2007年12月31日 | 1个月以内 | 1至3个月 | 3个月至1年 | 1年以上 | 不计息 | 合计 |
资产 | ||||||
银行存款 | 564,836,397.62 | 564,836,397.62 | ||||
结算备付金 | 1,961,855.75 | 1,961,855.75 | ||||
存出保证金 | 98,780.49 | 1,863,830.66 | 1,962,611.15 | |||
买入返售金融资产 | - | |||||
交易性金融资产 | 3,774,525,749.46 | 3,774,525,749.46 | ||||
衍生金融资产 | 85,685,400.00 | 85,685,400.00 | ||||
应收证券清算款 | - | |||||
应收利息 | 196,100.40 | 196,100.40 | ||||
应收股利 | - | |||||
应收申购款 | 251,875,330.91 | 251,875,330.91 | ||||
其他资产 | - | |||||
资产总计 | 566,897,033.86 | - | - | - | 4,114,146,411.43 | 4,681,043,445.29 |
负债 | ||||||
卖出回购金融资产款 | ||||||
应付证券清算款 | 116,255,342.86 | 116,255,342.86 | ||||
应付赎回款 | 28,807,460.49 | 28,807,460.49 | ||||
应付管理人报酬 | 4,697,746.28 | 4,697,746.28 | ||||
应付托管费 | 782,957.71 | 782,957.71 | ||||
应付交易费用 | 1,787,345.27 | 1,787,345.27 | ||||
其他负债 | 1,362,312.70 | 1,362,312.70 | ||||
负债总计 | - | - | - | - | 153,693,165.31 | 153,693,165.31 |
利率敏感度缺口 | 566,897,033.86 | - | - | - | 3,960,453,246.12 | 4,527,350,279.98 |
于2006年12月31日,本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)的情况如下:
2006年12月31日 | 1个月以内 | 1至3个月 | 3个月至1年 | 1年以上 | 不计息 | 合计 |
资产 | ||||||
银行存款 | 117,979,694.74 | 117,979,694.74 | ||||
结算备付金 | 630,585.31 | 630,585.31 | ||||
存出保证金 | 98,780.49 | 500,000.00 | 598,780.49 | |||
买入返售金融资产 | - | |||||
交易性金融资产 | 265,478,595.40 | 265,478,595.40 | ||||
衍生金融资产 | - | |||||
应收证券清算款 | - | |||||
应收利息 | 24,288.40 | 24,288.40 | ||||
应收股利 | - | |||||
应收申购款 | 33,939,171.00 | 33,939,171.00 | ||||
其他资产 | - | |||||
资产总计 | 118,709,060.54 | - | - | - | 299,942,054.80 | 418,651,115.34 |
负债 | ||||||
卖出回购金融资产款 | ||||||
应付证券清算款 | 23,026,295.48 | 23,026,295.48 | ||||
应付赎回款 | 1,717,255.67 | 1,717,255.67 | ||||
应付管理人报酬 | 234,181.87 | 234,181.87 | ||||
应付托管费 | 39,030.30 | 39,030.30 | ||||
应付交易费用 | 438,362.73 | 438,362.73 | ||||
其他负债 | 860,961.80 | 860,961.80 | ||||
负债总计 | - | - | - | - | 26,316,087.85 | 26,316,087.85 |
利率敏感度缺口 | 118,709,060.54 | - | - | - | 273,625,966.95 | 392,335,027.49 |
2.2 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资相关,也有可能与投资组合整体相关。对本基金而言,其他价格风险源自于以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过优化投资组合、设置相关监控参数、跟踪与业绩基准的差异,及时调整资产配置比例、行业配置比例等方法来降低其他价格风险。
于资产负债表日,本基金投资组合的资产配置列示如下:
2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
公允价值 | 占基金资产 净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
交易性金融资产 | 3,774,525,749.46 | 83.37% | 265,478,595.40 | 67.67% |
衍生金融资产 | 85,685,400.00 | 1.89% | - | 0.00% |
下表列示了2007年12月31日和2006年12月31日两个时间点上,受利率风险和汇率风险以外的其他风险影响的基金资产净值变动的数额。上述分析假定(1)本基金的业绩比较基准中股票基准变动5%;(2)根据过去一年内股票资产Beta系数计算在基准指数变动5%时,股票的变动幅度;(3)对于没有新股或者股票的交易时间没有超过3个月股票,波动幅度选取基准指数的波动幅度。
2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
基准指数变化 | 5% | -5% | 5% | -5% |
基金资产净值变动 | 161,113,590.62 | -161,113,590.62 | 11,481,853.26 | -11,481,853.26 |
3. 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资、买入返售金融资产及其他应收类款项,该等资产于资产负债表日的账面价值反映了资产负债表日本基金的最大信用风险敞口信息。
最大信用风险敞口信息反映了资产负债表日信用风险敞口的最坏情况。
于2007年12月31日及2006年12月31日,本基金持有的金融资产均未发生逾期与减值的情况。
