分 类	市值（元）	占基金资产净值比例
Ａ 农、林、牧、渔业	８５，７２９，３７２．５９	０．４７％
Ｂ 采掘业	１，８２９，６８４，８０６．３９	１０．１３％
Ｃ 制造业	６，１１３，４６３，８４０．２７	３３．８３％
Ｃ０ 食品、饮料	７４４，３８６，５５１．３６	４．１２％
Ｃ１ 纺织、服装、皮毛	０．００	０．００％
Ｃ２ 木材、家具	０．００	０．００％
Ｃ３ 造纸、印刷	０．００	０．００％
Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料	１，２０９，０９２，６５２．１１	６．６９％
Ｃ５ 电子	８５，５１７，０１２．０４	０．４７％
Ｃ６ 金属、非金属	１，２９５，８３５，３４３．１６	７．１７％
Ｃ７ 机械、设备、仪表	２，２８９，８４６，１３５．２５	１２．６７％
Ｃ８ 医药、生物制品	４８７，８６４，２１１．７０	２．７０％
Ｃ９９ 其他制造业	９２１，９３４．６５	０．０１％
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业	１１０，８９９，７３３．８７	０．６１％
Ｅ 建筑业	５５，２６３，１５１．６８	０．３１％
Ｆ 交通运输、仓储业	１，４７４，２９４，３５４．６４	８．１６％
Ｇ 信息技术业	３４７，６９８，９９２．７０	１．９２％
Ｈ 批发和零售贸易	１１４，８５４，６６１．７２	０．６４％
Ｉ 金融、保险业	４，３９４，９３５，２８７．３２	２４．３２％
Ｊ 房地产业	８７，１９２，０８７．９７	０．４８％
Ｋ 社会服务业	０．００	０．００％
Ｌ 传播与文化产业	２２，７９４，０００．００	０．１３％
Ｍ 综合类	９４，３５３，３１８．１６	０．５２％
合计	１４，７３１，１６３，６０７．３１	８１．５２％

（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	期末市值（元）	占基金资产净值比例
１	６０００００	浦发银行	１６，３１３，１６３	８６１，３３５，００６．４０	４．７７％
２	６０００３６	招商银行	１８，５５５，４６８	７３５，３５３，１９６．８４	４．０７％
３	６０００１６	民生银行	４１，０５４，１６７	６０８，４２２，７５４．９４	３．３７％
４	６０００２８	中国石化	１９，６９１，７７９	４６１，３７８，３８１．９７	２．５５％
５	０００７９２	盐湖钾肥	５，９１５，８９５	４６０，７２９，９０２．６０	２．５５％
６	６０１３１８	中国平安	３，７３０，７６７	３９５，８３４，３７８．７０	２．１９％
７	６００３０９	烟台万华	９，６６６，０９４	３６７，７９４，８７６．７０	２．０４％
８	６０００２９	南方航空	１３，０４８，１２１	３６４，５６４，５００．７４	２．０２％
９	６０１００６	大秦铁路	１３，９５１，１４８	３５７，４２８，４１１．７６	１．９８％
１０	６０１９３９	建设银行	３６，１９３，２００	３５６，５０３，０２０．００	１．９７％

注：以上股票名称以２００７年１２月２８日公布的股票简称为准。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

