基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
披露日期： ２００８年３月２６日
第一节 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告内容的真实性、准确性与完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年３月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容的真实性、准确性和完整性，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
第二节 基金简介
（一）基金基本情况
基金名称：长城货币市场证券投资基金
基金简称：长城货币市场基金
交易代码：２００００３
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：２００５年５月３０日
报告期末基金份额总额： １，２０３，３０５，２１６．８５份
（二）基金投资基本情况
投资目标：在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定的收益。
投资策略：在严格控制风险的前提下，保证资金的安全性和高流动性，通过积极主动的三级资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。
业绩比较基准：本基金业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
（三）基金管理人
名称：长城基金管理有限公司
信息披露负责人：彭洪波
联系电话：０７５５－２３９８２３３８
传真：０７５５－２３９８２３２８
电子邮箱：ｓｕｐｐｏｒｔ＠ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
（四）基金托管人
名称： 华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）
信息披露负责人：郑鹏
联系电话：０１０－８５２３８４１８
传真：０１０－８５２３８６８０
电子邮箱：ｚｈｊｊｔｇｂ＠ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（五）信息披露方式
基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载年度报告正文的管理人互联网网址：ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告置备地点：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）新会计准则下基金近三年主要财务指标（２００５年５月３０日—２００７年１２月３１日）
单位：人民币元
■
重要提示：本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。本基金的收益分配为按日结转基金份额。
（二）基金净值表现
１、 长城货币市场基金本报告期净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表：
■
２、 长城货币市场基金自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
■
３、 长城货币市场基金净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比图
■
附注：本基金合同生效当年的净值收益率按当年实际存续期计算，计算期间为：２００５年５月３０日至２００５年１２月３１日。
（三）收益分配情况
本基金采用单位面值１．００元固定单位净值交易方式。根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。自基金合同生效以来的基金收益分配情况如下：
■
第四节 管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
１、基金管理人简介
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第１５家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（４０％）、东方证券股份有限公司（１５％）、西北证券有限责任公司（１５％）、北方国际信托投资股份有限公司（１５％）、中原信托投资有限公司（１５％）于２００１年１２月２７日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。２００７年５月２１日，经中国证监会批准，公司完成股权结构的调整，现有股东为长城证券有限责任公司（４７．０５９％）、东方证券股份有限公司（１７．６４７％）、北方国际信托投资股份有限公司（１７．６４７％）和中原信托有限公司（１７．６４７％）。２００７年１０月１２日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金和长城品牌优选股票型证券投资基金。
２、基金经理简介
刘海先生，１９７８年出生，ＣＦＡ，清华大学经济学学士。曾就职于深圳发展银行总行，任债券交易员。２００５年６月加入长城基金管理有限公司，任长城货币市场证券投资基金基金助理。２００６年３月起任长城货币市场证券投资基金基金经理。
长城货币市场证券投资基金历任基金经理如下：黄瑞庆先生自２００５年５月３０日至２００５年９月２４日任基金经理，王定元先生自２００５年９月２５日至２００６年３月８日任基金经理。
（二）基金运作遵规守信情况声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况，本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整，有效地保护了基金持有人利益。
（三）投资策略和业绩表现说明及解释
２００７年，中国经济整体面临增长速度过快的风险，通胀水平随之大幅上升。受央行持续加息政策的影响，债券市场表现不佳，各期限利率全年上涨幅度平均达到１０５个基点左右。
本基金通过对宏观经济面的认真分析，对今年债券市场可能面临的不利形势有着清醒的认识，在实际投资过程中始终注意控制利率风险，保持较低的组合久期，全年取得了３．２７９９％的投资回报。相对于中国债券总指数同期－０．９９％的跌幅，充分体现出货币市场基金所具备的低风险、收益稳健的特征。
具体在投资操作上，我们根据今年利率不断趋于上升的市场环境，一方面滚动投资于较短期限的债券，另一方面则增加了对以Ｓｈｉｂｏｒ为基准的浮动利率债券的投资，以充分享受到市场利率上升所带来的收益率提高的机会。针对市场利率上升可能导致信用利差的扩大，同时也考虑到保持组合更佳流动性的需要，今年我们大幅降低了对企业短期融资券的投资比例，相应增加央票和金融债的配置。此外在今年新股发行期间，我们抓住市场回购利率短期大幅上扬的有利机会进行有效的资金融出，从而也显著增强了基金的收益水平。
（四）２００８年宏观经济及货币市场展望
