基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金名称：金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金
基金简称：宝石动力保本
交易代码：620001
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2007年8月15日
期末基金份额总额：4,507,052,409.22
（二）投资目标：本基金为认购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额的认购保本底线保证，为申购并持有到期的投资者提供1.01元/基金份额扣减自保本期初至申购日每一基金份额累计分红款项的申购保本底线保证，并通过投资于具有稳健基础的中国优质企业，为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。
投资策略：
1、资产配置策略。本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对风险资产和无风险资产的保护性资产配置，该层次以比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险策略为依据；另一层为对风险资产的投资策略资产配置。
（1）本基金采用基金管理人外方股东比利时联合资产管理（KBC Asset Management）长期实践的优化的恒定比例组合保险（Modified CPPI，Modified Constant Proportion Portfolio Insurance）技术来动态分配基金资产在风险资产与无风险资产上的投资比例，具体分如下四步：
第一步，根据优化的恒定比例组合保险策略模型，确定基金的护本水位，护本水位确定了本基金投资于无风险资产的最小比例；
第二步，根据数量模型，通过对无风险利率、市场波动趋势等参数的预测，动态调整风险资产的可放大倍数——“风险乘数”；
第三步，根据护本水位和风险乘数确定风险资产的投资比例；
第四步，动态调整基金资产在风险资产与无风险资产上的投资比例。
（2）投资策略资产配置
本基金采纳比利时联合资产管理长期实践的投资策略资产配置模型，在研究中国宏观经济周期以及资产价格周期变化的基础上，利用资产价格因各种原因对长期均衡价值的偏离，对投资策略资产配置范围进行短中期的调整。
（3）具体资产配置比例
本基金类属资产的配置比例是运用比利时联合资产管理优化恒定比例组合保险技术严格计算所得的结果，具体资产配置比例如下：股票：基金资产的0-60%，债券：基金资产的0-95%，现金资产：基金资产净值的5-100%。
2、股票投资策略。
本基金股票投资策略由采用自上而下的资产配置计划与自下而上的选股计划组成。资产配置计划贯穿国内外宏观经济分析和行业优选策略，即首先根据国家政策、国内外经济形势以及各产业的生命周期，对各行业投资价值进行优先排序，确定各行业的投资比重。选股计划采用金元比联股票评级体系，对优选行业内的上市公司进行综合评级，精选出最有投资价值的股票。
3、债券投资策略。
本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。
本基金在综合分析宏观经济和货币政策的基础上，采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在债券组合的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利差管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。
在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的风险收益。
业绩比较基准：3年凭证式国债收益率，如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出，本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。
风险收益特征：本基金是一只保本型的基金产品，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金力争在严格控制风险保证保本底线的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。
（三）基金管理人
法定名称：金元比联基金管理有限公司
注册及办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
邮政编码：200120
法定代表人：彭振明
信息披露负责人：符刃
联系电话：021-68881801
传真：021-68881875
电子邮箱：id@jykbc.com
（四）基金托管人
法定名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五）基金选定的信息披露报纸：上海证券报
登载年度报告正文的管理人网址：http://www.jykbc.com
基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地址
（六）其他有关资料
会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：中国上海长乐路989号世纪商贸广场45楼
注册登记机构名称：金元比联基金管理有限公司
注册登记机构办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要财务指标
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重要提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
■
重要提示：
（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）业绩比较基准收益率的计算公式：本年度发行的三年式凭证式国债年收益率/365*报告期自然日数。
2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图。
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3、基金成立至2007年12月31日净值增长率与业绩比较基准收益率的历年收益率对比图。
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（三）基金成立至2007年12月31日基金收益分配情况
本基金过往无分红。
三、基金管理人报告
（一）基金管理人情况
金元比联基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2006]222号文批准，由金元证券有限责任公司(现改制为金元证券股份有限公司)和比利时联合资产管理公司共同发起设立。目前注册资本1.5亿元人民币，股权结构为：金元证券股份有限公司持股51%、比利时联合资产管理公司持股49%。
截至报告期末，金元比联基金管理有限公司管理资产规模约45亿元，管理1只开放式式基金，即金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金。
（二）基金经理小组情况
（一）基金管理团队
