基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
二、基金产品概况
（一）、基金概况
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（二）、基金的投资
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（三）、基金管理人
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（四）、基金托管人
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（五）、信息披露
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（六）、其他有关资料
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三、主要财务指标和基金净值表现
（一）、主要财务指标
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提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注：２００７年７月１日基金实施新会计准则后，原＂基金本期净收益＂名称调整为＂本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额＂，原＂加权平均基金份额本期净收益＂ ＝第２项／（第１项／第３项）
（二）、净值表现
Ａ、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
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Ｂ、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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Ｃ、图示基金过往三年每年的净值增长率
基金过往三年每年的净值增长率与同期业绩比较基准的收益率对比图
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（三）、过往三年基金收益分配情况
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四、管理人报告
（一）、基金管理人及基金经理简介
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至２００７年１２月３１日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺２只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国Ａ股、华安富利、华安宝利、上证１８０ＥＴＦ、华安宏利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安国际配置（ＱＤＩＩ）等９只开放式基金，管理资产规模达到１０７４亿人民币、１．３１亿美元。
刘新勇先生，硕士，持有基金从业人员资格证书，１１年证券从业经历。曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。１９９９年５月加入华安基金管理有限公司后，曾任研究发展部高级研究员，２００２年１１月至２００３年９月担任华安上证１８０指数增强型证券投资基金（后更名为华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金）的基金经理，２００７年４月至２００８年２月担任基金安信的基金经理，２００３年９月至今担任华安创新证券投资基金的基金经理。现任华安创新证券投资基金的基金经理。
（二）、基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
（三）、基金经理工作报告
（１） 行情回顾
２００７年，市场继续演绎牛市行情，上证指数全年上涨了９６．６６％。国民经济高速增长、人民币加速升值、流动性过剩、上市公司业绩超预期等诸多有利因素直接推动了指数的大幅上涨。但进入四季度后，诸多不利因素开始显现。美国次贷危机、货币紧缩政策、市场高估值等因素集中体现，市场开始中期调整，投资者情绪和信心表现出一定的不稳定性。全年华安创新净值增长为１１３．０５％，在晨星积极配置型基金中净值增长率居于前四分之一。？华安创新于１０月底完成拆分，规模扩大了近３倍。
（２）操作回顾
华安创新总结前几年投资的经验和教训，围绕两条主线投资。第一，基于制度变革和产业结构优化给许多创新型企业带来的巨大成长机会，重点挖掘了一批尚未被市场完全认识的优质高成长企业，深入的研究和超前的判断为组合带来了较好的超额收益。第二，基于行业景气轮动的特点，分阶段调整了资产配置。上半年基于牛市的思路和周期性行业景气的特点，重点投资了有色金属行业和房地产行业，下半年减持了周期性行业增持了消费服务领域的稳定性行业，获得了较好的投资效果。第一条投资主线是基于上市公司研究的主要投资方法，是华安公司精选个股的投资理念的体现和基金经理的优势所在。第二条主线是基于行业研究的辅助投资方法，把握起来有较高的难度。全年对房地产行业的投资说明了这一点。二季度对房地产行业的布局及三季度房地产行业的良好表现奠定了收益的基础，但四季度对房地产行业的调控政策却没有引起足够的重视，致使损失了部分收益。
反思全年的投资过程，我们认为，２００７年的投资方法从单一个股选择到精选个股与行业轮动投资方法综合把握，是投资方法的一个转变。后者更适合于大资金的投资。２００７年的实践为今后的投资以及良好业绩的取得奠定了坚实的基础。
（３）展望
２００８年无论对于全球经济，还是中国经济或者中国证券市场，都将面临较多不确定性。从外部环境看，美国经济的衰退或减速可能会传导给中国，而外围市场的变化又助推国内投资者的心理变化。从内部环境看，十年来首次提出的货币从紧政策对其他宏观政策、行业格局演变都有深远影响，中国经济面临转型。落实到证券市场，一个不容忽视的因素是，股票供给增大会阶段性打破市场和个股业已形成的传统式平衡。在这种情况下，我们仍然对２００８年寄予希望。第一，中国经济增长的长期动力依然强劲，农业工业化、农村城市化、地区不平衡决定了中国经济远未达到成熟水平。第二，２００７年消费对ＧＤＰ的贡献比例显著提高，至首次超过投资的贡献，这对于缓解外部经济变化的压力将起到持续的推动作用。中央关于提高民生的规划也将促进财政政策转型。第三，历次的宏观调控都表明，对于有准备的优势企业，每一次调控都是更快发展的机遇，基金经理的工作就是要把这类企业找出来，长期分享企业成长的成果。因此，２００８年我们将更加强调精选个股的操作策略。行业方面将重点投资消费服务等稳定性行业及稀缺资源行业。同时，关注由于市场过度悲观导致超跌带来的阶段性机会。
五、托管人报告
２００７年年度，托管人在华安创新证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
２００７年年度，华安基金管理有限公司在华安创新证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
２００７年年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安创新证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
六、审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师薛竞、金毅签字出具了普华永道中天审字（２００８）第２０２３６号标准无保留意见的审计报告。
