金额单位：人民币元
■
c. 流通受限制不能自由转让的权证
基金认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至2007年12月31日止流通受限制的权证情况如下：
金额单位：人民币元
■
22） 风险管理
a. 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括督察长、内部控制委员会、副总经理、内控审计风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各岗位。副总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。内控审计风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；对四层防线中的各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为内部内控审计风险管理部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以副总经理领导的内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体控制，并对内控审计风险管理部的工作予以直接监督、指导。
b. 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
c. 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除在附注21)中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
d. 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
（a） 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金的投资范围为固定收益类金融工具，同时还会择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20%，于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
于2007年12月31日，股票等权益类资产占基金资产净值的比例不超过5%，因此若除利率和汇率外的其他市场因素变化导致本基金持有的权益性工具的公允价值变动5%而其他市场变量保持不变，则本基金资产净值相应变动的幅度将小于1% (2006年：同) 。
（b） 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
金额单位：人民币元
■
■
于2007年12月31日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约40元(2006年7万元(2006年：288万元)；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约397元(2006年：2,868万元(2006年：287万元)。
（c） 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
23） 首次执行企业会计准则
如附注2)所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
■
■
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
第七章 投资组合报告
1.宝康消费品证券投资基金投资组合报告
（1）报告期末基金资产组合
截至2007年12月31日，本基金资产组合列表及图示如下：
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（2）报告期末按行业分类的股票投资组合
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（3）报告期末基金投资前10名股票明细
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投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com网站的年度报告正文。
（4）报告期内股票投资组合重大变动
1）累计买入重大变动
■
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2）累计卖出重大变动
■
3）报告期买入股票成本及卖出股票收入
■
注：卖出股票收入总额为清算金额。
（5）报告期末按券种分类的债券投资组合
■
（6）报告期末基金债券投资前5名明细
■
（7）基金资产支持证券投资前10名明细
本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。
（8）投资组合报告附注
1)基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
2)基金主要投资对象为消费品类股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前10名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
3)本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金5,084,755.30 元、应收利息17,466,440.89元、应收申购款4,202,340.65元、待摊费用33,334.19元。
4)本基金本报告期内未持有在转股期内的可转换债券。
5)本基金在本报告期内持有权证如下：
a．股权分置改革被动持有：无。
b．主动投资：
■
6)基金管理人在本报告期发生过运用固有资金投资本基金的行为，详见本年度报告本基金的会计报表附注20)b(e)。
2.宝康灵活配置证券投资基金投资组合报告
（1）报告期末基金资产组合
截至2007年12月31日，本基金资产组合列表及图示如下：
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（2）报告期末按行业分类的股票投资组合
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（3）报告期末基金投资前10名股票明细
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投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com网站的年度报告正文。
（4）报告期内股票投资组合重大变动
1）累计买入重大变动
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2）累计卖出重大变动
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3）报告期买入股票成本及卖出股票收入
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注：卖出股票收入总额为清算金额。
（5） 报告期末按券种分类的债券投资组合
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（6） 报告期末基金债券投资前5名明细
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（7） 基金资产支持证券投资前10名明细
本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。
（8） 投资组合报告附注
1) 基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
2) 本基金股票主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。本基金投资的前10名股票均为合同规定的成分股。
3) 本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金1,475,287.38元、应收利息7,113,523.31元、应收证券清算款36,777,449.46元、应收申购款2,020,900.45元、待摊费用33,334.19元。
4) 本基金本报告期内未持有在转股期内的可转换债券。
5) 本基金在本报告期内持有的权证明细如下：
a．股权分置改革被动持有：无。
b．主动投资：
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6) 基金管理人在本报告期发生过运用固有资金投资本基金的行为，详见本年度报告本基金的会计报表附注20)b(e)。
3. 宝康债券投资基金投资组合报告
（1） 报告期末基金资产组合
截至2007年12月31日，本基金资产组合列表及图示如下：
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（2） 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
（3） 报告期末基金投资前10名股票明细
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fsfund.com网站的年度报告正文。
（4） 报告期内股票投资组合重大变动
1） 累计买入重大变动
■
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2） 累计卖出重大变动
■
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3） 报告期买入股票成本及卖出股票收入
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注：卖出股票收入总额为清算金额。
（5） 报告期末按券种分类的债券投资组合
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（6） 报告期末基金债券投资前5名明细
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（7） 基金资产支持证券投资前10名明细
本基金本报告期内未发生资产支持证券投资，特此报告。
（8） 投资组合报告附注
1) 基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
2) 本基金为债券基金，没有特定股票备选库。所投资的前10名股票均为按基金合同规定在一级市场申购所得股票。
3) 本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金250,000.00元、应收利息148,109,067.21元、应收证券清算款10,293,043.62元、应收申购款 712,750,247.34元、待摊费用33,334.19元。
4) 本基金本报告期内未持有在转股期内的可转换债券。
5) 本基金在本报告期内获得的权证明细如下：
a. 股权分置改革被动持有：无。
b. 主动投资：
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6) 基金管理人在本报告期发生过运用固有资金投资本基金的行为，详见本年度报告本基金的会计报表附注20)b(e)。
第八章 基金份额持有人户数、持有人结构
1. 基金份额持有人户数、持有人结构
本系列基金报告期末持有人户数及持有人结构列表如下：
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2. 期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
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第九章 基金份额变动情况
1. 基金合同生效日基金总份额
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2. 本系列基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下：
单位：份
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报告期内宝康消费品基金于3 月26 日进行基金份额拆分，由拆分导致的新增基金份额计入期间总申购份额，共计1,137,381,642.76 份,特此说明。
第十章 重大事件揭示
1、 报告期内本系列基金未召开基金份额持有人大会。
2、 经基金管理人股东会审议通过，基金管理人的注册资本由人民币一亿元增加为人民币一亿五千万元，股东持股比例变更为：华宝信托投资有限责任公司51%，法国兴业资产管理有限责任公司49%。
基金管理人已于2007年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
3、 2007年11月9日，经基金管理人股东会审议通过，原股东董事王晓薇和独立董事Christian Clerc-Batut不再担任公司第二届董事会董事。
4、 基金托管人中国建设银行于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。
5、 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
6、 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
7、 本系列基金的投资策略在报告期内未发生变更。
8、 本系列基金在本报告期内的收益分配情况如下列示：
（1）基金管理人按照2007年9月12日基金权益登记情况，将基金可分配收益向宝康消费品基金份额持有人按每10份基金单位派发红利1元。
