第一节 重要提示

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于２００８年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

第二节 基金简介

（一）基金名称：                宝盈鸿利收益证券投资基金

基金简称：                    宝盈鸿利收益

基金代码：                    ２１３００１

基金运作方式：                契约型开放式、积极成长型基金

基金合同生效日：             ２００２年１０月８日

报告期末基金份额总额：        １，１７５，４２３，５７０．４５ 份

（二）基金投资

投资目标：在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳收益。

投资策略：本基金为收益型基金，主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益：

战略资产配置策略。基金正常运作时期，本基金债券投资占基金净值的比例不低于２０％，股票投资占基金净值的比例不高于７５％，现金留存比例为５％左右；在上述比例范围之内，基金管理人根据宏观经济形势、证券市场总体市盈率水平等指标，对不同市场的风险收益状况做出判断，据此调整股票、债券和现金资产的配置比例。

行业资金配置策略。首先由行业分析师估计各行业今后两到三年的期望增长速度，以行业增长率对该行业上市公司的总体市盈率进行调整，寻找总体投资价值被相对低估的行业。根据调整后不同行业的市盈率作为主要参考指标，结合经济发展不同阶段对不同行业的影响，决定股票投资中资金在行业之间的配置比例。

公司选择策略。在股票投资方面，发现并选择业绩能够保持高速增长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益。积极则是指在对所投资上市公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖出时机，当市场价格低于合理定价时买入，市场价格高于合理定价时卖出。本基金为积极成长型基金，投资于成长型企业的比例不低于基金股票投资总额的５０％。

在债券投资方面，本基金综合平衡不同债券的收益性、安全性和流动性，希望通过长期持有获得稳定的现金利息收益，更好地降低基金投资组合的整体风险；同时，根据不同发行人和不同期限债券间到期收益率、即期收益率、远期收益率之间的结构性差异，积极寻求风险套利和无风险套利机会。

业绩比较基准：以中信综合指数×８０％＋上证国债指数×２０％（国内Ａ股统一指数推出后则变更为国内Ａ股统一指数×８０％＋国债指数×２０％）为投资的参照基准。

风险收益特征：本基金属于积极成长型基金，风险水平和期望收益水平相对较高。

（三）基金管理人

法定名称：         宝盈基金管理有限公司

信息披露负责人：    刘传葵

联系电话：         ０７５５－８３２７６６８８

传真：             ０７５５－８３２７５１１９

电子邮箱：         ｌｉｕｃｋ＠ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

（四）基金托管人

法定名称：         中国农业银行

信息披露负责人：    李芳菲

联系电话：         ０１０－６８４２４１９９

传真：             ０１０—６８４２４１８１

电子邮箱：         ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（五）基金年度报告正文查阅方式

报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报

基金管理人互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处

第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

（一）主要会计数据和财务指标                                     单位：人民币元

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提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（二）同期业绩比较（截止２００７年１２ 月３１日）

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（三）基金净值表现（截止２００７年１２ 月３１日）

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（四）基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

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（五）基金收益分配情况

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第四节 管理人报告

（一）基金管理人及基金经理简介

基金管理人：宝盈基金管理有限公司是２００１年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，２００１年５月１８日成立，注册资本为人民币１亿元，注册地在深圳。公司目前管理两只封闭式基金（鸿飞证券投资基金、鸿阳证券投资基金）和三只开放式基金（宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金），公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理都具有丰富的证券市场投资经验，并有着良好的过往业绩，他们以自己专业知识使基金业绩不断提高，努力为投资者创造丰厚的回报。

基金经理：刘丰元先生，男，１９７１年生，北京大学光华管理学院理学硕士，ＣＦＡ，具有９年证券从业经验。曾就职于国泰君安证券有限公司、中融基金管理有限公司、中国人寿资产管理公司，从事投资银行以及研究投资工作。２００５年７月加入宝盈基金管理有限公司，先后从事债券组合管理、行业配置和行业研究等工作。

（二）本报告期内基金运作的遵规守信情况

在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配套法规、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

（三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现

２００７年Ａ股市场呈现了典型的牛市特征，泡沫化规律得到充分体现，市场的疯狂程度到达极致。本基金依然恪守价值投资理念，行业配置与投资品种的选择以基本面为导向，仓位的配置也相对谨慎，因此本基金的业绩表现并不突出。

２００７年本基金配置的主线是品牌消费品等业绩能够持续增长的行业、金融、地产等受益于经济高速增长的行业、受益于投资增速维持高位带来的需求旺盛的钢铁、水泥、机械等投资品行业、以及处于行业拐点的某些化工分支行业。０７年６月份以前的行情基本是以整体上市、资产注入等题材股为主，本基金没有参与题材股的炒作。５３０市场经历了快速较大幅度的调整，题材股下跌幅度很大，市场风格转向了蓝筹股，蓝筹股在三季度的走势相当疯狂。四季度初，本基金减持了行业发生变化的银行、地产以及估值偏高的保险股，保持了较低的股票仓位。整体而言，２００７年本基金以价值为判断依据，操作保持了以不变应万变的操作风格，追求稳定的投资回报，虽然短期内可能表现并不出众，但是本基金管理人认为从长期看取得较好的投资回报的可能性较大。

（四）２００８年的宏观经济和市场前景展望

展望２００８年，本基金认为市场将回归理性，牛市的疯狂将不再存在。从泡沫的规律来看，股票市场就像一个气球，如果吹得非常大，拿针刺一下，就会爆掉。而如果吹得不是很大的时候，拿针刺一下，气会消一些，再刺一下会再消一些，刺多了气也就消的差不多了，而此时再想把气球吹大就很难了。本基金管理人认为目前Ａ股属于上叙第二种情况，这几根针就是管理层对泡沫的调控、美国次级债风波的影响、市场对通货膨胀导致的政府宏观调控的担心。因此本人认为０７年１０月初的估值水平已达极致，以后股票市场可能会继续上涨，但必需依赖于业绩的推动，而不是估值水平的进一步提高。

