9.实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
10.基金的收益分配政策
(1)基金收益分配比例按有关规定制定；
(2)本基金收益分配可采用现金红利或红利再投资的方式，投资人可以选择两种方式中的一种，如果投资人没有明示选择，则视为选择现金红利的方式；
(3)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
(4)基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
(5)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成；
(6)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
(7)每份基金份额享有同等分配。
11.首次执行企业会计准则
如附注二所述，本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。
（1）采用追溯调整法核算的会计政策变更
a.将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
b.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
（2）采用未来适用法的会计政策变更
除上面（1）所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未来适用法，具体参见附注三的4到7。
四、税项
（1）印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，按1％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
（2）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
（3）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
五、财务报表主要项目
1．银行存款
| 项目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 活期存款 | 639,246,066.68 | 44,172,459.99 |
本基金2007年度及2006年度均未投资于定期存款。
2．交易性金融资产
| 项目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | ||||
| 成本 | 公允价值 | 估值增值 | 成本 | 公允价值 | 估值增值 | |
| 股票投资 | 3,270,397,985.01 | 3,486,193,112.56 | 215,795,127.55 | 281,454,030.26 | 482,197,037.40 | 200,743,007.14 |
| 债券投资 | 1,107,653,471.83 | 1,107,736,584.60 | 83,112.77 | 188,200,036.99 | 188,294,359.61 | 94,322.62 |
| 其中：交易所市场 | 59,348,159.06 | 61,075,584.60 | 1,727,425.54 | 64,793,491.38 | 64,887,814.00 | 94,322.62 |
| 银行间市场 | 1,048,305,312.77 | 1,046,661,000.00 | -1,644,312.77 | 123,406,545.61 | 123,406,545.61 | -- |
| 合计 | 4,378,051,456.84 | 4,593,929,697.16 | 215,878,240.32 | 469,654,067.25 | 670,491,397.01 | 200,837,329.76 |
本基金2007年度所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。
本基金2006年度所投资的股票中，因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价为人民币8,237,682.28元。此等现金对价于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本。
3. 衍生金融资产
| 项目 | 2007年12月31日 | ||
| 成本 | 市值 | 估值增值 | |
| 权证投资 | 37,676,082.27 | 44,738,766.18 | 7,062,683.91 |
于2006年12月31日，本基金持有的衍生金融资产余额为零。
4．应收利息
| 项目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 应收银行存款利息 | 144,308.76 | 12,781.63 |
| 应收结算备付金利息 | 2,543.30 | 1,267.70 |
| 应收债券利息 | 10,917,417.39 | 1,552,069.60 |
| 应收权证保证金利息 | 225.00 | 225.00 |
| 应收申购款利息 | 29.01 | -- |
| 应收赎回款利息 | 3,452.21 | -- |
| 合计 | 11,067,975.67 | 1,566,343.93 |
5．应付交易费用
| 项目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 应付佣金 | 1,966,262.90 | 692,090.04 |
| 其中：国泰君安证券股份有限公司 | 298,515.31 | 98,102.78 |
| 国信证券有限责任公司 | 611,764.07 | 152,914.95 |
| 中信建投证券有限责任公司 | 264,108.79 | 135,427.89 |
| 国盛证券有限责任公司 | 42,387.95 | 74,158.26 |
| 联合证券有限责任公司 | 749,486.78 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司 | -- | 204,861.68 |
| 中银国际证券有限责任公司 | -- | 26,624.48 |
| 应付银行间交易费用 | 12,846.35 | 5,414.75 |
| 合计 | 1,979,109.25 | 697,504.79 |
6.应付利息
| 项目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 应付交易所卖出回购金融资产利息 | -- | 1,171.42 |
| 应付银行间质押式卖出回购金融资产利息 | -- | 40,109.64 |
| 应付银行间买断式卖出回购金融资产利息 | -- | 9,504.11 |
| 合计 | -- | 50,785.17 |
7．其他负债
| 项目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 应付券商席位保证金 | 750,000.00 | 500,000.00 |
| 预提审计费 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 应付赎回费 | 50,426.50 | 380.67 |
| 银行间债券账户维护费 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 应付后端申购费 | 3,969.62 | -- |
| 合计 | 908,896.12 | 604,880.67 |
8．实收基金
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 年初实收基金 | 322,104,252.65 | 1,152,897,308.77 |
| 加：本年申购 | 8,536,568,219.99 | 404,630,035.44 |
