第一节 重要提示
长城久恒平衡型证券投资基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
第二节 基金简介
(一)基金基本情况
基金名称:长城久恒平衡型证券投资基金
基金简称:长城久恒
基金代码:200001(前端收费)\201001(后端收费)
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2003年10月31日
报告期末基金份额总额:438,898,244.78份
(二)基金投资基本情况
投资目标:本着安全性、流动性原则,控制投资风险,谋求基金资产长期稳定增长。
投资策略:本基金以资产配置作为控制风险、获得超额收益的核心手段,通过资产的动态配置、股票资产的风格调整以及证券选择三个层次进行投资管理。
业绩比较基准:70%×中信综指+30%×中信国债指数。
风险收益特征:本基金的风险水平力求控制在市场风险的50%-60%左右。
(三)基金管理人
名称:长城基金管理有限公司
信息披露负责人:彭洪波
联系电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
电子邮箱:support@ccfund.com.cn
(四)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称中国建设银行)
信息披露负责人:尹东
联系电话:010-67595003
传真:010-66275865
电子邮箱: yindong.zh@ccb.cn
(五)信息披露方式
基金选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告正文的管理人互联网网址:www.ccfund.com.cn
基金年度报告置备地点:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要财务指标
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(二)基金净值表现
1、长城久恒基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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2、长城久恒基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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附注:
(1)本基金合同约定:本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的25%。本基金在投资运作中按照相关法律法规规定,严格遵守了基金合同的约定。
(2)本基金业绩比较基准的选择符合基金合同、基金招募说明书的规定。
3、长城久恒基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
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附注:本基金合同生效当年的净值增长率按当年实际存续期计算,计算期间为:2003年10月31日至2003年12月31日。
(三)收益分配情况
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第四节 管理人报告
(一)基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人简介
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托投资股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。目前,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金;开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金和长城品牌优选股票型证券投资基金。
2、基金经理简介
李硕先生,西北工业大学工学学士、重庆大学工学硕士。曾就职光大证券研究所和大鹏证券研究所任研究员,2001年10月进入长城基金管理有限公司,曾任“久富证券投资基金”及“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理、基金管理部研究员。自2007年11月13日起任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理。
“长城久恒平衡型证券投资基金”历任基金经理如下:2003年11月1日-2005年3月26日,杨军任基金经理;2005年3月27日-2006年2月24日,韩刚任基金经理;2006年2月25日至2007年4月11日,杨毅平任基金经理;2007年4月12日至2007年11月12日,阮涛任基金经理。
(二)基金运作遵规守信情况声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。
(三)投资策略和业绩表现说明及解释
2007年,上证综合指数以2675点开盘,最终以5261点报收全年,年度涨幅96.67%。市场在一路上涨的过程中也经历了“2.27”、“5.30”等较大幅度的回调,并伴随着投资风格、热点的频繁转换。但是从三季度开始,随着基金发行规模激增和基金申购持续升温,大盘蓝筹股出现了集体性上涨,10月中旬创出了6124.04点全年新高。
久恒基金2007年度实现了76.88%的净值增长,业绩表现不尽如人意。总结起来,在2007年的操作过程中,久恒存在以下几个方面的问题,造成了久恒不太理想的业绩表现。这些因素,有的属于久恒基金的固有属性,有的属于基金经理自身的风格因素:
1)久恒基金的股票仓位限制为70%,在近乎单边上升的牛市中,仓位限制对于基金的净值增长率产生了非常显著的负面影响;
2)久恒基金在2007年采用了较激进的风格轮换以及个股选择策略,导致基金平均持股时间较短,换手率较高,影响了基金的净值增长;
3)在仓位以及风格调整的过程中,久恒基金并没有能够完全跟上市场的节奏,导致了主动调整产生了负面贡献,得不偿失。
2008年,久恒基金将吸取过去的经验教训,严格按照基金合同的规定,在操作和投资业绩上都尽量体现出平衡型基金保守、稳健的特点。具体的投资策略我们考虑如下:
本基金为平衡型基金,股票投资比例为30-70%。我们仍然看好中国证券市场的中长期发展,因此初步决定在2008年减少股票仓位的调整,维持全年股票仓位在60%到70%的水平,并在绝大部分时间保持在接近上限的水平。我们主要通过行业和股票的配置和调整来规避市场风险。
在2008年,我们会有意识地控制基金的换手率,而长期持有部分我们认为具有相对投资价值的股票。从整体上看,我们认为目前的市场估值略偏高,但其中仍然存在一些上市公司值得重点关注。2008年行情的主基调是价值,同时追求稳健的高成长以抵消市场整体的高估值,我们将重点围绕人民币升值、消费服务以及节能减排等主线配置资产。
(四)宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
2008年,全球经济以及国内宏观经济面临的不确定因素增加。首先,美国经济受次贷影响尚未消除,经济增长放缓几乎已成定局,美国经济以及由其导致的全球经济减速将逐步传导至我国;其次,国内宏观经济虽然总体向好,但也面临CPI高企和流动性泛滥等诸多困难,在内忧外患的形势下,政府宏观调控所面临的复杂性和难度进一步增加,因此政策走势和力度将对行业运行和证券市场产生较大影响;第三,08年我国证券市场逐步进入全流通时代,大小非的减持压力不容忽视,这将对市场的资金面和市场心理产生较大影响。
综上各种因素,我们认为08年各种不确定性因素的较多,上市公司的盈利增速可能低于预期,而08年的资金面和减持压力都将成为市场运行的制约因素,上述原因决定了08年证券市场将以振荡调整为主。但是,我们认为节能减排、人民币升值、扩大内需等依然会成为投资的主题之一。因此,在关注风险因素的同时,我们认为市场仍然存在结构性的投资机会。
第五节 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》和《长城久恒平衡型证券投资基金托管协议》,托管长城久恒平衡型证券投资基金(以下简称长城久恒基金)。
本报告期,中国建设银行股份有限公司在长城久恒基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-长城基金管理有限公司在长城久恒基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,发现部分监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
由长城久恒基金管理人-长城基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第六节 审计报告