当前市场担心的问题是国内的宏观调控问题和美国经济衰退。宏观调控的压力主要来自于国内通货膨胀，我们认为国内的通货膨胀的压力是非常大的，这不是中国一个国家的问题，目前的通货膨胀是成本推动型通胀，而不是需求方导致的，对通货膨胀的治理将考验政府的智慧。在目前情况下，通货膨胀存在继续恶化的风险，短期内尚看不到宏观调控放松的迹象，政府在控制通货膨胀的过程中出台的政策必定不利于股市，这是目前Ａ股市场面临的主要风险。

同时，我们也看到市场积极的一面，这就是在人民币汇率升值没有到位和美国经济的颓势，中国可能成为国际资本流入的一个重要方向。

基于中国经济快速增长和人民币汇率升值的原因，总体上我们判断Ａ股市场长期看依然存在投资机会，但是２００８年可能处于调整阶段，采取自下而上的投资策略可能更加有效。较大的投资机会依赖于市场的进一步下跌以及宏观调控政策的放松。本基金将重点投资于未来业绩确定性增长的企业以及业绩有爆发性增长的企业，关注市场非理性杀跌带来的投资机会，适当加大波段操作的频率。

（五）内部监察稽核报告

本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常交易监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告

通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。

本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。

第五节 托管人报告

在托管宝盈鸿利收益证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》、《宝盈鸿利收益证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈鸿利收益证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司２００７年１月１日至２００７年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈鸿利收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。

本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈鸿利收益证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

第六节 审计报告

本基金２００７年年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了德师京报（审）字（０８）第Ｐ０１６５号 “标准无保留意见的审计报告”。

第七节 财务会计报告

（一）会计报表

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    宝盈鸿利收益证券投资基金

２００７年度所有者权益（基金净值）变动表

除特别注明外，金额单位为人民币元

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    后附会计报表附注为本会计报表的组成部分

（二）会计报告书附注

一、财务报表编制基础

首次执行２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下统称“新会计准则”）

２００７年７月１日前，本基金执行原企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和原基金合同及相关规定（以下统称“原会计准则”）。自２００７年７月１日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》（以下简称“指引”）、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对２００６年度和２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间（以下简称“２００７年上半年”）的财务报表予以追溯调整。除了要求追溯调整的项目外，本基金２００６年度和２００７年上半年的财务报表仍按根据原会计准则厘定的会计政策编制，该等会计政策与本基金自２００７年７月１日起采用的会计政策存在一些差异，这些会计政策差异已于附注二披露。

对于本基金财务报表项目分类、名称等列报方式的变化，可比年度财务报表已按照新会计准则和指引的要求进行了重述。本基金因首次执行新会计准则对按原会计准则列报的２００６年年初、２００６年年末和２００７年上半年末的所有者权益，以及２００６年度和２００７年上半年的净损益的影响见附注四。

二、重要会计政策和会计估计

金融工具

当本基金成为金融工具合同条款中的一方时，确认相应的金融资产或金融负债。

金融工具的分类

－－金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。除与权证投资有关的金融资产外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示；与权证投资有关的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款与应收款项。

－－金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。除与权证投资有关的金融负债外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示；与权证投资有关的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

本基金目前持有的金融负债全部为其他金融负债，包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

金融工具的确认与初始计量

－－ 股票投资

２００７年７月１日前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款入账。

自２００７年７月１日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。

因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资成本；股票持有期间获得的股票股利（包括送红股和公积金转增股本）以及因股权分置改革而获得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。

卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。

－－债券投资

２００７年７月１日前，买入银行间市场交易的债券于资金交收日确认为债券投资，债券投资成本按交易日应支付的全部价款（不含应收利息）入账，相关交易费用计入当期损益；买入证券交易所上市交易的债券投资于交易日确认为债券投资，债券投资成本按交易日应支付的全部价款（不含应收利息）入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。

自２００７年７月１日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本于交易日按债券的公允价值（不含应收利息）入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。

配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。

买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券。根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。

２００７年７月１日前，卖出银行间市场交易的债券于资金交收日确认投资收益，卖出证券交易所上市交易的债券投资于交易日确认投资收益。

自２００７年７月１日起，卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

－－ 权证投资

２００７年７月１日前，权证投资成本按应支付的全部价款入账。

自２００７年７月１日起，权证投资于交易日按公允价值入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。

获赠的权证（包括配股权证），在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定权证数量，成本为零。

配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。

卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证按移动加权平均法结转成本。

－－买入返售金融资产

买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。

２００７年７月１日前，银行间市场买入返售金融资产于资金交收日确认，交易所买入返售金融资产于交易日确认。买入返售金融资产成本按返售协议金额入账，相关交易费用计入当期损益。

自２００７年７月１日起，买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。于返售日按账面余额结转。

－－卖出回购金融资产款

卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。

２００７年７月１日前，银行间卖出回购金融资产款于资金交收日确认，交易所卖出回购金融资产款于交易日确认。卖出回购金融资产款按回购协议融入金额入账，相关交易费用计入当期损益。

自２００７年７月１日起，卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。于回购日按账面余额结转。

金融工具的后续计量

本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。

基金资产估值原则

－－股票投资

交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价为公允价值。估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，对最近交易市价进行适当调整后确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，则对最近交易市价进行调整后确定公允价值。

由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

首次公开发行但尚未上市的股票，采用估值技术确定其公允价值。如估值技术难以可靠计量公允价值，则以成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。

非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按交易所上市的同一股票市场交易收盘价为基础进行估值确定其公允价值。

－－债券投资

交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息后的净价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，对最近交易的市价进行调整后确定公允价值。

未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。

全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。

－－权证投资

交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价确定公允价值。估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，对最近交易市价进行调整后确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，则对最近交易的市价进行调整后确定公允价值。

首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。

配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。

因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。

金融资产与金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

待摊费用

待摊费用反映已经发生的、影响基金份额净值小数点后第四位，应在受益期内分摊计入当期和以后各期的费用，如注册登记费、账户服务费、信息披露费、审计费用和律师费用等。

预提费用

预提费用反映预计将发生的、影响基金份额净值小数点后第四位，应在受益期内预提计入当期的费用，如注册登记费、信息披露费、账户服务费、审计费用和律师费用等。

未分配利润

未分配利润分为已实现未分配利润和未实现未分配利润。未实现未分配利润包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的估值增及申购或赎回款项中包含的按未实现未分配利润占基金净值比例计算的未实现损益平准金。未实现未分配利润不得用于收益分配。