| 其中：基金分红再投资 | 939,022,039.17 | 3,458,128.67 |
| 减：本年赎回 | 3,551,622,139.54 | 1,235,423,091.56 |
| 年末实收基金 | 5,307,050,333.10 | 322,104,252.65 |
9.股票投资收益
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 卖出股票成交总额 | 7,835,558,034.51 | 2,463,881,302.14 |
| 减：卖出股票成本总额 | 6,070,996,822.98 | 2,000,716,194.67 |
| 股票投资收益 | 1,764,561,211.53 | 463,165,107.47 |
10.债券投资收益
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 卖出及到期兑付债券成交总额 | 1,923,363,386.46 | 590,090,001.61 |
| 减：卖出及到期兑付债券成本总额 | 1,896,242,214.15 | 576,158,126.08 |
| 减：应收利息总额 | 28,838,400.01 | 10,343,455.43 |
| 债券投资收益 | -1,717,227.70 | 3,588,420.10 |
11.衍生工具收益
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 卖出权证成交总额 | 24,069,369.65 | 9,752,872.72 |
| 减：卖出权证成本总额 | 24,372,973.77 | 548,182.00 |
| 权证投资收益 | -303,604.12 | 9,204,690.72 |
12.公允价值变动收益
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 交易性金融资产 | 15,040,910.56 | 86,249,347.81 |
| 其中：股票投资 | 15,052,120.41 | 86,717,812.46 |
| 债券投资 | -11,209.85 | -468,464.65 |
| 衍生金融资产 | 7,062,683.91 | -- |
| 其中：权证投资 | 7,062,683.91 | -- |
| 合计 | 22,103,594.47 | 86,249,347.81 |
13.其他收入
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 赎回费收入 | 4,772,814.34 | 1,379,503.18 |
| 转换费收入 | 563.81 | 108.21 |
| 配股手续费返还 | -- | 5,744.40 |
| 其他 | 89,700.00 | -- |
| 合计 | 4,863,078.15 | 1,385,355.79 |
14.交易费用
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 交易所交易费用 | 54,565,935.55 | 8,095,331.81 |
| 银行间交易费用 | 13,227.50 | 4,830.00 |
| 合计 | 54,579,163.00 | 8,100,161.81 |
15.其他费用
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 审计费用 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 信息披露费 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 账户维护费 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 银行费用 | 13,210.48 | 2,713.77 |
| 数字证书介质费 | -- | 500.00 |
| 其他 | -- | 100.00 |
| 合计 | 431,210.48 | 421,313.77 |
16.本期已分配基金净利润
（1）2007年度基金收益分配详情如下：
| 分红公告日 | 权益登记日 | 每10份基金份额 收益分配金额 | 收益分配金额 | |
| 本年度第1次分红 | 2007年1月18日 | 2007年1月18日 | 11.984 | 389,776,729.79 |
| 本年度第2次分红 | 2007年7月4日 | 2007年7月3日 | 4.046 | 754,016,428.29 |
| 本年度第3次分红 | 2007年8月16日 | 2007年8月23日 | 0.200 | 54,105,740.44 |
| 本年度第4次分红 | 2007年9月4日 | 2007年9月3日 | 2.360 | 638,821,961.34 |
| 累计收益分配金额 | 18.590 | 1,836,720,859.86 |
(2) 2006年度本基金收益分配情况如下：
| 分红公告日 | 权益登记日 | 每10份基金份额 收益分配金额 | 收益分配金额 | |
| 2006年第1次分红 | 2006年3月1日 | 2006年3月3日 | 0.300 | 20,867,053.07 |
| 2006年第2次分红 | 2006 年8月3日 | 2006年8月8日 | 0.800 | 31,904,296.56 |
| 累计收益分配金额 | 1.100 | 52,771,349.63 |
17. 本基金年末持有的流通受限证券
本基金于2007年12月31日未持有流通受限证券。
六、关联方关系及其交易
1.关联方关系
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人、 注册登记人、基金销售机构 |
| 中国光大银行 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 国投信托有限公司* | 基金管理人股东 |
| 瑞士银行股份有限公司（UBS AG） | 基金管理人股东 |
*2007年8月29日，国投信托投资有限公司完成了工商变更登记。即日起公司名称由“国投信托投资有限公司”变更为“国投信托有限公司”。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.通过关联方席位进行的交易
本基金于2007年度和2006年度均未通过关联方席位进行的交易。
3.与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金2007年度通过银行间同业市场与中国光大银行卖出银行间债券金额为人民币49,279,650.00元。
本基金2006年度并无通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券交易。
4.基金管理人及托管人报酬
(1)基金管理人报酬－基金管理费
a.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
b.基金管理人的基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
| 年初余额 | 本年计提 | 本年支付 | 年末余额 | |
| 2007年度 | 779,582.42 | 52,627,301.55 | 46,918,530.62 | 6,488,353.35 |
| 2006年度 | 1,279,821.06 | 10,498,632.35 | 10,998,870.99 | 779,582.42 |
(2)基金托管人报酬－基金托管费
a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
b.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
| 年初余额 | 本年计提 | 本年支付 | 年末余额 | |
