长城安心回报混合型证券投资基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于２００８年３月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
第二节 基金简介
（一）基金基本情况
基金名称：长城安心回报混合型证券投资基金
基金简称：长城回报
基金代码：２００００７
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：２００６年０８月２２日
报告期末基金份额总额：１７，１７３，５５２，３０１．８３份
（二）基金投资基本情况
投资目标：以获取高于银行一年期定期存款（税前）利率２倍的回报为目标，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
投资策略：分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力，动态配置基金资产。采用＂注重收益、关注成长、精选个股＂的投资策略，通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力，选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。
业绩比较基准：银行一年期定期存款（税前）利率的２倍。
风险收益特征：本基金是绝对回报产品，其预期收益与风险低于股票型基金，高于债券基金与货币市场基金。
（三）基金管理人
名称：长城基金管理有限公司
信息披露负责人：彭洪波
联系电话：０７５５－２３９８２３３８
传真：０７５５－２３９８２３２８
电子邮箱：ｓｕｐｐｏｒｔ＠ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
（四）基金托管人
名称：中国农业银行
信息披露负责人：李芳菲
联系电话：０１０－６８４３５５８８
传真：０１０－６８４２４１８１
电子邮箱： ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｄｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（五）信息披露方式
基金选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告正文的管理人互联网网址：ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告置备地点：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标
单位：人民币元
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注：
１、２００７年７月１日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”＝第２项／（第１项／第３项）。
２、本基金合同生效未满三年。
３、本基金合同生效当年的会计数据和财务指标的计算期间为：２００６年８月２２日至２００６年１２月３１日。
（二）基金净值表现
１、 长城安心回报基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
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２、 长城安心回报基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
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注：（１）本基金合同规定：本基金投资组合中，股票投资比例为基金净资产的１０％－８５％；权证投资比例为基金净资产的０％－３％；债券投资比例为基金净资产的１０％－８５％；现金或者到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的５％以上。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。
（２）本基金业绩比较基准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。
３、 长城安心回报基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
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注：本基金合同生效当年的净值增长率按当年实际存续期计算，计算期间为：２００６年８月２２日至２００６年１２月３１日。
（三）收益分配情况
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第四节 管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
１、基金管理人简介
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第１５家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（４０％）、东方证券股份有限公司（１５％）、西北证券有限责任公司（１５％）、北方国际信托投资股份有限公司（１５％）、中原信托投资有限公司（１５％）于２００１年１２月２７日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。２００７年５月２１日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（４７．０５９％）、东方证券股份有限公司（１７．６４７％）、北方国际信托投资股份有限公司（１７．６４７％）和中原信托有限公司（１７．６４７％）。２００７年１０月１２日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金和长城品牌优选股票型证券投资基金。
２、基金经理简介
杨毅平先生，生于１９６４年。１９９３年毕业于中国人民大学区域经济专业，经济学硕士。曾任职于中国太平洋保险公司深圳分公司证券营业部，君安资产管理公司投资部，中国太平洋保险公司深圳分公司资金运用部，嘉实基金管理有限公司投资部，任副总监、基金经理，鹏华基金管理有限公司基金管理部，任总监、基金经理。２００６年１月进入长城基金管理有限公司，任职首席策略分析师，自２００６年２月２５日至２００７年４月１１日任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理，自２００６年８月２２日“长城安心回报混合型证券投资基金”成立至今任该基金基金经理；自２００７年８月６日至今兼任“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理。
