| ０００８２５ | 太钢不锈 | ２８，７９３，０９７．２５ | ３２．９２％ |
| ６０００１０ | 包钢股份 | ２６，２０２，８１８．９０ | ２９．９６％ |
| ０００８９８ | 鞍钢股份 | ２５，８９６，２７３．１６ | ２９．６１％ |
| ６００７３９ | 辽宁成大 | ２３，９３８，００４．５８ | ２７．３７％ |
| ０００７７８ | 新兴铸管 | ２２，３１８，６８６．４８ | ２５．５２％ |
| ６００２５８ | 首旅股份 | ２１，６８２，０７０．９４ | ２４．７９％ |
| ０００８０７ | 云铝股份 | ２０，１０８，２６６．６５ | ２２．９９％ |
| ６００２１９ | 南山铝业 | １７，９５１，４１０．２６ | ２０．５２％ |
| ６００３０９ | 烟台万华 | １７，５６４，０５７．０８ | ２０．０８％ |
| ００００６３ | 中兴通讯 | １７，１８２，３７５．００ | １９．６４％ |
| ６０１９３９ | 建设银行 | １７，０１８，１９６．００ | １９．４６％ |
| ６００６３１ | 百联股份 | １６，９８８，７４１．２６ | １９．４２％ |
| ６００５８３ | 海油工程 | １６，９３３，５８６．１１ | １９．３６％ |
| ６０１０８８ | 中国神华 | １６，７６６，６７９．２４ | １９．１７％ |
| ６００６８５ | 广船国际 | １６，５７９，５６９．８９ | １８．９６％ |
| ６００４１５ | 小商品城 | １６，３８４，９０５．０８ | １８．７３％ |
| ６００５９１ | 上海航空 | １６，３４１，４１５．５０ | １８．６８％ |
| ６０００２１ | 上海电力 | １５，６９９，１４１．５７ | １７．９５％ |
| ６００８０９ | 山西汾酒 | １５，５６５，５６５．１３ | １７．８０％ |
| ００００６０ | 中金岭南 | １３，１６３，３１９．８７ | １５．０５％ |
| ０００６１６ | 亿城股份 | １２，８４４，９７６．５５ | １４．６９％ |
| ６００４８８ | 天药股份 | １１，６５１，５１５．５１ | １３．３２％ |
| ６０１８５７ | 中国石油 | １１，３５６，０００．００ | １２．９８％ |
| ０００９８３ | 西山煤电 | １１，１４４，３４２．４８ | １２．７４％ |
| ６００６６５ | 天地源 | １０，１８８，０３９．７９ | １１．６５％ |
| ６００５５９ | 老白干酒 | １０，０１０，１７７．７７ | １１．４４％ |
| ０００５５９ | 万向钱潮 | ９，９３９，３７４．５０ | １１．３６％ |
| ６００６９４ | 大商股份 | ９，３６５，０８７．８０ | １０．７１％ |
| ６０１３１８ | 中国平安 | ８，７５５，５９１．２５ | １０．０１％ |
| ６０００２２ | 济南钢铁 | ８，６８４，１６７．８４ | ９．９３％ |
| ６００４３２ | 吉恩镍业 | ８，６４１，２１４．７３ | ９．８８％ |
| ００００９０ | 深 天 健 | ７，９１３，８３２．２５ | ９．０５％ |
| ６０００３１ | 三一重工 | ７，７８８，０９０．６０ | ８．９０％ |
| ０００５５０ | 江铃汽车 | ７，５４２，６８１．６３ | ８．６２％ |
| ６００１１８ | ＸＲ中国卫 | ７，３５２，０４６．１２ | ８．４１％ |
| ６００８４９ | 上海医药 | ６，８７１，６６８．３４ | ７．８６％ |
| ６００７８５ | 新华百货 | ６，７８５，９８５．１３ | ７．７６％ |
| ０００８３９ | 中信国安 | ６，６３３，５５５．１１ | ７．５８％ |
| ６００００９ | 上海机场 | ６，４９３，０８３．３２ | ７．４２％ |
| ６００８７２ | 中炬高新 | ６，４３７，２２１．９１ | ７．３６％ |
| ０００６２５ | 长安汽车 | ６，３６６，８２４．９８ | ７．２８％ |
| ６００３５０ | 山东高速 | ６，３５６，０４８．７５ | ７．２７％ |
| ６００４７９ | 千金药业 | ６，２０２，２５０．８５ | ７．０９％ |
