1、资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 2007年 | 2006年 | |
| 12月31日 | 12月31日 | |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 5,058,341.17 | 1,329,429.18 |
| 结算备付金 | 4,954,568.78 | - - |
| 交易性金融资产 | 530,807,602.11 | 204,984,038.96 |
| 其中：债券投资 | 530,807,602.11 | 204,984,038.96 |
| 应收利息 | 1,769,810.00 | 725,565.94 |
| 应收申购款 | 259,268.70 | 66,970,858.83 |
| 资产总计 | 542,849,590.76 | 274,009,892.91 |
| 负债和所有者权益 | ||
| 负债 | ||
| 应付赎回款 | 626,042.87 | 874,573.92 |
| 应付管理人报酬 | 150,062.83 | 61,235.43 |
| 应付托管费 | 45,473.58 | 18,556.20 |
| 应付销售服务费 | 113,684.01 | 46,390.53 |
| 应付交易费用 | 13,352.50 | 2,915.00 |
| 应交税费 | 232,258.63 | 191,558.63 |
| 应付利润 | 531,835.88 | 153,493.15 |
| 其他负债 | 45,175.02 | 45,175.02 |
| 负债合计 | 1,757,885.32 | 1,393,897.88 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 541,091,705.44 | 272,615,995.03 |
| 所有者权益合计 | 541,091,705.44 | 272,615,995.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 542,849,590.76 | 274,009,892.91 |
| 基金份额总额(份) | 541,091,705.44 | 272,615,995.03 |
| 基金份额净值 | 1.0000 | 1.0000 |
2、利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 收入 | ||
| 利息收入 | 11,258,289.49 | 9,211,060.24 |
| 其中：存款利息收入 | 133,694.17 | 955,426.57 |
| 债券利息收入 | 6,437,620.67 | 7,561,746.55 |
| 买入返售金融资产收入 | 4,686,974.65 | 693,887.12 |
| 投资收益/(损失) | (129,503.99) | 2,063,540.29 |
| 其中：债券投资收益/(损失) | (129,503.99) | 2,063,540.29 |
| 收入合计 | 11,128,785.50 | 11,274,600.53 |
| 费用 | ||
| 管理人报酬 | (919,075.22) | (1,481,658.53) |
| 托管费 | (278,507.60) | (448,987.48) |
| 销售服务费 | (696,269.04) | (1,122,468.68) |
| 其他费用 | (158,384.77) | (182,745.68) |
| 费用合计 | (2,052,236.63) | (3,235,860.37) |
| 利润总额 | 9,076,548.87 | 8,038,740.16 |
3、所有者权益（基金净值）变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 2007年度 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益(基金净值) | 272,615,995.03 | - | 272,615,995.03 |
| 本年经营活动产生的基金净值变动数(本年净利润) | - | 9,076,548.87 | 9,076,548.87 |
| 本年基金份额交易产生的基金净值变动数 | 268,475,710.41 | - | 268,475,710.41 |
| 其中：基金申购款 | 2,944,208,967.64 | - | 2,944,208,967.64 |
| 基金赎回款 | (2,675,733,257.23) | - | (2,675,733,257.23) |
| 本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | (9,076,548.87) | (9,076,548.87) |
| 年末所有者权益(基金净值) | 541,091,705.44 | - | 541,091,705.44 |
| 2006年度 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益(基金净值) | 944,726,467.06 | - | 944,726,467.06 |
| 本年经营活动产生的基金净值变动数(本年净利润) | - | 8,038,740.16 | 8,038,740.16 |
| 本年基金份额交易产生的基金净值变动数 | (672,110,472.03) | - | (672,110,472.03) |
| 其中：基金申购款 | 1,312,245,796.28 | - | 1,312,245,796.28 |
| 基金赎回款 | (1,984,356,268.31) | - | (1,984,356,268.31) |
| 本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | (8,038,740.16) | (8,038,740.16) |
| 年末所有者权益(基金净值) | 272,615,995.03 | - | 272,615,995.03 |
（二）货币市场基金会计报表附注
1 重要会计政策和会计估计
自2007年7月1日起，本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。
(a) 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
(d) 基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