损益平准金

损益平准金指在基金份额变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投等款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。

收入的确认和计量

－－利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

２００７年７月１日前，债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。自２００７年７月１日起，若票面利率与实际利率出现重大差异，则按实际利率计算债券利息收入。

２００７年７月１日前，买入返售金融资产收入按合同金额与合同利率在返售期内以直线法逐日计提；自２００７年７月１日起，买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

－－投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

－－公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产／负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产／负债卖出或到期时转出计入投资收益。

费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提。

自２００７年７月１日起，本基金在进行股票、债券、资产支持证券、权证等交易过程中产生的交易费用，于发生时按照确定的金额计入交易费用。

２００７年７月１日前，卖出回购金融资产支出按合同金额与合同利率在回购期内以直线法逐日计提；自２００７年７月１日起，卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小的，则采用合同利率计算确定利息支出。

三、 主要税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利个人所得税政策的补充通知》、财税［２００７］８４号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２） 基金买卖股票、债券的差价收入，免予缴纳营业税和企业所得税。

３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

４） 基金买卖股票于２００７年５月３０日前按照０．１％的税率缴纳印花税，自２００７年５月３０日起按０．３％的税率缴纳印花税。

５） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

四、运用会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本基金于２００７年７月１日首次执行新会计准则，并自该日起按照新会计准则的规定确认、计量和报告本基金的交易或事项。对于因首次执行新会计准则而发生的下述会计政策变更，本基金采用追溯调整法进行处理。

将所持有的股票投资、债券投资和衍生工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产／负债；

在证券交易所挂牌的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产／负债按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益基金净值－未实现利得的公允价值变动计入当期损益。

按新会计准则对按原会计准则列报的２００６年年初、２００６年年末和２００７年上半年末的所有者权益，以及２００６年度和２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的净损益的调节过程列示如下：

单位：人民币元

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五、重大关联方关系及交易

１、重大关联方及其关系

关联方名称                                     与基金关系

宝盈基金管理有限公司                  基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行                              基金托管人、基金代销机构

中国对外经济贸易信托投资有限公司          基金管理人的股东

衡平信托投资有限责任公司                 基金管理人的股东

成都工业投资经营有限责任公司                 基金管理人的股东

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

２、基金管理人报酬

支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数

本基金的基金管理人报酬情况如下：

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３、基金托管费

支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值× ０．２５％ ／ 当年天数

本基金的基托管费情况如下：

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４、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业存款利率计息。基金托管人于资产负债表日保管的银行存款及当年度所保管的银行存款产生的利息收入情况如下：

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５、与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易

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６、关联方投资本基金的情况

本基金本年末及上年末无关联方投资本基金的情况。

六、流通受限制不能自由转让的基金资产

（１）基金可使用以基金名义开设的证券账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与认购新发或增发证券。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新发行证券，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新发行证券上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的证券或增发证券，从获配日至证券上市日之间不能自由转让。

截止２００７年１２月３１日，本基金因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券情况如下：

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（２）截止２００７年１２月３１日，本基金无其他暂时停牌的证券。

（３）截止２００７年１２月３１日，本基金持有的债券中无因回购交易而抵押的债券。

七、 资产负债表日后事项

资产负债表日后，本基金未有与财务报表有关的事项需要披露。

八、 风险管理

本基金为收益型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资及证监会规定允许投资的其他金融工具。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

１． 风险管理概述

本基金投资目标是通过充分的分散化组合消除非系统性风险，通过积极的公司选择获取稳定的红利分配和资本增值收益。基于该投资目标，本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和其他价格风险。

本基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，由董事会最终负责，投资决策委员会为本基金投资方案和决策的最高审批机构，金融工程部进行风险评估和监控，？风险评估小组对投资组合进行风险评估，并将评估结果和调整建议向投资决策委员会反馈；监察稽核部监察执行的风险管理组织架构体系。

２． 市场风险

２．１ 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产的比重较小，由于本基金并无计息负债，故本基金的费用及融资现金流量不受市场利率变动影响。因此本基金并不存在重大的利率风险。本基金管理人通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。

于２００７年１２月３１日，本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日（较早者）的情况如下：

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于２００６年１２月３１日，本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日（较早者）的情况如下：

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下表列示了２００７年１２月３１日和２００６年１２月３１日两个时间点，若市场利率平行上升５０个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值发生变动的数额。上述敏感性分析根据中央国债登记结算有限责任公司的数据计算。由于利率变动对浮息债券的价值影响有限，敏感性分析没有包含浮息债券。

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２．２ 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资相关，也有可能与投资组合整体相关。对本基金而言，其他价格风险源自于以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过优化投资组合、设置相关监控参数、跟踪与业绩基准的差异，及时调整资产配置比例、行业配置比例等方法来降低其他价格风险。

于资产负债表日，本基金投资组合的资产配置列示如下：

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下表列示了２００７年１２月３１日和２００６年１２月３１日两个时间点上，受利率风险和汇率风险以外的其他风险影响的基金资产净值变动的数额。上述分析假定（１）、本基金的业绩比较基准中股票基准变动５％；（２）、根据过去一年内股票资产Ｂｅｔａ系数计算在基准指数变动５％时，股票的变动幅度；（３）、对于新股或者股票的交易时间没有超过３个月的股票，波动幅度选取基准指数的波动幅度。

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３ 信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资、买入返售金融资产及其他应收类款项，该等资产于资产负债表日的账面价值反映了资产负债表日本基金的最大信用风险敞口信息。

最大信用风险敞口信息反映了资产负债表日信用风险敞口的最坏情况。

于２００７年１２月３１日及２００６年１２月３１日，本基金持有的金融资产均未发生逾期与减值的情况。

对于与债券投资与资产支持证券投资相关的信用风险，本基金管理人的固定收益部门及交易部门建立了经审批的交易对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。

下表列示本基金债券投资与资产支持证券投资的发行人信用评级的信息：

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本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

４ 流动性风险

流动性风险是指基金资产因无法以合理的成本迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，除附注六所披露的流通受限不能自由转入的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。

本基金管理人通过对投资品种的流动性指标监控来评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。本基金管理人通过基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。其中，当单个开放日基金的赎回总额－申购总额 ＋ 转换转出总额超出上一开放日基金总份额的１０％时，认定为巨额赎回。出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。

