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2008年03月26日来源：上海证券报作者：

（２）本报告期末基金指数类股票投资按行业分类的投资组合：

１１０６００１００同方股份１６，４０４，６５３．４８３．５８
１１１０００５３９粤电力Ａ１６，２７５，８８８．１８３．５５
１１２６００００８首创股份１５，６７４，４４３．８３３．４２
１１３６００６３８新黄浦１５，５０６，２８７．５２３．３８
１１４０００４８８晨鸣纸业１５，３７０，０１２．６２３．３５
１１５６００９９７开滦股份１５，２８７，８０１．１１３．３３
１１６０００７９３华闻传媒１５，１７６，２８９．４３３．３１
１１７０００８０７云铝股份１５，０６９，６１６．３９３．２８
１１８６０００５８五矿发展１４，８２３，２７３．８１３．２３
１１９６００６３５大众公用１４，７５４，３０７．９５３．２２
１２０６００８０８马钢股份１４，６８０，９０７．０４３．２０
１２１６０１８７２招商轮船１４，４２１，５９０．９２３．１４
１２２６００４５６宝钛股份１４，３３９，８６３．１９３．１３
１２３６００６８８Ｓ上石化１４，３３６，８４２．１６３．１２
１２４０００６２５长安汽车１４，３２３，１４８．８６３．１２
１２５６００６００青岛啤酒１４，３１９，６９６．２８３．１２
１２６６０００８９特变电工１４，０８５，０９２．０２３．０７
１２７６００６０１方正科技１３，９３０，０４２．１９３．０４
１２８０００６３６风华高科１３，８６５，００２．２３３．０２
１２９０００８９５双汇发展１３，７４６，３８１．３６３．００
１３０６０００９６云天化１３，７２６，１２０．２６２．９９
１３１６００８９５张江高科１３，６４８，５２６．３４２．９７
１３２６００７６１安徽合力１３，６３２，９５４．８０２．９７
１３３６００５４７山东黄金１３，５８２，０１４．３５２．９６
１３４６００２９９星新材料１３，５６１，２６３．８５２．９６
１３５０００５８１威孚高科１３，５４７，２３２．５２２．９５
１３６０００３０１丝绸股份１３，４６１，４８１．４８２．９３
１３７６００８６８梅雁水电１３，２８１，８９９．６０２．８９
１３８６００４２８中远航运１３，０７２，５４３．７０２．８５
１３９６００４３２吉恩镍业１２，８０５，３９６．８７２．７９
１４０６００３０８华泰股份１２，７８７，８９２．４７２．７９
１４１０００７６８西飞国际１２，７８６，９７０．２０２．７９
１４２６００５６９安阳钢铁１２，６８４，１９６．７６２．７６
１４３０００９３２华菱管线１２，６２２，９３５．８４２．７５
１４４６００１２３兰花科创１２，５６７，９９８．４８２．７４
１４５０００８２２山东海化１２，４２５，０９７．４５２．７１
１４６６００４７２包头铝业１２，３９１，２４３．１８２．７０
１４７０００７７８新兴铸管１２，３９１，１８５．３４２．７０
１４８６０００２７华电国际１２，３５１，８３６．６０２．６９
１４９０００８２９天音控股１２，１９３，１１７．７６２．６６
１５０６０００６６宇通客车１２，１８０，２６６．４４２．６５
１５１６００８５９王府井１２，１５６，００１．９０２．６５
１５２６００２７６恒瑞医药１１，９３３，３６８．１８２．６０
１５３６０００９８广州控股１１，９２８，２１０．８７２．６０
１５４０００７５１锌业股份１１，８５３，８８８．８６２．５８
１５５６００８７９火箭股份１１，７９９，６９４．９１２．５７
１５６６００３５７承德钒钛１１，４４７，５０７．６５２．４９
１５７６００２７１航天信息１１，４０３，０７２．６０２．４９
１５８６００８８６国投电力１１，２８３，８０７．２５２．４６
１５９６００９７０中材国际１１，１５９，９６４．８３２．４３
１６００００５５９万向钱潮１１，１１３，８２８．９２２．４２
１６１６０００２２济南钢铁１１，０５０，５０７．３５２．４１
１６２６００１８３生益科技１０，９６３，３９４．０４２．３９
１６３６００３０７酒钢宏兴１０，９１１，６７５．９３２．３８
１６４０００８６９张裕Ａ１０，８６６，２４２．２２２．３７
１６５６００８６６星湖科技１０，８５８，３８３．９６２．３７
１６６６００２８２南钢股份１０，８５３，５６０．４８２．３７
１６７６０１１６８西部矿业１０，７８４，５６０．００２．３５
１６８６００１９６复星医药１０，６２５，０１８．６２２．３２
１６９０００５２８柳    工１０，６１７，０８４．１６２．３１
１７００００７１７韶钢松山１０，５５４，１７９．４７２．３０
１７１６００５０８上海能源１０，５３７，８９９．１５２．３０
１７２６００１８８兖州煤业１０，４２０，７０２．４９２．２７
１７３６００１１０中科英华１０，２８５，９５１．３７２．２４
１７４０００５２０长航凤凰１０，２７５，７４９．８３２．２４
１７５６００２６９赣粤高速１０，１９４，７３４．８０２．２２
１７６６００７４８上实发展１０，１６３，４８８．４２２．２２
１７７６００００４白云机场１０，１１５，６３１．３０２．２０
１７８０００６２９攀钢钢钒１０，０５３，５４１．９２２．１９
１７９６００７５５厦门国贸９，９５５，４３８．３５２．１７
１８０６００６１１大众交通９，８４９，６３３．１３２．１５
１８１６００８３５上海机电９，８１４，７１２．５６２．１４
１８２６０００６７冠城大通９，７３８，０６１．０６２．１２
１８３６００５９１上海航空９，７２９，５４２．１３２．１２
１８４６００１５３建发股份９，６６５，１５５．８０２．１１
１８５００００８９深圳机场９，５４６，１３１．５２２．０８
１８６６００６６３陆家嘴９，５０４，１７６．７０２．０７
１８７０００４２２湖北宜化９，４８０，３５４．８１２．０７
１８８０００４２５徐工科技９，３８９，５０９．０５２．０５
１８９６００１６１天坛生物９，３４８，１１７．０９２．０４
１９０６０１６９９潞安环能９，３０２，０２９．００２．０３
１９１０００００９Ｓ深宝安Ａ９，２１７，７７６．０８２．０１