| 2007年度 | 129,930.41 | 8,771,216.86 | 7,819,755.04 | 1,081,392.23 |
| 2006年度 | 213,303.52 | 1,749,772.03 | 1,833,145.14 | 129,930.41 |
5.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并按银行间同业利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
| 项目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 银行存款余额 | 639,246,066.68 | 44,172,459.99 |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 银行存款产生的利息收入 | 3,175,462.62 | 357,232.91 |
6.关联方持有基金份额
(1)基金管理人所持有的本基金份额
本基金的基金管理人于2007年度及2006年度均未持有本基金份额。
(2)基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构持有的本基金份额
本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2007年末及2006年末均未持有本基金份额。
七、或有事项
截至资产负债表日，本基金无需说明的重大或有事项。
八、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
九、风险管理
1.风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
2.信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。
3.流动性风险
流动性风险是指基金对资金需求不能足额支付的风险。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购特定金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。一般地，本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，构建投资组合时，对备选证券进行流动性检验，并以适度分散策略保持组合流动性，严格控制缺乏流动性资产的比例。同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动性比例控制要求，对现金类资产配置策略、股票集中度、重仓证券的流动性以及冲击成本率、换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。
4.市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
i.市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合的比例范围为：投资于股票、债券的比例不低于基金资产的80%，股票投资20%-75%，国债比率大于20%，固定收益投资比率20%-75%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
| 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | 4,593,929,697.16 | 86.24% | 670,491,397.01 | 103.30% |
| - 股票投资 | 3,486,193,112.56 | 65.45% | 482,197,037.40 | 74.29% |
| - 债券投资 | 1,107,736,584.60 | 20.79% | 188,294,359.61 | 29.01% |
| 衍生金融资产 | 44,738,766.18 | 0.84% | -- | -- |
| 合计 | 4,638,668,463.34 | 87.08% | 670,491,397.01 | 103.30% |
本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。正数表示可能增加基金利润总额和净值，负数表示可能减少基金利润总额和净值。
| 2007年12月31日 | |||
| 业绩比较基准 | 增加/（减少） | 对利润总额的影响 | 对净值的影响 |
| % | |||
| 5%*同业存款利率+20%*中信标普全债指数+75%*中信标普300指数 | +5 | 258,352,606.01 | 258,352,606.01 |
| 5%*同业存款利率+20%*中信标普全债指数+75%*中信标普300指数 | -5 | -258,352,606.01 | -258,352,606.01 |
| 2006年12月31日 | |||
| 业绩比较基准 | 增加/（减少） | 对利润总额的影响 | 对净值的影响 |
| % | |||
| 5%*同业存款利率+20%*中信标普全债指数+75%*中信标普300指数 | +5 | 33,750,622.76 | 33,750,622.76 |
| 5%*同业存款利率+20%*中信标普全债指数+75%*中信标普300指数 | -5 | -33,750,622.76 | -33,750,622.76 |
ii.利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金及债券投资等。
本基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险，借鉴瑞士银行全球资产管理公司GRS系统中的全球固定收益证券风险管理系统（GFIRS方法），结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期和有效凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
下表统计了本基金易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
| 2007年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 639,246,066.68 | -- | -- | -- | 639,246,066.68 |
| 结算备付金 | 5,651,648.67 | -- | -- | -- | 5,651,648.67 |
| 存出保证金 | 500,000.00 | -- | -- | 2,453,291.73 | 2,953,291.73 |
| 交易性金融资产 | 715,904,998.20 | 391,831,586.40 | -- | 3,486,193,112.56 | 4,593,929,697.16 |
| 衍生金融资产 | 44,738,766.18 | 44,738,766.18 | |||
| 应收证券清算款 | 47,606,304.25 | 47,606,304.25 | |||
| 应收利息 | -- | -- | -- | 11,067,975.67 | 11,067,975.67 |
| 应收申购款 | 200,795.24 | -- | -- | 5,786,748.46 | 5,987,543.70 |
| 资产总计 | 1,361,503,508.79 | 391,831,586.40 | -- | 3,597,846,198.85 | 5,351,181,294.04 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | 13,413,726.17 | -- | -- | -- | 13,413,726.17 |
| 应付管理人报酬 | -- | -- | -- | 6,488,353.35 | 6,488,353.35 |