本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。另外，基金管理人因如下原因，并在当日立即向中国证监会备案后，可以暂停接受投资人的赎回申请：（１）不可抗力；（２）证券交易市场交易时间非正常停市；（３）法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。

下表为本基金资产负债表日金融资产与金融负债按合同规定到期日的结构分析。

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九、公允价值信息

本基金的交易性金融资产的公允价值的确定方法详见附注二－重要会计政策和会计估计。

贷款及应收款项类金融资产及其他金融负债均属于流动性资产／负债，故其公允价值接近账面价值。

第八节 投资组合报告

（一）基金资产组合情况

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（二）行业分类的股票投资组合

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（三）基金投资前十名股票明细

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。

（四）股票投资组合的重大变动

１、累计买入金额前２０名或超过期初资产净值２％的股票明细

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	主要会计数据和财务指标	２００７年	２００６年	２００５年
１	本期利润	６５２，２４５，０２３．３２	２１４，９１３，７２９．１８	－２３，３４４，３０６．１６
２	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	４４８，８１７，１０４．５７	２０２，４８９，１４７．４０	－６４，５６５，３３１．０３
３	加权平均份额本期利润	０．６８４６	１．２１００	－０．０４４２
４	期末可供分配利润	４４１，８５４，８４０．４４	１０１，１４９，４８０．６１	－７７，９９２，７９３．９４
５	期末可供分配份额利润	０．３７５９	０．８５４９	－０．１９３２
６	期末基金资产净值	１，６１７，２７８，４１０．８９	２３４，１８６，９８８．１８	３４７，１４２，３７７．０４
７	期末基金份额净值	１．３７５９	１．９７９４	０．８６００
８	加权平均净值利润率	５３．６９％	１００．５３％	－５．１７％
９	本期份额净值增长率	９３．９１％	１４２．９３％	－４．７９％
１０	份额累计净值增长率	３５５．８０％	１３５．０６％	－３．２４％

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

阶段	净值增长率①	净值增长标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	－６．２２％	１．６１％	－２．２５％	１．４５％	－３．９７％	０．１６％
过去六个月	３０．８０％	１．６８％	３１．６９％	１．５９％	－０．８９％	０．０９％
过去一年	９３．９１％	１．７６％	１２２．３５％	１．８１％	－２８．４４％	－０．０５％
过去三年	３４８．５０％	１．４１％	２８０．２６％	１．４０％	６８．２４％	０．０１％
自基金合同生效起至今	３５５．８０％	１．２０％	１８１．９８％	１．２５％	１７４．８２％	－０．０５％

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	附注	本年金额			上年金额
项目		实收基金	未分配利润	所有者权益合计	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、年初所有者权益（基金净值）		１１８，３１１，６３３．８２	１１５，８７５，３５４．３６	２３４，１８６，９８８．１８	４０３，６６９，１５７．４８	－５６，５２６，７８０．４４	３４７，１４２，３７７．０４
二、本年经营活动产生的基金净值变动数（本年利润总额）		－－－	６５２，２４５，０２３．３２	６５２，２４５，０２３．３２	－－－	２１４，９１３，７２９．１８	２１４，９１３，７２９．１８
三、本年基金份额交易产生的基金净值变动数		１，０５７，１１１，９３６．６３	－７４，３６８，４８７．５３	９８２，７４３，４４９．１０	－２８５，３５７，５２３．６６	－３０，１６５，６４２．６５	－３１５，５２３，１６６．３１
其中：基金申购款		２，６９９，８１８，８５９．４１	３９３，０５５，０８９．０４	３，０９２，８７３，９４８．５３	１７７，４８２，１０１．２４	６４，７９８，３９７．１４	２４２，２８０，４９８．３８
基金赎回款		－１，６４２，７０６，９２２．７８	－４６７，４２３，５７６．５７	－２，１１０，１３０，４９９．３５	－４６２，８３９，６２４．９０	－９４，９６４，０３９．７９	－５５７，８０３，６６４．６９
四、本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数		－－－	－２５１，８９７，０４９．７１	－２５１，８９７，０４９．７１	－－－	－１２，３４５，９５１．７３	－１２，３４５，９５１．７３
五、年末所有者权益（基金净值）		１，１７５，４２３，５７０．４５	４４１，８５４，８４０．４４	１，６１７，２７８，４１０．８９	１１８，３１１，６３３．８２	１１５，８７５，３５４．３６	２３４，１８６，９８８．１８

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

年度	每１０份基金份额分红数	备注
２００７年	１４．５００	本期分配收益二次
２００６年	０．６００	本期分配收益一次
２００５年	－－－	本期未分配收益
合计	１５．１００

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

宝盈鸿利收益证券投资基金
２００７年１２月３１日资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
	附注		２００７年１２月３１日	２００６年１２月３１日
资产
银行存款			５３，４１７，０５１．０７	２０，２４３，８９２．１７
结算备付金			４，３７５，１８８．０３	１，０９６，２００．６１
存出保证金			１，４１０，０００．００	１，４１０，０００．００
交易性金融资产			１，５１５，６６３，６０３．３８	１８８，４１１，６１４．７７
其中：股票投资			１，０７５，０５５，１２６．３０	１４０，５３８，７０５．５７
债券投资			４４０，６０８，４７７．０８	４７，８７２，９０９．２０
资产支持证券投资			－－－	－－－
衍生金融资产			－－－	５，４７９，５００．００
买入返售金融资产			－－－	－－－
应收证券清算款			－－－	２，２７５，５９５．５２
应收利息			５，５１６，６２２．３１	５０２，２３６．５３
应收股利			４．４２	４．４２
应收申购款			５２，８０５，３７８．３８	３８，１８１，３９０．００
其他资产			－－－	－－－
资产总计			１，６３３，１８７，８４７．５９	２５７，６００，４３４．０２

