2007年年度报告摘要

第一节 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年3 月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。

本报告期为2007年1月1日至2007年12月31日止，本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

第二节 基金简介

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第三节 主要财务指标和基金净值表现

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

一、新会计准则下基金最近三年主要财务指标

单位 :人民币元

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二、基金净值表现

（一）基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表

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（二）基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及同期业绩比较基准的变动

大成价值增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2002年11月11日至2007年12月31日）

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注：

1、按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第七条之（六）投资组合中规定的各项比例。

2、因工作需要，大成基金管理有限公司聘任何光明先生为大成价值增长证券投资基金基金经理，杨建华不再担任本基金基金经理，该变更事项已于2008年1月12日公开披露。

3、由于中信价值指数将于2008年3月1日起停止发布，根据《证券投资基金信息披露管理办法》及编报规则第2号<基金净值表现的编制及披露>规定：基金业绩比较基准所采用的指数应当是市场公开披露的指数。经与大成价值增长证券投资基金基金托管人中国农业银行协商一致，并经中国证监会批准，大成价值增长证券投资基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为：沪深300指数×80%＋中信国债指数×20%。该变更事项已于2008年2月27日公开披露。

（三）本基金过往三年每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较：

大成价值增长证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

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三、过往三年每年的基金收益分配情况

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第四节 基金管理人报告

一、基金管理人及基金经理小组情况

（一）基金管理人情况

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2007年12月31日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：基金景宏、基金景福、大成优选股票型证券投资基金，以及10只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金。

（二）基金经理简介

杨建华先生，基金经理，工商管理硕士，经济学博士研究生，先后毕业于北京航空航天大学和西南财经大学。10年证券从业经历，曾任光大证券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月进入大成基金管理有限公司，2006年1月起担任大成价值增长证券投资基金基金经理，现同时任大成基金管理有限公司投资部副总监和大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理。自2008年1月12日起杨建华不再担任大成价值增长证券投资基金基金经理。

何光明先生，基金经理，工学硕士，14年证券从业经历。1999年加入大成基金管理有限公司，历任研究员、策略分析师、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理、大成价值增长证券投资基金基金经理助理、大成积极成长基金基金经理助理。2008年1月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。

二、基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成价值增长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成价值增长基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规，本报告期内本基金主动投资了分离交易可转债附送的马钢权证CWB1，已及时全部卖出。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

三、基金经理工作报告

（一）2007年证券市场和基金运作回顾

2007年中国A股市场出现了波澜壮阔的上涨行情，上证指数涨幅接近翻倍，而沪深300指数的涨幅高达161.57%，指数上涨的幅度之高以及个股普涨幅度之广创写了中国证券历史的纪录。当然，2007年A股市场也出现过两次较大的调整，一次是在2007年5月30日以财政部上调证券交易印花税为转折点的调整，市场开始对“5.30”之前的题材股全面抛售而开始追棒大盘蓝筹股，在充裕资金的推动下，大盘蓝筹股主演了下半年一波更加凌厉的上升行情，2007年10月16日市场创出6124点的新高后开始出现调整，这次调整打破了指数上升的轨道，整体高估的A股出现了理性的回落。我们认为2007年的A股市场的大牛市主要受如下因素驱动：一是在人民币持续升值的大背景下，以及国内资金市场真实利率为负的条件下，流动性泛滥为资本市场提供了充足的血液；二是上市公司的业绩不断超过市场的普遍预期，从而正强化市场进一步做多的热情；三是资金的不断涌入而A股的可流通市值相对有限从而导致证券供小于求的失衡。

从行业个股表现来看，2007年A股市场中的煤炭、贸易、有色、化纤、民航、供水供气、日用品、电气设备等行业涨幅超过200%，而传媒、石油、元器件、通信、公路等行业板块涨幅接近大盘的涨幅。100多只股票涨幅超过4倍，1000多只股票涨幅超过1倍。

出于对2007年A股市场的乐观判断，我们从年初开始一直保持接近上限的股票仓位运作，坚持价值投资理念，以基本面研究为主导，采取自上而下和自下而上相结合的策略，强化行业配置和精选个股相结合的方法构建组合，2007年重点配置的行业板块有金融、地产、食品、有色、化工、钢铁、商业、医药、煤炭、农业等，期间对上述行业的部分个股也进行过波段操作。本基金自10月份中旬以来出现了持续的申购，基金净资产出现了近4倍的增长，在11月初仓位相对较低，本基金经理小组利用市场调整的时机，逐步加大建仓的力度，11月份、12月份两个月仓位增加了近20%，主要增持了金融、钢铁、地产、有色、医药、食品、建筑、机械等行业的优质个股，对纺织服装、酒店旅游、化纤、造纸包装、元器件、通信等行业估值相对高的个股进行了减持，相对较大幅度地调整了煤炭、交通运输行业的持股结构。