何旻先生：基金经理、CFA、FRM。英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。1998年加盟国泰基金管理有限公司，先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组（包括债券研究）负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理，固定收益部负责人，曾任国泰金龙债券基金、国泰金象保本基金和国泰金鹿保本基金的基金经理。10年证券从业经历。具有基金从业资格。
李玲女士：基金经理。美国哥伦比亚大学硕士。曾任职于金华信托投资股份有限公司投资管理部和华安基金管理有限公司投资部，基金安信和基金安久的基金经理。10年证券从业经历。具有基金从业资格。
经本基金管理人董事会决议通过，李玲女士于2007年12月26日起不再担任本基金的基金经理职务。
（三）报告期内基金运作的遵规守信情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
（四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
自2007年8月15日成立至2007年年末，本基金净值增长率为6.36%，同期比较基准增长率为1.57%,同期沪深300指数的涨幅为11.24%，上证国债指数的涨幅为0.84%。
基金成立初期，我们对股票投资采取谨慎的策略，关注人民币升值和上游资源品涨价带来的投资机会。在债券投资方面，我们判断在未来的半年内，为了控制外部热钱流入和内部通货膨胀，央行将采取调高利率和准备金率的手段来实施从紧的货币政策，因此债券配置较低，仅满足保本基金久期配置的需要。基金完成初步建仓之后，中国的A股市场经历了历史新高和蓝筹股泡沫的破灭。随着一些大盘股发行的陆续公告，指数下滑很快，并且在第4季度两次击穿5000点。11月5日，随着中石油上市首日以48.60元开盘，蓝筹股泡沫逐渐地破灭。取而代之的是中小盘股票的活跃。2007年第4季度以阴线报收，成为自2005年下半年牛市开始以来的第一个收阴的季度，市场上升的步伐受到遏制。在第四季度里，我们的股票投资以中信标普300指数为基准，并加以优化，超配走势可能强于指数的个股。债券投资上，暂时规避加息风险，用现金来积极申购新股。
（五）宏观经济、证券市场简要展望
展望2008年，由于自去年下半年起，通货膨胀压力逐步加大，政府对此虽然采取了一系列的紧缩政策，这些政策将从第一季度起产生作用，但是总体来说通货膨胀压力上半年内不会有所缓解。决策层正在面临一种汇率和利率的两难困境，如果为治理通胀而升高利率，将会加速本币升值，外部热钱的流入，从而继续导致通胀上升。另外由于今年扩容压力较大，市场将会是在震荡中向前发展。但是，我们认为，全年指数上涨仍可期待，可能以新高来迎接奥运会的召开。从20世纪80年代以来，各国股市都在奥运当年表现不俗。以奥运会前的18个月为区间来看，1984年美国标准普尔500指数上涨了26%；1988年韩国KOSPI指数飙升了185%；1992年西班牙IBEX35指数上涨了33%；1996年美国标准普尔500指数上涨了45%；2000年澳大利亚AS30指数上涨了19%；2004年希腊ASE指数上涨了32%。若以股市年线统计，这些奥运举办国的股市年线除西班牙为阴线外，其余国家股市皆为阳线。
从行业角度来看，我们看好银行、医药、电信及相关行业。对于银行业来说，信贷增速目标的调低将会在一定程度上影响到今年的利润增幅，但是银行的利润仍然会有增长。医疗改革会逐步深入并且影响到人们的医疗消费行为，从而使得一些上市公司得益于医保覆盖人群的扩大。电信行业的重组很可能将在今年进行，这将会使一些上市公司，如电信服务提供商和设备提供商，具有更大想象空间。8月份奥运会将在北京召开，如果围绕这一具体事件展开投资线索，也将会得到不错的投资回报。我们会根据对这些行业的判断，结合具体的个股基本面，构建投资组合，为投资者谋求更多的收益。
四、基金托管人报告
2007年，本托管人在对金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2007年，金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的管理人——金元比联基金管理有限公司在金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对金元比联基金管理有限公司在2007年所编制和披露的金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008年3月13日
五、审计报告
本基金2007年年度财务会计报告经安永大华会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了安永大华业字(2008)第072号“标准无保留意见的审计报告。
六、财务会计报告
（一）会计报表
资产负债表
2007年12月31日
人民币元
■
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附注：基金份额净值1.0636元，基金份额总额4,507,052,409.22份。
利润表
2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日期间
人民币元
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基金净值变动表
2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间
人民币元
■
（二）会计报表附注
1、主要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
（1）会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间系2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日期间。
（2）记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
（3）金融工具
金融工具是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
①金融工具的确认和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
b.该金融资产已转移，且符合下述第④点金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
②金融资产分类和计量
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
③衍生金融工具
本基金的衍生金融工具主要系认股权证。衍生金融工具以公允价值计量，因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
④金融资产转移
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
⑤金融负债分类和计量
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
(4)金融工具的估值方法
本基金金融工具的估值方法如下：
①上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；
