第一节 重要提示

长城品牌优选股票型证券投资基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年３月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

第二节 基金简介

（一）基金基本情况

基金名称：长城品牌优选股票型证券投资基金

基金简称：长城品牌优选

基金代码：２００００８

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：２００７年８月６日

报告期末基金份额总额：２１，１１３，８９３，１４７．４２份

（二）基金投资基本情况

投资目标：充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会，追求基金资产的长期增值。

投资策略：采用“自下而上、个股优选”的投资策略，运用长城基金成长优势评估系统在具备品牌优势的上市公司中挑选拥有创造超额利润能力的公司，构建并动态优化投资组合。运用综合市场占有率、超过行业平均水平的盈利能力及潜在并购价值等三项主要指标判断品牌企业创造超额利润的能力，采用ＰＥＧ等指标考察企业的持续成长价值，重点选择各行业中的优势品牌企业，结合企业的持续成长预期，优选具备估值潜力的公司构建投资组合。

业绩比较基准：７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×同业存款利率。

风险收益特征：本基金为成长型股票基金，主要投资于具有超额盈利能力的品牌优势上市公司，风险高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，低于积极成长型股票基金，属于较高风险的证券投资基金产品。

（三）基金管理人

名称：长城基金管理有限公司

信息披露负责人：彭洪波

联系电话：０７５５－２３９８２３３８

传真：０７５５－２３９８２３２８

电子邮箱：ｓｕｐｐｏｒｔ＠ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

（四）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行）

信息披露负责人：尹东

联系电话：０１０－６７５９５００３

传真：０１０－６６２７５８６５

电子邮箱： ｙｉｎｄｏｎｇ．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｎ

（五）信息披露方式

基金选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报、上海证券报

登载年度报告正文的管理人互联网网址：ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

基金年度报告置备地点：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层

第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（一）新会计准则下基金主要财务指标

■

附注：（１）本基金合同生效未满三年；

（２）本基金合同生效当年的会计数据和财务指标的计算期间为：２００７年８月６日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日。

（二）基金净值表现

１、长城品牌优选基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

■

２、长城品牌优选基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

■

附注：

（１）本基金合同规定：本基金投资组合的资产配置为：股票资产６０％－９５％，权证投资０％－３％，债券０％－３５％，本基金保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。

（２）本基金的建仓期为自本基金成立之日起６个月以内。本基金于２００７年８月６日成立，截至本报告披露时点未满６个月，本基金仍处于建仓期。

（３）本基金自基金合同生效之日起至披露时点不满一年。

３、长城品牌优选基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

■

附注：本基金合同生效当年的净值增长率按当年实际存续期计算，计算期间为：２００７年８月６日至２００７年１２月３１日。

（三）收益分配情况

无。

第四节 管理人报告

（一）基金管理人及基金经理

１、基金管理人简介

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第１５家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（４０％）、东方证券股份有限公司（１５％）、西北证券有限责任公司（１５％）、北方国际信托投资股份有限公司（１５％）、中原信托投资有限公司（１５％）于２００１年１２月２７日共同出资设立， 当时注册资本为壹亿元人民币。２００７年５月２１日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（４７．０５９％）、东方证券股份有限公司（１７．６４７％）、北方国际信托投资股份有限公司（１７．６４７％）和中原信托有限公司（１７．６４７％）。２００７年１０月１２日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金和长城品牌优选股票型证券投资基金。

２、基金经理简介

杨毅平先生，生于１９６４年。１９９３年毕业于中国人民大学区域经济专业，经济学硕士。曾任职于中国太平洋保险公司深圳分公司证券营业部，君安资产管理公司投资部，中国太平洋保险公司深圳分公司资金运用部，嘉实基金管理有限公司投资部，任副总监、基金经理，鹏华基金管理有限公司基金管理部，任总监、基金经理。２００６年１月进入长城基金管理有限公司，任职首席策略分析师，自２００６年２月２５日至２００７年４月１１日任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理，自２００６年８月２２日“长城安心回报混合型证券投资基金”基金合同生效至今任该基金基金经理；自２００７年８月６日“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金合同生效至今任该基金基金经理。

杨毅平先生曾于２００２年３月２２日－２００３年１月２４日任嘉实基金管理有限公司“基金泰和”基金经理、２００３年４月２５日－２００５年２月２６日任鹏华基金管理有限公司“鹏华行业成长证券投资基金”基金经理。

（二）基金运作遵规守信情况声明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城品牌优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

（三）投资策略和业绩表现说明及解释

长城品牌优选基金于２００７年８月６日成立，经过４个多月的运作，到２００７年末，基金份额净值为１．１８４４元。

本基金８月初成立时，正逢市场处于加速上涨阶段，我们利用市场振荡的机会，果断建仓，大量买入中报业绩高速增长，且增速超出市场预期的大市值蓝筹股，如银行、保险、证券、钢铁、煤炭、建材、机械等，基金股票持仓迅速接近上限。进入１０月份后，市场出现了狂热的征兆，风险急速上升，为控制风险，本基金适度降低股票持仓，减持第３季度业绩低于预期的钢铁、煤炭、有色，减持估值偏高的保险和证券，适度增持食品饮料和医药及奥运板块，在年末，逐步减持动态估值偏高的小市值股票，以应对可能出现的市场波动。到报告期末，本基金仍处于建仓期。