截至报告期末，本基金份额净值为 0.9980元，本报告期份额净值增长率为125.42%，同期业绩比较基准增长率为145.25%。

（二）2008年证券市场展望和基金投资策略

展望2008年，A股市场面临着内忧外患双重挑战，内有宏观调控所带来的紧缩压力和“大小非”到期解禁后在A股市场整体已处于较高估值背景下的套现压力，外有美国次债危机拖累全球经济和国际金融机构，国际资本市场特别是新兴市场的震荡加剧，我们对2008年的市场持偏谨慎的看法。

我们认为，通过大小非和社会公众股东之间的博弈，A股市场在2008年经过震荡调整，有望回归到大小非和社会公众股东都能接受的理性的估值水平；在这个理性估值水平基础上，伴随着中国经济和上市公司业绩的快速增长，新一轮立足于全流通的真正的大牛市将有可能悄然而至。

挖掘成长性超预期的或者比较确定的个股以及被错杀的蓝筹股将是2008年获取超额收益的主要手段，而基于抗通胀、节能环保、电信重组、奥运、军工、股指期货和创业板的推     出、并购重组和整体上市等主题也有较好的波段操作机会。我们认为传统的防御性行业如品牌白酒、商业零售、酒店旅游、传媒和医药等行业的成长性比较确定，它们在宏观调控大背景下应该享受估值溢价，而从银行、信托、工程机械、煤炭、家电、化工、电气设备等行业中不难挖掘业绩成长超预期的具有较大相对估值吸引力的优质公司，钢铁、有色、汽车、银行、保险和地产等行业的蓝筹股不排除由于大小非解禁流通导致股价超跌，出现难得的错杀机会。我们将通过自下而上的研究，深入挖掘这些投资机会。

2008年我们将结合市场的震荡调整，动态调整组合内的股票和债券两大类资产的配置比例，根据行业和个股相对估值吸引力的变化进行适度的轮动操作，以达到缓解系统性风险对基金净值的冲击和提高短期投资收益的目的。

第五节 基金托管人报告

在托管大成价值增长证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成价值增长证券投资基金基金合同》、《大成价值增长证券投资基金托管协议》的约定，对大成价值增长证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2007年1月1日至2007年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成价值增长证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成价值增长证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行托管业务部

2008年3月 24 日

第六节 审计报告

本基金2007 年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册

会计师签字出具了普华永道中天审字(2008)第20294 号标准无保留意见的审计报告。投资

者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

第七节 财务会计报告

一、 基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元)

（一）2007年12月31日资产负债表

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所附附注为本会计报表的组成部分

（二）2007年度利润表

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所附附注为本会计报表的组成部分

（三）2007年度所有者权益（基金净值）变动表

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所附附注为本会计报表的组成部分

二、会计报表附注 (除特别标明外，金额单位为人民币元)

（一）基金基本情况

大成价值增长证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第58号《关于同意大成价值增长证券投资基金设立的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《大成价值增长证券投资基金基金契约》(后更名为《大成价值增长证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年11月11日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,603,664,854.20元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第124号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为深、沪两市A股中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；本基金股票资产中至少有80%投资于基金名称所体现的投资方向。本基金的业绩比较基准为：中信价值指数×80%+中信国债指数×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2008年3月21日批准报出。

（二）财务报表的编制基础

本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《大成价值增长证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成价值增长证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注（四）所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。

在编制2007年度财务报表时，2006年度以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。

本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注（十）。

（三）遵循企业会计准则的声明

本基金2007年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

（四）重要会计政策和会计估计

1、会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

3、金融资产和金融负债的分类及抵销

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

4、基金资产的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：

(1)股票投资

上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

2006年11月13日之前取得的非公开发行股票，在锁定期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。自2006年11月13日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(2)债券投资

证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。

未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

(3)权证投资

从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。

(4)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。

5、证券投资基金成本计价方法

(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(i)股票投资

买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。

卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(ii)债券投资

2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。

自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注5(1)C所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。

卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

(iii)权证投资

买入权证于交易日确认为权证投资。2007年7月1日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。

卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(2)贷款和应收款项

2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。

(3) 其他金融负债

2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。

6、收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。

债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。

股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。

7、费用的确认和计量

本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。

本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。

2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

8、实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

9、损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配利润的已实现部分占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配利润的未实现部分占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

10、基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补上一年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

（五）主要税项

根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

4、基金买卖股票于2007年5月30日之前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳。

5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（六）关联方关系及关联方交易

1、关联方关系

■

①经中国证监会批准，本公司原股东中国银河证券有限责任公司将证券经纪业务、投资银行业务及相关资产转让予中国银河证券股份有限公司。2007年5月30日，经中国工商总局核准，中国银河证券有限责任公司更名为中国银河投资管理有限公司。

