交银施罗德精选股票证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月27日来源：上海证券报作者：

(上接D79版)

序号股票代码股票名称累计卖出金额（元）累计卖出金额占
期初基金资产净值比例
1 600016 民生银行 1,376,400,210.38 52.24%
2 600000 浦发银行 1,216,259,264.13 46.16%
3 600036 招商银行 1,077,433,700.48 40.89%
4 600028 中国石化 1,021,865,594.14 38.78%
5 600030 中信证券 987,774,330.67 37.49%
6 600050 中国联通 851,693,851.84 32.32%
7 600900 长江电力 726,720,359.03 27.58%
8 600005 武钢股份 690,915,965.70 26.22%
9 000002 万科Ａ 638,359,833.35 24.23%
10 600019 宝钢股份 626,838,892.70 23.79%
11 600309 烟台万华 625,590,499.22 23.74%
12 601919 中国远洋 571,451,515.70 21.69%
13 601006 大秦铁路 526,488,355.32 19.98%
14 000858 五粮液 523,621,868.80 19.87%
15 600694 大商股份 511,110,620.31 19.40%
16 600583 海油工程 472,071,203.57 17.92%
17 601398 工商银行 416,520,559.37 15.81%
18 000898 鞍钢股份 410,355,505.22 15.57%
19 600631 百联股份 397,647,355.52 15.09%
20 600887 伊利股份 391,773,402.71 14.87%
21 000157 中联重科 383,086,630.29 14.54%
22 600009 上海机场 380,381,234.46 14.44%
23 000792 盐湖钾肥 355,400,173.51 13.49%
24 000983 西山煤电 351,709,656.09 13.35%
25 600037 歌华有线 351,701,060.69 13.35%
26 600348 国阳新能 338,131,327.44 12.83%
27 600795 国电电力 333,516,909.69 12.66%
28 600104 上海汽车 290,744,843.80 11.03%
29 600600 青岛啤酒 286,073,078.98 10.86%
30 000402 金融街 282,184,754.60 10.71%
31 600519 贵州茅台 281,797,451.34 10.69%
32 601988 中国银行 279,389,300.41 10.60%
33 000024 招商地产 258,490,257.76 9.81%
34 000069 华侨城Ａ 243,768,851.47 9.25%
35 600004 白云机场 237,166,274.94 9.00%
36 600660 福耀玻璃 236,366,436.54 8.97%
37 600098 广州控股 220,210,477.86 8.36%
38 000568 泸州老窖 219,254,020.22 8.32%
39 600325 华发股份 218,773,009.72 8.30%
40 600686 金龙汽车 212,835,110.49 8.08%
41 601318 中国平安 212,000,168.69 8.05%
42 000755 山西三维 197,776,942.41 7.51%
43 600970 中材国际 186,701,641.25 7.09%
44 600748 上实发展 178,106,192.91 6.76%
45 600383 金地集团 175,178,796.55 6.65%
46 600997 开滦股份 172,097,299.67 6.53%
47 601001 大同煤业 170,399,022.84 6.47%
48 000895 双汇发展 168,539,884.89 6.40%
49 002024 苏宁电器 162,747,990.60 6.18%
50 000528 柳    工 158,810,032.50 6.03%
51 600549 厦门钨业 158,712,196.73 6.02%
52 600085 同仁堂 156,218,295.53 5.93%
53 000960 锡业股份 151,008,937.76 5.73%
54 600718 东软股份 148,020,003.35 5.62%
55 000581 威孚高科 145,438,390.79 5.52%
56 600880 博瑞传播 140,204,668.66 5.32%
57 600861 北京城乡 138,840,665.95 5.27%
58 000619 海螺型材 137,737,342.69 5.23%
59 600596 新安股份 137,431,000.38 5.22%
60 600011 华能国际 132,333,495.68 5.02%
61 600001 邯郸钢铁 132,030,931.50 5.01%
62 000061 农产品 129,852,334.72 4.93%
63 000060 中金岭南 125,423,170.39 4.76%
64 600266 北京城建 123,204,695.03 4.68%
65 000807 云铝股份 122,690,969.62 4.66%
66 600361 华联综超 122,455,937.60 4.65%
67 600059 古越龙山 120,494,868.50 4.57%
68 000063 中兴通讯 116,663,619.23 4.43%
69 600123 兰花科创 110,162,444.92 4.18%
70 600801 华新水泥 108,884,020.25 4.13%
71 600396 金山股份 106,235,949.50 4.03%
72 600026 中海发展 104,640,678.73 3.97%
73 000937 金牛能源 104,000,597.23 3.95%
74 601169 北京银行 98,478,427.68 3.74%
75 600406 国电南瑞 95,619,966.14 3.63%
76 600432 吉恩镍业 95,196,428.19 3.61%
77 601857 中国石油 94,429,800.00 3.58%
78 000027 深圳能源 93,697,646.66 3.56%
79 600031 三一重工 92,353,964.93 3.50%
80 000917 电广传媒 88,105,646.64 3.34%
81 600320 振华港机 87,903,586.54 3.34%
82 600208 新湖中宝 87,007,775.40 3.30%