（四）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望

我们认为，人口红利是推动中国经济长期高速增长的根本动力，这一动力在未来十年不会消失，短期的政策调控，是为了经济更加平稳和持续的发展，宏观调控从长期来看，利大于弊。与全球性的流动性泛滥相伴的是人民币长期升值的趋势，这一大的环境决定了资产价格总体的上扬趋势。２００８年是充满不确定性的一年。银根紧缩，美国次债危机的扩散，预期的加息，ＩＰＯ的加速，大小非的解禁，股指期货、台海局势等无一不对市场造成影响，但由于经济的长期增长趋势和流动性过剩的环境依然存在，牛市仍将持续。现在的点位，大部分股票依然昂贵，只有少数具备盈利持续增长能力的公司仍然具备长期投资价值。由于利率水平的上升，股票的估值水平将呈下降趋势，未来数月，市场将处于振荡的状态，全面和持续的上涨将难以出现，上半年更多的将是局部性和阶段性的机会。

在市场整体估值水平趋高、期望上市公司业绩持续超出预期并不现实的情况下，２００８年，我们将继续关注通胀预期、资产注入、行业景气度等主题，在市场风险释放的过程中，将结合上市公司未来盈利增长情况和估值水平，适当增持金融，能源，资源，水泥，交通运输，品牌消费品等行业的股票。我们坚信，企业盈利的持续增长必将推动股价的上扬，用确定的企业盈利增长应对不确定的证券市场是我们永恒的投资策略。

第五节 托管人报告

中国建设银行股份有限公司根据《长城品牌优选股票型基金基金合同》和《长城品牌优选股票型基金托管协议》，托管长城品牌优选股票型基金（以下简称长城品牌基金）。

本报告期，中国建设银行股份有限公司在长城品牌基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－长城基金管理有限公司在长城品牌基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

由长城品牌基金管理人－长城基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

第六节 审计报告

深圳大华天诚会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。

第七节 财务会计报告（已经审计）

（一）长城品牌优选基金年度财务报表

１、长城品牌优选基金２００７年１２月３１日资产负债表

资产负债表

２００７年１２月３１日

单位：人民币元

■

■

■

    附注：基金份额净值１．１８４４元，基金份额总额２１，１１３，８９３，１４７．４２份。

２、长城品牌优选基金本报告期利润表

利润表

２００７年８月６日（基金合同生效日）－２００７年１２月３１日

单位：人民币元

■

３、长城品牌优选基金本报告期所有者权益（基金净值）变动表

所有者权益（基金净值）变动表

２００７年８月６日（基金合同生效日）－２００７年１２月３１日

单位：人民币元

■

（二）长城品牌优选基金财务报表附注（２００７年８月６日－２００７年１２月３１日）

附注一．基金基本情况

长城品牌优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）系由长城基金管理有限公司发起，

经中国证券监督管理委员会以“证监基金字［２００７］１９３号”《关于同意长城品牌优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，于２００７年８月６日成立的契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集规模为１１，３８５，３１７，９５０．４４份基金份额。基金管理人为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。有关基金设立等文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案。

本基金自２００７年７月２０日起至２００７年８月１日止共募集净认购资金人民币１１，３８２，９１８，８１３．４０元，折合１１，３８２，９１８，８１３．４０份基金份额；认购金额产生的银行存款利息人民币２，３９９，１３７．０４元，折合２，３９９，１３７．０４份基金份额。基金认购费用１２５，９４４，８９０．６３元（该项费用全部用于支付基金销售手续费）。上述募集资金业经深圳大华天诚会计师事务所验证。基金募集期间所发生的律师费和会计师费等费用不从基金资产支付，与本基金有关的法定信息披露费按有关法规规定列支。

附注二．财务报表编制基准

本基金财务报表依照财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第３号－会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定以及《长城品牌优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定编制和披露。

附注三．重要会计政策

（１）．会计年度

本基金会计年度自公历１月１日至１２月３１日止。惟本期会计报表的实际编制期间为２００７年８月６日（基金合同生效日）至２００７年１２月３１日。

（２）．记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

（３）． 基金资产和负债的分类原则

本基金资产和负债按下列原则进行分类：

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资按持有意图和持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；本基金目前持有的其他金融资产划分为应收款项。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

（４）．基金资产的估值原则

本基金资产的估值原则系依据《证券投资基金会计核算业务指引》和《长城品牌优选股票型证券投资基金基金合同》制定。

估值对象为基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。

本基金本次报告之基金资产的估值日为２００７ 年１２月３１日，惟证券市价以２００７年１２月２８日（星期五）市场交易收盘价为准。

银行存款、结算备付金，是指本基金存放于银行及中国证券登记结算有限责任公司的货币资金，按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息并计入“应收利息”科目。