②中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券所属营业部已划归安信证券股份有限公司，广东证券作为本基金代销机构的资格亦由安信证券股份有限公司承担。

③中泰信托持有的大成基金股权于2007年9月17日被北京市高级人民法院冻结，该部分股权处理方案尚未明确。

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、通过关联方交易单元进行的交易及佣金情况

■

■

上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

3、管理人报酬

支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

本基金在本年度需支付管理人报酬86,543,613.16 元(2006年：9,841,909.45元)。

4、基金托管费

支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

本基金在本年度需支付托管费14,423,935.57元(2006年：1,640,318.31元)。

5、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为1,118,433,701.31元(2006年：98,455,299.17元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为8,957,215.56元(2006年：307,490.35元)。

6、与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易

本基金在本年度与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：

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7、基金各关联方投资本基金的情况

(1)大成基金管理有限公司期末持有本基金份额情况及报告期内持有份额的变化情况

无。

(2)大成基金管理有限公司主要股东在期末持有本基金份额情况

无。

（七）本报告期重大会计差错的内容和更正金额

无。

（八）流通受限制不能自由转让的股票

基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

本基金截至2007年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：

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（九）风险管理

1、风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，负责监督公司的内部审计的实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计，就公司运作是否合法、合规、合理进行审议，对公司内部控制机制和内部控制制度进行考核以及行使董事会授予的其他职权。

在管理层层面设立投资风险控制委员会，讨论和制定公司日常投资过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由公司监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成日常运作风险管理以及进行运作风险分析。监察稽核部由督察长分管。

本基金的基金管理人建立了以由最高监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、日常监察(督察长和监察稽核部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。

2、信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。

3、流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注21中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

4、市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

(1)市场价格风险

市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%；于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

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于2007年12月31日，若本基金业绩比较基准(见附注1)上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约61,270万元(2006年：1,915万元)；反之，若本基金业绩比较基准(见附注1)下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约61,270万元(2006年：1,915万元)。

(2)利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

■■

于2007年12月31日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约473万元(2006年：51万元)；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约469万元(2006年：51万元)。

(3)外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

（十）首次执行企业会计准则

如附注（二）所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。

按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：

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根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。

第八节 投资组合报告

一、 本报告期末基金资产组合情况

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二、 本报告期末按行业分类的股票投资组合

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三、 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有

限公司网站（http://www.dcfund.com.cn）的年度报告正文。

四、本报告期股票投资组合的重大变动

（一）本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

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（二）本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

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（三）本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

■

五 本报告期末按券种分类的债券投资组合

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六、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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注：①为交易所债券品种，②为银行间债券品种

七、投资组合报告附注

（一）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

（二）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（三）基金的其他资产构成

■

（四）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

（五）权证投资情况

1、报告期末持有的权证明细

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2、报告期内获得权证明细

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（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

无。

（七）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。

（八）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第九节 基金份额持有人情况

一、报告期末基金份额持有人户数

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二、报告期末基金份额持有人结构

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三、报告期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

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第十节 开放式基金份额变动

单位：份

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第十一节 重大事件揭示

一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

二、本报告期本基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况：

（一）经大成基金管理有限公司2007年第一次临时股东会审议通过，同意王政先生不再担任大成基金管理有限公司董事职务，选举蔡红标先生任大成基金管理有限公司董事。该事项已按规定报告中国证监会备案，并于2007年6月23日公开披露。

（二）本报告期内，本基金托管人行长发生变更。依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。

（三）本基金托管人注册地址已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路甲23号变更为北京市东城区建国门内大街69号。

三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

五、本基金在本报告期收益分配事项

本基金在本报告期实施了两次分红。向截至2007年1月24日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额分配收益人民币14.20元；向截至2007年10月16日止在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额分配收益人民币10.00元。

六、本基金聘任会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，本年度支付的审计费用为10.3万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

七、本报告期基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

八、基金租用证券公司专用交易单元的有关情况

本报告期内，本基金通过各机构交易单元的成交及佣金情况如下：

（一）股票交易量及佣金情况

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（二）债券及回购交易量情况　

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（三）权证交易情况

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（四）本报告期内租用交易单元变更情况

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（五）租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。