| 应付托管费 | -- | -- | -- | 1,081,392.23 | 1,081,392.23 |
| 应付交易费用 | -- | -- | -- | 1,979,109.25 | 1,979,109.25 |
| 应付税费 | 451,961.00 | 451,961.00 | |||
| 其他负债 | -- | -- | -- | 908,896.12 | 908,896.12 |
| 负债总计 | 13,413,726.17 | -- | -- | 10,909,711.95 | 24,323,438.12 |
| 利率敏感度缺口 | 1,348,089,782.62 | 391,831,586.40 | -- | 3,586,936,486.90 | 5,326,857,855.92 |
| 2006年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 44,172,459.99 | -- | -- | -- | 44,172,459.99 |
| 结算备付金 | 2,817,096.97 | -- | -- | -- | 2,817,096.97 |
| 存出保证金 | 500,000.00 | -- | -- | 856,259.70 | 1,356,259.70 |
| 交易性金融资产 | 117,738,460.61 | 70,555,899.00 | -- | 482,197,037.40 | 670,491,397.01 |
| 应收证券清算款 | -- | -- | -- | 21,023,798.13 | 21,023,798.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1,566,343.93 | 1,566,343.93 |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | 200,670.60 | 200,670.60 |
| 资产总计 | 165,228,017.57 | 70,555,899.00 | -- | 505,844,109.76 | 741,628,026.33 |
| 负债 | |||||
| 卖出回购金融资产款 | 89,831,425.41 | -- | -- | -- | 89,831,425.41 |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | 418,918.79 | 418,918.79 |
| 应付管理人报酬 | -- | -- | -- | 779,582.42 | 779,582.42 |
| 应付托管费 | -- | -- | -- | 129,930.41 | 129,930.41 |
| 应付交易费用 | -- | -- | -- | 697,504.79 | 697,504.79 |
| 应付税费 | -- | -- | -- | 64,561.00 | 64,561.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 50,785.17 | 50,785.17 |
| 其他负债 | -- | -- | -- | 604,880.67 | 604,880.67 |
| 负债总计 | 89,831,425.41 | -- | -- | 2,746,163.25 | 92,577,588.66 |
| 利率敏感度缺口 | 75,396,592.16 | 70,555,899.00 | -- | 503,097,946.51 | 649,050,437.67 |
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。负数表示可能减少基金资产净值，正数表示可能增加基金资产净值。
| 增加/（减少） | 对净值的影响 | |
| 基准点 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 利率 | +25 | -3,514,825.73 |
| 利率 | -25 | 3,546,474.15 |
| 增加/（减少） | 对净值的影响 | |
| 基准点 | ||
| 2006年12月31日 | ||
| 利率 | +25 | -424,032.78 |
| 利率 | -25 | 426,478.63 |
iii.外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
十、资产负债表日后事项
截至本财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
十二、比较数据
本年度首次执行企业会计准则，按其列报要求对比较数据进行了重述。
按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：
| 项目 | 2007年年初 所有者权益 | 2007年上半年 期间净损益 | 2007年上半年末 所有者权益 |
| （未经审计） | （未经审计） | ||
| 按原会计准则列报的金额 | 649,050,437.67 | 865,065,617.57 | 2,589,923,655.43 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | -- | 86,396,146.56 | -- |
| 按新会计准则列报的金额 | 649,050,437.67 | 951,461,764.13 | 2,589,923,655.43 |
| 项目 | 2006年年初 所有者权益 | 2006年度 净损益 | 2006年年末 所有者权益 |
| 按原会计准则列报的金额 | 1,172,332,762.84 | 465,593,021.95 | 649,050,437.67 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | -- | 86,249,347.81 | -- |
| 按新会计准则列报的金额 | 1,172,332,762.84 | 551,842,369.76 | 649,050,437.67 |
根据上述追溯调整，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现利得平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
十三、财务报表的批准
本财务报表已于2008年3月24日经本基金管理人批准。
七、基金投资组合报告（截止2007年12月31日）
（一）基金资产组合情况
| 资产项目 | 期末金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 股票合计（市值） | 3,486,193,112.56 | 65.15 |
| 债券合计（市值） | 1,107,736,584.60 | 20.70 |
| 权证合计（市值） | 44,738,766.18 | 0.84 |
| 银行存款和清算备付金合计 | 644,897,715.35 | 12.05 |
| 其他资产合计 | 67,615,115.35 | 1.26 |
| 资产总计 | 5,351,181,294.04 | 100.00 |
（二）按行业分类的股票投资组合
| 行业分类 | 期末市值 （元） | 市值占基金资产净值比例(%) |
| A 农、林、牧、渔业 | 28,993,759.40 | 0.54 |
| B 采掘业 | 457,591,099.82 | 8.59 |
| C 制造业 | 1,227,049,368.13 | 23.03 |
| C0 食品、饮料 | 66,643,920.00 | 1.25 |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 17,585,238.66 | 0.33 |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00 |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 131,241,901.55 | 2.46 |