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

负债及所有者权益（基金净值）
负债
交易性金融负债				－－－	－－－
衍生金融负债				－－－	－－－
卖出回购金融资产款				－－－	２０，０００，０００．００
应付赎回款				１０，９７０，４７５．９４	６６４，８９５．９７
应付管理人报酬				１，９７１，０６９．２５	２５４，１２２．７０
应付托管费				３２８，５１１．５７	４２，５２０．６１
应付销售服务费				－－－	－－－
应付交易费用				６３１，９２４．３６	５９３，８７５．９９
应交税费				－－－	－－－
应付利息				－－－	２９，６５７．１６
应付利润				－－－	－－－
其他负债				２，００７，４５５．５８	１，８２８，３７３．４１
负债合计				１５，９０９，４３６．７０	２３，４１３，４４５．８４
持有人权益
实收基金				１，１７５，４２３，５７０．４５	１１８，３１１，６３３．８２
未分配利润				４４１，８５４，８４０．４４	１１５，８７５，３５４．３６
所有者权益（基金净值）合计				１，６１７，２７８，４１０．８９	２３４，１８６，９８８．１８
负债及所有者权益（基金净值）总计				１，６３３，１８７，８４７．５９	２５７，６００，４３４．０２
基金份额总额（份）				１，１７５，４２３，５７０．４５	１１８，３１１，６３３．８２
基金份额净值				１．３７５９	１．９７９４
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分
宝盈鸿利收益证券投资基金
２００７年度利润表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
	附注			２００７年度	２００６年度
一、收入
１、利息收入				８，９８７，５１０．７３	１，７０９，０２７．４１
其中：存款利息收入				９７０，５６５．３６	１６８，４５４．１８
债券利息收入				８，０１６，９４５．３７	１，５４０，５７３．２３
资产支持证券利息收入				－－－	－－－
买入返售金融资产收入				－－－	－－－
２、投资收益				４８７，００８，３５７．６６	２１０，６４３，５４６．８３
其中：股票投资收益				４７５，７９８，３７６．１３	１９８，５８０，２０６．７６
债券投资收益				３３５，９０１．４８	６７８，２７３．２３
资产支持证券收益				－－－	－－－
衍生工具收益				５，６７０，７３４．１８	９，０８０，５２７．２６
股利收益				５，２０３，３４５．８７	２，３０４，５３９．５８
３、公允价值变动收益				２０３，４２７，９１８．７５	１２，４２４，５８１．７８
４、其他收入				１，２７６，０６１．６４	１３４，３１３．３９
收入合计				７００，６９９，８４８．７８	２２４，９１１，４６９．４１
二、费用
１、管理人报酬				１７，８０９，２０２．５８	３，２６２，９４４．６３
２、托管费				２，９７１，９４１．９６	５４４，３０４．３２
３、销售服务费				－－－	－－－
４、交易费用				２０，７７３，６８７．５０	５，８７０，１１６．１３
５、利息支出				６，４５７，１４６．８７	１１１，８１９．１５
其中：卖出回购金融资产支出				６，４５７，１４６．８７	１１１，８１９．１５
６、其他费用				４４２，８４６．５５	２０８，５５６．００
费用合计				４８，４５４，８２５．４６	９，９９７，７４０．２３
三、净利润				６５２，２４５，０２３．３２	２１４，９１３，７２９．１８
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	２００６年年初 所有者权益	２００６年度 净损益	２００６年年末 所有者权益
按原会计准则列报的金额	３４７，１４２，３７７．０４	２０２，４８９，１４７．４０	２３４，１８６，９８８．１８
金融资产公允价值变动的调整数	－－－	１２，４２４，５８１．７８	－－－
按新会计准则列报的金额	３４７，１４２，３７７．０４	２１４，９１３，７２９．１８	２３４，１８６，９８８．１８
	２００７年年初 所有者权益	２００７年上半年 净损益	２００７年上半年末 所有者权益
按原会计准则列报的金额	２３４，１８６，９８８．１８	１５１，５３５，０７７．８６	１，８１１，１５９，８４４．７０
金融资产公允价值变动的调整数	－－－	－３６，００５，９４５．７８	－－－
按新会计准则列报的金额	２３４，１８６，９８８．１８	１１５，５２９，１３２．０８	１，８１１，１５９，８４４．７０

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	关联方名称	买卖债券交易量	卖出回购交易、交易量	买入返售回购 利息收入	卖出回购 利息支出
２００６年度	中国农业银行	－－－	２０，０００，０００．００	－－－	１０，６６４．５２
２００７年度	中国农业银行	－－－	－－－	－－－	－－－

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

证券 代码	证券名称	成功认购 日期	可流通 日期	流通受限 类型	认购 价格	年末估值单价	数量	年末成本 总额	年末估值 总额
６０１０８８	中国神华	２００７／９／２７	２００８／１／９	新股申购	３６．９９	６５．６１	１３４，３０４	４，９６７，９０４．９６	８，８１１，６８５．４４
６０１８５７	中国石油	２００７／１０／３０	２００８／２／５	新股申购	１６．７０	３０．９６	１２５，３４０	２，０９３，１７８．００	３，８８０，５２６．４０
６０１８６６	中海集运	２００７／１２／７	２００８／３／１２	新股申购	６．６２	１２．１５	３９８，６４６	２，６３９，０３６．５２	４，８４３，５４８．９０
００２１９１	劲嘉股份	２００７／１１／２３	２００８／３／５	新股申购	１７．７８	３３．２０	７７，６９７	１，３８１，４５２．６６	２，５７９，５４０．４０
００２２０２	金风科技	２００７／１２／１８	２００８／３／２６	新股申购	３６．００	１４０．４５	１７，５７２	６３２，５９２．００	２，４６７，９８７．４０
合计								１１，７１４，１６４．１４	２２，５８３，２８８．５４

