基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
第一章 基金简介
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第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
一、 新会计准则下基金成立以来主要财务指标
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注：1、本基金收益分配是按日结转份额；
2、本基金合同生效日为2006年3月20日，2006年度主要财务指标的计算期间为2006年3月20日（基金合同生效日）至2006年12月31日；2007年度主要财务指标的计算期间为2007年1月1日至2007年12月31日。
3、上述主要财务指标根据中国证监会2005年3月25日颁布的《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》及证监会2008年2月27日颁布的《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》中的要求计算及披露。
二、 基金净值表现
1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较：
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2、本基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
（2006年3月20日至2007年12月31日）
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例符合基金合同第十三条（八）投资组合限制与禁止行为中规定的各项比例。
3、本基金自基金合同生效以来每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较：
工银瑞信货币市场基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
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三、自基金合同生效以来的基金收益分配情况
单位：元
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第三章 管理人报告
第一节：基金管理人及基金经理情况
一、 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司。工银瑞信基金管理有限公司成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。本基金管理人实行“投资决策委员会领导下的团队制”的投资管理模式，投资团队由资深的基金经理与研究员组成，具有丰富的基金投资管理经验。
截至2007年12月31日，公司旗下管理6只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金和工银瑞信红利股票型基金；公司管理的资产规模约583亿元人民币。
2007年10月工银瑞信基金管理有限公司获准开展境外证券投资管理业务，11月工银瑞信基金管理有限公司获得企业年金基金投资管理人资格，2008年2月份工银瑞信基金管理有限公司获特定客户资产管理业务资格；2008年2月份工银瑞信中国机会全球配置基金获准成立。
二、 基金经理或基金经理小组简介（姓名及主要经历）
杜海涛先生，毕业于复旦大学，获工商管理硕士学位。1997年7月至2002年10月，任职于长城证券有限责任公司，担任债券与金融工程研究员。2002年10月至2003年6月，任职于宝盈基金管理有限公司，担任基金经理助理。2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管理有限公司，历任债券研究员、招商现金增值基金基金经理。2005年5月至2006年3月，担任招商现金增值基金基金经理。2006年4月至今，任职于工银瑞信基金管理有限公司，2006年9月至今，担任工银瑞信货币市场基金基金经理。2007年5月至今，兼任工银瑞信增强收益债券型基金基金经理。
第二节：对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
一、 行情回顾及运作分析
07年宏观经济走势总体偏快：具体表现为固定资产投资增速高位运行、货币信贷增速偏快、贸易失衡加剧、物价指数不断走高，同时房价以及股市涨幅较大。为防止宏观经济由偏快转为过热、防止物价由结构性上涨转为全面通胀、防止楼市和股市的泡沫，央行先后10次上调法定存款准备金率累计5.5个百分点；6次调整存贷款基准利率，1年期存款利率由年初的2.52%上调至4.14%；同时央行还启用了特种存款以回笼市场过多的流动性；另外，财政部发行了1.55万亿元的特别国债，其中1.35万亿元面向央行发行，丰富了央行回笼流动性的工具手段。
受紧缩货币政策以及大盘股发行的影响，07年货币市场利率全线大幅度上行。1年期央票在基准利率上调以及央行回笼目标的引导下，从年初的2.80%的水平上行至年底的4.06%；银行间7天回购利率在紧缩政策以及大盘股发行的冲击一度攀升至10%的历史高位，交易所回购利率更是巨幅波动。短期融资券的信用利差随着央票利率的全线上行也出现了不断扩大的趋势。以SHIBOR为基准浮动债的推出一度受到市场热捧，并且基于此的利率互换交易比较活跃；相应的以7天回购利率为基准浮动债进一步被市场边缘化，浮动点差大幅度扩大而且交易也变得越来越不活跃。
下图为1年期央票利率以及银行间市场7天回购利率走势图：
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数据来源：北方之星 工银瑞信
07年1季度工银货币大幅度减持短期融资券及7天回购的浮动债，以化解基金的利率风险和流动性风险；同时根据我们对货币市场利率的判断，基金始终保持短久期操作，同时不断优化基金流动性；下半年基金加大了短期逆回购的配置力度，有效的改善了基金盈利能力。
二、 本基金业绩表现
截止07年底，每万份工银瑞信货币市场基金累计实现收益347.60元，年化收益率3.54%；期间业绩比较基准为2.44%。
第四节：对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
展望08年经济形势，我们认为：
美国经济不确定性增加、人民币持续升值上述两个因素会对出口形成一定的负面冲击；但是内需以及固定资产投资增长可以局部弥补出口减速对于GDP的负面影响；总体上来看，GDP相对07年会略有减速。
物价方面并不是很乐观，未来相当长一段时间内粮食供求处于紧平衡状态；尤其是石油价格的进一步上扬，刺激了生物乙醇技术的推广，从而加剧玉米等农产品价格的上涨；生产要素价格改革也将引发非食品类价格的上行压力；石油价格高位运行也加剧工业品价格的上涨压力。08年雪灾也将加剧农产品价格的短期波动。
就货币政策来看，08年中央经济工作会议明确提出了今年宏观调控的主要目标是“防止经济增长由偏快转为过热”、“防止价格由结构性上涨转为全面性通胀”，同时也给货币政策的基调定位“紧缩”。我们分析，紧缩的货币政策将会更多依赖于行政性调控以及窗口指导；同时辅助于数量紧缩和价格紧缩政策。但是我们认为数量和价格的紧缩很难超越07年水平。另外，外汇占款以及流动性过剩的局面很难逆转。
08年市场扩容仍将继续，尤其是大盘股发行压力较大；受其影响短期回购利率仍将会出现大幅波动的机会，1年期央票利率在市场紧缩与加息预期的影响下仍有一定的上行空间，短期融资券目前信用利差已经能够覆盖相应风险，部分品种具有一定的投资机会。
工银瑞信货币市场基金将会继续采取谨慎的投资策略，在防范利率风险的同时加强组合流动性管理，力争捕捉短期利率波动的机会提高组合盈利能力。
