期增持份额 | 0 | 0.00% |
| 截止2007年1月4日持有份额 | 48,306,367 | 9.66% |
第十章 基金份额持有人情况
一、截至2007年12月31日同智优势成长混合型基金持有人情况如下
（一）报告期末基金份额持有人户数
| 报告期末基金份额持有人户数 | 192,154户 |
| 报告期末平均每户持有的基金份额 | 23,814.41份 |
（二）报告期末基金份额持有人结构
| 项目 | 数量（份） | 占总份额的比例 |
| 基金份额总额 | 4,576,033,279.66 | 100.00% |
| 其中：机构投资者持有的基金份额 | 192,817,187.98 | 4.21% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 4.383,216,091.68 | 95.79% |
（三）报告期末基金管理公司从业人员持有本基金情况
本报告期末基金管理公司从业人员未持有本基金。
（四）报告期期末本基金前十名基金份额持有人明细（上市交易部分）
| 序号 | 基金份额持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市交易份额比例 | 占总份额比例 |
| 1 | 长盛基金管理有限公司 | 62,276,368.00 | 17.04% | 1.36% |
| 2 | 中国人寿保险股份有限公司 | 20,393,904.00 | 5.58% | 0.45% |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司 | 11,671,179.00 | 3.19% | 0.26% |
| 4 | 中国再保险（集团）公司 | 10,619,652.00 | 2.91% | 0.23% |
| 5 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 6,551,000.00 | 1.79% | 0.14% |
| 6 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 6,009,450.00 | 1.64% | 0.13% |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司 | 4,017,836.00 | 1.10% | 0.09% |
| 8 | 柳州两面针股份有限公司 | 3,275,062.00 | 0.90% | 0.07% |
| 9 | 张顶康 | 1,651,344.00 | 0.45% | 0.04% |
| 10 | 美国友邦保险有限公司上海分公司－传统－普通保险产品 | 128,111,957.00 | 35.60% | 2.80% |
二、截至2007年1月4日，基金同智持有人情况如下
（一）基金份额持有人户数
| 报告期末基金份额持有人户数（户） | 21,861 |
| 报告期末平均每户持有的基金份额（份） | 22,871.78 |
（二）基金份额持有人结构
| 项 目 | 数量（份） | 占总份额的比例 |
| 基金份额总额： | 500,000,000 | 100.00% |
| 其中：机构投资者持有的基金份额 | 311,494,319 | 62.30% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 188,505,681 | 37.70% |
（三）报告期期末本基金前十名基金份额持有人明细
| 序号 | 基金份额持有人名称 | 持有份额（份） | 占总份额比例 |
| 1 | 中国人寿保险股份有限公司 | 48,400,557 | 9.68% |
| 2 | 长盛基金管理有限公司 | 48,306,367 | 9.66% |
| 3 | 中国人寿保险（集团）公司 | 48,283,348 | 9.66% |
| 4 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 30,161,288 | 6.03% |
| 5 | 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 16,898,285 | 3.38% |
| 6 | 中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行 | 14,999,992 | 3.00% |
| 7 | 新华人寿保险股份有限公司 | 11,391,462 | 2.28% |
| 8 | 宝钢集团有限公司 | 10,179,946 | 2.04% |
| 9 | 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理计划 | 9,517,472 | 1.90% |
| 10 | 王荣 | 9,306,413 | 1.86% |
第十一章 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下
单位：份
| 基金合同生效日（2007年1月5日）基金份额总额 | 500,000,000.00 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 500,000,000.00 |
| 本报告期期间基金总申购份额 | 14,552,387,952.22 |
| 本报告期期间基金总赎回份额 | 10,931,470,672.56 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 4,576,033,279.66 |
第十二章 重大事件揭示
一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
二、本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
基金管理人于2007年8月16日发布关于更换董事长的公告：经长盛基金管理有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监基金字[2007]229号文)，聘任公司董事陈平先生担任公司董事长，凤良志先生不再担任公司董事长一职。
（二）基金经理的变动情况