83 600588 用友软件 86,540,563.72 3.28%
84 600639 浦东金桥 83,599,454.60 3.17%
85 601628 中国人寿 81,336,039.36 3.09%
86 600729 重庆百货 79,423,307.26 3.01%
87 000046 泛海建设 78,266,736.92 2.97%
88 600500 中化国际 77,046,784.42 2.92%
89 600362 江西铜业 73,256,414.16 2.78%
90 601600 中国铝业 71,023,064.35 2.70%
91 600125 铁龙物流 70,959,555.44 2.69%
92 601939 建设银行 68,536,245.47 2.60%
93 600219 南山铝业 66,314,329.26 2.52%
94 600697 欧亚集团 62,038,995.18 2.35%
95 600088 中视传媒 61,339,553.98 2.33%
96 600675 中华企业 60,553,451.45 2.30%
97 601088 中国神华 60,221,700.00 2.29%
98 600176 中国玻纤 59,521,646.85 2.26%
99 000888 峨眉山Ａ 58,999,694.69 2.24%
100 000608 阳光股份 55,612,150.52 2.11%
101 000876 新希望 55,040,083.65 2.09%

注：整个报告期内买入股票的成本总额为27,519,757,043.07元，卖出股票的收入总额为28,458,190,416.00 元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券种类市值（元）市值占基金资产净值比例
国债 - -
央行票据 970,630,000.00 5.68%
金融债 250,220,000.00 1.46%
企业债 24,918,908.00 0.15%
可转换债券 - -
合计 1,245,768,908.00 7.29%

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号债券名称数量（张）市值（元）市值占基金资产净值比例
1 07央行票据22 4,000,000 388,400,000.00 2.27%
2 07央行票据09 2,000,000 194,540,000.00 1.14%
3 07央行票据87 2,000,000 193,060,000.00 1.13%
4 07农发02 1,500,000 149,940,000.00 0.88%
5 07国开11 1,000,000 100,280,000.00 0.59%

（七）报告期末未持有资产支持证券。

（八）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、截至2007年12月31日，本基金的其他资产项目包括：

其他资产期末余额（元）
存出保证金 1,300,000.00
买入返售金融资产 1,731,001,609.00
应收证券交易清算款 49,821,817.14
应收利息 26,082,850.57
应收股利 -
应收申购款 14,383,073.30
其他资产 -
合计 1,822,589,350.01

4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末持有的权证明细

权证来源权证代码权证名称报告期间持有数量（份）成本总额（元）
被动持有 580016 上汽CWB1 1,249,416 10,530,688.66
合计 1,249,416 10,530,688.66
主动投资 030002 五粮YGC1 3,331,464 142,698,665.23
合计 3,331,464 142,698,665.23

八、基金份额持有人户数、持有人结构

项目名称 2007年12月31日
基金份额持有人户数（户） 332,110
平均每户持有基金份额（份） 36,026.71
机构投资者持有的基金份额（份） 1,120,958,071.41
机构投资者持有的基金份额占总份额比例 9.37%
个人投资者持有的基金份额（份） 10,843,873,451.68
个人投资者持有的基金份额占总份额比例 90.63%