股票估值方法：

①上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

②未上市股票的估值。

Ａ、首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；

Ｂ、送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；

Ｃ、首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值；

Ｄ、非公开发行有明确锁定期的流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

债券估值方法：

①证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

②证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

③交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。

④发行未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。

⑤在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

⑥同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

权证估值方法：

①基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值。

②未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。

③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。

其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。

基金资产按上述原则估值后，按所估价值与成本的差额，计入“公允价值变动损益”科目。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

如有新增事项，按国家新规定进行估值。

（５）．证券投资基金成本计价方法

（ｉ）股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日股票的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接记入当期损益。

卖出股票于成交日确认股票投资收益／（损失）。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。

（ｉｉ）债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日债券的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接记入当期损益。买入债券应支付的全部价款中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。

卖出债券于成交日确认债券投资收益／（损失）。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。

（ｉｉｉ）权证投资

因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在债券实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日权证的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。

卖出权证于成交日确认衍生工具收益／（损失）。出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。

（ｉｖ）买入返售金融资产

买入返售金融资产于成交日按融出资金应付或实际支付的总额确认初始成本。

（６）．实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购（转入）和赎回（转出）引起的实收基金变动于基金申购（转入）确认日及基金赎回（转出）确认日确认。

（７）．损益平准金

损益平准金包括损益平准金已实现和损益平准金未实现。损益平准金未实现指在申购（转入）或赎回（转出）基金份额时，对确认有效的申购（转入）或赎回（转出）款中，按利润分配（未分配利润）未实现部分的余额占基金净值的比例计算的金额。损益平准金已实现指在申购（转入）或赎回（转出）基金份额时，按确认有效的申购（转入）或赎回（转出）款减去确认的实收基金和损益平准金未实现的差额确定。损益平准金已实现与损益平准金未实现均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。

（８）．收入的确认和计量

股票投资收益／（损失）于卖出股票成交日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。

债券投资收益／（损失）于卖出债券成交日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

衍生工具收益／（损失）其中权证投资收益／（损失）于卖出权证成交日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。

债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认。若票面利率与实际利率出现重大差异，则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提；

公允价值变动收益／（损失）于估值日按公允价值变动产生的应计入当期损益的利得或损失确认。

（９）．费用的确认和计量

Ａ．基金管理人报酬：基金管理人报酬根据《长城品牌优选股票型证券投资基金基金合同》的规定按前一日的基金资产净值１．５％的年费率逐日计提入账。

Ｂ．基金托管费：基金托管费根据《长城品牌优选股票型证券投资基金基金合同》的规定按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提入账。

Ｃ．卖出回购金融资产支出：卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提。

Ｄ．其他费用

发生的其他费用如果影响基金份额净值小数点后第四位的，即发生的其他费用大于基金净值万分之一，应采用待摊或预提的方法，计入基金损益；发生的其他费用如果不影响基金份额净值小数点后第四位的，即发生的其他费用小于基金净值万分之一，应于发生时直接计入基金损益。

（１０）．基金的收益分配政策

本基金的收益分配原则为：每份基金份额享有同等分配权；基金收益每年最多分配６次，每年基金收益分配比例不低于可分配收益的６０％；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（１１）．税项

根据财政部、国家税务总局财税 ［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 ［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

基金买卖股票于２００７年５月３０日前按照０．１％的税率缴纳股票交易印花税，自２００７年５月３０日起按０．３％的税率缴纳。

基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

附注四． 重大会计差错的内容和更正金额

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

附注五． 关联方关系及交易

１、 关联方关系：

■

＊注：经长城基金管理有限公司股东会２００７年第四次会议决议通过，并经中国证监会证监基金字（２００７）１３８号文批准，西北证券有限责任公司将其所持本基金管理人（长城基金管理有限公司）１５％的股权分别转让给其他原有股东，转让后本基金管理人股东分别为长城证券有限责任公司（４７．０５９％）、东方证券股份有限公司（１７．６４７％）、中原信托有限公司（１７．６４７％）、北方国际信托投资股份有限公司（１７．６４７％）。上述股权变更事项已于２００７年５月２５日办理完毕工商变更登记手续。

２．关联方交易：

（１）本基金通过关联人席位进行的交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

■

＊本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式及佣金比率一致。

＊＊佣金协议的服务范围：

除进行证券交易外，还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

（２）本基金提取的关联方报酬

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（３）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金在本报告期内，未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

（４）各关联方投资本基金的情况

Ａ．本基金管理人本期投资本基金的情况

本基金管理人本期未投资本基金，期末也未持有本基金份额。

Ｂ．基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况

本基金管理人主要股东及其控制的其它机构本期末未持有本基金。

（５）关联方保管的银行存款余额

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（６）从关联方取得的利息收入

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（７）关联方往来款项余额

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附注六．流通受限制不能自由转让的基金资产

本基金截至２００７年１２月３１日止流通受限制不能自由转让的基金资产如下：

１． 因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券：

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    ２．期末持有的暂时停牌股票：

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第八节 投资组合报告

（一）期末基金资产组合情况

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（二）期末按行业分类的股票投资组合

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（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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注：以上股票名称以２００７年１２月３１日公布的股票简称为准。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。

（四）投资组合的重大变动

１、本报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值２％或前二十名的股票明细如下：

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２、本报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值２％或前二十名的股票明细如下：