杨毅平先生曾于２００２年３月２２日－２００３年１月２４日任嘉实基金管理有限公司“基金泰和”基金经理、２００３年４月２５日－２００５年２月２６日任鹏华基金管理有限公司“鹏华行业成长证券投资基金”基金经理。
杨建华先生，生于１９６９年。北京大学力学系理学学士，北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部。２００１年１０月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理，自２００４年５月２１日至今任“长城久泰中信标普３００指数证券投资基金”基金经理，自２００７年９月２５日至今兼任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。
（二）基金运作遵规守信情况声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。
（三）投资策略和业绩表现说明及解释
２００７年的Ａ股证券市场的表现再度超出年初几乎所有人的预测。受到宏观经济强劲增长、人民币大幅升值、上市公司业绩大幅度增加等宏观、微观因素的共同作用，加之投资者的乐观预期导致市场估值水平大幅度提升，Ａ股市场经过０６年大幅度上涨后继续有惊人的表现，本基金在市场大幅度上涨中也给持有人带来了良好的投资回报。本基金在操作策略上以９月初基金份额拆分为分水岭，之前由于规模较小，本基金采用重点配置重点行业的策略，侧重于对金融、钢铁、交通运输、医药等板块的配置；基金分拆后，基金规模有较大幅度的增加，本基金在组合构建上采取相对均衡的配置策略，同时考虑到宏观调控预期，对可能受调控政策影响较大的行业进行了适度回避。本报告期本基金净值增长率１１７．８７％，本基金比较基准收益率为６．４２％，本基金表现优于比较基准。
（四）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
展望２００８年，我们认为，国内宏观经济总体上向好趋势不变，ＧＤＰ增长仍将达到１０％以上，人民币升值幅度将在８％以上，贸易顺差和国内固定资产投资将继续维持在较高的水平，但是增速将比０７年有所下降，国内宏观经济中的关键词将是“ＣＰＩ、紧缩的货币政策、人民币升值、要素价格调整、节能减排、税制改革”，针对证券市场还存在着非流通股解禁上市、设立创业板、推出股指期货等诸多不确定因素。这些因素将直接影响国内证券市场走向和投资机会的把握。０８年也将是中国的“奥运年”，北京奥运会将不仅仅是体育交流的盛会，还将提供中国与世界全方位交流的平台和契机、国内企业走向世界的重大历史机遇，奥运会的成功举办还将展示民族风采、增强民族信心，也将给０８年证券市场打下深深的印记。
国内证券市场经过连续两年的大幅度上涨，以２００８年一致的盈利预期，沪深３００指数市盈率在３０倍左右，相对于接近３０％的上市公司业绩增长，估值已经进入合理区域的上沿，预期０８年仍会大幅度上涨是不现实的。因此，在一个估值合理的市场中挖掘被相对低估的品种是０８年的主要投资目标，尽管实现这样的目标是比较艰难的。本基金将通过对上市公司确定的业绩增长、大概率的超预期业绩增长来应对市场的诸多不确定因素，力争为持有人获得满意的投资回报。
第五节 托管人报告
在托管长城安心回报混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》、《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》的约定，对长城安心回报混合型证券投资基金管理人——长城基金管理有限公司２００７年１月１日至２００７年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，长城基金管理有限公司在长城安心回报混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长城安心回报混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
２００８年３月２１日
第六节 审计报告
深圳大华天诚会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
第七节 财务会计报告（已经审计）
（一）长城安心回报年度财务报表
１、长城安心回报２００７年１２月３１日与２００６年１２月３１日的比较式资产负债表
单位：人民币元
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２、长城安心回报本报告期利润表
单位：人民币元
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３、长城安心回报本报告期所有者权益（基金净值）变动表
单位：人民币元
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（二）长城安心回报年度财务报表附注
货币单位：人民币元
附注１． 基金基本情况
长城安心回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由长城基金管理有限公司发起，经中国证券监督管理委员会以“证监基金字［２００６］２３号”《关于同意长城安心回报混合型证券投资基金募集的批复》核准，于２００６年８月２２日成立的契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集规模为１，４１６，５４８，０６７．７４份基金份额。基金管理人为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。
本基金自２００６年７月１８日起至２００６年８月１７日止共募集净认购资金人民币１，４１５，８００，１７９．６１元，折合１，４１５，８００，１７９．６１份基金份额；认购金额产生的银行存款利息人民币７４７，８８８．１３元，折合７４７，８８８．１３份基金份额。基金认购费用１２，６４６，３８７．２８元（该项费用全部用于支付基金销售手续费）。上述募集资金业经深圳大华天诚会计师事务所验证。基金募集期间所发生的律师费和会计师费等费用不从基金资产支付，与本基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。
本基金于２００７年９月５日进行了基金份额拆分操作。９月５日当日，本基金实施拆分前基金份额净值为２．２５１２元，精确到小数点后第９位为２．２５１２３０９７４元，本基金管理人按照１：２．２５１２３０９７４的拆分比例对本基金的份额进行了拆分，即：原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每１份增加到２．２５１２３０９７４份。实施拆分后，拆分日基金份额净值调整为１．００００元。份额持有人的基金份额拆分后以舍去方式保留到小数点后两位，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
附注２． 财务报表编制基准