对于与债券投资与资产支持证券投资相关的信用风险,本基金管理人的固定收益部门及交易部门建立了经审批的交易对手名单,并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。
在报告期,本基金未持有债券,没有与债券价格有关的信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。本基金认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
4. 流动性风险
流动性风险是指基金资产因无法以合理的成本迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。
本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易,除附注六所披露的流通受限不能自由转入的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
本基金管理人通过对投资品种的流动性指标监控来评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。本基金管理人通过基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。其中,当单个开放日基金的赎回总额-申购总额 + 转换转出总额超出上一开放日基金总份额的10%时,认定为巨额赎回。出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。
本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。
另外,基金管理人因如下原因,并在当日立即向中国证监会备案后,可以暂停接受投资人的赎回申请:
(1)不可抗力;
(2)证券交易市场交易时间非正常停市;
(3)法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。
下表为本基金资产负债表日金融资产与金融负债按合同规定到期日的结构分析。
2007年12月31日 | 1个月以内 | 1至3个月 | 3个月至1年 | 1年以上 | 无到期日 | 合计 |
资产 | ||||||
银行存款 | 564,836,397.62 | 564,836,397.62 | ||||
结算备付金 | 1,961,855.75 | 1,961,855.75 | ||||
存出保证金 | 98,780.49 | 1,863,830.66 | 1,962,611.15 | |||
买入返售金融资产 | - | |||||
交易性金融资产 | 3,774,525,749.46 | 3,774,525,749.46 | ||||
衍生金融资产 | 85,685,400.00 | 85,685,400.00 | ||||
应收证券清算款 | - | |||||
应收利息 | 196,100.40 | 196,100.40 | ||||
应收股利 | - | |||||
应收申购款 | 251,875,330.91 | 251,875,330.91 | ||||
其他资产 | - | |||||
资产总计 | 566,897,033.86 | - | 85,685,400.00 | - | 4,028,461,011.43 | 4,681,043,445.29 |
负债 | ||||||
卖出回购金融资产款 | ||||||
应付证券清算款 | 116,255,342.86 | 116,255,342.86 | ||||
应付赎回款 | 28,807,460.49 | 28,807,460.49 | ||||
应付管理人报酬 | 4,697,746.28 | 4,697,746.28 | ||||
应付托管费 | 782,957.71 | 782,957.71 | ||||
应付交易费用 | 1,787,345.27 | 1,787,345.27 | ||||
其他负债 | 1,362,312.70 | 1,362,312.70 | ||||
负债总计 | - | - | - | - | 153,693,165.31 | 153,693,165.31 |
净头寸 | 566,897,033.86 | - | 85,685,400.00 | - | 3,874,767,846.12 | 4,527,350,279.98 |
2006年12月31日 | 1个月以内 | 1至3个月 | 3个月至1年 | 1年以上 | 无到期日 | 合计 |
资产 | ||||||
银行存款 | 117,979,694.74 | 117,979,694.74 | ||||
结算备付金 | 630,585.31 | 630,585.31 | ||||
存出保证金 | 98,780.49 | 500,000.00 | 598,780.49 | |||
买入返售金融资产 | - | |||||
交易性金融资产 | 265,478,595.40 | 265,478,595.40 | ||||
衍生金融资产 | - | |||||
应收证券清算款 | - | |||||
应收利息 | 24,288.40 | 24,288.40 | ||||
应收股利 | - | |||||
应收申购款 | 33,939,171.00 | 33,939,171.00 | ||||
其他资产 | - | |||||
资产总计 | 118,709,060.54 | - | - | - | 299,942,054.80 | 418,651,115.34 |
负债 | ||||||
卖出回购金融资产款 | ||||||
应付证券清算款 | 23,026,295.48 | 23,026,295.48 | ||||
应付赎回款 | 1,717,255.67 | 1,717,255.67 | ||||
应付管理人报酬 | 234,181.87 | 234,181.87 | ||||
应付托管费 | 39,030.30 | 39,030.30 | ||||
应付交易费用 | 438,362.73 | 438,362.73 | ||||
其他负债 | 860,961.80 | 860,961.80 | ||||
负债总计 | - | - | - | - | 26,316,087.85 | 26,316,087.85 |
净头寸 | 118,709,060.54 | - | - | - | 273,625,966.95 | 392,335,027.49 |
十一、公允价值信息
本基金的交易性金融资产的公允价值的确定方法详见附注二-重要会计政策和会计估计。
应收款项类金融资产及其他金融负债均属于短期性质款项,故其公允价值接近账面价值。
第八节 基金投资组合报告
(一)基金资产组合情况
项目名称 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