■

３、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入：

■

（五）期末按券种分类的债券组合

截至本报告期末，本基金未持有债券组合。

（六）期末基金投资前五名债券明细

截至本报告期末，本基金未持有债券。

（七）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

（八）投资组合报告附注

１、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

２、其他资产的构成

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３、本基金本报告期末未持有可转换债券。

４、本基金本报告期间未投资分离交易可转债，期末未持有分离交易可转债。

５、本基金本报告期内权证投资情况：

本基金本报告期间未进行权证投资，期末未持有权证。

６、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第九节 基金份额持有人户数、持有人结构

１、基金份额持有人户数

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２、基金份额持有人结构

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３、期末本基金管理人从业人员投资本开放式基金的情况

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第十节 开放式基金份额变动

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第十一节 重大事件揭示

（一）本报告期未举行基金份额持有人大会；

（二）经长城基金管理有限公司股东会２００７年第一次审议通过，选举桑煜先生任公司监事，李建中先生不再任公司监事；选举杨玉成先生任公司董事，贺若先先生不再任公司董事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第二次会议审议通过，同意麦建光先生辞去公司独立董事，聘任谢志华先生任公司独立董事，选举韩刚先生任公司监事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第六次会议审议通过，选举王国斌先生任公司董事，杨玉成先生不再担任公司董事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第七次会议审议通过，吕莉女士不再担任公司董事，杨传益女士不再担任公司监事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第八次会议审议通过，批准邹平先生、龙熙霖先生不再担任公司董事，选举杨平先生、赵玉华先生任公司董事。监管部门对以上任命无异议。

（三）本报告期内本基金管理人办公地址及注册地址由“深圳市福田区深南中路２０６６号华能大厦２５层”变更为“深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层”。

（四）本基金托管人于２００７年９月２５日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为６０１９３９。

（五）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项；

（六）本基金投资策略本报告期无改变；

（七）本基金在本报告期无收益分配；

（八）本报告期内基金会计事务所未更换；本报告期无支付本基金聘任的会计师事务所审计服务费；截止本报告期末，该会计师事务所已为本基金提供审计服务伍个月。

（九）本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员本报告期内未受到任何处罚；

（十）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

１、股票、债券及回购、权证交易量

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２、支付佣金

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３、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

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４、专用席位的选择标准和程序

本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：

（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

（十一）其他重要事项

１、２００７年８月７日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城品牌优选股票型证券投资基金基金合同生效公告》。

２、２００７年９月６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城品牌优选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》。

３、２００７年９月７日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《关于长城品牌优选基金通过交通银行股份有限公司开办定期定额投资业务的公告》。

４、２００７年９月７日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《关于长城品牌优选基金通过交通银行股份有限公司网上银行前端申购实行费率优惠的公告》。

５、２００７年９月１０日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基金管理有限公司关于品牌优选股票型证券投资基金通过中国光大银行网上银行前端申购实行费率优惠的公告》。

６、２００７年９月１８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基金管理有限公司关于长城品牌优选股票型证券投资基金暂停申购的公告》。

７、２００７年９月２８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基金管理有限公司关于参与交通银行基金“定期定额申购”推广活动的公告》。

８、２００７年１０月２６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过广州证券有限责任公司开办定期定额投资业务的公告》。

９、２００７年１０月３１日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《关于增加齐鲁证券有限公司为长城基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构的公告》。

１０、２００７年１０月３１日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《关于通过中国建设银行股份有限公司开办长城基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。

１１、２００７年１１月１日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《关于通过招商银行股份有限公司开办长城基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。

１２、２００７年１１月１５日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《关于通过华夏银行股份有限公司开办长城基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。

１３、２００７年１１月１６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构的公告》。

１４、２００７年１１月２３日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告》。

１５、２００７年１１月２８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》。

１６、２００７年１１月２８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基金通过农行定期定额投资业务公告》。

１７、２００７年１２月１４日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《关于增加安信证券股份有限公司为旗下长城品牌优选股票型证券投资基金代销机构的公告》。

１８、２００７年１２月１７日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《关于旗下开放式基金通过各代销券商机构开办定期定额投资业务的公告》。

１９、２００７年１２月１４日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《关于在上海银行开通旗下长城品牌优选股票型证券投资基金定期定额申购业务的公告》。

２０、２００７年１２月１８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《关于通过中国光大银行开办旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。

２１、２００７年１２月２４日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下基金通过国盛证券有限责任公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告》。

２２、本报告期内刊登的其他公告。

长城基金管理有限公司

二○○八年三月二十六日

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	项目	２００７年度 （２００７年８月６日—２００７年１２月３１日）
１	本期利润（元）	２，７３１，６３９，３３２．４５
２	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元）	２，３２８，０８３，７９４．６９
３	加权平均份额本期利润（元）	０．１３７４
４	期末可供分配利润（元）	２，１９６，７２６，１８３．６０
５	期末可供分配份额利润（元）	０．１０４０
６	期末基金资产净值（元）	２５，００７，３８０，２１９．５１
７	期末基金份额净值（元）	１．１８４４
８	加权平均净值利润率	１２．０８％
９	本期份额净值增长率	１８．４４％
１０	份额累计净值增长率	１８．４４％