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２００７年１２月３１日	１个月以内	１至３个月	３个月至１年	１年以上	不计息	合计
资产
银行存款	５３，４１７，０５１．０７	－－－	－－－	－－－	－－－	５３，４１７，０５１．０７
结算备付金	４，３７５，１８８．０３	－－－	－－－	－－－	－－－	４，３７５，１８８．０３
存出保证金	１６０，０００．００	－－－	－－－	－－－	１，２５０，０００．００	１，４１０，０００．００
交易性金融资产	－－－	１４９，９４０，０００．００	７７，９３４，０００．００	２１２，７３４，４７７．０８	１，０７５，０５５，１２６．３０	１，５１５，６６３，６０３．３８
应收利息	－－－	－－－	－－－	－－－	５，５１６，６２２．３１	５，５１６，６２２．３１
应收股利	－－－	－－－	－－－	－－－	４．４２	４．４２
应收申购款	－－－	－－－	－－－	－－－	５２，８０５，３７８．３８	５２，８０５，３７８．３８
资产总计	５７，９５２，２３９．１０	１４９，９４０，０００．００	７７，９３４，０００．００	２１２，７３４，４７７．０８	１，１３４，６２７，１３１．４１	１，６３３，１８７，８４７．５９
负债
应付赎回款	－－－	－－－	－－－	－－－	１０，９７０，４７５．９４	１０，９７０，４７５．９４
应付管理人报酬	－－－	－－－	－－－	－－－	１，９７１，０６９．２５	１，９７１，０６９．２５
应付托管费	－－－	－－－	－－－	－－－	３２８，５１１．５７	３２８，５１１．５７
应付交易费用	－－－	－－－	－－－	－－－	６３１，９２４．３６	６３１，９２４．３６
其他负债	－－－	－－－	－－－	－－－	２，００７，４５５．５８	２，００７，４５５．５８
负债总计	－－－	－－－	－－－	－－－	１５，９０９，４３６．７０	１５，９０９，４３６．７０
利率敏感度缺口	５７，９５２，２３９．１０	１４９，９４０，０００．００	７７，９３４，０００．００	２１２，７３４，４７７．０８	１，１１８，７１７，６９４．７１	１，６１７，２７８，４１０．８９

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２００６年１２月３１日	１个月以内	１至３个月	３个月至１年	１年以上	不计息	合计
资产
银行存款	２０，２４３，８９２．１７	－－－	－－－	－－－	－－－	２０，２４３，８９２．１７
结算备付金	１，０９６，２００．６１	－－－	－－－	－－－	－－－	１，０９６，２００．６１
存出保证金	１６０，０００．００	－－－	－－－	－－－	１，２５０，０００．００	１，４１０，０００．００
交易性金融资产	－－－	－－－	３１，０９３，７１８．３０	１６，７７９，１９０．９０	１４０，５３８，７０５．５７	１８８，４１１，６１４．７７
衍生金融资产	－－－	－－－	－－－	－－－	５，４７９，５００．００	５，４７９，５００．００
应收证券清算款	－－－	－－－	－－－	－－－	２，２７５，５９５．５２	２，２７５，５９５．５２
应收利息	－－－	－－－	－－－	－－－	５０２，２３６．５３	５０２，２３６．５３
应收股利	－－－	－－－	－－－	－－－	４．４２	４．４２
应收申购款	－－－	－－－	－－－	－－－	３８，１８１，３９０．００	３８，１８１，３９０．００
资产总计	２１，５００，０９２．７８	－－－	３１，０９３，７１８．３０	１６，７７９，１９０．９０	１８８，２２７，４３２．０４	２５７，６００，４３４．０２
负债
卖出回购金融资产款	２０，０００，０００．００	－－－	－－－	－－－	－－－	２０，０００，０００．００
应付赎回款	－－－	－－－	－－－	－－－	６６４，８９５．９７	６６４，８９５．９７
应付管理人报酬	－－－	－－－	－－－	－－－	２５４，１２２．７０	２５４，１２２．７０
应付托管费	－－－	－－－	－－－	－－－	４２，５２０．６１	４２，５２０．６１
应付交易费用	－－－	－－－	－－－	－－－	５９３，８７５．９９	５９３，８７５．９９
应付利息	－－－	－－－	－－－	－－－	２９，６５７．１６	２９，６５７．１６
其他负债	－－－	－－－	－－－	－－－	１，８２８，３７３．４１	１，８２８，３７３．４１
负债总计	２０，０００，０００．００	－－－	－－－	－－－	３，４１３，４４５．８４	２３，４１３，４４５．８４
利率敏感度缺口	１，５００，０９２．７８	－－－	３１，０９３，７１８．３０	１６，７７９，１９０．９０	１８４，８１３，９８６．２０	２３４，１８６，９８８．１８

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２００７年１２月３１日	１个月以内	１至３个月	３个月至１年	１年以上	无到期日	合计
资产
银行存款	５３，４１７，０５１．０７	－－－	－－－	－－－	－－－	５３，４１７，０５１．０７
结算备付金	４，３７５，１８８．０３	－－－	－－－	－－－	－－－	４，３７５，１８８．０３
存出保证金	１６０，０００．００	－－－	－－－	－－－	１，２５０，０００．００	１，４１０，０００．００
交易性金融资产	－－－	１４９，９４０，０００．００	７７，９３４，０００．００	２１２，７３４，４７７．０８	１，０７５，０５５，１２６．３０	１，５１５，６６３，６０３．３８
应收利息	－－－	－－－	－－－	－－－	５，５１６，６２２．３１	５，５１６，６２２．３１
应收股利	－－－	－－－	－－－	－－－	４．４２	４．４２
应收申购款	－－－	－－－	－－－	－－－	５２，８０５，３７８．３８	５２，８０５，３７８．３８
资产总计	５７，９５２，２３９．１０	１４９，９４０，０００．００	７７，９３４，０００．００	２１２，７３４，４７７．０８	１，１３４，６２７，１３１．４１	１，６３３，１８７，８４７．５９
负债
应付赎回款	－－－	－－－	－－－	－－－	１０，９７０，４７５．９４	１０，９７０，４７５．９４
应付管理人报酬	－－－	－－－	－－－	－－－	１，９７１，０６９．２５	１，９７１，０６９．２５
应付托管费	－－－	－－－	－－－	－－－	３２８，５１１．５７	３２８，５１１．５７
应付交易费用	－－－	－－－	－－－	－－－	６３１，９２４．３６	６３１，９２４．３６
其他负债	－－－	－－－	－－－	－－－	２，００７，４５５．５８	２，００７，４５５．５８
负债总计	－－－	－－－	－－－	－－－	１５，９０９，４３６．７０	１５，９０９，４３６．７０
净头寸	５７，９５２，２３９．１０	１４９，９４０，０００．００	７７，９３４，０００．００	２１２，７３４，４７７．０８	１，１１８，７１７，６９４．７１	１，６１７，２７８，４１０．８９