七、财务会计报告
（一）、资产负债表
二零零七年十二月三十一日
单位：人民币元
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所附附注为本会计报表的组成部分
（二）、利润表
自二零零七年一月一日至二零零七年十二月三十一日止期间
单位：人民币元
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所附附注为本会计报表的组成部分
（三）、 所有者权益（基金净值）变动表
自二零零七年一月一日至二零零七年十二月三十一日止期间
单位：人民币元
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所附附注为本会计报表的组成部分
（四）、会计报表附注
１． 重要会计政策和会计估计
１） 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定。
本基金原以２００６年２月１５日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》（以下合称“原会计准则和制度”）、《华安创新证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自２００７年７月１日起，本基金开始执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”） 和中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。２００７年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安创新证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注１所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。
在编制２００７年度财务报表时，２００６年度以及２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的２００６年１月１日、２００６年１２月３１日和２００７年６月３０日的所有者权益，以及２００６年度和２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注８。
２） 会计年度
本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。
３） 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
４） 金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具外的以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具在资产负债表中以衍生金融资产或衍生金融负债列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
５）基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
（ｉ） 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
自２００６年１１月１３日起基金取得的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
（ｉｉ）债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
（ｉｉｉ）权证投资
从获赠确认日、买入交易日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
（ｉｖ）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
６） 证券投资基金成本计价方法
（ｉ） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（１）股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。２００７年７月１日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自２００７年７月１日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益／（损失）。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
（２）债券投资
２００７年７月１日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自２００７年７月１日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入／（损失）。２００７年７月１日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益／（损失）；自２００７年７月１日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益／（损失）。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
（３）权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。２００７年７月１日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自２００７年７月１日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。获赠权证（包括配股权证） 在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益／（损失）。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
（ｉｉ）贷款和应收款项
２００７年７月１日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自２００７年７月１日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
（ｉｉｉ）其他金融负债
２００７年７月１日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自２００７年７月１日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
７） 收入／（损失）的确认和计量
股票投资收益／（损失）于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益／（损失）按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自２００７年７月１日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
２００７年７月１日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自２００７年７月１日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益／（损失）于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