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

阶段	增长率 ①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率 ③	业绩比较基准收益率标准差 ④	①－③	②－④
过去３个月	０．９５％	１．３７％	－２．３７％	１．４７％	３．３２％	－０．１０％
自基金合同生效起至今	１８．４４％	１．４７％	１２．２７％	１．４２％	６．１７％	０．０５％

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

资产	２００７年１２月３１日
资产：
银行存款	９，１６８，９３０，０１６．５２
结算备付金	１９，７５４，０８６．１４
存出保证金	１０，１４５，８０４．７６
交易性金融资产	１６，０１２，７４８，９４３．５６
其中：股票投资	１６，０１２，７４８，９４３．５６
债券投资	－
资产支持证券投资	－
衍生金融资产	－
买入返售金融资产	－
应收证券清算款	３，０６０，４９７．５０
应收利息	２，６４０，６７０．６０
应收股利	－
应收申购款	３３４，７２２．６０
其他资产	－
资产合计	２５，２１７，６１４，７４１．６８

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

负债：
短期借款	－
交易性金融负债	－
衍生金融负债	－
卖出回购金融资产款	－
应付证券清算款	－
应付赎回款	１５７，１９０，２４４．０６
应付管理人报酬	３１，２５２，２１５．１０
应付托管费	５，２０８，７０２．５１
应付销售服务费	－
应付交易费用	１５，６６０，９３４．４８
应付税费	－

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

应付利息	－
应付利润	－
其他负债	９２２，４２６．０２
负债合计	２１０，２３４，５２２．１７
所有者权益：
实收基金	２１，１１３，８９３，１４７．４２
未分配利润	３，８９３，４８７，０７２．０９
所有者权益合计	２５，００７，３８０，２１９．５１
负债和所有者权益合计	２５，２１７，６１４，７４１．６８

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	本期数
一、收入	３，０７５，７７９，５２１．５４
１、利息收入	２６，６８４，１５９．３８
其中：存款利息收入	２６，２３１，２３４．４１
债券利息收入	－
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	４５２，９２４．９７
２、投资收益	２，６４０，０２９，０４３．９８
其中：股票投资收益	２，６３９，３７１，８７５．５０
债券投资收益	－
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	６５７，１６８．４８
３、公允价值变动收益	４０３，５５５，５３７．７６
４、其他收入	５，５１０，７８０．４２
二、费用	３４４，１４０，１８９．０９
１、管理人报酬	１３８，８２０，５８７．７３
２、托管费	２３，１３６，７６４．６０
３、销售服务费	－
４、交易费用	１８２，０１４，１３８．３１
５、利息支出	－
其中：卖出回购金融资产支出	－
６、其他费用	１６８，６９８．４５
三、利润总额	２，７３１，６３９，３３２．４５

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项 目	本期金额
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金认购款）	１１，３８５，３１７，９５０．４４	－	１１，３８５，３１７，９５０．４４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	２，７３１，６３９，３３２．４５	２，７３１，６３９，３３２．４５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	９，７２８，５７５，１９６．９８	１，１６１，８４７，７３９．６４	１０，８９０，４２２，９３６．６２
其中：１．基金申购款	１３，５７１，１６０，７９４．２７	１，７２７，８８２，７５６．８７	１５，２９９，０４３，５５１．１４
２．基金赎回款	３，８４２，５８５，５９７．２９	５６６，０３５，０１７．２３	４，４０８，６２０，６１４．５２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２１，１１３，８９３，１４７．４２	３，８９３，４８７，０７２．０９	２５，００７，３８０，２１９．５１

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

证券 代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格（元）	期末估值单价（元）	数量 （股）	期末成本总额（元）	期末估值总额（元）
６０１０８８	中国神华	２００７－９－２７	２００８－１－９	网下认购	３６．９９	６５．６１	２，１５５，４６０	７９，７３０，４６５．４０	１４１，４１９，７３０．６０
６０１６０１	中国太保	２００７－１２－１８	２００８－３－２６	网下认购	３０．００	４９．４５	１，３２５，３９１	３９，７６１，７３０．００	６５，５４０，５８４．９５
６０１８５７	中国石油	２００７－１０－３０	２００８－２－５	网下认购	１６．７０	３０．９６	３，３４３，４００	５５，８３４，７８０．００	１０３，５１１，６６４．００
６０１８６６	中海集运	２００７－１２－７	２００８－３－１２	网下认购	６．６２	１２．１５	８，７３７，４６１	５７，８４１，９９１．８２	１０６，１６０，１５１．１５
６０１９９９	出版传媒	２００７－１２－１８	２００８－３－２１	网下认购	４．６４	２０．２４	２０３，２７７	９４３，２０５．２８	４，１１４，３２６．４８
００２１７６	江特电机	２００７－９－２６	２００８－１－１４	网下认购	１１．８０	３５．０８	４７，２２２	５５７，２１９．６０	１，６５６，５４７．７６
００２１８０	万力达	２００７－１０－３１	２００８－２－１３	网下认购	１３．８８	３４．３９	３１，３７２	４３５，４４３．３６	１，０７８，８８３．０８
００２１８９	利达光电	２００７－１１－１９	２００８－３－３	网下认购	５．１０	１４．７	２４，７１０	１２６，０２１．００	３６３，２３７．００
００２１９４	武汉凡谷	２００７－１１－２８	２００８－３－７	网下认购	２１．１０	５１．９１	３３，００１	６９６，３２１．１０	１，７１３，０８１．９１
００２１９６	方正电机	２００７－１２－４	２００８－３－１２	网下认购	７．４８	２４．３８	９，８８０	７３，９０２．４０	２４０，８７４．４０
００２２０２	金风科技	２００７－１２－１８	２００８－３－２６	网下认购	３６．００	１４０．４５	４０，８６６	１，４７１，１７６．００	５，７３９，６２９．７０
６００１１８	ＸＲ中国卫	２００７－１２－２８	２００８－１－８	配股	１８．１９	３８．４５	２３２，５００	４，２２９，１７５．００	８，９３９，６２５．００

