建信恒久价值股票型证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月27日来源：上海证券报作者：

(上接D99版)

149 600009 上海机场 42,724,564.11 2.62
150 600535 天士力 42,677,801.73 2.61
151 600963 岳阳纸业 41,398,440.28 2.54
152 600031 三一重工 40,660,572.31 2.49
153 002023 海特高新 40,581,789.64 2.49
154 600867 通化东宝 39,913,636.77 2.44
155 600086 东方金钰 39,825,154.45 2.44
156 600816 安信信托 39,462,679.07 2.42
157 600117 西宁特钢 38,451,253.93 2.35
158 600501 航天晨光 38,426,155.93 2.35
159 600607 上实医药 38,170,123.42 2.34
160 600312 平高电气 38,047,790.88 2.33
161 600406 国电南瑞 37,992,701.73 2.33
162 000046 泛海建设 36,621,676.70 2.24
163 600189 吉林森工 36,621,313.42 2.24
164 000400 许继电气 36,180,454.69 2.22
165 600315 上海家化 35,504,470.89 2.17
166 600062 双鹤药业 34,556,599.32 2.12

注：本期累计买入金额为本期买入股票的累计成本。2007年7月1日以前买入股票成本包

括买入股票所发生的交易费用，2007年7月1日以后买入成本不包括相关的交易费用。

2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

序号股票代码股票名称累计卖出金额占期初基金资产净值的比例(%)
1 000039 中集集团 959,752,659.64 58.77
2 600016 民生银行 906,542,668.16 55.51
3 000402 金融街 819,517,207.15 50.19
4 600036 招商银行 799,808,368.71 48.98
5 600005 武钢股份 726,561,874.93 44.49
6 600583 海油工程 703,866,438.42 43.10
7 601006 大秦铁路 670,863,916.44 41.08
8 600383 金地集团 617,939,992.26 37.84
9 600019 宝钢股份 583,782,744.63 35.75
10 600000 浦发银行 574,078,379.23 35.16
11 600028 中国石化 525,270,677.96 32.17
12 000983 西山煤电 522,392,428.69 31.99
13 600030 中信证券 516,447,811.95 31.63
14 600015 华夏银行 482,493,437.97 29.55
15 000858 五粮液 444,982,855.65 27.25
16 600123 兰花科创 395,085,849.90 24.19
17 600675 中华企业 375,403,466.97 22.99
18 000792 盐湖钾肥 362,528,183.40 22.20
19 000157 中联重科 359,227,862.37 22.00
20 000825 太钢不锈 326,104,079.98 19.97
21 000651 格力电器 312,404,089.36 19.13
22 600519 贵州茅台 312,217,303.00 19.12
23 601398 工商银行 301,631,901.41 18.47
24 600001 邯郸钢铁 299,602,714.14 18.35
25 000002 万科Ａ 292,774,008.12 17.93
26 601628 中国人寿 289,904,215.35 17.75
27 000709 唐钢股份 289,899,660.78 17.75
28 600900 长江电力 275,428,669.76 16.87
29 600809 山西汾酒 255,211,646.47 15.63
30 601001 大同煤业 254,594,590.30 15.59
31 600348 国阳新能 251,309,704.66 15.39
32 000895 双汇发展 229,385,715.50 14.05
33 600270 外运发展 224,388,970.35 13.74
34 600748 上实发展 218,050,615.47 13.35
35 601318 中国平安 204,652,719.34 12.53
36 600415 小商品城 202,762,213.39 12.42
37 000069 华侨城Ａ 199,731,854.25 12.23
38 000537 广宇发展 190,026,543.45 11.64
39 600887 伊利股份 189,787,200.17 11.62
40 600829 三精制药 185,628,233.95 11.37
41 600694 大商股份 184,212,709.14 11.28
42 000898 鞍钢股份 184,046,548.48 11.27
43 600808 马钢股份 179,659,403.85 11.00
44 600754 锦江股份 177,108,122.78 10.85
45 600309 烟台万华 162,765,830.43 9.97
46 002008 大族激光 157,852,192.42 9.67
47 600299 星新材料 153,892,441.99 9.42
48 000562 宏源证券 143,468,391.46 8.79
49 600122 宏图高科 142,555,926.78 8.73
50 600269 赣粤高速 137,573,181.27 8.42
51 000538 云南白药 131,959,442.77 8.08
52 600895 张江高科 131,239,328.96 8.04
53 600761 安徽合力 129,283,423.63 7.92
54 600858 银座股份 127,022,930.72 7.78
55 000860 顺鑫农业 126,308,619.32 7.73
56 600628 新世界 126,110,657.26 7.72
57 600533 栖霞建设 125,649,615.49 7.69
58 600050 中国联通 121,031,974.10 7.41
59 000012 南玻Ａ 119,401,709.89 7.31
60 601333 广深铁路 118,013,387.02 7.23
61 600456 宝钛股份 117,655,661.40 7.20
62 600718 东软股份 117,636,524.77 7.20
63 000717 韶钢松山 114,122,718.48 6.99
64 600008 首创股份 113,934,210.71 6.98
65 000625 长安汽车 109,699,793.93 6.72
66 600580 卧龙电气 108,498,021.21 6.64
67 000063 中兴通讯 107,688,413.93 6.59
68 600428 中远航运 102,977,564.54 6.31
69 600500 中化国际 102,867,714.44 6.30
70 000024 招商地产 99,264,687.26 6.08
71 000876 新希望 98,399,660.38 6.03
72 600161 天坛生物 96,824,144.30 5.93
73 600037 歌华有线 95,361,901.96 5.84
74 600361 华联综超 94,229,154.95 5.77
75 600118 中国卫星 88,347,734.49 5.41
76 600258 首旅股份 87,377,415.62 5.35
77 600058 五矿发展 86,421,455.70 5.29
78 000951 中国重汽 86,144,560.13 5.28
79 600104 上海汽车 83,782,574.41 5.13
80 600690 青岛海尔 83,726,715.87 5.13
81 600183 生益科技 80,030,291.16 4.90
82 600307 酒钢宏兴 79,728,024.40 4.88