第四章 托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《工银瑞信货币市场基金基金合同》和《工银瑞信货币市场基金托管协议》，托管工银瑞信货币市场基金（以下简称工银货币基金）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在工银货币基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－工银瑞信基金管理有限公司在工银货币基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由工银货币基金管理人－工银瑞信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
第五章 审计报告
本基金2007年度的财务会计报告由安永华明会计师事务所审计，注册会计师出具了安永华明（2008）审字第60438506_A05号“无保留意见的审计报告”。
第六章 财务会计报告
第一节：基金会计报表
一、 资产负债表 （单位 :元）
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二、 利润表（单位 :元）
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三、 所有者权益（基金净值）变动表（单位 :元）
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第二节：年度会计报表附注
一、 本基金的基本情况
工银瑞信货币市场基金（简称“本基金”），经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2006]22号《关于同意工银瑞信货币市场基金募集的批复》文件批准，于2006年2月23日至2006年3月13日向全社会公开募集。经安永华明会计师事务所验资，设立募集期间募集的有效份额为8,838,501,210.85份基金份额，利息结转的基金份额为1,394,600.59份基金份额，两项合计共8,839,895,811.44份基金份额。基金合同生效日为2006年3月20日，合同生效日基金份额为8,839,895,811.44份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《工银瑞信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率。
二、 本基金年度报告中会计报表的编制均遵守基本会计假设。
三、 主要会计政策、会计估计及其变更
（一）编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定。
本财务报表系按照中国财政部2006年颁布的企业会计准则及应用指南、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
根据中国证监会颁布的证监会计字[2006]23号《关于基金管理公司及证券投资基金执行<企业会计准则>的通知》，本基金自2007年7月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述，具体影响参见附注三（十三）。
可比年度财务报表的列报方式已按照企业会计准则的要求进行了重述。
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
（二）会计年度。
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2007年1月1日至2007年12月31日。
（三）记账本位币。
本基金的记账本位币为人民币。
（四）记账基础。
本基金的记账基础为权责发生制。
（五）金融工具
本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。
（六）金融工具的估值原则
1、本基金估值采用摊余成本法。2007年7月1日前，估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提损益；2007年7月1日起，估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金金融工具的估值方法具体如下：
（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行适用利率逐日计提利息；
（2）基金持有的回购协议（封闭式回购），2007年7月1日前，以协议金额列示，按协议利率在实际持有期间内逐日计提利息；2007年7月1日起，以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
（3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4）基金持有的买断式回购以协议金额列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
2、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
3、货币市场基金存续期间，基金管理人应定期计算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。当其他可参考公允价值指标确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的（偏离度超过0.5%），应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值；
4、如有新增事项，按国家最新规定估值。
（七）金融工具的成本计价方法
1、债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际支付价款时确认为债券投资；2007年7月1日起，于成交日确认为债券投资。
债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益；2007年7月1日起，于成交日确认债券投资收益。
出售债券的成本按移动加权平均法结转。
2、回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）2007年7月1日前，以协议金额列示，按协议金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提利息；2007年7月1日起，以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息。
（八）待摊费用的摊销方法和摊销期限。
待摊费用根据权责发生制按直线法在与其相关的期限内逐日摊销。
（九）收入的确认和计量。
1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
2、债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3、买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日起，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率，在回购期内逐日计提；
4、债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
5、其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
（十）费用的确认和计量。
1、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33％的年费率逐日计提。
2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提。
3、基金销售服务费按不高于前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。