九、其他重大事项

除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：

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大成基金管理有限公司

二○○八年三月二十六日

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

一、基金基本资料
1、基金简称：	大成价值增长
2、基金交易代码:	090001
3、基金运作方式：	契约型开放式
4、基金合同生效日：	2002年11月11日
5、报告期末基金份额总额：	16,380,494,652.68份
6、基金合同存续期：	不定期
7、基金份额上市的证券交易所：	无
8、上市日期：	无
二、基金产品说明
1、投资目标：	以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。
2、投资策略：	本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资重点关注：低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。
3、业绩比较基准：	中信价值指数×80%＋中信国债指数×20%
4、风险收益特征：	无
三、基金管理人
1、名称：	大成基金管理有限公司
2、信息披露负责人：	杜鹏
3、联系电话：	0755-83183388
4、传真：	0755-83199588
5、电子邮箱：	dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称：	中国农业银行
2、信息披露负责人：	李芳菲
3、联系电话：	010-68435588
4、传真：	010-68424181
5、电子邮箱：	lifangfei@abchina.com
五、信息披露
登载年度报告正文的管理人互联网网址：	http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告置备地点：	北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 中国农业银行托管业务部

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	指标名称	2007年	2006年	2005年
1	本期利润	2,998,843,173.82	481,433,779.08	48,637,680.80
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	2,167,515,862.08	384,368,043.86	11,801,147.48
3	加权平均份额本期利润	0.5781	1.0313	0.0467
4	期末可供分配利润	-32,822,037.45	233,840,423.83	24,516,899.87
5	期末可供分配份额利润	-0.0020	0.8966	0.0274
6	期末基金资产净值	16,347,672,615.23	547,060,491.53	920,175,454.23
7	期末基金份额净值	0.9980	2.0977	1.0274
8	加权平均净值利润率	51.30%	73.98%	4.75%
9	本期份额净值增长率	125.42%	109.74%	5.04%
10	份额累计净值增长率	486.32%	160.10%	24.01%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去3个月	3.49%	1.29%	-2.06%	1.69%	5.55%	-0.40%
过去6个月	39.36%	1.52%	36.07%	1.77%	3.29%	-0.25%
过去1年	125.42%	1.70%	145.25%	2.00%	-19.83%	-0.30%
过去3年	396.62%	1.33%	303.93%	1.48%	92.69%	-0.15%
过去5年	488.38%	1.15%	296.33%	1.31%	192.05%	-0.16%
自基金合同生效起至今	486.32%	1.13%	262.08%	1.31%	224.24%	-0.18%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

年度	每10份基金份额分红数（元）	备注
2007年	10.000	除息日2007年10月16日
	14.200	除息日2007年1月24日
2006年	0.300
2005年	0.000	本年度无收益分配事项

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2007年12月31日	2006年12月31日
资产：
银行存款	1,118,433,701.31	98,455,299.17
清算备付金	38,690,821.20	4,418,714.16
交易保证金	1,160,000.00	1,160,000.00
交易性金融资产	14,922,179,226.75	537,769,457.42
其中：股票投资	11,541,793,072.95	422,299,312.42
债券投资	3,380,386,153.80	115,470,145.00
资产支持证券投资	0.00	0.00
衍生金融资产	347,501,900.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
应收证券清算款	0.00	7,242,926.54
应收利息	46,878,603.92	741,489.87
应收股利	0.00	0.00
应收申购款	62,522,935.02	508,577.30
其他资产	0.00	0.00
资产总计	16,537,367,188.20	650,296,464.46
负债：
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付证券清算款	125,782,732.04	100,107,000.00
应付赎回款	31,707,665.04	347,000.29
应付管理人报酬	19,292,890.12	720,029.30
应付托管费	3,215,481.69	120,004.87
应付销售服务费	0.00	0.00
应付交易费用	8,746,189.08	789,335.61
应交税费	31,920.00	31,920.00
应付利息	0.00	0.00
应付利润	0.00	0.00
其他负债	917,695.00	1,120,682.86
负债合计	189,694,572.97	103,235,972.93
所有者权益
实收基金	16,380,494,652.68	260,795,579.64
未分配利润	-32,822,037.45	286,264,911.89
所有者权益合计	16,347,672,615.23	547,060,491.53
负债和所有者权益总计	16,537,367,188.20	650,296,464.46
基金份额总额（份）	16,380,494,652.68	260,795,579.64
基金份额净值	0.9980	2.0977