83 000338 潍柴动力 77,370,260.37 4.74
84 600511 国药股份 76,846,152.99 4.71
85 600320 振华港机 76,142,436.97 4.66
86 002037 久联发展 75,928,317.87 4.65
87 600717 天津港 75,898,930.13 4.65
88 000031 中粮地产 75,732,785.78 4.64
89 000027 深能源Ａ 71,184,522.94 4.36
90 600831 广电网络 70,895,768.79 4.34
91 000758 中色股份 70,318,280.33 4.31
92 000800 一汽轿车 69,345,247.68 4.25
93 600780 通宝能源 68,822,318.50 4.21
94 000568 泸州老窖 68,637,834.63 4.20
95 000422 湖北宜化 68,438,164.27 4.19
96 600177 雅戈尔 67,719,972.04 4.15
97 001696 宗申动力 67,637,169.58 4.14
98 600350 山东高速 66,447,886.50 4.07
99 601166 兴业银行 65,291,323.96 4.00
100 600795 国电电力 64,492,950.78 3.95
101 000089 深圳机场 63,956,065.21 3.92
102 600276 恒瑞医药 62,879,968.96 3.85
103 000917 电广传媒 62,333,579.91 3.82
104 000970 中科三环 61,264,061.66 3.75
105 601988 中国银行 61,224,504.81 3.75
106 600029 南方航空 61,204,269.51 3.75
107 002029 七匹狼 60,861,974.05 3.73
108 002069 獐子岛 59,749,093.79 3.66
109 000009 S深宝安A 59,271,086.42 3.63
110 600631 百联股份 58,752,472.64 3.60
111 600963 岳阳纸业 58,203,040.28 3.56
112 000716 南方控股 58,153,417.34 3.56
113 000963 华东医药 56,703,886.10 3.47
114 600729 重庆百货 56,633,130.63 3.47
115 000759 武汉中百 55,899,921.67 3.42
116 600685 广船国际 55,595,038.02 3.40
117 600006 东风汽车 55,486,729.28 3.40
118 002024 苏宁电器 55,403,662.19 3.39
119 000987 广州友谊 55,061,474.89 3.37
120 600195 中牧股份 54,503,402.28 3.34
121 600642 申能股份 53,984,199.64 3.31
122 000768 西飞国际 53,116,895.48 3.25
123 600875 东方电气 52,996,945.79 3.25
124 600837 海通证券 52,615,647.31 3.22
125 600031 三一重工 52,570,792.54 3.22
126 600086 东方金钰 52,501,770.81 3.22
127 600607 上实医药 52,027,058.84 3.19
128 000423 东阿阿胶 51,647,177.11 3.16
129 600238 海南椰岛 51,628,535.59 3.16
130 000619 海螺型材 51,438,176.69 3.15
131 000762 西藏矿业 50,809,541.16 3.11
132 600377 宁沪高速 49,998,508.14 3.06
133 600150 中国船舶 49,426,666.12 3.03
134 000848 承德露露 49,351,885.32 3.02
135 600639 浦东金桥 49,155,660.41 3.01
136 600312 平高电气 49,054,631.81 3.00
137 600035 楚天高速 49,025,828.92 3.00
138 600188 兖州煤业 48,953,054.85 3.00
139 002023 海特高新 48,611,914.30 2.98
140 000539 粤电力Ａ 47,979,542.87 2.94
141 000400 许继电气 45,111,108.96 2.76
142 601600 中国铝业 45,038,208.11 2.76
143 600062 双鹤药业 44,595,328.95 2.73
144 600501 航天晨光 43,649,081.76 2.67
145 601169 北京银行 43,173,319.34 2.64
146 002111 威海广泰 42,330,379.54 2.59
147 600406 国电南瑞 42,046,719.54 2.57
148 600867 通化东宝 41,053,132.64 2.51
149 601919 中国远洋 38,398,454.97 2.35
150 000046 泛海建设 38,033,860.57 2.33
151 600495 晋西车轴 37,780,996.54 2.31
152 600117 西宁特钢 37,727,910.01 2.31
153 600825 新华传媒 37,573,841.05 2.30
154 600408 安泰集团 37,400,089.56 2.29
155 000969 安泰科技 37,008,077.60 2.27
156 600026 中海发展 36,906,696.42 2.26
157 000978 桂林旅游 36,830,323.62 2.26
158 600596 新安股份 35,600,883.29 2.18
159 600236 桂冠电力 35,410,165.90 2.17
160 600432 吉恩镍业 33,776,528.03 2.07
161 600138 中青旅 33,450,084.18 2.05
162 600022 济南钢铁 33,321,602.07 2.04
163 600688 S上石化 33,306,350.50 2.04
164 600739 辽宁成大 33,222,314.18 2.03
165 000488 晨鸣纸业 33,124,046.55 2.03
166 600535 天士力 33,077,229.99 2.03