九、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

项目期末持有本开放式基
金份额的总量(份)
占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本
基金的所有从业人员
764,207.79 0.006%

十、开放式基金份额变动

基金合同生效以来基金份额变动情况

项目名称基金份额（份）
期初基金份额总额 1,373,827,021.87
期末基金份额总额 11,964,831,523.09
报告期间基金总申购份额 14,844,682,993.02
报告期间拆分增加总份额 13,797,503,554.37
报告期间基金总赎回份额 18,051,182,046.17

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

十一、重大事件揭示

（一）报告期内未召开基金份额持有人大会。

（二）报告期内，基金管理人、基金托管人的重大人事变动：

1、基金管理人的重大人事变动：

2008年2月22日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第二十四次会议通过，免去公司董事长谢红兵先生的职务，选举彭纯先生担任公司董事长；免去公司总经理雷贤达先生的职务，选举莫泰山先生担任公司总经理；选举雷贤达先生担任公司副董事长。

2、基金托管人的重大人事变动：

报告期内，基金托管人行长发生变更。依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生。

（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。

（五）报告期内本基金共进行一次收益分配，于2007年7月13日每10份基金份额派发红利2.80元。

（六）报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所。报告年度支付给德勤华永会计师事务所有限公司的审计费100,000元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

（八）报告期内本基金租用专用席位情况

1、股票交易量及佣金情况

券商名称租用席位数量（个）股票成交金额（元）占股票成交总额的比例佣金（元）占佣金总量比例
国信证券有限责任公司 1 8,136,253,443.29 14.74% 6,666,568.81 14.85%
国泰君安证券股份有限公司 1 8,000,844,475.78 14.49% 6,559,295.91 14.61%
中国国际金融有限公司 2 7,250,828,509.57 13.14% 5,917,666.76 13.18%
中信证券股份有限公司 1 5,891,444,646.36 10.67% 4,689,014.57 10.44%
中银国际证券有限责任公司 1 4,746,209,703.68 8.60% 3,889,621.52 8.66%
申银万国证券股份有限公司 2 4,297,501,450.82 7.79% 3,399,901.26 7.57%
华泰证券有限责任公司 1 3,927,215,824.67 7.11% 3,220,303.98 7.17%
兴业证券股份有限公司 1 3,716,421,086.99 6.73% 3,044,741.68 6.78%
招商证券股份有限公司 1 3,207,942,205.18 5.81% 2,629,293.32 5.86%
国金证券有限责任公司 1 2,627,726,940.23 4.76% 2,092,464.39 4.66%
光大证券股份有限公司 1 1,700,981,046.92 3.08% 1,394,713.68 3.11%
海通证券股份有限公司 1 1,698,326,625.82 3.08% 1,392,625.18 3.10%
合计 14 55,201,695,959.31 100.00% 44,896,211.06 100.00%

2、债券交易情况

券商名称债券成交金额（元）占债券成交总额的比例
中国国际金融有限公司 48,962,918.30 53.80%
国金证券有限责任公司 30,033,965.60 33.00%
国泰君安证券股份有限公司 6,122,686.20 6.73%
光大证券股份有限公司 4,103,403.90 4.51%
华泰证券有限责任公司 1,773,858.00 1.96%
中银国际证券有限责任公司 4,217.50 0.00%
合计 91,001,049.50 100.00%

3、债券回购交易情况

券商名称债券回购成交金额（元）占债券回购成交总额的比例
国信证券有限责任公司 1,783,900,000.00 38.73%
兴业证券股份有限公司 1,102,400,000.00 23.94%
中银国际证券有限责任公司 900,000,000.00 19.54%
招商证券股份有限公司 359,300,000.00 7.80%
国泰君安证券股份有限公司 300,000,000.00 6.52%
光大证券股份有限公司 160,000,000.00 3.47%
合计 4,605,600,000.00 100.00%

4、权证交易情况

券商名称权证成交金额（元）占权证成交总额的比例
中信证券股份有限公司 87,699,848.69 47.68%
国金证券有限责任公司 40,274,668.34 21.90%
华泰证券有限责任公司 31,653,072.34 17.21%
中国国际金融有限公司 14,724,148.20 8.01%
国信证券有责任公司 4,094,264.58 2.23%
兴业证券股份有限公司 3,052,809.30 1.66%
中银国际证券有限责任公司 2,435,956.58 1.32%
合计 183,934,768.03 100.00%