本基金原以２００６年２月１５日以前颁布的企业会计准则、２００１年１１月２７日颁布的《金融企业会计制度》和２００１年９月１２日颁布的《证券投资基金会计核算办法》（以下合称“原会计准则和制度”）、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第２号－年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第３号－会计报表附注的编制及披露》及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》的规定编制财务报表。自２００７年７月１日起，本基金执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。２００７年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定以及《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定编制的年度财务报表。
在编制２００７年度财务报表时，２００６年８月２２日至２００６年１２月３１日、２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。追溯调整涉及的主要内容包括：
（ａ）将所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
（ｂ）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且其变动已计入当期损益。
按原会计准则和制度列报的２００６年８月２２日、２００６年１２月３１日和２００７年６月３０日所有者权益， ２００６年８月２２日至２００６年１２月３１日及２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注７。
附注３． 重要会计政策
１．会计年度
本基金会计年度自公历１月１日至１２月３１日止。
２．记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
３．基金资产和负债的分类原则
２００７年７月１日之前，基金资产和负债按其性质分类列示；自２００７年７月１日起，基金资产和负债按下列原则进行分类：
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资按持有意图和持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；本基金目前持有的其他金融资产划分为应收款项。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
４．基金资产的估值原则
本基金资产的估值原则系依据《证券投资基金会计核算指引》和《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》制定。
估值对象为基金依法拥有的各类有价证券，以及应收款等项目。
本基金本次报告之基金资产的估值日为２００７ 年１２月３１日，惟在交易所交易的证券市价以２００７年１２月２８日（星期五）市场交易收盘价为准，在银行间市场交易的证券价格以２００７年１２月２９日（星期六）采用估值技术确定的公允价值为准。
银行存款、结算备付金，是指本基金存放于银行及中国证券登记结算有限责任公司的货币资金，按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息并计入“应收利息”科目。
（１）股票估值方法：
①上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
②未上市股票的估值。
Ａ、首次发行未上市的股票于２００７年７月１日之前按成本估值；自２００７年７月１日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值；
Ｂ、送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；
Ｃ、 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；
Ｄ、非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（２）债券估值办法：
①在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
②在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。
③首次发行未上市债券于２００７年７月１日之前按成本估值；自２００７年７月１日起，采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
④交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。
⑤在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，于２００７年７月１日之前按成本估值；自２００７年７月１日起，采用估值技术确定公允价值。
⑥同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
（３）权证估值办法：
①基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
②首次发行未上市的权证，于２００７年７月１日之前按行业确定的公允价格估值；自２００７年７月１日起，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
③因持有股票而享有的配股权，于２００７年７月１日之前， 从配股除权日起到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值，如果收盘价等于或低于配股价，则不估值；自２００７年７月１日起，采用估值技术确定公允价值进行估值。
（４）其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。
于２００７年７月１日之前，实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得／（损失）”科目；自２００７年７月１日起，实际投资成本与估值的差异计入“公允价值变动收益／（损失）”科目。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
如有新增事项，按国家新规定估值。
５．证券投资基金成本计价方法
（１）股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。于２００７年７月１日之前，股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账；自２００７年７月１日起，股票投资成本按成交日股票的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接记入当期损益。