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股票 代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价（元）	复牌日期	复牌开盘单价（元）	数量（股）	期末成本 总额（元）	期末估值 总额（元）
６００３３１	宏达股份	２００７．９．２７	重大事项	８０．２０	－	－	１，２１６，０００	７８，４７１，８９４．７５	９７，５２３，２００．００
６００４１５	小商品城	２００７．１２．１１	重大事项	８６．５９	２００８．３．５	９５．２５	１０１，９７６	６，９２０，６４８．２６	８，８３０，１０１．８４
００００８９	深圳机场	２００７．１２．２８	重大事项	１２．７２	２００８－１－３	１３．２９	１，４３３，４３５	１５，５１５，７１６．８７	１８，２３３，２９３．２０

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方名称	与本基金关系	发生的变化
长城基金管理有限公司	本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金注册与登记机构、本基金销售机构	无
中国建设银行股份有限公司	本基金托管人、本基金销售机构	无
长城证券有限责任公司	本基金管理人的主要股东、租赁交易席位、本基金销售机构	无
东方证券股份有限公司	本基金管理人的股东、租赁交易席位、本基金销售机构	无
西北证券有限责任公司＊	本基金管理人的股东	从２００７年５月２５日起，西北证券有限责任公司不再属于本基金管理人股东
中原信托有限公司	本基金管理人的股东	无
北方国际信托投资股份有限公司	本基金管理人的股东	无
景顺长城基金管理有限公司	本基金管理人主要股东控制的机构	无

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方名称	项目	本期数
		金额 （元）	占总额比例
１．股票投资成交金额
①长城证券有限责任公司	年成交量	２１，６７５，７０３，４０２．８１	４７．８１％
②东方证券股份有限公司	年成交量	３，２２７，７９２，６６４．５１	７．１２％
合计		２４，９０３，４９６，０６７．３２	５４．９３％
２．债券回购交易成交金额
①东方证券股份有限公司	年成交量	１，０２０，０００，０００．００	１００．００％
合计		１，０２０，０００，０００．００	１００．００％
３．支付的佣金
①长城证券有限责任公司	支付年佣金	１７，５７０，３００．９３	４７．８８％
②东方证券股份有限公司	支付年佣金	２，６４１，６９１．８２	７．２０％
合计		２０，２１１，９９２．７５	５５．０８％

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方名称	本期计提数（元）	计算标准	计算方式
长城基金管理有限公司	１３８，８２０，５８７．７３	年费率１．５％	按前一天基金资产净值乘以费率每天计提
中国建设银行	23,136,764.60	年费率2．５％
合计	１６１，９５７，３５２．３３

    

    

    

    

    

    

关联方名称	项目	期末数（元）
中国建设银行	银行存款	９，１６８，９３０，０１６．５２

    

    

    

    

    

    

关联方名称	项目	本期数（元）
中国建设银行	存款利息收入	２５，３３５，１６０．２０

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

往来项目	关联方名称	经济内容	期末数（元）
应付管理人报酬	长城基金管理有限公司	管理费	３１，２５２，２１５．１０
应付托管费	中国建设银行	托管费	５，２０８，７０２．５１
应付交易费用	长城证券有限责任公司	佣金	８，３０７，０９９．９０
其他应付款	长城证券有限责任公司	代垫席位交易保证金	２５０，０００．００
应收利息	中国建设银行	存款利息	２，６３０，８９２．３７
合计			４７，６４８，９０９．８８

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序 号	资产项目	金额（元）	占基金总资产比例
１	股票	１６，０１２，７４８，９４３．５６	６３．５０％
２	债券	０．００	０．００％
３	权证	０．００	０．００％
４	资产支持证券	０．００	０．００％
５	银行存款和清算备付金合计	９，１８８，６８４，１０２．６６	３６．４４％
６	其他资产	１６，１８１，６９５．４６	０．０６％
	合计：	２５，２１７，６１４，７４１．６８	１００．００％