本基金的债券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，2007年7月1日之前按直线法、自2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按上述公允价值估值原则计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用上述公允价值估值原则计算影子价格。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法计价。
(e) 证券投资基金成本计价方法
(i) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产－债券投资
2007年7月1日之前，买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认。
自2007年7月1日起，买入银行间同业市场交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(ii) 贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
(iii) 其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
(f) 待摊费用
待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。
(g) 收入/(损失)的确认和计量
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按摊余成本和实际利率计算确定的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。
(h) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提。
本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的，可采用直线法。
(i) 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(j) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有申请当日的分红权益，而赎回的基金份额享有申请当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集中支付累计收益。基金投资当期亏损时，采用等比例调减基金份额持有人持有份额的方式，将基金份额净值维持在单位面值1.00元。
2 本基金在本报告期无重大会计差错
3 重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东
大连实德集团有限公司 基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 通过关联方交易单元进行的证券交易及交易佣金
| 2007年度 | |||||
| 回购成交量 | 交易佣金 | ||||
| 成交量 | 占本年成交 | 佣金 | 占本年佣金 | ||
| 人民币元 | 量的比例 | 人民币元 | 总量的比例 | ||
| 长城证券 | 2,014,000,000.00 | 100.00% | - | - | |
| 2006年度 | |||||
| 回购成交量 | 交易佣金 | ||||
| 成交量 | 占本年成交 | 佣金 | 占本年佣金 | ||
| 人民币元 | 量的比例 | 人民币元 | 总量的比例 | ||
| 长城证券 | 912,600,000.00 | 100.00% | - | - | |
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬919,075.22元(2006年度：1,481,658.53元)。
(d) 基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费278,507.60元(2006年度：448,987.48元)。
(e) 基金销售服务费
支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给景顺长城基金管理有限公司，再由景顺长城基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需向关联方支付的基金销售服务费如下：
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 景顺长城基金管理有限公司 | 218,462.39 | 699,147.15 |
| 中国银行 | 217,801.00 | 328,812.21 |
| 长城证券 | 9,089.59 | 980.09 |
| 445,352.98 | 1,028,939.45 |
(f) 关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为5,058,341.17元(2006年12月31日：1,329,429.18元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为85,836.41元(2006年度：148,058.59元)。
(g) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 买入债券结算金额 | 1,876,916,331.19 | 1,552,987,868.76 |
| 卖出债券结算金额 | 1,379,424,569.32 | 2,088,130,731.30 |
| 买入返售金融资产协议金额 | - | 40,000,000.00 |
| 买入返售金融资产收入 | - | 15,776.16 |
(h) 关联方持有本基金份额
本基金基金管理人2007年度及2006年度未持有本基金份额。
本基金基金管理人主要股东及其控制的机构在2007年12月31日及2006年12月31日未持有本基金份额。
4 报告期末流通转让受到限制的基金资产
(a) 本基金于2007年12月31日未持有因债券正回购交易而作为质押的债券。
(b) 本基金无因认购新发或增发证券而于2007年12月31日持有流通受限证券。
第三节 动力平衡基金财务会计报告
（一）动力平衡基金会计报表
1、资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 2007年 | 2006年 | |
| 12月31日 | 12月31日 | |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 497,941,970.69 | 3,678,473.19 |
| 结算备付金 | 12,357,282.16 | 8,962,613.75 |
| 存出保证金 | 3,833,403.24 | 388,549.12 |
| 交易性金融资产 | 10,782,011,751.91 | 1,903,928,474.78 |
| 其中：股票投资 | 7,909,193,651.91 | 1,511,737,106.65 |