基金管理人已于2007年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。
（2）基金管理人按照2007年1月19日基金权益登记情况，将基金可分配收益向宝康灵活配置基金份额持有人按每10份基金单位派发红利13.90元。
基金管理人已于2007年1月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。
（3）基金管理人按照2007年9月12日基金权益登记情况，将基金可分配收益向宝康债券基金份额持有人按每10份基金单位派发红利1元。
基金管理人已于2007年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此收益分配事项公告。
9、 本系列基金未变更负责审计的会计师事务所。基金管理人为本系列基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为250,000.00元人民币。目前该会计师事务所向本系列基金提供的审计服务持续期限为：本系列基金合同生效之日（2003年7月15日）起至本报告期末。
10、 本系列基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员未出现受监管部门稽查或处罚的情形。
11、 宝康消费品基金租用证券交易单元情况
报告期内，本基金共租用国泰君安证券（2个交易单元）、中信建投、联合证券、长江证券、海通证券、中金国际、中信证券和国信证券等9个交易单元。报告期内租用券商交易单元无变更。各券商交易单元的交易和佣金情况如下：
（1） 宝康消费品基金2007年全年股票交易量和实付佣金情况如下：
■
（2） 宝康消费品基金2007年全年债券和国债回购交易量情况如下：
■
12、 宝康灵活配置基金租用证券交易单元情况
报告期内，本基金共租用中银国际、申银万国、中信建投、联合证券、招商证券、平安证券、国元证券和东方证券等8个交易单元。其中，东方证券为新增券商交易单元。各券商交易单元的交易和佣金情况如下：
（1） 宝康灵活配置基金2007年全年股票交易量和实付佣金情况如下：
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（2） 宝康灵活配置基金2007年全年债券和国债回购情况如下：
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13、 宝康债券基金租用证券交易单元情况
报告期内，本基金共租用申银万国和联合证券等2个交易单元。报告期内本基金租用券商交易单元无变更。各券商交易单元的交易和佣金情况如下：
（1） 宝康债券基金2007年全年股票交易量和实付佣金情况如下：
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（2） 宝康债券基金2007年全年债券和回购交易量情况如下：
■
14、 基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本系列基金进行证券交易的需要，并能为本系列基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本系列基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2） 选择程序：a.服务评价；b.拟定备选交易单元；c.签约。
15、 根据基金管理人与中信金通证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，中信金通证券自 2007年1月19日起代理销售基金管理人所管理的本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金。
基金管理人已于2007年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
16、 根据基金管理人与平安证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，平安证券自 2007年1月22日起代理销售基金管理人所管理的本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金和现金宝货币市场基金。
基金管理人已于2007年1月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
17、 因建设银行系统调整，基金管理人直销专户的联行号于2007年3月7日进行更改。
基金管理人已于2007年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
18、 基金管理人于2007年3月26日对宝康消费品基金进行了基金份额拆分操作。拆分后，基金份额净值变为1.0000元，相应地，原来每1份基金份额变为2.487739364份。基金管理人根据拆分比例，对该基金各持有人的基金份额进行了计算，并于2007年3月26日进行了变更登记。
基金管理人已于2007年3月20日和2007年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
19、 根据基金管理人与兴业证券股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，兴业证券自 2007年3月21日起代理销售基金管理人所管理的本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）。
基金管理人已于2007年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
20、 因工作需要，经基金管理人董事会研究决定，自2007年4月12日起聘任王孝德先生担任宝康消费品基金的基金经理，与栾杰先生（2007年9月离任）共同管理该基金。以上任职已报中国证监会上海证管局备案。
基金管理人已于2007年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
21、 根据基金管理人与国信证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，国信证券自 2007年4月24日起代理销售基金管理人所管理的本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金。
基金管理人已于2007年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
22、 根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求，自2007年6月1日起，基金管理人所管理的本系列基金（包括宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、收益增长基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。
基金管理人已于2007年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
23、 为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人所管理的开放式基金，基金管理人2007年6月11日起推出面向兴业银行股份有限公司借记卡持卡人的基金网上交易业务。适用于基金管理人所管理的本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金。
基金管理人已于2007年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
24、 根据基金管理人与中信万通证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，中信万通证券自 2007年6月13日起代理销售基金管理人所管理的本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金和行业精选基金。
基金管理人已于2007年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
25、 根据中国证券监督管理委员会《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》等有关规定，基金管理人管理的证券投资基金自2007年7月1日起执行新会计准则。执行新会计准则后，本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）将按照新会计准则的规定进行会计计量。
基金管理人已于2007年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
26、 根据业务需要，基金管理人对《华宝兴业基金管理有限公司开放式基金业务规则》“第二章、开立基金账户”中的相关内容予以了调整，以上业务规则调整内容从2007年7月16日生效实施。
基金管理人已于2007年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
27、 根据基金管理人与中国民生银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，中国民生银行自 2007年8月10日起代理销售基金管理人所管理的本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金。
基金管理人已于2007年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
28、 因工作需要，经基金管理人董事会研究决定，栾杰先生不再担任宝康消费品基金的基金经理，由王孝德先生继续单独担任该基金的基金经理。以上任免已报中国证监会上海证管局备案。
基金管理人已于2006年9月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
29、 根据基金管理人与华泰证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，华泰证券自 2007年9月27日起代理销售基金管理人所管理的本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、多策略增长基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金。
基金管理人已于2007年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
30、 根据中国证监会基金部【2007】26号《关于基金实施<企业会计准则>后修改原有基金合同相关条款的通知》要求，基金管理人对管理的本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）、现金宝货币市场基金、多策略增长基金、收益增长基金和行业精选基金的《基金合同》的“基金资产估值”章节以及《托管协议》的相关内容分别进行了修改。
基金管理人已于2007年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
31、 为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人旗下的开放式基金，基金管理人与中国农业银行合作，于2007年10月18日起面向持有农行金穗借记卡的个人投资者推出了基金网上交易业务，适用基金管理人所管理的所有开放式基金。
基金管理人已于2007年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
32、 根据基金管理人与中国工商银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售和服务代理协议》，中国工商银行自2007年11月29日起代理销售基金管理人所管理的本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）和收益增长基金。
基金管理人已于2007年11月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
33、 由于建设银行系统升级，基金管理人直销专户的银行账号于<2007年12月8日>进行变更。
基金管理人已于2007年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
34、 根据基金管理人与中国银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，中国银行股自2007年12月17日起代理销售本系列基金（宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金）和多策略增长基金。
基金管理人已于2007年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了此事项公告。
第十一章 备查文件目录
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
1、证监会批准设立基金的文件
2、管理人业务批准文件、营业执照、公司章程
3、华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同
4、华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书
5、华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议
6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二○○八年三月二十七日