２００８年对中国经济而言将是较为关键的一年。对内既要防止高通胀全面化，也要防止经济增长过快，这就仍需要有从紧调控措施的出台。但同时对外又面临着次债危机下的全球经济减速，未来出口可能遭受较大负面影响。因此明年政府更需要增进各种政策之间的协调配合。可以预见到的是，人民币汇率将在调节贸易顺差方面起到更大的基础性作用，人民币将继续保持较快的升值速度。而为了实现抑制通胀，则更需要从紧货币政策的强力配合，其中对信贷的有效控制将会是重点。在经历２００７年连续６次加息之后，特别是在美国近期大幅降息的情况下，预计明年我国的加息次数将会大为减少。央行被动地需要更多利用数量化手段甚至行政手段来实现对信贷和货币供应量目标的控制。在此情况下，可能会对市场利率造成一定扭曲，因此对债券市场的伤害也将会减小。
预计明年货币市场总体收益率水平将比今年继续有所提高，债券收益率水平的增加足以对冲来自回购市场收益率的下降。在经济走势更趋分明的二季度左右可能会迎来较好的投资机会，固定利率债券的投资价值将会得到增强，同时信用利差也可能会重新收窄。本基金将及时根据市场形势的变化，继续遵循稳健的投资策略，同时采用灵活的投资方式，力争取得较高的投资回报。
第五节 托管人报告
托管人声明：在本报告期内，基金托管部严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、其他有关法律法规和基金合同的规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用的开支等方面，严格遵守了基金法等有关法律法规、在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人依法对基金年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查、认为其真实、准确和完整。
华夏银行股份有限公司
２００８年３月２０日
第六节 审计报告
深圳大华天诚会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
第七节 财务会计报告（已经审计）
（一）长城货币市场基金年度财务报表
１、 长城货币市场基金２００７年１２月３１日及２００６年１２月３１日资产负债表
■
附注： 基金份额净值１．００００元，基金份额总额１，２０３，３０５，２１６．８５份。
２、 长城货币市场基金本报告期及上年度可比期间的比较式利润表
■
３、长城货币市场基金本报告期及上年度可比期间的比较式所有者权益（基金净值）变动表
单位：人民币元
■
（二）长城货币市场基金年度财务报表附注
附注一．基金基本情况
长城货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）系由长城基金管理有限公司发起，经中国证券监督管理委员会以《关于同意长城货币市场证券投资基金募集的批复》（证监基金字［２００５］５２号）核准，于２００５年５月３０日成立的契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为２，９３４，８８７，１０４．３３份基金单位，基金管理人为长城基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长城货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购、中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
附注二．财务报表编制基准
本基金原以２００６年２月１５日以前颁布的企业会计准则、２００１年１１月２７日颁布的《金融企业会计制度》和２００１年９月１２日颁布的《证券投资基金会计核算办法》（以下合称“原会计准则和制度”）、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第２号－年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第３号－会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第５号《货币市场基金信息披露特别规定》及《长城货币市场证券投资基金基金合同》的规定编制财务报表。自２００７年７月１日起，本基金执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。２００７年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第５号《货币市场基金信息披露特别规定》及其他中国证监会颁布的相关规定以及《长城货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定编制的年度财务报表。
本财务报表按照《企业会计准则第３８号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯的项目的具体影响参见附注七。
附注三．重要会计政策
（１）．会计年度
本基金会计年度自公历１月１日至１２月３１日止。
（２）．记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
（３）． 基金资产和负债的分类原则
２００７年７月１日之前，基金资产和负债按其性质分类列示；自２００７年７月１日起，基金资产和负债按下列原则进行分类：
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有的债券投资按持有意图和持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；本基金目前持有的其他金融资产划分为应收款项。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
（４）．基金资产的估值原则
本基金资产的估值原则系依据《证券投资基金会计核算业务指引》和《长城货币市场证券投资基金基金合同》制定。
估值对象为基金所拥有的一切有价证券等资产。
Ａ．本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，于２００７年７月１日之前，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销；自２００７年７月１日起，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
Ｂ．基金持有的回购协议（封闭式回购）于２００７年７月１日之前，以融资金额列示，按协议利率在回购期限内逐日计提利息；自２００７年７月１日起，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
Ｃ．银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息。
Ｄ．基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
Ｅ．基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
Ｆ．在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法计价前，本基金暂不投资于交易所短期债券。
