大成蓝筹稳健证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月26日来源：上海证券报作者：

（上接D52版）

86 600887 伊利股份 23,535,290.44 4.44%
87 000060 中金岭南 22,374,831.91 4.22%
88 002024 苏宁电器 21,692,127.20 4.09%
89 601866 中海集运 21,330,217.34 4.02%
90 000858 五粮液 21,106,994.75 3.98%
91 600009 上海机场 19,865,896.66 3.75%
92 600636 三爱富 19,381,252.58 3.65%
93 600685 广船国际 19,156,631.18 3.61%
94 600256 广汇股份 19,109,385.52 3.60%
95 600176 中国玻纤 18,537,704.15 3.49%
96 600694 大商股份 18,479,889.60 3.48%
97 600202 哈空调 18,419,012.41 3.47%
98 600642 申能股份 18,411,536.13 3.47%
99 000623 吉林敖东 18,156,464.51 3.42%
100 000024 招商地产 17,619,009.48 3.32%
101 600271 航天信息 16,878,311.51 3.18%
102 600096 云天化 16,355,648.22 3.08%
103 600664 S哈药 16,080,454.86 3.03%
104 000848 承德露露 15,483,708.82 2.92%
105 601600 中国铝业 15,469,339.49 2.92%
106 600325 华发股份 14,497,130.54 2.73%
107 600820 隧道股份 14,255,500.42 2.69%
108 600406 国电南瑞 13,844,371.31 2.61%
109 601918 国投新集 13,750,658.76 2.59%
110 000999 S 三九 13,740,799.91 2.59%
111 000667 名流置业 13,722,728.64 2.59%
112 600269 赣粤高速 13,701,349.84 2.58%
113 000528 柳    工 13,494,494.65 2.54%
114 600895 张江高科 13,454,700.25 2.54%
115 002191 劲嘉股份 13,453,019.31 2.54%
116 600153 建发股份 13,045,094.27 2.46%
117 600739 辽宁成大 13,018,728.92 2.45%
118 600879 火箭股份 12,950,263.65 2.44%
119 000807 云铝股份 12,754,876.08 2.40%
120 600583 海油工程 12,624,624.78 2.38%
121 600010 包钢股份 12,618,469.86 2.38%
122 002037 久联发展 12,136,553.39 2.29%
123 000978 桂林旅游 11,795,354.91 2.22%
124 600026 中海发展 11,680,971.61 2.20%
125 000932 华菱管线 11,439,610.31 2.16%
126 600027 华电国际 11,018,908.19 2.08%
127 000617 石油济柴 11,009,749.31 2.08%
128 600467 好当家 10,936,781.16 2.06%
129 600050 中国联通 10,714,961.40 2.02%

（三）本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

项目金额(元)
买入股票的成本总额 28,775,289,596.68
卖出股票的收入总额 7,360,374,803.15

五、报告期末按券种分类的债券投资组合

序号债券品种市值（元）占基金资产净值比例
1 国　　债 0.00 0.00%
2 金融债 0.00 0.00%
3 央行票据 680,950,000.00 2.49%
4 企业债 17,328,930.00 0.06%
5 可转债 0.00 0.00%
6 其他 0.00 0.00%
合    计 698,278,930.00 2.55%

六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称市值（元）占基金资产净值比例
1 07央票09 389,080,000.00 1.42%
2 07央票12 291,870,000.00 1.07%
3 08上汽债 17,328,930.00 0.06%

七、报告期间本基金投资权证明细

（一）报告期末按市值占基金资产净直比例大小排序的所有权证明细

序号权证名称代码数量（份）市值（元）市值占基金净资产比例获得方式
1 五粮YGC1 030002 2,602,323 123,878,381.77 0.45% 主动投资
2 上汽CWB1 580016 868,860 7,894,201.30 0.03% 被动持有
合计 131,772,583.07 0.48%