注：本期累计卖出金额为本期卖出股票的实际清算金额。

3、本报告期内买入股票的成本总额为27,583,130,606.96元；卖出股票的收入总额为28,235,513,356.66元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

品种分类市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%）
国家债券投资 - -
金融债券投资 - -
央行票据投资 291,400,000.00 4.48
企业债券投资 689,280.00 0.01
可转换债券 - -
合计 292,089,280.00 4.49

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%）
07央行票据18 194,300,000.00 2.99
07央行票据22 97,100,000.00 1.49
08上汽债 689,280.00 0.01

（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细

权证名称数量（份）市值 (单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%）
上汽CWB1 34,560 314,001.79 0.00

（八）投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

3、基金的其他资产构成

项　　　目金额(单位：人民币元)
交易保证金 11,597,868.58
应收证券清算款 123,287,999.22
应收利息 7,080,220.89
应收申购款 5,992,677.46
其他 66,353.20
合    计 148,025,119.35

4、至本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、本报告期内本基金未投资资产支持证券。

6、报告期间本基金获得的权证明细

序号权证代码权证名称持有份数（份）成本总额
(单位：人民币元)
被动持有：
1 580013 武钢CWB1 720,031 1,668,527.84
2 580016 上汽CWB1 34,560 275,829.85
主动投资：
1 580007 长电CWB1 500,000 3,603,100.10
2 580010 马钢CWB1 2,000,000 4,294,605.82
3 030002 五粮YGC1 18,558,972 519,139,354.55
4 031001 侨城HQC1 799,922 11,397,071.39

八、基金份额持有人户数和持有人结构

截至2007年12月31日建信恒久价值基金持有人情况如下：

（一）持有人户数

截止2007年12月31日基金份额持有人户数情况如下：

基金份额持有人户数 180,623户
平均每户持有基金份额 22,122.57份

（二）持有人结构

截止2007年12月31日基金份额持有人结构情况如下：

基金份额持有人持有份额（份）占基金总份额比例(%)
机构投资者 590,784,126.60 14.78
个人投资者 3,405,060,390.61 85.22
合　　　计 3,995,844,517.21 100.00

（三）期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

项    目期末持有本开放式基金
份额的总量（份）
占本基金总份额的比例（%）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 - -