| 债券投资 | 2,872,818,100.00 | 392,191,368.13 |
| 资产支持证券投资 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 应收证券清算款 | 120,111,677.40 | 21,550,321.69 |
| 应收利息 | 61,897,353.74 | 2,890,481.24 |
| 应收股利 | - | - |
| 应收申购款 | 33,667,660.07 | 8,581,630.33 |
| 其他资产 | - | 312.32 |
| 资产总计 | 11,511,821,099.21 | 1,949,980,856.42 |
| 负债和所有者权益 | ||
| 负债 | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - |
| 应付赎回款 | 51,491,293.83 | 32,587,558.43 |
| 应付管理人报酬 | 13,762,340.59 | 2,294,382.47 |
| 应付托管费 | 2,293,723.42 | 382,397.09 |
| 应付销售服务费 | - | - |
| 应付交易费用 | 4,665,265.50 | 1,340,973.21 |
| 应交税费 | - | - |
| 应付利息 | - | - |
| 应付利润 | - | - |
| 其他负债 | 987,679.48 | 402,328.99 |
| 负债合计 | 73,200,302.82 | 37,007,640.19 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 11,359,319,347.44 | 1,488,068,085.53 |
| 未分配利润 | 79,301,448.95 | 424,905,130.70 |
| 所有者权益合计 | 11,438,620,796.39 | 1,912,973,216.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,511,821,099.21 | 1,949,980,856.42 |
| 基金份额总额(份) | 11,359,319,347.44 | 1,488,068,085.53 |
| 基金份额净值 | 1.0070 | 1.2855 |
2、利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 收入 | ||
| 利息收入 | 26,181,518.45 | 2,414,571.25 |
| 其中：存款利息收入 | 3,796,767.24 | 219,549.04 |
| 债券利息收入 | 22,251,452.58 | 2,195,022.21 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 133,298.63 | - - |
| 投资收益 | 1,294,925,033.68 | 158,566,123.06 |
| 其中：股票投资收益 | 1,288,259,842.64 | 150,765,605.68 |
| 债券投资收益/(损失) | 12,312.75 | (64,059.58) |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 衍生工具收益 | - - | 5,672,364.74 |
| 股利收益 | 6,652,878.29 | 2,192,212.22 |
| 公允价值变动收益/(损失) | (182,399,960.48) | 336,257,306.02 |
| 其他收入 | 2,926,817.35 | 328,743.12 |
| 收入合计 | 1,141,633,409.00 | 497,566,743.45 |
| 费用 | ||
| 管理人报酬 | (57,131,992.81) | (5,869,642.54) |
| 托管费 | (9,521,998.81) | (978,273.75) |
| 销售服务费 | - | - |
| 交易费用 | (55,759,535.84) | (4,210,462.44) |
| 利息支出 | (9,526,586.83) | (239,812.91) |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | (9,526,586.83) | (239,812.91) |
| 其他费用 | (209,015.68) | (190,647.43) |
| 费用合计 | (132,149,129.97) | (11,488,839.07) |
| 利润总额 | 1,009,484,279.03 | 486,077,904.38 |
3、所有者权益（基金净值）变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 2007年度 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益(基金净值) | 1,488,068,085.53 | 424,905,130.70 | 1,912,973,216.23 |
| 本年经营活动产生的基金净值变动数(本年净利润) | - | 1,009,484,279.03 | 1,009,484,279.03 |
| 本年基金份额交易产生的基金净值变动数 | 9,871,251,261.91 | (119,830,684.96) | 9,751,420,576.95 |
| 其中：基金申购款 | 12,332,726,072.35 | 513,545,971.11 | 12,846,272,043.46 |
| 基金赎回款 | (2,461,474,810.44) | (633,376,656.07) | (3,094,851,466.51) |
| 本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | (1,235,257,275.82) | (1,235,257,275.82) |
| 年末所有者权益(基金净值) | 11,359,319,347.44 | 79,301,448.95 | 11,438,620,796.39 |
| 2006年度 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益(基金净值) | 251,029,561.09 | 3,992,223.98 | 255,021,785.07 |
| 本年经营活动产生的基金净值变动数(本年净利润) | - | 486,077,904.38 | 486,077,904.38 |
| 本年基金份额交易产生的基金净值变动数 | 1,237,038,524.44 | 80,616,996.82 | 1,317,655,521.26 |
| 其中：基金申购款 | 1,612,603,810.48 | 155,979,063.91 | 1,768,582,874.39 |