| ０００４０２ | 金 融 街 | ５，８０６，１５９．２８ | ６．６４％ |
| ６００８８７ | 伊利股份 | ５，２６４，７３９．６３ | ６．０２％ |
| ６０００６７ | 冠城大通 | ５，２５９，０７８．７２ | ６．０１％ |
| ６００９６２ | 国投中鲁 | ５，０６０，３６１．４４ | ５．７９％ |
| ６００４２３ | 柳化股份 | ５，０５４，８４０．６４ | ５．７８％ |
| ０００９７８ | 桂林旅游 | ５，０４０，１２９．１０ | ５．７６％ |
| ６００４１６ | 湘电股份 | ５，０１５，９０６．４３ | ５．７３％ |
| ０００６９８ | 沈阳化工 | ４，７８７，７７７．２６ | ５．４７％ |
| ６００３２０ | 振华港机 | ４，６６８，２１５．４２ | ５．３４％ |
| ６０１６０１ | 中国太保 | ４，６２０，０００．００ | ５．２８％ |
| ００２０１０ | 传化股份 | ４，２５７，６４４．７６ | ４．８７％ |
| ６００４５９ | 贵研铂业 | ４，１５１，３７６．２８ | ４．７５％ |
| ６００８１０ | 神马实业 | ４，１１４，２８１．７５ | ４．７０％ |
| ６００００７ | 中国国贸 | ３，７９９，０２１．５２ | ４．３４％ |
| ０００９７２ | 新 中 基 | ３，４９７，０３０．５６ | ４．００％ |
| ００２０８４ | 海鸥卫浴 | ３，４１５，９６３．１６ | ３．９１％ |
| ６００７２６ | 华电能源 | ３，２９７，２５６．７９ | ３．７７％ |
| ０００７５１ | 锌业股份 | ３，１３６，５７２．５２ | ３．５９％ |
| ６０１１６９ | 北京银行 | ３，１１２，５００．００ | ３．５６％ |
| ６００５７０ | 恒生电子 | ３，０００，３５６．３０ | ３．４３％ |
| ６０１８０８ | 中海油服 | ２，８３１，３３９．２０ | ３．２４％ |
| ６００２８０ | 南京中商 | ２，８１３，８７５．５４ | ３．２２％ |
| ０００８２２ | 山东海化 | ２，７２８，８８６．１６ | ３．１２％ |
| ０００５６２ | 宏源证券 | ２，７１２，０３９．４６ | ３．１０％ |
| ０００７５５ | 山西三维 | ２，６６２，７８２．７２ | ３．０４％ |
| ０００５０１ | 鄂武商Ａ | ２，２０４，９５４．４３ | ２．５２％ |
| ６００３１６ | 洪都航空 | ２，１５６，６８６．０４ | ２．４７％ |
| ６０１３９０ | 中国中铁 | ２，１３６，０００．００ | ２．４４％ |
| ０００５１５ | 攀渝钛业 | ２，１０３，７８７．２８ | ２．４１％ |
| ６００２５７ | 洞庭水殖 | ２，０６７，９９６．５６ | ２．３６％ |
| ６０１８６６ | 中海集运 | １，９３９，６６０．００ | ２．２２％ |
| ００２００７ | 华兰生物 | １，７７８，６５０．２０ | ２．０３％ |
２、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值２％的股票明细（至少前２０名）
| 股票代码 | 股票名称 | 卖出累计金额 | 占期初基金资产净值比例 |
| ６０００２８ | 中国石化 | １６４，７５６，２２２．４３ | １８８．３６％ |
| ６０００１６ | 民生银行 | １０９，８４７，６４７．８１ | １２５．５９％ |
| ０００００１ | 深发展Ａ | １０９，４２１，１８１．４４ | １２５．１０％ |
| ６０００２９ | 南方航空 | ８３，４２２，３８８．９６ | ９５．３７％ |
| ６００９００ | 长江电力 | ６６，９７８，９７０．５９ | ７６．５８％ |
| ６０００３０ | 中信证券 | ６５，１６３，９１１．７９ | ７４．５０％ |
| ０００７５９ | 武汉中百 | ６２，８１０，２８８．２５ | ７１．８１％ |
| ６０００５０ | 中国联通 | ６０，５７８，５２０．００ | ６９．２６％ |
| ６００３６２ | 江西铜业 | ５６，５５５，７４６．３０ | ６４．６６％ |
| ６０００１９ | 宝钢股份 | ５４，１０２，７３１．９７ | ６１．８５％ |