银行存款和结算备付金 | 566,798,253.37 | 12.11 |
股票 | 3,774,525,749.46 | 80.63 |
债券 | --- | --- |
权证 | 85,685,400.00 | 1.83 |
其他资产 | 254,034,042.46 | 5.43 |
合计 | 4,681,043,445.29 | 100.00 |
(二)行业分类的股票投资组合
序号 | 分类 | 市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | A 农、林、牧、渔业 | 13,692,696.03 | 0.30 |
2 | B 采掘业 | 4,956,573.06 | 0.11 |
3 | C 制造业 | 2,315,837,665.92 | 51.15 |
C0 食品、饮料 | 670,937,595.01 | 14.82 | |
C1 纺织、服装、皮毛 | --- | --- | |
C2 木材、家具 | --- | --- | |
C3 造纸、印刷 | 50,423,457.92 | 1.11 | |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 385,870,613.51 | 8.52 | |
C5 电子 | 167,941,786.75 | 3.71 | |
C6 金属、非金属 | 267,361,360.93 | 5.91 | |
C7 机械、设备、仪表 | 437,662,331.07 | 9.67 | |
C8 医药、生物制品 | 335,640,520.73 | 7.41 | |
C99 其他制造业 | --- | --- | |
4 | D 电力、煤气及水的生产和供应业 | --- | --- |
5 | E 建筑业 | --- | --- |
6 | F 交通运输、仓储业 | 76,860,000.00 | 1.70 |
7 | G 信息技术业 | 175,254,894.06 | 3.87 |
8 | H 批发和零售贸易 | 80,832,929.99 | 1.79 |
9 | I 金融、保险业 | 451,121,480.43 | 9.96 |
10 | J 房地产业 | 482,622,097.97 | 10.66 |
11 | K 社会服务业 | --- | --- |
12 | L 传播与文化产业 | 173,347,412.00 | 3.83 |
13 | M 综合类 | --- | --- |
合计 | 3,774,525,749.46 | 83.37 |
(三)基金投资前十名股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额 | 占净值比(%) |
1 | 002146 | 荣盛发展 | 262,972,710.50 | 67.03 |
2 | 600085 | 同仁堂 | 208,115,265.41 | 53.05 |
3 | 601988 | 中国银行 | 202,850,127.67 | 51.70 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 202,228,225.21 | 51.54 |
5 | 601398 | 工商银行 | 185,966,639.50 | 47.40 |
6 | 600143 | 金发科技 | 178,680,664.97 | 45.54 |
7 | 600900 | 长江电力 | 177,512,836.25 | 45.25 |
8 | 000951 | 中国重汽 | 170,755,717.44 | 43.52 |
9 | 600036 | 招商银行 | 170,529,589.51 | 43.47 |
10 | 000001 | 深发展A | 169,281,824.42 | 43.15 |
11 | 600325 | 华发股份 | 150,118,397.77 | 38.26 |
12 | 600519 | 贵州茅台 | 149,080,823.18 | 38.00 |
13 | 000917 | 电广传媒 | 148,879,017.54 | 37.95 |
14 | 002106 | 莱宝高科 | 125,744,004.61 | 32.05 |
15 | 000401 | 冀东水泥 | 117,472,755.02 | 29.94 |
16 | 601318 | 中国平安 | 114,099,721.49 | 29.08 |
17 | 600088 | 中视传媒 | 110,085,209.51 | 28.06 |
18 | 600005 | 武钢股份 | 109,242,254.40 | 27.84 |
19 | 000066 | 长城电脑 | 106,390,782.90 | 27.12 |
20 | 002007 | 华兰生物 | 105,946,257.90 | 27.00 |
21 | 600019 | 宝钢股份 | 102,369,368.99 | 26.09 |
22 | 600616 | 第一食品 | 98,747,643.47 | 25.17 |
23 | 600309 | 烟台万华 | 96,307,646.29 | 24.55 |
24 | 600596 | 新安股份 | 72,508,378.10 | 18.48 |
25 | 000088 | 盐 田 港 | 70,273,538.02 | 17.91 |
26 | 000063 | 中兴通讯 | 69,709,882.61 | 17.77 |
27 | 000839 | 中信国安 | 65,242,712.60 | 16.63 |
28 | 000792 | 盐湖钾肥 | 62,704,678.74 | 15.98 |
29 | 600028 | 中国石化 | 61,729,085.19 | 15.73 |
30 | 600529 | 山东药玻 | 59,397,586.66 | 15.14 |
31 | 600360 | 华微电子 | 59,097,432.39 | 15.06 |
32 | 600888 | 新疆众和 | 58,285,621.61 | 14.86 |
33 | 600238 | 海南椰岛 | 57,824,031.85 | 14.74 |
34 | 000625 | 长安汽车 | 56,268,303.58 | 14.34 |
35 | 002102 | 冠福家用 | 56,200,439.95 | 14.32 |
36 | 601006 | 大秦铁路 | 55,560,174.80 | 14.16 |
37 | 600806 | 昆明机床 | 53,913,786.39 | 13.74 |
38 | 000895 | 双汇发展 | 52,989,452.72 | 13.51 |