| 基金赎回款 | (375,565,286.04) | (75,362,067.09) | (450,927,353.13) |
| 本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | (145,781,994.48) | (145,781,994.48) |
| 年末所有者权益(基金净值) | 1,488,068,085.53 | 424,905,130.70 | 1,912,973,216.23 |
（二）动力平衡基金会计报表附注
1 重要会计政策和会计估计
自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。
(a) 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(b) 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c) 金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
(d) 基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
(i) 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
2006年11月13日之前取得的非公开发行股票，在锁定期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。自2006年11月13日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
(iii)权证投资
从获赠确认日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证，以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
(iv)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(e) 证券投资基金成本计价方法
(i) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1) 股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(2) 债券投资
2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认。取得证券交易所交易的债券时发生的相关交易费用计入初始确认金额，取得银行间同业市场交易的债券时发生的相关交易费用直接记入当期损益。
自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。本基金至今尚未主动投资权证交易。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(ii) 贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
(iii)其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
(f) 待摊费用
待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。
(g) 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
(h) 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
(i) 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(j) 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
(k) 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补前期亏损后方可进行当期收益分配。基金当期亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
2 本基金在本报告期无重大会计差错
3 重大关联方关系及关联交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东
大连实德集团有限公司 基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 通过关联方交易单元进行的证券交易及交易佣金
| 2007年度 | ||
| 成交量 | 占本年成交量 的比例 | |
| 长城证券： | ||
| 买卖股票 | 3,244,395,665.96 | 21.62% |
| 佣金 | 占本年佣金总量 的比例 | |
| 长城证券 | 2,538,752.63 | 20.94% |
| 2006年度 | ||
| 成交量 | 占本年成交量 的比例 | |
| 长城证券： | ||
| 买卖股票 | 679,526,392.70 | 32.86% |
| 买卖债券 | 1,839,996.00 | 2.04% |
| 买卖权证 | 2,592,970.91 | 45.71% |
| 佣金 | 占本年佣金总量 的比例 | |
| 长城证券 | 531,735.18 | 31.86% |
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬57,131,992.81元(2006年度：5,869,642.54元)。
(d) 基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费9,521,998.81元(2006年度：978,273.75元)。
(e) 关联方持有本基金份额
本基金基金管理人2007年度及2006年度未持有本基金份额。
本基金基金管理人主要股东及其控制的机构在2007年12月31日及2006年12月31日未持有本基金份额。
(f) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为497,941,970.69元(2006年12月31日：3,678,473.19元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,139,510.78元(2006年度：202,615.58元)。
(g) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 买入债券结算金额 | 3,574,034,449.71 | 398,843,077.74 |
| 卖出债券结算金额 | 534,678,605.05 | 9,918,500.00 |
| 卖出回购金融资产协议金额 | 11,262,220,000.00 | 835,750,000.00 |