4、卖出回购证券支出，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；2007年7月1日起，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率在回购期内逐日计提。
（十一）实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认并列示。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少和每日分红引起的实收基金的增加或减少。
（十二）基金的收益分配政策。
本基金每份基金份额享有同等分配权。本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持1.00元。收益分配的方式约定为红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正值，则为持有人增加相应的基金份额；如当期累计分配的基金收益为负值，则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。本基金收益每月集中结转一次，成立不满一个月不结转。若投资者全部赎回基金份额时，基金管理人自动将投资者账户当前累计收益全部结转并与赎回款一起支付给投资者；投资者部分赎回，账户当前累计收益为正时，不结转账户当前累计收益。账户当前累计收益为负时，按赎回比例结转账户当前累计收益。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
（十三）首次执行企业会计准则
本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更由于追溯调整法不切实可行而采用未来适用法，具体参见附注三的（六）（七）（九）（十）。
（十四）本报告期内无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。
（十五）本报告期内无重大会计差错。
四、关联方关系及关联方交易
（一）关联方关系
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（二）关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
1. 通过关联方席位进行的交易
本报告期以及2006年3月20日至2006年12月31日止的会计期间，本基金未通过关联方交易席位进行证券交易。
2. 关联方报酬
(1) 基金管理人报酬
A. 基金管理人报酬按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.33%/当年天数
H为每日应计提的基金管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
B. 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理人报酬划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金本报告期需支付基金管理费6,242,243.61元，本基金2006年3月20日至2006年12月31日需支付的管理费为14,506,481.23元。
(2) 基金托管费
A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
B. 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。本基金在本报告期需支付基金托管费1,891,588.96元，本基金2006年3月20日至2006年12月31日需支付的托管费为4,395,903.29元。
(3)基金销售服务费
A.基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
B.基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给基金销售机构。本基金在本报告期需支付基金销售服务费4,728,972.57元，本基金2006年3月20日至2006年12月31日需支付的销售服务费为10,989,758.44元。
C. 需支付给各关联方的销售服务费 单位：元
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(4) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为9,843,169.98元，本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为822,820.22元；基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为52,126,011.71元，2006年3月20日至2006年12月31日基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,950,575.16元。
3. 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本报告期与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易如下：
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4. 关联方持有基金份额
(1) 基金管理人持有基金份额（单位：份）
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(2) 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构持有基金份额
本基金托管人、基金管理人主要股东或其控制的机构于本会计期间未持有本基金份额。
五、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明
截至2007年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额133,649,679.52元(2006年：0元)，是以如下债券作为质押：
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截至2007年12月31日止，基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额（2006年年末也无该类负债）。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
除此之外，本年度无因其他原因导致年末基金资产流通受限的情况。
六、金融工具及其风险分析
（一）风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会合规与审计委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
（二）信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
（三）流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（四）市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
1、市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
2、利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过定期计算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度（附注三（五））使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
