一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告的财务报表部分已经审计。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
二、基金产品概况
１、基金概况
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２、基金的投资
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３、基金管理人
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４、基金托管人
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５、信息披露
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６、其他有关资料
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三、主要财务指标和基金净值表现
１、主要财务指标
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提示：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、２００７年７月１日基金实施新会计准则后，原＂基金本期净收益＂名称调整为＂本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额＂，原＂加权平均基金份额本期净收益＂ ＝第２项／（第１项／第３项）
２、净值表现
Ａ、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
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Ｂ、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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Ｃ、图示基金过往三年每年的净值增长率
基金过往三年每年的净值增长率与同期业绩比较基准的收益率对比图
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３、过往三年基金收益分配情况
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四、管理人报告
１、基金管理人和基金经理简介
（１）基金管理人
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投资发展有限公司。
截至２００７年１２月３１日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺２只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国Ａ股、华安富利、华安宝利、上证１８０ＥＴＦ、华安宏利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安国际配置（ＱＤＩＩ）等９只开放式基金，管理资产规模达到１０７４亿人民币、１．３１亿美元。
（２）基金经理
袁蓓女士：经济学学士，８年证券从业经历。曾在中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心工作，任首席交易员、债券交易室主任、债券投资组副主任。２００３年１月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部从事证券投资和研究工作，自２００４年７月本基金发行之日起至今任华安宝利配置基金基金经理。
２、基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安宝利配置证券投资基金基金合同》、《华安宝利配置证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，除以下说明外，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
（１）、８月１５日，华安宝利基金持有的上电转债（证券代码１１００２１）共２５，３７０张，因８月１４日收市之前没有及时转股被发债人赎回。以８月１４日基金持有该债券的市值（包括应收利息）５，７４８，３１５．１４元和税后赎回总值２，６０７，０２１．２０元计算，其中价差为３，１４１，２９３．９４元。公司发现上述问题后，本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，８月１５日当日即动用风险准备金弥补此交易的价差。因此，上述事件未损害到基金持有人利益。公司已加强相关程序控制，以避免此类事件的发生。
（２）、９月１７日，由于操作失误，买入侨城认购权证超过上一日基金净值的０．５％。
３、基金经理工作报告
（１）本基金业绩表现
截止２００７年１２月３１日，本基金单位净值为１．１４９元。全年单位净值复合增长１０８．００％，同期衡量业绩的比较基准上涨８０．７５％；本年度实施了三次分红（其中最后一次为跨年度实施），合计每十份分红１１．４０元，自成立以来本基金累计净值上升４２８．３４％，同期衡量业绩的比较基准上涨１８３．１４％。
（２）基金运作情况回顾
资产配置，基于对股票市场的良好预期，２００７年维持了对股性资产的较高配置，并伴随市场估值的提高逐步进行了适度的下调。总结过去一年的投资运作，整体效果良好，但遗憾仍不乏其中。“投资是遗憾的艺术”，期望对过去三年多的总结能够让我们在遗憾中不断进步，在未来给投资者带来更多稳健持续的收益。
普通债券的投资，本基金维持低仓位低久期的配置，同时积极参与了一些阶段性的机会，有效地回避了债券市场的下跌风险；可转债的投资，考虑到流动性和行业风格集中等因素，维持较低的配置；股票市场的投资，延用精选细分行业和个股的主要策略，以成长的可持续性为主线，选择相对估值潜力较大的优质公司，并基于宏观调控、次债危机和企业利润增速等因素的考量，在三季度末进行了降低股票配置和向中小盘成长类风格转换的操作。
（３）２００８年市场展望和投资策略
在流动性持续过剩和企业盈利持续超预期的双重刺激下，连续翻番的上涨使得Ａ股市场用两年时间完成了其他新兴市场３到５年甚至更长时间才能完成的上涨幅度，让全球投资者从另一个角度感受到“中国制造”的效率，也把国内投资者的收益预期提高到了一个非正常的水平。？展望２００８年的资本市场，充满挑战，首先应降低收益预期，提高风险意识。
宏观紧缩、通货膨胀、美国次债事件和供求关系等四个方面将是左右２００８年股票和债券市场的最重要因素。换个角度来看，这些因素是风险也是机会，关键在于跟踪、分析和落实到操作。正是这些因素的存在给我们带来更多的投资机会和配置空间，作为一个配置型基金，我们会更多的从这些因素出发，积极的寻找机会灵活调整各类资产的配比。同时作为一个稳中求进的配置型基金，当前我们试图引入绝对收益的思维方式，摒弃短期排名和波动带来的干扰，以盈利的持续增长为主线，于股票和债券市场上寻找更稳健的净值增长模式。
普通债券的投资，出于对物价维持高位适度波动的判断，在２００８年将适度拉长久期，提高组合的收益能力，并注重收益率曲线形态变化带来的收益。同时基于新股收益率降低的判断，将降低流动资金在现金上的配比，适度提高债券（包括短债）的比重。重点关注全球范围内的经济趋势特别是物价趋势和实际利率水平。
可转债的投资，维持其具有良好估值吸引力的判断，但基于短期内市场容量小、流动性不足等缺陷，维持低于基准的配置比重，加强对新品种的提前跟踪与分析，仍待市场容量上升后逐步提高配置。
股票市场的投资，人民币升值、资产整合、和谐社会和通货膨胀是２００８年重要的四条投资主线，我们会主要依据这四条主线进行个股和行业的挑选。同时我们判断市场不确定性仍主要来自于宏观调控的执行力度、上市公司业绩增速的变化程度、次债对实体经济的影响深度和股票供给增加的程度，大小非流通、通货膨胀、全民加薪、税制改革、股指期货、融资和奥运等已经不同程度为市场所预期的因素将会是市场起伏的主要导火索。在分化和波动都会有所加大的情况下，我们会继续保持并加强与整个研究团队的交流与合作，坚持基本面出发的个股选择策略和资产配置调整策略指导下的适度灵活操作。