注：(1) 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金；

(2) 报告期内，本基金新增加席位为中银国际、海通证券、华泰证券和国金证券，其它席位未发生变化；

(3) 租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

(4) 租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用席位。研究部提交方案，并上报公司批准。

（九）报告期内基金披露的其他重要事项

（十）报告期内托管人重大事项

序号公告事项披露报纸披露日期
1 交银施罗德精选股票证券投资基金第三次分红公告《中国证券报》 2007年1月4日
《上海证券报》
《证券时报》
2 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德精选股票证券投资基金在中国农业银行开通前端收费申购模式的公告《中国证券报》 2007年1月18日
《上海证券报》
《证券时报》
3 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国农业银行开办定期定额业务的公告《中国证券报》 2007年1月18日
《上海证券报》
《证券时报》
4 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国都证券有限责任公司为场外代销机构的公告《中国证券报》 2007年1月18日
《上海证券报》
《证券时报》
5 交银施罗德精选股票证券投资基金季度报告（2006年第四季度）《中国证券报》 2007年1月19日
《上海证券报》
《证券时报》
6 交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的公告《中国证券报》 2007年1月23日
《上海证券报》
《证券时报》
7 交银施罗德精选股票证券投资基金恢复大额申购和转换入业务的公告《中国证券报》 2007年1月23日
《上海证券报》
《证券时报》
8 关于增加中国建设银行股份有限公司为交银施罗德精选股票证券投资基金场外代销机构的公告《中国证券报》 2007年1月23日
《上海证券报》
《证券时报》
9 交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票证券投资基金实施基金份额拆分的提示性公告《中国证券报》 2007年1月24日
《上海证券报》
《证券时报》
10 交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票证券投资基金实施基金份额拆分的提示性公告《中国证券报》 2007年1月25日
《上海证券报》
《证券时报》
11 关于增加上海银行股份有限公司为交银施罗德精选股票证券投资基金场外代销机构的公告《中国证券报》 2007年1月25日
《上海证券报》
《证券时报》
12 交银施罗德精选股票证券投资基金暂停申购和转换入业务的公告《中国证券报》 2007年1月25日
《上海证券报》
《证券时报》
13 交银施罗德精选股票证券投资基金基金份额拆分比例公告《中国证券报》 2007年1月29日
《上海证券报》
《证券时报》
14 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金申购厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的公告《中国证券报》 2007年2月15日
《上海证券报》
《证券时报》
15 交银施罗德精选股票证券投资基金2006年年度报告摘要《中国证券报》 2007年3月30日
《上海证券报》
《证券时报》
16 交银施罗德基金管理有限公司关于增加广东发展银行股份有限公司为场外代销机构的公告《中国证券报》 2007年4月6日
《上海证券报》
《证券时报》
17 交银施罗德精选股票证券投资基金季度报告（2007年第一季度）《中国证券报》 2007年4月18日
《上海证券报》
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18 交银施罗德基金管理有限公司关于增聘交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理的公告《中国证券报》 2007年4月25日
《上海证券报》
《证券时报》
19 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金调整最低赎回份额和最低保留余额的公告《中国证券报》 2007年4月26日
《上海证券报》
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20 关于暂停后端收费模式下交银施罗德精选股票证券投资基金与交银施罗德货币市场证券投资基金转换业务的公告《中国证券报》 2007年5月8日
《上海证券报》
《证券时报》
21 交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2007年第1号）《中国证券报》 2007年5月12日
《上海证券报》
《证券时报》
22 交银施罗德基金管理有限公司关于向上海浦东发展银行借记卡和兴业银行借记卡的持卡人开通基金网上直销业务的公告《中国证券报》 2007年6月15日
《上海证券报》
《证券时报》
23 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行定期定额业务前端申购费率优惠活动的提示性公告《中国证券报》 2007年7月2日
《上海证券报》
《证券时报》
24 交银施罗德精选股票证券投资基金恢复日常申购和转换入业务的公告《中国证券报》 2007年7月10日
《上海证券报》
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25 交银施罗德精选股票证券投资基金第四次分红预告《中国证券报》 2007年7月10日
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26 交银施罗德基金管理有限公司关于向中国建设银行龙卡储蓄卡持卡人开通基金网上直销业务的公告《中国证券报》 2007年7月13日
《上海证券报》
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27 交银施罗德基金管理有限公司关于增加华泰证券有限责任公司和中信金通证券有限责任公司为场外代销机构的公告《中国证券报》 2007年7月16日
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28 交银施罗德精选股票证券投资基金第四次分红公告《中国证券报》 2007年7月17日