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2007年度	2006年度
一、收入	3,191,005,488.92	502,339,638.89
1、利息收入	34,184,310.98	4,307,673.32
其中：存款利息收入	9,292,306.60	355,071.88
债券利息收入	24,892,004.38	3,952,601.44
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
2、投资收益（损失以“-”填列）	2,320,948,435.02	400,276,098.73
其中：股票投资收益	2,283,586,275.97	381,114,815.00
债券投资收益	254,686.32	-524,556.14
资产支持证券投资收益
衍生工具收益	21,004,305.47	12,556,661.89
股利收益	16,103,167.26	7,129,177.98
3、公允价值变动收益（损失以“-”填列）	831,327,311.74	97,065,735.22
4、其他收入（损失以“-”填列）	4,545,431.18	690,131.62
二、费用	192,162,315.10	20,905,859.81
1、管理人报酬	86,543,613.16	9,841,909.45
2、托管费	14,423,935.57	1,640,318.31
3、销售服务费	0.00	0.00
4、交易费用	78,525,932.23	7,996,155.70
5、利息支出	12,218,688.64	1,014,958.00
其中：卖出回购金融资产支出	12,218,688.64	1,014,958.00
6、其他费用	450,145.50	412,518.35
三、利润总额	2,998,843,173.82	481,433,779.08

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	2007年度
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益	260,795,579.64	286,264,911.89	547,060,491.53
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	0.00	2,998,843,173.82	2,998,843,173.82
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“-”号填列）	16,119,699,073.04	-769,430,441.87	15,350,268,631.17
其中：1、基金申购款	22,094,127,876.46	771,759,302.20	22,865,887,178.66
2、基金赎回款	-5,974,428,803.42	-1,541,189,744.07	-7,515,618,547.49
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数	0.00	-2,548,499,681.29	-2,548,499,681.29
五、期末所有者权益(基金净值)	16,380,494,652.68	-32,822,037.45	16,347,672,615.23
项目	2006年度
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益	895,658,554.36	24,516,899.87	920,175,454.23
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	0.00	481,433,779.08	481,433,779.08
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“-”号填列）	-634,862,974.72	-202,019,461.95	-836,882,436.67
其中：1、基金申购款	291,444,952.75	124,352,495.73	415,797,448.48
2、基金赎回款	-926,307,927.47	-326,371,957.68	-1,252,679,885.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数	0.00	-17,666,305.11	-17,666,305.11
五、期末所有者权益(基金净值)	260,795,579.64	286,264,911.89	547,060,491.53

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行	基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”)	基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司(“银河投资”)①	基金管理人的股东
中国银河证券股份有限公司(“银河证券”)①	与银河投资受同一母公司控制的关联方、基金代销机构
广东证券股份有限公司(“广东证券”)②	基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司(“中泰信托”)③	基金管理人的股东

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2007年度
	成交量	占本年成交量的比例
光大证券：
买卖股票	10,314,104,656.75	42.72%
买卖债券	1,053,149,654.41	51.26%
买卖权证	39,388,538.36	8.81%
银河证券：
买卖股票	204,883,049.44	0.85%
	佣金	占本年佣金总量的比例
光大证券	8,432,477.31	43.42%
银河证券	160,321.95	0.83%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2006年度
	成交量	占本年成交量的比例
光大证券：
买卖股票	1,075,411,910.78	27.51%
买卖债券	157,254,727.80	36.74%
买卖权证	8,854,811.86	34.06%
银河证券：
买卖股票	424,534,632.78	10.86%
买卖权证	5,205,760.83	20.02%
	佣金	占本年佣金总量的比例
光大证券	873,457.03	27.88%
银河证券	332,202.70	10.60%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2007年度	2006年度
卖出回购金融资产协议金额	207,900,000.00	0.00
卖出回购金融资产利息支出	146,041.85	0.00

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股票代码	股票名称	成功申购日期	可流通 日期	流通受限类型	申购 价格	年末估值单价	数量	年末成本 总额	年末估值 总额
601857	中国石油	07/10/30	08/02/05	新股网下申购	16.70	30.96	3,134,500	52,346,150.00	97,044,120.00
601601	中国太保	07/12/18	08/03/25	新股网下申购	30.00	49.45	1,117,800	33,534,000.00	55,275,210.00
001696	宗申动力	07/10/12	08/10/15	定向增发	19.00	20.10	1,000,000	19,000,000.00	20,100,000.00
601390	中国中铁	07/11/23	08/03/03	新股网下申购	4.80	11.49	1,559,981	7,487,908.80	17,924,181.69
002187	广百股份	07/11/12	08/02/22	新股网下申购	11.68	42.99	19,759	230,785.12	849,439.41
002200	绿大地	07/12/11	08/03/22	新股网下申购	16.49	49.70	16,647	274,509.03	827,355.90
002189	利达光电	07/11/19	08/03/04	新股网下申购	5.10	14.70	24,710	126,021.00	363,237.00
002196	方正电机	07/12/04	08/03/13	新股网下申购	7.48	24.38	9,880	73,902.40	240,874.40
合 计								113,073,276.35	192,624,418.40