（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细

（１）本报告期末基金积极投资类股票前五名明细：

分类市值（元）占基金资产净值比例（％）
Ａ农、林、牧、渔业１４，９２８，３２０．５８０．４１
Ｂ采掘业３２６，８８３，３５３．９６８．８８
Ｃ制造业１，２１９，５９６，６６０．７３３３．１３
Ｃ０食品、饮料１６９，２４３，３７８．５９４．６０
Ｃ１纺织、服装、皮毛３９，５２８，９８５．３９１．０７
Ｃ２木材、家具２，７１４，２５４．６２０．０７
Ｃ３造纸、印刷１７，４３０，３８１．２１０．４７
Ｃ４石油、化学、塑胶、塑料１１４，６７８，５６１．５７３．１２
Ｃ５电子２９，３３９，４０７．３６０．８０
Ｃ６金属、非金属４４９，３７２，０１２．０６１２．２１
Ｃ７机械、设备、仪表３１５，８７７，８０４．１０８．５８
Ｃ８医药、生物制品７１，９４４，９４０．５５１．９５
Ｃ９９其他制造业９，４６６，９３５．２８０．２６
Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业１８５，７７５，２６５．４３５．０５
Ｅ建筑业３４，５００，６４１．１４０．９４
Ｆ交通运输、仓储业２７５，０６９，９３１．４９７．４７
Ｇ信息技术业１４４，９３８，６５６．４３３．９４
Ｈ批发和零售贸易业１５０，４６０，８８０．６７４．０９
Ｉ金融、保险业７５５，３８２，５５７．７６２０．５２
Ｊ房地产业２１２，６６２，０１７．１３５．７８
Ｋ社会服务业５４，０１４，５４２．１２１．４７
Ｌ传播与文化产业１６，９３６，０６２．５６０．４６
Ｍ综合类８３，０１８，６３２．０９２．２６
合计３，４７４，１６７，５２２．０９９４．３７