（四）投资组合的重大变动

１、本报告期内累计买入价值占期初基金资产净值比例２％以上股票明细如下：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额（元）	占期初基金资产净值的比例
１	６０００００	浦发银行	７０１，２１６，２０４．９１	２９．３１％
２	６０００３６	招商银行	５９６，５６６，０５３．３３	２４．９４％
３	６０００１６	民生银行	５７３，６１２，３１４．３０	２３．９８％
４	６０１３１８	中国平安	５１５，５４１，３３８．５４	２１．５５％
５	６００３０９	烟台万华	４５２，１９３，２７４．１９	１８．９０％
６	６０００２８	中国石化	４２２，０３０，７４３．８０	１７．６４％
７	６０００５０	中国联通	３８３，３９９，２１４．３２	１６．０３％
８	０００００１	深发展Ａ	３６４，９１８，７７３．８２	１５．２５％
９	６０１９３９	建设银行	３３７，７６９，０４９．７５	１４．１２％
１０	６０００２９	南方航空	３３７，３１４，６８８．２５	１４．１０％
１１	０００７９２	盐湖钾肥	３３３，６５８，７２１．２２	１３．９５％
１２	６０１３９８	工商银行	３２２，０５０，７３１．４６	１３．４６％
１３	６０１１６６	兴业银行	３１９，５３３，９７９．３３	１３．３６％
１４	０００８９８	鞍钢股份	３１８，３８９，７４９．４４	１３．３１％
１５	６０１００６	大秦铁路	３０６，９５０，２２６．３９	１２．８３％
１６	０００５６８	泸州老窖	３０５，５２６，９７４．６２	１２．７７％
１７	０００００２	万 科Ａ	３００，３５９，１３０．８４	１２．５６％
１８	６００１５０	中国船舶	２９６，４２９，３７４．２２	１２．３９％
１９	６０００３０	中信证券	２９１，５９７，４５２．７６	１２．１９％
２０	０００９８３	西山煤电	２８２，４３１，０１７．８７	１１．８１％
２１	６００７８６	东方锅炉	２７９，５６３，０６７．５４	１１．６９％
２２	６０００１９	宝钢股份	２７９，３８９，８２４．６７	１１．６８％
２３	６０１６２８	中国人寿	２７１，７１９，４４２．４９	１１．３６％
２４	６００６８５	广船国际	２６５，８３３，１０４．０２	１１．１１％
２５	６００１４３	金发科技	２５３，７０９，７３９．９７	１０．６１％
２６	６０１９１９	中国远洋	２４６，３２６，９２８．０１	１０．３０％
２７	６００６６０	福耀玻璃	２４５，１８７，００３．６１	１０．２５％
２８	０００５２８	柳    工	２３３，９５５，７８７．５１	９．７８％
２９	６０００２６	中海发展	１９９，９４４，７０４．１９	８．３６％
３０	０００１５７	中联重科	１８７，８５６，６６４．５５	７．８５％
３１	６００００５	武钢股份	１８４，６５２，０２７．２８	７．７２％
３２	６００８８７	伊利股份	１７２，４１８，４９５．７４	７．２１％
３３	０００５２７	美的电器	１７１，８３１，８８７．０３	７．１８％
３４	０００４０１	冀东水泥	１６３，５８５，９２１．３５	６．８４％
３５	６００５１９	贵州茅台	１６２，２２６，３３２．７５	６．７８％
３６	０００６８０	山推股份	１５９，８４４，９３７．８２	６．６８％
３７	６０１０８８	中国神华	１５１，０８４，０１６．５７	６．３２％
３８	６００３６２	江西铜业	１５１，０７６，８７２．３８	６．３２％
３９	６００７３９	辽宁成大	１３６，８５３，４１４．６８	５．７２％
４０	００００１２	南 玻Ａ	１３４，０１０，７２０．７２	５．６０％