| 卖出回购金融资产支出 | 8,953,565.67 | 239,812.91 |
4 流通受限制不能自由转让的基金资产
(a) 本基金于2007年12月31日未持有暂时停牌的股票。
(b) 本基金于2007年12月31日未持有因债券正回购交易而作为质押的债券。
(c) 本基金无因认购新发或增发证券而于2007年12月31日持有流通受限证券。
第七章 投资组合报告
第一节 优选股票基金投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
| 项目 | 金额（元） | 占基金资产总值比例 |
| 股票 | 4,579,296,632.92 | 72.50% |
| 债券 | 1,325,133,000.00 | 20.98% |
| 买入返售证券 | 98,000,267.00 | 1.55% |
| 权证 | 0.00 | 0.00% |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00% |
| 银行存款和清算备付金合计 | 276,647,173.28 | 4.38% |
| 其他资产 | 37,050,471.96 | 0.59% |
| 合计 | 6,316,127,545.16 | 100.00% |
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 行业 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
| B 采掘业 | 158,294,351.76 | 2.53% |
| C 制造业 | 1,877,697,589.58 | 29.97% |
| C0 食品、饮料 | 406,442,480.00 | 6.49% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00% |
| C5 电子 | 0.00 | 0.00% |
| C6 金属、非金属 | 928,415,073.40 | 14.82% |
| C7 机械、设备、仪表 | 542,840,036.18 | 8.67% |
| C8 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00% |
| C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 29,888,772.56 | 0.48% |
| E 建筑业 | 149,369,023.35 | 2.38% |
| F 交通运输、仓储业 | 274,160,127.36 | 4.38% |
| G 信息技术业 | 0.00 | 0.00% |
| H 批发和零售贸易 | 555,550,954.29 | 8.87% |
| I 金融、保险业 | 1,149,516,726.85 | 18.35% |
| J 房地产业 | 259,059,087.17 | 4.14% |
| K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
| L 传播与文化产业 | 125,760,000.00 | 2.01% |
| M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 4,579,296,632.92 | 73.10% |
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 股票代码 | 股票名称 | 数 量 | 市 值（元） | 市值占净值比 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,760,000 | 404,800,000.00 | 6.46% |
| 600036 | 招商银行 | 8,833,091 | 350,055,396.33 | 5.59% |
| 600000 | 浦发银行 | 5,000,000 | 264,000,000.00 | 4.21% |
| 600005 | 武钢股份 | 12,254,311 | 241,409,926.70 | 3.85% |
| 600009 | 上海机场 | 5,941,368 | 222,920,127.36 | 3.56% |
| 002024 | 苏宁电器 | 2,924,855 | 210,150,831.75 | 3.35% |
| 600690 | 青岛海尔 | 8,312,148 | 186,690,844.08 | 2.98% |
| 600019 | 宝钢股份 | 10,599,524 | 184,855,698.56 | 2.95% |
| 000002 | 万 科Ａ | 5,810,024 | 167,561,092.16 | 2.67% |
| 601628 | 中国人寿 | 2,870,000 | 166,287,800.00 | 2.65% |
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于景顺长城基金管理有限公司网站的年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
（一）报告期内累计买入金额占期初基金资产净值2%以上的股票明细
| 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额（元） | 占期初基金资产净值比 |
| 601628 | 中国人寿 | 630,786,807.87 | 46.54% |
| 600036 | 招商银行 | 609,074,933.71 | 44.94% |
| 600005 | 武钢股份 | 540,108,613.10 | 39.85% |
| 600000 | 浦发银行 | 524,767,725.17 | 38.72% |
| 600019 | 宝钢股份 | 436,937,936.38 | 32.24% |
| 601318 | 中国平安 | 379,128,310.74 | 27.98% |
| 600690 | 青岛海尔 | 354,285,449.46 | 26.14% |
| 600900 | 长江电力 | 339,527,919.86 | 25.05% |
| 600028 | 中国石化 | 331,957,154.30 | 24.49% |
| 601398 | 工商银行 | 317,563,244.73 | 23.43% |
| 600009 | 上海机场 | 305,530,110.50 | 22.54% |
| 600016 | 民生银行 | 281,009,801.70 | 20.74% |
| 000002 | 万 科Ａ | 263,382,132.13 | 19.43% |
| 600030 | 中信证券 | 263,016,342.55 | 19.41% |
| 000898 | 鞍钢股份 | 255,682,898.06 | 18.87% |