Ｇ．为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值计算的基金资产净值发生重大偏离，消除或减少因基金份额净值的背离导致基金份额持有人权益的稀释或其他不公平的结果，基金管理人于每一估值日计算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。当基金资产净值与按其他可参考公允价值计算的基金资产净值的偏离达到或超过基金资产净值的０．５０％时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。
Ｈ．如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法计价。即使存在上述情况，基金管理人若采用上述Ａ—Ｅ规定的方法为基金资产进行了计价，仍应被认为采用了适当的计价方法。
Ｉ．有新增事项，按国家相关法律法规规定估值。
（５）．证券投资基金成本计价方法
Ａ．债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，２００７年７月１日前，于实际支付价款时确认为债券投资；２００７年７月１日后，于成交日确认为债券投资。
债券投资按实际支付的全部价款（包含交易费用）入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券，２００７年７月１日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益；２００７年７月１日后，于成交日确认债券投资收益。
出售债券的成本按移动加权平均法结转。
Ｂ． 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）２００７年７月１日前，以融资金额列示，按融资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提利息；２００７年７月１日后，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
（６）．收入的确认和计量
Ａ． 债券投资收益：于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；
Ｂ．债券利息收入：按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
Ｃ．存款利息收入：按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知（２００６）２２号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；
Ｄ．买入返售金融资产收入：于２００７年７月１日之前，按融出金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；自２００７年７月１日起，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提；
Ｅ．其他收入：在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
（７）．费用的确认和计量
Ａ．基金管理人报酬：基金管理人报酬根据《长城货币市场证券投资基金基金合同》的规定按前一日的基金资产净值０．３３％的年费率逐日计提入账。
Ｂ．基金托管费：基金托管费根据《长城货币市场证券投资基金基金合同》的规定按前一日基金资产净值０．１０％的年费率逐日计提入账。
Ｃ．基金销售服务费：基金销售服务费根据《长城货币市场证券投资基金基金合同》的规定按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提入账。
Ｄ．卖出回购金融资产支出：于２００７年７月１日之前按融入金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；自２００７年７月１日起，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提。
（８）．实收基金
实收基金为对外发行的基金总份额，每份基金份额面值为１．００元。由于申购和赎回引起的实收基金变动于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
（９）．基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：
Ａ．“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为０．０１元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。
Ｂ．本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。
Ｃ．本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
Ｄ．Ｔ日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。
Ｅ．本基金收益每月中旬集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。
Ｆ．在不影响投资者利益情况下，若基金管理人和基金托管人协商一致，并报有关监管机构批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（１０）．税项
根据财政部、国家税务总局财税 ［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 ［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
基金买卖股票于２００７年５月３０日前按照０．１％的税率缴纳股票交易印花税，自２００７年５月３０日起按０．３％的税率缴纳。
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
附注四． 重大会计差错的内容和更正金额
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
附注五． 关联方关系及交易
１．关联方关系
■
＊ 经长城基金管理有限公司股东会２００７年第四次会议决议通过，并经中国证监会证监基金字（２００７）１３８号文批准，西北证券有限责任公司将其所持本基金管理人（长城基金管理有限公司）１５％的股权分别转让给其他原有股东，转让后本基金管理人股东分别为长城证券有限责任公司（４７．０５９％）、东方证券股份有限公司（１７．６４７％）、中原信托有限公司（１７．６４７％）、北方国际信托投资股份有限公司（１７．６４７％）。上述股权变更事项已于２００７年５月２５日办理完毕工商变更登记手续。
２．关联方交易：
（１）本基金通过关联方席位进行的交易
本基金本期无通过关联方席位进行的交易。
（２）本基金应支付的关联方报酬
Ａ．本期应支付的管理费
■
Ｂ．本期应支付的托管费
■
Ｃ．本期应支付的销售服务费
■
（３）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
■
（４）各关联方投资本基金的情况
Ａ．本基金管理人本期投资本基金的情况
本基金管理人本期及上期均未投资本基金，期末也未持有本基金份额。