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４１	６０１１１１	中国国航	１３１，６４７，１５２．４２	５．５０％
４２	６０００５８	五矿发展	１２８，８５２，９６５．９８	５．３９％
４３	６００７６１	安徽合力	１１７，０４３，６１６．８８	４．８９％
４４	０００５８１	威孚高科	１１４，３４８，７３７．４７	４．７８％
４５	６００５９６	新安股份	１１３，９８７，７７３．７７	４．７７％
４６	６００２１９	南山铝业	１１２，４５５，０７６．９０	４．７０％
４７	６０１６６６	平煤天安	１０８，９６７，０１４．０５	４．５６％
４８	６００１０４	上海汽车	１０２，７６３，０４４．９１	４．３０％
４９	０００６２３	吉林敖东	９７，６１９，７２１．９７	４．０８％
５０	６０００１５	华夏银行	９６，１１３，１８９．７１	４．０２％
５１	０００８００	一汽轿车	９６，０８９，４５５．５０	４．０２％
５２	６０１３２８	交通银行	９３，９０２，４９７．１８	３．９３％
５３	６０００７５	新疆天业	９０，８９６，２６３．４０	３．８０％
５４	６０１６００	中国铝业	８６，８７２，５３３．０６	３．６３％
５５	６０００８７	南京水运	８５，０３０，７００．０４	３．５５％
５６	６０００２２	济南钢铁	８４，９２０，５７６．５２	３．５５％
５７	０００６６６	经纬纺机	８４，５６１，６８５．１０	３．５３％
５８	００２０３８	双鹭药业	８４，２１１，２１３．５７	３．５２％
５９	６０１８５７	中国石油	８３，５８３，５００．００	３．４９％
６０	６００１８８	兖州煤业	７９，６０９，６８８．５１	３．３３％
６１	０００８６９	张 裕Ａ	７９，３０２，９４３．５９	３．３２％
６２	６００５８３	海油工程	７６，９００，４８６．０２	３．２１％
６３	６０００３７	歌华有线	７５，１６０，８８４．８２	３．１４％
６４	６００２７６	恒瑞医药	７２，９８０，４８５．１５	３．０５％
６５	０００９３３	神火股份	７１，２２８，５３２．６０	２．９８％
６６	０００８２５	太钢不锈	６８，２８４，３１９．５７	２．８５％
６７	６００４７８	力元新材	６５，１２４，８５７．３９	２．７２％
６８	００２００７	华兰生物	６４，４４５，４７０．５３	２．６９％
６９	６００１６１	天坛生物	６０，９７１，８６９．４９	２．５５％
７０	０００７０９	唐钢股份	６０，５０４，０７１．８７	２．５３％
７１	６００３２５	华发股份	６０，２５７，２７９．１４	２．５２％
７２	０００５３７	广宇发展	６０，０４９，２０９．８１	２．５１％
７３	０００７６１	本钢板材	５８，５０３，８４９．６３	２．４５％
７４	６００１２３	兰花科创	５７，２２３，８３９．５２	２．３９％
７５	６０１６９９	潞安环能	５５，９１２，７７１．７８	２．３４％
７６	６００３４８	国阳新能	５４，３９２，８７５．０８	２．２７％
７７	６０００１７	日 照 港	５３，６４７，７７７．５９	２．２４％
７８	０００８７６	新 希 望	５１，６５１，３４１．３６	２．１６％
７９	６００１９５	中牧股份	５１，０６９，３００．８９	２．１３％
８０	６００９７０	中材国际	５０，９０９，１２２．３９	２．１３％
８１	６００５０８	上海能源	５０，２０２，５３１．４７	２．１０％
８２	６００８１５	厦工股份	５０，１６１，４３１．９５	２．１０％
８３	６００８０１	华新水泥	４９，５４５，１４３．２４	２．０７％
８４	６０１００１	大同煤业	４９，１６０，００８．９５	２．０６％

    注：本表中本期累计买入金额在２００７年１月１日至６月３０日按２００１年９月１２日颁布的《证券投资基金会计核算办法》计算，２００７年７月１日至１２月３１日按２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》计算。

２、本报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值比例２％以上股票明细如下：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值的比例
１	６０００１９	宝钢股份	３６０，８２２，６５５．３８	１５．０８％
２	６０００５０	中国联通	３０７，４２１，１６３．００	１２．８５％
３	６００００５	武钢股份	２９２，７１３，１５８．３５	１２．２４％
４	０００００２	万 科Ａ	２７６，０９９，３２８．２０	１１．５４％
５	６０００１６	民生银行	２１８，２４８，７０５．４２	９．１２％
６	６０００３６	招商银行	２１０，６０６，０２６．６８	８．８０％
７	６０１６２８	中国人寿	１７３，４９９，０７６．４７	７．２５％
８	６０００５８	五矿发展	１６９，５４６，５７４．９６	７．０９％
９	６００８８７	伊利股份	１４９，６５６，７０５．２６	６．２６％
１０	６０００１５	华夏银行	１４１，２６３，８８７．７５	５．９１％
１１	６００７１７	天津港	１２８，９８０，７２８．８３	５．３９％
１２	６０００００	浦发银行	１２５，６８７，５０４．４４	５．２５％
１３	００００８８	盐 田 港	１２１，２６７，１１０．８８	５．０７％
１４	６０１３１８	中国平安	１０５，４６８，４６９．２９	４．４１％
１５	００００８９	深圳机场	１００，１３９，１９２．２０	４．１９％
１６	６００１１８	中国卫星	９２，２６４，０５３．１３	３．８６％
１７	０００４１０	沈阳机床	８５，９９３，７８８．６２	３．５９％
１８	６００３６０	华微电子	８４，３５６，３８９．４０	３．５３％
１９	６０１６００	中国铝业	８４，０８０，４７４．３０	３．５１％
２０	６００１０４	上海汽车	７９，８８６，８７３．５４	３．３４％
２１	０００７０９	唐钢股份	７８，６７３，６８０．０８	３．２９％
２２	６０００３０	中信证券	７２，９８０，３２６．７７	３．０５％
２３	０００８９８	鞍钢股份	７０，９７１，９６７．５６	２．９７％
２４	０００４０２	金 融 街	６９，５７６，３２９．６４	２．９１％
２５	０００８２５	太钢不锈	６７，９０９，２３４．８４	２．８４％
２６	６００３０９	烟台万华	６７，５３０，６１７．７１	２．８２％
２７	６０００１７	日照港	６７，３４８，７８８．０３	２．８２％
２８	６０００３７	歌华有线	６６，８３３，４０５．８３	２．７９％
２９	６０１９８８	中国银行	６５，００９，４８８．３６	２．７２％
３０	００２０２１	中捷股份	６３，８９３，３１６．４４	２．６７％
３１	００２０６５	东华合创	６１，０６９，０１５．３６	２．５５％
３２	００２０３８	双鹭药业	６０，９７６，１４５．１７	２．５５％
３３	６００８６７	通化东宝	６０，６４７，４６２．３６	２．５４％
３４	６００１９５	中牧股份	６０，３１４，４１５．２７	２．５２％
３５	０００４０１	冀东水泥	６０，１１２，１５３．８５	２．５１％
３６	６００００４	白云机场	５８，３５４，９２６．３９	２．４４％
３７	６００４９７	驰宏锌锗	５７，９７７，９６７．１３	２．４２％
３８	００２０４１	登海种业	５７，７５４，００６．２８	２．４１％
３９	６００４３８	通威股份	５６，９２４，２３７．５５	２．３８％
４０	６０００８６	东方金钰	５５，１７５，９６４．６４	２．３１％
４１	６００１４３	金发科技	５４，９１２，０３０．１２	２．３０％
４２	６００５８３	海油工程	５１，４６３，８５０．８６	２．１５％
４３	６００７３９	辽宁成大	４８，９３３，３０７．３１	２．０５％
４４	６０００２７	华电国际	４８，１９５，３６２．５９	２．０１％