| 债券代码 | 债券名称 | 成功认购日期 | 可流通 日期 | 单位成本 | 年末估值单价 | 认购数量（张） | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| 126008 | 08上汽债 | 07/12/24 | 08/01/08 | 68.75 | 71.80 | 138,910 | 9,550,540.35 | 9,973,738.00 |
| 权证代码 | 权证名称 | 成功获配日期 | 可流通 日期 | 单位成本 | 年末估值单价 | 送配数量 （份） | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| 580016 | 上汽CWB1 | 07/12/24 | 08/01/08 | 8.68 | 9.0857 | 500,076 | 4,340,459.65 | 4,543,540.51 |
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
| 公允价值 （元） | 占基金资产净值的比例 | 公允价值 （元） | 占基金资产净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||||
| - 股票投资 | 568,139,422.13 | 4.24% | 212,291,903.33 | 12.73% |
| - 债券投资 | 10,552,119,738.00 | 78.76% | 1,152,661,236.14 | 69.14% |
| 衍生金融资产 | ||||
| - 权证投资 | 4,543,540.51 | 0.03% | - | - |
| 11,124,802,700.64 | 83.03% | 1,364,953,139.47 | 81.87% | |
| 2007年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 1,540,084,464.63 | - | - | - | 1,540,084,464.63 |
| 存出保证金 | - | - | - | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 交易性金融资产 | 10,421,835,000.00 | 40,087,000.00 | 90,197,738.00 | 568,139,422.13 | 11,120,259,160.13 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | 4,543,540.51 | 4,543,540.51 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 10,293,043.62 | 10,293,043.62 |
| 应收利息 | - | - | - | 148,109,067.21 | 148,109,067.21 |
| 应收申购款 | - | - | - | 712,750,247.34 | 712,750,247.34 |
| 其他资产 | - | - | - | 33,334.19 | 33,334.19 |
| 资产总计 | 11,961,919,464.63 | 40,087,000.00 | 90,197,738.00 | 1,444,118,655.00 | 13,536,322,857.63 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | - | - | - | 131,443,028.82 | 131,443,028.82 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 4,146,110.36 | 4,146,110.36 |
| 应付托管费 | - | - | - | 1,382,036.78 | 1,382,036.78 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,007,178.70 | 1,007,178.70 |
| 应交税费 | - | - | - | 833,919.60 | 833,919.60 |
| 其他负债 | - | - | - | 389,036.61 | 389,036.61 |
| 负债总计 | - | - | - | 139,201,310.87 | 139,201,310.87 |
| 利率敏感度缺口 | 11,961,919,464.63 | 40,087,000.00 | 90,197,738.00 | 1,304,917,344.13 | 13,397,121,546.76 |
| 2006年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 305,080,458.68 | - | - | - | 305,080,458.68 |
| 结算备付金 | 8,460,431.77 | - | - | - | 8,460,431.77 |
| 存出保证金 | - | - | - | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 交易性金融资产 | 889,563,862.58 | 263,097,373.56 | - | 212,291,903.33 | 1,364,953,139.47 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 7,304,909.87 | 7,304,909.87 |
| 应收利息 | - | - | - | 9,403,964.59 | 9,403,964.59 |
| 应收申购款 | - | - | - | 858,619.69 | 858,619.69 |
| 其他资产 | - | - | - | 89,906.30 | 89,906.30 |
| 资产总计 | 1,203,104,753.03 | 263,097,373.56 | - | 230,199,303.78 | 1,696,401,430.37 |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | - | - | - | 27,015,869.15 | 27,015,869.15 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 704,716.80 | 704,716.80 |
| 应付托管费 | - | - | - | 234,905.60 | 234,905.60 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 106,991.95 | 106,991.95 |
| 应交税费 | - | - | - | 833,919.60 | 833,919.60 |
| 其他负债 | - | - | - | 339,245.21 | 339,245.21 |
| 负债总计 | - | - | - | 29,235,648.31 | 29,235,648.31 |
| 利率敏感度缺口 | 1,203,104,753.03 | 263,097,373.56 | - | 200,963,655.47 | 1,667,165,782.06 |
| 2006年1月1日 所有者权益 | 2006年度 净损益/利润总额 | 2006年12月31日 所有者权益 | |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | 420,814,179.99 | 52,611,439.47 | 1,667,165,782.06 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注2)) | - | 96,301,405.66 | - |
| 按企业会计准则列报的金额 | 420,814,179.99 | 148,912,845.13 | 1,667,165,782.06 |
| 2007年1月1日 所有者权益 | 2007年1月1日至2007年6月30日止期间净损益/利润总额(未经审计) | 所有者权益 (未经审计) | |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | 1,667,165,782.06 | 206,348,475.49 | 4,534,401,894.46 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注2)) | - | 57,778,734.15 | - |
| 按企业会计准则列报的金额 | 1,667,165,782.06 | 264,127,209.64 | 4,534,401,894.46 |
| 类别 | 合计（元） | 占基金总资产比例 |
| 股票投资 | 2,853,796,287.08 | 71.26% |
| 债券投资 | 799,119,000.00 | 19.95% |
| 权证投资 | 0.00 | 0.00% |
| 银行存款及清算备付金 | 325,043,054.98 | 8.12% |
| 其它资产 | 26,786,871.03 | 0.67% |
| 合计 | 4,004,745,213.09 | 100.00% |
| 序号 | 行业分类 | 市值（元） | 占净值比例 |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 采掘业 | 49,520,146.40 | 1.27% |
| 3 | 制造业 | 1,666,444,006.52 | 42.62% |
| 其中：食品、饮料 | 131,848,937.00 | 3.37% | |
| 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% | |
| 木材、家具 | 0.00 | 0.00% | |
| 造纸、印刷 | 96,882,685.25 | 2.48% | |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 266,248,315.39 | 6.81% | |
| 电子 | 962,386.48 | 0.02% | |
| 金属、非金属 | 486,705,774.24 | 12.45% | |
| 机械、设备、仪表 | 411,218,268.10 | 10.52% | |
| 医药、生物制品 | 195,794,192.00 | 5.01% | |
| 其他制造业 | 76,783,448.06 | 1.96% | |
| 4 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 建筑业 | 77,757,565.38 | 1.99% |
| 6 | 交通运输、仓储业 | 143,730,492.60 | 3.68% |
| 7 | 信息技术业 | 22,473,787.16 | 0.57% |
| 8 | 批发和零售贸易 | 279,517,582.34 | 7.15% |
| 9 | 金融、保险业 | 411,912,465.60 | 10.53% |
| 10 | 房地产业 | 198,325,914.60 | 5.07% |
| 11 | 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 传播与文化产业 | 4,114,326.48 | 0.11% |
| 13 | 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 2,853,796,287.08 | 72.98% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量（股） | 期末市值（元） | 市值占基金净值比例 |
| 1 | 600660 | 福耀玻璃 | 5,402,601 | 193,737,271.86 | 4.9543% |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 3,900,060 | 192,467,961.00 | 4.9219% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 3,499,952 | 184,797,465.60 | 4.7257% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 4,500,000 | 178,335,000.00 | 4.5605% |
| 5 | 002022 | 科华生物 | 4,635,104 | 164,546,192.00 | 4.2078% |
| 6 | 002024 | 苏宁电器 | 2,200,000 | 158,070,000.00 | 4.0422% |
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 4,800,000 | 138,432,000.00 | 3.5400% |
| 8 | 600195 | 中牧股份 | 3,495,100 | 114,883,937.00 | 2.9379% |
| 9 | 600423 | 柳化股份 | 3,409,820 | 91,246,783.20 | 2.3334% |
| 10 | 002001 | 新 和 成 | 2,807,015 | 91,227,987.50 | 2.3329% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额（元） | 本期累计买入占期初基金资产净值比例 |
