交银施罗德精选股票证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月27日来源：上海证券报作者：

重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

本基金的托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2008年3 月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

一、基金简介

（一）基金概况

基金名称：交银施罗德精选股票证券投资基金

基金简称：交银精选

交易代码：519688（前端收费模式），519689（后端收费模式）

基金运作方式：契约型开放式基金

基金合同生效日：2005年9月29日

报告期末基金份额总额：11,964,831,523.09份

基金合同存续期：不定期

（二）基金投资概况

1、基金投资目标

本基金坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。

2、投资策略

本基金采取的投资策略是：自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制下行风险。在资产配置方面，本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，形成对不同市场的预测和判断，确定基金财产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整该分配比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。在行业配置方面，将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。在股票选择方面，本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具，通过品质筛选、公司质量评价和多元化价值评估，精选股票构建投资组合。

3、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准采用：75%×沪深300 指数+25%×中信全债指数。

4、风险收益特征

本基金是一只稳健型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的预期收益和风险都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

（三）基金管理人

名称：交银施罗德基金管理有限公司

信息披露负责人：陈超

联系电话：021-61055050

传真：021-61055034

电子信箱：xxpl@jysld.com，disclosure@jysld.com

（四）基金托管人

名称：中国农业银行

信息披露负责人：李芳菲

联系电话：010-68424199

传真：010-68424181

电子信箱：lifangfei@abchina.com

（五）信息披露渠道

基金管理人网址：www.jysld.com，www.bocomschroder.com

基金年度报告置备地点：基金管理人的办公场所

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

（一）主要会计数据和财务指标

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“基金份额本期净收益”=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额/（本期利润/加权平均份额本期利润）；原“基金加权平均净值收益率”=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额/（本期利润/加权平均净值利润率）。

（二）基金净值表现

1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表

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2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比例图

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注：图示日期为2005年 9月29日至2007年12月31日。

基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定：

(1)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

(2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；

(3) 本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

(4)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5％。；

(7)本基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的10%；

(8) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

(9) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

(10) 同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

(11) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

(12) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；

(13) 法律法规或监管部门取消上述限制，则本基金不受上述限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述1 — 11项规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2007年12月31日，本基金符合上述投资比例的约定。

3、本基金年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的柱形对比图

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注：图示日期为2005年9月29日至2007年12月31日。

（三）收益分配

自基金合同生效以来本基金进行收益分配情况如下：

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三、管理人报告

（一）基金管理人情况

本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为 2 亿元。

截止到2007年12月31日，公司已经发行并管理的的基金共有五只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）和交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）。

（二）基金经理介绍

赵枫先生，基金经理，美国哥伦比亚大学硕士。10年基金从业经验。曾任职于中国技术进出口总公司投资研究员，融通基金管理有限公司研究员、研究部经理和基金经理。2001年8月至2004年7月担任基金通乾的基金经理。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。2005年9月29日至2008年1月27日担任本基金基金经理。

李立先生，基金经理，经济学硕士。6年证券、基金从业经验。历任中国科技证券有限公司高级经理，招商基金管理有限公司股票投资高级经理，2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员和基金经理助理。2007年4月25日起担任本基金基金经理至今。

张媚钗女士，基金经理助理，经济学硕士。5年证券、基金从业经验。2003年进入申银万国证券研究所，任电力行业研究员，2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资研究部研究员，负责食品饮料、电力、煤炭等行业研究工作。

（三）基金运作合规性说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

（四）报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释

2007年对于中国A股投资者而言是一个丰收年。全年股指除去几次调整外，保持单边上升的走势。企业盈利增长迅速是牛市的第一推动力，而投资者给予盈利更高的估值是估价上升的另外一个推动原因。

在上半年，投机行为盛行，低价股和绩差股升幅明显高于绩优股，5月30日以后，市场风格发生了巨大的转变。2007年第3季度，绩优蓝筹股的表现超过了低价股。随着大型国企相继回归A股，投资者对这类型公司的热情也达到了一个新的顶峰。然而在美国次级债危机扩大化和中国国内经济实体过热明显的宏观背景下，投资者一方面担忧中国出口受到美国经济下滑的影响，另外一方面担心中国政府会对经济采取严厉的调控措施，估值泡沫破灭，A股指数出现了显著的调整。周边证券市场的回调放大了市场的担心，市场估值水平回复明显。