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下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，对本基金为交易而持有的债券公允价值产生的影响。
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3、外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
第七章 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合
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二、报告期债券回购融资情况
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注：
1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日（含节假日）的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日（含节假日）融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、本报告期内货币市场基金正回购的资金余额没有超过资产净值的20%的情况
三、 基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况：
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2、期末投资组合平均剩余期限分布比例：
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四、 报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
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注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、基金投资前十名债券明细
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注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
五、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
六、 投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
2、本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过日基金资产净值20％。
3、本报告期内需说明的证券投资决策程序。
本报告期内无特别需要说明的证券投资决策程序。
4、其他资产的构成
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5、本基金报告期末未持有资产支持证券。
6、基金管理人以自有资产投资本基金的情况。
基金管理人于2006年4月17日通过代销机构申购本基金5000万元人民币，申购费率为零。于2006年12月15日赎回本基金5000万份，赎回费率为零。本报告期基金管理人未有新的投资，由于分红再投资转入份额21,275.43份。本报告期期末基金管理人持有的本基金份额余额为623,990.58份。
第八章 基金份额持有人情况
一、 报告期末基金份额持有人户数
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二、 报告期末基金份额持有人结构
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三、报告期末本公司基金从业人员持有的基金份额
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第九章 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
单位：份
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第十章 重大事件揭示
（一）基金份额持有人大会决议。
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人、基金托管人的重大变动。
基金管理人于2007年9月8日公布了关于副总经理变更的公告，同意邵光华先生辞去工银瑞信基金管理有限公司副总经理职务；于2007年12月14日公布了关于聘任副总经理的公告，聘任肖在翔先生担任公司副总经理。
本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票代码为601939。
（三）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）本年度基金投资策略无改变。
（五）基金收益分配事项。
本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人，参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持1.00元。收益分配的方式约定为红利再投资。本基金于本报告期间累计分配收益60,399,998.30元。
（六）报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给安永华明会计师事务所有限公司的审计费人民币八万元整，该审计机构自本基金合同生效日起向基金提供审计服务。
（七）基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形，包括稽查或处罚的次数、原因及结论，如监管部门提出整改意见的，应简单说明整改情况。
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。
1）基金租用席位的选择标准和程序
(1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
(2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、资本市场的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
(3)券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
2) 本报告期内，本基金租用申银万国证券股份有限公司1个席位作为专用交易席位，在该席位上进行的债券和回购交易不计提佣金。通过该席位进行的债券回购交易情况：
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（九）其他在报告期内发生的的重大事件，以及基金管理人判断为重大事件的事项。
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工银瑞信基金管理有限公司
二〇〇八年三月二十七日
| （一）基金基本资料 | |
| 1、基金名称： | 工银瑞信货币市场基金 |
| 2、基金简称： | 工银货币 |
| 3、基金交易代码: | 482002 |
| 4、基金运作方式： | 契约型开放式 |
| 5、基金合同生效日： | 2006年3月20日 |
| 6、报告期末基金份额总额： | 6,173,175,596.46份 |
| 7、基金合同存续期： | 无 |
| 8、基金份额上市的证券交易所： | 无 |
| 9、上市日期： | 无 |