深圳大华天诚会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
第七节 财务会计报告(已经审计)
(一)长城久恒基金年度财务报表
1、长城久恒基金2007年12月31日及2006年12月31日的比较式资产负债表
资产负债表
2007年12月31日
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2、长城久恒基金本报告期及上年度可比期间的比较式利润表
利润表
2007年度
单位:人民币元
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3、长城久恒基金本报告期及上年度可比期间的比较式所有者权益(基金净值)变动表
所有者权益(基金净值)变动表
2007年度
单位:人民币元
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(二)长城久恒基金财务报表附注(2007年度)
附注1. 基金基本情况
本基金是根据中国证券监督管理委员会《关于同意长城久恒平衡型证券投资基金设立的批复》(证监基金字〔2003〕97号)批准,由长城基金管理有限公司发起,于2003年10月31日正式成立的契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集规模为1,284,133,805.81份基金份额,其中,基金净认购份额1,283,428,733.53份,基金认购资金扣除认购费用后产生的银行利息折合成的基金份额705,072.28份。有关基金设立等文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案。
本基金管理人为长城基金管理有限公司,托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
附注2. 财务报表编制基准
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、2001年11月27日颁布的《金融企业会计制度》和2001年9月12日颁布的《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起,本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》及其他中国证监会颁布的相关规定以及《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注3所列示的基金行业实务操作的有关规定编制的年度财务报表。
在编制2007年度财务报表时,2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,所有项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。追溯调整涉及的主要内容包括:
(a)将所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;
(b)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值,且其变动已计入当期损益。
按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日所有者权益,2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按新会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注7。
附注3. 重要会计政策
(1).会计年度
本基金会计年度自公历1月1日至12月31日止。
(2).记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
(3)基金资产和负债的分类原则
2007年7月1日之前,基金资产和负债按其性质分类列示;自2007年7月1日起,基金资产和负债按下列原则进行分类:
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资按持有意图和持有能力划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;本基金目前持有的其他金融资产划分为应收款项。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
(4).基金资产的估值原则
本基金资产的估值原则系依据《证券投资基金会计核算指引》和《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》制定。
估值对象为基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。
本基金本次报告之基金资产的估值日为2007 年12月31日,惟在交易所交易的证券市价以2007年12月28日(星期五)市场交易收盘价为准,在银行间市场交易的证券价格以2007年12月29日(星期六)采用估值技术确定的公允价值为准。
股票估值方法:
①上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
②未上市股票的估值。
A、首次发行未上市的股票,按成本计量;
B、送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值;
C、首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值;
D、非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
债券估值办法:
①证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值。
②证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘净价估值。
③交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术或按成本确定公允价值。
④发行未上市债券于2007年7月1日之前按成本估值;自2007年7月1日起,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
⑤在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,于2007年7月1日之前按成本估值;自2007年7月1日起,采用估值技术确定公允价值。⑥同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
权证估值方法:
基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值;
未上市交易的权证,于2007年7月1日之前按行业确定的公允价格估值;自2007年7月1日起,采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;因持有股票而享有的配股权,于2007年7月1日之前, 从配股除权日起到配股确认日止,按收盘价高于配股价的差额估值,如果收盘价等于或低于配股价,则不估值;自2007年7月1日起,采用估值技术确定公允价值;
于2007年7月1日之前,实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目;自2007年7月1日起,实际投资成本与估值的差异计入“公允价值变动收益/(损失)”科目。
如有确凿证据表明按上述方法进行股值不能客观反映其公允价值,本基金管理人根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
如有新增事项,按国家新规定估值。
(5).证券投资基金成本计价方法
(i) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。于2007年7月1日之前,股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账;自2007年7月1日起,股票投资成本按成交日股票的公允价值入账,应支付的相关交易费用直接记入当期损益。
卖出股票于成交日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(ii)债券投资
于2007年7月1日之前,买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资,按应支付的全部价款入账;买入银行间同业市场交易和非上市流通的债券于实际支付价款时确认为债券投资,按实际支付的全部价款入帐;如果应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。买入返售证券:通过证券交易所进行的融券业务,按成交日成交金额确认买入返售证券投资;通过银行间市场进行融券业务,按实际支付的价款确认买入返售证券投资。卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入;卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