| 1 | 600000 | 浦发银行 | 516,765,159.50 | 25.38% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 449,696,109.39 | 22.08% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 445,652,478.87 | 21.89% |
| 4 | 600761 | 安徽合力 | 349,306,147.47 | 17.15% |
| 5 | 600195 | 中牧股份 | 312,180,905.92 | 15.33% |
| 6 | 600058 | 五矿发展 | 282,910,266.81 | 13.89% |
| 7 | 600309 | 烟台万华 | 272,213,051.76 | 13.37% |
| 8 | 000402 | 金 融 街 | 270,654,578.63 | 13.29% |
| 9 | 002024 | 苏宁电器 | 246,205,393.49 | 12.09% |
| 10 | 000983 | 西山煤电 | 229,853,205.03 | 11.29% |
| 11 | 000651 | 格力电器 | 218,684,344.95 | 10.74% |
| 12 | 000001 | 深发展Ａ | 217,507,611.89 | 10.68% |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 212,066,619.08 | 10.41% |
| 14 | 000002 | 万 科Ａ | 210,004,975.20 | 10.31% |
| 15 | 600029 | 南方航空 | 200,617,866.05 | 9.85% |
| 16 | 600016 | 民生银行 | 194,188,526.69 | 9.54% |
| 17 | 600331 | 宏达股份 | 188,250,154.12 | 9.24% |
| 18 | 000157 | 中联重科 | 188,145,546.68 | 9.24% |
| 19 | 601318 | 中国平安 | 185,322,828.89 | 9.10% |
| 20 | 600104 | 上海汽车 | 183,764,645.53 | 9.02% |
| 21 | 000898 | 鞍钢股份 | 183,069,246.55 | 8.99% |
| 22 | 601919 | 中国远洋 | 171,377,720.66 | 8.42% |
| 23 | 000419 | 通程控股 | 169,946,336.27 | 8.35% |
| 24 | 600660 | 福耀玻璃 | 165,183,771.64 | 8.11% |
| 25 | 600067 | 冠城大通 | 162,543,694.55 | 7.98% |
| 26 | 600547 | 山东黄金 | 159,039,153.28 | 7.81% |
| 27 | 000755 | 山西三维 | 154,689,379.87 | 7.60% |
| 28 | 600895 | 张江高科 | 153,176,713.23 | 7.52% |
| 29 | 002022 | 科华生物 | 151,547,018.43 | 7.44% |
| 30 | 000401 | 冀东水泥 | 136,930,917.33 | 6.72% |
| 31 | 000792 | 盐湖钾肥 | 135,738,885.65 | 6.67% |
| 32 | 600028 | 中国石化 | 135,022,307.05 | 6.63% |
| 33 | 000655 | 金岭矿业 | 130,886,101.80 | 6.43% |
| 34 | 000090 | 深 天 健 | 124,201,452.99 | 6.10% |
| 35 | 601111 | 中国国航 | 121,771,817.86 | 5.98% |
| 36 | 600208 | 新湖中宝 | 119,410,566.21 | 5.86% |
| 37 | 600489 | 中金黄金 | 116,494,402.88 | 5.72% |
| 38 | 601006 | 大秦铁路 | 114,926,316.10 | 5.64% |
| 39 | 000910 | 大亚科技 | 112,734,460.39 | 5.54% |
| 40 | 600600 | 青岛啤酒 | 110,633,925.64 | 5.43% |
| 41 | 600153 | 建发股份 | 110,062,228.61 | 5.41% |
| 42 | 600612 | 中国铅笔 | 105,012,892.52 | 5.16% |
| 43 | 000024 | 招商地产 | 99,387,343.05 | 4.88% |
| 44 | 601699 | 潞安环能 | 98,680,919.69 | 4.85% |
| 45 | 600973 | 宝胜股份 | 98,529,003.46 | 4.84% |
| 46 | 000423 | 东阿阿胶 | 96,182,762.69 | 4.72% |
| 47 | 000063 | 中兴通讯 | 91,829,381.90 | 4.51% |
| 48 | 000422 | 湖北宜化 | 91,484,098.75 | 4.49% |
| 49 | 600519 | 贵州茅台 | 90,802,602.32 | 4.46% |
| 50 | 000937 | 金牛能源 | 90,769,129.35 | 4.46% |
| 51 | 000060 | 中金岭南 | 90,763,182.92 | 4.46% |
| 52 | 000069 | 华侨城Ａ | 90,215,638.14 | 4.43% |
| 53 | 000623 | 吉林敖东 | 86,443,780.50 | 4.25% |
| 54 | 601398 | 工商银行 | 86,425,026.37 | 4.24% |
| 55 | 600596 | 新安股份 | 83,325,965.55 | 4.09% |
| 56 | 000878 | 云南铜业 | 82,769,851.35 | 4.06% |
| 57 | 000759 | 武汉中百 | 81,941,854.83 | 4.02% |
| 58 | 600428 | 中远航运 | 78,262,423.71 | 3.84% |
| 59 | 002001 | 新 和 成 | 77,179,943.98 | 3.79% |
| 60 | 600261 | 浙江阳光 | 75,385,863.80 | 3.70% |
| 61 | 600423 | 柳化股份 | 75,014,866.34 | 3.68% |
| 62 | 600879 | 火箭股份 | 74,716,941.61 | 3.67% |
| 63 | 600569 | 安阳钢铁 | 72,976,565.20 | 3.58% |
| 64 | 600316 | 洪都航空 | 72,837,406.57 | 3.58% |
| 65 | 600582 | 天地科技 | 72,092,435.96 | 3.54% |
| 66 | 000527 | 美的电器 | 70,421,133.42 | 3.46% |
| 67 | 600970 | 中材国际 | 69,812,162.97 | 3.43% |
| 68 | 600219 | 南山铝业 | 65,481,181.79 | 3.22% |
| 69 | 600900 | 长江电力 | 64,035,939.05 | 3.14% |
| 70 | 000338 | 潍柴动力 | 62,493,299.47 | 3.07% |
| 71 | 600026 | 中海发展 | 62,275,681.21 | 3.06% |
| 72 | 000858 | 五 粮 液 | 62,035,542.91 | 3.05% |
| 73 | 000960 | 锡业股份 | 61,402,074.52 | 3.02% |
| 74 | 600071 | 凤凰光学 | 60,078,973.60 | 2.95% |
| 75 | 600456 | 宝钛股份 | 58,900,327.64 | 2.89% |
| 76 | 600201 | 金宇集团 | 58,426,791.25 | 2.87% |
| 77 | 000667 | 名流置业 | 57,895,840.28 | 2.84% |
| 78 | 600256 | 广汇股份 | 57,810,276.69 | 2.84% |
| 79 | 600585 | 海螺水泥 | 57,065,548.58 | 2.80% |
| 80 | 600533 | 栖霞建设 | 55,781,385.76 | 2.74% |
| 81 | 000516 | 开元控股 | 53,095,789.37 | 2.61% |
| 82 | 600048 | 保利地产 | 52,540,860.41 | 2.58% |
| 83 | 000972 | 新 中 基 | 52,304,213.21 | 2.57% |
| 84 | 000800 | 一汽轿车 | 51,585,760.71 | 2.53% |
| 85 | 600628 | 新世界 | 51,244,801.10 | 2.52% |
| 86 | 000731 | 四川美丰 | 50,537,992.89 | 2.48% |
| 87 | 000522 | 白云山Ａ | 50,122,022.29 | 2.46% |
| 88 | 600064 | 南京高科 | 48,825,713.00 | 2.40% |
| 89 | 002067 | 景兴纸业 | 47,606,412.61 | 2.34% |
| 90 | 000829 | 天音控股 | 47,355,476.70 | 2.33% |
| 91 | 000680 | 山推股份 | 46,926,798.92 | 2.30% |
| 92 | 600809 | 山西汾酒 | 45,354,225.77 | 2.23% |
| 93 | 002007 | 华兰生物 | 43,749,504.32 | 2.15% |
| 94 | 000666 | 经纬纺机 | 43,456,678.09 | 2.13% |
| 95 | 002084 | 海鸥卫浴 | 42,702,879.12 | 2.10% |
| 96 | 600327 | 大厦股份 | 42,312,439.22 | 2.08% |
| 97 | 600005 | 武钢股份 | 41,080,211.53 | 2.02% |
| 98 | 600230 | 沧州大化 | 40,738,830.22 | 2.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额（元） | 本期累计卖出占期初基金资产净值比例 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 564,433,236.28 | 27.72% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 519,428,303.35 | 25.51% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 397,344,601.60 | 19.51% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 365,623,210.84 | 17.96% |
| 5 | 600761 | 安徽合力 | 356,940,527.34 | 17.53% |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 347,756,985.93 | 17.08% |
| 7 | 000002 | 万 科Ａ | 323,983,135.63 | 15.91% |
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 305,974,872.77 | 15.03% |
| 9 | 600331 | 宏达股份 | 294,252,120.02 | 14.45% |
| 10 | 600309 | 烟台万华 | 290,603,189.01 | 14.27% |
| 11 | 601919 | 中国远洋 | 270,586,913.85 | 13.29% |
| 12 | 600029 | 南方航空 | 263,857,739.61 | 12.96% |
| 13 | 600058 | 五矿发展 | 261,263,614.77 | 12.83% |
| 14 | 600195 | 中牧股份 | 248,240,177.82 | 12.19% |
| 15 | 600016 | 民生银行 | 243,076,706.94 | 11.94% |
| 16 | 600547 | 山东黄金 | 238,916,962.17 | 11.73% |
| 17 | 000001 | 深发展Ａ | 229,103,136.72 | 11.25% |
| 18 | 000402 | 金 融 街 | 213,558,187.86 | 10.49% |
| 19 | 601166 | 兴业银行 | 209,107,544.17 | 10.27% |
| 20 | 600104 | 上海汽车 | 207,992,660.67 | 10.21% |
| 21 | 000419 | 通程控股 | 200,869,929.36 | 9.86% |
| 22 | 600489 | 中金黄金 | 199,177,154.82 | 9.78% |
| 23 | 002024 | 苏宁电器 | 183,687,268.21 | 9.02% |
| 24 | 000423 | 东阿阿胶 | 178,480,370.86 | 8.77% |
| 25 | 601699 | 潞安环能 | 176,908,595.87 | 8.69% |
| 26 | 600895 | 张江高科 | 176,838,215.02 | 8.68% |