８） 费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提。
２００７年７月１日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自２００７年７月１日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
９） 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。基金份额拆分通过调整实收基金科目对应的基金份额数实现，由于基金份额拆分增加的基金份额数于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
１０）损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。
１１）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期可分配收益先弥补以前年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
２． 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００７］８４号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
４） 基金买卖股票于２００７年５月３０日前按照０．１％的税率缴纳股票交易印花税，自２００７年５月３０日起按０．３％的税率缴纳。
５） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
３． 资产负债表日后事项
无。
４． 重大会计差错的内容和更正金额
无。
５． 关联方关系和关联方交易
（１）关联人、关系、交易性质及法律依据列示
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（ａ）根据华安基金公司于２００７年１１月２０日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字（２００７）２８２号文批准，上海广电（集团）有限公司将其持有的华安基金公司２０％的股权转让给上海锦江国际投资管理有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）．与关联方进行的交易
① 本报告期通过关联人交易单元的股票成交量：无。
上年度通过关联人交易单元的股票成交量：无。
② 本报告期通过关联人交易单元的债券、回购和权证成交量：无。
上年度通过关联人交易单元的债券、回购和权证成交量：无。
③ 本报告期与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：
本基金与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
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（3）．关联方报酬
① 基金管理人的报酬
支付基金管理人华安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％ ／ 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬７５，４８８，００５．６７元（２００６年：３８，３３１，４７９．１９元）。
② 基金托管费
支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费１２，５８１，３３４．１２元（２００６年：６，３８８，５７９．９０元）。
（４）．由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于２００７年１２月３１日保管的银行存款余额为１６３，２３６，８６６．８３元（２００６年：２７０，５３７，９５１．９５元）。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为８，９５６，７１４．８３元（２００６年：１，５４９，１７８．９９元）。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于２００７年１２月３１日的相关余额２，５５６，３３６，０３４．３８元计入“结算备付金”科目（２００６年：２８，４９０，６７７．４３元）。
（５）．基金各关联方投资本基金的情况
①基金管理公司投资本基金的情况：
２００７年度及２００６年度基金管理有限公司均未投资本基金、均未持有本基金。
②基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况：
２００７年末及２００６年末基金管理公司主要股东及其控制的机构均未投资本基金、均未持有本基金。
6． 流通受限制不能自由转让的基金资产
１） 流通受限制不能自由转让的股票
（ａ）基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。
本基金截至２００７年１２月３１日止投资的流通受限制的股票情况如下：
■
（ｂ）截至２００７年１２月３１日，本基金股票投资部分持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
■
２） 流通受限制不能自由转让的债券：
基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至２００７年１２月３１日止流通受限制的债券情况如下：
■
３） 流通受限制不能自由转让的权证：
基金认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至２００７年１２月３１日止流通受限制的权证情况如下：
■
４） 期末债券正回购交易中作为质押的债券：
截至２００７年１２月３１日止，基金从事银行间同业市场的债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额０．００元（２００６年：０．００元），是以如下债券作为质押：
■
截至２００７年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额０．００元（２００６年：０．００元）。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
５） 期末买断式逆回购交易中取得的债券
截至２００７年１２月３１日止，基金在买断式逆回购交易时收到的、在债券所有人没有违约时就可以出售或在用于质押的债券的公允价值及基金实际再出售或质押情况如下：
２００７年末：无
２００６年末：无
7． 风险管理
（ａ）风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部和合规监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部和合规监察稽核部对公司总经理负责，并由副总和督察长分管。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心、由督察长、合规与风险管理委员会、风险管理部、合规监察稽核部和相关业务部门共同构成的风险管理架构体系。
（ｂ）信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的１０％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