自2007年7月1日起,买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日债券的公允价值入账,应支付的相关交易费用直接记入当期损益。买入债券应支付的全部价款中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
卖出债券于成交日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(iii)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。于2007年7月1日之前,权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账;自2007年7月1日起,权证投资成本按成交日权证的公允价值入账,应支付的相关交易费用直接记入当期损益。
因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在债券实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。
卖出权证于成交日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(iv)买入返售金融资产
于2007年7月1日之前,买入返售金融资产于成交日按协议金额确认初始成本;自2007年7月1日起,买入返售金融资产于成交日按融出资金应付或实际支付的总额确认初始成本。
(6).实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购(转入)和赎回(转出)引起的实收基金变动分别于基金申购(转入)确认日及基金赎回(转出)确认日认列。
(7).损益平准金
损益平准金包括损益平准金(未实现)和损益平准金(已实现)。损益平准金(未实现)指在申购(转入)或赎回(转出)基金份额时,申购(转入)或赎回(转出)款项中包含的利润分配(未分配利润)未实现部分的余额占基金净值比例计算的金额。损益平准金(已实现)指在申购(转入)或赎回(转出)基金份额时,申购(转入)或赎回(转出)款减去确认的实收基金和损益平准金(未实现)后的差额确定。损益平准金于基金申购(转入)确认日或基金赎回(转出)确认日认列,于2007年7月1日之前,损益平准金(未实现)在持有人权益中“未实现利得/(损失)”科目中核算;损益平准金(已实现)在“损益平准金”科目中核算,于期末将余额转入“收益分配(未分配收益)科目”。自2007年7月1日起,损益平准金(已实现)与损益平准金(未实现)均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
(8)收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)其中权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认。自2007年7月1日起,若票面利率与实际利率出现重大差异,则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
于2007年7月1日之前,买入返售金融资产收入按协议金额与协议利率在回购期内以直线法逐日计提;自2007年7月1日起,买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
自2007年7月1日起,公允价值变动收益/(损失)于估值日按公允价值变动产生的未实现估值增值/(减值)金额确认。
(9)费用的确认和计量
A.基金管理人报酬: 基金管理人报酬根据《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》的规定按前一日的基金资产净值1.5%的年费率逐日计提入账。
B.基金托管费:基金托管费根据《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》的规定按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提入账。
C.卖出回购金融资产支出:于2007年7月1日之前,卖出回购证券支出按融入资金额及成交利率,在融资期限内采用直线法逐日计提入账;自2007年7月1日起,卖出回购证券支出按实收金额,在融资期限内按实际利率逐日计提入账。
D.其他费用
发生的其他费用,于2007年7月1日之前,如果影响每基金份额净值小数点后第五位的,即发生的其他费用大于基金净值十万分之一,应采用待摊或预提的方法,计入基金损益;发生的其他费用如果不影响每基金份额净值小数点后第五位的,即发生的其他费用小于基金净值十万分之一,应于发生时直接计入基金损益。
发生的其他费用, 自2007年7月1日起,如果影响每基金份额净值小数点后第四位的,即发生的其他费用大于基金净值万分之一,应采用待摊或预提的方法,计入基金损益;发生的其他费用如果不影响每基金份额净值小数点后第四位的,即发生的其他费用小于基金净值万分之一,应于发生时直接计入基金损益。
(10)基金的收益分配政策
本基金的收益分配原则为:每基金份额享有同等分配权;基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;在符合有关分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满三个月,收益可以不分配,年度分配在基金会计年度结束后四个月内完成;投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式,默认方式为现金分红方式,投资者分红方式的变更须在分红权益登记日前向销售机构提出申请。
(11)税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税,自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳。
基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
附注4. 重大会计差错的内容和更正金额
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
附注5. 关联方关系及交易
1.关联方关系:
■
*经长城基金管理有限公司股东会2007年第四次会议决议通过,并经中国证监会证监基金字(2007)138号文批准,西北证券有限责任公司将其所持本基金管理人(长城基金管理有限公司)15%的股权分别转让给其他原有股东,转让后本基金管理人股东分别为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、中原信托有限公司(17.647%)、北方国际信托投资股份有限公司(17.647%)。上述股权变更事项已于2007年5月25日办理完毕工商变更登记手续。
2.关联方交易:
(1)本基金通过关联方席位进行的交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
■
*本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式及佣金比率一致。
**佣金协议的服务范围:
除进行证券交易外,还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(2)本基金支付的关联方报酬
■
(3)与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内,无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
(4)各关联方投资本基金的情况
A.本基金管理人本期投资本基金的情况
本基金管理人本期及上期均未投资本基金,期末也未持有本基金份额。
B.基金管理人主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
本基金管理人主要股东及其控制的其它机构本期末未持有本基金。
(5)关联方保管的银行存款余额
■
(6)从关联方取得的利息收入
■
(7)关联方往来款项余额
■
附注6. 流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至2007年12月31日止流通受限制不能自由转让的基金资产全部是因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券,情况如下:
■ 附注7. 按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益
如附注2所述,本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整,并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2006年1月1日和2006年12月31日的所有者权益,以及2006年1月1日至2006年12月31日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下:
■
*原利润表“未实现利得”。
按原会计准则和制度列报的2007年1月1日和2007年6月30日的所有者权益,以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下:
■
*原利润表“未实现利得”。
实行新会计准则后,交易费用的会计处理方法由计入成本改变为计入当期损益,属于《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》规定需追溯调整之外的事项,本财务报表从重要性原则考虑,基于一定合理的假设,根据2006年度、2007年1月1日至2007年6月30日止的股票交易费用支付信息,对相关报表项目进行重分类。由于债券、权证和回购的交易费用很小,对成本的影响也很小,因此不做调整。
按原会计准则和制度列报的2006年度的交易费用、股票差价收入、卖出股票成本总额调整为按新会计准则列报的交易费用、股票投资收益、卖出股票成本总额的过程列示如下:
■
*2006年度发生的股票买卖交易费用;
**2006年度发生的股票买入交易费用。
按原会计准则和制度列报的2007年1月1日至2007年6月30日的交易费用、股票差价收入、卖出股票成本总额调整为按新会计准则列报的交易费用、股票投资收益、卖出股票成本总额的过程列示如下:
■
*2007年1月1日至2007年6月30日发生的股票买卖交易费用;
**2007年1月1日至2007年6月30日发生的股票买入交易费用。
第八节 投资组合报告
(一)期末基金资产组合情况
■
(二)期末按行业分类的股票投资组合
■
(三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
■
注:以上股票名称以2007年12月31日公布的股票简称为准。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
(四)投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细如下:
■
项 目 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
1、基金本期利润 | 614,051,331.87 | 302,716,789.82 | 30,675,785.10 |
2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 681,904,342.96 | 219,417,993.45 | 43,470,341.45 |
3、加权平均份额本期利润 | 0.7909 | 0.9270 | 0.0557 |
4、期末可供分配利润 | 306,798,381.34 | 112,703,158.98 | 1,101,704.82 |
5、期末可供分配份额利润 | 0.6990 | 0.4220 | 0.0027 |
6、期末基金资产净值 | 745,696,626.12 | 447,310,980.39 | 415,549,154.49 |
7、期末基金份额净值 | 1.699 | 1.675 | 1.003 |
8、加权平均净值利润率 | 60.47% | 77.31% | 5.69% |
9、本期份额净值增长率 | 76.88% | 115.54% | 5.03% |
10、份额累计净值增长率 | 304.80% | 128.86% | 6.18% |
项 目 | 2007年度 | 2006年度 | ||||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 267058776.60 | 180252203.79 | 447310980.39 | 414447449.67 | 1101704.82 | 415549154.49 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) | - | 614051331.87 | 614051331.87 | - | 302716789.82 | 302716789.82 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 171839468.18 | (256101819.02) | (84262350.84) | (147388673.07) | (18027030.58) | (165415703.65) |
其中:1.基金申购款 | 1530462331.57 | 122932620.08 | 1653394951.65 | 304523837.56 | 65981794.04 | 370505631.60 |
2.基金赎回款 | 1358622863.39 | 379034439.10 | 1737657302.49 | 451912510.63 | 84008824.62 | 535921335.25 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | (231403335.30) | (231403335.30) | - | (105539260.27) | (105539260.27) |
五、期末所有者权益(基金净值) | 438898244.78 | 306798381.34 | 745696626.12 | 267058776.60 | 180252203.79 | 447310980.39 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去3个月 | -0.35% | 1.09% | -1.78% | 1.31% | 1.43% | -0.22% |
过去6个月 | 32.01% | 1.37% | 27.67% | 1.41% | 4.34% | -0.04% |
过去1年 | 76.88% | 1.61% | 102.06% | 1.60% | -25.18% | 0.01% |
过去3年 | 300.40% | 1.27% | 230.53% | 1.23% | 69.87% | 0.04% |
自基金合同生效起至今 | 304.80% | 1.18% | 202.04% | 1.16% | 102.76% | 0.02% |
年度 | 每10份基金份额分红数(单位:元) | 备注 |
2006年 | 0.300 | 除息日:2006年2月9日 |
2006年 | 0.200 | 除息日:2006年3月9日 |
2006年 | 0.300 | 除息日:2006年3月31日 |
2006年 | 0.400 | 除息日:2006年4月11日 |
2006年 | 0.500 | 除息日:2006年5月11日 |
2006年 | 0.600 | 除息日:2006年6月8日 |
2006年 | 0.700 | 除息日:2006年6月30日 |
2007年 | 6.50 | 除息日:2007年1月17日 |
2007年 | 0.70 | 除息日:2007年1月22日 |
2007年 | 0.30 | 除息日:2007年1月31日 |
单位:人民币元 | ||
项目 | 期末数 | 期初数 |
资产: | ||
银行存款 | 89,555,475.79 | 24,072,937.81 |
结算备付金 | 1,979,196.80 | 666,912.10 |
存出保证金 | 1,573,339.12 | 390,741.00 |
交易性金融资产 | 656,294,383.64 | 423,008,041.57 |
其中:股票投资 | 453,024,989.44 | 309,196,568.67 |
债券投资 | 203,269,394.20 | 113,811,472.90 |
资产支持证券投资 | - | - |
衍生金融资产 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
应收证券清算款 | - | 1,966,031.99 |
应收利息 | 2,859,391.07 | 791,604.28 |
应收股利 | ||
应收申购款 | 313,595.58 | 94,764.78 |
其他资产 | - | - |
合计 | 752,575,382.00 | 450,991,033.53 |
负债: | ||
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付证券清算款 | - | 226,181.48 |