卖出股票于成交日确认股票投资收益／（损失）。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
（２）债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。除交易所交易的债券投资成本于２００７年７月１日之前按成交日应支付的全部价款入账外，债券投资成本按成交日债券的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接记入当期损益。买入债券应支付的全部价款中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注３．５．３所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出债券于成交日确认债券投资收益／（损失）。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
（３）权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。于２００７年７月１日之前，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账；自２００７年７月１日起，权证投资成本按成交日权证的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接记入当期损益。
因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。
卖出权证于成交日确认衍生工具收益／（损失）。出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
（４）买入返售金融资产
于２００７年７月１日之前，买入返售金融资产于成交日按协议金额确认初始成本；自２００７年７月１日起，买入返售金融资产于成交日按融出资金应付或实际支付的总额确认初始成本。
６．实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购（转入）和赎回（转出）引起的实收基金变动分别于基金申购（转入）确认日及基金赎回（转出）确认日认列。
７．损益平准金
损益平准金包括损益平准金（未实现）和损益平准金（已实现）。损益平准金（未实现）指在申购（转入）或赎回（转出）基金份额时，申购（转入）或赎回（转出）款项中包含的利润分配（未分配利润）未实现部分的余额占基金净值比例计算的金额。损益平准金（已实现）指在申购（转入）或赎回（转出）基金份额时，申购（转入）或赎回（转出）款减去确认的实收基金和损益平准金（未实现）后的差额确定。损益平准金于基金申购（转入）确认日或基金赎回（转出）确认日认列，于２００７年７月１日之前，损益平准金（未实现）在持有人权益中“未实现利得／（损失）”科目中核算；损益平准金（已实现）在“损益平准金”科目中核算，于期末将余额转入“收益分配（未分配收益）科目”。自２００７年７月１日起，损益平准金（已实现）与损益平准金（未实现）均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。
８． 收入／（损失）的确认和计量
股票投资收益／（损失）于卖出股票成交日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益／（损失）于卖出债券成交日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益于卖出权证成交日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认。自２００７年７月１日起，若票面利率与实际利率出现重大差异，则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
于２００７年７月１日之前，买入返售金融资产收入按协议金额与协议利率在回购期内以直线法逐日计提；自２００７年７月１日起，买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
自２００７年７月１日起，公允价值变动收益／（损失）于估值日按公允价值变动产生的未实现估值增值／（减值）金额确认。
９．费用的确认和计量
（１）基金管理人报酬： 基金管理人报酬根据《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》的规定按前一日的基金资产净值１．５％的年费率逐日计提入账。
（２）基金托管费：基金托管费根据《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》的规定按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提入账。
（３）卖出回购金融资产支出：于２００７年７月１日之前，卖出回购证券支出按融入资金额及成交利率，在融资期限内采用直线法逐日计提入账；自２００７年７月１日起，卖出回购证券支出按实收金额，在融资期限内按实际利率逐日计提入账。
（４）其他费用
发生的其他费用，于２００７年７月１日之前，如果影响每基金份额净值小数点后第五位的，即发生的其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，计入基金损益；发生的其他费用如果不影响每基金份额净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。
发生的其他费用， 自２００７年７月１日起，如果影响每基金份额净值小数点后第四位的，即发生的其他费用大于基金净值万分之一，应采用待摊或预提的方法，计入基金损益；发生的其他费用如果不影响每基金份额净值小数点后第四位的，即发生的其他费用小于基金净值万分之一，应于发生时直接计入基金损益。
１０．基金的收益分配政策
本基金的收益分配原则为：每份基金份额享有同等分配权；基金收益每年最多分配１２次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的６０％，基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值，基金分配时所发生的银行转账或其他手续费由投资人自行承担；基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额，基金份额持有人事先未做选择的，基金管理人应支付现金。
１１．税项
根据财政部、国家税务总局财税 ［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 ［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
基金买卖股票于２００７年５月３０日前按照０．１％的税率缴纳股票交易印花税，自２００７年５月３０日起按０．３％的税率缴纳。