（ｃ）流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注６中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（ｄ）市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
（ｉ） 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票、债券投资比例不低于基金资产总值的８０％，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的２０％。于２００７年１２月３１日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
于２００７年１２月３１日，若本基金业绩比较基准的上升５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约６．１１亿元（２００６年：１．１４亿元）；反之，若本基金业绩比较基准下降５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约６．１１亿元（２００６年：１．１４亿元）。
（ｉｉ） 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
■
■
于２００７年１２月３１日，若市场利率下降２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约３５３万元（２００６年：４２１万元）；反之，若市场利率上升２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约３５３万元（２００６年：４２１万元）。
（ｉｉｉ）外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
8． 首次执行企业会计准则
如附注１（１）所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。２００６年度和２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的２００６年１月１日、２００６年１２月３１日和２００７年６月３０日的所有者权益，以及２００６年度和２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
■
■
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目的投资估值增值／（减值）净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益／（损失）”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润／（累计亏损）”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润／（累计亏损）”科目中。
八、投资组合报告
（一）、基金资产组合
■
（二）、按行业分类的股票投资组合
■
（三）、股票明细前十名
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。
（四）、报告期内股票投资组合的重大变动
１、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值２％的股票明细
(下转D125版)
| 投资目标： | 基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安全性，并积极追求投资收益的稳定增长为目标，以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资策略： | 本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素：公司创新能力强，主营业务市场空间大，财务状况良好，具有相当竞争优势等。 本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产，如国债和现金，从而保持基金资产良好的流动性。 |
| 业绩比较基准： | 基金整体业绩比较基准＝７５％×中信标普３００指数收益率＋２５％×中信标普国债指数收益率 （注：中信国债指数于２００６年４月１２日起更名为中信标普国债指数）。 |
| 风险收益特征： | 无 |
| 基金名称： | 华安创新证券投资基金 |
| 基金简称： | 华安创新 |
| 交易代码： | ０４０００１ |
| 深交所行情代码： | １６０４０１ |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日： | ２００１年９月２１日 |
| 期末基金份额总额： | １４，４５６，７１７，１５９．４１份 |
| 基金存续期： | 不定期 |
| 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 |
| 注册地址： | 上海市浦东南路３６０号新上海国际大厦３８楼 （邮政编码：２００１２０） |
| 办公地址： | 上海市浦东南路３６０号新上海国际大厦２楼、３７楼、３８楼 （邮政编码：２００１２０） |
| 法定代表人： | 俞妙根 |
| 总经理： | 俞妙根 |
| 信息披露负责人： | 冯颖 |
| 联系电话： | ０２１－３８９６９９９９ |
| 传真： | ０２１－６８８６３４１４ |
| 电子邮箱： | ｆｅｎｇｙｉｎｇ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务热线： | ０２１－６８６０４６６６，４００８８－５００９９ |
| 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 注册及办公地址： | 上海市浦东新区银城中路１８８号 |
| 邮政编码： | ２００１２０ |
| 法定代表人： | 蒋超良 |
| 信息披露负责人： | 张咏东 |
| 联系电话： | ０２１－６８８８８９１７ |
| 传真： | ０２１－５８４０８８３６ |
| 电子邮箱： | ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ |
| 信息披露报纸： | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 管理人互联网地址： | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 报告置备地点： | 上海市浦东南路３６０号新上海国际大厦３８楼 |
| 会计师事务所： | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 办公地址： | 上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼 |
| 登记注册机构： | 华安基金管理有限公司 |
| 办公地点： | 上海市浦东南路３６０号新上海国际大厦３８楼 |
| 序号 | 主要财务指标 | ２００７年 | ２００６年 | ２００５年 |
| １ | 本期利润 | １，９８６，５９２，８６０．００ | １，９０５，７７５，０７８．００ | １３８，２６１，６９５．９０ |
| ２ | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | １，６７０，８５３，１９４．６６ | １，５３５，８７７，９７０．９５ | －８７，８３７，６００．７１ |