应付赎回款 | 3,653,253.86 | 1,457,642.49 |
应付管理人报酬 | 928,570.47 | 533,639.32 |
应付托管费 | 154,761.76 | 88,939.90 |
应付销售服务费 | - | - |
应付交易费用 | 1,245,678.64 | 457,100.59 |
应交税费 | - | - |
应付利息 | - | - |
应付利润 | - | - |
其他负债 | 896,491.15 | 916,549.36 |
负债合计 | 6,878,755.88 | 3,680,053.14 |
所有者权益: | ||
实收基金 | 438,898,244.78 | 267,058,776.60 |
未分配利润 | 306,798,381.34 | 180,252,203.79 |
所有者权益合计 | 745,696,626.12 | 447,310,980.39 |
负债和所有者权益总计 | 752,575,382.00 | 450,991,033.53 |
项目 | 本期数 | 上期数 |
一、收入 | 687,284,544.31 | 317,156,189.30 |
1.利息收入 | 8,777,204.54 | 3,273,074.95 |
其中:存款利息收入 | 1,141,441.62 | 338,217.97 |
债券利息收入 | 7,635,762.92 | 2,934,856.98 |
资产支持证券利息收入 | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 744,249,362.91 | 229,938.953.05 |
其中:股票投资收益 | 739,427,008.26 | 220,988,064.83 |
债券投资收益 | (2,535,433.26) | 218,129.10 |
资产支持证券投资收益 | - | - |
衍生工具收益 | 2,567,716.11 | 5,696,838.75 |
股利收益 | 4,790,071.80 | 3,035,920.37 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (67,853,011.09) | 83,298,796.37 |
4.其他收入(损失以“-”号填列) | 2,110,987.95 | 645,364.93 |
二、费用 | 73,233,212.44 | 14,439,399.48 |
1、管理人报酬 | 15,356,216.15 | 5,881,470.16 |
2、托管费 | 2,559,369.34 | 980,244.89 |
3、销售服务费 | - | - |
4、交易费用 | 53,869,747.20 | 7,112,758.98 |
5、利息支出 | 1,061,380.01 | 51,494.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,061,380.01 | 51,494.79 |
6、其他费用 | 386,499.74 | 413,430.66 |
三、利润总额 | 614,051,331.87 | 302,716,789.82 |
关联方名称 | 项目 | 2007年度 | 2006年度 | ||
金额(元) | 占总额比例% | 金额(元) | 占总额比例% | ||
1.股票投资成交金额 | |||||
①长城证券有限责任公司 | 年成交量 | 2,694,370,312.25 | 14.44 | 845,304,190.58 | 24.28 |
②东方证券股份有限公司 | 年成交量 | 3,007,664,298.80 | 16.12 | 551,851,201.08 | 15.85 |
合计 | 5,702,034,611.05 | 30.56 | 1,397,155,391.66 | 40.13 | |
2.债券投资成交金额 | |||||
①长城证券有限责任公司 | 年成交量 | 11,458,240.70 | 1.95 | 47,163,636.90 | 29.85 |
②东方证券股份有限公司 | 年成交量 | 216,662,208.00 | 36.96 | 49,126,742.30 | 31.09 |
合计 | 228,120,448.70 | 38.92 | 96,290,379.20 | 60.93 | |
3.回购交易 | |||||
①长城证券有限责任公司 | 年成交量 | --- | --- | 10,000,000.00 | 10.42 |
②东方证券股份有限公司 | 年成交量 | 220,000,000.00 | 23.40 | 30,000,000.00 | 31.25 |
合计 | 220,000,000.00 | 23.40 | 40,000,000.00 | 41.67 | |
4.权证交易 | |||||
①长城证券有限责任公司 | 年成交量 | 37,620,529.40 | 24.18 | 8,505,821.99 | 100.00 |
②东方证券股份有限公司 | 年成交量 | 26,483,311.14 | 17.02 | --- | --- |
合计 | 64,103,840.54 | 41.21 | 8,505,821.99 | 100.00 | |
5.支付的佣金 | |||||
①长城证券有限责任公司 | 支付年佣金 | 2,209,257.26 | 14.67 | 692,566.64 | 24.69 |
②东方证券股份有限公司 | 支付年佣金 | 2,462,980.34 | 16.35 | 451,719.73 | 16.11 |
合计 | 4,672,237.60 | 31.02 | 1,144,286.37 | 40.80 |
证券代码 | 证券名称 | 成功认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购价格(元) | 期末估值单价(元) | 数量(股) | 期末成本总额(元) | 期末估值总额(元) |
601088 | 中国神华 | 2007-09-27 | 2008-01-09 | 网下认购 | 36.99 | 65.61 | 30,778 | 1,138,478.22 | 2,019,344.58 |
601390 | 中国中铁 | 2007-11-23 | 2008-03-03 | 网下认购 | 4.80 | 11.49 | 389,995 | 1,871,976.00 | 4,481,042.55 |
601857 | 中国石油 | 2007-10-30 | 2008-02-05 | 网下认购 | 16.70 | 30.96 | 100,272 | 1,674,542.40 | 3,104,421.12 |
002189 | 利达光电 | 2007-11-19 | 2008-03-03 | 网下认购 | 5.10 | 14.70 | 24,710 | 126,021.00 | 363,237.00 |
关联方名称 | 与本基金关系 | 发生的变化 |
长城基金管理有限公司 | 本基金管理人及发起人、本基金管理人主要股东控制的机构、本基金注册与登记机构、本基金销售机构 | 无 |
中国建设银行股份有限公司 | 本基金托管人、本基金销售机构 | 无 |
长城证券有限责任公司 | 本基金管理人的主要股东、租赁交易席位 | 无 |
东方证券股份有限公司 | 本基金管理人的股东、租赁交易席位 | 无 |
西北证券有限责任公司* | 本基金管理人的股东 | 从2007年5月25日起,西北证券有限责任公司不再属于本基金管理人股东 |
中原信托有限公司 | 本基金管理人的股东 | 无 |
北方国际信托投资股份有限公司 | 本基金管理人的股东 | 无 |
景顺长城基金管理有限公司 | 本基金管理人主要股东控制的机构 | 无 |
关联方名称 | 2007年度(元) | 2006年度(元) | 计算标准 | 计算方式 |
长城基金管理有限公司 | 15,356,216.15 | 5,881,470.16 | 年费率1.5% | 按前一天基金资产净值乘以费率每天计提 |
中国建设银行 | 2,559,369.34 | 980,244.89 | 年费率2.5%。 | |
合计 | 17,915,585.49 | 6,861,715.05 |
关联方名称 | 项目 | 2007年度(元) | 2006年度(元) |
中国建设银行 | 银行存款 | 89,555,475.79 | 24,072,937.81 |
关联方名称 | 项目 | 2007年度(元) | 2006年度(元) |
中国建设银行 | 存款利息收入 | 891,962.39 | 312,125.94 |
往来项目 | 关联方名称 | 经济内容 | 2007年度(元) | 2006年度(元) |
应付管理人报酬 | 长城基金管理有限公司 | 管理费 | 928,570.47 | 533,639.32 |
应付基金托管费 | 中国建设银行 | 托管费 | 154,761.76 | 88,939.90 |