（注：报告期末基金共持有两只积极投资类股票）

（２）本报告期末基金指数投资类股票前五名明细：

序号股票代码股票名称本期累计买入金额（元）占期初基金资产净值的比例（％）
１６０００００浦发银行３０７，４７０，０６９．５５６７．０１
２０００００２万科Ａ２７５，０５９，９１５．６０５９．９５
３６０００１６民生银行２５２，４２４，２６５．７９５５．０１
４６０１３９８工商银行２０５，０１０，５６１．６８４４．６８
５６０００３０中信证券１８４，７８６，１５４．０６４０．２７
６０００００１深发展Ａ１７０，２０７，４５８．８５３７．１０
７６０００２８中国石化１６７，３９７，５１９．６６３６．４８
８６００９００长江电力１３７，２５８，６７５．１３２９．９１
９６０１３１８中国平安１２３，９６４，７８７．３０２７．０２
１０６０００５０中国联通９７，７１０，１３６．６２２１．２９
１１６０１６２８中国人寿９６，５１１，６２４．７４２１．０３
１２６０００１９宝钢股份９５，０９８，７１４．７３２０．７３
１３６０１１６６兴业银行９０，０２７，０３３．５６１９．６２
１４６００５１９贵州茅台７０，０８９，７６９．００１５．２８
１５６０１９８８中国银行６５，１８０，１８５．３１１４．２１
１６０００８５８五粮液６２，０８３，２９５．１１１３．５３
１７００２０２４苏宁电器５８，７２７，２３３．８９１２．８０
１８６０１６００中国铝业５７，０６９，０９７．７５１２．４４
１９６０１８５７中国石油５２，９５１，０６０．３２１１．５４
２０６０１００６大秦铁路５２，７７１，９９０．２０１１．５０
２１６０１０８８中国神华５２，１９２，０８４．４６１１．３７
２２６０１３２８交通银行５１，７７８，４８０．４２１１．２８
２３６０００１５华夏银行４８，５８２，８８２．８８１０．５９
２４６００００５武钢股份４８，４８０，４０７．９７１０．５７
２５６００７３９辽宁成大４８，０２４，３２４．６３１０．４７
２６６０００１１华能国际４４，３２９，１０８．８７９．６６
２７６０００４８保利地产４３，２５６，４６７．１７９．４３
２８６００１５０中国船舶４１，７５３，９１０．８５９．１０
２９００００６９华侨城Ａ４１，６６４，１７５．１５９．０８
３００００５６８泸州老窖４０，３８０，００７．４１８．８０
３１０００８９８鞍钢股份４０，２４７，５３６．６８８．７７
３２６００００９上海机场３９，４４２，７５２．９５８．６０
３３０００９８３西山煤电３９，１６９，４２１．１３８．５４
３４０００６２３吉林敖东３８，６３９，７５２．２８８．４２
３５０００８７８云南铜业３６，８９５，８１４．８７８．０４
３６６０１９３９建设银行３６，６１３，６８７．０１７．９８
３７６００１７７雅戈尔３６，３６５，７６４．７７７．９３
３８６００３２０振华港机３５，６３４，８８４．３３７．７７
３９６００３０９烟台万华３４，６６０，５９４．４７７．５５
４００００３３８潍柴动力３４，５０８，８２５．３０７．５２
４１６００３８３金地集团３４，３９２，５５２．６１７．５０
４２６００１０４上海汽车３３，９５６，３４２．９１７．４０
４３０００７９２盐湖钾肥３３，７５２，４５１．２１７．３６
４４６００６８５广船国际３３，７４７，７０７．６７７．３５
４５０００８２５太钢不锈３１，８８３，９７５．９５６．９５
４６０００５２７美的电器３１，８１５，４７２．９６６．９３
４７００００６３中兴通讯３１，７７８，７３６．７７６．９３
４８６００７９５国电电力３１，３４１，９８９．６６６．８３
４９６０１９１９中国远洋３１，３２１，８８８．６６６．８３
５０６００６４２申能股份３０，７４５，３０７．２２６．７０
５１００００２４招商地产３０，６１９，４１１．８９６．６７
５２６０００１８上港集团２９，３３１，９４５．００６．３９
５３６０１３３３广深铁路２９，２１６，５２８．３２６．３７