| ６０１００６ | 大秦铁路 | ５２，７０４，３５９．１０ | ６０．２６％ |
| ６００１６６ | 福田汽车 | ５０，９２２，４１０．８５ | ５８．２２％ |
| ００００３１ | 中粮地产 | ４８，９３７，１１３．９０ | ５５．９５％ |
| ０００８２５ | 太钢不锈 | ４６，８４１，６５５．３９ | ５３．５５％ |
| ６００８３０ | 大红鹰 | ４６，７９４，１１３．８６ | ５３．５０％ |
| ０００４０１ | 冀东水泥 | ４６，７２３，４６９．１８ | ５３．４２％ |
| ６０００６６ | 宇通客车 | ４６，６５４，１１０．１３ | ５３．３４％ |
| ６００７８０ | 通宝能源 | ４５，２３８，６４３．９４ | ５１．７２％ |
| ６００４９７ | 驰宏锌锗 | ４４，２０４，５９７．９５ | ５０．５４％ |
| ６０１１６６ | 兴业银行 | ４２，８４３，０１６．７４ | ４８．９８％ |
| ６００１２３ | 兰花科创 | ４２，８１５，４８８．５０ | ４８．９５％ |
| ６００５８１ | 八一钢铁 | ４１，０２３，５７６．４１ | ４６．９０％ |
| ６００８７９ | 火箭股份 | ４０，６１６，４８９．４０ | ４６．４４％ |
| ６００５８５ | 海螺水泥 | ４０，１０２，８７６．６２ | ４５．８５％ |
| ６０１３９８ | 工商银行 | ３８，９９９，３６８．２０ | ４４．５９％ |
| ０００７０７ | 双环科技 | ３８，２１８，３４５．２５ | ４３．６９％ |
| ６００９６１ | 株冶集团 | ３８，０３５，５６６．８７ | ４３．４９％ |
| ６０００３６ | 招商银行 | ３７，７９５，５６８．６８ | ４３．２１％ |
| ６００３６１ | 华联综超 | ３６，００５，３４９．４５ | ４１．１６％ |
| ６００３２５ | 华发股份 | ３５，７６７，２３０．５０ | ４０．８９％ |
| ６０１８５７ | 中国石油 | ３２，９８０，０００．００ | ３７．７１％ |
| ０００００２ | 万 科Ａ | ３２，５６７，０３０．４２ | ３７．２３％ |
| ０００００９ | Ｓ深宝安Ａ | ３０，４７８，３３９．６９ | ３４．８５％ |
| ０００５３１ | 穗恒运Ａ | ３０，３０７，８３４．７７ | ３４．６５％ |
| ６００２１９ | 南山铝业 | ３０，１１２，６７５．４４ | ３４．４３％ |
| ０００７７８ | 新兴铸管 | ２５，８５７，４９４．１０ | ２９．５６％ |
| ６００１８３ | 生益科技 | ２５，７９４，８０１．００ | ２９．４９％ |
| ６００７３９ | 辽宁成大 | ２５，５０６，０６１．００ | ２９．１６％ |
| ０００８０７ | 云铝股份 | ２４，２８５，８３１．３５ | ２７．７７％ |
| ６００７１８ | 东软股份 | ２３，９９６，２３２．０４ | ２７．４３％ |
| ００００６９ | 华侨城Ａ | ２３，５０２，８６２．３５ | ２６．８７％ |
| ６００６８５ | 广船国际 | ２２，９９６，８９２．９２ | ２６．２９％ |
| ６００６１６ | 第一食品 | ２２，８８６，２０２．６４ | ２６．１７％ |
| ６００６９０ | 青岛海尔 | ２２，７２３，３９８．３５ | ２５．９８％ |
| ０００４１０ | 沈阳机床 | ２２，５８６，７９７．２５ | ２５．８２％ |
| ６００５８３ | 海油工程 | ２２，３５７，５８２．２３ | ２５．５６％ |
| ０００６１２ | 焦作万方 | ２２，２３５，１４０．９７ | ２５．４２％ |
| ６０００１０ | 包钢股份 | ２２，０７５，８１７．２６ | ２５．２４％ |
| ６００８５９ | 王府井 | ２１，１８８，０４９．５５ | ２４．２２％ |
| ６００３０９ | 烟台万华 | ２０，６７０，３１１．８２ | ２３．６３％ |
| ０００８５８ | 五 粮 液 | ２０，１３５，３４１．０９ | ２３．０２％ |
| ６００２５８ | 首旅股份 | １８，４０６，７１２．４０ | ２１．０４％ |
| ６００４１５ | 小商品城 | １６，９２５，９４３．７６ | １９．３５％ |