本基金在2007年中，保持对市场正面的看法，始终维持较高的股票比率，坚持基于企业基本面的投资方法，回避概念性的投资，为投资者实现了合理回报。

（五）宏观经济、证券市场及行业走势展望

进入2008年，A股市场处于历史估值高位区。宏观经济充满了变数，A股走势必将跌宕起伏。国内宏观最重要的一个数据就是高企的CPI。2008年初的雪灾加重了粮食蔬菜的上升压力。面对CPI导致的社会稳定问题及维持中国经济在较长时间内持续增长，宏观经济管理部门谨慎权衡政策。我们预计CPI在08年全年仍然将处于一个较高的位置，原因除去自然灾害影响外，原材料成本和人工成本的结构性上升是一个长期原因。面对CPI高企的主要经济手段就是加息，但面对全球主要经济体降息刺激经济，人民银行加息空间不大。冷却经济保持增长目前寄希望于出口的下降和行政措施压制需求。这需要一个过程，客观预期可以在08年底看到CPI回到一个理想的范围内。

国内固定资产投资方面，我们预期是一个结构调整的鼠年。一方面要限制高污染、高能耗行业的发展；另外一方面要扶持能源、医疗、服务、高科技行业的发展。政府和国有企业的财力处于历史上最好的时点，有能力去实现社会的平衡发展。另外经过多年的积累，国内企业研发能力和生产制造能力也出现了很大的提高。制造业升级带来的需求是我们关注的领域。

相对社会财富增长，人民收入尽管增长幅度不高，但也处于一个历史上的好的时期。在人均GDP突破2500美元后，对耐用消费品、奢侈品、服务行业的需求会出现快速的增长。能抓住消费者新需求的企业亦将分享中国经济成长的蛋糕。

出口下滑可能刚刚开始。美国和英国的房地产市场继续下坠，尽管目前有预测2008年下半年美国经济就可以走出下滑通道，历史证明类似预言屡预屡错，最好的策略是等等看清楚再做判断。出口相关的企业可能要体验加入WTO后困难的一段时光了。

经历了两年牛市，A股市场投资者对盈利增长的预期和证券市场投资回报的预期均迅速提高。在2008年，牛市后遗症会暴露无遗。频繁的操作和概念投资将面临困境。基本面的研究和对企业价值的判断是A股投资的指路明灯。

随着大小非的减持，A股市场开始由卖方市场向买方市场的过渡之旅。不能减持的大非要融资、小非大多能卖就卖。这种行为的后面的道理是股票贵了。经济学原理要求股票价格要回到一个买方开始愿意购买、卖方觉得应该持有的价格上。如果我们用这样的角度来看看市场，可能会认识清楚什么样的股票会值得购买。

2008年我们将选择估值合理、持续增长的公司，关注：一、行业中的龙头企业；二、外延式扩张潜力巨大的公司，如有中央企业背景的优势公司，处于整合行业中的优势公司；三、高通货膨胀背景下有议价能力和价格转移能力的公司；四、一些明确的主题投资有较强的吸引力，例如对全球农产品价格乐观展望、对中国内部需求的乐观、对节能环保投资的期待、对医疗体制改革的预期等。

四、托管人报告

在托管交银施罗德精选股票证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德精选股票证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司2007年1月1日至2007年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德精选股票证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

中国农业银行托管业务部

2008年3月26日

五、审计报告

德勤华永会计师事务所有限公司对交银施罗德精选股票证券投资基金2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的审计报告（德师报(审)(08)第P0134号）。

六、财务会计报告

除特别注明外，表格金额单位为人民币元

（一）资产负债表

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（二）利润表

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（三）所有者权益(基金净值)变动表

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财务报表附注

1、财务报表编制基础（即年度报告正文财务报表附注2）

首次执行2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称"新会计准则")。

2007年7月1日之前，本基金执行原企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、原基金合同及相关规定(以下统称“原会计准则”)。自2007年7月1日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称“指引”)、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间(以下简称“2007年上半年”)的财务报表予以追溯调整。除了要求追溯调整的项目外，本基金2006年度和2007年上半年的财务报表仍按根据原企业会计准则厘定的会计政策编制，该等会计政策与本基金自2007年7月1日起采用的会计政策存在一些差异，这些会计政策差异已于年度报告正文财务报表附注4披露。