（二）报告期内权证投资情况

权证代码权证名称期初数量（份）期间买入数量（份）期间买入成本（元）期间卖出数量（份）卖出收入（元）期末数量（份）备注
580010 马钢CWB1 0 2,999,950 20,215,983.02 2,999,950 22,468,381.60 0 主动投资
580014 深高CWB1 0 156,672 519,034.52 156,672 1,276,876.80 0 被动持有
580015 日照CWB1 0 217,350 458,604.01 217,350 1,557,612.50 0 被动持有
580016 上汽CWB1 0 868,860 7,441,885.95 0 0 868,860 被动持有
030002 五粮YGC1 0 2,833,373 129,511,437.89 231,050 7,276,277.91 2,602,323 主动投资
031001 侨城HQC1 0 2,200,050 117,997,625.16 2,200,050 117,161,805.47 0 主动投资
031003 深发SFC1 0 77,000 0.00 77,000 1,679,447.00 0　被动持有
031004 深发SFC2 0 38,500 0.00 38,500 978,110.36 0 被动持有
031002 钢钒GFC1 250,000 0 0.00 250.000 510.754.37 0 被动持有

八、报告期末资产支持证券市值占基金净资产的比例以及按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

无。

九、投资组合报告附注

（一）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

（二）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（三）基金的其他资产构成

序号其他资产金额（元）
1 交易保证金 7,915,000.71
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 18,314,000.89
4 应收申购款 0.00
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 0.00
7 其他 0.00
合计 26,229,001.60

（四）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

（五）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。

（六）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第九节基金份额持有人情况

一、报告期末基金份额持有人户数

报告期末基金份额持有人户数 1,175,180户
报告期末平均每户持有的基金份额 20,357.10份

二、报告期末基金份额持有人结构

项目数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 23,923,257,095.95 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 245,109,357.38 1.02%
个人投资者持有的基金份额 23,678,147,738.57 98.98%

三、报告期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量(份) 占本基金总份额的比例

基金管理公司所有从业人员持有本的基金份额 38,456.30 0.0002%

第十节开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日的基金份额总额 2,234,307,480.29
本报告期期初基金份额总额 316,822,365.84
加：本报告期期间总申购份额 27,800,222,164.34
减：本报告期期间总赎回份额 4,193,787,434.23
本报告期期末基金份额总额 23,923,257,095.95

第十一节重大事项揭示

一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况

（一）经大成基金管理有限公司2007年第一次临时股东会审议通过，同意王政先生不再担任大成基金管理有限公司董事职务，选举蔡红标先生任大成基金管理有限公司董事。该事项已按规定报告中国证监会备案，并于2007年6月23日公开披露。

（二）报告期内，本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，即日起由董杰先生担任托管部门负责人。

三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

五、本基金在本报告期收益分配事项。

本基金在本报告期实施了两次分红。向截至2007年4月6日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额分配收益人民币4.00元；向截至2006年8月28日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额分配收益人民币18.20元。

六、本基金聘任会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度支付的审计费用为10万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

七、本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

八、基金租用证券公司专用交易单元的有关情况

本报告期内，本基金通过各机构交易单元的成交及佣金情况如下：

（一）股票交易量及佣金情况

券商名称交易单元数量(个) 股票成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例交易单元佣金额(元) 占本期佣金总额比例
长江证券 1 6,678,444,387.81 18.83% 5,476,286.85 19.07%
东莞证券 1 2,383,179,313.53 6.72% 1,864,849.24 6.49%
高华证券 1 1,908,756,561.66 5.38% 1,565,174.29 5.45%
广州证券 1 2,615,512,947.53 7.38% 2,144,709.51 7.47%
国元证券 1 1,925,356,881.20 5.43% 1,578,161.65 5.49%
联合证券 1 4,917,960,028.18 13.87% 3,848,330.36 13.40%
银河证券 1 3,269,834,151.14 9.22% 2,681,261.26 9.33%
招商证券 1 9,657,416,338.21 27.24% 7,919,022.27 27.57%
中银国际 1 2,102,483,274.99 5.93% 1,645,204.54 5.73%
合计 9 35,458,943,884.25 100.00% 28,722,999.97 100.00%