| （二）基金产品说明 | |
| 1、投资目标： | 力求保证基金资产安全和良好流动性的前提下，获得超过业绩比较基准的收益 |
| 2、投资策略： | 在确定的利率策略和期限结构、类属配置策略下，通过短期货币市场工具的投资来获取稳定的收益。 |
| 3、业绩比较基准： | 本基金的业绩比较基准为税后6个月银行定期储蓄存款利率，即（1－利息税率）×6个月银行定期储蓄存款利率。 |
| 4、风险收益特征： | 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 |
| （三）基金管理人 | |
| 1、名称： | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 2、信息披露负责人： | 夏洪彬 |
| 3、联系电话： | 010-65179888 |
| 4、传真： | 010-85159158 |
| 5、电子邮箱： | Customerservice@icbccs.com.cn |
| （四）基金托管人 | |
| 1、名称： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 2、信息披露负责人： | 尹东 |
| 3、联系电话： | 010-67595003 |
| 4、传真： | 010-66275853 |
| 5、电子邮箱： | Yindong@ccb.cn |
| （五）信息披露 | |
| 1、信息披露报纸名称： | 中国证券报、证券时报、上海证券报 |
| 2、登载年度报告正文的管理人互联网网址： | www.icbccs.com.cn |
| 3、基金年度报告置备地点： | 基金管理人和基金托管人的办公场所 |
| 序号 | 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 |
| 1 | 本期利润 | 60,399,998.30元 | 77,097,000.57元 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 60,399,998.30元 | 77,097,000.57元 |
| 3 | 期末基金资产净值 | 6,173,175,596.46元 | 4,051,568,523.41元 |
| 4 | 期末基金份额净值 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 5 | 本期净值收益率 | 3.5366% | 1.3999% |
| 6 | 累计净值收益率 | 4.9860% | 1.3999% |
| 阶段 | 基金净值收益率（1） | 基金净值收益率标准差（2） | 比较基准收益率（3） | 比较基准收益率标准差（4） | (1)－(3) | (2)－(4) |
| 过去三个月 | 1.2335% | 0.0101% | 0.8292% | 0.0003% | 0.4043% | 0.0098% |
| 过去六个月 | 2.4416% | 0.0114% | 1.4931% | 0.0013% | 0.9485% | 0.0101% |
| 过去一年 | 3.5366% | 0.0090% | 2.4441% | 0.0017% | 1.0925% | 0.0073% |
| 自基金合同生效起至今 | 4.9860% | 0.0073% | 3.7995% | 0.0016% | 1.1865% | 0.0057% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数 | 备注 |
| 2006年 | 0.139 | - |
| 2007年 | 0.348 | - |
| 合计 | 0.487 |
| 资产 | 附注 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
| 银行存款 | 9,843,169.98 | 52,126,011.71 | |
| 结算备付金 | 28,808,289.73 | - | |
| 存出保证金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 4,370,609,236.39 | 3,992,192,648.23 | |
| 其中：股票投资 | - | - | |
| 债券投资 | 4,370,609,236.39 | 3,992,192,648.23 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 1,000,001,740.00 | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | |
| 应收利息 | 7,789,491.67 | 9,714,243.32 | |
| 应收申购款 | 907,021,364.24 | 444,472.30 | |
| 其他资产 | - | 251，918.34 | |
| 资产总计 | 6,324,073,292.01 | 4,054,729,293.90 | |
负债 | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 133,649,679.52 | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | |
| 应付赎回款 | 13,425,674.24 | 11,650.82 | |
| 应付管理人报酬 | 1,129,308.40 | 1,167,369.77 | |
| 应付托管费 | 342,214.65 | 353,748.42 | |
| 应付销售服务费 | 855,536.67 | 884,371.03 | |
| 应付交易费用 | 46,107.02 | 38,047.80 | |
| 应交税费 | - | - | |
| 应付利息 | 36,872.84 | - | |
| 应付利润 | 1,327,802.21 | 621,082.65 | |
| 其他负债 | 84,500.00 | 84,500.00 | |
| 负债合计 | 150,897,695.55 | 3,160,770.49 | |
| 所有者权益 | |||
| 实收基金 | 6,173,175,596.46 | 4,051,568,523.41 | |
| 未分配利润 | - | - | |
| 所有者权益合计 | 6,173,175,596.46 | 4,051,568,523.41 | |
| 负债及所有者权益总计 | 6,324,073,292.01 | 4,054,729,293.90 | |
| 基金份额净值 | 1.0000 | 1.0000 | |
| 基金份额总额（单位：份） | 6,173,175,596.46 | 4,051,568,523.41 |
| 2007年1月1日至2007年12月31日 | 2006年3月20日至2006年12月31日 | |
| 收入： | 76,656,604.91 | 112,101,717.17 |
| 利息收入 | 80,493,306.05 | 97,649,010.71 |
| 其中：存款利息收入 | 956,493.50 | 1,980,372.06 |
| 债券利息收入 | 42,146,050.86 | 79,894,129.16 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 37,390,761.69 | 15,774,509.49 |
| 投资收益 | (3,858,633.36) | 14,446,418.96 |
| 其中：股票投资收益 | - | - |
| 债券投资收益 | (3,858,633.36) | 14,446,418.96 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - |
| 其他收入 | 21,932.22 | 6,287.50 |