对于本基金财务报表项目分类、名称等列报方式的变化，可比年度财务报表已按照新会计准则和指引的要求进行了重述。本基金因首次执行新会计准则对按原会计准则列报的2006年年初、2006年年末和2007年上半年末的所有者权益(基金净值)，以及2006年度和2007上半年的净利润的影响见年度报告正文财务报表附注6。

2、重要会计政策和会计估计（即年度报告正文财务报表附注4）

(1)会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(2)记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

(3)记账基础

本基金会计核算以权责发生制为记账基础。

(4)金融资产和金融负债的分类及抵销

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

(5)基金资产的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：

(a)股票投资

上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

自2006年11月13日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(b)债券投资

证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。

未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。

(d)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。

(6) 证券投资基金成本计价方法

a 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(a) 股票投资

买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。

卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(b) 债券投资

2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。

自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

认购新发行的分离交易可转债，于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，并相应调整债券投资成本。

卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法于交易日结转。

买入权证于交易日确认为权证投资。2007年7月1日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。

卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

b 贷款及应收款项

2007年7月1日之前，贷款及应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额，相关交易费用计入当期损益；自2007年7月1日起，贷款及应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，于返售日按账面余额结转。

c 其他金融负债

2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额，相关交易费用计入当期损益；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额，相关交易费用计入初始成本，于回购日按账面余额结转。

(7) 收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。

债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。

股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按合同金额与合同利率在返售期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出时转出计入投资收益。

(8) 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。

2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按合同金额与合同利率在回购期内以直线法逐日计提；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。

自2007年7月1日起，本基金进行股票、债券、权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额计入交易费用。

(9) 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列；基金份额拆分引起的实收基金份额变动于份额拆分日按拆分前的基金份额数及确定的拆分比例，计算并增加基金份额数量。

(10) 未分配利润

未分配利润分为已实现未分配利润和未实现未分配利润进行核算。未实现未分配利润包括以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融工具的估值增/减值及申购或赎回款项中包含的按未实现未分配利润占基金净值比例计算的未实现损益平准金。未实现未分配利润不得用于收益分配。

(11) 损益平准金

损益平准金指在基金份额变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投等款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分已实现损益平准金和未实现损益平准金核算。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

(12) 关联方

如果本基金有能力直接或间接地控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或本基金与另一方或多方同受一方控制、共同控制或重大影响，均被视为关联方。

(13) 基金的收益分配政策

(a) 基金收益分配比例按有关规定制定；

(b) 本基金每年收益分配次数最多为6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；

(d) 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

(e) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；

(f) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配；

(g) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

(h) 每一基金份额享有同等分配权；

(i) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

3、首次执行新会计准则（即年度报告正文财务报表附注6）

本基金于2007年7月1日首次执行新会计准则，并自该日起按照新会计准则的规定确认、计量和报告本基金的交易或事项。对于因首次执行新会计准则而发生的下述会计政策变更，本基金采用追溯调整法进行处理。

－将所持有的股票投资、债券投资和权证投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

－在证券交易所挂牌的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益－“未实现利得(损失)”的公允价值变动计入当期损益。

按新会计准则对按原会计准则列报的2006年年初、2006年年末和2007年上半年末的所有者权益（基金净值），以及2006年度和2007年上半年的利润总额的调节过程列示如下：

■

4、重大会计差错的内容和更正金额

本报告期未发生重大会计差错和更正。

5、重大关联方关系及交易（即年度报告正文财务报表附注21）

(1)关联方关系及性质

■

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

(2)管理人报酬

支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当年天数

本基金的管理人报酬情况如下：

■

(3)托管费

支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷ 当年天数

本基金的托管费情况如下：

■

(4)与关联方的银行间同业市场债券(回购)交易

本基金于本年度与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的交易如下：

■

本基金于本年度与基金管理人的股东交通银行通过银行间同业市场进行的交易如下：

■

(5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日及2006年12月31日保管的银行存款余额分别为491,544,653.30元及505,830,563.35元。本年度及上年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入分别为19,485,912.94元及2,723,963.23元。