基金管理人于2007年3月1日发布关于调整基金经理的公告：因工作需要，根据公司第三届董事会第十四次会议决议，公司决定聘任丁骏先生为长盛同智优势成长基金基金经理，与长盛同智优势成长基金现任基金经理肖强先生共同担任该基金基金经理。田荣华先生不再担任长盛同智优势成长基金基金经理职务。
（三）本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
报告期内，本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，即日起由董杰先生担任托管部门负责人。
三、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本报告期内本基金投资策略不曾改变。
五、本报告期内本基金未进行收益分配。
六、本基金所聘会计师事务所的情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，报告期内共支付安永华明会计师事务所审计费用60,000.00元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为7年。
七、基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
八、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
（一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》、《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截至本报告期末本基金选择的交易席位如下
| 序号 | 证券公司名称 | 租用上海席位数量 | 租用深圳席位数量 | 合计 |
| 1 | 高华证券股份有限公司 | 1 | 1 | |
| 2 | 东北证券股份有限公司 | 1 | 1 | |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 1 | |
| 4 | 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 1 | |
| 5 | 广发证券有限责任公司 | 1 | 1 | |
| 6 | 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 1 | |
| 7 | 中国国际金融有限公司 | 1 | 1 | |
| 8 | 国信证券有限责任公司 | 1 | 1 | |
| 9 | 联合证券有限责任公司 | 1 | 1 | |
| 10 | 招商证券股份有限公司 | 1 | 1 | |
| 11 | 长江证券股份有限公司 | 1 | 1 | |
| 12 | 中信证券股份有限公司 | 1 | 1 | |
| 13 | 华福证券有限责任公司 | 1 | 1 | |
| 14 | 国元证券 | 1 | 1 | |
| 合 计 | 10 | 4 | 14 |
（二）本公司选择证券经营机构的标准
1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、资力雄厚，信誉良好。
3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
5、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
（三）本公司租用基金专用席位的程序
1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；
4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位；
6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
（四）2007年1-12月各券商股票年交易量及年佣金情况如下
| 公司名称 | 股票交易量 （人民币元） | 占交易量比例 | 佣金（人民币元） | 占佣金比例 |
| 招商证券股份有限公司 | 5,794,429,021.99 | 11.90% | 4,534,177.67 | 11.53% |
| 长江证券股份有限公司 | 1,666,360,370.54 | 3.42% | 1,366,410.36 | 3.48% |
| 中信证券股份有限公司 | 3,558,242,957.40 | 7.31% | 2,784,341.56 | 7.08% |
| 华福证券有限责任公司 | 2,697,516,211.37 | 5.54% | 2,210,831.94 | 5.62% |
| 国元证券 | 11,405,692,568.55 | 23.42% | 9,352,623.19 | 23.79% |
| 东北证券股份有限公司 | 1,726,835,202.65 | 3.55% | 1,416,006.90 | 3.60% |
| 高华证券股份有限公司 | 7,330,068,314.10 | 15.05% | 6,010,643.14 | 15.29% |
| 广发证券有限责任公司 | 1,871,800,856.45 | 3.84% | 1,534,870.15 | 3.90% |
| 中信建投证券有限责任公司 | 2,169,268,860.25 | 4.45% | 1,778,795.02 | 4.52% |
| 申银万国证券股份有限公司 | 3,274,702,993.69 | 6.72% | 2,685,247.10 | 6.83% |
| 国信证券有限责任公司 | 5,588,274,957.71 | 11.47% | 4,372,850.28 | 11.13% |
| 联合证券有限责任公司 | 1,616,778,765.65 | 3.33% | 1,265,139.21 | 3.23% |
| 合计 | 48,699,971,080.35 | 100.00% | 39,311,936.52 | 100.00% |
（五）2007年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下
| 公司名称 | 债券交易量 （人民币元） | 占交易量比例 |
| 华福证券有限责任公司 | 112,369,191.40 | 85.48% |
| 东北证券股份有限公司 | 9,281,101.50 | 7.06% |
| 高华证券股份有限公司 | 1,604,369.90 | 1.22% |