| 27 | 000755 | 山西三维 | 167,840,912.42 | 8.24% |
| 28 | 600028 | 中国石化 | 166,784,040.95 | 8.19% |
| 29 | 000157 | 中联重科 | 162,238,401.28 | 7.97% |
| 30 | 000401 | 冀东水泥 | 161,073,615.45 | 7.91% |
| 31 | 601006 | 大秦铁路 | 149,133,155.43 | 7.32% |
| 32 | 000848 | 承德露露 | 148,702,909.06 | 7.30% |
| 33 | 000792 | 盐湖钾肥 | 148,113,039.97 | 7.27% |
| 34 | 600067 | 冠城大通 | 143,547,742.83 | 7.05% |
| 35 | 000655 | 金岭矿业 | 141,911,648.96 | 6.97% |
| 36 | 000090 | 深 天 健 | 141,906,396.72 | 6.97% |
| 37 | 600153 | 建发股份 | 141,584,459.61 | 6.95% |
| 38 | 600048 | 保利地产 | 137,735,627.40 | 6.76% |
| 39 | 000759 | 武汉中百 | 135,025,742.29 | 6.63% |
| 40 | 000858 | 五 粮 液 | 130,641,051.91 | 6.42% |
| 41 | 000069 | 华侨城Ａ | 128,872,148.81 | 6.33% |
| 42 | 600879 | 火箭股份 | 124,477,455.25 | 6.11% |
| 43 | 600208 | 新湖中宝 | 120,201,293.59 | 5.90% |
| 44 | 000898 | 鞍钢股份 | 119,502,758.13 | 5.87% |
| 45 | 600600 | 青岛啤酒 | 114,663,691.49 | 5.63% |
| 46 | 600456 | 宝钛股份 | 106,396,859.93 | 5.23% |
| 47 | 000024 | 招商地产 | 106,278,559.32 | 5.22% |
| 48 | 601111 | 中国国航 | 105,536,346.85 | 5.18% |
| 49 | 000060 | 中金岭南 | 100,787,153.40 | 4.95% |
| 50 | 600582 | 天地科技 | 99,471,573.79 | 4.89% |
| 51 | 000063 | 中兴通讯 | 98,000,899.39 | 4.81% |
| 52 | 600750 | 江中药业 | 97,145,156.42 | 4.77% |
| 53 | 600887 | 伊利股份 | 94,509,206.22 | 4.64% |
| 54 | 600428 | 中远航运 | 92,199,238.74 | 4.53% |
| 55 | 000937 | 金牛能源 | 91,085,135.03 | 4.47% |
| 56 | 000651 | 格力电器 | 91,047,324.04 | 4.47% |
| 57 | 000623 | 吉林敖东 | 87,163,250.68 | 4.28% |
| 58 | 600596 | 新安股份 | 85,703,295.69 | 4.21% |
| 59 | 600316 | 洪都航空 | 85,246,996.49 | 4.19% |
| 60 | 000878 | 云南铜业 | 84,227,051.86 | 4.14% |
| 61 | 600973 | 宝胜股份 | 84,111,127.42 | 4.13% |
| 62 | 000729 | 燕京啤酒 | 83,245,427.81 | 4.09% |
| 63 | 600533 | 栖霞建设 | 81,488,994.42 | 4.00% |
| 64 | 601398 | 工商银行 | 80,871,267.53 | 3.97% |
| 65 | 000422 | 湖北宜化 | 80,424,625.54 | 3.95% |
| 66 | 600900 | 长江电力 | 77,376,093.86 | 3.80% |
| 67 | 000338 | 潍柴动力 | 75,861,572.91 | 3.73% |
| 68 | 600276 | 恒瑞医药 | 74,445,691.65 | 3.66% |
| 69 | 600261 | 浙江阳光 | 70,718,668.88 | 3.47% |
| 70 | 002007 | 华兰生物 | 65,257,783.88 | 3.20% |
| 71 | 000895 | 双汇发展 | 64,812,376.88 | 3.18% |
| 72 | 002084 | 海鸥卫浴 | 64,738,138.75 | 3.18% |
| 73 | 600256 | 广汇股份 | 62,298,540.65 | 3.06% |
| 74 | 600219 | 南山铝业 | 62,205,343.38 | 3.05% |
| 75 | 600963 | 岳阳纸业 | 61,982,724.85 | 3.04% |
| 76 | 600371 | 万向德农 | 61,385,516.49 | 3.01% |
| 77 | 002069 | 獐 子 岛 | 59,076,855.98 | 2.90% |
| 78 | 600585 | 海螺水泥 | 58,132,680.82 | 2.85% |
| 79 | 601628 | 中国人寿 | 56,795,512.91 | 2.79% |
| 80 | 600071 | 凤凰光学 | 56,409,448.01 | 2.77% |
| 81 | 000522 | 白云山Ａ | 55,992,172.42 | 2.75% |
| 82 | 600628 | 新 世 界 | 55,827,767.21 | 2.74% |
| 83 | 600005 | 武钢股份 | 54,746,417.24 | 2.69% |
| 84 | 000680 | 山推股份 | 53,003,187.48 | 2.60% |
| 85 | 000972 | 新 中 基 | 52,431,918.57 | 2.57% |
| 86 | 600415 | 小商品城 | 51,275,373.11 | 2.52% |
| 87 | 000516 | 开元控股 | 47,306,653.18 | 2.32% |
| 88 | 600064 | 南京高科 | 47,233,991.09 | 2.32% |
| 89 | 000790 | 华神集团 | 46,659,887.92 | 2.29% |
| 90 | 000910 | 大亚科技 | 46,399,060.74 | 2.28% |
| 91 | 600809 | 山西汾酒 | 46,267,298.15 | 2.27% |
| 92 | 000666 | 经纬纺机 | 45,355,875.57 | 2.23% |
| 93 | 600230 | 沧州大化 | 43,466,109.42 | 2.13% |
| 94 | 600859 | 王 府 井 | 43,452,951.34 | 2.13% |
| 95 | 000061 | 农 产 品 | 42,912,368.30 | 2.11% |
| 96 | 600009 | 上海机场 | 42,608,930.72 | 2.09% |
| 97 | 000667 | 名流置业 | 42,095,692.42 | 2.07% |
| 98 | 600677 | 航天通信 | 41,083,946.81 | 2.02% |
| 本期买入股票成本总额 | 本期卖出股票收入总额 |
| 13,693,244,440.73 元 | 15,350,119,615.63 元 |
| 序号 | 债券种类 | 市值（元） | 占净值比例 |
| 1 | 国家债券 | 719,039,000.00 | 18.3876% |
| 2 | 金融债券 | 80,080,000.00 | 2.0478% |
| 3 | 企业债券 | 0.00 | 0.0000% |
| 4 | 可转换债券 | 0.00 | 0.0000% |
| 合计 | 799,119,000.00 | 20.4354% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
| 1 | 07央行票据18 | 514,895,000.00 | 13.1671% |
| 2 | 07央行票据04 | 126,464,000.00 | 3.2340% |
| 3 | 04国开(20) | 80,080,000.00 | 2.0478% |
| 4 | 07央行票据22 | 77,680,000.00 | 1.9865% |
| 权证代码 | 权证名称 | 数量（份） | 成本（元） |
| 580005 | 万华HXB1 | 170,000.00 | 5,512,431.94 |
| 580009 | 伊利CWB1 | 484,263.00 | 9,296,818.72 |
| 580013 | 武钢CWB1 | 113,490.00 | 262,990.38 |
| 030002 | 五粮YGC1 | 1,834,050.00 | 45,815,315.80 |
| 合计 | 2,601,803.00 | 60,887,556.84 |
| 类别 | 合计（元） | 占基金总资产比例 |
| 股票投资 | 2,383,067,227.57 | 60.72% |
| 债券投资 | 854,944,094.70 | 21.78% |
| 权证投资 | 0.00 | 0.00% |
| 银行存款及清算备付金 | 639,318,965.93 | 16.29% |
| 其它资产 | 47,420,494.79 | 1.21% |
| 合计 | 3,924,750,782.99 | 100.00% |
| 序号 | 行业分类 | 市值(元) | 占净值比例 |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 63,278,840.68 | 1.63% |
| 2 | 采掘业 | 34,558,998.40 | 0.89% |
| 3 | 制造业 | 971,753,680.60 | 24.99% |
| 其中：食品、饮料 | 101,844,389.37 | 2.62% | |
| 纺织、服装、皮毛 | 362,560.40 | 0.01% | |
| 木材、家具 | 0.00 | 0.00% | |
| 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% | |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 182,130,905.76 | 4.68% | |
| 电子 | 2,111,767.58 | 0.05% | |
| 金属、非金属 | 152,785,770.20 | 3.93% | |
| 机械、设备、仪表 | 468,618,287.29 | 12.05% | |
| 医药、生物制品 | 63,900,000.00 | 1.64% | |
| 其他制造业 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 83,807,000.00 | 2.16% |
| 5 | 建筑业 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 交通运输、仓储业 | 227,288,130.40 | 5.85% |
| 7 | 信息技术业 | 77,301,662.99 | 1.99% |
| 8 | 批发和零售贸易 | 125,331,480.00 | 3.22% |
| 9 | 金融、保险业 | 483,069,000.00 | 12.42% |
| 10 | 房地产业 | 102,730,000.00 | 2.64% |
| 11 | 社会服务业 | 183,029,108.02 | 4.71% |
| 12 | 传播与文化产业 | 4,114,326.48 | 0.11% |
| 13 | 综合类 | 26,805,000.00 | 0.69% |
| 合计 | 2,383,067,227.57 | 61.29% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量（股） | 期末市值（元） | 市值占基金净值比例 |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 24,000,000 | 195,120,000.00 | 5.0183% |
| 2 | 000069 | 华侨城Ａ | 3,584,237 | 180,107,909.25 | 4.6322% |
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 2,000,000 | 173,200,000.00 | 4.4546% |
| 4 | 600428 | 中远航运 | 4,199,952 | 163,588,130.40 | 4.2073% |
| 5 | 600879 | 火箭股份 | 5,700,000 | 157,548,000.00 | 4.0520% |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 1,200,000 | 127,320,000.00 | 3.2746% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 2,300,000 | 91,149,000.00 | 2.3443% |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 4,300,000 | 83,807,000.00 | 2.1554% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 2,800,000 | 82,124,000.00 | 2.1122% |