②未上市的股票的估值
A．送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
B．首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值。
根据证监会基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，2006年11月13日前投资的非公开发行的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理。
③证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；该日无交易的，以最近交易日收盘价估值；
④证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；该日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；
⑤未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
⑥上市流通的认股权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算；
⑦未上市流通的认股权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
⑧因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
⑨分离交易可转债，上市日前，按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述③、④、⑥中相关原则进行估值；
⑩如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
如有新增事项，按国家最新规定估值。
(5)金融工具的成本计价方法
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。资产负债表日，企业应将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金金融工具的成本计价方法具体如下：
①股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
②债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益；
出售债券的成本按移动加权平均法结转；
③权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
④分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日根据中国证券业协会公布的债券和权证的报价计算出两者占面值的比例，分别确认债券和权证分别应承担的成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述②、③中相关原则进行计算；
⑤回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
（6）收入的确认和计量
①存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
②债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
③资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
④买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
⑤股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
⑥债券投资收益：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：于成交日确认债券投资收益，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
⑦衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
⑧股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
⑨公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
⑩其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
（7）费用的确认和计量
①基金管理费按前一日的基金资产净值的1.1%的年费率逐日计提；
②基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率逐日计提；
③卖出回购证券支出按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
④其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
（8）实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
（9）损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
（10）基金的收益分配政策
①在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年至多4次，全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金该年度可分配净收益的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
②本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；
③基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
④基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
⑤基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
⑥每一基金份额享有同等分配权；
⑦法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3、重大关联方关系及关联交易
①关联方
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下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
②通过关联方席位进行的交易
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注:（1）上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
（2）股票交易佣金和债券现券交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
③与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）的交易