| C5 电子 | 56,111,284.45 | 1.05 |
| C6 金属、非金属 | 454,879,384.60 | 8.54 |
| C7 机械、设备、仪表 | 462,854,649.27 | 8.69 |
| C8 医药、生物制品 | 37,732,989.60 | 0.71 |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00 |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 183,454,941.93 | 3.44 |
| E 建筑业 | 57,791,133.60 | 1.08 |
| F 交通运输、仓储业 | 290,256,789.44 | 5.45 |
| G 信息技术业 | 121,983,574.24 | 2.29 |
| H 批发和零售贸易 | 154,534,045.43 | 2.90 |
| I 金融、保险业 | 600,539,574.61 | 11.27 |
| J 房地产业 | 282,854,719.10 | 5.31 |
| K 社会服务业 | 27,634,987.50 | 0.52 |
| L 传播与文化产业 | 53,509,119.36 | 1.00 |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 3,486,193,112.56 | 65.45 |
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数 量 （股） | 期末市值 （元） | 市值占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 3,894,538 | 201,970,740.68 | 3.79 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 10,097,978 | 121,983,574.24 | 2.29 |
| 3 | 600309 | 烟台万华 | 3,039,983 | 115,671,353.15 | 2.17 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2,682,191 | 106,295,229.33 | 2.00 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 5,384,179 | 104,937,648.71 | 1.97 |
| 6 | 002122 | 天马股份 | 698,504 | 104,698,764.56 | 1.97 |
| 7 | 600859 | 王府井 | 1,993,258 | 100,639,596.42 | 1.89 |
| 8 | 000024 | 招商地产 | 1,699,758 | 100,625,673.60 | 1.89 |
| 9 | 601919 | 中国远洋 | 2,328,219 | 99,321,822.54 | 1.86 |
| 10 | 600005 | 武钢股份 | 4,999,950 | 98,499,015.00 | 1.85 |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的年度报告正文。
（四）股票投资组合的重大变动(2007年度)
1．累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额 （元） | 占期初基金资产 净值比例（%） |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 389,714,631.48 | 60.04 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 228,675,179.00 | 35.23 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 220,231,240.76 | 33.93 |
| 4 | 000898 | 鞍钢股份 | 189,591,525.29 | 29.21 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 182,425,454.35 | 28.11 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 181,773,208.02 | 28.01 |
| 7 | 600309 | 烟台万华 | 174,655,094.40 | 26.91 |
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | 170,488,177.68 | 26.27 |
| 9 | 600383 | 金地集团 | 164,924,778.63 | 25.41 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 158,671,625.10 | 24.45 |
| 11 | 600028 | 中国石化 | 154,849,026.93 | 23.86 |
| 12 | 000825 | 太钢不锈 | 152,497,699.10 | 23.50 |
| 13 | 000402 | 金 融 街 | 152,189,335.88 | 23.45 |
| 14 | 600361 | 华联综超 | 149,164,356.09 | 22.98 |
| 15 | 000002 | 万 科Ａ | 145,828,813.44 | 22.47 |
| 16 | 600050 | 中国联通 | 139,235,787.91 | 21.45 |
| 17 | 600005 | 武钢股份 | 137,187,710.05 | 21.14 |
| 18 | 000024 | 招商地产 | 135,277,199.91 | 20.84 |
| 19 | 600016 | 民生银行 | 134,178,475.14 | 20.67 |
| 20 | 600000 | 浦发银行 | 126,887,872.64 | 19.55 |
| 21 | 000039 | 中集集团 | 115,510,331.80 | 17.80 |
| 22 | 600859 | 王府井 | 111,005,523.05 | 17.10 |
| 23 | 600761 | 安徽合力 | 100,583,136.88 | 15.50 |
| 24 | 601111 | 中国国航 | 100,001,137.20 | 15.41 |
| 25 | 600717 | 天津港 | 99,558,532.86 | 15.34 |
| 26 | 600519 | 贵州茅台 | 99,501,317.53 | 15.33 |
| 27 | 000012 | 南 玻Ａ | 95,417,986.94 | 14.70 |
| 28 | 600282 | 南钢股份 | 94,612,981.36 | 14.58 |
| 29 | 000829 | 天音控股 | 91,912,325.71 | 14.16 |
| 30 | 601006 | 大秦铁路 | 86,533,435.74 | 13.33 |
| 31 | 002122 | 天马股份 | 82,783,182.36 | 12.75 |
| 32 | 600037 | 歌华有线 | 82,415,633.32 | 12.70 |
| 33 | 601088 | 中国神华 | 81,067,669.86 | 12.49 |
| 34 | 000527 | 美的电器 | 80,278,829.02 | 12.37 |
| 35 | 000419 | 通程控股 | 79,769,512.37 | 12.29 |