５４６０００３７歌华有线２８，４８３，６４５．７３６．２１
５５６００６５５豫园商城２８，０９０，００７．０８６．１２
５６００００３９中集集团２７，３４６，９６９．０５５．９６
５７６０００１０包钢股份２６，８８９，１９３．２２５．８６
５８０００９６０锡业股份２６，５５３，２９７．２７５．７９
５９６００８８１亚泰集团２６，５２７，３８７．０３５．７８
６００００４０２金融街２５，８２０，５５５．７０５．６３
６１００００６０中金岭南２５，８００，７８４．２８５．６２
６２６００１４３金发科技２５，４３２，４１８．２９５．５４
６３６００００１邯郸钢铁２５，２９１，３６９．０７５．５１
６４６０００２９南方航空２５，０５９，４７７．４３５．４６
６５６０１６６６平煤天安２４，１３５，１１９．２５５．２６
６６０００１５７中联重科２３，７３４，１４８．３８５．１７
６７６００６６０福耀玻璃２３，６９０，１７１．５２５．１６
６８６００８８７伊利股份２３，１６０，１２４．４５５．０５
６９６００７１７天津港２２，８５４，２２８．３２４．９８
７０６００４８９中金黄金２２，５１５，５９２．４０４．９１
７１６００４９７驰宏锌锗２２，１５２，７４６．５２４．８３
７２６０００３１三一重工２１，９４３，１６１．９５４．７８
７３０００６５１格力电器２１，７２０，３２０．２１４．７３
７４６０１１１１中国国航２１，６８８，９６９．４９４．７３
７５０００６５２泰达股份２１，６６７，３５１．５９４．７２
７６６００５８３海油工程２１，６４８，２６７．９５４．７２
７７０００６１２焦作万方２１，４５１，１３７．５１４．６８
７８６００３６２江西铜业２１，３８４，８７３．００４．６６
７９６０１５８８北辰实业２１，２１３，８３７．２４４．６２
８０６０００２６中海发展２１，０７９，５１４．５５４．５９
８１６００３４８国阳新能２０，９０５，８８６．４９４．５６
８２６００２１９南山铝业２０，６３５，７４４．８７４．５０
８３０００７０９唐钢股份２０，６０８，４６５．００４．４９
８４０００９５９首钢股份２０，５９６，８７６．４６４．４９
８５６００６４９原水股份２０，４５１，９４８．００４．４６
８６０００８００一汽轿车２０，２９０，５７５．０９４．４２
８７６００５５０天威保变２０，１３１，７５０．７６４．３９
８８０００７５８中色股份１９，９１４，８３６．８６４．３４
８９０００６３０铜陵有色１９，９０５，８８０．５２４．３４
９０６００５９６新安股份１９，０２５，２０６．９８４．１５
９１６００６７５中华企业１８，７１８，８０６．３１４．０８
９２６００６９０青岛海尔１８，５７７，１００．２２４．０５
９３６０００６８葛洲坝１８，３６８，４６６．３８４．００
９４０００８３９中信国安１８，２３５，１９８．１３３．９７
９５００００３１中粮地产１８，００６，５６７．８０３．９２
９６６００５００中化国际１７，８６６，２５４．４７３．８９
９７００００２７深圳能源１７，８４３，２５１．４７３．８９
９８６００５８５海螺水泥１７，７３８，０３１．１１３．８７
９９６００６９４大商股份１７，６７６，７００．９３３．８５
１０００００６８０山推股份１７，６３７，６７６．００３．８４
１０１６００８１１东方集团１７，５１１，９３４．６９３．８２
１０２６００８３２东方明珠１７，３５７，７９６．２３３．７８
１０３６００１１１包钢稀土１７，３３７，４４２．５２３．７８
１０４６００６３１百联股份１７，３１３，８３８．３０３．７７
１０５６００７８６东方锅炉１７，０８７，６５９．８１３．７２
１０６６００８３９四川长虹１７，０２２，１０９．８２３．７１
１０７０００４２３东阿阿胶１６，８３４，５５３．９５３．６７
１０８０００４０１冀东水泥１６，７７１，２１１．４２３．６６
１０９０００９３７金牛能源１６，６６８，８８８．６４３．６３