| 费用： | 16,256,606.61 | 35,004,716.60 |
| 管理人报酬 | 6,242,243.61 | 14,506,481.23 |
| 托管费 | 1,891,588.96 | 4,395,903.29 |
| 销售服务费 | 4,728,972.57 | 10,989,758.44 |
| 利息支出 | 2,961,022.49 | 4,680,194.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,961,022.49 | 4,680,194.05 |
| 其他费用 | 432,778.98 | 432,379.59 |
| 利润总额 | 60,399,998.30 | 77,097,000.57 |
| 2007年度 | 2006年3月20日至2006年12月31日 | |||||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 4,051,568,523.41 | - | 4,051,568,523.41 | 8,839,895,811.44 | - | 8,839,895,811.44 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | - | 60,399,998.30 | 60,399,998.30 | - | 77,097,000.57 | 77,097,000.57 |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 2,121,607,073.05 | - | 2,121,607,073.05 | -4,788,327,288.03 | - | -4,788,327,288.03 |
| 其中：基金申购款 | 19,225,406,363.40 | - | 19,225,406,363.40 | 5,773,776,256.15 | - | 5,773,776,256.15 |
| 基金赎回款 | -17,103,799,290.35 | - | -17,103,799,290.35 | -10,562,103,544.18 | - | -10,562,103,544.18 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | - | -60,399,998.30 | -60,399,998.30 | - | -77,097,000.57 | -77,097,000.57 |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 6,173,175,596.46 | - | 6,173,175,596.46 | 4,051,568,523.41 | - | 4,051,568,523.41 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金发起人、基金管理人、 |
| 基金注册登记机构、基金销售机构 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人股东、基金代销机构 |
| 瑞士信贷 | 基金管理人股东 |
| 中国远洋运输（集团）总公司 | 基金管理人股东 |
| 关联方名称 | 2007年度 | 2006年度 | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 48,913.22 | 97,919.07 | |
| 中国建设银行股份有限公司 | 283,558.96 | 1,180,422.23 | |
| 中国工商银行股份有限公司 | 3,258,658.15 | 7,051,540.73 | |
| 合计 | 3,591,130.33 | 8,329,882.03 |
| 关联方名称 | 交易类型 | 2007年1月1日至 2007年12月31日 | 2006年3月20日至 2006年12月31日 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 银行间回购交易 | 174,600,000.00元 | 601,000,000.00元 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 卖出回购证券利息支出 | 13,649.11元 | 33,486.47元 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 债券买卖交易（含回购） | - | 98,863,300.00元 |
| 2007年1月1日至 2007年12月31日 | 2006年3月20日(基金合同生效日)至2006年12月31日 | |
| 期初持有基金份额 | 602,715.15 | - |
| 加：本期申购 | 21,275.43 | 50,602,715.15 |
| 其中：基金分红再投资 | 21,275.43 | 602,715.15 |
| 减：本期赎回 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 期末持有基金份额 | 623,990.58 | 602,715.15 |
| 期末持有份额占基金总份额比例 | 0.01% | 0.01% |
| 申购/赎回率 | - | - |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量 | 期末估值总额 |
| 0701004 | 07央行票据04 | 2008-01-02 | 99.87元 | 1350000张 | 134,824,500.00元 |
| 合 计 | 134,824,500.00元 |
| 2007-12-31 | 6月以内 | 6月至1年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 9,843,169.98 | - | - | - | 9,843,169.98 |
| 结算备付金 | 28,808,289.73 | - | - | - | 28,808,289.73 |
| 交易性金融资产 | 3,613,952,670.81 | 756,656,565.58 | - | - | 4,370,609,236.39 |
| 买入返售金融资产 | 1,000,001,740.00 | - | - | - | 1,000,001,740.00 |
| 应收利息 | - | - | - | 7,789,491.67 | 7,789,491.67 |
| 应收申购款 | - | - | - | 907,021,364.24 | 907,021,364.24 |
| 其他资产 | - | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,652,605,870.52 | 756,656,565.58 | - | 914,810,855.91 | 6,324,073,292.01 |
| 负债 | |||||
| 卖出回购金融资产款 | 133,649,679.52 | - | - | - | 133,649,679.52 |
| 应付赎回款 | - | - | - | 13,425,674.24 | 13,425,674.24 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 1,129,308.40 | 1,129,308.40 |
| 应付托管费 | - | - | - | 342,214.65 | 342,214.65 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | 855,536.67 | 855,536.67 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 46,107.02 | 46,107.02 |