| ００００６３ | 中兴通讯 | １６，６８２，６６１．０９ | １９．０７％ |
| ６０１９１９ | 中国远洋 | １６，３５４，５７１．００ | １８．７０％ |
| ６０００２１ | 上海电力 | １５，７３０，０５１．８１ | １７．９８％ |
| ６００８０９ | 山西汾酒 | １５，４８６，２８２．１０ | １７．７１％ |
| ６００１１８ | ＸＲ中国卫 | １５，１７８，０２３．５４ | １７．３５％ |
| ６０００３１ | 三一重工 | １５，０５１，２１８．７０ | １７．２１％ |
| ０００６１６ | 亿城股份 | １４，７２５，９２２．５６ | １６．８４％ |
| ６００５９１ | 上海航空 | １４，６５７，０９９．８０ | １６．７６％ |
| ６０００２２ | 济南钢铁 | １４，４０８，９１３．０５ | １６．４７％ |
| ００００６０ | 中金岭南 | １４，００５，３４３．８５ | １６．０１％ |
| ６００１０４ | 上海汽车 | １３，７１０，０３６．８０ | １５．６７％ |
| ６００４８８ | 天药股份 | １３，６１５，９９２．１２ | １５．５７％ |
| ６０００４８ | 保利地产 | １３，５８５，５９６．８０ | １５．５３％ |
| ０００８００ | 一汽轿车 | １３，５２８，４２０．７１ | １５．４７％ |
| ６００４８９ | 中金黄金 | １３，４３９，５７７．００ | １５．３７％ |
| ６０１００１ | 大同煤业 | １３，２１７，８９４．９８ | １５．１１％ |
| ０００９８３ | 西山煤电 | １２，１０２，４９４．７３ | １３．８４％ |
| ６００６９４ | 大商股份 | １１，７８３，４８８．１０ | １３．４７％ |
| ６０００１５ | 华夏银行 | １１，４９７，０２２．５７ | １３．１４％ |
| ６００８４９ | 上海医药 | １１，３３０，３５４．５４ | １２．９５％ |
| ６００９６２ | 国投中鲁 | ９，９６７，２２３．７５ | １１．４０％ |
| ０００５２８ | 柳 工 | ９，８０５，８３８．７７ | １１．２１％ |
| ６００４３２ | 吉恩镍业 | ８，９４１，０３９．００ | １０．２２％ |
| ６０１３１８ | 中国平安 | ８，７５６，５１４．８２ | １０．０１％ |
| ０００８３９ | 中信国安 | ８，７５３，３５７．０７ | １０．０１％ |
| ０００５５９ | 万向钱潮 | ８，５６０，３３４．２５ | ９．７９％ |
| ６００４７９ | 千金药业 | ８，１１３，１７４．００ | ９．２８％ |
| ６００４１６ | 湘电股份 | ７，６２４，３２６．８６ | ８．７２％ |
| ０００６９８ | 沈阳化工 | ７，４７９，２２５．００ | ８．５５％ |
| ０００５５０ | 江铃汽车 | ７，４４０，２０６．７８ | ８．５１％ |
| ００００９０ | 深 天 健 | ７，３８２，１８２．４９ | ８．４４％ |
| ６００６６５ | 天地源 | ７，２１９，３７６．７０ | ８．２５％ |
| ６０００６７ | 冠城大通 | ７，１５４，８１７．００ | ８．１８％ |
| ６００７８５ | 新华百货 | ７，０５９，６３０．２９ | ８．０７％ |
| ６００３５０ | 山东高速 | ６，９７２，４９６．００ | ７．９７％ |
| ０００６２５ | 长安汽车 | ６，５９６，３１４．１７ | ７．５４％ |
| ６００００９ | 上海机场 | ６，４６９，８２９．４０ | ７．４０％ |
| ６００４５９ | 贵研铂业 | ６，３８７，３３０．９５ | ７．３０％ |
| ６００４２３ | 柳化股份 | ６，１８３，４０２．８４ | ７．０７％ |
| ６０１１６９ | 北京银行 | ６，０７５，４２１．９５ | ６．９５％ |
| ６００８７２ | 中炬高新 | ５，８２８，０２０．７０ | ６．６６％ |
| ０００４０２ | 金 融 街 | ５，６７５，６２０．０６ | ６．４９％ |
| ６００７２６ | 华电能源 | ５，６６４，６９７．９０ | ６．４８％ |