五、托管人报告
２００７年年度，托管人在华安宝利配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
２００７年年度， 华安基金管理有限公司在华安宝利配置证券投资基金的基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。托管人在基金的投资运作中对基金持有上电转债未能及时转股被发行人赎回和购买权证交易量超过规定的行为进行了提示，管理人进行了相应处理。
２００７年年度，由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华安宝利配置证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
六、审计报告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师薛竞、金毅签字出具了普华永道中天审字（２００８）第２０２３９号标准无保留意见的审计报告。
七、财务会计报告
（一）、资产负债表
二零零七年十二月三十一日
单位：人民币元
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所附附注为本会计报表的组成部分
（二）、利润表
自二零零七年一月一日至二零零七年十二月三十一日止期间
单位：人民币元
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所附附注为本会计报表的组成部分
（三）、所有者权益（基金净值）变动表
自二零零七年一月一日至二零零七年十二月三十一日止期间
单位：人民币元
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所附附注为本会计报表的组成部分
（四）、会计报表附注
１． 主要会计政策、会计估计及其变更：
１） 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定。
本基金原以２００６年２月１５日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》（以下合称“原会计准则和制度”）、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自２００７年７月１日起，本基金开始执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”） 和中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。２００７年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安宝利配置证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。
在编制２００７年度财务报表时，２００６年度以及２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的２００６年１月１日、２００６年１２月３１日和２００７年６月３０日的所有者权益，以及２００６年度和２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注８。
２） 会计年度。
本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。
３） 记账本位币。
本基金的记帐本位币为人民币。
４） 金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
５） 基金资产的估值原则。
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
（ｉ） 股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
２００６年１１月１３日之前取得的非公开发行股票，在锁定期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。自２００６年１１月１３日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
（ｉｉ）债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
（ｉｉｉ）权证投资
从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从权证确认日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
（ｉｖ） 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
６） 证券投资基金成本计价方法。
（ｉ） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（１）股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。２００７年７月１日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自２００７年７月１日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益／（损失）。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
（２）债券投资
２００７年７月１日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自２００７年７月１日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，同时按附注１（６）（ｉ）（３）所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入／（损失）。２００７年７月１日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益／（损失）；自２００７年７月１日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益／（损失）。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
（３）权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。２００７年７月１日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自２００７年７月１日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在债券取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证（包括配股权证）在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益／（损失）。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
（ｉｉ）贷款和应收款项
２００７年７月１日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自２００７年７月１日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
（ｉｉｉ）其他金融负债
２００７年７月１日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自２００７年７月１日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
７） 收入／（损失）的确认和计量。
股票投资收益／（损失）于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益／（损失）按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自２００７年７月１日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