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
１２． 基金份额拆分
基金拆分日日终，根据基金份额拆分比例对基金份额持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后，基金份额持有人持有的基金份额数按照拆分比例相应增加，拆分日基金份额净值调整为１．００００元。拆分公式为：
基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值／拆分前发售在外的基金份额总数
拆分后基金份额＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例
其中，基金份额拆分比例保留到小数点后９位，拆分后基金份额数保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分舍去，由此产生的误差归入基金财产。
基金份额拆分后，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额均相应调整，份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。
附注４． 重大会计差错的内容和更正金额
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
附注５． 关联方关系及交易
１．关联方关系：
■
＊经长城基金管理有限公司股东会２００７年第四次会议决议通过，并经中国证监会证监基金字（２００７）１３８号文批准，西北证券有限责任公司将其所持本基金管理人（长城基金管理有限公司）１５％的股权分别转让给其他原有股东，转让后本基金管理人股东分别为长城证券有限责任公司（４７．０５９％）、东方证券股份有限公司（１７．６４７％）、中原信托有限公司（１７．６４７％）、北方国际信托投资股份有限公司（１７．６４７％）。上述股权变更事项已于２００７年５月２５日办理完毕工商变更登记手续。
２．关联方交易：
（１）本基金通过关联人席位进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
■
＊本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式及佣金比率一致。
＊＊佣金协议的服务范围：
除进行证券交易外，还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
＊＊＊本基金本报告期未在关联方席位进行权证交易。
（２）本基金支付的关联方报酬
■
（３）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本报告期内，无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
（４）各关联方投资本基金的情况
Ａ．本基金管理人本期投资本基金的情况
本基金管理人本期及上期均未投资本基金，期末也未持有本基金份额。
Ｂ．基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
本基金管理人主要股东及其控制的其它机构本期末未持有本基金。
（５）关联方保管的银行存款余额
■
（６）从关联方取得的利息收入
■
（７）关联方往来款项余额
■
附注６． 流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至２００７年１２月３１日止流通受限制不能自由转让的基金资产如下：
（１）因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券：
■
（２）期末持有的暂时停牌股票：
■
附注７．首次执行企业会计准则
如附注２所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。２００６年８月２２日（基金合同生效日）至２００６年１２月３１日、２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的２００６年８月２２日（基金合同生效日）和２００６年１２月３１日的所有者权益，以及２００６年８月２２日（基金合同生效日）至２００６年１２月３１日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
■
＊原利润表“未实现利得”。
按原会计准则和制度列报的２００７年１月１日和２００７年６月３０日的所有者权益，以及２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
■
＊原利润表“未实现利得”。
实行新会计准则后，交易费用的会计处理方法由计入成本改变为计入当期损益，属于《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》规定需追溯调整之外的事项，本财务报表从重要性原则考虑，基于一定合理的假设，根据２００６年８月２２日（基金合同生效日）至２００６年１２月３１日、２００７年１月１日至２００７年６月３０日止的股票交易费用支付信息，对相关报表项目进行重分类。由于债券、权证和回购的交易费用很小，对成本的影响也很小，因此不做调整。
按原会计准则和制度列报的２００６年８月２２日（基金合同生效日）至２００６年１２月３１日的股票交易费用、股票差价收入、卖出股票成本总额调整为按新会计准则列报的股票交易费用、股票投资收益、卖出股票成本总额的过程列示如下：
■
＊２００６年８月２２日（基金合同生效日）至２００６年１２月３１日发生的股票买卖交易费用；
＊＊２００６年８月２２日（基金合同生效日）至２００６年１２月３１日发生的股票买入交易费用。
按原会计准则和制度列报的２００７年１月１日至２００７年６月３０日的股票交易费用、股票差价收入、卖出股票成本总额调整为按新会计准则列报的股票交易费用、股票投资收益、卖出股票成本总额的过程列示如下：
■
＊２００７年１月１日至２００７年６月３０日发生的股票买卖交易费用；
＊＊２００７年１月１日至２００７年６月３０日发生的股票买入交易费用。
第八节 投资组合报告
（一）期末基金资产组合情况
■
（二）期末按行业分类的股票投资组合
| 序号 | 项目 | ２００７年度 | ２００６年度 （２００６．８．２２－２００６．１２．３１） |
| １ | 本期利润 | １，６９６，５２０，７７４．２６ | ５５６，３３５，９４８．３７ |
| ２ | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | ７８４，６３１，４２５．９１ | ３６４，１６７，７５４．３２ |
| ３ | 加权平均份额本期利润 | ０．３１５７ | ０．３８６０ |
| ４ | 期末可供分配利润 | ５，３３５，９１９，８７９．９６ | ４１，５２０，５７５．９８ |
| ５ | 期末可供分配份额利润 | ０．３１０７ | ０．０１９６ |