| ０００７０９ | 唐钢股份 | ５，４７８，２７２．１３ | ６．２６％ |
| ６００８８７ | 伊利股份 | ５，０６６，９４７．７９ | ５．７９％ |
| ６００３２０ | 振华港机 | ４，９１４，７０５．００ | ５．６２％ |
| ０００７５５ | 山西三维 | ４，７９２，６２８．４８ | ５．４８％ |
| ０００９７８ | 桂林旅游 | ４，６４８，４５３．５５ | ５．３１％ |
| ６００２６９ | 赣粤高速 | ４，５８９，３５２．６０ | ５．２５％ |
| ６００００７ | 中国国贸 | ４，２７６，６５７．００ | ４．８９％ |
| ００２０１０ | 传化股份 | ４，２４４，６５０．４２ | ４．８５％ |
| ６００８１０ | 神马实业 | ４，１０７，００４．９０ | ４．７０％ |
| ０００９７２ | 新 中 基 | ４，０９２，４４９．４６ | ４．６８％ |
| ０００７５１ | 锌业股份 | ３，７０５，０００．００ | ４．２４％ |
| ６０１３９０ | 中国中铁 | ３，５６０，０００．００ | ４．０７％ |
| ６００５５９ | 老白干酒 | ３，３４９，７５８．００ | ３．８３％ |
| ６００８２９ | 三精制药 | ３，３４８，９６０．６０ | ３．８３％ |
| ００２０８４ | 海鸥卫浴 | ３，２７４，９１６．９０ | ３．７４％ |
| ６０１８６６ | 中海集运 | ３，２１４，８４５．７９ | ３．６８％ |
| ６００２８０ | 南京中商 | ３，１２１，６４６．１１ | ３．５７％ |
| ０００５０１ | 鄂武商Ａ | ２，９１４，１１４．７０ | ３．３３％ |
| ０００８２２ | 山东海化 | ２，７５６，８７４．８０ | ３．１５％ |
| ０００５６２ | 宏源证券 | ２，７２６，５４１．４８ | ３．１２％ |
| ６００５７０ | 恒生电子 | ２，６１５，４０３．００ | ２．９９％ |
| ６００２５７ | 洞庭水殖 | ２，１２０，３３８．００ | ２．４２％ |
| ６００８３１ | 广电网络 | ２，１１１，３８８．８５ | ２．４１％ |
| ６０００００ | 浦发银行 | ２，０４７，２１９．３０ | ２．３４％ |
| ６００３１６ | 洪都航空 | １，９３０，９１５．４５ | ２．２１％ |
３、本报告期内买入股票的成本总额为６，３１２，５９２，３０１．８０元；卖出股票的收入总额为２，８１３，２７９，４８６．１８元。
（五）债券投资组合
１、按投资品种分类的债券投资组合
| 证券公司名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | |||
| 债券交易量 | 占成交总额比例 | 债券回购交易量 | 占成交总额比例 | 权证交易量 | 占成交总额比例 | |
| 长江证券 | １６２，８８１，３０９．８０ | ７０．６３％ | １７３，８００，０００．００ | １００．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 国元证券 | ２０，２６８，３０４．００ | ８．７９％ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 申银万国 | ７，７３１，８４１．９０ | ３．３５％ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 银河证券 | ３９，７３２，１３５．３２ | １７．２３％ | ０．００ | ０．００％ | ０．００ | ０．００％ |
| 合计 | ２３０，６１３，５９１．０２ | １００．００％ | １７３，８００，０００．００ | １００．００％ | ０．００ | ０．００％ |
２、基金投资前五名债券明细
| 债券种类 | 债券市值 | 占基金资产净值比例 |
| 央行票据投资 | ８６４，２２３，０００．００ | １６．５０％ |
| 企业债 | ２，０３３，３７６．００ | ０．０４％ |
| 合计 | ８６６，２５６，３７６．００ | １６．５４％ |
（六）权证投资组合
１、按行权方式分类的权证投资组合：
| 证券公司 | 股票交易 | 佣金 | ||