| 10 | 600309 | 烟台万华 | 2,100,000 | 79,905,000.00 | 2.0551% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额（元） | 本期累计买入占期初基金资产净值比例 |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 516,709,642.56 | 23.93% |
| 2 | 600879 | 火箭股份 | 503,984,953.97 | 23.34% |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 322,899,292.92 | 14.96% |
| 4 | 000069 | 华侨城Ａ | 315,561,554.20 | 14.62% |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 303,664,154.48 | 14.07% |
| 6 | 000338 | 潍柴动力 | 253,050,667.70 | 11.72% |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 250,008,355.28 | 11.58% |
| 8 | 600100 | 同方股份 | 230,224,839.84 | 10.66% |
| 9 | 000402 | 金 融 街 | 229,818,852.28 | 10.64% |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 209,473,283.90 | 9.70% |
| 11 | 601628 | 中国人寿 | 200,563,609.70 | 9.29% |
| 12 | 000001 | 深发展Ａ | 195,539,242.69 | 9.06% |
| 13 | 600887 | 伊利股份 | 184,640,878.57 | 8.55% |
| 14 | 000063 | 中兴通讯 | 175,581,816.10 | 8.13% |
| 15 | 000898 | 鞍钢股份 | 173,881,053.04 | 8.05% |
| 16 | 600309 | 烟台万华 | 172,701,338.49 | 8.00% |
| 17 | 600048 | 保利地产 | 152,827,039.07 | 7.08% |
| 18 | 600428 | 中远航运 | 149,788,847.50 | 6.94% |
| 19 | 601006 | 大秦铁路 | 147,370,753.82 | 6.83% |
| 20 | 600036 | 招商银行 | 135,150,534.26 | 6.26% |
| 21 | 600153 | 建发股份 | 131,045,034.78 | 6.07% |
| 22 | 600050 | 中国联通 | 128,235,424.73 | 5.94% |
| 23 | 600895 | 张江高科 | 124,829,846.00 | 5.78% |
| 24 | 600129 | 太极集团 | 123,936,301.13 | 5.74% |
| 25 | 600489 | 中金黄金 | 122,704,593.61 | 5.68% |
| 26 | 000709 | 唐钢股份 | 119,042,322.91 | 5.51% |
| 27 | 002106 | 莱宝高科 | 111,780,571.70 | 5.18% |
| 28 | 000002 | 万 科Ａ | 111,327,047.80 | 5.16% |
| 29 | 600900 | 长江电力 | 104,733,193.16 | 4.85% |
| 30 | 000568 | 泸州老窖 | 102,422,679.32 | 4.74% |
| 31 | 600547 | 山东黄金 | 100,912,473.80 | 4.67% |
| 32 | 000807 | 云铝股份 | 97,888,404.82 | 4.53% |
| 33 | 600809 | 山西汾酒 | 96,690,143.18 | 4.48% |
| 34 | 600377 | 宁沪高速 | 94,002,861.57 | 4.35% |
| 35 | 600569 | 安阳钢铁 | 93,784,279.65 | 4.34% |
| 36 | 600519 | 贵州茅台 | 93,781,833.47 | 4.34% |
| 37 | 600739 | 辽宁成大 | 92,027,844.77 | 4.26% |
| 38 | 000970 | 中科三环 | 90,354,311.44 | 4.19% |
| 39 | 600456 | 宝钛股份 | 88,837,615.87 | 4.11% |
| 40 | 600815 | 厦工股份 | 87,680,605.98 | 4.06% |
| 41 | 600533 | 栖霞建设 | 87,573,635.27 | 4.06% |
| 42 | 600118 | 中国卫星 | 86,059,606.45 | 3.99% |
| 43 | 600750 | 江中药业 | 77,655,031.44 | 3.60% |
| 44 | 601600 | 中国铝业 | 74,504,208.98 | 3.45% |
| 45 | 000895 | 双汇发展 | 74,331,177.50 | 3.44% |
| 46 | 000562 | 宏源证券 | 74,179,636.48 | 3.44% |
| 47 | 002029 | 七 匹 狼 | 71,501,783.76 | 3.31% |
| 48 | 002022 | 科华生物 | 71,421,545.01 | 3.31% |
| 49 | 000983 | 西山煤电 | 68,655,564.24 | 3.18% |
| 50 | 600755 | 厦门国贸 | 67,702,765.22 | 3.14% |
| 51 | 600331 | 宏达股份 | 66,067,805.18 | 3.06% |
| 52 | 600122 | 宏图高科 | 65,243,722.30 | 3.02% |
| 53 | 601699 | 潞安环能 | 64,849,386.90 | 3.00% |
| 54 | 000829 | 天音控股 | 64,826,994.00 | 3.00% |
| 55 | 000823 | 超声电子 | 64,224,670.72 | 2.97% |
| 56 | 600423 | 柳化股份 | 63,813,508.56 | 2.96% |
| 57 | 600761 | 安徽合力 | 61,764,749.05 | 2.86% |
| 58 | 000612 | 焦作万方 | 61,459,320.70 | 2.85% |
| 59 | 000401 | 冀东水泥 | 60,753,496.21 | 2.81% |
| 60 | 600886 | 国投电力 | 60,630,270.65 | 2.81% |
| 61 | 000680 | 山推股份 | 59,688,958.26 | 2.76% |
| 62 | 600015 | 华夏银行 | 58,098,656.15 | 2.69% |
| 63 | 600897 | 厦门空港 | 57,337,019.06 | 2.66% |
| 64 | 000400 | 许继电气 | 57,313,134.11 | 2.65% |
| 65 | 600323 | 南海发展 | 55,837,730.72 | 2.59% |
| 66 | 000858 | 五 粮 液 | 55,728,507.93 | 2.58% |
| 67 | 600973 | 宝胜股份 | 53,790,080.52 | 2.49% |
| 68 | 600035 | 楚天高速 | 53,681,888.36 | 2.49% |
| 69 | 600675 | 中华企业 | 50,944,759.51 | 2.36% |
| 70 | 600582 | 天地科技 | 49,336,603.34 | 2.29% |
| 71 | 600371 | 万向德农 | 49,101,374.12 | 2.27% |
| 72 | 600663 | 陆 家 嘴 | 48,744,692.32 | 2.26% |
| 73 | 600348 | 国阳新能 | 46,275,100.50 | 2.14% |
| 74 | 000792 | 盐湖钾肥 | 44,139,022.83 | 2.04% |
| 75 | 000410 | 沈阳机床 | 44,066,573.71 | 2.04% |
| 76 | 600005 | 武钢股份 | 43,880,636.98 | 2.03% |
| 77 | 600472 | 包头铝业 | 43,867,713.26 | 2.03% |
| 78 | 000039 | 中集集团 | 43,228,246.70 | 2.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额（元） | 本期累计卖出占期初基金资产净值比例 |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 540,714,876.48 | 25.04% |
| 2 | 600879 | 火箭股份 | 535,575,188.52 | 24.81% |
| 3 | 000069 | 华侨城Ａ | 488,000,804.70 | 22.60% |
| 4 | 600000 | 浦发银行 | 386,847,093.42 | 17.92% |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 377,507,415.52 | 17.49% |
| 6 | 601600 | 中国铝业 | 325,613,999.72 | 15.08% |
| 7 | 600100 | 同方股份 | 321,294,086.56 | 14.88% |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 299,714,134.89 | 13.88% |
| 9 | 600048 | 保利地产 | 295,123,716.43 | 13.67% |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 261,583,845.70 | 12.12% |
| 11 | 601628 | 中国人寿 | 239,959,850.11 | 11.11% |
| 12 | 000402 | 金 融 街 | 235,552,565.73 | 10.91% |
| 13 | 600456 | 宝钛股份 | 211,324,396.72 | 9.79% |
| 14 | 600489 | 中金黄金 | 205,763,586.78 | 9.53% |
| 15 | 600309 | 烟台万华 | 205,093,870.11 | 9.50% |
| 16 | 000568 | 泸州老窖 | 193,697,634.32 | 8.97% |
| 17 | 601006 | 大秦铁路 | 188,148,723.28 | 8.71% |
| 18 | 000063 | 中兴通讯 | 183,128,072.64 | 8.48% |
| 19 | 000898 | 鞍钢股份 | 165,014,905.72 | 7.64% |
| 20 | 000807 | 云铝股份 | 161,623,014.35 | 7.49% |
| 21 | 000001 | 深发展Ａ | 160,817,102.38 | 7.45% |
| 22 | 600815 | 厦工股份 | 155,079,957.24 | 7.18% |
| 23 | 600153 | 建发股份 | 154,238,759.26 | 7.14% |
| 24 | 000970 | 中科三环 | 148,859,900.28 | 6.89% |
| 25 | 600755 | 厦门国贸 | 147,892,657.77 | 6.85% |
| 26 | 600582 | 天地科技 | 145,072,250.87 | 6.72% |
| 27 | 000338 | 潍柴动力 | 142,969,896.31 | 6.62% |
| 28 | 600895 | 张江高科 | 140,384,885.99 | 6.50% |
| 29 | 600036 | 招商银行 | 136,087,899.44 | 6.30% |
| 30 | 600129 | 太极集团 | 131,492,096.09 | 6.09% |
| 31 | 600533 | 栖霞建设 | 125,706,433.65 | 5.82% |
| 32 | 601699 | 潞安环能 | 125,474,240.30 | 5.81% |
| 33 | 600050 | 中国联通 | 122,758,659.53 | 5.69% |
| 34 | 600887 | 伊利股份 | 118,591,672.31 | 5.49% |
| 35 | 000709 | 唐钢股份 | 117,330,513.00 | 5.43% |
| 36 | 600547 | 山东黄金 | 111,034,183.52 | 5.14% |
| 37 | 000002 | 万 科Ａ | 105,556,832.93 | 4.89% |
| 38 | 002106 | 莱宝高科 | 103,226,040.11 | 4.78% |
| 39 | 600809 | 山西汾酒 | 100,903,382.82 | 4.67% |