| 国信证券有限责任公司 | 8,207,747.56 | 6.24% |
| 合计 | 131,462,410.36 | 100.00% |
2007年1-12月各券商无回购交易量
（六）2007年1-12月各券商权证交易量情况如下
| 公司名称 | 权证交易量（人民币元） | 占交易量比例 |
| 东北证券股份有限公司 | 5,622,537.76 | 4.73% |
| 高华证券股份有限公司 | 3,108,236.58 | 2.62% |
| 国信证券有限责任公司 | 110,109,070.50 | 92.65% |
| 合计 | 118,839,844.84 | 100.00% |
（七）报告期内租用证券公司席位的变更情况：
1、新增租用
| 序号 | 证券公司名称 | 席位所属市场 | 数量 |
| 1 | 高华证券股份有限公司 | 上海 | 1 |
| 2 | 东北证券股份有限公司 | 上海 | 1 |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上海 | 1 |
| 4 | 申银万国证券股份有限公司 | 上海 | 1 |
| 5 | 广发证券有限责任公司 | 上海 | 1 |
| 6 | 中信建投证券有限责任公司 | 上海 | 1 |
| 7 | 中国国际金融有限公司 | 上海 | 1 |
| 8 | 国信证券有限责任公司 | 深圳 | 1 |
| 9 | 联合证券有限责任公司 | 深圳 | 1 |
2、停止租用：本基金报告期内无停租席位。
九、本报告期内本基金管理人股权变更情况
根据公司2006年第2次临时股东会与2007年第1次临时股东会会议决议，本基金管理人进行股权变更及相应的章程修改。变更后的股东及持股比例分别为：国元证券有限责任公司占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。公告于2007年4月19日刊登。
十、本报告期内基金同智“封转开”的相关情况
（一）2007年1月4日，本公司发布关于基金同智终止上市的提示性公告。
（二）2007年1月5日，本公司发布《长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）托管协议》、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》。
（三）2007年1月5日，本公司发布关于本基金集中申购期基金份额发售的公告。
（四）2007年1月18日，本公司发布关于本基金提前结束集中申购期的公告。
（五）2007年1月19日，本公司发布关于原同智证券投资基金基金份额转换的公告。
（六）2007年1月24日，本公司发布关于原同智证券投资基金基金份额转换结果的公告。
（七）2007年1月25日，本公司发布关于本基金集中申购结果的公告。
（八）2007年2月13日，本公司发布关于本基金开放申购、赎回的公告、关于本基金上市交易的公告。
（九）2007年2月16日，本公司发布关于本基金上市交易的提示性公告。
十一、本报告期内本基金招募说明书更新情况
本基金管理人经与基金托管人协商，对本基金的招募说明书进行了更新，于2007年8月29日将本基金更新的招募说明书摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，同时将本基金更新的招募说明书正文及摘要登载于本公司网站上。
十二、其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事件如下：
| 序号 | 公告名称/事项 | 披露日期 |
| 1 | 关于本基金网上交易费率优惠的公告 | 2007-01-08 |
| 2 | 关于增加兴业银行股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2007-01-09 |
| 3 | 关于增加国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2007-01-10 |
| 4 | 关于增加光大证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2007-01-12 |
| 5 | 关于增加国联证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2007-01-16 |
| 6 | 关于通过中国银行股份有限公司开办本基金定期定额投资业务的公告 | 2007-04-24 |
| 7 | 关于本基金投资杭萧钢构股票情况的公告 | 2007-04-30 |
| 8 | 关于本公司所管理证券投资基金执行《企业会计》准则的公告 | 2007-07-02 |
| 9 | 关于本公司工商登记变更的公告 | 2007-07-04 |
| 10 | 关于增加中信金通证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2007-07-27 |
| 11 | 关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告 | 2007-09-21 |
| 12 | 关于警惕冒用长盛基金名义进行非法证券活动的提示性公告 | 2007-09-27 |
| 13 | 关于修改旗下基金基金合同中基金资产估值的有关条款的公告 | 2007-09-29 |
| 14 | 关于本基金基金资产估值更新后的基金合同 | 2007-09-29 |
| 15 | 关于本公司工商登记变更的公告 | 2007-10-09 |
| 16 | 关于增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2007-10-18 |
| 17 | 关于增加招商银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2007-12-19 |
| 18 | 关于招商银行开办长盛旗下基金定期定额投资业务的公告 | 2007-12-19 |
| 19 | 关于赎回本基金部分份额的公告（公告于《证券时报》、本公司网站） | 2007-12-21 |
注：如无特别说明，上述重大事件的信息披露媒体均为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及本公司网站。
长盛基金管理有限公司
二○○八年三月二十六日