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2007年12月31日		2006年12月31日
	公允价值	占基金资产净值的比例	公允价值	占基金资产净值的比例
交易性金融资产
- 股票投资	11,541,793,072.95	70.60%	422,299,312.42	77.19%
- 债券投资	3,380,386,153.80	20.68%	115,470,145.00	21.11%
衍生金融资产
- 权证投资	347,501,900.00	2.13%	0.00	0.00
	15,269,681,126.75	93.41%	537,769,457.42	98.30%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2007年12月31日	1年以内	1至5年	5年以上	不计息	合计
资产
银行存款	1,118,433,701.31	-	-	-	1,118,433,701.31
结算备付金	38,690,821.20	-	-	-	38,690,821.20
存出保证金	160,000.00	-	-	1,000,000.00	1,160,000.00
交易性金融资产	3,046,960,142.80	333,426,011.00	-	11,541,793,072.95	14,922,179,226.75
衍生金融资产	-	-	-	347,501,900.00	347,501,900.00
应收利息	-	-	-	46,878,603.92	46,878,603.92
应收申购款	-	-	-	62,522,935.02	62,522,935.02
资产总计	4,204,244,665.31	333,426,011.00	-	11,999,696,511.89	16,537,367,188.20
负债			-
应付证券清算款	-	-	-	125,782,732.04	125,782,732.04
应付赎回款	-	-	-	31,707,665.04	31,707,665.04
应付管理人报酬	-	-	-	19,292,890.12	19,292,890.12
应付托管费	-	-	-	3,215,481.69	3,215,481.69
应付交易费用	-	-	-	8,746,189.08	8,746,189.08
应交税费			-	31,920.00	31,920.00
其他负债	-	-	-	917,695.00	917,695.00
负债总计	-	-	-	189,694,572.97	189,694,572.97
利率敏感度缺口	4,204,244,665.31	333,426,011.00	-	11,810,001,938.92	16,347,672,615.23

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2006年12月31日	1年以内	1至5年	5年以上	不计息	合计
资产
银行存款	98,455,299.17	-	-	-	98,455,299.17
结算备付金	4,418,714.16	-	-	-	4,418,714.16
存出保证金	160,000.00	-	-	1,000,000.00	1,160,000.00
交易性金融资产	28,795,195.00	86,674,950.00	-	422,299,312.42	537,769,457.42
应收证券清算款	-	-	-	7,242,926.54	7,242,926.54
应收利息	-	-	-	741,489.87	741,489.87
应收申购款	-	-	-	508,577.30	508,577.30
资产总计	131,829,208.33	86,674,950.00	-	431,792,306.13	650,296,464.46
负债			-
应付证券清算款	-	-	-	100,107,000.00	100,107,000.00
应付赎回款	-	-	-	347,000.29	347,000.29
应付管理人报酬	-	-	-	720,029.30	720,029.30
应付托管费	-	-	-	120,004.87	120,004.87
应付交易费用	-	-	-	789,335.61	789,335.61
应交税费			-	31,920.00	31,920.00
其他负债	-	-	-	1,120,682.86	1,120,682.86
负债总计	-	-	-	103,235,972.93	103,235,972.93
利率敏感度缺口	131,829,208.33	86,674,950.00	-	328,556,333.20	547,060,491.53

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	2006年年初所有者权益	2006年度净损益	2006年年末 所有者权益
按原会计准则报的金额	920,175,454.23	384,368,043.86	547,060,491.53
金融资产公允价值变动的调整数(附注2)	0.00	97,065,735.22	0.00
按新会计准则列报的金额	920,175,454.23	481,433,779.08	547,060,491.53

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2007年年初所有者权益	2007年上半年净损益(未经审计)	2007年上半年末所有者权益(未经审计)
按原会计准则列报的金额	547,060,491.53	1,112,073,239.27	3,463,802,029.42
金融资产公允价值变动的调整数(附注2)	0.00	633,103,162.33	0.00
按新会计准则列报的金额	547,060,491.53	1,745,176,401.60	3,463,802,029.42

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	金额（元）	占基金资产总值比例
股票	11,541,793,072.95	69.79%
债券	3,380,386,153.80	20.44%
权证	347,501,900.00	2.10%
资产支持证券	0.00	0.00%
银行存款和清算备付金	1,157,124,522.51	7.00%
其他资产	110,561,538.94	0.67%
合计	16,537,367,188.20	100.00%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