应收利息 | 中国建设银行 | 存款利息 | 27,552.62 | 9,433.48 |
合计 | 1,110,884.85 | 632,012.70 |
项目 | 2006年1月1日 所有者权益(元) | 2006年度 净损益(元) | 2006年12月31日 所有者权益(元) |
按原会计准则列报的金额 | 415,549,154.49 | 219,417,993.45 | 447,310,980.39 |
金融资产公允价值变动的调整数 | --- | 83,298,796.37 * | --- |
按新会计准则列报的金额 | 415,549,154.49 | 302,716,789.82 | 447,310,980.39 |
项目 | 2007年1月1日 所有者权益(元) | 至2007年6月30日 止期间净损益(元) | 2007年6月30日 所有者权益(元) |
按原会计准则列报的金额 | 447,310,980.39 | 491,499,181.56 | 990,649,344.35 |
金融资产公允价值变动的调整数 | --- | -144,401,491.63* | --- |
按新会计准则列报的金额 | 447,310,980.39 | 347,097,689.93 | 990,649,344.35 |
项目 | 2006年度 交易费用(元) | 股票投资收益(元) (原利润表“股票差价收入”) | 2006年度 卖出股票成本总额(元)(见附注4注释6) |
按原会计准则和制度列报的金额 | --- | 213,875,305.85 | 1,665,449,426.94 |
按新会计准则调整的金额 | 7,112,758.98* | 7,112,758.98* | -3,269,718.04** |
按新会计准则列报的金额 | 7,112,758.98 | 220,988,064.83 | 1,662,179,708.90 |
项目 | 2007年1月1日 至2007年6月30日交易费用(元) | 股票投资收益(元) (原利润表“股票差价收入”) | 至2007年6月30日 卖出股票成本总额(元) |
按原会计准则和制度列报的金额 | --- | 490,040,373.90 | 6,149,410,815.90 |
按新会计准则调整的金额 | 32,319,378.05* | 32,319,378.05* | -16,105,029.28** |
按新会计准则列报的金额 | 32,319,378.05 | 522,359,751.95 | 6,133,305,786.62 |
序 号 | 资产项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
1 | 股票 | 453,024,989.44 | 60.20 |
2 | 债券 | 203,269,394.20 | 27.01 |
3 | 权证 | 0.00 | 0.00 |
4 | 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和清算备付金合计 | 91,534,672.59 | 12.16 |
6 | 其他资产 | 4,746,325.77 | 0.63 |
合计: | 752,575,382.00 | 100.00 |
分 类 | 市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 |
B 采掘业 | 52,793,787.49 | 7.08 |
C 制造业 | 151,696,627.07 | 20.34 |
C0 食品、饮料 | 23,000,000.00 | 3.08 |
C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 |
C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00 |
C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00 |
C5 电子 | 9,749,112.00 | 1.31 |
C6 金属、非金属 | 22,226,049.30 | 2.98 |
C7 机械、设备、仪表 | 15,400,000.00 | 2.07 |
C8 医药、生物制品 | 80,399,531.12 | 10.78 |
C99 其他制造业 | 921,934.65 | 0.12 |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 15,592,000.00 | 2.09 |
E 建筑业 | 4,481,042.55 | 0.60 |
F 交通运输、仓储业 | 24,896,000.00 | 3.34 |
G 信息技术业 | 24,160,000.00 | 3.24 |
H 批发和零售贸易业 | 0.00 | 0.00 |
I 金融、保险业 | 164,659,554.71 | 22.08 |
J 房地产业 | 14,535,672.62 | 1.95 |
K 社会服务业 | 116,925.00 | 0.02 |
L 传播与文化产业 | 93,380.00 | 0.01 |
M 综合类 | 0.00 | 0.00 |
合 计 | 453,024,989.44 | 60.75 |
序 号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 占基金资产净值比例% |
1 | 600036 | 招商银行 | 1,051,717 | 41,679,544.71 | 5.59 |
2 | 601398 | 工商银行 | 5,000,000 | 40,650,000.00 | 5.45 |
3 | 002038 | 双鹭药业 | 623,747 | 37,736,693.50 | 5.06 |
4 | 600557 | 康缘药业 | 1,102,709 | 33,279,757.62 | 4.46 |
5 | 601328 | 交通银行 | 1,720,000 | 26,866,400.00 | 3.60 |
6 | 600050 | 中国联通 | 2,000,000 | 24,160,000.00 | 3.24 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 100,000 | 23,000,000.00 | 3.08 |
8 | 600030 | 中信证券 | 211,000 | 18,835,970.00 | 2.53 |
9 | 600028 | 中国石化 | 799,973 | 18,743,367.39 | 2.51 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 256,800 | 18,700,176.00 | 2.51 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值的比例% |
1 | 600036 | 招商银行 | 409,624,041.89 | 91.57 |
2 | 600016 | 民生银行 | 306,962,515.46 | 68.62 |
3 | 601318 | 中国平安 | 226,484,030.60 | 50.63 |
4 | 600015 | 华夏银行 | 223,379,522.96 | 49.94 |
5 | 600019 | 宝钢股份 | 189,557,614.07 | 42.38 |
6 | 601398 | 工商银行 | 170,540,914.25 | 38.13 |
7 | 600000 | 浦发银行 | 168,106,542.72 | 37.58 |
8 | 000001 | 深发展A | 141,791,671.42 | 31.70 |
9 | 000898 | 鞍钢股份 | 128,438,214.14 | 28.71 |
10 | 601166 | 兴业银行 | 125,129,125.50 | 27.97 |
11 | 000039 | 中集集团 | 117,162,595.39 | 26.19 |
12 | 600005 | 武钢股份 | 114,229,660.22 | 25.54 |
13 | 600997 | 开滦股份 | 101,204,958.83 | 22.63 |
14 | 600383 | 金地集团 | 99,244,852.25 | 22.19 |
15 | 000937 | 金牛能源 | 98,689,734.26 | 22.06 |
16 | 002024 | 苏宁电器 | 94,307,078.64 | 21.08 |
17 | 600900 | 长江电力 | 91,019,565.43 | 20.35 |
18 | 600195 | 中牧股份 | 89,368,994.61 | 19.98 |
19 | 000002 | 万 科A | 88,724,158.43 | 19.84 |