注：以上股票名称以２００７年１２月３１日公布的股票简称为准。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。（四）投资组合的重大变动

１、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前二十名股票明细如下：

序号股票代码股票名称数量（股）期末市值（元）占基金资产净值比例（％）
１６００６８８Ｓ上石化４３９，２２０７，３８７，６８０．４００．２０
２６０００３８哈飞股份８９，２４１２，７８７，８８８．８４０．０８

序号股票代码股票名称数量（股）期末市值（元）占基金资产净值比例％
１６０００００浦发银行２，５１１，３５３１３２，５９９，４３８．４０３．６０
２６０００３０中信证券１，４１６，０５７１２６，４１１，４０８．３９３．４３
３６０００１６民生银行６，２２０，７４４９２，１９１，４２６．０８２．５０
４６０１３９８工商银行１０，８９５，４０７８８，５７９，６５８．９１２．４１
５０００００２万科Ａ２，９９６，６３６８６，４２２，９８２．２４２．３５

２、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前二十名股票明细如下：

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额（元）占期初基金资产净值的比例（％）
１０００００２万科Ａ２３１，５３１，７９１．９６５０．４６
２６０００００浦发银行２２５，７９３，４００．３３４９．２１
３６０００１６民生银行２０１，７７１，４０４．９４４３．９７
４６０００２８中国石化１４２，１５９，４３７．２４３０．９８
５６０１３９８工商银行１３６，５８９，２４７．９７２９．７７
６０００００１深发展Ａ１２７，４４４，１６２．１１２７．７８
７６０００３０中信证券１０５，４４３，６２６．２１２２．９８
８６００９００长江电力１０２，８５８，１９３．３８２２．４２
９６０１３１８中国平安８４，２８１，８１３．２０１８．３７
１０６０００５０中国联通７１，３８４，３１２．０４１５．５６
１１６０１６２８中国人寿７０，０７４，１３９．５２１５．２７
１２６０００１９宝钢股份６７，７５０，４７１．１７１４．７７
１３６００５１９贵州茅台５２，９６３，６７３．４４１１．５４
１４６０１１６６兴业银行５１，０５０，９２７．８１１１．１３
１５６０１９８８中国银行５０，３８７，５２０．０３１０．９８
１６００２０２４苏宁电器４４，５１７，５８２．０９９．７０
１７０００８５８五粮液４２，３１３，８０５．１３９．２２
１８６０００１５华夏银行４１，０９２，９２５．６４８．９６
１９６０１６００中国铝业４１，０６６，１５６．８６８．９５
２００００５６８泸州老窖３６，７５４，４２３．１３８．０１
２１６００００５武钢股份３５，３９２，８８５．７６７．７１
２２６００７３９辽宁成大３４，７０７，９８５．９２７．５６
２３０００９８３西山煤电３０，６３３，２６５．１６６．６８
２４６００１５０中国船舶３０，２９２，７６８．５１６．６０
２５０００８７８云南铜业３０，０２７，３８３．３７６．５４
２６６００００９上海机场２９，１７１，１８１．０６６．３６
２７６００６８５广船国际２８，９９６，７５０．５４６．３２
２８００００６９华侨城Ａ２８，８２５，１１７．５４６．２８
２９６０００４８保利地产２８，７９０，３９３．７９６．２７
３０６０１００６大秦铁路２８，７６９，９８１．００６．２７
３１０００６２３吉林敖东２７，１１３，６１０．６５５．９１
３２０００７９２盐湖钾肥２６，２１８，８６２．３２５．７１
３３６００１７７雅戈尔２５，９８９，０３１．１４５．６６
３４６００３２０振华港机２５，９７１，２５７．０６５．６６
３５６００１０４上海汽车２５，０９１，２３２．４３５．４７
３６６０１３２８交通银行２４，６５７，７９３．９９５．３７
３７０００８９８鞍钢股份２４，４７５，９００．３６５．３３
３８６０００３７歌华有线２４，２１０，３３６．３１５．２８
３９０００８２５太钢不锈２３，４２５，１６６．５４５．１１
４００００５２７美的电器２３，３２５，３６１．４９５．０８
４１６００３８３金地集团２３，００５，５７３．３２５．０１
４２００００２４招商地产２２，５３２，３２４．５７４．９１
４３６００３０９烟台万华２２，１９６，５５６．６３４．８４
４４０００３３８潍柴动力２２，１８２，０１７．０２４．８３
４５６０００１１华能国际２１，９９７，０４８．７１４．７９
４６０００９６０锡业股份２１，５２９，２９１．５８４．６９
４７００００６３中兴通讯２０，９３７，６７９．７８４．５６
４８６００６４２申能股份２０，８８６，７０４．７２４．５５
４９０００４０２金融街２０，７８３，５５４．７８４．５３
５０６００７９５国电电力２０，５８８，０３４．８１４．４９
５１００００３９中集集团２０，４１３，２５３．７２４．４５
５２６０００１８上港集团１９，１４８，８７７．８７４．１７
５３６００８８１亚泰集团１９，０８８，０７９．５６４．１６
５４０００８９５双汇发展１８，８２８，０１２．０３４．１０
５５６００１４３金发科技１８，３６８，６９３．２９４．００
５６６０００３１三一重工１８，１４６，８４６．６５３．９５
５７６０００１０包钢股份１８，１１２，８１１．６０３．９５
５８００００６０中金岭南１７，７６９，９１９．４８３．８７
５９６００６６０福耀玻璃１７，７５８，７３７．３６３．８７
６０６００７１７天津港１７，６６０，３５７．１６３．８５
６１０００１５７中联重科１７，５２１，９９２．７０３．８２
６２６０１３３３广深铁路１７，４８３，８８９．６３３．８１
６３６００５８３海油工程１７，３９０，５７７．２７３．７９