本基金自2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间未通过银行间同业市场与关联方进行债券（含回购）交易。
④基金管理人及托管人报酬
(A)基金管理人报酬——基金管理费
a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.10%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.10%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
b. 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
■
(B)基金托管人报酬——基金托管费
a.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
b.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
■
⑤由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
■
⑥关联方持有基金份额
(1) 基金管理人所持有的本基金份额
本基金的基金管理人自2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间未持有本基金份额。
(2) 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2007年年末未持有本基金份额。
⑦关联方保证事项
本基金的保证人首都机场集团公司不可撤销地承诺并保证，于保本期到期日，当符合条件的本基金持有人持有的基金份额的可赎回金额加上该等基金份额的累计分红金额低于保本底线的，首都机场集团公司将依照《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金保函》的规定通过基金管理人向符合条件的基金份额持有人支付保本差额。
本基金自2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间，尚处于保本期内，未发生保证人支付保本差额事项。
4、本基金期末持有的流通受限证券
(A)流通受限制不能自由转让的股票
a.因认购新发或增发而于期末持有的流通受限股票
■
b.期末持有的暂时停牌的股票
■
（B）债券：
a.因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券
■
（C）衍生金融资产：
a.因认购新发或增发而于期末持有的流通受限衍生金融资产
■
七、投资组合报告
（一）期末基金资产组合情况
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（二）期末按行业分类的股票投资组合
■
（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.jykbc.com网站的年度报告正文。
（四）本期股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入价值前二十名的股票明细
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■
2、本期累计卖出价值前二十名的的股票明细
■
3、本期买入股票的成本总额为3,110,935,307.43元；卖出股票的收入总额为1,753,301,532.40。
（五）期末按券种分类的债券投资组合
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（六）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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（七）投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产构成。
■
自2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间本基金未持有处于转股期的可转换债券明细。
4、权证投资情况
本报告期内本基金无主动投资权证情况,因老股东配售分离交易可转债获得的权证情况如下:
■
八、基金份额持有人户数、持有人结构及从业人员投资开放式基金情况
1、基金份额持有人户数、持有人结构
■
2、基金管理人的董事、经理层及本基金的基金经理及其它从业人员于2007年年末未持有本基金基金份额。
九、开放式基金份额变动
（一）基金合同生效日基金份额总额：4,989,265,191.90
（二）本期基金份额的变动情况
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十、重要事项揭示
1、本报告期内未召开持有人大会。
2、本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。
3、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于2007年12月28日发布关于本基金基金经理李玲离任的公告：经金元比联基金管理有限公司董事会批准，李玲女士不再担任本基金的基金经理。
4、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
5、本报告期内本基金投资策略未改变。
6、本报告期内本基金收益分配情况：自2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间本基金未进行收益分配。
7、本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给安永大华会计师事务所有限公司审计费用人民币80,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为1年。
8、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
9、本基金租用证券公司专用交易单元的有关情况。
（1）证券公司名称及交易单元数量、交易及支付佣金情况。
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■
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（2）本期租用证券公司交易单元的变更情况
本期内新增中国银河证券股份有限公司1个深圳交易单元，中信证券股份有限公司1个深圳交易单元，中国国际金融有限公司1个深圳交易单元；北京高华证券有限责任公司1个上海交易单元，金元证券有限责任公司1个上海交易单元，申银万国证券股份有限公司1个上海交易单元，中国国际金融有限公司1个上海交易单元共计7个交易单元。
（3）专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
A.选择标准。
a.公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
b.公司资信状况较好，无重大不良记录。
C、公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。