九、开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日基金份额总额 6,201,862,692.93
2007年期初基金份额总额 1,053,667,500.58
2007年4月2日拆分前申购基金份额 42,935,301.13
其中：红利再投资 -
2007年4月2日拆分前赎回基金份额 (313,157,282.66)
2007年4月2日拆分前基金份额总额 783,445,519.05
基金份额拆分调整份额 700,541,733.30
2007年4月2日拆分后申购基金份额 9,888,907,423.88
其中：红利再投资 -
2007年4月2日拆分后赎回基金份额 (7,377,050,159.02)
截至2007年12月31日基金份额总额 3,995,844,517.21

基金份额变动重大事项说明：

经本基金管理人建信基金管理有限责任公司和基金托管人中信银行股份有限公司协商，本基金管理人于2007年4月2日对本基金实施基金份额拆分操作，拆分对象为拆分日登记在册的基金份额。基金份额拆分日日终，基金管理人根据以下基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。

基金份额拆分比例（1.894180534）＝拆分日基金资产净值/拆分日拆分前发售在外的基金份额总数

基金份额拆分后，基金份额总数与持有人持有的基金份额数额均相应调整, 但调整后的持有人持有的基金份额占调整后基金份额总数的比例不发生变化。本基金管理人已根据上述拆分比例，对各原建信恒久价值基金份额持有人的基金份额进行了计算，并由基金注册登记机构于2007年4月3日进行变更登记。

十、重大事件揭示

（一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

（二）根据建信基金管理有限责任公司2007年第二次临时股东会会议通过的决

议并经中国证监会证监基金字【2007】259号文核准，建信基金管理有限责任公司修订了《公司章程》。

经建信基金管理有限责任公司第一届董事会2007年第九次会议决议，免去李华先生公司副总经理职务。

（三）本报告期，投资人王伏2007年9月3日在北京市朝阳区法院起诉中国建设银行股份有限公司北京分行朝阳支行和建信基金管理有限责任公司，诉讼理由为证券交易纠纷。案由：2007年4月13日，王伏到中国建设银行北京朝阳支行架松储蓄所，要求申购人民币100万元建信恒久价值股票基金，因当时本基金管理人已正式公告暂停接受50万元以上对建信恒久价值基金的大额申购，王伏申购失败，因此诉请被告赔偿损失。经过庭审前的质证工作后，2007年12月10日，王伏及其代理人向北京市朝阳法院提出撤诉申请，北京市朝阳法院出具了（2007）朝民初字第24547号民事裁定书，准许撤诉。

此外，公司及公司旗下基金未发生诉讼和仲裁情形。

（四）本报告期内，本基金托管人的托管部门未发生重大人事变动。

（五）本报告期无涉及本基金托管人人基金托管业务的诉讼事项。

（六）本报告期基金投资策略未发生改变。

（七）本报告期基金收益分配情况：

本报告期内本基金未进行收益分配。

（八）本基金报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币130,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

（九）本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到监管部门的稽查和处罚。

（十）选择证券经营机构交易席位的情况

为了贯彻中国证监会的有关规定，本基金管理人制定了选择券商的标准，即：

1、财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

3、具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

4、佣金费率合理。

根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，选择中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、国金证券有限责任公司、国泰君安证券有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、长江证券有限责任公司交易席位。

2007年1月1日至2007年12月31日本基金租用各券商席位的数量、股票交易量情况如下：

序号券商名称租用该券商
席位的数量
股票交易量
(单位：人民币元)
占股票交易
总量比例(%)
1 高华证券 1 11,643,209,057.90 20.94
2 中金公司 2 11,600,244,038.36 20.86
3 国泰君安 2 7,298,974,970.69 13.12
4 招商证券 1 6,737,762,655.49 12.12
5 中信证券 2 5,880,202,673.44 10.57
6 长江证券 1 3,723,256,084.28 6.70
7 光大证券 1 2,822,291,120.56 5.07
8 中银国际 1 2,683,493,072.11 4.83
9 申银万国 1 1,853,449,384.67 3.33
10 国信证券 1 1,369,099,760.37 2.46
11 建银投资 1 - -
12 国金证券 1 - -
合计 15 55,611,982,817.87 100.00