２００７年７月１日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自２００７年７月１日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益／（损失）于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
８） 费用的确认和计量。
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．２％的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提。
２００７年７月１日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自２００７年７月１日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
９） 实收基金。
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
１０）损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得／（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。
１１）基金的收益分配政策。
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次，收益分配比例不得低于基金净收益的９０％。基金当期收益先弥补上一年度亏损后方可进行当年收益分配。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
１２）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计：无。
２． 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税 ［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 ［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（ａ）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（ｂ）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（ｃ）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％ 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（ｄ）基金买卖股票于２００７年５月３０日前按照０．１％的税率缴纳股票交易印花税，自２００７年５月３０日起按０．３％的税率缴纳。
（ｅ）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
３． 资产负债表日后事项：
本基金的基金管理人于２００７年１２月２７日宣告２００８年度第１次分红，向截至２００８年１月７日止在本基金注册登记人华安基金公司登记在册的全体份额持有人，按每１０份基金份额派发红利０．４０元。
４． 重大会计差错的内容和更正金额：
无。
５． 关联方关系和关联方交易：
（１）．关联人、关系、交易性质及法律依据列示
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（ａ）根据华安基金公司于２００７年１１月２０日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字（２００７）２８２号文批准，上海广电（集团）有限公司将其持有的华安基金公司２０％的股权转让给上海锦江国际投资管理有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（１）．与关联方进行的交易
① 本报告期通过关联人交易单元的股票成交量：无。
上年度通过关联人交易单元的股票成交量：无。
② 本报告期通过关联人交易单元的债券、回购和权证成交量：无。
上年度通过关联人交易单元的债券、回购和权证成交量：无。
③ 本报告期与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：
本基金与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
■
（２）．关联方报酬
① 基金管理人的报酬
本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的１．２％的年费率计提，计算方法如下：
Ｈ ＝ Ｅ×１．２％ ÷ 当年天数
Ｈ为每日应支付的管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金在本报告期间需支付基金管理费２９，９６８，１６１．２６元。（２００６年１３，３５９，５７５．１４元）
② 基金托管费
本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的０．２５％的年费率计提，计算方法如下：
Ｈ ＝ Ｅ×０．２５％ ÷ 当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金在本报告期间需支付基金托管费６，２４３，３６６．８８元。（２００６年２，７８３，２４４．７４元）
（４）．由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于２００７年１２月３１日保管的银行存款余额为１１４，２２３，２０２．８１元（２００６年１２月３１日：１４８，４６４，２６８．８８元）。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为２，７４２，１７５．１２元（２００６年度：６５１，５５０．５９元）。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于２００７年１２月３１日的相关余额２１７，８０４，２０９．０３元计入“结算备付金”科目（２００６年１２月３１日：４，１４５，１９２．４９元）。
（５）基金各关联方投资本基金的情况
①基金管理公司投资本基金的情况：
２００７年度基金管理有限公司投资本基金的情况：
■
＊本年度华安基金公司持有的基金份额增加皆为红利再投资所获得。
２００６年度基金管理公司投资本基金的情况：
■
②基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况：无。
6． 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产
（１）、流通受限制不能自由转让的股票
（ａ）．基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。
本基金截至２００７年１２月３１日止投资的流通受限制的股票情况如下：
■
（ｂ）、截至２００７年１２月３１日，本基金股票投资部分持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。
■
（２）、流通受限制不能自由转让的债券：
基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至２００７年１２月３１日止流通受限制的债券情况如下：
■
（３）、流通受限制不能自由转让的权证：
基金认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至２００７年１２月３１日止流通受限制的权证情况如下：
■
（４）、期末债券正回购交易中作为质押的债券：
截至２００７年１２月３１日止，基金从事银行间同业市场的债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额０．００元（２００６年：０．００元），是以如下债券作为质押：
■
截至２００７年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额０．００元（２００６年：０．００元）。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