    注：本表中本期累计卖出金额按实际证券清算款计算。

３、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

证券公司	席位数量	证券交易量（元）				证券交易量比例（％）
		股票	债券	回购	权证	股票	债券	回购	权证
长城证券	１	４，９９２，８０８，８５６．３４	４１９，９９９，９２４．７５	０．００	０．００	２１．４６	４５．０４	０．００	０．００
华西证券	１	５６９，４６４，２６５．８０	９０，１８８，５０２．１０	０．００	１，２５９，４４０．００	２．４５	９．６７	０．００	４８．４０
银河证券	１	３，００７，０１４，３８０．４２	０．００	０．００	０．００	１２．９３	０．００	０．００	０．００
中信建投	１	７，２４３，２９５，３４５．７７	５１，１２２，９６５．５９	１６０，０００，０００．０００	０．００	３１．１４	５．４８	２１．０５	０．００
国信证券	１	３，５３４，０９０，２８２．９８	０．００	０．００	０．００	１５．１９	０．００	０．００	０．００
华宝证券	１	１，４８１，８８０，４１２．０４	１９２，１７３，３５５．１２	４００，０００，０００．００	０．００	６．３７	２０．６１	５２．６３	０．００
国盛证券	１	２，４３４，３２３，５６２．８６	１７８，９９９，０８１．１０	２００，０００，０００．００	１，３４２，４８５．８０	１０．４６	１９．２０	２６．３２	５１．６０
合 计	７	２３，２６２，８７７，１０６．２１	９３２，４８３，８２８．６６	７６０，０００，０００．００	２，６０１，９２５．８０	１００．００	１００．００	１００．００	１００．００

注：本表中数据统计的口径与上述两表一致。

（五）按品种分类的债券组合

    

    

    

    

    

    

项目	金额（元）
报告期内买入股票总成本	１７，２６９，７７４，４２０．２３
报告期内卖出股票总收入	６，３００，０８４，８３４．８３

（六）基金投资前五名债券明细

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序 号	债券类别	市值（元）	占基金资产净值比例
１	央行票据	１，１８８，１１４，０００．００	６．５８％
２	国债	５９７，９３６，９３０．６０	３．３１％
３	政策性金融债	４９，９８０，０００．００	０．２８％
４	企业债	７８７，６４６．００	０．００％
合 计：		１，８３６，８１８，５７６．６０	１０．１７％