Ｂ．基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
本基金管理人主要股东及其控制的其它机构本期末未持有本基金。
（５）关联方保管的银行存款余额
■
（６）从关联方取得的利息收入
■
（７）关联方往来款项余额
■
附注六．流通受限制不能自由转让的基金资产
截止２００７年１２月３１日，基金无从事银行间同业市场债券正回购交易或证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款。
除此之外，无因其他原因导致本报告期末基金资产流通受限的情况。
附注七．按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益
如附注二所述，本基金自２００７年７月１日起执行新的企业会计准则，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更由于追溯调整法不切实可行而采用未来适用法，具体参见附注三的（４）到（７）。
第八节 投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合
■
（二）报告期债券回购融资情况
■
１、根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号），自２００５年４月１日起，除发生巨额赎回的情形外，货币市场基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的２０％。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值２０％的，基金管理人应当在５个交易日内进行调整。
本报告期内本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的情况具体如下表：
■
２、本基金本报告期内未有买断式回购融资业务发生。
（三）基金投资组合平均剩余期限
１、投资组合平均剩余期限基本情况
■
注：根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发［２００４］７８号）和《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号），货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１８０天。本报告期内本基金投资组合平均剩余期限均未发生超过１８０天的情况。
２、期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
（四）报告期末债券投资组合
１、按债券品种分类的债券投资组合
■
２、 基金投资前十名债券明细
■
（注：报告期末基金共持有八种债券。）
（五）期末基金投资的所有资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（六）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
（七）投资组合报告附注
１、基金资产估值方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在１．００００元。
２、 本基金本报告期内存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况，具体如下表：
■
３、本基金的投资管理采用团队投资和基金经理负责相结合的方式。投资团队由基金经理、固定收益研究员、交易员以及金融工程师共同构成，具有投研交易一体化的便利，并充分利用透过金融工程平台从事定量分析这一独特优势，为基金持有人创造更多的价值。
本基金的投资决策程序主要包括以下四个重要环节：
① 公司投资决策委员会每季度根据基金合同的约定以及公司投资风格的选择确定基金投资风险预算的各个主要约束条件，如剩余期限，信用风险级别，流动性限制等，并就此投资范围向基金经理进行授权；
② 基金经理根据授权对货币基金进行日常具体的投资和风险管理。基金经理负责每月向投资决策委员会总结上期基金投资操作情况以及风险现况，并提出下期投资策略和风险预算，经投资决策委员会通过后遵照执行；
③ 固定收益研究员及金融工程师负责向基金经理提供对市场变化及债券品种等方面的研究支援，并协助基金经理拟定每月的投资策略以及风险预算。金融工程师还负责每日对基金资产各项比例的合规性进行风险监控；
④ 监察稽核部门每日对基金操作进行严格监控，监测运用“影子价格”确定的基金资产净值与运用“摊余成本法”确定的基金资产净值之间的偏离度。并定期对基金操作的合规性、规范性等内容进行详细审查。
４、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在本报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
５、其他资产的构成
■
第九节 基金份额持有人户数、持有人结构
截止２００７年１２月３１日长城货币市场基金持有人情况如下：
１、基金份额持有人户数
■
２、基金份额持有人结构
■
３、期末本基金管理人从业人员投资本开放式基金的情况
■
第十节 开放式基金份额变动
■
第十一节 重大事件揭示
（一）本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
（二）经长城基金管理有限公司股东会２００７年第一次审议通过，选举桑煜先生任公司监事，李建中先生不再任公司监事；选举杨玉成先生任公司董事，贺若先先生不再任公司董事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第二次会议审议通过，同意麦建光先生辞去公司独立董事，聘任谢志华先生任公司独立董事，选举韩刚先生任公司监事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第六次会议审议通过，选举王国斌先生任公司董事，杨玉成先生不再担任公司董事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第七次会议审议通过，吕莉女士不再担任公司董事，杨传益女士不再担任公司监事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第八次会议审议通过，批准邹平先生、龙熙霖先生不再担任公司董事，选举杨平先生、赵玉华先生任公司董事。监管部门对以上任命无异议。
（三）本基金管理人注册地址、办公地址由“深圳市福田区深南中路２０６６号华能大厦２５层”变更为“深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层”。
（四）本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（五）基金投资策略无改变。
（六）基金收益分配事项
本基金采用单位面值１．００元固定单位净值交易方式。根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。
（七）报告期内本基金会计师事务所无变更。本报告年度支付给本基金聘任会计师事务所２００６年度审计服务费陆万元整；截止本报告期末，该会计师事务所已为本基金提供审计服务连续贰年捌个月。