（５）、期末买断式逆回购交易中取得的债券
截至２００７年１２月３１日止，基金在买断式逆回购交易时收到的、在债券所有人没有违约时就可以出售或在用于质押的债券的公允价值及基金实际再出售或质押情况如下：
２００７年末和２００６年末均无。
7． 风险管理
（ａ）风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部和合规监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部和合规监察稽核部对公司总经理负责，并由副总经理和督察长分管。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心、由督察长、合规与风险管理委员会、风险管理部、合规监察稽核部和相关业务部门共同构成的风险管理架构体系。
（ｂ）信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的１０％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
（ｃ）流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注６中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（ｄ）市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
（ｉ） 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中可转换债券及其对应的基础股票投资比例为基金资产净值的１０％－７０％，除可转换债券外的其它债券投资比例为基金资产净值的１０％－６５％，除可转换债券所对应基础股票外的其它股票投资比例为基金资产净值的１０％－６５％。于２００７年１２月３１日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
于２００７年１２月３１日，若本基金业绩比较基准上升５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约１．０９亿元（２００６年：８，２３４万元）；反之，若本基金业绩比较基准下降５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约１．０９亿元（２００６年：８，２３４万元）。
（ｉｉ） 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
■
■
于２００７年１２月３１日，若市场利率下降２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约１７３万元（２００６年：１５０万元）；反之，若市场利率上升２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约１７３万元（２００６年：１５０万元）。
（ｉｉｉ）外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
8． 首次执行企业会计准则
如附注１（１）所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。２００６年度和２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的２００６年１月１日、２００６年１２月３１日和２００７年６月３０日的所有者权益，以及２００６年度和２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
■
■
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得／（损失）” 科目的投资估值增值／（减值）净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益／（损失）”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润／（累计亏损）”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润／（累计亏损）”科目中。
八、投资组合报告
（一）、基金资产组合
■
（二）、股票投资组合
■
（三）、基金投资前十名股票明细
| 基金名称： | 华安宝利配置证券投资基金 |
| 基金简称： | 华安宝利 |
| 交易代码： | ０４０００４ |
| 深交所行情代码： | １６０４０４ |
| 基金运作方式： | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日： | ２００４年８月２４日 |
| 期末基金份额总额： | ２，８１５，００１，４６４．８９份 |
| 基金存续期： | 不定期 |
| 投资目标： | 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，灵活配置资产，并充分提高基金资产的使用效率，在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。 |
| 投资策略： | 基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析，采用积极的投资组合策略，保留可控制的风险，规避或降低无法控制的风险，发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。 |
| 业绩比较基准： | ３５％×天相转债指数收益率＋３０％×天相２８０指数收益率＋３０％×天相国债全价指数收益率＋５％×金融同业存款利率 |
| 风险收益特征： | 本基金面临与其他开放式基金相同的风险（例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等），但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为：利率风险，政策风险，经济周期风险， 信用风险，再投资风险，上市公司经营风险，新产品创新带来的风险，购买力风险，流动性风险，现金管理风险，技术风险，管理风险，巨额赎回风险等。 |
| 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 |
| 注册地址： | 上海市浦东南路３６０号新上海国际大厦３８楼 （邮政编码：２００１２０） |
| 办公地址： | 新上海国际大厦２楼、３７楼、３８楼 （邮政编码：２００１２０） |
| 法定代表人： | 俞妙根 |
| 总经理： | 俞妙根 |
| 信息披露负责人： | 冯颖 |
| 联系电话： | ０２１－３８９６９９９９ |
| 传真： | ０２１－６８８６３４１４ |
| 电子邮箱： | ｆｅｎｇｙｉｎｇ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务热线： | ０２１－６８６０４６６６，４００８８－５００９９ |
| 基金托管人： | 交通银行股份有限公司（简称“交通银行”） |
| 注册地址及办公地址： | 上海市浦东新区银城中路１８８号 （邮政编码：２００１２０） |
| 法定代表人： | 蒋超良 |
| 信息披露负责人： | 张咏东 |
| 联系电话： | ０２１－６８８８８９１７ |
| 传真： | ０２１－５８４０８８３６ |
| 电子邮箱： | ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ |
| 信息披露报纸： | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 管理人互联网地址： | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 报告置备地点： | 上海市浦东南路３６０号新上海国际大厦３８楼 |
| 会计师事务所： | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 办公地址： | 上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼 |
| 登记注册机构： | 华安基金管理有限公司 |
| 办公地点： | 上海市浦东南路３６０号新上海国际大厦３８楼 |
| 序号 | 财务指标 | ２００７年度 | ２００６年度 | ２００５年度 |
| １ | 本期利润： | １，６３４，１７５，９１１．３７ | ８３８，０６８，２４９．７４ | ７５，５０５，６９７．７９ |
| ２ | 基金本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额： | １，６０９，６３０，１９４．３９ | ７１４，８８８，９３１．６６ | １７，１６２，７９２．２９ |
| ３ | 加权平均份额本期利润： | ０．８７９２ | １．０８８０ | ０．１１５３ |
| ４ | 期末可供分配利润 | １２２，６８０，０５１．４８ | ４３，８６１，２４５．２５ | －９，２２０，８８２．６４ |
| ５ | 期末可供分配份额利润 | ０．０４３６ | ０．０２９８ | －０．００９３ |
| ６ | 期末基金资产净值： | ３，２３４，８９９，９９７．１３ | １，６９９，０３４，７８７．３１ | １，０６４，０７６，４６０．８３ |
| ７ | 期末基金份额净值： | １．１４９ | １．１５３ | １．０７８ |
| ８ | 加权平均净值利润率： | ６５．１２％ | ７５．１５％ | １１．１５％ |
| ９ | 本期份额净值增长率： | １０８．００％ | １２４．８２％ | １２．７５％ |
| １０ | 份额累计净值增长率： | ４２８．３４％ | １５４．０１％ | １２．９８％ |
| 阶段 | 净值 增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | ３．７９％ | １．０２％ | －７．０２％ | １．０４％ | １０．８１％ | －０．０２％ |
| 过去六个月 | ３０．６３％ | １．１７％ | １９．９１％ | １．１３％ | １０．７２％ | ０．０４％ |
| 过去一年 | １０８．００％ | １．５３％ | ８０．７５％ | １．２５％ | ２７．２５％ | ０．２８％ |
| 过去三年 | ４２７．２９％ | １．２０％ | １９０．６８％ | ０．８６％ | ２３６．６１％ | ０．３４％ |
| 自基金合同生效起至今 | ４２８．３４％ | １．１４％ | １８３．１４％ | ０．８３％ | ２４５．２０％ | ０．３１％ |
| 年度 | 每１０份基金份额分红数 | 备注 |
| ２００５年度 | ０．５００元 | |
| ２００６年度 | １０．９００元 | |
| ２００７年度 | １１．０００元 | |
| 合计 | ２２．４００元 |
| 项 目 | 附注 | ２００７年１２月３１日 | ２００６年１２月３１日 | |
| 资产： | ||||
| 银行存款 | １１４，２２３，２０２．８１ | １４８，４６４，２６８．８８ | ||
| 结算备付金 | ２１７，８０４，２０９．０３ | ４，１４５，１９２．４９ | ||
| 存出保证金 | １，８４２，５２７．５１ | ６０９，６０９．６１ | ||
| 交易性金融资产 | ２，８８７，４５７，２６９．０２ | １，５２１，９５２，２８６．０５ | ||
| 其中：股票投资 | ２，０２０，３８０，３１９．７２ | １，１４０，２８５，９２２．３３ | ||
| 债券投资 | ８６７，０７６，９４９．３０ | ３８１，６６６，３６３．７２ | ||
| 衍生金融资产 | ４９５，５３４．０８ | ２５，９２８，７９３．６０ | ||
| 买入返售金融资产 | ０．００ | ０．００ | ||
| 应收证券清算款 | ６，６５９，６９２．１７ | １０，０３４，１８７．７８ | ||
| 应收利息 | １５，１５７，６９２．５０ | ２，４９０，００５．０７ | ||
| 应收申购款 | １７，０７１，４９４．６７ | ３１，１６４，９２７．０９ | ||
| 其他资产 | ０．００ | ０．００ | ||
| 资产合计 | ３，２６０，７１１，６２１．７９ | １，７４４，７８９，２７０．５７ | ||
| 负债： | ||||
| 应付证券清算款 | ３，８８０，６７３．２２ | ０．００ | ||
| 应付赎回款 | １５，４５９，２０１．９５ | ４１，７９３，５５０．８３ | ||
| 应付管理人报酬 | ３，１３５，７２９．０５ | １，１７９，２０３．５７ | ||
| 应付托管费 | ６５３，２７６．８９ | ２４５，６６７．４０ | ||
| 应付交易费用 | １，３５３，７１３．８７ | １，８２１，５４７．９３ | ||
| 应交税费 | ５０５，９３７．２０ | ９６，３７２．２０ | ||
| 其他负债 | ８２３，０９２．４８ | ６１８，１４１．３３ | ||
| 负债合计 | ２５，８１１，６２４．６６ | ４５，７５４，４８３．２６ | ||
| 所有者权益： | ||||
| 实收基金 | ２，８１５，００１，４６４．８９ | １，４７３，５２２，７１８．９６ | ||
| 未分配利润 | ４１９，８９８，５３２．２４ | ２２５，５１２，０６８．３５ | ||
| 所有者权益合计 | ３，２３４，８９９，９９７．１３ | １，６９９，０３４，７８７．３１ | ||
| 负债和所有者权益合计 | ３，２６０，７１１，６２１．７９ | １，７４４，７８９，２７０．５７ | ||
| 基金份额总额（份） | ２，８１５，００１，４６４．８９ | １，４７３，５２２，７１８．９６ | ||
| 基金份额净值 | １．１４９ | １．１５３ |
| 项 目 | 附注 | ２００７年度 | ２００６年度 | |
| 一、收入 | ||||
| １．利息收入（合计） | ２２，４９９，９１３．７２ | ７，４９４，９３７．６８ | ||
| 其中：存款利息收入 | ４，２０７，０２１．２３ | ８３７，４７４．１４ | ||
| 债券利息收入 | １８，１９９，６５５．０２ | ６，６３４，０３２．３１ | ||
| 买入返售金融资产收入 | ９３，２３７．４７ | ２３，４３１．２３ | ||
| ２．投资收益（合计） | １，６５１，８２９，７２７．４１ | ７３２，３６４，６０３．２３ | ||
| 其中：股票投资收益 | １，５３１，７６８，５８５．８７ | ６６９，７７８，２５２．３４ | ||
| 债券投资收益 | ８１，６６５，８００．４９ | ９，８４８，７６５．３９ | ||
| 衍生工具收益 | ２９，２５７，９３２．６９ | ４２，０１４，５２２．２７ | ||
| 股利收益 | ９，１３７，４０８．３６ | １０，７２３，０６３．２３ | ||
| ３．公允价值变动收益 | ２４，５４５，７１６．９８ | １２３，１７９，３１８．０８ | ||
| ４．其他收入 | ７，７１５，６２０．８８ | ３，０２２，９０６．４８ | ||
| 收入合计 | １，７０６，５９０，９７８．９９ | ８６６，０６１，７６５．４７ | ||
| 二、费用 | ||||
| １．管理人报酬 | ２９，９６８，１６１．２６ | １３，３５９，５７５．１４ | ||
| ２．托管费 | ６，２４３，３６６．８８ | ２，７８３，２４４．７４ | ||
| ３．销售服务费 | ０．００ | ０．００ | ||
| ４．交易费用 | ２７，３２９，２６４．２５ | ９，７８１，６３３．９８ | ||
| ５．利息支出 | ８，４６７，５２９．７５ | １，６６８，６６６．４８ | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ８，４６７，５２９．７５ | １，６６８，６６６．４８ | ||
| ６．其他费用 | ４０６，７４５．４８ | ４００，３９５．３９ | ||
| 费用合计 | ７２，４１５，０６７．６２ | ２７，９９３，５１５．７３ | ||
| 三、利润总额 | １，６３４，１７５，９１１．３７ | ８３８，０６８，２４９．７４ |
| ２００７年度 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益（基金净值） | １，４７３，５２２，７１８．９６ | ２２５，５１２，０６８．３５ | １，６９９，０３４，７８７．３１ |