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

分 类	市值（元）	占基金资产净值比例
Ａ 农、林、牧、渔业	２４３，３３９，８３５．０８	０．９７％
Ｂ 采掘业	２，８７８，１３９，３５１．１６	１１．５１％
Ｃ 制造业	５，３１５，８４６，４５８．９４	２１．２６％
Ｃ０ 食品、饮料	１，２０７，１９３，６２９．９５	４．８３％
Ｃ１ 纺织、服装、皮毛	１９８，９６１，１１３．２３	０．８０％
Ｃ２ 木材、家具	０．００	０．００％
Ｃ３ 造纸、印刷	０．００	０．００％
Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料	６９９，７０７，２６９．４０	２．８０％
Ｃ５ 电子	１６，７９１，９７７．１６	０．０７％
Ｃ６ 金属、非金属	１，５３８，７６６，５４４．０３	６．１５％
Ｃ７ 机械、设备、仪表	１，１９９，４０４，３７０．４６	４．８０％
Ｃ８ 医药、生物制品	４５４，０９９，６２０．０６	１．８２％
Ｃ９９ 其他制造业	９２１，９３４．６５	０．００％
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业	１５，４１０，５６０．００	０．０６％
Ｅ 建筑业	０．００	０．００％
Ｆ 交通运输、仓储业	３３０，４７５，３０９．９７	１．３２％
Ｇ 信息技术业	４０，４５１，３８０．０１	０．１６％
Ｈ 批发和零售贸易业	０．００	０．００％
Ｉ 金融、保险业	７，１１８，０７０，９９６．８８	２８．４６％
Ｊ 房地产业	０．００	０．００％
Ｋ 社会服务业	０．００	０．００％
Ｌ 传播与文化产业	６２，１８４，９４９．６８	０．２５％
Ｍ 综合类	８，８３０，１０１．８４	０．０４％
合 计	１６，０１２，７４８，９４３．５６	６４．０３％

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	期末市值（元）	占基金净值比例
１	６０００００	浦发银行	２８，２１２，２９７	１，４８９，６０９，２８１．６０	５．９６％
２	６０００１６	民生银行	９５，４２５，４９１	１，４１４，２０５，７７６．６２	５．６６％
３	６０１１６６	兴业银行	２７，０３９，２８４	１，４０２，２５７，２６８．２４	５．６１％
４	６０００３６	招商银行	３５，１５６，２６１	１，３９３，２４２，６２３．４３	５．５７％
５	０００００１	深发展Ａ	１６，７００，８７１	６４４，６５３，６２０．６０	２．５８％
６	６００８８７	伊利股份	２１，７０８，２８１	６３６，７０３，８８１．７３	２．５５％
７	６０００１５	华夏银行	３１，９６４，００４	６１２，４３０，３１６．６４	２．４５％
８	６００５８３	海油工程	１１，２２８，１８２	５８４，７６３，７１８．５６	２．３４％
９	６００３０９	烟台万华	１５，２５６，８５３	５８０，５２３，２５６．６５	２．３２％
１０	０００４０１	冀东水泥	２７，７８３，３６３	５７６，５０４，７８２．２５	２．３１％

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额（元）	占期末基金资产净值的比例
１	６０００３６	招商银行	２，３９７，５０２，１２１．２４	９．５９％
２	６０００１６	民生银行	１，９５３，４４４，１００．２７	７．８１％
３	６０１１６６	兴业银行	１，８０４，９０１，９７７．５７	７．２２％
４	６０００００	浦发银行	１，４３４，０６８，１７６．０１	５．７３％
５	６０１３９８	工商银行	９００，０３４，９９７．０１	３．６０％
６	６０００３０	中信证券	８９１，４８８，２７９．７８	３．５６％
７	６０００１５	华夏银行	８４５，１５６，３２９．７４	３．３８％
８	６００００５	武钢股份	８０２，５７３，０５９．２０	３．２１％
９	０００００１	深发展Ａ	８００，４２９，２１４．８２	３．２０％
１０	６００８８７	伊利股份	７１８，２３９，３９８．３１	２．８７％
１１	６０００１９	宝钢股份	６４６，９１７，５３６．２８	２．５９％
１２	６００３０９	烟台万华	５８９，５５９，０６４．８５	２．３６％
１３	０００４０１	冀东水泥	５５８，４３８，９８６．４５	２．２３％
１４	６０１００１	大同煤业	５５４，６５４，１３２．５６	２．２２％
１５	６００５８３	海油工程	５４０，８８０，８０７．１６	２．１６％
１６	６０１６６６	平煤天安	５１４，９１５，５０１．５７	２．０６％
１７	０００８７８	云南铜业	５０９，９３２，２２４．７６	２．０４％
１８	０００９８３	西山煤电	５０７，１４９，４４８．７０	２．０３％
１９	０００９３３	神火股份	４８６，４０３，９７０．６０	１．９５％
２０	０００８９８	鞍钢股份	４８２，２０８，８００．１１	１．９３％