行业	市值（元）	占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	88,781,291.74	0.54%
B 采掘业	914,062,656.85	5.59%
C 制造业	5,043,132,719.74	30.84%
C0 食品、饮料	878,216,990.23	5.37%
C1 纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%
C2 木材、家具	30,112,279.29	0.18%
C3 造纸、印刷	15,172,400.00	0.09%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	377,840,882.64	2.31%
C5 电子	363,237.00	0.0022%
C6 金属、非金属	2,613,918,712.05	15.99%
C7 机械、设备、仪表	612,640,209.89	3.75%
C8 医药、生物制品	514,868,008.64	3.15%
C99 其他制造业	0.00	0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	41,343,510.22	0.25%
E 建筑业	85,291,669.29	0.52%
F 交通运输、仓储业	173,422,598.00	1.06%
G 信息技术业	71,667,124.76	0.44%
H 批发和零售贸易	58,161,170.25	0.36%
I 金融、保险业	3,402,982,883.76	20.82%
J 房地产业	1,347,426,770.34	8.24%
K 社会服务业	150,912,810.00	0.92%
L 传播与文化产业	164,607,868.00	1.01%
M 综合类	0.00	0.00%
合计	11,541,793,072.95	70.60%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	600036	招商银行	17,034,113	675,061,898.19	4.13%
2	000002	万 科Ａ	22,252,787	641,770,377.08	3.93%
3	601318	中国平安	5,199,855	551,704,615.50	3.37%
4	000001	深发展Ａ	11,727,724	452,690,146.40	2.77%
5	600005	武钢股份	22,239,931	438,126,640.70	2.68%
6	600583	海油工程	8,098,897	421,790,555.76	2.58%
7	000825	太钢不锈	16,014,421	396,677,208.17	2.43%
8	000898	鞍钢股份	13,087,457	394,979,452.26	2.42%
9	600000	浦发银行	7,232,688	381,885,926.40	2.34%
10	000423	东阿阿胶	10,910,531	355,246,889.36	2.17%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	累计买入金额元)	占期初基金资产净值比例
1	000002	万 科Ａ	845,715,789.24	154.59%
2	600036	招商银行	660,608,307.84	120.76%
3	601318	中国平安	598,126,497.09	109.33%
4	000001	深发展Ａ	592,139,118.22	108.24%
5	600005	武钢股份	552,352,141.27	100.97%
6	000825	太钢不锈	503,589,431.26	92.05%
7	000858	五 粮 液	456,479,092.20	83.44%
8	000898	鞍钢股份	447,464,649.00	81.79%
9	600030	中信证券	430,759,972.52	78.74%
10	600019	宝钢股份	428,897,856.67	78.40%
11	600583	海油工程	372,470,580.67	68.09%
12	600000	浦发银行	364,602,313.59	66.65%
13	601166	兴业银行	363,276,373.08	66.41%
14	600549	厦门钨业	352,247,376.37	64.39%
15	600015	华夏银行	348,063,658.72	63.62%
16	000423	东阿阿胶	299,165,909.26	54.69%
17	600309	烟台万华	294,960,469.84	53.92%
18	601398	工商银行	283,804,210.82	51.88%
19	600383	金地集团	249,870,837.18	45.68%
20	601628	中国人寿	243,603,541.71	44.53%
21	600195	中牧股份	230,550,406.24	42.14%
22	000069	华侨城Ａ	225,041,688.79	41.14%
23	000060	中金岭南	217,834,015.35	39.82%
24	600748	上实发展	203,034,799.03	37.11%
25	000612	焦作万方	195,928,180.85	35.81%
26	600016	民生银行	194,128,467.26	35.49%
27	600320	振华港机	187,512,492.14	34.28%
28	601988	中国银行	186,680,694.05	34.12%
29	000651	格力电器	179,759,904.81	32.86%
30	601666	平煤天安	164,573,567.85	30.08%
31	600362	江西铜业	162,371,471.70	29.68%
32	000402	金 融 街	157,644,973.09	28.82%
33	600900	长江电力	156,005,943.62	28.52%
34	000157	中联重科	152,702,575.55	27.91%
35	000709	唐钢股份	141,840,844.00	25.93%
36	600997	开滦股份	140,468,799.31	25.68%
37	000568	泸州老窖	139,315,743.65	25.47%
38	600582	天地科技	132,627,281.39	24.24%
39	000623	吉林敖东	122,160,426.66	22.33%
40	601088	中国神华	122,158,013.18	22.33%
41	600739	辽宁成大	121,564,717.78	22.22%
42	600037	歌华有线	121,021,973.21	22.12%
43	000422	湖北宜化	106,257,684.07	19.42%
44	600879	火箭股份	105,545,384.59	19.29%
45	000031	中粮地产	104,096,584.56	19.03%
46	600111	包钢稀土	100,271,464.69	18.33%