６４６００３４８国阳新能１６，９８１，９８５．１６３．７０
６５０００６５１格力电器１６，９１８，１８３．２７３．６９
６６６０００２９南方航空１６，６５６，８７１．７６３．６３
６７６００３６２江西铜业１６，５７２，２１４．４５３．６１
６８６００５９６新安股份１６，３１８，２３５．７４３．５６
６９６０００２６中海发展１６，０５４，５９０．９９３．５０
７０６００６５５豫园商城１６，０５４，０１０．７８３．５０
７１６００４９７驰宏锌锗１５，９７３，５０４．５９３．４８
７２６００４８９中金黄金１５，７６８，７２２．５７３．４４
７３６００００１邯郸钢铁１５，６３６，５２１．００３．４１
７４０００８００一汽轿车１５，５７８，８１２．６２３．４０
７５６００５８５海螺水泥１５，５０８，５７０．２９３．３８
７６６００６９０青岛海尔１５，４２２，３２１．４５３．３６
７７０００６８０山推股份１５，４１９，５６８．７７３．３６
７８６００２１９南山铝业１５，３９３，８４４．９６３．３５
７９０００６３０铜陵有色１４，９３２，９７１．６６３．２５
８０６００８８７伊利股份１４，８６７，３４４．９７３．２４
８１６００８１１东方集团１４，８３４，０１６．４０３．２３
８２０００９５９首钢股份１４，８０６，０６０．４３３．２３
８３０００６５２泰达股份１４，５５１，９０３．２４３．１７
８４０００４０１冀东水泥１４，４８１，０６０．６５３．１６
８５０００７０９唐钢股份１４，４６１，５８５．０６３．１５
８６００００３１中粮地产１４，３４７，７３５．０３３．１３
８７０００７５８中色股份１３，５３０，８７９．１９２．９５
８８６００６７５中华企业１３，４５５，５６８．９９２．９３
８９００００２７深圳能源１３，４４１，４４９．０９２．９３
９００００６１２焦作万方１３，３６７，３６３．７７２．９１
９１６００８３２东方明珠１２，９２８，２４８．１４２．８２
９２０００４２３东阿阿胶１２，８００，７８０．２５２．７９
９３６０１６６６平煤天安１２，７２９，９８１．０７２．７７
９４６００６４９原水股份１２，５７２，０４０．６７２．７４
９５０００５８１威孚高科１２，５０４，７４５．２３２．７３
９６０００９３７金牛能源１２，４０９，４９０．１０２．７０
９７６００１１１包钢稀土１２，３６０，９６６．５９２．６９
９８６０１５８８北辰实业１２，３１２，９９０．６８２．６８
９９６００６９４大商股份１２，２９８，７３１．８６２．６８
１００６０１１１１中国国航１２，２４９，８７６．５５２．６７
１０１０００８３９中信国安１２，１５３，５３７．７０２．６５
１０２６００６３１百联股份１１，８６７，８９５．３７２．５９
１０３６００６００青岛啤酒１１，７７２，１７１．１５２．５７
１０４６００８３９四川长虹１１，７１０，３１４．３７２．５５
１０５６０００５８五矿发展１１，６８４，７４４．８８２．５５
１０６６００１００同方股份１１，６７６，９４９．４６２．５４
１０７６００３３１宏达股份１１，５９５，４３４．５１２．５３
１０８０００６２５长安汽车１１，３４９，９６９．３９２．４７
１０９６００２９９星新材料１１，２６７，００２．０９２．４６
１１０６００７８６东方锅炉１１，１８７，１８４．３６２．４４
１１１６００９９７开滦股份１１，０７６，１１０．５８２．４１
１１２６００５４７山东黄金１１，０４７，４１８．３７２．４１
１１３０００００９Ｓ深宝安Ａ１１，０４４，８７３．８４２．４１
１１４６００６８８Ｓ上石化１０，９７５，５１４．６９２．３９
１１５６００１２３兰花科创１０，８９９，３６３．４０２．３８
１１６６０００６８葛洲坝１０，８２６，７４４．７５２．３６
１１７６０００８９特变电工１０，６４３，５４４．６０２．３２
１１８６００００８首创股份１０，６１１，０１１．９０２．３１
１１９６００４５６宝钛股份１０，５８５，６６２．６０２．３１
１２０６００４２８中远航运１０，５２４，７７３．１８２．２９
１２１６００６３５大众公用１０，４８９，８０４．０２２．２９
１２２６００３０８华泰股份１０，３８２，４３０．０７２．２６
１２３０００７９３华闻传媒１０，３７８，８５７．４６２．２６
１２４６０００９６云天化１０，３７２，０２１．５６２．２６
１２５０００４８８晨鸣纸业１０，３１０，５４０．４６２．２５
１２６６００５００中化国际１０，１６５，９３６．９５２．２２
１２７６０００６６宇通客车１０，０９６，６７８．６６２．２０
１２８６０００２７华电国际１０，０３８，０９３．６３２．１９
１２９６００５６９安阳钢铁９，７３５，００３．６１２．１２
１３０６００８０８马钢股份９，７３４，１７８．５０２．１２
１３１６００８６８梅雁水电９，７１４，８５７．２４２．１２
１３２６００５５０天威保变９，６５８，５８２．７８２．１０
１３３６００６３８新黄浦９，５９３，６５６．０２２．０９
１３４６００８９５张江高科９，５５３，１１７．８４２．０８
１３５０００８０７云铝股份９，４８５，１００．３５２．０７
１３６６００４７２包头铝业９，３７９，０１４．１２２．０４
１３７６００８６６星湖科技９，２５５，０６９．７８２．０２
１３８６００２７６恒瑞医药９，２５３，９９１．９５２．０２
１３９０００７７８新兴铸管９，２１０，７２２．７９２．０１

３、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入：

权证代码权证名称获得认购（沽）权证数量（份）期间买入数量（份）成本总额（元）期间卖出数量（份）卖出收入（元）期末数量（份）期末市值（元）期末市值占净值比例（％）
５８００１２云化ＣＷＢ１２，８０８０１６，６１５．５０２，８０８２４，４６２．３４００．０００．００
５８００１３武钢ＣＷＢ１９２，８２９０２１５，１１０．３８９２，８２９３２８，８２５．４００　０．００　０．００
５８０９８９南航ＪＴＰ１８０１，１４３００．００８０１，１４３１，８９８，５６１．６１０　０．００　０．００
５８００１６上汽ＣＷＢ１２９，５９２０２３６，１７９．３１００．０００２６８，８６４．０３０．０１
０３１００３深发ＳＦＣ１１５９，０８７００．００１５９，０８７２４，１１５．７３００．０００．００
０３１００４深发ＳＦＣ２７９，５４３００．００７９，５４３５，１７０．２９００．０００．００
０３１００５国安ＧＡＣ１２７，３５６０１４９，２３１．１８２７，３５６１７４，９３８．８２００．００　０．００

注：报告期内卖出股票总收入等于本报告期内卖出股票证券清算款。

（五）按品种分类的债券组合

项目金额（元）
报告期内买入股票总成本６，７３５，７４４，９６５．０７
报告期内卖出股票总收入４，６９０，７０３，９８７．２４

（六）基金投资前五名债券明细

序号债券类别市值（元）占基金资产净值比例（％）
１国债０．０００．００
２金融债０．０００．００
３企业债５９０，１９６．０００．０２
４可转换债１，０１５，７０３．５８０．０３
５央行票据０．０００．００
合计：１，６０５，８９９．５８０．０５