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额（元）	占期末基金资产净值的比例
１	６０００３６	招商银行	１，４１９，４４２，５２９．４６	５．６８％
２	６０１３９８	工商银行	１，１４０，５０４，２５５．６８	４．５６％
３	６０００３０	中信证券	１，０１９，９７４，９００．４１	４．０８％
４	６００００５	武钢股份	９７１，００１，４１１．５９	３．８８％
５	６０００１９	宝钢股份	７８１，０５７，３８２．５４	３．１２％
６	０００８９８	鞍钢股份	５４８，６３６，０４９．０４	２．１９％
７	０００８７８	云南铜业	５１３，９２５，４１７．９９	２．０６％
８	６０００１６	民生银行	４９５，６７４，２９６．７４	１．９８％
９	６０００３７	歌华有线	４２３，１３８，７０５．９３	１．６９％
１０	０００９８３	西山煤电	４２０，９３４，０４５．２９	１．６８％
１１	００００６３	中兴通讯	４２０，８２５，００８．０１	１．６８％
１２	６０１６６６	平煤天安	３９１，６９５，７２３．９６	１．５７％
１３	０００７９２	盐湖钾肥	３８７，２０６，２６１．５５	１．５５％
１４	０００９３３	神火股份	３８４，３８６，２４６．５６	１．５４％
１５	６０１６２８	中国人寿	３７９，８８１，５２２．４５	１．５２％
１６	６０１１６６	兴业银行	３６１，４５７，９２７．９９	１．４５％
１７	６０００１５	华夏银行	３３６，３００，６０９．７９	１．３４％
１８	０００００２	万 科Ａ	３１５，６０３，８４４．５３	１．２６％
１９	０００８２５	太钢不锈	２９８，８５５，７１０．４５	１．２０％
２０	６０１３１８	中国平安	２７５，６１８，３８８．９２	１．１０％

    

    

    

    

    

    

项目	金额（元）
报告期内买入股票总成本	２９，４６９，１０２，５９６．３７
报告期内卖出股票总收入	１６，４４６，８７５，６３６．６３

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	其他资产	金额（元）
１	交易保证金	１０，１４５，８０４．７６
２	应收证券清算款	３，０６０，４９７．５０
３	应收利息	２，６４０，６７０．６０
４	应收申购款	３３４，７２２．６０
５	其他应收款	０．００
６	待摊费用	０．００
７	其他	０．００
	合计	１６，１８１，６９５．４６

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	项目	户数＼份额
１	本基金报告期内份额持有人户数	９３６，８６０（户）
２	平均每户持有份额	２２，５３６．８７（份）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	项目	份额（份）	占总份额比例
１	机构投资者持有基金份额	１９１，３８８，２８５．２１	０．９１％
２	个人投资者持有基金份额	２０，９２２，５０４，８６２．２１	９９．０９％

    

    

    

    

    

    

项目	期末持有本开放式基金份额的总量（份）	占本基金总份额比例
本基金管理人持有本基金的所有从业人员	１３９，５５２．９５	０．０００７％

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	项目	份额（份）
１	合同生效日的份额总额	１１，３８５，３１７，９５０．４４
２	期初基金份额总额	１１，３８５，３１７，９５０．４４
３	加：本期申购基金份额总额	１３，５７１，１６０，７９４．２７
４	减：本期赎回基金份额总额	３，８４２，５８５，５９７．２９
５	期末基金份额总额	２１，１１３，８９３，１４７．４２

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

租用席位	席位	证券交易量（元）				证券交易量比例（％）
券商名称	数量	股票	债券	回购	权证	股票	债券	回购	权证
长城证券	２	２１，６７５，７０３，４０２．８１	０．００	０．００	０．００	４７．８１	０．００	０．００	０．００
东方证券	１	３，２２７，７９２，６６４．５１	０．００	１，０２０，０００，０００．００	０．００	７．１２	０．００	１００．００	０．００
国金证券	１	７，２３４，２５８，５１２．０９	０．００	０．００	０．００	１５．９６	０．００	０．００	０．００
安信证券	１	７，６９３，８４１，９１０．５３	０．００	０．００	０．００	１６．９７	０．００	０．００	０．００
申银万国	１	２，７２２，８３３，８０６．１７	０．００	０．００	０．００	６．０１	０．００	０．００	０．００
中信证券	１	２，７８５，１８３，５５５．５４	０．００	０．００	０．００	６．１４	０．００	０．００	０．００
合计：	７	４５，３３９，６１３，８５１．６５	０．００	１，０２０，０００，０００．００	０．００	１００．００	０．００	１００．００	０．００

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

证券公司名称	支付佣金金额（元）	占报告期佣金总量的比例（％）
长城证券	１７，５７０，３００．９３	４７．８８
东方证券	２，６４１，６９１．８２	７．２０
国金证券	５，６６０，８３４．４０	１５．４３
安信证券	６，３０８，９２１．２７	１７．１９
申银万国	２，２３２，７３０．１９	６．０８
中信证券	２，２８３，８３９．６５	６．２２
合计	３６，６９８，３１８．２６	１００．００

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	证券公司	变更情况
１	长城证券	新增上海、深圳席位
２	东方证券	新增上海席位
３	国金证券	新增深圳席位
４	安信证券	新增上海席位
５	申银万国证券	新增上海席位
６	中信证券	新增上海席位

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　　2007年年度报告摘要

　　基金管理人：长城基金管理有限公司    基金托管人：中国建设银行股份有限公司