| ６ | 期末基金资产净值 | １８，０６９，７７４，８２７．８６ | ２，３９２，１４８，５０２．５６ |
| ７ | 期末基金份额净值 | １．０５２２ | １．１２７８ |
| ８ | 加权平均净值利润率 | ２９．１４％ | ３６．０１％ |
| ９ | 本期份额净值增长率 | １１７．８７％ | ４１．１６％ |
| １０ | 份额累计净值增长率 | ２０７．５６％ | ４１．１６％ |
| 阶段 | 净值 增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去３个月 | ０．６５％ | １．５０％ | １．９７％ | ０．０２％ | －１．３２％ | １．４８％ |
| 过去六个月 | ４５．２８％ | １．６６％ | ３．７０％ | ０．０２％ | ４１．５８％ | １．６４％ |
| 过去一年 | １１７．８７％ | １．８６％ | ６．４２％ | ０．０２％ | １１１．４５％ | １．８４％ |
| 自基金合同生效起至今 | ２０７．５６％ | １．６８％ | ８．２４％ | ０．０２％ | １９９．３２％ | １．６６％ |
| 项 目 | ２００７年 | ２００６年 （２００６．８．２２－２００６．１２．３１） | ||||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初基金净值 | ２，１２１，０１５，３００．１５ | ２７１，１３３，２０２．４１ | ２，３９２，１４８，５０２．５６ | １，４１６，５４８，０６７．７４ | － | １，４１６，５４８，０６７．７４ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 | － | １，６９６，５２０，７７４．２６ | １，６９６，５２０，７７４．２６ | － | ５５６，３３５，９４８．３７ | ５５６，３３５，９４８．３７ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | ５，５０７，５２７，７２２．８０ | ８，５３７，６１２，７０４．３３ | １４，０４５，１４０，４２７．１３ | ７０４，４６７，２３２．４１ | ３９，７７２，５６９．５４ | ７４４，２３９，８０１．９５ |
| 其中：１．基金申购款 | ８，１６５，８４３，９５７．９２ | １０，１９５，４２０，５０６．６５ | １８，３６１，２６４，４６４．５７ | １，３４３，４６２，９２１．７２ | １３８，９１２，５２９．７０ | １，４８２，３７５，４５１．４２ |
| ２．基金赎回款 | ２，６５８，３１６，２３５．１２ | １，６５７，８０７，８０２．３２ | ４，３１６，１２４，０３７．４４ | ６３８，９９５，６８９．３１ | ９９，１３９，９６０．１６ | ７３８，１３５，６４９．４７ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | － | －６４，０３４，８７６．０９ | －６４，０３４，８７６．０９ | － | －３２４，９７５，３１５．５０ | －３２４，９７５，３１５．５０ |
| 五、期末基金净值 | ７，６２８，５４３，０２２．９５ | １０，４４１，２３１，８０４．９１ | １８，０６９，７７４，８２７．８６ | ２，１２１，０１５，３００．１５ | ２７１，１３３，２０２．４１ | ２，３９２，１４８，５０２．５６ |
| 年度 | 每１０份基金份额分红数 （单位：元） | 备注 |
| ２００６年 | ０．３０ | 除息日：２００６年１２月１１日 |
| ２００６年 | ２．００ | 除息日：２００６年１２月１８日 |
| ２００６年 | ０．３０ | 除息日：２００６年１２月２５日 |
| ２００７年 | ０．５０ | 除息日：２００７年３月２７日 |
| 合 计 | ３．１０ |
| 项目 | ２００７年１２月３１日 | ２００６年１２月３１日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | １，５４６，８８４，２９６．１８ | ４９９，４５２，５９２．８４ |
| 结算备付金 | ２１，９４７，８３２．７５ | ４，２０８，１９２．３７ |
| 存出保证金 | ５００，０００．００ | ５００，０００．００ |
| 交易性金融资产 | １６，５６７，９８２，１８３．９１ | １，９３３，２６０，９５８．１１ |
| 其中：股票投资 | １４，７３１，１６３，６０７．３１ | １，９３３，２６０，９５８．１１ |
| 债券投资 | １，８３６，８１８，５７６．６０ | － |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | ３５８，８１２．４６ | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | － | － |
| 应收利息 | ２４，３２２，９４８．５９ | １４３，００６．３６ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | ３３，５７４，２０２．８３ | １２６，３７０，９９５．１２ |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | １８，１９５，５７０，２７６．７２ | ２，５６３，９３５，７４４．８０ |
| 负债： | ||
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | ３，１０５，９８０．３９ | １５２，６３４，４３２．７３ |
| 应付赎回款 | ８８，１１１，９６６．９３ | １１，５１５，８４５．６８ |
| 应付管理人报酬 | ２１，９０９，３５６．０２ | ２，１７４，４２５．８８ |
| 应付托管费 | ３，６５１，５５９．３５ | ３６２，４０４．３１ |
| 应付销售服务费 | － | － |
| 应付交易费用 | ８，０８３，３９６．１０ | ４，４９１，７３２．２３ |
| 应交税费 | － | － |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 其他负债 | ９３３，１９０．０７ | ６０８，４０１．４１ |
| 负债合计 | １２５，７９５，４４８．８６ | １７１，７８７，２４２．２４ |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | ７，６２８，５４３，０２２．９５ | ２，１２１，０１５，３００．１５ |
| 未分配利润 | １０，４４１，２３１，８０４．９１ | ２７１，１３３，２０２．４１ |
| 所有者权益合计 | １８，０６９，７７４，８２７．８６ | ２，３９２，１４８，５０２．５６ |
| 负债和所有者权益总计 | １８，１９５，５７０，２７６．７２ | ２，５６３，９３５，７４４．８０ |
| 项目 | ２００７年 | ２００６年 （２００６．８．２２－２００６．１２．３１） |