| 36 | 600596 | 新安股份 | 79,244,445.95 | 12.21 |
| 37 | 000581 | 威孚高科 | 78,320,567.70 | 12.07 |
| 38 | 600971 | 恒源煤电 | 77,764,631.55 | 11.98 |
| 39 | 601001 | 大同煤业 | 77,672,317.59 | 11.97 |
| 40 | 600026 | 中海发展 | 77,210,460.48 | 11.90 |
| 41 | 600089 | 特变电工 | 75,734,373.21 | 11.67 |
| 42 | 000792 | 盐湖钾肥 | 74,575,260.34 | 11.49 |
| 43 | 600219 | 南山铝业 | 73,553,400.66 | 11.33 |
| 44 | 601318 | 中国平安 | 73,290,073.63 | 11.29 |
| 45 | 601857 | 中国石油 | 72,690,844.71 | 11.20 |
| 46 | 000060 | 中金岭南 | 71,519,402.49 | 11.02 |
| 47 | 600456 | 宝钛股份 | 69,553,096.25 | 10.72 |
| 48 | 600583 | 海油工程 | 69,537,983.95 | 10.71 |
| 49 | 601390 | 中国中铁 | 68,927,061.00 | 10.62 |
| 50 | 601939 | 建设银行 | 68,460,300.00 | 10.55 |
| 51 | 600031 | 三一重工 | 62,682,191.99 | 9.66 |
| 52 | 601919 | 中国远洋 | 62,531,106.70 | 9.63 |
| 53 | 600195 | 中牧股份 | 60,290,357.00 | 9.29 |
| 54 | 600415 | 小商品城 | 59,397,240.43 | 9.15 |
| 55 | 600337 | 美克股份 | 58,716,523.79 | 9.05 |
| 56 | 600693 | 东百集团 | 57,518,536.95 | 8.86 |
| 57 | 600428 | 中远航运 | 57,117,029.99 | 8.80 |
| 58 | 002106 | 莱宝高科 | 55,742,863.75 | 8.59 |
| 59 | 600022 | 济南钢铁 | 55,520,029.32 | 8.55 |
| 60 | 600019 | 宝钢股份 | 55,050,752.99 | 8.48 |
| 61 | 000539 | 粤电力Ａ | 54,697,574.18 | 8.43 |
| 62 | 600266 | 北京城建 | 53,066,731.39 | 8.18 |
| 63 | 000877 | 天山股份 | 52,447,382.53 | 8.08 |
| 64 | 600162 | 香江控股 | 51,260,414.99 | 7.90 |
| 65 | 600161 | 天坛生物 | 50,830,985.46 | 7.83 |
| 66 | 600649 | 原水股份 | 49,148,030.94 | 7.57 |
| 67 | 000729 | 燕京啤酒 | 48,925,816.55 | 7.54 |
| 68 | 000793 | 华闻传媒 | 48,800,348.35 | 7.52 |
| 69 | 600607 | 上实医药 | 48,763,785.99 | 7.51 |
| 70 | 601009 | 南京银行 | 48,732,582.90 | 7.51 |
| 71 | 000759 | 武汉中百 | 48,639,810.23 | 7.49 |
| 72 | 600320 | 振华港机 | 47,927,708.98 | 7.38 |
| 73 | 000680 | 山推股份 | 47,030,788.73 | 7.25 |
| 74 | 600628 | 新世界 | 46,922,098.90 | 7.23 |
| 75 | 000800 | 一汽轿车 | 45,986,025.94 | 7.09 |
| 76 | 600426 | 华鲁恒升 | 45,560,554.09 | 7.02 |
| 77 | 600548 | 深高速 | 44,398,935.09 | 6.84 |
| 78 | 000022 | 深赤湾Ａ | 42,647,800.51 | 6.57 |
| 79 | 000937 | 金牛能源 | 42,138,165.10 | 6.49 |
| 80 | 600631 | 百联股份 | 41,974,888.77 | 6.47 |
| 81 | 000157 | 中联重科 | 39,470,287.81 | 6.08 |
| 82 | 000625 | 长安汽车 | 39,445,738.75 | 6.08 |
| 83 | 600598 | 北大荒 | 38,960,146.56 | 6.00 |
| 84 | 600591 | 上海航空 | 38,765,781.59 | 5.97 |
| 85 | 000069 | 华侨城Ａ | 38,389,853.21 | 5.91 |
| 86 | 000910 | 大亚科技 | 38,123,804.32 | 5.87 |
| 87 | 601628 | 中国人寿 | 38,035,863.29 | 5.86 |
| 88 | 000848 | 承德露露 | 37,378,656.79 | 5.76 |
| 89 | 600831 | 广电网络 | 37,088,474.59 | 5.71 |
| 90 | 600582 | 天地科技 | 34,982,180.32 | 5.39 |
| 91 | 601808 | 中海油服 | 33,627,440.89 | 5.18 |
| 92 | 000522 | 白云山Ａ | 33,619,213.97 | 5.18 |
| 93 | 600879 | 火箭股份 | 33,571,048.56 | 5.17 |
| 94 | 000951 | 中国重汽 | 33,509,835.42 | 5.16 |
| 95 | 600380 | 健康元 | 33,083,836.24 | 5.10 |
| 96 | 600327 | 大厦股份 | 32,926,983.75 | 5.07 |
| 97 | 600183 | 生益科技 | 32,759,415.45 | 5.05 |
| 98 | 600795 | 国电电力 | 32,321,343.06 | 4.98 |
| 99 | 600685 | 广船国际 | 30,919,575.32 | 4.76 |
| 100 | 000651 | 格力电器 | 29,405,083.53 | 4.53 |
| 101 | 600066 | 宇通客车 | 28,855,295.74 | 4.45 |
| 102 | 600322 | 天房发展 | 28,184,086.87 | 4.34 |
| 103 | 000550 | 江铃汽车 | 27,414,250.30 | 4.22 |
| 104 | 000657 | 中钨高新 | 27,145,489.26 | 4.18 |
| 105 | 000619 | 海螺型材 | 25,926,045.47 | 3.99 |
| 106 | 600895 | 张江高科 | 25,919,078.79 | 3.99 |
| 107 | 600823 | 世茂股份 | 25,708,950.70 | 3.96 |
| 108 | 600033 | 福建高速 | 25,644,672.95 | 3.95 |
| 109 | 600584 | 长电科技 | 24,716,035.75 | 3.81 |
| 110 | 600511 | 国药股份 | 24,594,092.82 | 3.79 |
| 111 | 002164 | 东力传动 | 24,035,151.88 | 3.70 |
| 112 | 600489 | 中金黄金 | 23,879,431.07 | 3.68 |