| ３ | 加权平均份额本期利润 | ２．４２０７ | １．０２０１ | ０．０５６９ |
| ４ | 期末可供分配利润 | ８，３０５，１８２，０１８．３１ | ８０２，６９２，３９１．１０ | －１６８，０９１，４３１．６８ |
| ５ | 期末可供分配份额利润 | ０．５７４５ | ０．７２４４ | －０．０７２０ |
| ６ | 期末基金资产净值 | １４，４１５，３１７，０７４．８３ | ２，２２８，０３０，５１６．０２ | ２，３６６，１９６，２８６．３８ |
| ７ | 期末基金份额净值 | ０．９９７ | ２．０１１ | １．０１３ |
| ８ | 加权平均净值利润率 | ３８．４４％ | ７４．７７％ | ５．９２％ |
| ９ | 本期份额净值增长率 | １１３．０５％ | １１２．０８％ | ６．５２％ |
| １０ | 份额累计净值增长率 | ４１８．６７％ | １４３．４５％ | １４．７９％ |
| ２００７年度 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益（基金净值） | １，１０８，０６４，５５７．４０ | １，１１９，９６５，９５８．６２ | ２，２２８，０３０，５１６．０２ |
| 本年经营活动产生的基金净值变动数（本年净利润） | － | １，９８６，５９２，８６０．００ | １，９８６，５９２，８６０．００ |
| 本年基金份额交易产生的基金净值变动数 | ２，２５６，０３３，０５２．１７ | ７，９４４，６６０，６４６．６４ | １０，２００，６９３，６９８．８１ |
| 其中：基金申购款 | ２，９２２，２３４，８１９．５８ | ９，５０７，１１１，４３９．５２ | １２，４２９，３４６，２５９．１０ |
| 基金赎回款 | ６６６，２０１，７６７．４１ | １，５６２，４５０，７９２．８８ | ２，２２８，６５２，５６０．２９ |
| 本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | － | － | － |
| 年末所有者权益（基金净值） | ３，３６４，０９７，６０９．５７ | １１，０５１，２１９，４６５．２６ | １４，４１５，３１７，０７４．８３ |
| ２００６年度 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益（基金净值） | ２，３３５，８５０，０９５．９９ | ３０，３４６，１９０．３９ | ２，３６６，１９６，２８６．３８ |
| 本年经营活动产生的基金净值变动数（本年净利润） | － | １，９０５，７７５，０７８．００ | １，９０５，７７５，０７８．００ |
| 本年基金份额交易产生的基金净值变动数 | －１，２２７，７８５，５３８．５９ | －６０５，７７６，６９７．０７ | －１，８３３，５６２，２３５．６６ |
| 其中：基金申购款 | １，６１５，９１９，７６７．７１ | ４９１，４１９，４１１．１７ | ２，１０７，３３９，１７８．８８ |
| 基金赎回款 | ２，８４３，７０５，３０６．３０ | １，０９７，１９６，１０８．２４ | ３，９４０，９０１，４１４．５４ |
| 本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | － | ２１０，３７８，６１２．７０ | ２１０，３７８，６１２．７０ |
| 年末所有者权益（基金净值） | １，１０８，０６４，５５７．４０ | １，１１９，９６５，９５８．６２ | ２，２２８，０３０，５１６．０２ |
| 阶段 | 净值 增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | －２．５４％ | ０．８６％ | －２．４１％ | １．４７％ | －０．１３％ | －０．６１％ |
| 过去六个月 | ３０．１９％ | １．２８％ | ３１．０４％ | １．５５％ | －０．８５％ | －０．２７％ |
| 过去一年 | １１３．０５％ | １．５９％ | １２０．９３％ | １．７２％ | －７．８８％ | －０．１３％ |
| 过去三年 | ３８１．３０％ | １．３１％ | ３２７．１９％ | １．３０％ | ５４．１１％ | ０．０１％ |
| 过去五年 | ４５４．１６％ | １．１６％ | ２８４．６２％ | １．１６％ | １６９．５４％ | ０．００％ |
| 自基金合同生效起至今 | ４１８．６７％ | １．０５％ | １９７．１８％ | １．１８％ | ２２１．４９％ | －０．１３％ |
| 年度 | 每１０份基金份额分红数 | 备注 |
| ２００７年度 | 无 | |
| ２００６年度 | １．０００元 | |
| ２００５年度 | 无 | |
| 合计 | １．０００元 |
| 项 目 | 附注 | ２００７年１２月３１日 | ２００６年１２月３１日 |
| 资产： | |||
| 银行存款 | １６３，２３６，８６６．８３ | ２７０，５３７，９５１．９５ | |
| 结算备付金 | ２，５５６，３３６，０３４．３８ | ２８，４９０，６７７．４３ | |
| 存出保证金 | １，１７９，９３８．１０ | １，１０９，６０９．６１ | |
| 交易性金融资产 | １１，６４０，０７０，８３２．４８ | １，８６８，５５３，２８０．７４ | |
| 其中：股票投资 | ８，５１７，４７９，８８８．０８ | １，４１０，３４３，８６９．９８ | |
| 债券投资 | ３，１２２，５９０，９４４．４０ | ４５８，２０９，４１０．７６ | |
| 衍生金融资产 | － | ４２，６００，０００．００ | |
| 应收证券清算款 | ４１，４２８，５００．２０ | ２９，１１１，４０３．３９ | |
| 应收利息 | ７４，５４６，９３７．３２ | ３，８８５，６５２．４８ | |
| 应收申购款 | ７０２，８９４．４５ | １，７６３，００１．５７ | |
| 资产总计 | １４，４７７，５０２，００３．７６ | ２，２４６，０５１，５７７．１７ | |
| 负债： | |||
| 应付证券清算款 | ８，４２３，０８９．１８ | － | |
| 应付赎回款 | ２４，８５６，７３８．１８ | １１，５３０，４４１．３６ | |
| 应付管理人报酬 | １８，０３３，８７０．２８ | ２，６９７，５１９．２７ | |
| 应付托管费 | ３，００５，６４５．０３ | ４４９，５８６．５２ | |
| 应付交易费用 | ６，６７１，８１１．８０ | ２，３７１，９３０．２２ | |
| 其他负债 | １，１９３，７７４．４６ | ９７１，５８３．７８ | |
| 负债合计 | ６２，１８４，９２８．９３ | １８，０２１，０６１．１５ | |
| 所有者权益： | |||
| 实收基金 | ３，３６４，０９７，６０９．５７ | １，１０８，０６４，５５７．４０ | |
| 未分配利润 | １１，０５１，２１９，４６５．２６ | １，１１９，９６５，９５８．６２ | |
| 所有者权益合计 | １４，４１５，３１７，０７４．８３ | ２，２２８，０３０，５１６．０２ | |
| 负债和所有者权益总计 | １４，４７７，５０２，００３．７６ | ２，２４６，０５１，５７７．１７ | |
| 基金份额总额（份） | １４，４５６，７１７，１５９．４１ | １，１０８，０６４，５５７．４０ | |
| 基金份额净值 | ０．９９７ | ２．０１１ |
| 项 目 | 附注 | ２００７年度 | ２００６年度 |
| 收入： | |||
| 利息收入 | ３４，２５４，８５２．６４ | １８，０７０，５４１．０９ | |