| 本年经营活动产生的基金净值变动数（本年净利润） | ０．００ | １，６３４，１７５，９１１．３７ | １，６３４，１７５，９１１．３７ |
| 本年基金份额交易产生的基金净值变动数 | １，３４１，４７８，７４５．９３ | ２９７，６２７，０７５．７４ | １，６３９，１０５，８２１．６７ |
| 其中：基金申购款 | ４，１５８，６０４，９８４．８１ | １，２４８，８３９，０３２．０９ | ５，４０７，４４４，０１６．９０ |
| 基金赎回款 | ２，８１７，１２６，２３８．８８ | ９５１，２１１，９５６．３５ | ３，７６８，３３８，１９５．２３ |
| 本年向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 | ０．００ | １，７３７，４１６，５２３．２２ | １，７３７，４１６，５２３．２２ |
| 年末所有者权益（基金净值） | ２，８１５，００１，４６４．８９ | ４１９，８９８，５３２．２４ | ３，２３４，８９９，９９７．１３ |
| ２００６年度 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益（基金净值） | ９８６，９１０，０９１．２８ | ７７，１６６，３６９．５５ | １，０６４，０７６，４６０．８３ |
| 本年经营活动产生的基金净值变动数（本年净利润） | ０．００ | ８３８，０６８，２４９．７４ | ８３８，０６８，２４９．７４ |
| 本年基金份额交易产生的基金净值变动数 | ４８６，６１２，６２７．６８ | －６８，２５８，２８８．０４ | ４１８，３５４，３３９．６４ |
| 其中：基金申购款 | ２，３６４，８９８，３１６．０６ | ７１５，２０８，７１２．０５ | ３，０８０，１０７，０２８．１１ |
| 基金赎回款 | １，８７８，２８５，６８８．３８ | ７８３，４６７，０００．０９ | ２，６６１，７５２，６８８．４７ |
| 本年向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 | ０．００ | ６２１，４６４，２６２．９０ | ６２１，４６４，２６２．９０ |
| 年末所有者权益（基金净值） | １，４７３，５２２，７１８．９６ | ２２５，５１２，０６８．３５ | １，６９９，０３４，７８７．３１ |
| 股票代码 | 股票名称 | 成功申购日期 | 可流通 日期 | 流通受限类型 | 申购 价格 | 年末估值单价 | 数量 | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| ６００３８３ | 金地集团 | ２００７－７－９ | ２００８－７－４ | 非公开发行 | ２６．００ | ３３．４０ | １，５００，０００ | ３９，０００，０００．００ | ５０，１００，０００．００ |
| ６０１８５７ | 中国石油 | ２００７－１０－３０ | ２００８－２－５ | 新股网下申购 | １６．７０ | ３０．９６ | １，０４５，５００ | １７，４５９，８５０．００ | ３２，３６８，６８０．００ |
| ６０１３９０ | 中国中铁 | ２００７－１１－２３ | ２００８－３－３ | 新股网下申购 | ４．８０ | １１．４９ | １，９０３，１７８ | ９，１３５，２５４．４０ | ２１，８６７，５１５．２２ |
| ００２０９２ | 中泰化学 | ２００７－１２－２０ | ２００８－１－７ | 公开增发 | ３０．９０ | ３８．１０ | ５６５，４７２ | １７，４７３，０８４．８０ | ２１，５４４，４８３．２０ |
| ６０１０８８ | 中国神华 | ２００７－９－２７ | ２００８－１－９ | 新股网下申购 | ３６．９９ | ６５．６１ | ２７９，８００ | １０，３４９，８０２．００ | １８，３５７，６７８．００ |
| ６０１６０１ | 中国太保 | ２００７－１２－１８ | ２００８－３－２６ | 新股网下申购 | ３０．００ | ４９．４５ | １３５，７３２ | ４，０７１，９６０．００ | ６，７１１，９４７．４０ |
| ６０１８６６ | 中海集运 | ２００７－１２－７ | ２００８－３－１２ | 新股网下申购 | ６．６２ | １２．１５ | ５４６，０９１ | ３，６１５，１２２．４２ | ６，６３５，００５．６５ |
| ００２２０２ | 金风科技 | ２００７－１２－１８ | ２００８－３－２６ | 新股网下申购 | ３６．００ | １４０．４５ | ４０，８６６ | １，４７１，１７６．００ | ５，７３９，６２９．７０ |
| ６０１９９９ | 出版传媒 | ２００７－１２－１８ | ２００８－３－２１ | 新股网下申购 | ４．６４ | ２０．２４ | ２０３，２７７ | ９４３，２０５．２８ | ４，１１４，３２６．４８ |
| ００２１９４ | 武汉凡谷 | ２００７－１１－２８ | ２００８－３－７ | 新股网下申购 | ２１．１０ | ５１．９１ | ３３，００１ | ６９６，３２１．１０ | １，７１３，０８１．９１ |
| ００２１７６ | 江特电机 | ２００７－９－２６ | ２００８－１－１４ | 新股网下申购 | １１．８０ | ３５．０８ | ４７，２２２ | ５５７，２１９．６０ | １，６５６，５４７．７６ |
| ００２１７５ | 广陆数测 | ２００７－９－２６ | ２００８－１－１４ | 新股网下申购 | １１．０９ | ３５．２０ | ３９，０００ | ４３２，５１０．００ | １，３７２，８００．００ |
| ００２１８６ | 全聚德 | ２００７－１１－７ | ２００８－２－２０ | 新股网下申购 | １１．３９ | ５９．０３ | １８，２５９ | ２０７，９７０．０１ | １，０７７，８２８．７７ |
| ００２１９７ | 证通电子 | ２００７－１２－６ | ２００８－３－１８ | 新股网下申购 | １１．２８ | ３１．９０ | ３３，３６５ | ３７６，３５７．２０ | １，０６４，３４３．５０ |
| ６０１９１８ | 国投新集 | ２００７－１２－７ | ２００８－３－２０ | 新股网下申购 | ５．８８ | １５．９２ | ６３，３００ | ３７２，２０４．００ | １，００７，７３６．００ |
| ００２１８７ | 广百股份 | ２００７－１１－１２ | ２００８－２－２２ | 新股网下申购 | １１．６８ | ４２．９９ | １９，７５９ | ２３０，７８５．１２ | ８４９，４３９．４１ |
| ００２１７９ | 中航光电 | ２００７－１０－２２ | ２００８－２－１ | 新股网下申购 | １６．１９ | ４５．８５ | １７，１４６ | ２７７，５９３．７４ | ７８６，１４４．１０ |
| ００２１７７ | 御银股份 | ２００７－１０－２４ | ２００８－２－１ | 新股网下申购 | １３．７９ | ６８．００ | １０，３０５ | １４２，１０５．９５ | ７００，７４０．００ |
| ００２１８４ | 海得控制 | ２００７－１１－７ | ２００８－２－１８ | 新股网下申购 | １２．９０ | ２３．０１ | １６，８５２ | ２１７，３９０．８０ | ３８７，７６４．５２ |
| ００２１８９ | 利达光电 | ２００７－１１－１９ | ２００８－３－３ | 新股网下申购 | ５．１０ | １４．７０ | ２４，７１０ | １２６，０２１．００ | ３６３，２３７．００ |
| ００２１８１ | 粤传媒 | ２００７－１１－７ | ２００８－２－１８ | 新股网下申购 | ７．４９ | ２６．６８ | １２，４２１ | ９３，０３３．２９ | ３３１，３９２．２８ |
| ００２２０１ | 九鼎新材 | ２００７－１２－１３ | ２００８－３－２６ | 新股网下申购 | １０．１９ | ３１．８７ | １０，１７６ | １０３，６９３．４４ | ３２４，３０９．１２ |
| ００２１９０ | 成飞集成 | ２００７－１１－１９ | ２００８－３－３ | 新股网下申购 | ９．９０ | ２１．１６ | １４，０９８ | １３９，５７０．２０ | ２９８，３１３．６８ |
| ００２１７８ | 延华智能 | ２００７－１０－２４ | ２００８－２－１ | 新股网下申购 | ７．８９ | ２３．２０ | １０，９９４ | ８６，７４２．６６ | ２５５，０６０．８０ |