| 000825 | 太钢不锈 | 255,614,506.41 | 18.86% |
| 600519 | 贵州茅台 | 239,379,088.30 | 17.66% |
| 000625 | 长安汽车 | 230,316,424.76 | 16.99% |
| 000001 | 深发展Ａ | 220,056,714.23 | 16.24% |
| 600015 | 华夏银行 | 215,250,609.92 | 15.88% |
| 600050 | 中国联通 | 189,660,888.63 | 13.99% |
| 000759 | 武汉中百 | 180,490,691.67 | 13.32% |
| 600100 | 同方股份 | 175,129,604.18 | 12.92% |
| 601006 | 大秦铁路 | 156,444,566.92 | 11.54% |
| 600308 | 华泰股份 | 150,821,061.66 | 11.13% |
| 000709 | 唐钢股份 | 146,610,608.65 | 10.82% |
| 000157 | 中联重科 | 145,780,870.61 | 10.76% |
| 601166 | 兴业银行 | 143,029,778.19 | 10.55% |
| 601328 | 交通银行 | 142,710,934.61 | 10.53% |
| 600616 | 第一食品 | 140,697,981.01 | 10.38% |
| 000800 | 一汽轿车 | 139,789,253.67 | 10.31% |
| 600456 | 宝钛股份 | 136,283,980.26 | 10.06% |
| 002024 | 苏宁电器 | 124,621,453.87 | 9.20% |
| 000839 | 中信国安 | 121,959,668.07 | 9.00% |
| 601390 | 中国中铁 | 121,286,553.61 | 8.95% |
| 000933 | 神火股份 | 121,283,941.17 | 8.95% |
| 600832 | 东方明珠 | 119,484,183.66 | 8.82% |
| 000063 | 中兴通讯 | 116,077,895.81 | 8.57% |
| 600325 | 华发股份 | 115,861,784.93 | 8.55% |
| 600583 | 海油工程 | 111,229,602.74 | 8.21% |
| 000778 | 新兴铸管 | 108,272,643.24 | 7.99% |
| 000822 | 山东海化 | 101,189,518.41 | 7.47% |
| 000401 | 冀东水泥 | 98,108,727.69 | 7.24% |
| 000927 | 一汽夏利 | 97,174,867.41 | 7.17% |
| 000027 | 深圳能源 | 96,810,237.05 | 7.14% |
| 000039 | 中集集团 | 96,483,787.20 | 7.12% |
| 000060 | 中金岭南 | 96,164,438.97 | 7.10% |
| 000612 | 焦作万方 | 95,486,257.07 | 7.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 89,912,426.25 | 6.63% |
| 600383 | 金地集团 | 88,676,666.08 | 6.54% |
| 600266 | 北京城建 | 84,532,901.79 | 6.24% |
| 601666 | 平煤天安 | 83,698,619.10 | 6.18% |
| 600685 | 广船国际 | 74,145,515.97 | 5.47% |
| 000541 | 佛山照明 | 72,995,332.36 | 5.39% |
| 600037 | 歌华有线 | 70,626,306.49 | 5.21% |
| 600022 | 济南钢铁 | 63,826,760.14 | 4.71% |
| 000338 | 潍柴动力 | 62,389,151.77 | 4.60% |
| 600718 | 东软股份 | 61,658,236.57 | 4.55% |
| 600675 | 中华企业 | 61,328,301.74 | 4.53% |
| 600511 | 国药股份 | 54,270,220.00 | 4.00% |
| 600396 | 金山股份 | 48,698,777.51 | 3.59% |
| 000768 | 西飞国际 | 44,636,101.27 | 3.29% |
| 600835 | 上海机电 | 41,729,174.10 | 3.08% |
| 600331 | 宏达股份 | 40,432,243.68 | 2.98% |
| 600694 | 大商股份 | 33,355,548.81 | 2.46% |
| 000963 | 华东医药 | 32,977,088.48 | 2.43% |
| 601088 | 中国神华 | 30,960,630.00 | 2.28% |
| 601939 | 建设银行 | 30,347,250.00 | 2.24% |
（二）报告期内累计卖出金额占期初基金资产净值2%以上的股票明细
| 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值比 |
| 600036 | 招商银行 | 840,840,893.60 | 62.04% |
| 601318 | 中国平安 | 670,463,427.88 | 49.47% |
| 601628 | 中国人寿 | 598,292,225.38 | 44.15% |
| 600030 | 中信证券 | 572,110,595.81 | 42.22% |
| 000002 | 万 科Ａ | 542,338,933.23 | 40.02% |
| 600000 | 浦发银行 | 520,865,725.52 | 38.43% |
| 600028 | 中国石化 | 475,926,574.53 | 35.12% |
| 600005 | 武钢股份 | 464,903,506.46 | 34.30% |
| 600016 | 民生银行 | 391,711,999.86 | 28.90% |
| 000825 | 太钢不锈 | 353,199,972.21 | 26.06% |
| 601398 | 工商银行 | 333,806,852.87 | 24.63% |
| 600900 | 长江电力 | 327,075,642.41 | 24.13% |
| 600019 | 宝钢股份 | 316,304,360.02 | 23.34% |
| 000898 | 鞍钢股份 | 294,678,612.94 | 21.74% |
| 000001 | 深发展Ａ | 292,161,530.27 | 21.56% |
| 600308 | 华泰股份 | 265,997,196.70 | 19.63% |