| 其中：存款利息收入 | １４，２６８，９１８．４９ | ２，１５３，６４５．２３ | |
| 债券利息收入 | １９，９６１，９７８．１３ | １５，７６９，３８７．２２ | |
| 买入返售金融资产收入 | ２３，９５６．０２ | １４７，５０８．６４ | |
| 投资收益 | １，７８２，２４０，４８６．８２ | １，５８０，９０１，３１７．３６ | |
| 其中：股票投资收益 | １，７３０，２２９，８４８．４７ | １，４７３，６６９，４０１．１４ | |
| 债券投资收益 | －２，６３３，５７３．９４ | １，１４５，３５８．４６ | |
| 衍生工具收益 | ４７，５１６，９０８．７１ | ７７，１４６，９９２．０６ | |
| 股利收益 | ７，１２７，３０３．５８ | ２８，９３９，５６５．７０ | |
| 公允价值变动收益 | ３１５，７３９，６６５．３４ | ３６９，８９７，１０７．０５ | |
| 其他收入 | ４，９９２，１７２．６９ | ９，８４８，４１０．３５ | |
| 收入合计 | ２，１３７，２２７，１７７．４９ | １，９７８，７１７，３７５．８５ | |
| 费用： | |||
| 管理人报酬 | ７５，４８８，００５．６７ | ３８，３３１，４７９．１９ | |
| 托管费 | １２，５８１，３３４．１２ | ６，３８８，５７９．９０ | |
| 交易费用 | ５５，１１５，３６２．７７ | ２４，５５２，３０４．５４ | |
| 利息支出 | ７，０１８，２０１．３８ | ３，２３３，２０１．０２ | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ７，０１８，２０１．３８ | ３，２３３，２０１．０２ | |
| 其他费用 | ４３１，４１３．５５ | ４３６，７３３．２０ | |
| 费用合计 | １５０，６３４，３１７．４９ | ７２，９４２，２９７．８５ | |
| 利润总额 | １，９８６，５９２，８６０．００ | １，９０５，７７５，０７８．００ |
| 股票代码 | 股票名称 | 成功申购日期 | 可流通 日期 | 流通受限类型 | 申购 价格 | 年末估 值单价 | 数量 | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| ６０１８５７ | 中国石油 | ０７／１０／３０ | ０８／０２／０５ | 新股网下申购 | １６．７０ | ３０．９６ | ３，８６５，６５０ | ６４，５５６，３５５．００ | １１９，６８０，５２４．００ |
| ６００３８３ | 金地集团 | ０７／０７／０９ | ０８／０７／０４ | 非公开发行 | ２６．００ | ３３．４０ | １，５００，０００ | ３９，０００，０００．００ | ５０，１００，０００．００ |
| ６０１０８８ | 中国神华 | ０７／０９／２７ | ０８／０１／０９ | 新股网下申购 | ３６．９９ | ６５．６１ | ４７５，６６０ | １７，５９４，６６３．４０ | ３１，２０８，０５２．６０ |
| ６０１９１８ | 国投新集 | ０７／１２／０７ | ０８／０３／２０ | 新股网下申购 | ５．８８ | １５．９２ | ４４５，６３２ | ２，６２０，３１６．１６ | ７，０９４，４６１．４４ |
| ００２２０２ | 金风科技 | ０７／１２／１８ | ０８／０３／２６ | 新股网下申购 | ３６．００ | １４０．４５ | ４０，８６６ | １，４７１，１７６．００ | ５，７３９，６２９．７０ |
| ００２１９１ | 劲嘉股份 | ０７／１１／２３ | ０８／０３／０５ | 新股网下申购 | １７．７８ | ３３．２０ | １３１，１１５ | ２，３３１，２２４．７０ | ４，３５３，０１８．００ |
| ６０１９９９ | 出版传媒 | ０７／１２／１８ | ０８／０３／２１ | 新股网下申购 | ４．６４ | ２０．２４ | ２０３，２７７ | ９４３，２０５．２８ | ４，１１４，３２６．４８ |
| ００２１９４ | 武汉凡谷 | ０７／１１／２８ | ０８／０３／０７ | 新股网下申购 | ２１．１０ | ５１．９１ | ３３，００１ | ６９６，３２１．１０ | １，７１３，０８１．９１ |
| ００２１８３ | 怡亚通 | ０７／１１／０２ | ０８／０２／１３ | 新股网下申购 | ２４．８９ | ７７．９５ | ２０，３７６ | ５０７，１５８．６４ | １，５８８，３０９．２０ |
| ００２１８６ | 全聚德 | ０７／１１／０７ | ０８／０２／２０ | 新股网下申购 | １１．３９ | ５９．０３ | １８，２５９ | ２０７，９７０．０１ | １，０７７，８２８．７７ |
| ００２１９７ | 证通电子 | ０７／１２／０６ | ０８／０３／１８ | 新股网下申购 | １１．２８ | ３１．９０ | ３３，３６５ | ３７６，３５７．２０ | １，０６４，３４３．５０ |
| ００２１８２ | 云海金属 | ０７／１１／０２ | ０８／０２／１３ | 新股网下申购 | １０．７９ | ２７．９３ | ３２，９５６ | ３５５，５９５．２４ | ９２０，４６１．０８ |
| ００２１８７ | 广百股份 | ０７／１１／１２ | ０８／０２／２２ | 新股网下申购 | １１．６８ | ４２．９９ | １９，７５９ | ２３０，７８５．１２ | ８４９，４３９．４１ |
| ００２１８５ | 华天科技 | ０７／１１／０８ | ０８／０２／２０ | 新股网下申购 | １０．５５ | ２１．４４ | ３３，６９７ | ３５５，５０３．３５ | ７２２，４６３．６８ |
| ００２１８４ | 海得控制 | ０７／１１／０７ | ０８／０２／１８ | 新股网下申购 | １２．９０ | ２３．０１ | １６，８５２ | ２１７，３９０．８０ | ３８７，７６４．５２ |
| ００２１８９ | 利达光电 | ０７／１１／１９ | ０８／０３／０３ | 新股网下申购 | ５．１０ | １４．７０ | ２４，７１０ | １２６，０２１．００ | ３６３，２３７．００ |
| ００２１８１ | 粤传媒 | ０７／１１／０７ | ０８／０２／１８ | 新股网下申购 | ７．４９ | ２６．６８ | １２，４２１ | ９３，０３３．２９ | ３３１，３９２．２８ |
| ００２２０１ | 九鼎新材 | ０７／１２／１３ | ０８／０３／２６ | 新股网下申购 | １０．１９ | ３１．８７ | １０，１７６ | １０３，６９３．４４ | ３２４，３０９．１２ |
| ００２１９０ | 成飞集成 | ０７／１１／１９ | ０８／０３／０３ | 新股网下申购 | ９．９０ | ２１．１６ | １４，０９８ | １３９，５７０．２０ | ２９８，３１３．６８ |
| ００２１９９ | 东晶电子 | ０７／１２／１２ | ０８／０３／２１ | 新股网下申购 | ８．８０ | ２５．５０ | ９，６４５ | ８４，８７６．００ | ２４５，９４７．５０ |
| ００２１９６ | 方正电机 | ０７／１２／０４ | ０８／０３／１２ | 新股网下申购 | ７．４８ | ２４．３８ | ９，８８０ | ７３，９０２．４０ | ２４０，８７４．４０ |
| ００２１８８ | 新嘉联 | ０７／１１／１２ | ０８／０２／２２ | 新股网下申购 | １０．０７ | ２１．４６ | １１，１８０ | １１２，５８２．６０ | ２３９，９２２．８０ |
| ００２１９５ | 海隆软件 | ０７／１２／０４ | ０８／０３／１２ | 新股网下申购 | １０．４９ | ３２．８６ | ６，７９６ | ７１，２９０．０４ | ２２３，３１６．５６ |