39 | 601628 | 中国人寿 | 47,398,807.31 | 12.08 |
40 | 600271 | 航天信息 | 46,008,031.60 | 11.73 |
41 | 002067 | 景兴纸业 | 44,120,525.68 | 11.25 |
42 | 000869 | 张 裕A | 42,716,394.96 | 10.89 |
43 | 600111 | 包钢稀土 | 42,083,556.43 | 10.73 |
44 | 600580 | 卧龙电气 | 41,283,255.43 | 10.52 |
45 | 600880 | 博瑞传播 | 38,593,437.42 | 9.84 |
46 | 000402 | 金 融 街 | 37,255,060.44 | 9.50 |
47 | 600710 | 常林股份 | 35,425,884.98 | 9.03 |
48 | 000002 | 万 科A | 34,743,840.50 | 8.86 |
49 | 000933 | 神火股份 | 34,038,441.84 | 8.68 |
50 | 000581 | 威孚高科 | 33,567,297.81 | 8.56 |
51 | 000807 | 云铝股份 | 33,352,228.90 | 8.50 |
52 | 600348 | 国阳新能 | 31,316,891.00 | 7.98 |
53 | 002101 | 广东鸿图 | 31,006,882.62 | 7.90 |
54 | 600376 | 天鸿宝业 | 30,522,737.83 | 7.78 |
55 | 600050 | 中国联通 | 30,434,793.00 | 7.76 |
56 | 600261 | 浙江阳光 | 27,491,166.08 | 7.01 |
57 | 000539 | 粤电力A | 27,171,959.71 | 6.93 |
58 | 600449 | 赛马实业 | 23,675,029.46 | 6.03 |
59 | 600748 | 上实发展 | 23,536,889.52 | 6.00 |
60 | 600428 | 中远航运 | 23,293,103.20 | 5.94 |
61 | 600631 | 百联股份 | 21,338,662.13 | 5.44 |
62 | 600230 | 沧州大化 | 21,030,997.12 | 5.36 |
63 | 000960 | 锡业股份 | 20,288,106.60 | 5.17 |
64 | 600253 | 天方药业 | 19,828,096.09 | 5.05 |
65 | 601001 | 大同煤业 | 19,570,210.29 | 4.99 |
66 | 600482 | 风帆股份 | 19,390,781.08 | 4.94 |
67 | 000937 | 金牛能源 | 18,164,042.65 | 4.63 |
68 | 600584 | 长电科技 | 17,101,984.01 | 4.36 |
69 | 600467 | 好当家 | 16,266,714.13 | 4.15 |
70 | 601991 | 大唐发电 | 16,087,292.00 | 4.10 |
71 | 600265 | 景谷林业 | 15,756,669.53 | 4.02 |
72 | 000717 | 韶钢松山 | 15,223,448.46 | 3.88 |
73 | 002043 | 兔 宝 宝 | 14,976,008.40 | 3.82 |
74 | 600786 | 东方锅炉 | 13,395,787.00 | 3.41 |
75 | 000983 | 西山煤电 | 11,788,765.92 | 3.00 |
76 | 600287 | 江苏舜天 | 11,473,070.16 | 2.92 |
77 | 600489 | 中金黄金 | 11,135,371.10 | 2.84 |
78 | 000528 | 柳 工 | 10,987,858.64 | 2.80 |
79 | 002069 | 獐 子 岛 | 10,738,518.92 | 2.74 |
80 | 002070 | 众和股份 | 10,663,248.20 | 2.72 |
81 | 600317 | 营口港 | 10,577,090.75 | 2.70 |
82 | 600132 | 重庆啤酒 | 9,833,169.02 | 2.51 |
83 | 600803 | 威远生化 | 9,616,077.71 | 2.45 |
84 | 002082 | 栋梁新材 | 9,235,393.40 | 2.35 |
85 | 600104 | 上海汽车 | 9,128,289.52 | 2.33 |
86 | 000027 | 深圳能源 | 8,859,330.34 | 2.26 |
87 | 002093 | 国脉科技 | 8,741,169.89 | 2.23 |
88 | 600086 | 东方金钰 | 8,320,344.35 | 2.12 |
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的年度报告正文。
(四)股票投资组合的重大变动
1、累计买入金额超过期初净值2%的股票明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 库存数量(股) | 期末市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002146 | 荣盛发展 | 7,618,118 | 276,004,415.14 | 6.10 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,061,362 | 244,113,260.00 | 5.39 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 5,011,377 | 227,917,425.96 | 5.03 |
4 | 600143 | 金发科技 | 5,434,662 | 210,049,686.30 | 4.64 |
5 | 000951 | 中国重汽 | 2,732,083 | 181,137,102.90 | 4.00 |
6 | 600085 | 同仁堂 | 5,063,894 | 176,729,900.60 | 3.90 |
7 | 000917 | 电广传媒 | 6,989,815 | 173,347,412.00 | 3.83 |
8 | 002007 | 华兰生物 | 2,981,997 | 158,910,620.13 | 3.51 |
9 | 000001 | 深发展A | 4,099,828 | 158,253,360.80 | 3.50 |