(6)关联方持有的基金份额

■

本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司持有的本基金，系本基金管理人于2005年度运用固有资金20,000,000.00元经代销机构申购获得。

本年度本基金管理人持有的本基金份额的增长来自于基金分红和基金拆分。

6、流通受限不能自由转让的基金资产（即年度报告正文财务报表附注22）

(1)流通受限制不能自由转让的股票

(a)基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与认购新发或增发股票。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新发行股票，根据基金与上市公司所签订认购协议的规定，在新发行股票上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的股票或增发股票，从获配日至证券上市日之间不能自由转让。

本基金截至2007年12月31日止因认购新发或增发股票而于期末持有的流通受限的股票情况如下：

■

(b) 2007年12月31日，本基金年末持有的因上市公司未能按交易所要求按时披露重要信息或公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌的股票情况如下：

■

(2)流通受限制不能自由转让的债券

(a) 基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至2007年12月31日止持有的流通受限制的债券情况如下：

■

b）于2007年12月31日，本基金持有的债券中无因回购交易而抵押的债券。

(3)流通受限制不能自由转让的权证

基金认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至2007年12月31日止持有的流通受限制的权证情况如下：

■

七、投资组合报告

（一）报告期末基金资产组合情况

截至2007年12月31日，交银精选基金资产净值17,091,119,769.66元，单位基金净值为1.4284元，累计单位基金净值为3.3642元，其资产组合情况如下：

■

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

■

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

■

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于交银施罗德基金管理有限公司网站（www.jysld.com，www.bocomschroder.com）的年度报告正文。

（四）报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

■

2、报告期内累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细

(下转D80版)

指标名称 2007年度 2006年度 2005年9月29日至2005年12月31日
本期利润（元） 11,752,074,386.31 1,748,072,596.97 63,391,027.61
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） 7,861,016,870.51 718,913,439.83 3,566,039.14
加权平均份额本期利润（元） 0.7951 1.2830 0.0149
期末可供分配利润（元） 4,402,996,653.11 216,209,142.07 2,022,740.97
期末可供分配份额利润（元） 0.3680 0.1574 0.0008
期末基金资产净值（元） 17,091,119,769.66 2,634,945,664.58 2,504,323,656.35
期末基金份额净值（元） 1.4284 1.9180 1.0215
加权平均净值利润率 64.93% 92.45% 1.49%
本期份额净值增长率 115.97% 135.29% 2.15％
份额累计净值增长率 419.08% 140.35% 2.15％

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 (2.58)% 1.60% (2.98)% 1.49% 0.40% 0.11%
过去6个月 32.54% 1.71% 30.77% 1.57% 1.77% 0.14%
过去1年 115.97% 1.77% 107.77% 1.73% 8.20% 0.04%
过去3年 - - - - - -
过去5年 - - - - - -
自基金合同生效日起至今（2005年9月29日至2007年12月31日） 419.08% 1.44% 286.67% 1.37% 132.41% 0.07%

年度每10份基
金份额分红数（元）
备注
2005 无本基金于2005年9月29日正式成立
2006 4.00 红利再投确认日：2007年1月4日
现金红利划出日：2007年1月5日
2007 2.80 红利再投确认日：2007年7月16日
现金红利划出日：2007年7月17日