| 40 | 600423 | 柳化股份 | 100,635,992.96 | 4.66% |
| 41 | 000401 | 冀东水泥 | 95,859,499.48 | 4.44% |
| 42 | 600519 | 贵州茅台 | 95,340,416.65 | 4.42% |
| 43 | 000895 | 双汇发展 | 94,511,127.11 | 4.38% |
| 44 | 000823 | 超声电子 | 94,477,943.63 | 4.38% |
| 45 | 000825 | 太钢不锈 | 93,835,200.08 | 4.35% |
| 46 | 002029 | 七 匹 狼 | 91,336,160.22 | 4.23% |
| 47 | 600005 | 武钢股份 | 90,768,994.12 | 4.20% |
| 48 | 600331 | 宏达股份 | 89,299,163.32 | 4.14% |
| 49 | 600750 | 江中药业 | 86,615,240.77 | 4.01% |
| 50 | 000039 | 中集集团 | 86,003,178.99 | 3.98% |
| 51 | 000612 | 焦作万方 | 84,150,175.98 | 3.90% |
| 52 | 600897 | 厦门空港 | 84,115,598.80 | 3.90% |
| 53 | 600428 | 中远航运 | 83,680,617.51 | 3.88% |
| 54 | 600973 | 宝胜股份 | 81,844,082.28 | 3.79% |
| 55 | 600377 | 宁沪高速 | 80,233,997.96 | 3.72% |
| 56 | 600900 | 长江电力 | 76,754,281.87 | 3.56% |
| 57 | 600663 | 陆 家 嘴 | 76,393,302.42 | 3.54% |
| 58 | 000060 | 中金岭南 | 74,421,011.16 | 3.45% |
| 59 | 000562 | 宏源证券 | 73,371,496.94 | 3.40% |
| 60 | 600348 | 国阳新能 | 72,891,887.51 | 3.38% |
| 61 | 600323 | 南海发展 | 69,395,938.28 | 3.21% |
| 62 | 000983 | 西山煤电 | 67,771,749.37 | 3.14% |
| 63 | 601988 | 中国银行 | 67,322,966.76 | 3.12% |
| 64 | 600886 | 国投电力 | 66,947,587.32 | 3.10% |
| 65 | 600675 | 中华企业 | 63,436,966.65 | 2.94% |
| 66 | 600015 | 华夏银行 | 61,661,832.44 | 2.86% |
| 67 | 600122 | 宏图高科 | 60,478,775.03 | 2.80% |
| 68 | 600035 | 楚天高速 | 59,929,434.75 | 2.78% |
| 69 | 600276 | 恒瑞医药 | 59,903,274.00 | 2.77% |
| 70 | 000410 | 沈阳机床 | 59,538,401.22 | 2.76% |
| 71 | 600472 | 包头铝业 | 56,652,913.99 | 2.62% |
| 72 | 000858 | 五 粮 液 | 54,569,313.70 | 2.53% |
| 73 | 600256 | 广汇股份 | 54,436,221.78 | 2.52% |
| 74 | 000061 | 农 产 品 | 52,493,155.65 | 2.43% |
| 75 | 600569 | 安阳钢铁 | 51,339,109.67 | 2.38% |
| 76 | 600371 | 万向德农 | 50,733,149.54 | 2.35% |
| 77 | 000400 | 许继电气 | 50,666,406.97 | 2.35% |
| 78 | 000652 | 泰达股份 | 50,043,712.81 | 2.32% |
| 79 | 600366 | 宁波韵升 | 48,095,282.77 | 2.23% |
| 80 | 600009 | 上海机场 | 47,946,874.10 | 2.22% |
| 81 | 601857 | 中国石油 | 46,508,188.29 | 2.15% |
| 82 | 600350 | 山东高速 | 44,205,608.88 | 2.05% |
| 83 | 600012 | 皖通高速 | 44,183,799.92 | 2.05% |
| 84 | 000792 | 盐湖钾肥 | 43,483,883.80 | 2.01% |
| 本期买入股票成本总额 | 本期卖出股票收入总额 |
| 10,157,226,681.32 元 | 12,467,190,154.68 元 |
| 序号 | 债券类别 | 债券市值(元) | 占净值比例 |
| 1 | 国家债券 | 718,461,089.70 | 18.4782% |
| 2 | 金融债券 | 77,784,000.00 | 2.0005% |
| 3 | 企业债券 | 56,208,000.00 | 1.4456% |
| 4 | 可转换债券 | 2,491,005.00 | 0.0641% |
| 合计 | 854,944,094.70 | 21.9884% |
| 序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
| 1 | 07央票109 | 198,580,000.00 | 5.1073% |
| 2 | 21国债⒂ | 197,095,588.80 | 5.0691% |
| 3 | 02国债⑽ | 138,348,000.00 | 3.5582% |
| 4 | 07进出12 | 77,784,000.00 | 2.0005% |
| 5 | 05央行票据34 | 69,979,000.00 | 1.7998% |
| 权证代码 | 权证名称 | 数量（份） | 成本（元） |
| 031001 | 侨城HQC1 | 800,100.00 | 22,532,794.97 |
| 580009 | 伊利CWB1 | 2,000,920.00 | 44,618,694.42 |
| 031005 | 国安GAC1 | 377,266.00 | 1,963,367.72 |
| 580013 | 武钢CWB1 | 4,498,472.00 | 10,424,309.17 |
| 合计 | 7,676,758.00 | 79,539,166.28 |
| 类别 | 合计（元） | 占基金总资产比例 |
| 股票投资 | 568,139,422.13 | 4.20% |
| 债券投资 | 10,552,119,738.00 | 77.95% |
| 权证投资 | 4,543,540.51 | 0.03% |
| 银行存款及清算备付金 | 1,540,084,464.63 | 11.38% |
| 其它资产 | 871,435,692.36 | 6.44% |
| 合计 | 13,536,322,857.63 | 100.00% |
| 序号 | 行业分类 | 市值(元) | 占净值比例 |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 采掘业 | 156,816,623.60 | 1.17% |
| 3 | 制造业 | 76,528,497.70 | 0.57% |
| 其中：食品、饮料 | 0.00 | 0.00% | |
| 纺织、服装、皮毛 | 362,560.40 | 0.00% | |
| 木材、家具 | 0.00 | 0.00% | |
| 造纸、印刷 | 19,575,218.00 | 0.15% | |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 4,043,253.56 | 0.03% | |
| 电子 | 2,357,715.08 | 0.02% | |
| 金属、非金属 | 1,244,770.20 | 0.01% | |
| 机械、设备、仪表 | 48,201,540.37 | 0.36% | |
| 医药、生物制品 | 743,440.09 | 0.01% | |
| 其他制造业 | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5,236,088.00 | 0.04% |
| 5 | 建筑业 | 61,540,440.00 | 0.46% |
| 6 | 交通运输、仓储业 | 102,748,408.20 | 0.77% |
| 7 | 信息技术业 | 4,428,523.99 | 0.03% |
| 8 | 批发和零售贸易 | 849,439.41 | 0.01% |
| 9 | 金融、保险业 | 147,270,925.98 | 1.10% |
| 10 | 房地产业 | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 社会服务业 | 4,558,148.77 | 0.03% |
| 12 | 传播与文化产业 | 8,162,326.48 | 0.06% |
| 13 | 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 568,139,422.13 | 4.24% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量（股） | 期末市值（元） | 市值占基金净值比例 |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 1,399,000.00 | 91,788,390.00 | 0.6851% |
| 2 | 601390 | 中国中铁 | 5,356,000.00 | 61,540,440.00 | 0.4594% |
| 3 | 601169 | 北京银行 | 2,981,800.00 | 60,709,448.00 | 0.4532% |
| 4 | 601866 | 中海集运 | 4,945,548.00 | 60,088,408.20 | 0.4486% |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 553,674.00 | 49,426,477.98 | 0.3689% |
| 6 | 601919 | 中国远洋 | 1,000,000.00 | 42,660,000.00 | 0.3184% |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 350,000.00 | 37,135,000.00 | 0.2772% |
| 8 | 002202 | 金风科技 | 237,866.00 | 33,408,279.70 | 0.2493% |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 1,045,500.00 | 32,368,680.00 | 0.2416% |
| 10 | 601808 | 中海油服 | 827,000.00 | 28,399,180.00 | 0.2120% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额（元） | 本期累计买入占期初基金资产净值比例 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 196,717,650.00 | 11.80% |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 131,240,520.00 | 7.87% |
| 3 | 600143 | 金发科技 | 59,661,091.32 | 3.58% |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 54,113,800.00 | 3.25% |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 41,475,719.34 | 2.49% |
| 6 | 601169 | 北京银行 | 41,472,500.00 | 2.49% |
| 7 | 601866 | 中海集运 | 32,739,527.76 | 1.96% |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 27,532,985.20 | 1.65% |
| 9 | 601919 | 中国远洋 | 26,360,080.00 | 1.58% |
| 10 | 601390 | 中国中铁 | 25,708,800.00 | 1.54% |
| 11 | 601166 | 兴业银行 | 24,960,760.00 | 1.50% |
| 12 | 600048 | 保利地产 | 20,980,205.84 | 1.26% |
| 13 | 601998 | 中信银行 | 18,937,000.00 | 1.14% |
| 14 | 601808 | 中海油服 | 18,737,200.00 | 1.12% |
| 15 | 601168 | 西部矿业 | 18,024,188.88 | 1.08% |
| 16 | 002142 | 宁波银行 | 12,650,000.00 | 0.76% |
| 17 | 601009 | 南京银行 | 12,399,200.00 | 0.74% |
| 18 | 600320 | 振华港机 | 12,046,186.44 | 0.72% |
| 19 | 002191 | 劲嘉股份 | 10,483,354.70 | 0.63% |