| 合 计 | １３２，２６８，９９０．９７ | ２３２，８８１，０１７．６３ |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌 日期 | 年末估 值单价 | 停牌原因 | 复牌 日期 | 复牌开盘单价 | 数量 | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| ６００３３１ | 宏达股份 | ０７／０９／２７ | ８０．２０ | 公告重大事项 | 未知 | 未知 | ２，５００，０００ | ６９，４９２，５０５．６７ | ２００，５００，０００．００ |
| ６００４１５ | 小商品城 | ０７／１２／１１ | ８６．５９ | 公告重大事项 | ０７／０３／０５ | ９５．２５ | １，４６３，９６２ | １２６，０６０，１８５．２０ | １２６，７６４，４６９．５８ |
| 合 计 | １９５，５５２，６９０．８７ | ３２７，２６４，４６９．５８ |
| 债券代码 | 债券名称 | 成功认购日期 | 可流通 日期 | 单位成本 | 年末估值 单价 | 认购数量 | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 合 计 | － | － |
| 权证代码 | 权证名称 | 成功送配日期 | 可流通 日期 | 单位成本 | 年末估值 单价 | 送配数量 | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 合 计 | － | － |
| ２００７年１２月３１日 | １年以内 | １至５年 | ５年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | １６３，２３６，８６６．８３ | － | － | － | １６３，２３６，８６６．８３ |
| 结算备付金 | ２，５５６，３３６，０３４．３８ | － | － | － | ２，５５６，３３６，０３４．３８ |
| 存出保证金 | １０１，２８２．０５ | － | － | １，０７８，６５６．０５ | １，１７９，９３８．１０ |
| 交易性金融资产 | ２，７１２，６６２，７２４．８０ | ３７１，６３５，８１１．００ | ３８，２９２，４０８．６０ | ８，５１７，４７９，８８８．０８ | １１，６４０，０７０，８３２．４８ |
| 应收证券清算款 | － | － | － | ４１，４２８，５００．２０ | ４１，４２８，５００．２０ |
| 应收利息 | － | － | － | ７４，５４６，９３７．３２ | ７４，５４６，９３７．３２ |
| 应收申购款 | － | － | － | ７０２，８９４．４５ | ７０２，８９４．４５ |
| 资产总计 | ５，４３２，３３６，９０８．０６ | ３７１，６３５，８１１．００ | ３８，２９２，４０８．６０ | ８，６３５，２３６，８７６．１０ | １４，４７７，５０２，００３．７６ |
| 负债 | |||||
| 应付证券清算款 | － | － | － | ８，４２３，０８９．１８ | ８，４２３，０８９．１８ |
| 应付赎回款 | － | － | － | ２４，８５６，７３８．１８ | ２４，８５６，７３８．１８ |
| 应付管理人报酬 | － | － | － | １８，０３３，８７０．２８ | １８，０３３，８７０．２８ |
| 应付托管费 | － | － | － | ３，００５，６４５．０３ | ３，００５，６４５．０３ |
| 应付交易费用 | － | － | － | ６，６７１，８１１．８０ | ６，６７１，８１１．８０ |
| 其他负债 | － | － | － | １，１９３，７７４．４６ | １，１９３，７７４．４６ |
| 负债总计 | － | － | － | ６２，１８４，９２８．９３ | ６２，１８４，９２８．９３ |
| 利率敏感度缺口 | ５，４３２，３３６，９０８．０６ | ３７１，６３５，８１１．００ | ３８，２９２，４０８．６０ | ８，５７３，０５１，９４７．１７ | １４，４１５，３１７，０７４．８３ |
| ２００６年１２月３１日 | １年以内 | １至５年 | ５年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | ２７０，５３７，９５１．９５ | － | － | － | ２７０，５３７，９５１．９５ |
| 结算备付金 | ２８，４９０，６７７．４３ | － | － | － | ２８，４９０，６７７．４３ |
| 存出保证金 | １０９，６０９．６１ | － | － | １，０００，０００．００ | １，１０９，６０９．６１ |
| 交易性金融资产 | － | ３６３，１５４，７７１．７１ | ９５，０５４，６３９．０５ | １，４１０，３４３，８６９．９８ | １，８６８，５５３，２８０．７４ |
| 衍生金融资产 | － | － | － | ４２，６００，０００．００ | ４２，６００，０００．００ |
| 应收证券清算款 | － | － | － | ２９，１１１，４０３．３９ | ２９，１１１，４０３．３９ |
| 应收利息 | － | － | － | ３，８８５，６５２．４８ | ３，８８５，６５２．４８ |
| 应收申购款 | － | － | － | １，７６３，００１．５７ | １，７６３，００１．５７ |
| 资产总计 | ２９９，１３８，２３８．９９ | ３６３，１５４，７７１．７１ | ９５，０５４，６３９．０５ | １，４８８，７０３，９２７．４２ | ２，２４６，０５１，５７７．１７ |
| 负债 | |||||
| 应付证券清算款 | － | － | － | ||
| 应付赎回款 | － | － | － | １１，５３０，４４１．３６ | １１，５３０，４４１．３６ |
| 应付管理人报酬 | － | － | － | ２，６９７，５１９．２７ | ２，６９７，５１９．２７ |
| 应付托管费 | － | － | － | ４４９，５８６．５２ | ４４９，５８６．５２ |
| 应付交易费用 | － | － | － | ２，３７１，９３０．２２ | ２，３７１，９３０．２２ |
| 其他负债 | － | － | － | ９７１，５８３．７８ | ９７１，５８３．７８ |
| 负债总计 | － | － | － | １８，０２１，０６１．１５ | １８，０２１，０６１．１５ |
| 利率敏感度缺口 | ２９９，１３８，２３８．９９ | ３６３，１５４，７７１．７１ | ９５，０５４，６３９．０５ | １，４７０，６８２，８６６．２７ | ２，２２８，０３０，５１６．０２ |
| 关 联 人 | 关 系 | 交易性质 | 法律依据 |
| 华安基金管理有限公司 （“华安基金公司”） | 基金销售机构 基金注册登记机构 | 提取管理费 | 基金合同 |
| 交通银行股份有限公司 （“交通银行”） | 基金托管人 基金代销机构 | 提取托管费 银行间交易 | 基金合同 成交通知单 |
| 上海国际信托有限公司（原名为上海国际信托投资有限公司） | 基金管理人的股东 | ||
| 上海电气（集团）总公司 | 基金管理人的股东 | ||
| 上海工业投资（集团）有限公司 | 基金管理人的股东 | ||
| 上海沸点投资发展有限公司 | 基金管理人的股东 | ||
| 上海锦江国际投资管理有限公司（ａ） | 基金管理人的股东 （自２００７年１１月２０日起） | ||
| 上海广电（集团）有限公司（ａ） | 基金管理人的原股东（２００７年１１月２０日之前） |
| ２００７年度 | ２００６年度 | |
| 买入债券结算金额 | － | ９３，７２３，９０４．１１ |
| 卖出债券结算金额 | － | １３６，６８２，７６７．１２ |
| 卖出回购证券协议金额 | ８５６，４００，０００．００ | － |