项目年度报告正文会计报表附注 2007年12月31日 2006年12月31日
（已重述）
资产　　
银行存款 491,544,653.30 505,830,563.35
结算备付金 7,574,980.20 2,545,254.47
存出保证金 1,300,000.00 1,050,000.00
交易性金融资产 7 14,722,939,884.45 2,427,329,414.75
其中：股票投资 13,477,170,976.45 2,427,329,414.75
债券投资 1,245,768,908.00 -　
衍生金融资产 8 169,939,499.74 54,987,942.37
买入返售金融资产 1,731,001,609.00 -　
应收证券清算款 49,821,817.14 -　
应收利息 9 26,082,850.57 84,910.77
应收股利 - -
应收申购款 14,383,073.30 67,502,460.00
其他资产 - -
资产合计 17,214,588,367.70 3,059,330,545.71
负债　　
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 15,450,479.87 - -
应付赎回款 74,087,617.14 6,076,155.86
应付管理人报酬 21,202,406.39 3,071,724.71
应付托管费 3,533,734.39 511,954.13
应付销售服务费 - -
应付交易费用 10 6,975,787.44 1,285,231.47
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 -　 412,148,123.51
其他负债 11 2,218,572.81 1,291,691.45
负债合计 123,468,598.04 424,384,881.13
所有者权益　　
实收基金 12 5,304,111,395.51 1,373,827,021.87
未分配利润 11,787,008,374.15 1,261,118,642.71
所有者权益合计 17,091,119,769.66 2,634,945,664.58
负债和所有者权益总计 17,214,588,367.70 3,059,330,545.71
基金份额总额(份) 11,964,831,523.09 1,373,827,021.87
年末基金份额净值 1.4284 1.9180

项目年度报告正文会计报表附注 2007年度 2006年度
（已重述）
收入 12,244,659,023.47 1,799,800,334.35
利息收入 63,231,059.02 3,280,373.96
其中：存款利息收入 20,214,256.73 2,900,507.96
债券利息收入 40,087,031.58 345,417.35
买入返售金融资产收入 2,929,770.71 34,448.65
投资收益 8,263,539,978.66 762,452,084.68
其中：股票投资收益 13 8,131,939,449.03 715,593,033.09
债券投资收益 14 11,840,439.02 1,212,395.82
衍生工具收益 15 22,808,335.86 20,858,128.23
股利收益 96,951,754.75 24,788,527.54
公允价值变动收益 16 3,891,057,515.80 1,029,159,157.14
其他收入 17 26,830,469.99 4,908,718.57
费用 492,584,637.16 51,727,737.38
管理人报酬 272,192,891.02 28,345,225.77
托管费 45,365,481.87 4,724,204.21
交易费用 18 168,183,894.97 18,200,820.18
利息支出 6,301,293.97 -　
其中：卖出回购金融资产支出 6,301,293.97 -　
其他费用 19 541,075.33 457,487.22
利润总额 11,752,074,386.31 1,748,072,596.97

项目 2007年度
实收基金未分配利润所有者权益合计
年初所有者权益(基金净值) 1,373,827,021.87 1,261,118,642.71 2,634,945,664.58
本年经营活动产生的基金净值变动数(本年利润总额) - 11,752,074,386.31 11,752,074,386.31
本年基金份额交易产生的基金净值变动数 3,930,284,373.64 2,087,549,511.00 6,017,833,884.64
其中：基金申购款 12,075,432,415.52 15,779,443,255.42 27,854,875,670.94
基金赎回款 (8,145,148,041.88) (13,691,893,744.42) (21,837,041,786.30)
本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 - (3,313,734,165.87) (3,313,734,165.87)
年末所有者权益(基金净值) 5,304,111,395.51 11,787,008,374.15 17,091,119,769.66

项目 2006年度
（已重述）
实收基金未分配利润所有者权益合计
年初所有者权益(基金净值) 2,451,507,305.87 52,816,350.48 2,504,323,656.35
本年经营活动产生的基金净值变动数(本年利润总额) -　 1,748,072,596.97 1,748,072,596.97
本年基金份额交易产生的基金净值变动数 (1,077,680,284.00) 15,188,699.95 (1,062,491,584.05)
其中：基金申购款 2,165,795,314.35 775,133,704.28 2,940,929,018.63
基金赎回款 (3,243,475,598.35) (759,945,004.33) (4,003,420,602.68)
本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 -　 (554,959,004.69) (554,959,004.69)
年末所有者权益(基金净值) 1,373,827,021.87 1,261,118,642.71 2,634,945,664.58

项目 2006年年初所有者权益(基金净值) 2006年度
利润总额
2006年年末所有者权益(基金净值)
按原会计准则列报的金额 2,504,323,656.35 718,913,439.83 2,634,945,664.58
金融资产公允价值变动的调整数 - 1,029,159,157.14 -
按新会计准则列报的金额 2,504,323,656.35 1,748,072,596.97 2,634,945,664.58