10 | 600325 | 华发股份 | 3,990,024 | 145,675,776.24 | 3.22 |
2、累计卖出金额超过期初净值2%的股票明细
序号 | 权证代码 | 权证名称 | 本期增加(股) | 成本(元) | 本期余额(股) | 类别(被动持有/主动投资) |
1 | 030002 | 五粮YGC1 | 2,099,928 | 72,622,337.07 | -- | 主动投资 |
合计 | 2,099,928 | 72,622,337.07 | -- |
3、买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额 | 占净值比(%) |
1 | 600900 | 长江电力 | 230,746,146.20 | 58.81 |
2 | 601398 | 工商银行 | 211,744,746.05 | 53.97 |
3 | 601988 | 中国银行 | 208,466,351.84 | 53.13 |
4 | 000401 | 冀东水泥 | 142,648,707.95 | 36.36 |
5 | 601318 | 中国平安 | 117,899,460.33 | 30.05 |
6 | 600005 | 武钢股份 | 113,464,965.80 | 28.92 |
7 | 000792 | 盐湖钾肥 | 98,053,021.60 | 24.99 |
8 | 000063 | 中兴通讯 | 96,580,824.89 | 24.62 |
9 | 600088 | 中视传媒 | 96,500,593.92 | 24.60 |
10 | 600019 | 宝钢股份 | 95,645,293.14 | 24.38 |
11 | 000002 | 万 科A | 84,567,772.62 | 21.55 |
12 | 000858 | 五 粮 液 | 74,391,029.66 | 18.96 |
13 | 600111 | 包钢稀土 | 73,431,525.68 | 18.72 |
14 | 600028 | 中国石化 | 60,943,353.16 | 15.53 |
15 | 600529 | 山东药玻 | 59,480,193.73 | 15.16 |
16 | 000088 | 盐 田 港 | 58,932,270.42 | 15.02 |
17 | 600748 | 上实发展 | 49,218,669.27 | 12.55 |
18 | 600880 | 博瑞传播 | 46,355,798.61 | 11.82 |
19 | 000933 | 神火股份 | 44,766,656.50 | 11.41 |
20 | 600271 | 航天信息 | 40,357,496.57 | 10.29 |
21 | 000807 | 云铝股份 | 39,741,235.57 | 10.13 |
22 | 600482 | 风帆股份 | 35,559,583.28 | 9.06 |
23 | 600428 | 中远航运 | 35,350,634.65 | 9.01 |
24 | 600348 | 国阳新能 | 35,001,605.92 | 8.92 |
25 | 600030 | 中信证券 | 34,670,739.12 | 8.84 |
26 | 600016 | 民生银行 | 34,506,156.83 | 8.80 |
27 | 000539 | 粤电力A | 34,193,191.23 | 8.72 |
28 | 600036 | 招商银行 | 33,783,977.06 | 8.61 |
29 | 600050 | 中国联通 | 30,922,272.98 | 7.88 |
30 | 600230 | 沧州大化 | 30,210,340.79 | 7.70 |
31 | 600449 | 赛马实业 | 27,273,754.65 | 6.95 |
32 | 600467 | 好当家 | 27,045,649.88 | 6.89 |
33 | 600261 | 浙江阳光 | 26,637,020.38 | 6.79 |
34 | 000069 | 华侨城A | 26,463,081.84 | 6.75 |
35 | 000983 | 西山煤电 | 24,384,275.98 | 6.22 |
36 | 000039 | 中集集团 | 23,831,439.38 | 6.07 |
37 | 601001 | 大同煤业 | 22,414,538.36 | 5.71 |
38 | 000951 | 中国重汽 | 21,880,308.55 | 5.58 |
39 | 600360 | 华微电子 | 21,493,430.47 | 5.48 |
40 | 600631 | 百联股份 | 21,080,503.64 | 5.37 |
41 | 000937 | 金牛能源 | 21,001,681.45 | 5.35 |
42 | 600253 | 天方药业 | 18,574,660.48 | 4.73 |
43 | 002082 | 栋梁新材 | 18,571,624.02 | 4.73 |
44 | 000960 | 锡业股份 | 17,969,525.80 | 4.58 |
45 | 000717 | 韶钢松山 | 17,314,523.04 | 4.41 |
46 | 600584 | 长电科技 | 16,491,684.07 | 4.20 |
47 | 601991 | 大唐发电 | 16,096,565.00 | 4.10 |
48 | 600786 | 东方锅炉 | 15,703,594.00 | 4.00 |
49 | 002043 | 兔 宝 宝 | 14,889,776.50 | 3.80 |
50 | 600489 | 中金黄金 | 13,899,984.14 | 3.54 |
51 | 601168 | 西部矿业 | 13,658,261.58 | 3.48 |
52 | 600519 | 贵州茅台 | 13,250,826.10 | 3.38 |
53 | 600803 | 威远生化 | 13,025,318.80 | 3.32 |
54 | 000528 | 柳 工 | 12,822,695.03 | 3.27 |
55 | 600276 | 恒瑞医药 | 12,509,424.01 | 3.19 |
56 | 002102 | 冠福家用 | 12,434,201.87 | 3.17 |
57 | 002101 | 广东鸿图 | 12,057,089.83 | 3.07 |
58 | 600317 | 营口港 | 11,698,020.86 | 2.98 |
59 | 002070 | 众和股份 | 11,661,499.00 | 2.97 |