（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（八）投资组合报告附注

１、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

２、其他资产的构成：

序号债券代码债券名称市值（元）占基金资产净值比例（％）
１１２５７０９唐钢转债６５１，２８４．５８０．０２
２１２６００８０７上汽债５９０，１９６．０００．０２
３１１０５９８北大荒转债３６４，４１９．０００．０１

３、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

４、本基金本报告期内权证投资情况：

序号项目金额（元）
１交易保证金２，６００，３６７．６２
２应收证券清算款０．００
３应收利息５５，９１６．５４
４应收股利０．００
５应收申购款３０，２５５，３０２．６６
６其他应收款０．００
合计：３２，９１１，５８６．８２

注：本基金本报告期内投资的上述权证为投资分离交易的可转换公司债券获得发行人派发的认股权证及股权分置改革对价支付，非基金主动投资。５、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第九节基金份额持有人户数、持有人结构

１、基金份额持有人户数

序号项目户数／份额
１本基金报告期内份额持有人户数７２，７８３（户）
２平均每户持有基金份额２５９１３．９３（份）

２、基金份额持有人结构

序号项目份额（份）占总份额比例（％）
１机构投资者持有基金份额６４４，１７０，２１３．０１３４．１５
２个人投资者持有基金份额１，２４１，９２３，３２３．３７６５．８５

３、期末本基金管理人从业人员投资本开放式基金的情况

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额比例％
本基金管理人持有本基金的所有从业人员５２，４５１．０４０．００２８

第十节开放式基金份额变动

序号项目份额（份）
１合同生效日的份额总额１，５１２，０２０，８９１．３２
２期初基金份额总额２２８，７３５，５０２．４４
３加：本期申购基金份额总额２，５７０，７０１，８１０．０７
４减：本期赎回基金份额总额９１３，３４３，７７６．１３
５期末基金份额总额１，８８６，０９３，５３６．３８

第十一节重大事件揭示

（一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。

（二）经长城基金管理有限公司股东会２００７年第一次审议通过，选举桑煜先生任公司监事，李建中先生不再任公司监事；选举杨玉成先生任公司董事，贺若先先生不再任公司董事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第二次会议审议通过，同意麦建光先生辞去公司独立董事，聘任谢志华先生任公司独立董事，选举韩刚先生任公司监事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第六次会议审议通过，选举王国斌先生任公司董事，杨玉成先生不再担任公司董事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第七次会议审议通过，吕莉女士不再担任公司董事，杨传益女士不再担任公司监事。经长城基金管理有限公司股东会２００７年第八次会议审议通过，批准邹平先生、龙熙霖先生不再担任公司董事，选举杨平先生、赵玉华先生任公司董事。监管部门对以上任命无异议。

（三）本报告期内本基金管理人办公地址及注册地址由“深圳市福田区深南中路２０６６号华能大厦２５层”变更为“深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层”。

（四）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

（五）报告期内基金投资策略无改变。

（六）本基金本报告期于２００７年４月２４日及１１月２１日进行了二次分红，分红金额为每１０分基金份额０．３０元及每１０份２８．００元。

（七）报告期内基金会计事务所未更换；本报告期支付本基金聘任会计师事务所２００６年度审计服务费壹拾万元；截止本报告期末，该会计师事务所已为本基金提供审计服务叁年零捌个月。

（八）报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚情况。

（九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

１、股票交易及支付佣金：

租用席位证券公司名称租用席位数量股票交易金额股票交易占比％佣金佣金占比％
长城证券有限责任公司１３，０１２，５０４，２４２．７２２６．３８２，３５７，３０５．３３２５．５２
东方证券股份有限公司１５，３２４，６４０，４６８．９１４６．６３４，３６６，１９１．３０４７．２７
银河证券有限责任公司１３６３，０２１，１１６．６１３．１８２８４，０６６．４４３．０８
华西证券有限责任公司１２，７１８，６６２，６７１．８２２３．８１２，２２９，２８１．１８２４．１３
合计４１１，４１８，８２８，５００．０６１００．００９，２３６，８４４．２５１００．００

２、债券交易及回购、权证交易：

租用席位证券公司名称租用席位数量债券交易金额债券交易占比％债券回购交易金额回购交易占比％权证交易金额权证交易占比％
长城证券有限责任公司１０．０００．０００．０００．０００．０００．００
东方证券股份有限公司１０．０００．０００．０００．００１，９３９，７８９．９５２７．７２
银河证券有限责任公司１１，０７８，６５４．３８４６．８００．０００．００　４，５１３，９６８．５４６４．５１
华西证券有限责任公司１１，２２６，１２５．６０５３．２００．０００．００５４３，９７７．９４７．７７
合计４２，３０４，７７９．９８１００．０００．０００．００６，９９７，７３６．４３１００．００