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２００６年１２月３１日	１个月以内	１至３个月	３个月至１年	１年以上	无到期日	合计
资产
银行存款	２０，２４３，８９２．１７	－－－	－－－	－－－	－－－	２０，２４３，８９２．１７
结算备付金	１，０９６，２００．６１	－－－	－－－	－－－	－－－	１，０９６，２００．６１
存出保证金	１６０，０００．００	－－－	－－－	－－－	１，２５０，０００．００	１，４１０，０００．００
交易性金融资产	－－－	－－－	３１，０９３，７１８．３０	１６，７７９，１９０．９０	１４０，５３８，７０５．５７	１８８，４１１，６１４．７７
衍生金融资产	－－－	－－－	５，４７９，５００．００	－－－	－－－	５，４７９，５００．００
应收证券清算款	－－－	－－－	－－－	－－－	２，２７５，５９５．５２	２，２７５，５９５．５２
应收利息	－－－	－－－	－－－	－－－	５０２，２３６．５３	５０２，２３６．５３
应收股利	－－－	－－－	－－－	－－－	４．４２	４．４２
应收申购款	－－－	－－－	－－－	－－－	３８，１８１，３９０．００	３８，１８１，３９０．００
资产总计	２１，５００，０９２．７８	－－－	３６，５７３，２１８．３０	１６，７７９，１９０．９０	１８２，７４７，９３２．０４	２５７，６００，４３４．０２
负债
卖出回购金融资产款	２０，０００，０００．００	－－－	－－－	－－－	－－－	２０，０００，０００．００
应付赎回款	－－－	－－－	－－－	－－－	６６４，８９５．９７	６６４，８９５．９７
应付管理人报酬	－－－	－－－	－－－	－－－	２５４，１２２．７０	２５４，１２２．７０
应付托管费	－－－	－－－	－－－	－－－	４２，５２０．６１	４２，５２０．６１
应付交易费用	－－－	－－－	－－－	－－－	５９３，８７５．９９	５９３，８７５．９９
应付利息					２９，６５７．１６	２９，６５７．１６
其他负债	－－－	－－－	－－－	－－－	１，８２８，３７３．４１	１，８２８，３７３．４１
负债总计	２０，０００，０００．００	－－－	－－－	－－－	３，４１３，４４５．８４	２３，４１３，４４５．８４
净头寸	１，５００，０９２．７８	－－－	３６，５７３，２１８．３０	１６，７７９，１９０．９０	１７９，３３４，４８６．２０	２３４，１８６，９８８．１８

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	２００７年度	２００６年度
应付管理人报酬年初余额	２５４，１２２．７０	４６１，６６５．２１
本年计提数	１７，８０９，２０２．５８	３，２６２，９４４．６３
本年支付数	１６，０９２，２５６．０３	３，４７０，４８７．１４
应付管理人报酬年末余额	１，９７１，０６９．２５	２５４，１２２．７０

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	２００７年度	２００６年度
应付托管费年初余额	４２，５２０．６１	７６，９４４．２２
本年计提数	２，９７１，９４１．９６	５４４，３０４．３２
本年支付数	２，６８５，９５１．００	５７８，７２７．９３
应付托管费年末余额	３２８，５１１．５７	４２，５２０．６１

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	２００７年度	２００６年度
年末银行存款余额	５３，４１７，０５１．０７	２０，２４３，８９２．１７
本年银行存款利息收入	７８４，３８７．２３	１４５，１６６．６０

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	２００７年１２月３１日		２００６年１２月３１日
利率变动	０．５０％	－０．５０％	０．５０％	－０．５０％
基金净值变动	－６４３，７１４．７１	６３９，５６６．０８	－９９，０５５．４４	９８，３２５．２３

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	２００７年１２月３１日		２００６年１２月３１日
	公允价值	占基金资产 净值的比例	公允价值	占基金资产净值的比例
交易性金融资产	１，５１５，６６３，６０３．３８	９３．７２％	１８８，４１１，６１４．７７	８０．４５％
衍生金融资产	－－－	－－－	５，４７９，５００．００	２．３４％

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	２００７年１２月３１日		２００６年１２月３１日
基准指数变化	５％	－５％	５％	－５％
基金资产净值变动	５４，５８９，３０９．７７	－５４，５８９，３０９．７７	７，３３７，５６８．１０	－７，３３７，５６８．１０

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	２００７年１２月３１日	２００６年１２月３１日
	金额	金额
ＡＡＡ	２９０，６６８，４７７．０８	４７，８７２，９０９．２０
ＡＡ－到ＡＡ＋	－－－	－－－
Ａ－到Ａ＋	－－－	－－－
未评级	１４９，９４０，０００．００	－－－
合计	４４０，６０８，４７７．０８	４７，８７２，９０９．２０

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目名称	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
银行存款和结算备付金	５７，７９２，２３９．１０	３．５４
股票投资	１，０７５，０５５，１２６．３０	６５．８３
债券投资	４４０，６０８，４７７．０８	２６．９８
衍生金融资产	－－－	－－－
其他资产	５９，７３２，００５．１１	３．６５
合计	１，６３３，１８７，８４７．５９	１００．００

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	分类	市值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	Ａ农、林、牧、渔业	－－－	－－－
２	Ｂ 采掘业	１０３，８８７，８０８．４６	６．４２
３	Ｃ 制造业	６６１，２１３，９６５．３１	４０．８８
	其中：Ｃ０食品、饮料	１６３，４２５，０００．００	１０．１０
	Ｃ１纺织、服装、皮毛	－－－	－－－
	Ｃ２木材、家具	－－－	－－－
	Ｃ３造纸、印刷	２０，０２８，０４２．９０	１．２４
	Ｃ４石油、化学、塑胶、塑料	７０，１８３，６３３．２４	４．３４
	Ｃ５电子	－－－	－－－
	Ｃ６金属、非金属	２３６，６８４，１２４．０３	１４．６３
	Ｃ７ 机械、设备、仪表	１７０，６３５，３２８．４７	１０．５５
	Ｃ８ 医药、生物制品	２５７，８３６．６７	０．０２
	Ｃ９９其他制造业	－－－	－－－
４	Ｄ电力、煤气及水的生产和供应业	－－－	－－－
５	Ｅ建筑业	－－－	－－－
６	Ｆ交通运输、仓储业	７１，４５０，９３７．３０	４．４２
７	Ｇ信息技术业	－－－	－－－
８	Ｈ批发和零售贸易	－－－	－－－
９	Ｉ金融、保险业	８５，０７１，４４６．３６	５．２６
１０	Ｊ房地产业	１５３，４３０，９６８．８７	９．４９
１１	Ｋ社会服务业	－－－	－－－
１２	Ｌ传播和文化产业	－－－	－－－
１３	Ｍ综合类	－－－	－－－
	合 计	１，０７５，０５５，１２６．３０	６６．４７