| 113 | 600104 | 上海汽车 | 22,899,768.53 | 3.53 |
| 114 | 601699 | 潞安环能 | 22,721,241.33 | 3.50 |
| 115 | 002073 | 青岛软控 | 22,433,696.71 | 3.46 |
| 116 | 600806 | 昆明机床 | 22,383,971.07 | 3.45 |
| 117 | 000528 | 柳 工 | 20,705,416.80 | 3.19 |
| 118 | 600256 | 广汇股份 | 20,433,997.92 | 3.15 |
| 119 | 600797 | 浙大网新 | 20,160,632.26 | 3.11 |
| 120 | 000731 | 四川美丰 | 20,016,396.65 | 3.08 |
| 121 | 600824 | 益民商业 | 18,662,577.58 | 2.88 |
| 122 | 000063 | 中兴通讯 | 18,144,924.00 | 2.80 |
| 123 | 600665 | 天地源 | 18,012,446.50 | 2.78 |
| 124 | 002029 | 七 匹 狼 | 18,008,932.65 | 2.77 |
| 125 | 600521 | 华海药业 | 17,302,682.45 | 2.67 |
| 126 | 600009 | 上海机场 | 16,790,115.00 | 2.59 |
| 127 | 600963 | 岳阳纸业 | 16,471,131.63 | 2.54 |
| 128 | 600585 | 海螺水泥 | 16,133,717.28 | 2.49 |
| 129 | 000597 | 东北制药 | 15,656,859.90 | 2.41 |
| 130 | 000882 | 华联股份 | 14,631,920.13 | 2.25 |
| 131 | 600082 | 海泰发展 | 14,556,810.60 | 2.24 |
| 132 | 600201 | 金宇集团 | 13,487,798.76 | 2.08 |
| 合 计 | 8,929,942,192.61 | 1375.85 | ||
2．累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额 （元） | 占期初基金资产 净值比例（%） |
| 1 | 000898 | 鞍钢股份 | 228,048,930.75 | 35.14 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 219,974,528.55 | 33.89 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 207,069,642.98 | 31.90 |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 205,336,148.63 | 31.64 |
| 5 | 002024 | 苏宁电器 | 201,330,857.19 | 31.02 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 199,312,865.77 | 30.71 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 198,109,700.70 | 30.52 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 176,383,895.19 | 27.18 |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 169,113,206.63 | 26.06 |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 168,516,468.80 | 25.96 |
| 11 | 601398 | 工商银行 | 165,340,546.77 | 25.47 |
| 12 | 000002 | 万 科Ａ | 158,005,609.79 | 24.34 |
| 13 | 600361 | 华联综超 | 155,671,894.55 | 23.98 |
| 14 | 600900 | 长江电力 | 147,995,646.26 | 22.80 |
| 15 | 601006 | 大秦铁路 | 147,870,983.22 | 22.78 |
| 16 | 000039 | 中集集团 | 146,004,240.86 | 22.50 |
| 17 | 000825 | 太钢不锈 | 139,955,184.14 | 21.56 |
| 18 | 601111 | 中国国航 | 121,459,825.90 | 18.71 |
| 19 | 000012 | 南 玻Ａ | 120,485,764.85 | 18.56 |
| 20 | 600519 | 贵州茅台 | 119,493,833.38 | 18.41 |
| 21 | 600031 | 三一重工 | 117,100,443.64 | 18.04 |
| 22 | 600309 | 烟台万华 | 114,175,198.90 | 17.59 |
| 23 | 600596 | 新安股份 | 111,937,005.84 | 17.25 |
| 24 | 000527 | 美的电器 | 109,554,009.81 | 16.88 |
| 25 | 000792 | 盐湖钾肥 | 108,403,997.78 | 16.70 |
| 26 | 600428 | 中远航运 | 91,387,335.57 | 14.08 |
| 27 | 600050 | 中国联通 | 89,426,212.89 | 13.78 |
| 28 | 601390 | 中国中铁 | 74,055,209.92 | 11.41 |
| 29 | 600685 | 广船国际 | 71,484,006.03 | 11.01 |
| 30 | 600005 | 武钢股份 | 70,955,123.64 | 10.93 |
| 31 | 600037 | 歌华有线 | 70,762,650.71 | 10.90 |
| 32 | 600195 | 中牧股份 | 68,279,703.83 | 10.52 |
| 33 | 600693 | 东百集团 | 68,072,488.03 | 10.49 |
| 34 | 000581 | 威孚高科 | 67,468,452.11 | 10.39 |
| 35 | 000402 | 金 融 街 | 67,425,768.03 | 10.39 |
| 36 | 000419 | 通程控股 | 67,223,014.00 | 10.36 |
| 37 | 600426 | 华鲁恒升 | 66,619,780.52 | 10.26 |
| 38 | 000829 | 天音控股 | 65,633,941.89 | 10.11 |
| 39 | 000937 | 金牛能源 | 65,618,208.77 | 10.11 |
| 40 | 000729 | 燕京啤酒 | 64,952,942.68 | 10.01 |
| 41 | 600322 | 天房发展 | 59,194,296.35 | 9.12 |
| 42 | 000625 | 长安汽车 | 58,538,474.35 | 9.02 |
| 43 | 000793 | 华闻传媒 | 58,403,133.55 | 9.00 |
| 44 | 000877 | 天山股份 | 55,465,299.80 | 8.55 |
| 45 | 600631 | 百联股份 | 54,969,496.82 | 8.47 |
| 46 | 601699 | 潞安环能 | 54,453,177.20 | 8.39 |
| 47 | 600585 | 海螺水泥 | 54,252,065.19 | 8.36 |