（八）本报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚。
（九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
■
（十）其他重要事项
１、２００７年１月１１日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要》。
２、２００７年１月１５日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金收益支付公告（２００７年１月）》
３、２００７年１月１８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加世纪证券有限责任公司为代销机构的公告》。
４、２００７年１月１９日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金季度报告（２００６年第４季度）》。
５、２００７年２月６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于督察长任职的公告》。
６、２００７年２月１２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《关于长城货币市场证券投资基金２００７年“春节”假期前暂停申购和转换转入业务的公告》。
７、２００７年２月１２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金收益支付公告（２００７年２月）》。
８、２００７年３月１５日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金收益支付公告（２００７年３月）》。
９、２００７年３月２９日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金２００６年年报摘要》。
１０、２００７年３月３１日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《关于增加联合证券为长城货币市场证券投资基金代销机构的公告》。
１１、２００７年４月１３日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金收益支付公告（２００７年４月）》。
１２、２００７年４月２０日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金２００７年１季度报告》。
１３、２００７年４月２４日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场基金２００７年＂五一＂假期前暂停申购和转换转入业务的公告》。
１４、２００７年５月８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司办公地址变更公告》
１５、２００７年６月９日本基金管理人在证券时报上刊登了《关于长城基金管理有限公司股权、注册地址变更的公告》。
１６、２００７年７月２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金关于增加交通银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告》。
１７、２００７年７月２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过交通银行股份有限公司开办定期定额投资业务的公告》。
１８、２００７年７月１２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要》。
１９、２００７年７月１９日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金２００７年第２季度报告》。
２０、２００７年８月２５日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金２００７年半年度报告摘要》。
２１、２００７年９月２６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场基金２００７年“十一”假期前暂停申购和转换转入业务的公告》。
２２、２００７年９月２６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城基金关于修改长城货币市场证券投资基金基金合同的公告》。
２３、２００７年１０月２４日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《长城货币市场证券投资基金２００７年第三季度报告》。
２４、２００７年１０月２６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于旗下开放式基金通过广州证券有限责任公司开办定期定额投资业务的公告》。
２５、２００７年１０月３１日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于增加齐鲁证券有限公司为长城基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构的公告》。
２６、２００７年１１月１日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过招商银行股份有限公司开办长城基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。
２７、２００７年１１月１６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构的公告》。
２８、２００７年１１月２８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》。
２９、２００７年１２月１７日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于旗下开放式基金通过各代销券商机构开办定期定额投资业务的公告》。
３０、２００７年１２月２７日本基金管理人在中国证券报、上海证券报刊登了《关于长城货币市场证券投资基金２００８年“元旦”假期前暂停申购和转换转入业务的公告》。
３１、本报告期刊登的其他公告。
长城基金管理有限公司
二〇〇八年三月二十六日
| 项目 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年５月３０日（基金合同生效日）至２００５年１２月３１日 |
| １．本期利润 | １４，０９０，９８５．５０ | ４２，７７７，２９７．８５ | ３３，２２４，２５４．６１ |
| ２．本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | １４，０９０，９８５．５０ | ４２，７７７，２９７．８５ | ３３，２２４，２５４．６１ |
| ３．期末基金资产净值 | １，２０３，３０５，２１６．８５ | １，４６２，５９７，１５４．３７ | ３，０４６，５６７，１２８．９１ |
| ４．期末基金份额净值 | １．００００ | １．００００ | １．００００ |