| 一、收入 | １，８８３，１６７，７５２．４５ | ５７８，５５６，３２０．０１ |
| １．利息收入（合计） | １８，５９１，６９４．３０ | ３，２０４，４３６．３９ |
| 其中：存款利息收入 | ９，１８９，６０２．７４ | ２，０２３，０４６．３９ |
| 债券利息收入 | ９，４０２，０９１．５６ | － |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | － | １，１８１，３９０．００ |
| ２．投资收益（合计） | ９４７，３５７，９３６．８３ | ３８２，２６１，０１９．１１ |
| 其中：股票投资收益 | ９４１，３７０，０２０．２２ | ３８１，７５５，３２１．５３ |
| 债券投资收益 | （８１６，７２０．９６） | － |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具收益 | ８２，８４４．１１ | － |
| 股利收益 | ６，７２１，７９３．４６ | ５０５，６９７．５８ |
| ３．公允价值变动收益 | ９１１，８８９，３４８．３５ | １９２，１６８，１９４．０５ |
| ４．其他收入 | ５，３２８，７７２．９７ | ９２２，６７０．４６ |
| 二、费用 | １８６，６４６，９７８．１９ | ２２，２２０，３７１．６４ |
| １．管理人报酬 | ８６，６０２，７３１．８９ | ８，３０９，２４４．９１ |
| ２．托管费 | １４，４３３，７８８．６４ | １，３８４，８７４．１５ |
| ３．销售服务费 | － | － |
| ４．交易费用 | ８３，８９８，４３６．０１ | １２，３８６，８１８．５８ |
| ５．利息支出 | １，２６５，３０３．２５ | － |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | １，２６５，３０３．２５ | － |
| ７．其他费用 | ４４６，７１８．４０ | １３９，４３４．００ |
| 三、利润总额 | １，６９６，５２０，７７４．２６ | ５５６，３３５，９４８．３７ |
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购价格 | 期末估值单价 | 数量 | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| ６０１０８８ | 中国神华 | ２００７－０９－２７ | ２００８－０１－０９ | 网下认购 | ３６．９９ | ６５．６１ | ７５５，４６０ | ２７，９４４，４６５．４０ | ４９，５６５，７３０．６０ |
| ６０１６０１ | 中国太保 | ２００７－１２－１８ | ２００８－０３－２６ | 网下认购 | ３０．００ | ４９．４５ | ７５０，５２２ | ２２，５１５，６６０．００ | ３７，１１３，３１２．９０ |
| ６０１８５７ | 中国石油 | ２００７－１０－３０ | ２００８－０２－０５ | 网下认购 | １６．７０ | ３０．９６ | ２，０９０，０００ | ３４，９０３，０００．００ | ６４，７０６，４００．００ |
| ６０１８６６ | 中海集运 | ２００７－１２－０７ | ２００８－０３－１２ | 网下认购 | ６．６２ | １２．１５ | ２，３４８，１９２ | １５，５４５，０３１．０４ | ２８，５３０，５３２．８０ |
| ００２１８０ | 万 力 达 | ２００７－１０－３１ | ２００８－０２－１３ | 网下认购 | １３．８８ | ３４．３９ | ３１，３７２ | ４３５，４４３．３６ | １，０７８，８８３．０８ |
| ００２１８９ | 利达光电 | ２００７－１１－１９ | ２００８－０３－０３ | 网下认购 | ５．１０ | １４．７０ | ２４，７１０ | １２６，０２１．００ | ３６３，２３７．００ |
| ００２１９４ | 武汉凡谷 | ２００７－１１－２８ | ２００８－０３－０７ | 网下认购 | ２１．１０ | ５１．９１ | ３３，００１ | ６９６，３２１．１０ | １，７１３，０８１．９１ |
| ００２１９６ | 方正电机 | ２００７－１２－０４ | ２００８－０３－１２ | 网下认购 | ７．４８ | ２４．３８ | ９，８８０ | ７３，９０２．４０ | ２４０，８７４．４０ |
| ００２２０２ | 金风科技 | ２００７－１２－１８ | ２００８－０３－２６ | 网下认购 | ３６．００ | １４０．４５ | ４０，８６６ | １，４７１，１７６．００ | ５，７３９，６２９．７０ |
| １２６００８ | ０８上汽债 | ２００７－１２－１９ | ２００８－０１－０８ | 分离式可转债认购 | ７１．２７ | ７１．８０ | １０，９７０ | ７８１，８０６．９３ | ７８７，６４６．００ |
| ５８００１６ | 上汽ＣＷＢ１ | ２００７－１２－１９ | ２００８－０１－０８ | 分离式可转债认购 | ７．９８ | ９．０８５７ | ３９，４９２ | ３１５，１９３．０７ | ３５８，８１２．４６ |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌 日期 | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量 | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| ６００４１５ | 小商品城 | ２００７－１２－１１ | 重大事项 | ８６．５９ | ２００８－０３－０５ | ９５．２５ | ４５９，６６７ | ３４，７０４，８５５．４８ | ３９，８０２，５６５．５３ |
| ０００９３７ | 金牛能源 | ２００７－１２－２１ | 重要事项未公告 | ２８．１１ | ２００８－０１－０２ | ２９．９９ | ６８２，７０７ | ２１，１７９，５１５．８８ | １９，１９０，８９３．７７ |
| 关联方名称 | 与本基金关系 | 发生的变化 |
| 长城基金管理有限公司 | 本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金注册与登记机构、本基金销售机构 | 无 |
| 中国农业银行 | 本基金托管人、本基金销售机构 | 无 |
| 长城证券有限责任公司 | 本基金管理人的主要股东、租赁交易席位、本基金销售机构 | 无 |
| 东方证券股份有限公司 | 本基金管理人的股东、本基金销售机构 | 无 |
| 西北证券有限责任公司＊ | 本基金管理人的股东 | 从２００７年５月２５日起，西北证券有限责任公司不再属于本基金管理人股东 |
| 中原信托有限公司 | 本基金管理人的股东 | 无 |
| 北方国际信托投资股份有限公司 | 本基金管理人的股东 | 无 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 本基金管理人主要股东控制的机构 | 无 |