| 其他负债 | - | - | - | 1,449,175.05 | 1,449,175.05 |
| 负债总计 | 133,649,679.52 | - | - | 17,248,016.03 | 150,897,695.55 |
| 利率敏感度缺口 | 4,518,956,191.00 | 756,656,565.58 | - | 897,562,839.88 | 6,173,175,596.46 |
| 2006-12-31 | 6月以内 | 6月至1年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 52,126,011.71 | - | - | - | 52,126,011.71 |
| 结算备付金 | - | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,953,252,481.53 | 1,038,940,166.70 | - | - | 3,992,192,648.23 |
| 应收利息 | - | - | - | 9,714,243.32 | 9,714,243.32 |
| 应收申购款 | - | - | - | 444,472.30 | 444,472.30 |
| 其他资产 | - | - | - | 251,918.34 | 251,918.34 |
| 资产总计 | 3,005,378,493.24 | 1,038,940,166.70 | - | 10,410,633.96 | 4,054,729,293.90 |
| 负债 | |||||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 11,650.82 | 11,650.82 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | 1,167,369.77 | 1,167,369.77 |
| 应付托管费 | - | - | - | 353,748.42 | 353,748.42 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | 884,371.03 | 884,371.03 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 38,047.80 | 38,047.80 |
| 其他负债 | - | - | - | 705,582.65 | 705,582.65 |
| 负债总计 | - | - | - | 3,160,770.49 | 3,160,770.49 |
| 利率敏感度缺口 | 3,005,378,493.24 | 1,038,940,166.70 | - | 7,249,863.47 | 4,051,568,523.41 |
| 增加/减少 | 对净值的影响 | |
| （单位：基准点） | （单位：元） | |
| 2007年12月31日 | ||
| 人民币 | +25 | -2,319,539.11 |
| 人民币 | -25 | 2,328,805.66 |
| 增加/减少 | 对净值的影响 | |
| 2006年12月31日 | （单位：基准点） | （单位：元） |
| 人民币 | +25 | -4,175,409.02 |
| 人民币 | -25 | 4,191,075.36 |
| 项目名称 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
| 债券投资 | 4，370，609，236.39 | 69.11% |
| 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 1，000，001，740.00 - | 15.81% - |
| 银行存款和结算备付金合计 | 38,651,459.71 | 0.61% |
| 其中：定期存款 | - | - |
| 其他资产 | 914,810,855.91 | 14.47% |
| 合计： | 6,324,073,292.01 | 100% |
| 序号 | 项 目 | 金额(元) | 占基金资产净值的比例 |
| 1 | 报告期内债券回购融资余额 | 41,267,180,098.43 | 6.12% |
| 其中：买断式回购融资 | - | - | |
| 2 | 报告期末债券回购融资余额 | 133,549,679.52 | 2.17% |
| 其中：买断式回购融资 | - | - |
| 项 目 | 天 数（天） |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | 68 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 172 |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 25 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例 | 各期限负债占基金 资产净值的比例 |
| 1 | 30天以内 | 64.09% | 2.17% |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | -- | |
| 2 | 30天(含)—60天 | - | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 3 | 60天(含)—90天 | 1.61% | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 4 | 90天(含)—180天 | 9.67% | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.33% | - | |
| 5 | 180天(含) —397天(含) | 12.26% | - |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - | |
| 合计 | 87.16% | 2.17% | |
| 序号 | 债券品种 | 成本(元) | 占基金资产净值的比例 |
| 1 | 国家债券 | 129,036,325.97 | 2.09% |
| 2 | 金融债券 | 457,162,792.01 | 7.41% |
| 其中：政策性金融债 | 457,162,792.01 | 7.41% | |
| 3 | 央行票据 | 2,917,777,506.97 | 47.27% |
| 4 | 企业债券 | 866,632,611.44 | 14.04% |
| 5 | 其他 | - | - |
| 合计 | 4,370,609,236.39 | 70.80% | |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 20,203,787.18 | 0.33% | |
| 序号 | 债券名称 | 债券数量(张) | 成本(元) | 占基金资产净值 比例 | |
| 自有投资 | 买断式回购 | ||||
| 1 | 07央行票据02 | 11,500,000 | - | 1,149,228,557.28 | 18.62% |
| 2 | 07央行票据04 | 9,000,000 | - | 898,868,140.12 | 14.56% |
| 3 | 07央行票据01 | 7,700,000 | - | 769,822,711.43 | 12.47% |
| 4 | 07中粮CP02 | 3,000,000 | - | 299,568,151.97 | 4.85% |
| 5 | 07进出14 | 1,600,000 | - | 159,881,150.59 | 2.59% |
| 6 | 07中海运CP02 | 1,500,000 | - | 147,010,300.90 | 2.38% |