项目 2007年年初所有者权益(基金净值) 利润总额
(未经审计)
2007年上半年末所有者权益(基金净值)
(未经审计)
按原会计准则列报的金额 2,634,945,664.58 2,924,090,780.14 16,618,162,587.08
金融资产公允价值变动的调整数 - 3,896,328,782.18 -
按新会计准则列报的金额 2,634,945,664.58 6,820,419,562.32 16,618,162,587.08

关联方名称与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构
中国农业银行基金托管人、基金代销机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）基金管理人的股东、基金代销机构
施罗德投资管理有限公司基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司基金管理人的股东

项目 2007年度 2006年度
应付管理费年初余额 3,071,724.71 4,011,906.51
本年计提数 272,192,891.02 28,345,225.77
本年支付数 (254,062,209.34) (29,285,407.57)
应付管理费年末余额 21,202,406.39 3,071,724.71

项目 2007年度 2006年度
应付托管费年初余额 511,954.13 668,651.10
本年计提数 45,365,481.87 4,724,204.21
本年支付数 (42,343,701.61) (4,880,901.18)
应付托管费年末余额 3,533,734.39 511,954.13

项目 2007年度 2006年度
买入债券结算金额 - -
卖出债券结算金额 399,788,000.00 -

项目 2007年度 2006年度
买入返售证券协议金额 - -
买入返售证券利息收入 - -
卖出回购证券协议金额 1,290,000,000.00 -
卖出回购证券利息支出 928,246.03 -

2007年度 2006年度
关联方名称基金份额(份) 净值占总份额的比例基金份额
(份)
净值占总份额的比例
交银施罗德         基金管理有限公司 71,319,464.12 101,872,722.55 0.60% 21,680,147.48 41,582,522.87 1.58%

股票代码股票名称成功认购日期可流通日
期
流通受限类型认购
价格
期末估值
单价
数量（股）期末成本
总额
期末估值
总额
600125 铁龙物流 07/12/27 08/01/07 网上公开增发流通受限 11.67 13.14 934,000 10,899,780.00 12,272,760.00
600125 铁龙物流 07/12/24 08/01/07 老股东配售增发流通受限 11.67 13.14 110,000 1,283,700.00 1,445,400.00
600549 厦门钨业 07/02/13 08/02/13 非公开发行流通受限 14.31 26.70 8,000,000 114,480,000.00 213,600,000.00
合计 126,663,480.00 227,318,160.00

股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末
成本总额
期末
估值总额
000937 金牛能源 07/12/21 讨论重大事项 28.11 08/01/02 29.99 1,800,000 33,783,047.09 50,598,000.00

债券代码债券名称成功认
购日期
可流通
日期
单位成本期末估
值单价
认购数量（张）期末成本总额期末估值总额
网下认购
126008 08上汽债 07/12/24 08/01/08 68.75 71.80 222,260 15,281,162.03 15,958,268.00
老股东配售
126008 08上汽债 07/12/19 08/01/08 71.27 71.80 124,800 8,894,149.31 8,960,640.00
合计 347,060 24,175,311.34 24,918,908.00

权证代码权证名称成功送配日期可流通
日期
单位成本期末估
值单价
送配数量（份）期末成本总额期末估值总额
网下认购
580016 上汽CWB1 07/12/24 08/01/08 8.68 9.0857 800,136 6,944,837.97 7,269,795.65
老股东配售
580016 上汽CWB1 07/12/19 08/01/08 7.98 9.0857 449,280 3,585,850.69 4,082,023.30
合计 1,249,416 10,530,688.66 11,351,818.95

资产类别金额（元）占基金总资产的比例
股票 13,477,170,976.45 78.29%
权证 169,939,499.74 0.99%
债券 1,245,768,908.00 7.24%
银行存款和清算备付金合计 499,119,633.50 2.90%
其他资产 1,822,589,350.01 10.59%
合计 17,214,588,367.70 100.00%