| ５．本期净值利润率 | ３．２７９９％ | １．８７７３％ | １．１５９０％ |
| ６．累计净值利润率 | ６．４３８２％ | ３．０５８０％ | １．１５９０％ |
| 阶段 | 收益率 ① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率 ③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去３个月 | １．０７３１％ | ０．００７８％ | ０．９３４４％ | ０．０００２％ | ０．１３８７％ | ０．００７６％ |
| 过去６个月 | ２．１１４９％ | ０．００８７％ | １．６９７７％ | ０．００１３％ | ０．４１７２％ | ０．００７４％ |
| 过去１年 | ３．２７９９％ | ０．００６９％ | ２．７８５０％ | ０．００１９％ | ０．４９４９％ | ０．００５０％ |
| 自基金合同生效起至今 | ６．４３８２％ | ０．００５４％ | ５．７３０１％ | ０．００１７％ | ０．７０８１％ | ０．００３７％ |
| 项 目 | ２００７年度 | ２００６年度 | ||||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １，４６２，５９７，１５４．３７ | － | １，４６２，５９７，１５４．３７ | ３，０４６，５６７，１２８．９１ | － | ３，０４６，５６７，１２８．９１ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | － | １４，０９０，９８５．５０ | － | ４２，７７７，２９７．８５ | ||
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | －２５９，２９１，９３７．５２ | － | －２５９，２９１，９３７．５２ | －１，５８３，９６９，９７４．５４ | － | －１，５８３，９６９，９７４．５４ |
| 其中：１．基金申购款 | ３，６６０，９５３，７９２．２２ | － | ３，６６０，９５３，７９２．２２ | １１，３９６，６６７，４８３．６０ | － | １１，３９６，６６７，４８３．６０ |
| ２．基金赎回款 | ３，９２０，２４５，７２９．７４ | － | ３，９２０，２４５，７２９．７４ | １２，９８０，６３７，４５８．１４ | － | １２，９８０，６３７，４５８．１４ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | － | －１４，０９０，９８５．５０ | － | －４２，７７７，２９７．８５ | ||
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，２０３，３０５，２１６．８５ | － | １，２０３，３０５，２１６．８５ | １，４６２，５９７，１５４．３７ | － | １，４６２，５９７，１５４．３７ |
| 年度 | 收益分配金额 | 备注 |
| ２００７ | １４，０９０，９８５．５０ | |
| ２００６ | ４２，７７７，２９７．８５ | |
| ２００５年５月３０日（基金合同生效日）至２００５年１２月３１日止期间 | ３３，２２４，２５４．６１ | |
| 合计 | ９０，０９２，５３７．９６ |
| 单位：人民币元 | ||
| 资产 | ２００７年１２月３１日 | ２００６年１２月３１日 |
| 资产： | ||
| 银行存款 | ４１５，６９０．４０ | ４２３，６９６，０３４．０４ |
| 结算备付金 | ４，１８７，８５１．６８ | ３，６４０，３６１．２１ |
| 存出保证金 | ２５０，０００．００ | ２５０，０００．００ |
| 交易性金融资产 | １，０２９，０８８，４１０．９７ | ７３１，０２２，２４１．９９ |
| 其中：股票投资 | － | － |
| 债券投资 | １，０２９，０８８，４１０．９７ | ７３１，０２２，２４１．９９ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | ２２０，０００，０００．００ |
| 应收证券清算款 | － | － |
| 应收利息 | ２，２２４，１０３．２５ | １，７１０，３２４．３７ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | １６８，９１９，５１７．１７ | ８３，９８８，１５０．９３ |
| 其他资产 | － | － |
| 资产合计 | １，２０５，０８５，５７３．４７ | １，４６４，３０７，１１２．５４ |
| 负债： | ||
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | － | － |
| 应付赎回款 | １５８，２２４．８７ | － |
| 应付管理人报酬 | １６６，１３２．５５ | ２５１，１８７．９９ |
| 应付托管费 | ５０，３４３．２０ | ７６，１１７．５９ |
| 应付销售服务费 | １２５，８５８．０１ | １９０，２９３．９３ |
| 应付交易费用 | １４，８７４．４８ | ２４，６５８．６６ － |
| 应付税费 | － | － |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 其他负债 | １，２６４，９２３．５１ | １，１６７，７００．００ |
| 负债合计 | １，７８０，３５６．６２ | １，７０９，９５８．１７ |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | １，２０３，３０５，２１６．８５ | １，４６２，５９７，１５４．３７ |
| 未分配利润 | － | － |
| 所有者权益合计 | １，２０３，３０５，２１６．８５ | １，４６２，５９７，１５４．３７ |
| 负债和所有者权益合计 | １，２０５，０８５，５７３．４７ | １，４６４，３０７，１１２．５４ |
| 单位：人民币元 | ||
| 项目 | ２００７年度 | ２００６年度 |
| 一、收入 | １８，４５５，５５２．２８ | ６２，８６６，４７２．１９ |
| １、利息收入 | １９，２９１，６５０．９５ | ５１，２０１，８１１．３３ ５１２０１８１１．３３ |
| 其中：存款利息收入 | １，６９５，８９６．２０ | １７，３９３，４５０．１７ |
| 债券利息收入 | ９，０１７，３１８．９５ | ３１，２４８，６６１．２０ ３１，２４８，６６１．２０ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | ８，５７８，４３５．８０ | ２，５５９，６９９．９６ |
| ２、投资收益 | －８３６，０９８．６７ | １１，６６４，６６０．８６ １１６６４６６０．８６ |
| 其中：股票投资收益 | － | － |
| 债券投资收益 | －８３６，０９８．６７ | １１，６６４，６６０．８６ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具收益 | － | － |
| 股利收益 | － | － |
| ３、公允价值变动收益 | － | － |