| ００２１９９ | 东晶电子 | ２００７－１２－１２ | ２００８－３－２１ | 新股网下申购 | ８．８０ | ２５．５０ | ９，６４５ | ８４，８７６．００ | ２４５，９４７．５０ |
| ００２１９６ | 方正电机 | ２００７－１２－４ | ２００８－３－１２ | 新股网下申购 | ７．４８ | ２４．３８ | ９，８８０ | ７３，９０２．４０ | ２４０，８７４．４０ |
| ００２１８８ | 新嘉联 | ２００７－１１－１２ | ２００８－２－２２ | 新股网下申购 | １０．０７ | ２１．４６ | １１，１８０ | １１２，５８２．６０ | ２３９，９２２．８０ |
| ００２１９５ | 海隆软件 | ２００７－１２－４ | ２００８－３－１２ | 新股网下申购 | １０．４９ | ３２．８６ | ６，７９６ | ７１，２９０．０４ | ２２３，３１６．５６ |
| 合计 | １０７，９２１，６２４．０５ | １８０，５７８，０６５．７６ |
| 关联人 | 年初数 | 买入 | 卖出 | 年末数 | 适用费率 | ||
| 持有份额 | 持有比例 | 持有份额 | 持有比例 | ||||
| 华安基金管理有限公司 | ５０，０００，０００．００ | ５．０７％ | ０．００ | ０．００ | ５０，０００，０００．００ | ３．３９％ | ０．００ |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌 日期 | 年末估值单价 | 停牌原因 | 复牌 日期 | 复牌开盘 单价 | 数量 | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| ６００４１５ | 小商品城 | ２００７－１２－１１ | ８６．５９ | 公告重大事项 | ２００８－０３－０５ | ９５．２５ | ６８６，８６８ | ６３，０７９，４４０．２９ | ５９，４７５，９００．１２ |
| ６００２３６ | 桂冠电力 | ２００７－１１－２３ | １１．９５ | 公告重大事项 | ２００８－０１－０３ | １３．１５ | ３，６０４，５９１ | ５３，１８９，５１９．８７ | ４３，０７４，８６２．４５ |
| ０００４００ | 许继电气 | ２００７－０９－０８ | １８．９０ | 未按时披露信息 | ２００８－０１－０７ | ２０．７９ | ２００，０００ | ３，１４６，０２０．００ | ３，７８０，０００．００ |
| ６００３３１ | 宏达股份 | ２００７－０９－２７ | ８０．２０ | 公告重大事项 | 未知 | 未知 | ２２，７３０ | １，５７５，１８９．００ | １，８２２，９４６．００ |
| 合计 | １２０，９９０，１６９．１６ | １０８，１５３，７０８．５７ |
| 债券代码 | 债券名称 | 成功认购日期 | 可流通 日期 | 单位成本 | 年末估值 单价 | 认购数量 | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| １２６００８ | ０８上汽债 | ２００７－１２－２４ | ２００８－０１－０８ | ６８．７５ | ７１．８０ | １５，１５０ | １，０４１，５３１．２８ | １，０８７，７７０．００ |
| 权证代码 | 权证名称 | 成功送配日期 | 可流通 日期 | 单位成本 | 年末估值 单价 | 送配数量 | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| ５８００１６ | 上汽ＣＷＢ１ | ２００７－１２－２４ | ２００８－０１－０８ | ８．６８ | ９．０８５７ | ５４，５４０ | ４７３，３３５．９０ | ４９５，５３４．０８ |
| ２００７年１２月３１日 | １年以内 | １至５年 | ５年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | １１４，２２３，２０２．８１ | － | － | － | １１４，２２３，２０２．８１ |
| 结算备付金 | ２１７，８０４，２０９．０３ | － | － | － | ２１７，８０４，２０９．０３ |
| 存出保证金 | １０１，２８２．０５ | － | － | １，７４１，２４５．４６ | １，８４２，５２７．５１ |
| 交易性金融资产 | ７５３，３１６，０００．００ | １１０，３８６，６９５．１０ | ３，３７４，２５４．２０ | ２，０２０，３８０，３１９．７２ | ２，８８７，４５７，２６９．０２ |
| 衍生金融资产 | － | － | － | ４９５，５３４．０８ | ４９５，５３４．０８ |
| 应收证券清算款 | － | － | － | ６，６５９，６９２．１７ | ６，６５９，６９２．１７ |
| 应收利息 | － | － | － | １５，１５７，６９２．５０ | １５，１５７，６９２．５０ |
| 应收申购款 | － | － | － | １７，０７１，４９４．６７ | １７，０７１，４９４．６７ |
| 资产总计 | １，０８５，４４４，６９３．８９ | １１０，３８６，６９５．１０ | ３，３７４，２５４．２０ | ２，０６１，５０５，９７８．６０ | ３，２６０，７１１，６２１．７９ |
| 负债 | |||||
| 应付证券清算款 | － | － | － | ３，８８０，６７３．２２ | ３，８８０，６７３．２２ |
| 应付赎回款 | － | － | － | １５，４５９，２０１．９５ | １５，４５９，２０１．９５ |
| 应付管理人报酬 | － | － | － | ３，１３５，７２９．０５ | ３，１３５，７２９．０５ |
| 应付托管费 | － | － | － | ６５３，２７６．８９ | ６５３，２７６．８９ |
| 应付交易费用 | － | － | － | １，３５３，７１３．８７ | １，３５３，７１３．８７ |
| 应交税费 | － | － | － | ５０５，９３７．２０ | ５０５，９３７．２０ |
| 其他负债 | － | － | － | ８２３，０９２．４８ | ８２３，０９２．４８ |
| 负债总计 | － | － | － | ２５，８１１，６２４．６６ | ２５，８１１，６２４．６６ |
| 利率敏感度缺口 | １，０８５，４４４，６９３．８９ | １１０，３８６，６９５．１０ | ３，３７４，２５４．２０ | ２，０３５，６９４，３５３．９４ | ３，２３４，８９９，９９７．１３ |
| 关 联 人 | 关 系 | 交易性质 | 法律依据 |
| 华安基金管理有限公司 （“华安基金公司”） | 基金注册登记机构 基金销售机构 | 提取管理费 持有本基金 | 基金合同 |
| 交通银行股份有限公司 （“交通银行”） | 基金托管人 基金代销机构 | 提取托管费 银行间交易 | 基金合同 成交通知单 |
| 上海国际信托有限公司（原名为上海国际信托投资有限公司） | 基金管理人的股东 | ||
| 上海电气（集团）总公司 | 基金管理人的股东 | ||
| 上海工业投资（集团）有限公司 | 基金管理人的股东 | ||
| 上海沸点投资发展有限公司 | 基金管理人的股东 | ||
| 上海锦江国际投资管理有限公司（ａ） | 基金管理人的股东 （自２００７年１１月２０日起） | ||
| 上海广电（集团）有限公司（ａ） | 基金管理人的原股东（２００７年１１月２０日之前） |
| ２００６年１２月３１日 | １年以内 | １至５年 | ５年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | １４８，４６４，２６８．８８ | － | － | － | １４８，４６４，２６８．８８ |
| 结算备付金 | ４，１４５，１９２．４９ | － | － | － | ４，１４５，１９２．４９ |
| 存出保证金 | １０９，６０９．６１ | － | － | ５００，０００．００ | ６０９，６０９．６１ |
| 交易性金融资产 | ３０６，８９７，０４０．６３ | ６６，７９６，７８９．２９ | ７，９７２，５３３．８０ | １，１４０，２８５，９２２．３３ | １，５２１，９５２，２８６．０５ |
| 衍生金融资产 | － | － | － | ２５，９２８，７９３．６０ | ２５，９２８，７９３．６０ |
| 应收证券清算款 | － | － | － | １０，０３４，１８７．７８ | １０，０３４，１８７．７８ |