| 关联方名称 | 项目 | 本期数 | 上期数 | ||
| 金额 | 占总额比例 | 金额 | 占总额比例 | ||
| １．股票投资成交金额 | |||||
| ①长城证券有限责任公司 | 年成交量 | ４，９９２，８０８，８５６．３４ | ２１．４６％ | １，８０４，９２６，９４２．４１ | ２９．９７％ |
| 合计 | ４，９９２，８０８，８５６．３４ | ２１．４６％ | １，８０４，９２６，９４２．４１ | ２９．９７％ | |
| ２．债券投资成交金额 | |||||
| ①长城证券有限责任公司 | 年成交量 | ４１９，９９９，９２４．７５ | ４５．０４％ | －－－ | －－－ |
| 合计 | ４１９，９９９，９２４．７５ | ４５．０４％ | －－－ | －－－ | |
| ３．回购交易 | |||||
| ①长城证券有限责任公司 | 年成交量 | －－－ | －－－ | ２，０６４，６００，０００．００ | １００．００％ |
| 合计 | －－－ | －－－ | ２，０６４，６００，０００．００ | １００．００％ | |
| ４．支付的佣金 | |||||
| ①长城证券有限责任公司 | 支付年佣金 | ４，０８９，８４９．０６ | ２１．７６％ | １，４６６，１３９．８９ | ３０．０４％ |
| 合计 | ４，０８９，８４９．０６ | ２１．７６％ | １，４６６，１３９．８９ | ３０．０４％ | |
| 关联方名称 | 本期数 | 上期数 | 计算标准 | 计算方式 |
| 长城基金管理有限公司 | ８６，６０２，７３１．８９ | ８，３０９，２４４．９１ | 年费率１．５％ | 按前一天基金资产净值乘以费率每天计提 |
| 中国农业银行 | 14,433,788.64 | 1,384,874.15 | 年费率2．５％。 | |
| 合计 | １０１，０３６，５２０．５３ | ９，６９４，１１９．０６ |
| 关联方名称 | 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 中国农业银行 | 银行存款 | １，５４６，８８４，２９６．１８ | ４９９，４５２，５９２．８４ |
| 关联方名称 | 项目 | 本期数 | 上期数 |
| 中国农业银行 | 存款利息收入 | ８，１３２，１４０．５９ | １，９７６，１８６．７３ |
| 往来项目 | 关联方名称 | 经济内容 | 期末数 | 期初数 |
| 应付管理人报酬 | 长城基金管理有限公司 | 管理费 | ２１，９０９，３５６．０２ | ２，１７４，４２５．８８ |
| 应付托管费 | 中国农业银行 | 托管费 | ３，６５１，５５９．３５ | ３６２，４０４．３１ |
| 应付交易费用 | 长城证券有限责任公司 | 佣金 | ３，０１２，５５８．６７ | １，１４３，８６６．９２ |
| 应收利息 | 中国农业银行 | 存款利息 | ５０３，８７４．３５ | １４０，９２３．２９ |
| 合计 | ２９，０７７，３４８．３９ | ３，８２１，６２０．４０ |
| 项目 | （基金合同生效日） 所有者权益 | 至２００６年１２月３１日 净损益 | ２００６年１２月３１日 所有者权益 |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | －－－ | ３６４，１６７，７５４．３２ | ２，３９２，１４８，５０２．５６ |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（附注２（ｂ）） | －－－ | １９２，１６８，１９４．０５＊ | －－－ |
| 按企业会计准则列报的金额 | －－－ | ５５６，３３５，９４８．３７ | ２，３９２，１４８，５０２．５６ |
| 项目 | ２００７年１月１日 所有者权益 | 至２００７年６月３０日 止期间净损益 | ２００７年６月３０日 所有者权益 |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | ２，３９２，１４８，５０２．５６ | ７７０，９４０，７８６．４３ | １，２１５，５２２，０８５．７５ |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（附注２（ｂ）） | －－－ | １９，８６０，８０６．６０＊ | －－－ |
| 按企业会计准则列报的金额 | ２，３９２，１４８，５０２．５６ | ７９０，８０１，５９３．０３ | １，２１５，５２２，０８５．７５ |
| 项目 | （基金合同生效日） 至２００６年１２月３１日股票交易费用 | 至２００６年１２月３１日 股票投资收益（原利润表“股票差价收入”） | （基金合同生效日） 至２００６年１２月３１日卖出股票成本总额（见附注４注释７） |
| 按原会计准则列报的金额 | ０．００ | ３６９，３６８，５０２．９５ | １，９７４，４５４，１６８．９７ |
| 按新企业会计准则调整的金额 | １２，３８６，８１８．５８＊ | １２，３８６，８１８．５８＊ | －７，５５６，１５０．９５＊＊ |
| 按新会计准则列报的金额 | １２，３８６，８１８．５８ | ３８１，７５５，３２１．５３ | １，９６６，８９８，０１８．０２ |
| 项目 | ２００７年１月１日 至２００７年６月３０日股票交易费用 | 至２００７年６月３０日 股票投资收益（原利润表“股票差价收入”） | 至２００７年６月３０日 卖出股票成本总额 |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | －－－ | ７７５，８６２，１５１．２９ | ２，９８６，５１５，８５２．４８ |
| 按新会计准则调整的金额 | １３，８７１，１２５．２８＊ | １３，８７１，１２５．２８＊ | －５，１１０，０３８．０２＊＊ |
| 按新会计准则列报的金额 | １３，８７１，１２５．２８ | ７８９，７３３，２７６．５７ | ２，９８１，４０５，８１４．４６ |
| 序号 | 资产项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
| １ | 股 票 | １４，７３１，１６３，６０７．３１ | ８０．９６％ |
| ２ | 债 券 | １，８３６，８１８，５７６．６０ | １０．０９％ |
| ３ | 权 证 | ３５８，８１２．４６ | ０．００％ |
| ４ | 资产支持证券 | ０．００ | ０．００％ |
| ５ | 银行存款及清算备付金合计 | １，５６８，８３２，１２８．９３ | ８．６２％ |
| ６ | 其他资产 | ５８，３９７，１５１．４２ | ０．３２％ |
| 资产总值 | １８，１９５，５７０，２７６．７２ | １００．００％ |
长城安心回报混合型证券投资基金
2007年年度报告摘要
报告期间： ２００７年１月１日至１２月３１日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行
（下转D117版）