60 | 600495 | 晋西车轴 | 10,701,334.00 | 2.73 |
61 | 002069 | 獐 子 岛 | 10,683,628.78 | 2.72 |
62 | 600806 | 昆明机床 | 10,488,063.24 | 2.67 |
63 | 600132 | 重庆啤酒 | 9,510,359.61 | 2.42 |
64 | 600616 | 第一食品 | 9,451,252.46 | 2.41 |
65 | 600104 | 上海汽车 | 9,414,409.45 | 2.40 |
66 | 000538 | 云南白药 | 8,838,632.60 | 2.25 |
67 | 601009 | 南京银行 | 8,528,631.74 | 2.17 |
68 | 000027 | 深圳能源 | 8,385,019.34 | 2.14 |
69 | 600287 | 江苏舜天 | 8,333,272.27 | 2.12 |
(五) 按券种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
(六)投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查;在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产明细
项目名称 | 金额(元) |
报告期内买入股票成本总额 | 5,690,379,743.76 |
报告期内卖出股票收入总额 | 3,186,959,586.83 |
4、报告期内权证投资明细
(1)本报告期内无因股权分置改革被动持有权证。
(2)本报告期内主动投资权证明细如下:
项目名称 | 金额(元) |
应收利息 | 196,100.40 |
应收申购款 | 251,875,330.91 |
存出保证金 | 1,962,611.15 |
合计 | 254,034,042.46 |
5、本报告期内本基金未投资资产支持证券。
第九节 基金份额持有人户数、持有人结构
(一)基金份额持有人户数
基金持有人户数 | 220991 |
户均持有份额(万份) | 1.96 |
(二)基金份额持有人结构
持有基金份额 | 占总份额比例 | |
个人 | 4,259,826,806.05 | 98.47% |
机构 | 66,294,026.91 | 1.53% |
(三)基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 占本基金总份额的比例(%) |
基金管理公司持有本基金 的所有从业人员 | 237,847.30 | 0.0005% |
第十节 开放式基金份额变动
单位:份
项目 | 份额数 | |
1 | 合同生效日基金份额总额 | 402,050,224.74 |
2 | 报告期期初基金份额总额 | 356,608,933.87 |
3 | 报告期内基金总申购份额 | 6,765,855,278.43 |
4 | 报告期内基金总赎回份额 | 2,796,343,379.34 |
5 | 报告期末基金份额总额 | 4,326,120,832.96 |
第十一节 重大事件揭示
(一)本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二)本公司于2007年1月23日刊登《宝盈基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》,决定聘任于志先生为公司副总经理职务。
本公司于2007年3月26日刊登《宝盈基金管理有限公司关于同意晏晓辉先生辞去公司副总经理职务的公告》,决定同意晏晓辉先生辞去公司副总经理职务。
本公司于2007年4月21日刊登《宝盈基金管理有限公司关于督察长离任的公告》,赵炬辉先生因个人原因辞去公司督察长职务。
本公司于2007年5月8日刊登《宝盈基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》,授权刘传葵先生代为履行公司督察长职务。
本公司于2007年7月3日刊登《宝盈基金管理有限公司关于变更公司督察长的公告》,决定聘任刘传葵先生担任公司督察长职务。
本公司于2007年5月9日刊登《宝盈基金管理有限公司关于变更宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理的公告》,聘任姚刚担任宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金经理职务,祝东升不再担任宝盈泛沿海基金基金经理。
本公司于2007年9月28日刊登《关于修改宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同的公告》,根据中国证监会基金部【2007】26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》要求,对宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金《基金合同》估值方法进行修改;《托管协议》中相关内容同时进行相应修改;此修改不需召开持有人大会。
(三)本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
(四)本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
(五)本报告期内,本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。
(六)本公司于2007年10月30日刊登《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金第六次分红公告》,进行基金红利分配。本基金向基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额2.00元;2007年10月29日完成权益登记,红利发放日为2007年10月30日。
(七)本公司于2008年2月2日刊登《宝盈基金管理有限公司关于更换旗下基金会计师事务所的公告》,由普华永道中天会计师事务所有限公司更换为德勤华永会计师事务所有限公司(北京分所)。报告年度支付给德勤华永会计师事务所审计费用100,000.00元人民币,德勤华永会计师事务所从2007年开始为本基金提供审计服务。
(八)在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
(九)基金租用证券公司专用交易席位的情况:
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3?亿元人民币。
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。?