| 卖出回购证券利息支出 | ５６０，３３４．１３ | － |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量 | 期末估值总额 |
| － | － | － | － | － | － |
| 合 计 | － | － |
| ２００７年１２月３１日 | ２００６年１２月３１日 | |||
| 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||||
| － 股票投资 | ８，５１７，４７９，８８８．０８ | ５９．０９％ | １，４１０，３４３，８６９．９８ | ６３．３０％ |
| － 债券投资 | ３，１２２，５９０，９４４．４０ | ２１．６６％ | ４５８，２０９，４１０．７６ | ２０．５７％ |
| 衍生金融资产 | － | － | ４２，６００，０００．００ | １．９１％ |
| １１，６４０，０７０，８３２．４８ | ８０．７５％ | １，９１１，１５３，２８０．７４ | ８５．７８％ | |
| ２００６年１月１日 所有者权益 | ２００６年度 净损益 | ２００６年１２月３１日 所有者权益 | |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | ２，３６６，１９６，２８６．３８ | １，５３５，８７７，９７０．９５ | ２，２２８，０３０，５１６．０２ |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | － | ３６９，８９７，１０７．０５ | － |
| 按企业会计准则列报的金额 | ２，３６６，１９６，２８６．３８ | １，９０５，７７５，０７８．００ | ２，２２８，０３０，５１６．０２ |
| ２００７年１月１日 所有者权益 | ２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间净损益 | ２００７年６月３０日 所有者权益 | |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | ２，２２８，０３０，５１６．０２ | １，０７８，３１４，７１９．２７ | ２，７１７，５６８，２９９．２６ |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | － | １７９，５４１，７９８．５５ | － |
| 按企业会计准则列报的金额 | ２，２２８，０３０，５１６．０２ | １，２５７，８５６，５１７．８２ | ２，７１７，５６８，２９９．２６ |
| 序号 | 资产组合 | 金额（元） | 占总资产比例 |
| １ | 股票 | ８，５１７，４７９，８８８．０８ | ５８．８３％ |
| ２ | 债券 | ３，１２２，５９０，９４４．４０ | ２１．５７％ |
| ３ | 权证 | ０．００ | ０．００％ |
| ４ | 银行存款和结算备付金合计 | ２，７１９，５７２，９０１．２１ | １８．７８％ |
| ５ | 其他资产 | １１７，８５８，２７０．０７ | ０．８１％ |
| 合计 | １４，４７７，５０２，００３．７６ | １００．００％ |
| 序号 | 行业分类 | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | １８，９４０，８４９．２０ | ０．１３％ |
| Ｂ | 采掘业 | １８９，４７６，９２２．７０ | １．３１％ |
| Ｃ | 制造业 | １，９９５，４７０，５８７．７１ | １３．８４％ |
| Ｃ０ | 其中：食品、饮料 | １８７，２２０，９８８．７２ | １．３０％ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | ５９，９７７，０００．００ | ０．４２％ |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | ４，３５３，０１８．００ | ０．０３％ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ８７０，２１１，１２０．３０ | ６．０４％ |
| Ｃ５ | 电子 | １１，９６１，２１４．６３ | ０．０８％ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １１７，３４１，９８５．２０ | ０．８１％ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ４５８，７０３，１６９．２２ | ３．１８％ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ２８５，７０２，０９１．６４ | １．９８％ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ９，０４３，４６１．４４ | ０．０６％ |
| Ｅ | 建筑业 | １０８，０７１，６９４．３６ | ０．７５％ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ３２９，７２６，９００．７７ | ２．２９％ |
| Ｇ | 信息技术业 | ３，５７０，００２．９９ | ０．０２％ |
| Ｈ | 批发和零售贸易业 | ４７９，０６６，００２．８３ | ３．３２％ |
| Ｉ | 金融、保险业 | １，８９９，１４７，５９５．６３ | １３．１７％ |
| Ｊ | 房地产业 | ２，２７４，０３３，９８７．７２ | １５．７８％ |
| Ｋ | 社会服务业 | ５４８，４３０，８５１．４７ | ３．８０％ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ４，４４５，７１８．７６ | ０．０３％ |
| Ｍ | 综合类 | ６５８，０５５，３１２．５０ | ４．５６％ |
| 合计 | ８，５１７，４７９，８８８．０８ | ５９．０９％ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量（股） | 市值（元） | 占净值比例 |
| １ | ０００００２ | 万 科Ａ | ３２，７１６，３０３ | ９４３，５３８，１７８．５２ | ６．５５％ |
| ２ | ６０００３６ | 招商银行 | １２，５３７，５５９ | ４９６，８６３，４６３．１７ | ３．４５％ |
| ３ | ６０００４８ | 保利地产 | ６，２００，１２２ | ４０１，８９１，９０８．０４ | ２．７９％ |
| ４ | ００００６９ | 华侨城Ａ | ７，２００，０５４ | ３６１，８０２，７１３．５０ | ２．５１％ |
| ５ | ６００２９０ | 华仪电气 | ７，６６０，２７７ | ３１２，５３９，３０１．６０ | ２．１７％ |
| ６ | ６０００１６ | 民生银行 | １９，００１，２３４ | ２８１，５９８，２８７．８８ | １．９５％ |
| ７ | ６００３８３ | 金地集团 | ６，７００，４７９ | ２６２，２７９，５４３．２０ | １．８２％ |
| ８ | ６００８５８ | 银座股份 | ６，０００，０３８ | ２２５，５４１，４２８．４２ | １．５６％ |
| ９ | ６００６８３ | 银泰股份 | １４，００２，２７８ | ２１４，０９４，８３０．６２ | １．４９％ |
| １０ | ６０１３１８ | 中国平安 | １，９９６，３５０ | ２１１，８１２，７３５．００ | １．４７％ |
华安创新证券投资基金
2007年年度报告摘要
基金管理人：华安基金管理公司 基金托管人：交通银行股份有限公司