d、能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。
B.选择流程。
公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。
10、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为：上海证券报)
■
十一、备查文件目录
1、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》；
2.《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金招募说明书》；
3、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金托管协议》；
4、报告期内，在选定报刊上披露的各项公告。
投资者对本报告书若有疑问，可咨询本基金管理人。
咨询电话：400-666-0666
公司网站：http://www.jykbc.com
金元比联基金管理有限公司
二零零八年三月二十八日
| 主要财务指标 | 2007年 |
| 1、本期利润 | 301,579,446.24 |
| 2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 100,798,400.37 |
| 3、加权平均份额本期利润 | 0.0617 |
| 4、期末可供分配利润 | 91,286,956.09 |
| 5、期末可供分配份额利润 | 0.0203 |
| 6、期末基金资产净值 | 4,793,628,104.00 |
| 7、期末基金份额净值 | 1.0636 |
| 8、基金加权平均净值利润率 | 5.99% |
| 9、本期基金份额净值增长率 | 6.36% |
| 10、基金份额累计净值增长率 | 6.36% |
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | （1）-（3） | （2）-（4） |
| 过去3个月 | 2.60% | 0.70% | 1.04% | 0.00% | 1.56% | 0.70% |
| 自基金成立以来 | 6.36% | 0.60% | 1.57% | 0.00% | 4.79% | 0.60% |
| 资产 | 附注 | 资产期末余额 |
| 银行存款 | (1) | 2,481,519,911.83 |
| 结算备付金 | 12,480,153.74 | |
| 存出保证金 | 1,095,442.93 |
| 交易性金融资产 | (2) | 2,321,476,439.42 |
| 其中：股票投资 | (2) | 1,720,158,067.42 |
| 债券投资 | (2) | 601,318,372.00 |
| 衍生金融资产 | (3) | 83,079.64 |
| 应收证券清算款 | 6,965,981.64 | |
| 应收利息 | (4) | 6,285,848.34 |
| 应收申购款 | 2,115,836.21 | |
| 资产总计 | 4,832,022,693.75 | |
| 负债及所有者权益 | ||
| 负债 | ||
| 应付赎回款 | 29,895,530.41 | |
| 应付管理人报酬 | 六 | 4,468,503.30 |
| 应付托管费 | 六 | 812,455.17 |
| 应付交易费用 | (5) | 2,030,517.41 |
| 其他负债 | (6) | 1,187,583.46 |
| 负债合计 | 38,394,589.75 | |
| 所有者权益： | ||
| 实收基金 | (7) | 4,507,052,409.22 |
| 未分配利润 | (8) | 286,575,694.78 |
| 所有者权益合计 | 4,793,628,104.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,832,022,693.75 |
| 附注 | 2007年8月15日（基金合同生效日） 至2007年12月31日止期间 | |
| 一、收入 | 346,174,769.48 | |
| 1、利息收入 | 21,890,144.68 | |
| 其中：存款利息收入 | 8,013,526.22 | |
| 债券利息收入 | 13,051,011.44 | |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产收入 | 825,607.02 | |
| 2、投资收益（损失以“-”填列） | 120,669,560.86 | |
| 其中：股票投资收益 | (9) | 161,460,983.59 |
| 债券投资收益 | (10) | (41,049,107.97) |
| 股利收益 | 257,685.24 | |
| 3、公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | (11) | 200,781,045.87 |
| 4、其他收入（损失以“-”号填列） | (12) | 2,834,018.07 |
| 二、费用 | 44,595,323.24 | |
| 1、管理人报酬 | 六 | 20,941,383.53 |
| 2、托管费 | 六 | 3,807,524.29 |
| 4、交易费用 | (13) | 18,166,460.50 |
| 5、利息支出 | 1,428,129.22 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,428,129.22 | |
| 6、其他费用 | (14) | 251,825.70 |
| 三、利润总额 | 301,579,446.24 | |
| 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 | ||
| 项目 | 附注 | 2007年8月15日（基金合同生效日） 至2007年12月31日止期间 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 4,989,265,191.90 | - | 4,989,265,191.90 | |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | - | 301,579,446.24 | 301,579,446.24 | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | (482,212,782.68) | (15,003,751.46) | (497,216,534.14) | |
| 其中：1、基金申购款 | 67,642,570.54 | 1,940,634.26 | 69,583,204.80 | |
| 2、基金赎回款 | (549,855,353.22) | (16,944,385.72) | (566,799,738.94) | |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | (15) | - | - | - |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | 4,507,052,409.22 | 286,575,694.78 | 4,793,628,104.00 | |