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨?询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。
本报告期内宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表:
1、股票交易情况
券商名称 | 席位数量 | 股票成交量(元) | 比例(%) | 佣金额(元) | 比例(%) |
海通证券 | 1 | 2,535,439,826.40 | 28.74 | 2,079,057.71 | 29.25 |
中信证券 | 1 | 2,365,795,381.62 | 26.82 | 1,851,249.12 | 26.05 |
国金证券 | 1 | 1,190,422,098.63 | 13.50 | 976,144.24 | 13.74 |
国泰君安证券 | 1 | 991,694,603.54 | 11.24 | 813,184.49 | 11.44 |
平安证券 | 1 | 548,188,606.26 | 6.21 | 428,960.80 | 6.04 |
国盛证券 | 1 | 545,145,512.45 | 6.18 | 447,014.64 | 6.29 |
长城证券 | 1 | 444,158,665.49 | 5.04 | 347,556.22 | 4.89 |
国联证券 | 1 | 199,638,493.54 | 2.26 | 163,702.85 | 2.30 |
合计 | 8 | 8,820,483,187.93 | 100 | 7,106,870.07 | 100 |
2、债券、回购及权证交易情况:
券商名称 | 债券成交量(元) | 比例(%) | 债券回购成交量(元) | 比例(%) | 权证成交量(元) | 比例(%) |
海通证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中信证券 | -- | -- | -- | -- | 77,768,529.14 | 90.06 |
国金证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
国泰君安证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
平安证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
国盛证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长城证券 | -- | -- | -- | -- | 8,584,732.14 | 9.94 |
国联证券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合计 | -- | -- | -- | -- | 86,353,261.28 | 100 |
3、席位变更情况
(Ⅰ)租用席位情况
券商名称 | 上海席位(个数) | 深圳席位(个数) |
国金证券股份有限公司 | 1 | --- |
平安证券有限责任公司 | --- | 1 |
(Ⅱ)退租席位情况
券商名称 | 上海席位(个数) | 深圳席位(个数) |
国海证券有限责任公司 | 1 | --- |
(十)报告期内发生的其他重大事件的事项
1、本公司于2007年1月8日刊登《宝盈基金管理有限公司开通中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告》,本公司与中国建行银行合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上交易业务。
2、本公司于2007年2月5日刊登《宝盈基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告》,自2007年2月5日起正式开通全国统一客户服务号码400-8888-300(免长途话费),客户通过固定电话和手机均可拨打。本公司原客户服务号码0755-83276688仍可继续使用。
3、本公司于2007年2月7日刊登《宝盈基金管理有限公司关于中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上交易费率调整的公告》,通过建行龙卡储蓄卡在本公司网站进行基金网上交易业务申购费率调至0.6%。
4、本公司于2007年2月9日刊登《宝盈基金管理有限公司开通广东发展银行理财通卡基金网上交易的公告》,本公司与广东发展银行合作,面向广发理财通卡持卡人推出了基金网上交易业务。
5、本公司于2007年3月17日刊登增加中信万通证券有限责任公司为宝盈鸿利基金及宝盈泛沿海基金销售机构的公告,自2006年3月19日起,本基金在中信万通证券有限责任公司10个主要城市的18家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续。
6、本公司于2007年4月13日刊登《宝盈基金管理有限公司关于增加中信金通证券有限责任公司为宝盈鸿利及宝盈泛沿海销售机构的公告》,自2007年4月13日起,本基金在中信金通证券有限责任公司14个主要城市的37家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续。
7、本公司于2007年5月15日刊登《关于宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告》,自2007年5月18日起,宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。
8、本公司于2007年6月4日刊登《宝盈基金管理有限公司关于增加中国建设银行股份有限公司为宝盈鸿利收益证券投资基金和宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金代销机构的公告》,自2007年6月4日起,中国建设银行在除西藏外的全国各省、自治区、直辖市(港澳台除外)的14000多个下属指定网点办理本基金的代理销售业务。