20 | 600030 | 中信证券 | 85,012,680.82 | 19.01 |
21 | 000651 | 格力电器 | 81,785,434.81 | 18.28 |
22 | 600050 | 中国联通 | 80,880,818.93 | 18.08 |
23 | 002038 | 双鹭药业 | 80,239,143.49 | 17.94 |
24 | 601988 | 中国银行 | 79,194,663.79 | 17.70 |
25 | 600123 | 兰花科创 | 78,280,385.38 | 17.50 |
26 | 600269 | 赣粤高速 | 78,101,062.48 | 17.46 |
27 | 600028 | 中国石化 | 75,072,134.23 | 16.78 |
28 | 600166 | 福田汽车 | 70,953,862.49 | 15.86 |
29 | 600785 | 新华百货 | 68,602,478.47 | 15.34 |
30 | 600360 | 华微电子 | 68,225,133.31 | 15.25 |
31 | 600519 | 贵州茅台 | 67,127,559.99 | 15.01 |
32 | 000792 | 盐湖钾肥 | 66,965,248.88 | 14.97 |
33 | 600075 | 新疆天业 | 66,838,412.19 | 14.94 |
34 | 601666 | 平煤天安 | 64,703,929.77 | 14.47 |
35 | 000063 | 中兴通讯 | 64,604,815.75 | 14.44 |
36 | 600780 | 通宝能源 | 61,971,123.39 | 13.85 |
37 | 000858 | 五 粮 液 | 61,780,224.75 | 13.81 |
38 | 600685 | 广船国际 | 61,383,953.37 | 13.72 |
39 | 600675 | 中华企业 | 60,727,320.08 | 13.58 |
40 | 000422 | 湖北宜化 | 60,239,530.22 | 13.47 |
41 | 600236 | 桂冠电力 | 59,586,987.51 | 13.32 |
42 | 600022 | 济南钢铁 | 59,507,699.16 | 13.30 |
43 | 000623 | 吉林敖东 | 58,097,606.43 | 12.99 |
44 | 600037 | 歌华有线 | 57,580,439.04 | 12.87 |
45 | 600177 | 雅戈尔 | 57,385,297.17 | 12.83 |
46 | 000933 | 神火股份 | 56,945,313.10 | 12.73 |
47 | 600096 | 云天化 | 55,616,909.51 | 12.43 |
48 | 000983 | 西山煤电 | 53,580,535.44 | 11.98 |
49 | 600201 | 金宇集团 | 52,259,987.12 | 11.68 |
50 | 002010 | 传化股份 | 49,981,660.83 | 11.17 |
51 | 000157 | 中联重科 | 49,881,907.39 | 11.15 |
52 | 000060 | 中金岭南 | 49,130,110.54 | 10.98 |
53 | 600887 | 伊利股份 | 49,110,071.42 | 10.98 |
54 | 600970 | 中材国际 | 48,785,670.78 | 10.91 |
55 | 600307 | 酒钢宏兴 | 47,791,897.69 | 10.68 |
56 | 600418 | 江淮汽车 | 47,039,727.58 | 10.52 |
57 | 600739 | 辽宁成大 | 46,243,794.39 | 10.34 |
58 | 600717 | 天津港 | 45,912,095.64 | 10.26 |
59 | 000807 | 云铝股份 | 45,196,663.11 | 10.10 |
60 | 000088 | 盐 田 港 | 44,933,083.19 | 10.05 |
61 | 000401 | 冀东水泥 | 44,859,400.90 | 10.03 |
62 | 600583 | 海油工程 | 44,781,717.00 | 10.01 |
63 | 000951 | 中国重汽 | 44,768,560.06 | 10.01 |
64 | 000707 | 双环科技 | 44,384,698.98 | 9.92 |
65 | 600456 | 宝钛股份 | 43,249,823.17 | 9.67 |
66 | 600331 | 宏达股份 | 42,511,336.67 | 9.50 |
67 | 601111 | 中国国航 | 42,358,968.01 | 9.47 |
68 | 000550 | 江铃汽车 | 41,212,646.98 | 9.21 |
69 | 000900 | 现代投资 | 40,864,423.07 | 9.14 |
70 | 600348 | 国阳新能 | 40,774,177.25 | 9.12 |
71 | 000878 | 云南铜业 | 40,654,120.34 | 9.09 |
72 | 000612 | 焦作万方 | 40,488,880.20 | 9.05 |
73 | 000616 | 亿城股份 | 40,450,361.28 | 9.04 |
74 | 600663 | 陆家嘴 | 40,425,784.15 | 9.04 |
75 | 601088 | 中国神华 | 39,728,553.32 | 8.88 |
76 | 000402 | 金 融 街 | 38,970,590.24 | 8.71 |
77 | 000952 | 广济药业 | 38,958,909.76 | 8.71 |
78 | 600309 | 烟台万华 | 38,936,804.46 | 8.70 |
79 | 000400 | 许继电气 | 38,915,505.70 | 8.70 |
80 | 000927 | 一汽夏利 | 38,651,733.84 | 8.64 |
81 | 600299 | 星新材料 | 38,435,265.29 | 8.59 |
82 | 600697 | 欧亚集团 | 38,014,855.36 | 8.50 |
83 | 000006 | 深振业A | 37,931,526.31 | 8.48 |
84 | 000825 | 太钢不锈 | 37,695,529.60 | 8.43 |
85 | 600415 | 小商品城 | 37,571,820.54 | 8.40 |
86 | 600282 | 南钢股份 | 37,423,993.26 | 8.37 |
87 | 000709 | 唐钢股份 | 37,301,711.72 | 8.34 |
88 | 600639 | 浦东金桥 | 35,927,496.58 | 8.03 |
89 | 600150 | 中国船舶 | 35,617,095.45 | 7.96 |
90 | 600012 | 皖通高速 | 34,852,546.85 | 7.79 |
91 | 600029 | 南方航空 | 34,372,449.60 | 7.68 |
92 | 600467 | 好当家 | 34,342,153.59 | 7.68 |
93 | 600963 | 岳阳纸业 | 33,992,562.70 | 7.60 |
94 | 600026 | 中海发展 | 33,948,430.23 | 7.59 |
95 | 600054 | 黄山旅游 | 33,703,071.77 | 7.53 |
96 | 600971 | 恒源煤电 | 33,442,982.39 | 7.48 |
97 | 601628 | 中国人寿 | 33,177,668.20 | 7.42 |
98 | 600469 | 风神股份 | 32,442,387.32 | 7.25 |
99 | 600795 | 国电电力 | 32,227,804.35 | 7.20 |
100 | 600600 | 青岛啤酒 | 32,069,623.47 | 7.17 |
101 | 600642 | 申能股份 | 31,981,111.60 | 7.15 |
102 | 000815 | 美利纸业 | 31,977,573.89 | 7.15 |
103 | 000869 | 张 裕A | 31,845,575.80 | 7.12 |
104 | 000089 | 深圳机场 | 31,574,219.33 | 7.06 |
105 | 000903 | 云内动力 | 31,494,899.74 | 7.04 |
106 | 600129 | 太极集团 | 31,411,958.85 | 7.02 |
107 | 000528 | 柳 工 | 30,906,884.76 | 6.91 |