| 20 | 600795 | 国电电力 | 8,567,350.08 | 0.51% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额（元） | 本期累计卖出占期初基金资产净值比例 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 513,685,273.74 | 30.81% |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 176,990,064.07 | 10.62% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 132,244,256.50 | 7.93% |
| 4 | 601919 | 中国远洋 | 109,484,057.40 | 6.57% |
| 5 | 601628 | 中国人寿 | 67,440,824.69 | 4.05% |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 65,468,928.95 | 3.93% |
| 7 | 601168 | 西部矿业 | 58,163,464.58 | 3.49% |
| 8 | 600143 | 金发科技 | 56,331,933.46 | 3.38% |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 55,605,067.09 | 3.34% |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 45,886,514.19 | 2.75% |
| 11 | 600048 | 保利地产 | 33,640,959.63 | 2.02% |
| 12 | 601998 | 中信银行 | 33,431,348.97 | 2.01% |
| 13 | 002142 | 宁波银行 | 28,791,712.92 | 1.73% |
| 14 | 601006 | 大秦铁路 | 27,579,982.80 | 1.65% |
| 15 | 601808 | 中海油服 | 22,866,573.43 | 1.37% |
| 16 | 601009 | 南京银行 | 22,084,244.23 | 1.32% |
| 17 | 601588 | 北辰实业 | 15,191,107.64 | 0.91% |
| 18 | 601333 | 广深铁路 | 11,026,158.31 | 0.66% |
| 19 | 002122 | 天马股份 | 10,458,891.78 | 0.63% |
| 20 | 002155 | 辰州矿业 | 9,443,464.80 | 0.57% |
| 本期买入股票成本总额 | 本期卖出股票收入总额 |
| 875,720,409.25 元 | 1,734,782,561.18 元 |
| 序号 | 债券种类 | 市值（元） | 占净值比例 |
| 1 | 国家债券 | 10,282,058,000.00 | 76.75% |
| 2 | 金融债券 | 149,670,000.00 | 1.12% |
| 3 | 企业债券 | 90,197,738.00 | 0.67% |
| 4 | 可转换债券 | 30,194,000.00 | 0.23% |
| 合计 | 10,552,119,738.00 | 78.76% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
| 1 | 07央行票据141 | 3,272,610,000.00 | 24.4277% |
| 2 | 07央行票据04 | 1,751,040,000.00 | 13.0703% |
| 3 | 07央行票据18 | 1,262,950,000.00 | 9.4270% |
| 4 | 07央行票据138 | 991,700,000.00 | 7.4023% |
| 5 | 07央行票据02 | 972,900,000.00 | 7.2620% |
| 权证代码 | 权证名称 | 数量（份） | 成本（元） |
| 580016 | 上汽CWB1 | 500,076.00 | 4,340,459.65 |
| 031005 | 国安GAC1 | 377,266.00 | 1,963,367.72 |
| 合计 | 877,342.00 | 6,303,827.37 |
| 基金名称 | 总持有人户数（户） | 持有人户均持有基金份额（份） | 机构投资人持有份额（份） | 个人投资人持有份额（份） | 机构投资人持有份额比例 | 个人投资人持有份额比例 |
| 宝康消费品 | 86,902 | 27,897.89 | 515,833,727.04 | 1,908,548,607.35 | 21.28% | 78.72% |
| 宝康灵活配置 | 74,212 | 27,115.07 | 541,085,441.69 | 1,471,178,218.47 | 26.89% | 73.11% |
| 宝康债券 | 13,264 | 785,679.99 | 9,903,298,810.69 | 517,960,589.04 | 95.03% | 4.97% |
| 项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例 | |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 宝康消费品 | 141,829.28 | 0.0036% |
| 宝康灵活配置 | 347,858.53 | 0.0089% | |
| 宝康债券 | 961,183.35 | 0.0072% | |
| 基金 | 基金合同生效日基金总份额（份） |
| 宝康消费品 | 1,541,018,133.75 |
| 宝康灵活配置 | 1,067,242,501.27 |
| 宝康债券 | 1,287,588,981.98 |
| 基金名称 | 期初总份额 | 期末总份额 | 期间总申购份额 (包括转入份额) | 期间总赎回份额 (包括转出份额) |
| 宝康消费品 | 935,598,818.93 | 2,424,382,334.39 | 5,552,478,694.28 | 4,063,695,178.82 |
| 宝康灵活配置 | 965,342,785.71 | 2,012,263,660.16 | 5,889,450,236.08 | 4,842,529,361.63 |
| 宝康债券 | 1,523,483,486.25 | 10,421,259,399.73 | 15,911,833,965.55 | 7,014,058,052.07 |
| 合计 | 3,424,425,090.89 | 14,857,905,394.28 | 27,353,762,895.91 | 15,920,282,592.52 |
| 序号 | 券商名称 | 股票交易量（元） | 占总交易量比例 | 佣金（元） | 占佣金总量比例 |
| 1 | 国泰君安 | 8,696,465,063.19 | 30.15% | 7,022,280.11 | 30.20% |
| 2 | 中信建投 | 2,870,200,511.81 | 9.95% | 2,352,793.37 | 10.12% |
| 3 | 联合证券 | 1,566,179,208.46 | 5.43% | 1,283,938.34 | 5.52% |
| 4 | 长江证券 | 2,559,122,964.04 | 8.87% | 2,002,529.37 | 8.61% |
| 5 | 海通证券 | 7,108,229,059.72 | 24.64% | 5,825,384.79 | 25.06% |
| 6 | 中金国际 | 233,631,060.59 | 0.81% | 190,488.88 | 0.82% |
| 7 | 中信证券 | 674,346,375.27 | 2.34% | 551,440.32 | 2.37% |
| 8 | 国信证券 | 5,139,229,692.85 | 17.82% | 4,021,485.74 | 17.30% |
| 合计 | 28,847,403,935.93 | 100.00% | 23,250,340.92 | 100.00% | |
| 序号 | 券商代码 | 债券交易量（元） | 占交易量比例 | 回购交易量（元） | 占交易量比例 |
| 1 | 国泰君安 | 155,916,619.90 | 24.32% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 中信建投 | 75,290,998.00 | 11.75% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 联合证券 | 32,116,423.70 | 5.01% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 长江证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 海通证券 | 195,026,431.10 | 30.42% | 272,700,000.00 | 64.01% |
| 6 | 中金国际 | 31,986,744.40 | 4.99% | 153,300,000.00 | 35.99% |
| 7 | 中信证券 | 150,707,131.00 | 23.51% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 国信证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 641,044,348.10 | 100.00% | 426,000,000.00 | 100.00% | |
| 序号 | 券商名称 | 股票交易量（元） | 占总交易量比例 | 佣金（元） | 占佣金总量比例 |
| 1 | 中银国际 | 7,704,668,035.80 | 34.49% | 6,305,003.42 | 34.98% |
| 2 | 申银万国 | 1,003,475,304.97 | 4.49% | 819,430.80 | 4.55% |
| 3 | 中信建投 | 4,143,424,892.97 | 18.55% | 3,242,259.83 | 17.99% |
| 4 | 联合证券 | 2,545,820,211.38 | 11.40% | 1,992,123.36 | 11.05% |
| 5 | 招商证券 | 945,593,231.85 | 4.23% | 770,130.71 | 4.27% |
| 6 | 平安证券 | 3,500,322,722.50 | 15.67% | 2,863,798.87 | 15.89% |
| 7 | 国元证券 | 250,540,283.29 | 1.12% | 196,048.49 | 1.09% |
| 8 | 东方证券 | 2,245,599,003.40 | 10.05% | 1,834,844.01 | 10.18% |
| 合计 | 22,339,443,686.16 | 100.00% | 18,023,639.49 | 100.00% | |
| 序号 | 券商代码 | 债券交易量（元） | 占交易量比例 | 回购交易量（元） | 占交易量比例 |
| 1 | 中银国际 | 340,405,854.70 | 32.28% | 1,947,800,000.00 | 38.41% |
| 2 | 申银万国 | 63,611,588.70 | 6.03% | 555,100,000.00 | 10.95% |
| 3 | 中信建投 | 88,214,131.05 | 8.37% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 联合证券 | 33,341,958.98 | 3.16% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 招商证券 | 223,038,523.90 | 21.15% | 600,000,000.00 | 11.83% |
| 6 | 平安证券 | 142,337,290.40 | 13.50% | 998,600,000.00 | 19.69% |
| 7 | 国元证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 东方证券 | 163,574,491.80 | 15.51% | 970,000,000.00 | 19.13% |
| 合计 | 1,054,523,839.53 | 100.00% | 5,071,500,000.00 | 100.00% | |
| 序号 | 券商名称 | 股票交易量（元） | 占总交易量比例 | 佣金（元） | 占佣金总量比例 |
| 1 | 申银万国 | 1,523,146,054.17 | 87.55% | 1,268,711.99 | 88.22% |
| 2 | 联合证券 | 216,583,137.88 | 12.45% | 169,477.90 | 11.78% |
| 合计 | 1,739,729,192.05 | 100.00% | 1,438,189.89 | 100.00% | |
| 序号 | 券商代码 | 债券交易量（元） | 占交易量比例 | 回购交易量（元） | 占交易量比例 |
| 1 | 申银万国 | 385,158,045.50 | 75.24% | 5,893,500,000.00 | 100.00% |
| 2 | 联合证券 | 126,757,134.37 | 24.76% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 511,915,179.87 | 100.00% | 5,893,500,000.00 | 100.00% | |