| 名称 | 与本基金的关系 |
| 金元比联基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人、 注册登记人、基金销售机构 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金托管人 |
| 金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”) | 基金管理人的股东、基金代销机构 |
| 比利时联合资产管理有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 首都机场集团公司 | 基金管理人股东的母公司 |
| 关联方名称 | （基金合同生效日） 至2007年12月31日止期间 | |
| 股票交易 | 成交金额 | 占交易金额的比例 |
| 金元证券 | 963,862,463.23 | 21.33% |
| 2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间 | ||||
| 佣金 | 佣金发生额 | 占佣金 总量的比例 | 期末余额 | 占应付佣金余额的比例 |
| 金元证券 | 790,363.53 | 21.69% | 46,929.06 | 2.35% |
| 本期计提 | 本期支付 | 期末余额 | ||
| 2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间 | 20,941,383.53 | 16,472,880.23 | 4,468,503.30 |
| 期初余额 | 本期计提 | 本期支付 | 期末余额 | |
| 2007年8月15日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间 | - | 3,807,524.29 | 2,995,069.12 | 812,455.17 |
| 项目 | 2007-12-31 |
| 银行存款余额 | 2,481,519,911.83 |
| 项目 | （基金合同生效日） 至2007年12月31日止期间 |
| 银行存款产生的利息收入 | 7,913,204.60 |
| 证券代码 | 证券名称 | 成功认购日(年/月/日) | 可流通日 (年/月/日) | 流通受限类型 | 认购价格 | 期末估值单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 601088 | 中国神华 | 2007/09/27 | 2008/01/09 | 网下新股申购 | 36.99 | 65.61 | 1,510,920 | 55,888,930.80 | 99,131,461.20 |
| 601601 | 中国太保 | 2007/12/18 | 2008/03/26 | 网下新股申购 | 30.00 | 49.45 | 319,371 | 9,581,130.00 | 15,792,895.95 |
| 002179 | 中航光电 | 2007/10/22 | 2008/02/01 | 网下新股申购 | 16.19 | 45.85 | 17,146 | 277,593.74 | 786,144.10 |
| 002180 | 万 力 达 | 2007/10/31 | 2008/02/13 | 网下新股申购 | 13.88 | 34.39 | 31,372 | 435,443.36 | 1,078,883.08 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 2007/11/07 | 2008/02/18 | 网下新股申购 | 7.49 | 26.68 | 12,421 | 93,033.29 | 331,392.28 |
| 002182 | 云海金属 | 2007/11/02 | 2008/02/13 | 网下新股申购 | 10.79 | 27.93 | 30,896 | 333,367.84 | 862,925.28 |
| 002184 | 海得控制 | 2007/11/07 | 2008/02/18 | 网下新股申购 | 12.90 | 23.01 | 16,852 | 217,390.80 | 387,764.52 |
| 002185 | 华天科技 | 2007/11/08 | 2008/02/20 | 网下新股申购 | 10.55 | 21.44 | 33,697 | 355,503.35 | 722,463.68 |
| 002186 | 全 聚 德 | 200711/07 | 2008/02/20 | 网下新股申购 | 11.39 | 59.03 | 18,259 | 207,970.01 | 1,077,828.77 |
| 002187 | 广百股份 | 2007/11/12 | 2008/02/22 | 网下新股申购 | 11.68 | 42.99 | 19,759 | 230,785.12 | 849,439.41 |
| 002188 | 新 嘉 联 | 2007/11/12 | 2008/02/22 | 网下新股申购 | 10.07 | 21.46 | 11,180 | 112,582.60 | 239,922.80 |
| 002192 | 路翔股份 | 2007/11/23 | 2008/03/05 | 网下新股申购 | 9.29 | 22.95 | 28,867 | 268,174.43 | 662,497.65 |
| 002195 | 海隆软件 | 2007/12/04 | 2008/03/12 | 网下新股申购 | 10.49 | 32.86 | 6,796 | 71,290.04 | 223,316.56 |
| 002196 | 方正电机 | 2007/12/04 | 2008/03/12 | 网下新股申购 | 7.48 | 24.38 | 9,880 | 73,902.40 | 240,874.40 |
| 002201 | 九鼎新材 | 2007/12/13 | 2008/03/26 | 网下新股申购 | 10.19 | 31.87 | 10,176 | 103,693.44 | 324,309.12 |
| 002202 | 金风科技 | 2007/12/17 | 2008/03/26 | 网下新股申购 | 36.00 | 140.45 | 40,866 | 1,471,176.00 | 5,739,629.70 |
| 600320 | 振华港机 | 2007/10/18 | 2008/01/23 | 网下增发 | 29.08 | 25.38 | 35,454 | 1,031,002.32 | 899,822.52 |
| 合计 | 70,752,969.54 | 129,351,571.02 |
| 证券 代码 | 证券名称 | 停牌日期 (年/月/日) | 停牌原因 | 期末估值单价 | 复牌日期 | 复牌开盘单价 | 数量 | 期末成本总额 | 期末估值总额 |
| 600331 | 宏达股份 | 2007/09/27 | 重大事项讨论 | 80.20 | 未公告 | N/A | 168,004 | 11,973,286.62 | 13,473,920.80 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2007/12/28 | 融资申请审核 | 63.69 | 2008/01/02 | 62.70 | 220,000 | 13,445,341.85 | 14,011,800.00 |