| 名称 | 股票交易量 | 占成交总额比例 | 佣金金额 | 占佣金总额比例 |
| 长江证券 | ２，２６１，８０２，９０４．６０ | ２５．０９％ | １，８５２，７６７．０９ | ２５．４２％ |
| 国元证券 | ２００，５４８，１５２．９６ | ２．２２％ | １６４，３４９．３２ | ２．２５％ |
| 申银万国 | ３，８８７，３２２，４１１．１０ | ４３．１２％ | ３，１８７，５８５．３５ | ４３．７３％ |
| 银河证券 | ２，６６４，８３７，１６４．９６ | ２９．５６％ | ２，０８５，２５３．６３ | ２８．６０％ |
| 合计 | ９，０１４，５１０，６３３．６２ | １００．００％ | ７，２８９，９５５．３９ | １００．００％ |
２、基金投资前五名权证明细：
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量 | 市值 | 占基金资产净值比例 |
| １ | ７０１０２５ | ０７央行票据２５ | ３，２００，０００ | ３１０，５２８，０００．００ | ５．９３％ |
| ２ | ７０１０１８ | ０７央行票据１８ | ４，５００，０００ | ４３７，１７５，０００．００ | ８．３５％ |
| ３ | ７０１０２２ | ０７央行票据２２ | １，２００，０００ | １１６，５２０，０００．００ | ２．２２％ |
| ４ | １２６００８ | ０８上汽债 | ２８，３２０ | ２，０３３，３７６．００ | ０．０４％ |
（七）、报告附注
１、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚。
２、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３、其他资产的构成
| 权证种类 | 权证市值 | 占基金资产净值 |
| 欧式认购权证 | ９２６，３０５．２９ | ０．０２％ |
| 合计 | ９２６，３０５．２９ | ０．０２％ |
４、处于转股期的可转换债券明细： （无）
５、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差
６、权证投资的有关情况：
| 权证代码 | 权证名称 | 数量 | 市值（元） | 占基金资产净值比 |
| ５８００１６ | 上汽ＣＷＢ１ | １０１，９５２ | ９２６，３０５．２９ | ０．０２％ |
７、资产支持证券投资组合
（１）基金投资前十名资产支持证券明细：
本报告期末本基金持有资产支持证券情况：无
八、基金份额持有人
（一）本报告期末基金份额持有人户数：２４６，３８８户
（二）本报告期末平均每户持有基金份额：１９，８４８．９０份
（三）基金份额持有人构成：
| 项目 | 金额（元） | 占总资产比例 |
| 交易保证金 | ４６０，０００．００ | ０．０１％ |
| 应收证券清算款 | ６３，３５１，７４９．８３ | １．２０％ |
| 应收股利 | ０．００ | ０．００％ |
| 应收利息 | ２０，２１７，１５９．７８ | ０．３８％ |
| 应收申购款 | ２，６８８，９３９．３１ | ０．０５％ |
| 待摊费用 | ０．００ | ０．００％ |
| 合计 | ８６，７１７，８４８．９２ | １．６４％ |
（四）本报告期末本基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
| 权证代码 | 权证名称 | 获取数量 | 成本总额（元） | 类别 | 期末持有数量 |
| ５８００１６ | 上汽ＣＷＢ１ | １０１，９５２ | ８１３，６９９．４７ | 认购权证 | １０１，９５２ |
九、开放式基金份额变动
（一）基金合同生效日基金份额总额：１，１８２，５３０，１１７．９７
（二）自基金合同生效以来基金份额的变动情况：
| 投资者类别 | 持有份额 | 占总份额的比例 |
| 机构投资者 | １０，２７０，１１４．３１ | ０．２１％ |
| 个人投资者 | ４，８８０，２６０，５１０．６０ | ９９．７９％ |
| 合计 | ４，８９０，５３０，６２４．９１ | １００．００％ |
十、重大事件揭示