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《证券时报》
29 交银施罗德精选股票证券投资基金恢复场内日常申购业务的公告《中国证券报》 2007年7月17日
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30 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中银国际证券有限责任公司为场外代销机构的公告《中国证券报》 2007年7月19日
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《证券时报》
31 交银施罗德精选股票证券投资基金季度报告（2007年第二季度）《中国证券报》 2007年7月20日
《上海证券报》
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32 交银施罗德基金管理有限公司关于上调中国建设银行龙卡储蓄卡基金网上直销申购金额限额的公告《中国证券报》 2007年7月25日
《上海证券报》
《证券时报》
33 交银施罗德精选股票证券投资基金2007年半年度报告摘要《中国证券报》 2007年8月28日
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34 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为场外代销机构的公告《中国证券报》 2007年9月7日
《上海证券报》
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35 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国建设银行开办定期定额投资业务的公告《中国证券报》 2007年9月13日
《上海证券报》
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36 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行定期定额业务前端申购费率优惠活动的提示性公告《中国证券报》 2007年9月29日
《上海证券报》
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37 交银施罗德基金管理有限公司关于修改交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同及托管协议的公告《中国证券报》 2007年9月29日
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《证券时报》
38 交银施罗德基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司为场外代销机构的公告《中国证券报》 2007年10月19日
《上海证券报》
《证券时报》
39 交银施罗德精选股票证券投资基金季度报告（2007年第三季度）《中国证券报》 2007年10月25日
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40 交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2007年第2号）《中国证券报》 2007年11月13日
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41 交银施罗德基金管理有限公司关于向中信银行借记卡持卡人开通基金网上直销业务的公告《中国证券报》 2007年11月27日
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42 交银施罗德基金管理有限公司关于调整交银施罗德精选股票证券投资基金参与中国农业银行定期定额业务前端申购费率优惠活动的提示性公告《中国证券报》 2007年12月11日
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43 交银施罗德基金管理有限公司关于开通旗下基金前端收费模式下的基金转换业务的公告《中国证券报》 2007年12月11日
《上海证券报》
《证券时报》
44 交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下非货币市场基金前端申购费率分档标准的公告《中国证券报》 2007年12月11日
《上海证券报》
《证券时报》
45 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国信证券有限责任公司为旗下基金场外代销机构及开通前端收费模式下基金转换业务的公告《中国证券报》 2007年12月27日
《上海证券报》
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46 交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下基金网上直销申购金额限额的公告《中国证券报》 2007年12月27日
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47 交银施罗德基金管理有限公司关于恢复交银施罗德货币市场证券投资基金在中信证券股份有限公司的申购和转托管入业务并增加其为旗下部分基金场外代销机构及开通前端收费模式下基金转换业务的公告《中国证券报》 2007年12月27日
《上海证券报》
《证券时报》
48 交银施罗德基金管理有限公司关于增加联合证券有限责任公司为旗下部分基金场外代销机构及开通前端收费模式下基金转换业务的公告《中国证券报》 2007年12月27日
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《证券时报》
49 交银施罗德基金管理有限公司关于增加湘财证券有限责任公司为交银施罗德成长股票证券投资基金场外代销机构的公告《中国证券报》 2007年12月27日
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本报告期内，托管人注册地址发生变更。托管人已做工商登记变更，注册地址由北京市海淀区复兴路23路变更为北京市东城区建国门内大街69号。

交银施罗德基金管理有限公司

2008年3月27日

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