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	累计买入金额（元）	占期初资产净值比例（％）
１	６０００２８	中国石化	１３６，１７５，２３４．５２	５８．１５
２	６００２３８	海南椰岛	１０９，２６０，７２４．８７	４６．６６
３	００００６０	中金岭南	１０８，８０９，１７３．２５	４６．４６
４	６０１００６	大秦铁路	１０７，３６２，７３０．０９	４５．８４
５	６０００３６	招商银行	１０６，７１２，８９０．４０	４５．５７
６	６００５８０	卧龙电气	９１，２１４，００６．１７	３８．９５
７	６０１３９８	工商银行	８９，７２５，０１２．６９	３８．３１
８	６０１９３９	建设银行	７８，６４８，５８１．９１	３３．５８
９	６０００３０	中信证券	７７，８８７，９１０．９４	３３．２６
１０	６００３８３	金地集团	７３，９６８，９１５．９４	３１．５９
１１	００００６９	华侨城Ａ	７３，８１１，０１２．７４	３１．５２
１２	６０１０８８	中国神华	７１，５０６，９９６．８６	３０．５３
１３	０００００２	万 科Ａ	６９，２７４，７０５．７３	２９．５８
１４	０００４０１	冀东水泥	６１，７９５，６６５．７１	２６．３９
１５	００００２４	招商地产	６０，８３７，１１１．３４	２５．９８
１６	６００１１１	包钢稀土	６０，５１９，５８１．５５	２５．８４
１７	６００５４７	山东黄金	５９，２９８，６６３．６９	２５．３２
１８	６００６１６	第一食品	５５，８４３，９６２．９３	２３．８５
１９	６００００５	武钢股份	５４，７４３，７４７．６６	２３．３８
２０	６０００７５	新疆天业	５１，７９２，４５１．８６	２２．１２
２１	６００５９６	新安股份	５１，５２８，３５７．０６	２２．００
２２	６００３０８	华泰股份	４７，４７５，１２５．７９	２０．２７
２３	６００６８５	广船国际	４６，９５０，９５１．１３	２０．０５
２４	０００５６８	泸州老窖	４３，９２１，７３２．２１	１８．７５
２５	６００６６５	天地源	４１，６９４，８７３．９５	１７．８０
２６	６０００２９	南方航空	４１，０２９，７２８．７２	１７．５２
２７	６００９００	长江电力	４０，８５１，０５８．０８	１７．４４
２８	０００９１７	电广传媒	３９，１０８，０７７．６７	１６．７０
２９	０００８５８	五 粮 液	３８，８９２，０２５．０１	１６．６１
３０	６００８７９	火箭股份	３７，５４１，６５０．６１	１６．０３
３１	６００５９７	光明乳业	３６，６４４，８６０．５４	１５．６５
３２	６００６４９	原水股份	３６，４４９，５５１．５７	１５．５６
３３	６００５８５	海螺水泥	３５，５７１，１５６．３９	１５．１９
３４	６０００８８	中视传媒	３１，８６５，３６４．６７	１３．６１
３５	６００４８２	风帆股份	３１，５４６，９１１．１５	１３．４７
３６	００２１０２	冠福家用	３１，３３６，５３６．８５	１３．３８
３７	０００９５１	中国重汽	３０，６０２，０９３．７５	１３．０７
３８	６００７９５	国电电力	２８，６６７，２１０．８０	１２．２４
３９	００２１４６	荣盛发展	２８，３１９，０６８．７０	１２．０９
４０	０００８２５	太钢不锈	２７，９６３，７５２．０７	１１．９４
４１	０００００１	深发展Ａ	２７，７０５，９３５．７０	１１．８３
４２	６０００１６	民生银行	２７，５５２，０７７．２８	１１．７６
４３	０００１５７	中联重科	２６，６９０，９３１．５４	１１．４０
４４	６００７４０	山西焦化	２４，４４６，０５８．８３	１０．４４
４５	００２０８２	栋梁新材	２４，２１５，４３４．３２	１０．３４
４６	６０１３１８	中国平安	２３，４８６，７８５．０２	１０．０３
４７	６０００３７	歌华有线	２３，０９１，３４２．１５	９．８６
４８	６０００８７	南京水运	２２，７３５，４３６．８８	９．７１
４９	００２０５６	横店东磁	２２，２８０，３６５．３５	９．５１
５０	６００３７６	天鸿宝业	２０，４１６，９１０．４０	８．７２
５１	００００３１	中粮地产	２０，０７５，５５０．３６	８．５７
５２	６００７３７	中粮屯河	２０，０１４，９２２．７４	８．５５
５３	０００５１５	攀渝钛业	１９，７７３，６９８．５０	８．４４
５４	６００６７５	中华企业	１９，７３２，９５２．３６	８．４３
５５	６００３２０	振华港机	１９，４４６，６０５．９０	８．３０
５６	００００２２	深赤湾Ａ	１９，１３２，７２３．９４	８．１７
５７	６０００５０	中国联通	１９，００１，５７５．４３	８．１１
５８	６００７１７	天津港	１８，４１５，１４４．５３	７．８６
５９	６００５０１	航天晨光	１７，９９７，２９５．５０	７．６９
６０	６０１６２８	中国人寿	１７，７１５，６５７．００	７．５６
６１	００２０４３	兔 宝 宝	１７，２４９，００９．８０	７．３７
６２	００２１０６	莱宝高科	１６，９９３，７９５．９４	７．２６
６３	６００００７	中国国贸	１６，０６３，２３３．６８	６．８６
６４	６０００１９	宝钢股份	１５，３３８，４１９．３３	６．５５
６５	６００２３０	沧州大化	１５，１１１，５３０．３９	６．４５