（一）本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
（二）基金管理人、托管人在本报告期内重大人事变动情况：
基金管理人于２００７年４月４日发布公告，长信银利精选基金基金经理张大军先生离任；基金管理人于２００７年５月１８日发布公告，长信基金管理有限责任公司非独立董事袁永林先生离任；基金管理人于２００７年１０月１１日发布公告，长信基金管理有限责任公司同意沈岩辞去非独立董事职务，同意聘任陈谋亮先生为非独立董事；基金管理人于２００７年１１月３０日发布公告，长信基金管理有限责任公司聘任徐文彬为公司非独立董事。
依据国务院文件，２００７年６月１６日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。
托管人已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路甲２３号变更为北京市东城区建国门内大街６９号。
（三）本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（四）本报告期基金投资策略没有改变。
（五）本报告期基金已发生的收益分配事项：
１、２００７年２月５日，本基金第五次分红，每１０份基金份额派发现金红利７．５０元；
２、２００７年８月１５日，本基金第六次分红，每１０份基金份额派发现金红利７．９０元；
（六）本报告期本基金未更换会计师事务所；报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币 １１０，３２５．００元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为２年。
（七）本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
（八）本报告期基金租用证券公司专用交易单元的有关情况如下：
１、本期基金租用交易单元的交易量情况
| 项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例 |
| 本基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | ７９０，９８６．５２ | ０．０１６２％ |
| 本报告期初基金份额 | ４２９，７９３，８４２．９５ |
| 本报告期基金总申购份额 | ６，５９４，９３４，２８９．７８ |
| 本报告期基金总赎回份额 | １，７６０，８７８，２７２．０７ |
| 本报告期末基金份额 | ４，８９０，５３０，６２４．９１ |
２、本期基金交易单元租用量情况
| 证券公司名称 | 交易单元租用数量（个） |
| 长江证券 | １ |
| 国元证券 | １ |
| 海通证券 | １ |
| 申银万国 | １ |
| 银河证券 | １ |
| 中银国际 | １ |
３、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金没有新增交易单元，截止２００７年年底本基金共有六个交易单元：长江证券、国元证券、海通证券、申银万国证券、银河证券和中银国际证券各一个交易单元。
４、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字＜１９９８＞２９号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（１）选择标准：
ａ、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
ｂ、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
ｃ、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
ｄ、券商协作表现评价。
（２）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
（九）其他重要事项
除上述事项之外，本基金管理人已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项（信息披露的报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报）：