| 7 | 07中石化CP01 | 1,300,000 | - | 130,021,363.89 | 2.11% |
| 8 | 07网通CP02 | 1,000,000 | - | 99,999,670.47 | 1.62% |
| 9 | 07国开23 | 1,000,000 | - | 99,995,573.71 | 1.62% |
| 10 | 07中铝CP01 | 1,000,000 | - | 99,951,642.84 | 1.62% |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 | 3 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.0260% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.2702% |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | 0.0938% |
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收利息 | 7,789,491.67 |
| 4 | 应收申购款 | 907,021,364.24 |
| 5 | 其他应收款 | - |
| 6 | 待摊费用 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 合 计 | 914,810,855.91 | |
| 报告期末基金份额持有人户数： | 42,289户 |
| 报告期末平均每户持有的基金份额： | 145,975.92份 |
| 项目 | 数量（份） | 占总份额的比例 |
| 基金份额总额： | 6,173,175,596.46 | 100.00% |
| 其中：机构投资者持有的基金份额 | 947,545,566.08 | 15.35% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 5,225,630,030.38 | 84.65% |
| 项目 | 数量（份） | 占总份额的比例 |
| 本公司基金从业人员持有的基金份额 | 30,856.17 | 0.00% |
| 基金合同生效日的基金份额总额 | 8,839,895,811.44 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 4,051,568,523.41 |
| 本报告期期间总申购份额 | 19,225,406,363.40 |
| 本报告期期间总赎回份额 | 17,103,799,290.35 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 6,173,175,596.46 |
| 券商名称 | 回购成交金额（元） | 占回购总成交金额比例 |
| 申银万国 | 13,538,800,000.00 | 100% |
| 事项 | 信息披露报纸 | 披露日期 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下开放式基金在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年1月19日 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年1月19日 |
| 关于工银瑞信货币市场基金通过中国工商银行股份有限公司开办“T+0”快速赎回理财服务的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年1月25日 |
| 关于工银瑞信货币市场基金“春节”假期前两日暂停申购、转换入业务的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年2月12日 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年3月6日 |
| 关于在深圳发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、光大证券股份有限公司开通工银瑞信核心价值基金、工银瑞信货币市场基金和工银瑞信精选平衡基金相互转换的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年3月7日 |
| 工银瑞信货币市场基金更新的招募说明书摘要 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年4月30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于在中国工商银行开展旗下基金转换业务的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年6月5日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于在招商银行开通开放式基金定投业务的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年7月27日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于在中国建设银行开通开放式基金定投业务的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年7月27日 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年8月4日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于开通银河证券所代销开放式基金定投业务的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年8月18日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于增加中信万通证券为代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年9月22日 |
| 关于工银瑞信货币市场基金“十一”假期前两日暂停申购、转换入业务的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年9月24日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下基金托管协议相关条款的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年9月28日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于调整旗下基金基金合同相关条款的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年9月28日 |
| 工银瑞信货币市场基金更新的招募说明书摘要 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月3日 |
| 关于增加长江证券有限责任公司为代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年11月16日 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于增加北京银行为旗下基金代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | 2007年12月11日 |
工银瑞信货币市场基金
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司
2007年年度报告摘要