108 | 600143 | 金发科技 | 30,877,115.80 | 6.90 |
109 | 600459 | 贵研铂业 | 30,254,532.64 | 6.76 |
110 | 600809 | 山西汾酒 | 30,207,706.74 | 6.75 |
111 | 600007 | 中国国贸 | 29,898,703.51 | 6.68 |
112 | 600585 | 海螺水泥 | 29,728,248.58 | 6.65 |
113 | 600590 | 泰豪科技 | 29,707,258.09 | 6.64 |
114 | 000619 | 海螺型材 | 29,467,768.68 | 6.59 |
115 | 600017 | 日照港 | 29,259,556.88 | 6.54 |
116 | 002021 | 中捷股份 | 29,083,059.08 | 6.50 |
117 | 600834 | 申通地铁 | 28,672,544.76 | 6.41 |
118 | 600595 | 中孚实业 | 28,546,344.40 | 6.38 |
119 | 000932 | 华菱管线 | 28,090,696.23 | 6.28 |
120 | 600527 | 江南高纤 | 27,816,005.59 | 6.22 |
121 | 601001 | 大同煤业 | 27,535,351.42 | 6.16 |
122 | 600351 | 亚宝药业 | 27,504,407.70 | 6.15 |
123 | 000729 | 燕京啤酒 | 26,608,026.90 | 5.95 |
124 | 600557 | 康缘药业 | 26,192,964.96 | 5.86 |
125 | 600206 | 有研硅股 | 26,070,535.37 | 5.83 |
126 | 600183 | 生益科技 | 26,054,208.08 | 5.82 |
127 | 000968 | 煤 气 化 | 25,732,300.04 | 5.75 |
128 | 600118 | 中国卫星 | 25,499,835.32 | 5.70 |
129 | 000717 | 韶钢松山 | 25,383,074.57 | 5.67 |
130 | 002106 | 莱宝高科 | 25,358,132.33 | 5.67 |
131 | 600589 | 广东榕泰 | 25,114,044.53 | 5.61 |
132 | 600202 | 哈空调 | 24,844,246.77 | 5.55 |
133 | 601328 | 交通银行 | 24,834,242.09 | 5.55 |
134 | 600262 | 北方股份 | 24,738,268.70 | 5.53 |
135 | 600325 | 华发股份 | 24,347,310.76 | 5.44 |
136 | 600725 | 云维股份 | 23,628,557.10 | 5.28 |
137 | 600831 | 广电网络 | 23,607,032.66 | 5.28 |
138 | 000531 | 穗恒运A | 23,563,411.09 | 5.27 |
139 | 000761 | 本钢板材 | 23,431,384.28 | 5.24 |
140 | 600535 | 天士力 | 23,131,510.08 | 5.17 |
141 | 600266 | 北京城建 | 23,039,370.23 | 5.15 |
142 | 600067 | 冠城大通 | 22,796,177.39 | 5.10 |
143 | 000755 | 山西三维 | 22,639,220.52 | 5.06 |
144 | 000680 | 山推股份 | 21,488,830.74 | 4.80 |
145 | 600597 | 光明乳业 | 21,291,736.34 | 4.76 |
146 | 000850 | 华茂股份 | 21,227,306.64 | 4.75 |
147 | 000042 | 深 长 城 | 20,600,822.44 | 4.61 |
148 | 002086 | 东方海洋 | 20,486,559.23 | 4.58 |
149 | 600161 | 天坛生物 | 20,444,866.12 | 4.57 |
150 | 601919 | 中国远洋 | 20,237,275.15 | 4.52 |
151 | 000024 | 招商地产 | 20,186,714.42 | 4.51 |
152 | 000800 | 一汽轿车 | 19,977,862.36 | 4.47 |
153 | 000708 | 大冶特钢 | 19,436,809.15 | 4.35 |
154 | 600810 | 神马实业 | 19,379,805.60 | 4.33 |
155 | 002068 | 黑猫股份 | 19,065,621.67 | 4.26 |
156 | 000963 | 华东医药 | 19,005,669.34 | 4.25 |
157 | 601699 | 潞安环能 | 18,906,040.18 | 4.23 |
158 | 600966 | 博汇纸业 | 18,805,429.53 | 4.20 |
159 | 600033 | 福建高速 | 18,174,633.48 | 4.06 |
160 | 600748 | 上实发展 | 17,920,179.10 | 4.01 |
161 | 002078 | 太阳纸业 | 17,568,898.56 | 3.93 |
162 | 600718 | 东软股份 | 17,188,945.16 | 3.84 |
163 | 600879 | 火箭股份 | 16,865,515.35 | 3.77 |
164 | 000919 | 金陵药业 | 16,475,727.89 | 3.68 |
165 | 002022 | 科华生物 | 16,051,690.60 | 3.59 |
166 | 000939 | 凯迪电力 | 15,985,261.80 | 3.57 |
167 | 000630 | 铜陵有色 | 15,719,561.99 | 3.51 |
168 | 600586 | 金晶科技 | 15,182,858.80 | 3.39 |
169 | 002080 | 中材科技 | 14,161,775.08 | 3.17 |
170 | 600098 | 广州控股 | 14,142,216.84 | 3.16 |
171 | 600438 | 通威股份 | 14,044,901.61 | 3.14 |
172 | 600290 | 华仪电气 | 13,921,854.10 | 3.11 |
173 | 600812 | 华北制药 | 13,834,959.55 | 3.09 |
174 | 002045 | 广州国光 | 13,726,998.89 | 3.07 |
175 | 601006 | 大秦铁路 | 13,623,679.42 | 3.05 |
176 | 000562 | 宏源证券 | 13,580,359.57 | 3.04 |
177 | 601872 | 招商轮船 | 13,563,058.77 | 3.03 |
178 | 600122 | 宏图高科 | 13,505,727.05 | 3.02 |
179 | 600740 | 山西焦化 | 12,779,555.74 | 2.86 |
180 | 600828 | *ST成商 | 12,596,795.27 | 2.82 |
181 | 000960 | 锡业股份 | 12,540,948.77 | 2.80 |
182 | 000062 | 深圳华强 | 11,756,289.72 | 2.63 |
183 | 600160 | 巨化股份 | 11,583,620.05 | 2.59 |
184 | 000625 | 长安汽车 | 10,506,494.85 | 2.35 |
185 | 600867 | 通化东宝 | 10,476,665.14 | 2.34 |
186 | 600481 | 双良股份 | 10,390,480.52 | 2.32 |
187 | 600786 | 东方锅炉 | 10,169,812.91 | 2.27 |
188 | 600660 | 福耀玻璃 | 10,167,256.40 | 2.27 |
189 | 600489 | 中金黄金 | 10,049,610.20 | 2.25 |
190 | 600815 | 厦工股份 | 9,511,832.92 | 2.13 |
191 | 000690 | 宝新能源 | 9,407,412.30 | 2.10 |
192 | 600741 | 巴士股份 | 9,017,203.13 | 2.02 |
193 | 000636 | 风华高科 | 9,011,878.96 | 2.01 |
长城久恒平衡型证券投资基金
2007年年度报告摘要
基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
(下转D110版)