行业股票市值（元）占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,594,583,004.01 9.33%
C 制造业 5,057,230,255.65 29.59%
C0 食品、饮料 906,736,160.00 5.31%
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 116,743,017.27 0.68%
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 661,557,912.46 3.87%
C5 电子 2,349,520.00 0.01%
C6 金属、非金属 1,669,729,903.49 9.77%
C7 机械、设备、仪表 1,291,711,545.62 7.56%
C8 医药、生物制品 408,402,196.81 2.39%
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 663,081,637.52 3.88%
E 建筑业 17,946,000.00 0.11%
F 交通运输、仓储业 710,971,902.52 4.16%
G 信息技术业 171,620,891.45 1.00%
H 批发和零售贸易 1,099,295,569.92 6.43%
I 金融、保险业 3,011,396,524.00 17.62%
J 房地产业 982,392,000.00 5.75%
K 社会服务业 23,882,097.48 0.14%
L 传播与文化产业 134,613,900.00 0.79%
M 综合类 10,157,193.90 0.06%
合计 13,477,170,976.45 78.85%

序号股票代码股票名称数量（股）期末市值（元）市值占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 31,000,000 1,228,530,000.00 7.19%
2 601318 中国平安 7,300,000 774,530,000.00 4.53%
3 600028 中国石化 31,000,000 726,330,000.00 4.25%
4 000002 万科Ａ 23,800,000 686,392,000.00 4.02%
5 600019 宝钢股份 32,000,000 558,080,000.00 3.27%
6 000157 中联重科 8,000,000 459,600,000.00 2.69%
7 000792 盐湖钾肥 5,700,000 443,916,000.00 2.60%
8 600900 长江电力 19,999,858 389,797,232.42 2.28%
9 601006 大秦铁路 15,000,000 384,300,000.00 2.25%
10 600030 中信证券 4,000,000 357,080,000.00 2.09%