| ４、其他收入 | － | － |
| 二、费用 | ４，３６４，５６６．７８ | ２０，０８９，１７４．３４ |
| １、管理人报酬 | １，６４６，８３１．１７ | ７，５４８，５１７．３４ |
| ２、托管费 | ４９９，０３９．７７ | ２，２８７，４２９．４２ |
| ３、销售服务费 | １，２４７，５９９．４５ | ５，７１８，５７３．６６ |
| ４、交易费用 | － | － |
| ５、利息支出 | ６２６，３０７．１９ | ３，９８５，４４７．１１ ３，９８５，４４７．１１ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ６２６，３０７．１９ | ３，９８５，４４７．１１ |
| ６、其他费用 | ３４４，７８９．２０ | ５４９，２０６．８１ |
| 三、利润总额 | １４，０９０，９８５．５０ | ４２，７７７，２９７．８５ |
| 关联方名称 | 项目 | ２００７年度 | ２００６年度 | |
| 华夏银行股份有限公司 | 债券投资 | 买入 | －－－ | －－－ |
| 卖出 | －－－ | －－－ | ||
| 分销 | －－－ | ３４，１８４，５００．００ | ||
| 债券回购 | 回购交易金额 | －－－ | －－－ | |
| 回购利息收入 | －－－ | －－－ | ||
| 回购利息支出 | －－－ | －－－ | ||
| 关联方名称 | 与本基金关系 | 发生的变化 |
| 长城基金管理有限公司 | 本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金注册与登记机构、本基金销售机构 | 无 |
| 华夏银行股份有限公司 | 本基金托管人、本基金销售机构 | 无 |
| 长城证券有限责任公司 | 本基金管理人的主要股东、租赁交易席位、本基金销售机构 | 无 |
| 东方证券股份有限公司 | 本基金管理人的股东、本基金销售机构 | 无 |
| 西北证券有限责任公司＊ | 本基金管理人的股东 | 从２００７年５月２５日起，西北证券有限责任公司不再属于本基金管理人股东 |
| 中原信托有限公司 | 本基金管理人的股东 | 无 |
| 北方国际信托投资股份有限公司 | 本基金管理人的股东 | 无 |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 本基金管理人主要股东控制的机构 | 无 |
| 关联方名称 | ２００７年度 | ２００６年度 | 计算标准 | 计算方式 |
| 长城基金管理有限公司 | １，６４６，８３１．１７ | ７，５４８，５１７．３４ | 年费率０．３３％ | 按前一日基金资产净值乘以费率每天计提 |
| 合计 | １，６４６，８３１．１７ | ７，５４８，５１７．３４ |
| 关联方名称 | ２００７年度 | ２００６年度 | 计算标准 | 计算方式 |
| 华夏银行股份有限公司 | ４９９，０３９．７７ | ２，２８７，４２９．４２ | 年费率０．１０％ | 按前一日基金资产净值乘以费率每天计提 |
| 合计 | ４９９，０３９．７７ | ２，２８７，４２９．４２ |
| 关联方名称 | ２００７年度 | ２００６年度 |
| 长城基金管理有限公司（基金管理人） | ７５１，４６０．７７ | ３，３７９，１７１．９９ |
| 华夏银行股份有限公司（托管人） | ２８０，１０２．７７ | １，６３２，０４４．２３ |
| 长城证券有限责任公司（管理人股东） | １２，４２３．５４ | ６１，６８７．６５ |
| 东方证券股份有限公司（管理人股东） | ２，８９１．５５ | ４２，８６７．７１ |
| 合计 | １，０４６，８７８．６３ | ５，１１５，７７１．５８ |
| 关联方名称 | 项目 | ２００７年１２月３１日 | ２００６年１２月３１日 |
| 华夏银行股份有限公司 | 银行存款 | ４１５，６９０．４０ | ４２３，６９６，０３４．０４ |
| 往来项目 | 关联方名称 | 经济内容 | ２００７年１２月３１日 | ２００６年１２月３１日 |
| 应付管理人报酬 | 长城基金管理有限公司 | 管理费 | １６６，１３２．５５ | ２５１，１８７．９９ |
| 应付基金托管费 | 华夏银行股份有限公司 | 托管费 | ５０，３４３．２０ | ７６，１１７．５９ |
| 其他应付款 | 长城证券有限责任公司 | 代垫席位交易保证金 | ２５０，０００．００ | ２５０，０００．００ |
| 其他应付款 | 华夏银行股份有限公司 | 银行划付手续费 | ２，８２３．５１ | －－－ |
| 应付销售服务费 | 长城基金管理有限公司 | 销售服务费 | ４０，５７０．８９ | １２３，３８３．８６ |
| 应付销售服务费 | 华夏银行股份有限公司 | 销售服务费 | １１，７４４．５３ | ５６，９１１．３０ |
| 应付销售服务费 | 长城证券有限责任公司 | 销售服务费 | １，７６０．４８ | １，３４９．３０ |
| 应付销售服务费 | 东方证券股份有限公司 | 销售服务费 | １，１０３．９０ | ２５３．１１ |
| 应收利息 | 华夏银行股份有限公司 | 存款利息 | ３７，７７２．３５ | ７０，５０４．８５ |
| 合计 | ５６２，２５１．４１ | ８２９，７０８．００ |
| 关联方名称 | 项目 | ２００７年度 | ２００６年度 |
| 华夏银行股份有限公司 | 存款利息收入 | １，４７２，８９７．４９ | ５，８５３，８７６．０６ |
| 资产组合 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
| 债券投资 | １，０２９，０８８，４１０．９７ | ８５．４０％ |
| 买入返售证券 其中：买断式回购的买入返售证券 | ０．００ ０．００ | ０．００％ ０．００％ |
| 资产支持证券 | ０．００ | ０．００％ |
| 银行存款和清算备付金合计 | ４，６０３，５４２．０８ | ０．３８％ |
| 其他资产 | １７１，３９３，６２０．４２ | １４．２２％ |
| 合计 | １，２０５，０８５，５７３．４７ | １００．００％ |
| 序号 | 项 目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例 |
| １ | 报告期内债券回购融资余额 | １０，９１６，７２６，０７６．８８ | ５．４３％ |
| 其中：买断式回购融资 | ０．００ | ０．００％ | |
| ２ | 报告期末债券回购融资余额 | ０．００ | ０．００％ |
| 其中：买断式回购融资 | ０．００ | ０．００％ |
| 序号 | 发生日期 | 融资余额占基金资 产净值的比例 | 原因 | 调整期 |
| １ | ２００７－０４－０６ | ２１．０３％ | 市场波动 | 一个交易日 |
| ２ | ２００７－０４－１９ | ２１．０１％ | 市场波动 | 一个交易日 |
| ３ | ２００７－０６－２１ | ２２．１１％ | 市场波动 | 一个交易日 |