| 601006 | 大秦铁路 | 232,250,593.47 | 17.14% |
| 000933 | 神火股份 | 219,392,641.52 | 16.19% |
| 600050 | 中国联通 | 197,253,483.79 | 14.56% |
| 600100 | 同方股份 | 181,093,252.13 | 13.36% |
| 000709 | 唐钢股份 | 180,043,795.97 | 13.29% |
| 600519 | 贵州茅台 | 177,978,672.17 | 13.13% |
| 000778 | 新兴铸管 | 162,785,355.04 | 12.01% |
| 000157 | 中联重科 | 161,798,192.08 | 11.94% |
| 000800 | 一汽轿车 | 161,613,790.84 | 11.93% |
| 000401 | 冀东水泥 | 158,235,333.42 | 11.68% |
| 600009 | 上海机场 | 154,476,487.44 | 11.40% |
| 000822 | 山东海化 | 146,881,428.36 | 10.84% |
| 000612 | 焦作万方 | 143,363,664.89 | 10.58% |
| 601166 | 兴业银行 | 142,391,070.36 | 10.51% |
| 000839 | 中信国安 | 136,055,408.07 | 10.04% |
| 600832 | 东方明珠 | 130,373,647.51 | 9.62% |
| 600690 | 青岛海尔 | 129,049,337.27 | 9.52% |
| 600694 | 大商股份 | 124,344,192.49 | 9.18% |
| 000063 | 中兴通讯 | 122,216,693.50 | 9.02% |
| 600583 | 海油工程 | 120,246,999.27 | 8.87% |
| 600266 | 北京城建 | 108,528,642.53 | 8.01% |
| 000927 | 一汽夏利 | 107,697,421.13 | 7.95% |
| 601666 | 平煤天安 | 105,632,378.13 | 7.79% |
| 600325 | 华发股份 | 104,694,807.39 | 7.73% |
| 000039 | 中集集团 | 104,223,079.11 | 7.69% |
| 000759 | 武汉中百 | 101,948,329.37 | 7.52% |
| 600887 | 伊利股份 | 101,497,111.81 | 7.49% |
| 000027 | 深圳能源 | 99,979,637.52 | 7.38% |
| 000541 | 佛山照明 | 93,837,170.94 | 6.92% |
| 600718 | 东软股份 | 82,591,106.05 | 6.09% |
| 600022 | 济南钢铁 | 82,319,325.97 | 6.07% |
| 600456 | 宝钛股份 | 81,962,078.80 | 6.05% |
| 600396 | 金山股份 | 81,876,760.43 | 6.04% |
| 000338 | 潍柴动力 | 73,299,236.72 | 5.41% |
| 600015 | 华夏银行 | 72,262,348.76 | 5.33% |
| 601857 | 中国石油 | 71,483,877.77 | 5.27% |
| 600675 | 中华企业 | 63,570,450.13 | 4.69% |
| 000768 | 西飞国际 | 60,894,053.80 | 4.49% |
| 000625 | 长安汽车 | 60,097,833.52 | 4.43% |
| 600331 | 宏达股份 | 58,774,083.28 | 4.34% |
| 601088 | 中国神华 | 58,090,751.61 | 4.29% |
| 000060 | 中金岭南 | 56,243,364.84 | 4.15% |
| 000869 | 张 裕Ａ | 55,458,453.37 | 4.09% |
| 601328 | 交通银行 | 50,763,027.59 | 3.75% |
| 600835 | 上海机电 | 49,514,860.56 | 3.65% |
| 000538 | 云南白药 | 48,966,744.13 | 3.61% |
| 000666 | 经纬纺机 | 46,651,116.92 | 3.44% |
| 601939 | 建设银行 | 44,120,799.09 | 3.26% |
| 002024 | 苏宁电器 | 36,879,330.09 | 2.72% |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 33,326,053.66 | 2.46% |
| 000963 | 华东医药 | 31,427,750.53 | 2.32% |
| 600037 | 歌华有线 | 30,699,477.08 | 2.27% |
| 000926 | 福星股份 | 27,682,975.46 | 2.04% |
（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票成交总额
单位：元
| 买入股票的成本总额 | 卖出股票的成交总额 |
| 11,995,325,521.78 | 13,126,280,893.74 |
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 国 债 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 金 融 债 | 129,786,000.00 | 2.07% |
| 3 | 央行票据 | 1,195,347,000.00 | 19.08% |
| 4 | 企 业 债 | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 可 转 债 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
| 合 计 | 1,325,133,000.00 | 21.15% |
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占基金资产净值比例 |
| 1 | 07央行票据04 | 515,584,000.00 | 8.23% |
| 2 | 07央行票据15 | 476,329,000.00 | 7.60% |
| 3 | 07央行票据78 | 96,570,000.00 | 1.54% |
| 4 | 07央行票据22 | 77,680,000.00 | 1.24% |
| 5 | 05农发04 | 69,846,000.00 | 1.11% |
（下转D46版）