| 应收利息 | － | － | － | ２，４９０，００５．０７ | ２，４９０，００５．０７ |
| 应收申购款 | － | － | － | ３１，１６４，９２７．０９ | ３１，１６４，９２７．０９ |
| 资产总计 | ４５９，６１６，１１１．６１ | ６６，７９６，７８９．２９ | ７，９７２，５３３．８０ | １，２１０，４０３，８３５．８７ | １，７４４，７８９，２７０．５７ |
| 负债 | |||||
| 应付赎回款 | － | － | － | ４１，７９３，５５０．８３ | ４１，７９３，５５０．８３ |
| 应付管理人报酬 | － | － | － | １，１７９，２０３．５７ | １，１７９，２０３．５７ |
| 应付托管费 | － | － | － | ２４５，６６７．４０ | ２４５，６６７．４０ |
| 应付交易费用 | － | － | － | １，８２１，５４７．９３ | １，８２１，５４７．９３ |
| 应交税费 | － | － | － | ９６，３７２．２０ | ９６，３７２．２０ |
| 其他负债 | － | － | － | ６１８，１４１．３３ | ６１８，１４１．３３ |
| 负债总计 | － | － | － | ４５，７５４，４８３．２６ | ４５，７５４，４８３．２６ |
| 利率敏感度缺口 | ４５９，６１６，１１１．６１ | ６６，７９６，７８９．２９ | ７，９７２，５３３．８０ | １，１６４，６４９，３５２．６１ | １，６９９，０３４，７８７．３１ |
| ２００７年度 | ２００６年度 | |
| 卖出债券结算金额 | ９９，９３９，６００．００ | １９３，１６６，６５４．７９ |
| 卖出回购金融资产协议金额 | ７５３，８００，０００．００ | ０．００ |
| 卖出回购金融资产支出 | ７０３，２４２．７１ | ０．００ |
| 关联人 | 年初数 | 买入 | 卖出 | 年末数 | 适用费率 | ||
| 持有份额 | 持有比例 | 持有份额 | 持有比例 | ||||
| 华安基金管理有限公司 | ５０，０００，０００．００ | ３．３９％ | ５３，４９９，２７８．５０ | ０．００ | １０３，４９９，２７８．５０ | ３．６８％ | ０．００ |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量 | 期末估值总额 |
| － | － | － | － | － | － |
| 合 计 | － | － |
| ２００７年１２月３１日 | ２００６年１２月３１日 | |||
| 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||||
| － 股票投资 | ２，０２０，３８０，３１９．７２ | ６２．４６％ | １，１４０，２８５，９２２．３３ | ６７．１１％ |
| － 债券投资 | ８６７，０７６，９４９．３０ | ２６．８０％ | ３８１，６６６，３６３．７２ | ２２．４６％ |
| 衍生金融资产 | ||||
| － 权证投资 | ４９５，５３４．０８ | ０．０２％ | ２５，９２８，７９３．６０ | １．５３％ |
| ２，８８７，９５２，８０３．１０ | ８９．２７％ | １，５４７，８８１，０７９．６５ | ９１．１０％ | |
| ２００６年１月１日 所有者权益 | ２００６年度 净损益 | ２００６年１２月３１日 所有者权益 | |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | １，０６４，０７６，４６０．８３ | ７１４，８８８，９３１．６６ | １，６９９，０３４，７８７．３１ |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | － | １２３，１７９，３１８．０８ | － |
| 按企业会计准则列报的金额 | １，０６４，０７６，４６０．８３ | ８３８，０６８，２４９．７４ | １，６９９，０３４，７８７．３１ |
| ２００７年１月１日 所有者权益 | ２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间净损益 | ２００７年６月３０日 所有者权益 | |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | １，６９９，０３４，７８７．３１ | ５４８，０１７，８６４．２２ | ２，０９９，５８３，８１３．２３ |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | － | ４１４，７９８，６５１．１８ | － |
| 按企业会计准则列报的金额 | １，６９９，０３４，７８７．３１ | ９６２，８１６，５１５．４０ | ２，０９９，５８３，８１３．２３ |
| 序号 | 资产组合 | 金额（元） | 占总资产比例 |
| １ | 股票 | ２，０２０，３８０，３１９．７２ | ６１．９６％ |
| ２ | 债券 | ８６７，０７６，９４９．３０ | ２６．５９％ |
| ３ | 权证 | ４９５，５３４．０８ | ０．０２％ |
| ４ | 银行存款和结算备付金 | ３３２，０２７，４１１．８４ | １０．１８％ |
| ５ | 其它资产 | ４０，７３１，４０６．８５ | １．２５％ |
| 合计 | ３，２６０，７１１，６２１．７９ | １００．００％ |
| 序号 | 行业分类 | 市值（元） | 占资产净值比例 |
| Ｂ | 采掘业 | ８０，６４４，３２１．１７ | ２．４９％ |
| Ｃ | 制造业 | ８１９，５４０，３７８．０１ | ２５．３３％ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ３，０２８，０００．００ | ０．０９％ |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | ３，５９３，０５６．５０ | ０．１１％ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | １４９，１６０，５４３．６５ | ４．６１％ |
| Ｃ５ | 电子 | ９０，９４４，２５１．４０ | ２．８１％ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １６６，９８９，２５７．０７ | ５．１６％ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ２７０，１００，２３７．２６ | ８．３５％ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | １３５，７２５，０３２．１３ | ４．２０％ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | １，５８４，７５４．００ | ０．０５％ |
| Ｅ | 建筑业 | ６９，６２２，３６５．２２ | ２．１５％ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | １７７，６８１，４０１．１７ | ５．４９％ |
| Ｇ | 信息技术业 | ２６，３０３，９７５．５４ | ０．８１％ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ２４１，１１３，５５６．５４ | ７．４５％ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ２９７，４０４，９４２．２７ | ９．１９％ |
| Ｊ | 房地产业 | ９１，５２３，００２．４０ | ２．８３％ |
| Ｋ | 社会服务业 | １１１，９３８，８６２．５２ | ３．４６％ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ４３，５４６，８６０．７６ | １．３５％ |
| Ｍ | 综合类 | ５９，４７５，９００．１２ | １．８４％ |
| 合计 | ２，０２０，３８０，３１９．７２ | ６２．４６％ |
华安宝利配置证券投资基金
2007年年度报告摘要
基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司
（下转D118版）