（二）债券及回购交易量情况　

券商名称债券成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例债券回购成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
国元证券 1,653,839.80 30.21% 0.00 0.00%
联合证券 1,025,806.50 18.73% 0.00 0.00%
招商证券 2,795,629.20 51.06% 0.00 0.00%
合计 5,475,275.50 100.00% 0.00 0.00%

（三）权证交易量情况

券商名称权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
长江证券 36,572,636.75 12.05%
东莞证券 48,725,555.51 16.06%
国元证券 1,276,876.80 0.42%
联合证券 146,981,389.66 48.43%
银河证券 6,111,727.87 2.01%
招商证券 1,557,612.50 0.51%
中银国际 62,246,344.45 20.51%
合计 303,472,143.54 100.00%

（四）本报告期内租用交易单元变更情况

本报告期内增加交易单元本报告期内退租交易单元
广州证券无
国元证券
东莞证券

（五）租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

九、其他重大事项

除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：

序号事项名称信息披露报纸披露日期
1 大成基金管理有限公司关于在交通银行开通基金“定期定额投资计划”的公告证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年3月14日
2 大成蓝筹稳健证券投资基金第五次分红公告证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年4月4日
3 关于在中国银行开通基金“定期定额投资计划”的公告证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年4月11日
4 关于旗下基金调整最低基金份额余额和最低赎回份额的公告证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年4月11日
5 关于旗下开放式基金在中国光大银行开展网上银行申购费率优惠的公告证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年5月18日
6 关于大成基金管理有限公司旗下开放式基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年5月28日
7 大成基金管理有限公司修订旗下基金合同关于申购费用和申购份额计算方法的公告证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年5月28日
8 关于向中国建设银行借记卡持卡人开通开放式基金网上交易业务的公告证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年5月31日
9 大成基金管理有限公司开通浦东发展银行东方借记卡网上交易公告证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年6月27日
10 大成蓝筹证券投资基金恢复大额申购及转入业务公告证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年6月29日
11 大成基金管理有限公司关于基金运营部登记结算中心搬迁的公告证券时报、中国证券报和上海证券报 2007年6月30日
12 大成基金旗下基金实施新会计准则及相关规定公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年7月2日
13 大成基金旗下开放式基金在兴业证券开展网上交易申购费率优惠的公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月1日
14 大成旗下开放式基金在申银万国证券开展申购费率优惠的公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月9日
15 大成旗下开放式基金在联合证券开展网上交易申购费率优惠的公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月20日
16 大成基金向中信银行借记卡持卡人开通基金网上交易业务的公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月20日
17 大成基金在农行开通大成蓝筹基金“定期定额投资计划”并参加农行“金钥匙.基金宝”基金定投业务推广活动的公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月27日
18 大成蓝筹基金第六次分红提示性公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月27日
19 大成基金管理有限公司关于增加注册资本的公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月28日
20 大成蓝筹稳健证券投资基金第六次分红结果公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年8月29日
21 大成基金公司与五家商业银行合作开通开放式基金网上直销业务证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年9月19日
22 大成基金公司关于旗下基金投资非公开发行股票公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年9月26日
23 大成基金公司旗下基金修订基金合同中基金资产估值相关内容的公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年9月29日
24 大成蓝筹稳健证券投资基金暂停申购、转入和定期定额投资的公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年10月31日
25 关于大成蓝筹稳健证券投资基金暂停申购、转入和定期定额投资业务的提示性公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年11月16日
26 关于大成蓝筹稳健证券投资基金暂停申购、转入和定期定额投资业务的提示性公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月1日
27 大成基金关于旗下基金申购江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行A股的公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月15日
28 大成基金管理有限公司关于旗下基金增加中国工商银行为代销机构暨参加其网上交易优惠活动的公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月28日
29 关于大成蓝筹稳健证券投资基金暂停申购、转入和定期定额投资业务的提示性公告证券时报、中国证券报、上海证券报 2007年12月29日

大成基金管理有限公司

二○○八年三月二十六日

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