| 48 | 600598 | 北大荒 | 54,039,667.69 | 8.33 |
| 49 | 600795 | 国电电力 | 53,932,441.65 | 8.31 |
| 50 | 600022 | 济南钢铁 | 53,884,704.25 | 8.30 |
| 51 | 600548 | 深高速 | 53,293,538.33 | 8.21 |
| 52 | 600806 | 昆明机床 | 52,759,458.62 | 8.13 |
| 53 | 600607 | 上实医药 | 52,759,243.17 | 8.13 |
| 54 | 600162 | 香江控股 | 51,090,333.34 | 7.87 |
| 55 | 600415 | 小商品城 | 49,225,633.31 | 7.58 |
| 56 | 000680 | 山推股份 | 48,972,746.91 | 7.55 |
| 57 | 000759 | 武汉中百 | 48,348,117.07 | 7.45 |
| 58 | 600337 | 美克股份 | 48,189,655.72 | 7.42 |
| 59 | 000951 | 中国重汽 | 47,692,211.75 | 7.35 |
| 60 | 600859 | 王府井 | 46,684,796.89 | 7.19 |
| 61 | 600879 | 火箭股份 | 44,466,506.82 | 6.85 |
| 62 | 600019 | 宝钢股份 | 44,078,030.13 | 6.79 |
| 63 | 000657 | 中钨高新 | 43,501,538.98 | 6.70 |
| 64 | 000157 | 中联重科 | 42,423,193.41 | 6.54 |
| 65 | 000910 | 大亚科技 | 41,861,221.86 | 6.45 |
| 66 | 600628 | 新世界 | 41,672,066.67 | 6.42 |
| 67 | 600761 | 安徽合力 | 41,582,967.34 | 6.41 |
| 68 | 600161 | 天坛生物 | 41,497,573.63 | 6.39 |
| 69 | 000024 | 招商地产 | 41,080,790.26 | 6.33 |
| 70 | 600183 | 生益科技 | 40,246,741.75 | 6.20 |
| 71 | 000522 | 白云山Ａ | 39,113,893.73 | 6.03 |
| 72 | 000022 | 深赤湾Ａ | 38,928,103.23 | 6.00 |
| 73 | 600026 | 中海发展 | 38,660,850.25 | 5.96 |
| 74 | 600895 | 张江高科 | 38,399,967.12 | 5.92 |
| 75 | 000848 | 承德露露 | 38,330,936.90 | 5.91 |
| 76 | 600380 | 健康元 | 37,646,272.67 | 5.80 |
| 77 | 600831 | 广电网络 | 36,982,097.69 | 5.70 |
| 78 | 600066 | 宇通客车 | 36,300,316.00 | 5.59 |
| 79 | 600104 | 上海汽车 | 34,140,604.75 | 5.26 |
| 80 | 000528 | 柳 工 | 33,408,702.92 | 5.15 |
| 81 | 600823 | 世茂股份 | 30,810,190.22 | 4.75 |
| 82 | 000550 | 江铃汽车 | 30,714,710.55 | 4.73 |
| 83 | 600824 | 益民商业 | 29,321,393.03 | 4.52 |
| 84 | 000619 | 海螺型材 | 29,256,507.33 | 4.51 |
| 85 | 600327 | 大厦股份 | 27,450,403.03 | 4.23 |
| 86 | 000651 | 格力电器 | 26,495,380.20 | 4.08 |
| 87 | 600584 | 长电科技 | 26,084,598.49 | 4.02 |
| 88 | 600649 | 原水股份 | 25,139,966.83 | 3.87 |
| 89 | 601318 | 中国平安 | 25,085,417.52 | 3.86 |
| 90 | 002164 | 东力传动 | 24,516,755.81 | 3.78 |
| 91 | 600797 | 浙大网新 | 24,361,706.69 | 3.75 |
| 92 | 601009 | 南京银行 | 23,501,701.26 | 3.62 |
| 93 | 600033 | 福建高速 | 23,392,695.27 | 3.60 |
| 94 | 600256 | 广汇股份 | 22,804,413.59 | 3.51 |
| 95 | 600963 | 岳阳纸业 | 22,544,885.45 | 3.47 |
| 96 | 601919 | 中国远洋 | 22,470,063.29 | 3.46 |
| 97 | 000069 | 华侨城Ａ | 21,604,739.63 | 3.33 |
| 98 | 000063 | 中兴通讯 | 21,256,699.16 | 3.28 |
| 99 | 600511 | 国药股份 | 21,056,829.38 | 3.24 |
| 100 | 601628 | 中国人寿 | 20,957,438.16 | 3.23 |
| 101 | 002073 | 青岛软控 | 20,506,645.06 | 3.16 |
| 102 | 000731 | 四川美丰 | 20,365,764.97 | 3.14 |
| 103 | 000597 | 东北制药 | 19,752,850.09 | 3.04 |
| 104 | 600004 | 白云机场 | 18,548,712.59 | 2.86 |
| 105 | 600276 | 恒瑞医药 | 17,820,676.15 | 2.75 |
| 106 | 600665 | 天地源 | 16,357,696.16 | 2.52 |
| 107 | 600521 | 华海药业 | 16,327,527.25 | 2.52 |
| 108 | 600201 | 金宇集团 | 15,933,154.52 | 2.45 |
| 109 | 000869 | 张 裕Ａ | 15,905,186.97 | 2.45 |
| 110 | 600009 | 上海机场 | 15,875,811.01 | 2.45 |
| 111 | 002122 | 天马股份 | 15,368,301.51 | 2.37 |
| 112 | 600266 | 北京城建 | 14,779,920.68 | 2.28 |
| 113 | 000882 | 华联股份 | 14,180,732.71 | 2.18 |
| 114 | 600675 | 中华企业 | 13,190,265.73 | 2.03 |
| 115 | 000539 | 粤电力Ａ | 13,140,231.05 | 2.02 |
| 合计 | 7,623,366,108.91 | 1174.54 | ||
3．买入股票成本总额及卖出股票收入总额
| 项 目 | 2007年度 |
| 买入股票成本总额 | 9,059,983,507.74 |
| 卖出股票收入总额 | 7,835,558,034.51 |
（五）按券种分类的债券投资组合
| 券种项目 | 期末市值 （元） | 市值占基金资产净值比例（%） |
| 国债 | 107,219,108.80 | 2.01 |
| 金融债* | 793,608,000.00 | 14.90 |
| 央行票据* | 194,565,000.00 | 3.65 |
| 企业债 | 2,037,586.40 | 0.04 |
| 可转债 | 10,306,889.40 | 0.19 |
| 债券投资合计 | 1,107,736,584.60 | 20.80 |
(下转D95版)