2007年1月1日至2007年12月31日本基金租用各券商席位进行权证交易量情况如下：

序号券商名称权证交易量
(单位：人民币元)
占权证交易总量比例(%)
1 中金公司 480,966,660.02 42.12
2 中银国际 276,163,853.07 24.18
3 中信证券 232,450,184.36 20.36
4 国信证券 125,126,177.98 10.96
5 国泰证券 12,613,611.71 1.10
6 招商证券 7,204,311.16 0.63
7 长江证券 3,840,341.33 0.34
8 高华证券 3,599,500.60 0.32
合计 1,141,964,640.23 100.00

2007年1月1日至2007年12月31日本基金租用各券商席位进行债券、回购交易量情况如下：

序号券商名称债券交易量
(单位：人民币元)
占债券交易
总量比例(%)
回购交易量
(单位：人民币元)
占回购交易
总量比例（%）
1 申银万国 6,031,822.00 49.62 - -
2 中银国际 3,960,000.00 32.57 - -
3 国信证券 1,984,384.80 16.32 - -
4 招商证券 180,480.00 1.48 - -
5 国泰证券 - - 46,600,000.00 100.00
合计 12,156,686.80 100.00 46,600,000.00 100.00

2007年1月1日至2007年12月31日本基金租用各券商席位佣金情况如下：

序号券商名称应付佣金
(单位：人民币元)
占应付佣金
总量比例(%)
1 中金公司 9,528,979.53 21.20
2 高华证券 9,249,946.37 20.58
3 国泰君安 5,782,569.06 12.86
4 招商证券 5,363,503.26 11.93
5 中信证券 4,818,690.96 10.72
6 长江证券 2,957,219.15 6.58
7 中银国际 2,348,406.04 5.22
8 光大证券 2,262,424.89 5.03
9 申银万国 1,455,889.15 3.24
10 国信证券 1,183,940.98 2.63
合计 44,951,569.39 100.00

（十一）其他重大事件

1、建信基金管理有限责任公司关于系统停机维护的公告，2007年12月27日；

2、关于参加银河证券股份有限公司开展开放式基金网上交易费率优惠活动公告，2007年12月13日；

3、关于参加交通银行股份有限公司开放式基金网上银行交易申购费率优惠活动的公告，2007年12月7日；

4、关于在交通银行开通建信基金“定期定额投资计划”的公告，2007年12月7日；

5、关于新增交通银行股份有限公司为建信基金管理有限责任公司旗下基金代销机构的公告，2007年12月7日；

6、关于参加广发证券开展开放式基金网上交易费率优惠活动的公告，2007年11月22日；

7、建信基金管理有限责任公司关于参加长城证券有限责任公司开展开放式基金网上交易费率优惠活动的公告，2007年11月5日；

8、建信基金管理有限责任公司关于高管人员变更的公告，2007年11月2日；

9、关于参加海通证券股份有限公司开展开放式基金网上交易费率优惠活动的公告，2007年10月15日；

10、关于建信基金管理有限责任公司旗下三只开放式基金参加中国建设银行开展网上银行基金申购费率优惠活动的公告，2007年9月29日；

11、建信基金管理有限责任公司关于修改公司旗下开放式基金基金合同中估值部分的公告，2007年9月28日；

12、关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司关联交易的公告，2007年9月27日；

13、关于运用固有资金投资公司旗下开放式基金的公告，2007年7月13日；

14、建信基金管理有限责任公司关于建信恒久价值股票型证券投资基金恢复接受大额申购及转入业务的公告，2007年7月3日；

15、建信基金管理有限责任公司关于旗下基金实施新会计准则的公告，2007年7月2日；

16、关于旗下基金投资山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票的公告，2007年6月15日；

17、建信基金管理有限责任公司旗下开放式证券投资基金调整基金转换费用计算公式的公告，2007年6月6日；

18、建信基金管理有限责任公司关于修改旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告，2007年5月16日；

19、关于新增联合证券有限责任公司为建信恒久价值股票型证券投资基金和建信货币市场基金代销机构的公告，2007年4月3日；

20、关于建信恒久价值股票型证券投资基金基金拆分比例的公告，2007年4月3日；

21、建信恒久价值股票型证券投资基金基金份额拆分的公告，2007年3月23日；

22、关于旗下基金投资北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的公告，2007年2月7日；

23、关于新增中信建投证券有限责任公司为建信基金管理有限责任公司旗下基金代销机构的公告，2007年1月19日。

投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ccbfund.cn查阅上述公告。

建信基金管理有限责任公司

二○○八年三月二十七日

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