（七）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

（八）投资组合报告附注

１、本报告期内需说明的证券投资决策程序

（１）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

（２）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

２、其他资产的构成：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

债券代码	债券名称	市值 （元）	占基金资产净值比例
０７０１１８	０７央行票据１８	４８５，７５０，０００．００	２．６９％
０１０１１２	２１国债⑿	３８１，７３３，３１７．００	２．１１％
０７０１Ｃ７	０７央行票据１２７	２８８，５７０，０００．００	１．６０％
０１０１１０	２１国债⑽	２１６，２０３，６１３．６０	１．２０％
０７０１０９	０７央行票据０９	２１３，９９４，０００．００	１．１８％

３、本基金报告期末未持有可转换债券。

４、投资分离交易可转债情况：

本期本基金以老股东身份认购上汽分离债数量为１０，９７０张，成本为１，０９７，０００．００元。经拆分后，获企业债０８上汽债（代码：１２６００８）１０，９７０张，成本７８１，８０６．９３元；获权证上汽ＣＷＢ１数量３９，４９２份，成本３１５，１９３．０７元。

５、本基金本报告期内权证投资情况：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	项目	金额（元）
１	交易保证金	５００，０００．００
２	应收利息	２４，３２２，９４８．５９
３	应收申购款	３３，５７４，２０２．８３
	合计	５８，３９７，１５１．４２

注①：上汽ＣＷＢ１本期买入数为本基金以老股东身份认购上汽分离债所附的认股权证数量。

６、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第九节 基金份额持有人户数、持有人结构

１、基金份额持有人户数

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

权证代码	权证名称	获得认购（沽）权证数量（份）	期间买入数量（份）	买入成本总额（元）	期间卖出数量（份）	卖出收入 （元）	期末数量（份）
５８０００９	伊利ＣＷＢ１	０	６９，２００	１，２５９，５３７．６２	６９，２００	８２，８４４．１１	０
５８００１６	上汽ＣＷＢ１	３９，４９２		３１５，１９３．０７	０	０．００	３９，４９２

２、基金份额持有人结构

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	项目	户数／份额
１	本基金报告期内份额持有人户数	８８７，８１０（户） （户）
２	平均每户持有基金份额	１９，３４３．７２（份） （份）

３、期末本基金管理人从业人员投资本开放式基金的情况

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	项目	份额（份）	占总份额比例
１	机构投资者持有基金份额	４７６，８７７，３７２．１３	２．７８％
２	个人投资者持有基金份额	１６，６９６，６７４，９２９．７０	９７．２２％

第十节 开放式基金份额变动

    

    

    

    

    

    

项目	期末持有本开放式基金份额的总量（份）	占本基金总份额比例
本基金管理人持有本基金的所有从业人员	２８，３０４．０８	０．０００２％

第十一节 重大事件揭示

（一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。

（二）经长城基金管理有限公司股东会２００７年第一次审议通过，选举桑煜先生任公司监事，李建中先生不再任公司监事；选举杨玉成先生任公司董事，贺若先先生不再任公司董事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第二次会议审议通过，同意麦建光先生辞去公司独立董事，聘任谢志华先生任公司独立董事，选举韩刚先生任公司监事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第六次会议审议通过，选举王国斌先生任公司董事，杨玉成先生不再担任公司董事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第七次会议审议通过，吕莉女士不再担任公司董事，杨传益女士不再担任公司监事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第八次会议审议通过，批准邹平先生、龙熙霖先生不再担任公司董事，选举杨平先生、赵玉华先生任公司董事。监管部门对以上任命无异议。

（三）本报告期内，托管人行长变更。

依据国务院文件，２００７年６月１６日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。

（四）本报告期内，托管人注册地址变更。

托管人已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路甲２３号变更为北京市东城区建国门内大街６９号。

（五）本报告期内本基金管理人办公地址及注册地址由“深圳市福田区深南中路２０６６号华能大厦２５层”变更为“深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层”。

（六）本基金投资组合策略在本报告期内未改变。

（七）本基金本报告期于２００７年３月２７日进行分红，共计分红金额达每１０分基金份额０．５元。

（八）报告期内基金会计事务所未更换；本报告期支付本基金聘任的会计师事务所２００６年度审计服务费肆万元；截止本报告期末，该会计师事务所已为本基金提供审计服务壹年零伍个月。

（九）报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚情况。

（十）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

１、 股票及债券、回购交易量

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	项目	份额（份）
１	合同生效日的份额总额	１，４１６，５４８，０６７．７４
２	期初基金份额总额	２，１２１，０１５，３００．１５
３	加：本期申购基金份额总额	１４，６６３，２６４，３２７．８７
４	本期拆分增加的基金份额	３，９２５，２１７，０７２．９７
５	减：本期赎回基金份额总额	３，５３５，９４４，３９９．１６
６	期末基金份额总额	１７，１７３，５５２，３０１．８３