9、本公司于2007年6月6日刊登《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金开展基金份额拆分、持续销售活动及修改基金合同的公告》,对本基金开展基金份额拆分及限时限量持续销售活动;将《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》中第二部分基金的基本情况”中的“(七)基金份额面值:每份基金份额面值为人民币1.00 元。”修改为“(七)基金份额面值:每份基金份额初始面值为人民币1.00 元。”
10、本公司于2007年6月11日刊登《宝盈基金管理有限公司关于增加国信证券有限责任公司为宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金代销机构》,自2007年6月11日起,本基金在国信证券有限责任公司在深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、天津、成都、绵阳、福州、长春、大连、哈尔滨、烟台、长沙、武汉、西安、南京、杭州、萧山、义乌、无锡、昆明、合肥、沈阳等城市的41家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续。
11、本公司于2007年6月12日刊登《关于宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金份额拆分比例的公告》,本基金管理人按照1.733642060的拆分比例进行拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为1.733642060份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。
12、本公司于2007年7月1日刊登《关于基金管理公司执行新会计准则的公告》,根据中国证监会的相关规定,基金管理公司管理的所有基金于07年7月1日实施新会计准则,实施新会计准则后,基金将全面采用公允价值进行会计计量,请投资者关注相关法规的规定。
13、本公司于2007年7月23日刊登《宝盈基金管理有限公司关于增加中国农业银行金穗卡持有人办理基金网上交易业务的公告》,本公司自2007年7月23日起与中国农业银行合作,正式推出中国农业银行金穗卡持有人办理本公司管理的开放式基金网上交易业务(简称:“农行卡网上直销”),作为本公司基金直销电子商务网站新增的资金结算方式。
14、本公司于2007年8月1日刊登《宝盈基金管理有限公司关于兴业证券开放式基金网上交易费率优惠的公告》,我公司拟从8月1日起,配合兴业证券有限责任公司开展开放式基金网上交易优惠,其购买手续费率享有优惠,原手续费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原手续费费率低于0.6%的,则按原费率执行。
15、本公司于2007年8月20日刊登《宝盈基金管理有限公司关于开放式基金网上交易费率优惠的公告》,我公司拟从8月20日起,配合联合证券有限责任公司开展开放式基金网上交易优惠,其购买手续费率享有优惠,原手续费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原手续费费率低于0.6%的,则按原费率执行。
16、本基金管理人于2007年10月8日发布了《宝盈基金管理有限公司关于宝盈旗下基金参加建行网银费率优惠的公告》。于2007年10月1日起对通过中国建设银行网上银行申购本公司旗下的宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的客户实行前端申购费率优惠活动,基金原申购费率高于0.6%实行8折优惠。
17、本基金管理人于2007年10月15日发布了《宝盈基金管理有限公司关于开放式基金网上交易费率优惠的公告》。配合海通证券股份有限公司开展开放式基金网上交易优惠,以回报广大投资者,投资者通过网上交易方式申购本公司旗下宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金,其购买手续费率享有优惠:原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
18、本基金管理人于2007年11月1日发布了《宝盈基金管理有限公司关于增加齐鲁证券有限公司为基金代销机构的公告》。自即日起,投资人可在齐鲁证券有限公司在以下 32个城市的107家指定网点接受办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。
19、本基金管理人于2007年11月14日发布了《宝盈基金管理有限公司关于在中国建设银行开通开放式基金定投业务的公告》。投资者通过中国建设银行办理宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金定期定额投资业务,每月最低申购额为200元人民币。投资者在中国建设银行办理定投业务应遵循中国建设银行的具体规定。
20、本基金管理人于2007年12月17日发布了《宝盈基金管理有限公司关于开放式基金网上交易费率优惠的公告》。配合银河证券股份有限公司开展开放式基金网上交易优惠,以回报广大投资者,投资者通过网上交易方式申购本公司旗下宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金,其购买手续费率享有优惠:原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
21、本基金管理人于2007年12月25日发布了《宝盈基金管理有限公司旗下三只开放式基金开放直销机构日常转换业务的公告》。宝盈基金管理有限公司自2007年12月25日起开始在直销渠道推出开放式基金的转换业务。投资者在宝盈鸿利、宝盈泛沿海和宝盈策略增长进行转换时,转换费率暂定为0。暂不收取补齐的申购费率或赎回费率。
22、本基金管理人于2007年12月26日发布了《宝盈基金管理有限公司关于开放式基金网上交易费率优惠的公告》。配合国盛证券股份有限公司开展开放式基金网上交易优惠,以回报广大投资者,投资者通过网上交易方式申购本公司旗下宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金,其购买手续费率享有优惠:原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
宝盈基金管理有限公司
二零零八年三月二十六日
(上接D105版)