序号股票代码股票名称累计买入金额（元）累计买入金额占
期初基金资产净值比例
1 600028 中国石化 1,512,365,344.19 57.40%
2 600036 招商银行 1,267,476,119.03 48.10%
3 600016 民生银行 1,082,528,359.86 41.08%
4 600030 中信证券 853,419,595.61 32.39%
5 600019 宝钢股份 835,748,880.90 31.72%
6 600050 中国联通 820,705,687.17 31.15%
7 600000 浦发银行 800,854,369.88 30.39%
8 600900 长江电力 790,165,790.40 29.99%
9 000002 万科Ａ 697,680,684.97 26.48%
10 601318 中国平安 634,941,574.54 24.10%
11 601006 大秦铁路 631,245,517.86 23.96%
12 600005 武钢股份 630,374,871.60 23.92%
13 600694 大商股份 603,477,785.98 22.90%
14 000898 鞍钢股份 533,637,851.65 20.25%
15 600104 上海汽车 519,524,674.60 19.72%
16 601398 工商银行 484,576,925.61 18.39%
17 600309 烟台万华 411,578,102.27 15.62%
18 600583 海油工程 368,709,692.41 13.99%
19 600009 上海机场 367,636,016.01 13.95%
20 000792 盐湖钾肥 358,608,828.45 13.61%
21 600887 伊利股份 328,463,656.81 12.47%
22 000157 中联重科 325,215,833.52 12.34%
23 600519 贵州茅台 324,964,640.01 12.33%
24 600348 国阳新能 317,211,240.39 12.04%
25 000858 五粮液 311,704,691.36 11.83%
26 600795 国电电力 298,116,621.08 11.31%
27 600549 厦门钨业 275,516,967.97 10.46%
28 601988 中国银行 273,020,931.78 10.36%
29 601169 北京银行 254,754,406.62 9.67%
30 601919 中国远洋 247,998,601.88 9.41%
31 600631 百联股份 241,185,038.18 9.15%
32 600037 歌华有线 231,846,767.59 8.80%
33 000983 西山煤电 229,745,776.00 8.72%
34 600997 开滦股份 223,013,712.81 8.46%
35 000024 招商地产 187,411,741.48 7.11%
36 000539 粤电力Ａ 177,576,099.30 6.74%
37 600325 华发股份 173,256,141.18 6.58%
38 600362 江西铜业 170,544,231.49 6.47%
39 000528 柳    工 167,611,440.14 6.36%
40 000061 农产品 167,031,826.55 6.34%
41 600600 青岛啤酒 166,000,646.18 6.30%
42 600880 博瑞传播 163,790,876.78 6.22%
43 600748 上实发展 162,914,748.01 6.18%
44 600058 五矿发展 158,065,513.09 6.00%
45 601939 建设银行 156,462,048.50 5.94%
46 600588 用友软件 154,305,087.47 5.86%
47 000402 金融街 150,392,884.81 5.71%
48 600001 邯郸钢铁 143,076,042.49 5.43%
49 601699 潞安环能 141,115,006.34 5.36%
50 000755 山西三维 138,737,533.29 5.27%
51 000060 中金岭南 138,686,173.52 5.26%
52 000338 潍柴动力 137,896,087.27 5.23%
53 600718 东软股份 136,870,056.25 5.19%
54 600660 福耀玻璃 135,576,412.58 5.15%
55 600004 白云机场 134,433,929.73 5.10%
56 600970 中材国际 129,465,862.57 4.91%
57 600085 同仁堂 126,251,945.83 4.79%
58 600098 广州控股 124,651,648.78 4.73%
59 600361 华联综超 120,607,896.40 4.58%
60 600059 古越龙山 120,501,026.25 4.57%
61 600011 华能国际 117,710,222.86 4.47%
62 000937 金牛能源 116,021,213.83 4.40%
63 000581 威孚高科 115,270,865.16 4.37%
64 002202 金风科技 111,583,945.70 4.23%
65 000568 泸州老窖 105,384,505.01 4.00%
66 601001 大同煤业 104,251,585.33 3.96%
67 600383 金地集团 101,080,106.85 3.84%
68 600717 天津港 100,361,686.97 3.81%
69 600026 中海发展 98,955,448.51 3.76%
70 600432 吉恩镍业 96,819,849.24 3.67%
71 000619 海螺型材 96,790,767.20 3.67%
72 000046 泛海建设 93,219,213.79 3.54%
73 600500 中化国际 92,592,132.98 3.51%
74 600596 新安股份 92,319,177.63 3.50%
75 600125 铁龙物流 91,989,630.35 3.49%
76 600686 金龙汽车 91,928,572.69 3.49%
77 600971 恒源煤电 90,494,713.95 3.43%
78 000027 深圳能源 86,682,948.90 3.29%
79 002024 苏宁电器 86,581,483.62 3.29%
80 600861 北京城乡 79,858,365.53 3.03%
81 600396 金山股份 78,496,460.19 2.98%
82 600276 恒瑞医药 78,403,576.65 2.98%
83 600320 振华港机 77,771,749.80 2.95%
84 000917 电广传媒 76,094,443.05 2.89%
85 000807 云铝股份 75,168,510.12 2.85%
86 600208 新湖中宝 74,330,450.31 2.82%
87 600267 海正药业 73,673,484.38 2.80%
88 600266 北京城建 72,413,752.21 2.75%
89 600123 兰花科创 70,783,897.26 2.69%
90 601628 中国人寿 68,165,536.19 2.59%
91 000960 锡业股份 66,850,210.54 2.54%
92 000069 华侨城Ａ 66,837,522.09 2.54%
93 000063 中兴通讯 66,554,575.60 2.53%
94 600697 欧亚集团 66,103,550.03 2.51%

95 000800 一汽轿车 65,308,293.09 2.48%
96 600219 南山铝业 64,369,700.88 2.44%
97 601600 中国铝业 63,900,244.06 2.43%
98 600585 海螺水泥 63,240,931.90 2.40%
99 600183 生益科技 62,388,956.10 2.37%
100 002032 苏泊尔 62,176,824.22 2.36%
101 600801 华新水泥 58,285,577.35 2.21%
102 000422 湖北宜化 57,013,145.87 2.16%
103 600031 三一重工 56,783,357.96 2.16%
104 000963 华东医药 55,975,110.94 2.12%
105 600269 赣粤高速 53,242,873.55 2.02%

　　交银施罗德精选股票证券投资基金

　　2007年年度报告摘要

　　基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行

　　报告期年份：2007年

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