２、支付佣金

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

证券公司名称	支付佣金金额（元）	占报告期佣金总量的比例（％）
长城证券	４，０８９，８４９．０６	２１．７６
华西证券	４６６，０５１．１４	２．４８
银河证券	２，３３３，６２１．１５	１２．４２
华宝证券	１，２１１，２１５．１４	６．４４
中信建投	５，９３８，１５７．８９	３１．５９
国信证券	２，７６５，４４３．３２	１４．７１
国盛证券	１，９９３，３２５．１７	１０．６０
合    计	１８，７９７，６６２．８７	１００．００

３、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	证券公司	变更情况
１	国盛证券	新增上海席位
２	华宝证券	富成证券名称改为华宝证券

４、专用席位的选择标准和程序

本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

（十一）其他重要事项

１、２００７年１月９日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金关于长城安心回报基金重新开放申购的公告》。

２、２００７年１月１８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加世纪证券有限责任公司为代销机构的公告》。

３、２００７年１月１９日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金季度报告（２００６年第４季度）》。

４、２００７年２月６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于督察长任职的公告》。

５、２００７年３月２２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金第四次分红公告》。

６、２００７年３月２９日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金２００６年年报摘要》。

７、２００７年４月３日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要》。

８、２００７年４月２０本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金２００７年１季度报告》。

９、２００７年５月８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司办公地址变更公告》。

１０、２００７年５月１６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于调整旗下开放式基金申购费用及申购份额计算方法的公告》。

１１、２００７年５月１６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于修改长城安心回报混合型基金基金合同的公告》。

１２、２００７年６月９日本基金管理人在证券时报上刊登了《关于长城基金管理有限公司股权、注册地址变更的公告》。

１３、２００７年７月２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过交通银行股份有限公司网上银行前端申购实行费率优惠的公告》。

１４、２００７年７月２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金关于增加交通银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告》。

１５、２００７年７月２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过交通银行股份有限公司开办定期定额投资业务的公告》。

１６、２００７年７月１９日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金２００７年第２季度报告》。

１７、２００７年８月２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中国建设银行网上银行基金交易营销活动的公告》。

１８、２００７年８月２５日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金２００７年半年度报告摘要》。

１９、２００７年８月２９日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金实施基金份额拆分和限量持续销售活动的公告》。

２０、２００７年９月６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于提前结束长城安心回报混合型证券投资基金持续销售活动并暂停申购和转换转入业务的公告》。

    ２１、２００７年９月７日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于长城安心回报混合型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》。

２２、２００７年９月７日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于长城安心回报混合型证券投资基金申购申请确认比例的公告》。

２３、２００７年９月２５日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增聘杨建华先生为“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理的公告》。

２４、２００７年９月２６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金关于修改久嘉证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金基金合同的公告》。

２５、２００７年９月２８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于参与交通银行基金“定期定额申购”推广活动的公告》。

２６、２００７年９月２８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报基金更新的招募说明书摘要（２００７年第２号）》。

２７、２００７年１０月１６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于恢复长城安心回报混合型证券投资基金日常申购及转换转入业务的公告》。

２８、２００７年１０月２４日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城安心回报混合型证券投资基金２００７年第三季度报告》。

２９、２００７年１０月２６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于旗下开放式基金通过广州证券有限责任公司开办定期定额投资业务的公告》。

３０、２００７年１０月３１日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加齐鲁证券有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告》。

３１、２００７年１０月３１日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过中国建设银行股份有限公司开办长城基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。

３２、２００７年１１月１日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过招商银行股份有限公司开办长城基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。

３３、２００７年１１月１５日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过华夏银行股份有限公司开办长城基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。

３４、２００７年１１月１６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构的公告》。

３５、２００７年１１月２３日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告》。

３６、２００７年１１月２８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过中国农行开办长城基金管理公司为旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。

３７、２００７年１１月２８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》。

３８、２００７年１２月１７日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于旗下开放式基金通过各代销券商机构开办定期定额投资业务的公告》。

３９、２００７年１２月１８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过中国光大银行开办旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。

４０、２００７年１２月２４日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于旗下基金通过国盛证券有限责任公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告》。

４１、本报告期刊登的其他公告。

    长城基金管理有限公司

二00八年三月二十六日