47	600009	上海机场	97,653,098.08	17.85%
48	600428	中远航运	94,990,956.95	17.36%
49	600718	东软股份	94,812,797.86	17.33%
50	600048	保利地产	92,789,895.28	16.96%
51	000829	天音控股	87,246,610.17	15.95%
52	000917	电广传媒	82,614,237.49	15.10%
53	000751	锌业股份	82,298,733.88	15.04%
54	600100	同方股份	79,997,294.31	14.62%
55	600096	云天化	75,268,460.10	13.76%
56	000895	双汇发展	74,524,639.60	13.62%
57	600713	南京医药	70,751,404.46	12.93%
58	600616	第一食品	67,465,356.14	12.33%
59	600694	大商股份	64,100,827.11	11.72%
60	600059	古越龙山	63,870,722.07	11.68%
61	600795	国电电力	58,800,401.53	10.75%
62	000625	长安汽车	58,467,691.05	10.69%
63	000039	中集集团	58,156,621.43	10.63%
64	601857	中国石油	52,346,150.00	9.57%
65	601006	大秦铁路	51,572,741.09	9.43%
66	600750	江中药业	49,698,309.01	9.08%
67	000920	*ST 汇通	48,389,105.41	8.85%
68	600518	康美药业	46,491,165.26	8.50%
69	600519	贵州茅台	45,147,133.35	8.25%
70	600628	新世界	44,667,977.45	8.17%
71	600835	上海机电	43,284,543.59	7.91%
72	000666	经纬纺机	43,074,319.08	7.87%
73	600820	隧道股份	41,873,126.37	7.65%
74	600585	海螺水泥	41,021,072.64	7.50%
75	600380	健康元	39,903,985.72	7.29%
76	600323	南海发展	39,557,037.52	7.23%
77	601111	中国国航	39,388,736.31	7.20%
78	600886	国投电力	39,068,931.60	7.14%
79	600058	五矿发展	38,960,728.52	7.12%
80	000972	新 中 基	38,843,495.69	7.10%
81	600266	北京城建	38,723,292.65	7.08%
82	600011	华能国际	38,171,040.78	6.98%
83	600348	国阳新能	37,553,845.01	6.86%
84	000027	深圳能源	37,355,242.58	6.83%
85	600029	南方航空	37,335,949.68	6.82%
86	001696	宗申动力	36,889,982.90	6.74%
87	601601	中国太保	36,324,000.00	6.64%
88	000525	红 太 阳	35,214,374.44	6.44%
89	000652	泰达股份	34,209,300.46	6.25%
90	600125	铁龙物流	34,080,795.09	6.23%
91	600642	申能股份	33,762,383.90	6.17%
92	600511	国药股份	32,885,593.14	6.01%
93	600161	天坛生物	32,866,100.00	6.01%
94	000978	桂林旅游	31,213,112.08	5.71%
95	000559	万向钱潮	29,921,578.21	5.47%
96	600026	中海发展	29,431,306.74	5.38%
97	000410	沈阳机床	29,020,402.68	5.30%
98	600183	生益科技	28,208,828.26	5.16%
99	000926	福星股份	27,888,618.58	5.10%
100	000629	攀钢钢钒	27,711,534.66	5.07%
101	600978	宜华木业	25,320,623.96	4.63%
102	600031	三一重工	25,219,818.29	4.61%
103	000837	秦川发展	25,061,379.26	4.58%
104	000933	神火股份	25,012,938.83	4.57%
105	600268	国电南自	24,683,233.20	4.51%
106	600415	小商品城	24,519,090.01	4.48%
107	000860	顺鑫农业	24,457,345.33	4.47%
108	600299	星新材料	24,156,516.36	4.42%
109	000063	中兴通讯	24,149,381.61	4.41%
110	000619	海螺型材	22,138,812.01	4.05%
111	002037	久联发展	21,611,028.69	3.95%
112	600855	航天长峰	21,480,259.46	3.93%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

113	600607	上实医药	20,893,285.51	3.82%
114	600316	洪都航空	20,566,993.14	3.76%
115	601390	中国中铁	20,347,108.80	3.72%
116	000790	华神集团	20,078,779.99	3.67%
117	000852	江钻股份	20,018,201.75	3.66%
118	600022	济南钢铁	19,392,440.48	3.54%
119	600231	凌钢股份	18,596,687.23	3.40%
120	000090	深 天 健	17,524,424.52	3.20%
121	600201	金宇集团	17,425,625.43	3.19%
122	600308	华泰股份	17,029,579.42	3.11%
123	600809	山西汾酒	16,037,107.43	2.93%
124	600811	东方集团	15,562,750.63	2.84%
125	000600	建投能源	14,460,922.10	2.64%
126	600307	酒钢宏兴	13,709,865.50	2.51%
127	002007	华兰生物	13,550,930.82	2.48%
128	000888	峨眉山Ａ	13,046,040.00	2.38%
129	600325	华发股份	12,576,910.00	2.30%
130	000630	铜陵有色	12,398,348.02	2.27%
131	600327	大厦股份	11,387,751.16	2.08%
132	000530	大冷股份	11,109,536.42	2.03%