１、２００７年１月２０日，基金管理人刊登了《关于旗下基金更改直销网点首次申购最低限额的公告》；
２、２００７年２月１日，基金管理人刊登了《长信银利基金第五次分红预告及暂停申购、转换业务公告》；
３、２００７年２月６日，基金管理人刊登了《长信银利基金第五次分红公告》；
４、２００７年２月６日，基金管理人刊登了《长信公司关于开展长信银利基金持续营销的公告》；
５、２００７年４月４日，基金管理人刊登了《关于长信银利精选基金基金经理张大军先生离任的公告》；
６、２００７年４月２５日，基金管理人刊登了《关于开通旗下基金转换业务的公告》；
７、２００７年５月２８日，基金管理人刊登了《关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告》；
８、２００７年６月２５日，基金管理人刊登了《关于增加中国建设银行为旗下银利精选基金、金利趋势基金及增利动态基金代销机构的公告》。
９、２００７年６月２９日，基金管理人刊登了《关于增加兴业银行为旗下银利精选基金、金利趋势基金及增利动态基金代销机构的公告》。
１０、２００７年８月９日，基金管理人刊登了《长信银利精选证券投资基金第六次分红预告》。
１１、２００７年８月１３日，基金管理人刊登了《长信银利精选证券投资基金第六次分红预告》。
１２、２００７年８月１５日，基金管理人刊登了《关于中国农业银行开放长信基金公司银利基金前端申购模式的公告》。
１３、２００７年８月１６日，基金管理人刊登了《长信银利精选证券投资基金第六次分红公告》。
１４、２００７年８月３０日，基金管理人刊登了《关于暂停旗下股票基金后端收费模式申购和转换入业务的公告》。
１５、２００７年８月３１日，基金管理人刊登了《关于开通农行基金转换业务的公告》。
１６、２００７年９月１３日，基金管理人刊登了《在中国农业银行开通长信银利精选基金和长信利息收益基金定期定额业务及其费率优惠公告的报告》。
１７、２００７年９月２６日，基金管理人刊登了《关于增加上海浦东发展银行为长信银利精选基金和长信增利动态基金代销机构的公告》。
１８、２００７年９月２７日，基金管理人刊登了《关于因执行新会计准则修改长信银利精选证券投资基金基金合同的公告》。
１９、２００７年１０月９日，基金管理人刊登了《关于旗下基金在交通银行开展基金定投业务费率优惠活动的公告》。
２０、２００７年１１月２９日，基金管理人刊登了《关于长信旗下基金参与广发证券股份有限公司开展的网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。
２１、２００７年１２月６日，基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司关于旗下基金代销机构天同证券变更为齐鲁证券的公告》。
２２、２００７年１２月７日，基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司关于旗下基金增加招商银行为代销机构并开通定期定额投资业务和基金转换业务的公告》。
２３、２００７年１２月８日，基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金最低持有份额及最低赎回份额的公告》。
２４、２００７年１２月１２日，基金管理人刊登了《长信旗下基金参与湘财证券有限责任公司开展的网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。
２５、２００７年１２月１４日，基金管理人刊登了《关于长信旗下基金参与中国银河证券股份有限公司开展的网上银行基金申购费率优惠活动的公告》。
２６、２００７年１２月２０日，基金管理人刊登了《关于长信基金管理有限责任公司开通＂银联通＂网上直销业务暨网上直销申购费率优惠的公告》。
２７、２００７年１２月２２日，基金管理人刊登了《长信基金管理有限责任公司开通“银联通”网上直销业务暨网上直销申购费率优惠的补充公告》。
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长信基金管理有限责任公司
２００８年３月２６日