| 项 目 | 天 数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | ３０ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | １４３ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | ４ |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金 资产净值的比例 | 各期限负债占基金 资产净值的比例 |
| １ | ３０天以内 | ６９．３６％ | ０．００％ |
| ２ | ３０天（含）－６０天 | ８．２８％ | ０．００％ |
| ３ | ６０天（含）－９０天 | ３．３０％ | ０．００％ |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ３．３０％ | ０．００％ | |
| ４ | ９０天（含）－１８０天 | ０．００％ | ０．００％ |
| ５ | １８０天（含）－３９７天（含） | ４．９８％ | ０．００％ |
| 合计 | ８５．９２％ | ０．００％ |
| 序号 | 债券品种 | 成本（元） | 占基金资产净值的比例 |
| １ | 国家债券 | ０．００ | ０．００％ |
| ２ | 金融债券 | １９９，８７７，８６６．４７ | １６．６１％ |
| 其中：政策性金融债 | １６０，１４３，４６１．９５ | １３．３１％ | |
| ３ | 央行票据 | ７９９，２５５，３６１．８０ | ６６．４２％ |
| ４ | 企业债券 | ２９，９５５，１８２．７０ | ２．４９％ |
| ５ | 其他 | ０．００ | ０．００％ |
| 合计 | １，０２９，０８８，４１０．９７ | ８５．５２％ | |
| 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 | ３９，７３４，４０４．５２ | ３．３０％ | |
| 序号 | 债券名称 | 债券数量（张） | 成本（元） | 占基金资产净值的比例 | |
| 自有投资 | 买断式回购 | ||||
| １ | ０７央行票据０１ | ５，０００，０００ | ０ | ４９９，９０３，６８４．４１ | ４１．５４％ |
| ２ | ０７央行票据０６ | ２，０００，０００ | ０ | １９９，６６０，７５２．２４ | １６．５９％ |
| ３ | ０７国开１３ | １，３００，０００ | ０ | １３０，１９１，９８８．９８ | １０．８２％ |
| ４ | ０７央行票据１２ | ６００，０００ | ０ | ５９，８０５，７２１．６９ | ４．９７％ |
| ５ | ０７央行票据０９ | ４００，０００ | ０ | ３９，８８５，２０３．４６ | ３．３１％ |
| ６ | ０５中行０２浮 | ４００，０００ | ０ | ３９，７３４，４０４．５２ | ３．３０％ |
| ７ | ０７津药ＣＰ０１ | ３００，０００ | ０ | ２９，９５５，１８２．７０ | ２．４９％ |
| ８ | ０７农发１８ | ３００，０００ | ０ | ２９，９５１，４７２．９７ | ２．４９％ |
| 项 目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在０．２５％（含）－０．５％间的次数 | ０ |
| 报告期内偏离度的最高值 | ０．２４１９％ |
| 报告期内偏离度的最低值 | －０．２０５６％ |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | ０．０７１０％ |
| 序号 | 发生日期 | 该类债券的摊余成本占基金资产净值的比例 | 调整期 |
| １ | ２００７－０３－１３ | ２２．１２％ | 三个交易日 |
| 2 | 2007-03-14 | 22.11% | |
| 3 | 2007-03-15 | 24.11% | |
| ４ | ２００７－０４－０２ | ２３．３０％ | 三个交易日 |
| 5 | 2007-04-03 | 23.12% | |
| 6 | 2007-04-04 | 22.96% | |
| ７ | ２００７－０４－１８ | ２５．２６％ | 二个交易日 |
| 8 | 2007-04-19 | 25.29% | |
| ９ | ２００７－０４－２３ | ２６．１７％ | 四个交易日 |
| 10 | 2007-04-24 | 26.29% | |
| 11 | 2007-04-25 | 26.48% | |
| 12 | 2007-04-26 | 27.06% | |
| １３ | ２００７－０５－１５ | ２５．５６％ | 六个交易日 |
| 14 | 2007-05-16 | 25.33% | |
| 15 | 2007-05-17 | 25.41% | |
| 16 | 2007-05-18 | 23.40% | |
| 17 | 2007-05-21 | 23.43% | |
| 18 | 2007-05-22 | 23.68% | |
| １９ | ２００７－０５－２９ | ２０．５３％ | 四个交易日 |
| 20 | 2007-05-30 | 22.99% | |
| 21 | 2007-05-31 | 24.56% | |
| 22 | 2007-06-01 | 24.66% |
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| １ | 交易保证金 | ２５０，０００．００ |
| ２ | 应收证券清算款 | ０．００ |
| ３ | 应收利息 | ２，２２４，１０３．２５ |
| ４ | 应收申购款 | １６８，９１９，５１７．１７ |
| ５ | 其他应收款 | ０．００ |
| ６ | 待摊费用 | ０．００ |
| ７ | 其他 | ０．００ |
| 合计 | １７１，３９３，６２０．４２ |
| 序号 | 项目 | 户数＼份额 |
| １ | 本基金报告期内份额持有人户数 | １０，２２９（户） |
| ２ | 平均每户持有份额 | １１７，６３６．６４（份） |
| 序号 | 项目 | 份额（份） | 占总份额比例 |
| １ | 机构投资者持有基金份额 | ２７７，０８５，８０９．５３ | ２３．０３％ |
| ２ | 个人投资者持有基金份额 | ９２６，２１９，４０７．３２ | ７６．９７％ |
| 项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额比例 |
| 本基金管理人持有本基金的所有从业人员 | ６２，６１６．００ | ０．００５２％ |
| 序号 | 项目 | 份额（份） |
| １ | 基金合同生效日基金份额总额 | ２，９３４，８８７，１０４．３３ |
| ２ | 期初基金份额总额 | １，４６２，５９７，１５４．３７ |
| ３ | 加：本期申购基金份额总额 | ３，６６０，９５３，７９２．２２ |
| ４ | 减：本期赎回基金份额总额 | ３，９２０，２４５，７２９．７４ |
| ５ | 期末基金份额总额 | １，２０３，３０５，２１６．８５ |
| 租用席位证券公司名称 | 租用席位数量 | 债券回购成交金额 | 占交易所回购成交总额 的比例 |
| 银河证券 | １ | ４，１３４，７００，０００．００ | １００．００％ |
| 长城证券 | １ | ０．００ | ０．００％ |
| 合计 | ２ | ４，１３４，７００，０００．００ | １００．００％ |
长城货币市场证券投资基金
2007年年度报告摘要