３、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

本报告期内无租用证券公司席位的变更情况。

４、专用席位的选择标准和程序

本基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用，选择标准为：

（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议，报中国证监会备案并公告，并通知基金托管人。

基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

（十）其他重要事项

１、２００７年１月１８日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城基金管理有限公司关于增加世纪证券有限责任公司为代销机构的公告》。

２、２００７年１月１８日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城久恒基金、长城久泰基金增加渤海证券为代销机构的公告》。

３、２００７年１月１９日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城久泰中信标普３００指数证券投资基金季度报告（２００６年第４季度）》。

４、２００７年２月６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基金管理有限公司关于督察长任职的公告》。

５、２００７年３月２９日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城久泰中信标普３００指数证券投资基金２００６年年报摘要》。

６、２００７年４月１８日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城久泰中信标普３００指数证券投资基金分红公告》。

７、２００７年４月２０日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《长城久泰中信标普３００指数证券投资基金２００７年１季度报告》。

８、２００７年４月３０日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登了《长城基金管理有限公司办公地址变更公告》。

９、２００７年５月１６日本基金管理人在证券时报、中国证券报、上海证券报刊登了《关于修改长城久泰中信标普３００指数基金基金合同的公告》。

１０、２００７年５月１６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于调整旗下开放式基金申购费用及申购份额计算方法的公告》。

１１、２００７年６月９日本基金管理人在证券时报刊登了《关于长城基金管理有限公司股权、注册地址变更的公告》。

１２、２００７年６月２９日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久泰中信标普３００指数证券投资基金更新的招募说明书摘要》。

１３、２００７年７月２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过交通银行股份有限公司网上银行前端申购实行费率优惠的公告》。

１４、２００７年７月２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金关于增加交通银行股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构的公告》。

１５、２００７年７月２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过交通银行股份有限公司开办定期定额投资业务的公告》。

１６、２００７年７月１９日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久泰中信标普３００指数证券投资基金２００７年第２季度报告》。

１７、２００７年８月２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中国建设银行网上银行基金交易营销活动的公告》。

１８、２００７年８月２５日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久泰中信标普３００指数证券投资基金２００７年半年度报告摘要》。

１９、２００７年９月２６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金通过中国光大银行网上银行申购实行费率优惠的公告》。

２０、２００７年９月２６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金关于增加中国光大银行为长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金代销机构的公告》。

２１、２００７年９月２６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金关于修改长城久泰中信标普３００指数证券投资基金基金合同的公告》。

２２、２００７年９月２８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于参与交通银行基金“定期定额申购”推广活动的公告》。

２３、２００７年１０月１０日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加中国农业银行为长城消费、长城久泰、长城久富基金代销机构的公告》。

２４、２００７年１０月２４日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久泰中信标普３００指数证券投资基金２００７年第三季度报告》。

２５、２００７年１０月２６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于旗下开放式基金通过广州证券有限责任公司开办定期定额投资业务的公告》。

２６、２００７年１０月３１日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于增加齐鲁证券有限公司为长城基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构的公告》。

２７、２００７年１０月３１日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于通过中国建设银行股份有限公司开办旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。

２８、２００７年１１月１日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于长城久泰中信标普３００指数证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告》。

２９、２００７年１１月１３日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于恢复长城久泰中信标普３００指数证券投资基金日常申购及转换转入业务的公告》。

３０、２００７年１１月１３日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久泰中信标普３００指数证券投资基金分红预告》。

３１、２００７年１１月１３日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于长城久泰中信标普３００指数证券投资基金通过招商银行股份有限公司网上银行前端申购实行费率优惠的公告》。

３２、２００７年１１月１６日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构的公告》。

３３、２００７年１１月２１日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久泰中信标普３００指数证券投资基金分红公告》。

３４、２００７年１１月２１日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于增加华夏银行股份有限公司为旗下长城久泰中信标普３００指数证券投资基金代销机构的公告》。

３５、２００７年１１月２２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于增加中国银行股份有限公司为旗下长城久泰中信标普３００指数证券投资基金代销机构的公告》。

３６、２００７年１１月２２日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过华夏银行股份有限公司开办长城基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。

３７、２００７年１１月２３日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于调整旗下相关基金定期定额申购业务最低申购金额的公告》。

３８、２００７年１１月２８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过中国农行开办长城基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务公告》。

３９、２００７年１１月２８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》。

４０、２００７年１１月２９日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于长城久泰中信标普３００指数证券投资基金通过招商银行股份有限公司网上银行前端申购实行费率优惠的公告》。

４１、２００７年１２月１７日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于旗下开放式基金通过各代销券商机构开办定期定额投资业务的公告》。

４２、２００７年１２月１８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于通过中国光大银行开办旗下开放式基金定期定额投资业务的公告》。

４３、２００７年１２月２４日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《关于旗下基金通过国盛证券有限责任公司网上交易前端申购实行费率优惠的公告》。

４４、２００７年１２月２８日本基金管理人在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了《长城久泰中信标普３００指数证券投资基金更新的招募说明书摘要》。

４５、本报告期刊登的其他公告。

长城基金管理有限公司

二○○八年三月二十六日

　　（上接D112版）

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