| 合计 | 25,418,628.47 | 27,485,720.80 |
| 债券 代码 | 债券名称 | 成功 认购日(年/月/日) | 可流通日 (年/月/日) | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 126008 | 08上汽债 | 2007/12/19 | 2008/01/08 | 网上可分离债申购 | 71.27 | 71.80 | 2,540 | 181,020.02 | 182,372.00 |
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日(年/月/日) | 可流通日 (年/月/日) | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 580016 | 上汽CWB1 | 2007/12/19 | 2008/01/08 | 网上可分离债申购 | 7.98 | 9.0857 | 9,144 | 72,979.98 | 83,079.64 |
| 项 目 | 金 额 | 占基金总资产的比例 |
| 股 票 | 1,720,158,067.42 | 35.60% |
| 债 券 | 601,318,372.00 | 12.44% |
| 权证 | 83,079.64 | 0.00% |
| 银行存款及清算备付金合计 | 2,494,000,065.57 | 51.61% |
| 其他资产 | 16,463,109.12 | 0.35% |
| 合计 | 4,832,022,693.75 | 100.00% |
| 行业 | 市 值 | 占基金资产净值比例 |
| A农、林、牧、渔业 | 216,160,329.43 | 4.51% |
| B采掘业 | 633,448,625.17 | 13.23% |
| C制造业 | 139,348,373.52 | 2.91% |
| C0食品、饮料 | 0.00 | 0.00% |
| C1纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
| C2木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
| C3造纸、印刷 | 91,810,290.91 | 1.92% |
| C4石油、化学、塑胶、塑料 | 1,748,530.58 | 0.04% |
| C5电子 | 157,697,319.25 | 3.29% |
| C6金属、非金属 | 205,059,945.04 | 4.28% |
| C7机械、设备、仪表 | 37,784,165.87 | 0.79% |
| C8医药、生物制品 | 0.00 | 0.00% |
| C99其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
| D电力、煤气及水的生产和供应业 | 56,691,232.92 | 1.18% |
| E建筑业 | 44,558,220.00 | 0.93% |
| F交通运输、仓储业 | 144,879,757.54 | 3.02% |
| G信息技术业 | 87,413,858.68 | 1.82% |
| H批发和零售贸易 | 40,905,598.86 | 0.85% |
| I金融、保险业 | 401,519,012.58 | 8.38% |
| J房地产业 | 82,099,294.71 | 1.71% |
| K社会服务业 | 1,077,828.77 | 0.02% |
| L传播与文化产业 | 11,404,308.76 | 0.24% |
| M综合类 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,720,158,067.42 | 35.88% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量 | 期末市值 | 市值占基金净值 |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 1,514,203 | 99,346,858.83 | 2.0725% |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 7,255,599 | 71,467,650.15 | 1.4909% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 794,572 | 70,931,442.44 | 1.4797% |
| 4 | 600489 | 中金黄金 | 558,975 | 63,806,996.25 | 1.3311% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 1,501,416 | 59,501,116.08 | 1.2413% |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 252,485 | 58,071,550.00 | 1.2114% |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 4,510,792 | 54,490,367.36 | 1.1367% |
| 8 | 601111 | 中国国航 | 1,845,470 | 50,639,696.80 | 1.0564% |
| 9 | 600685 | 广船国际 | 600,737 | 49,122,264.49 | 1.0247% |
| 10 | 600456 | 宝钛股份 | 697,845 | 47,188,278.90 | 0.9844% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入价值 | 占期初基金资 产净值比例 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 128,097,012.92 | 2.67% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 121,264,570.85 | 2.53% |
| 3 | 601111 | 中国国航 | 93,295,847.35 | 1.95% |
| 4 | 600026 | 中海发展 | 88,801,891.12 | 1.85% |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 78,844,780.80 | 1.64% |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 78,059,364.85 | 1.63% |
| 7 | 601857 | 中国石油 | 77,661,197.70 | 1.62% |
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 76,260,498.77 | 1.59% |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 75,732,674.04 | 1.58% |
| 10 | 000878 | 云南铜业 | 74,243,219.34 | 1.55% |
| 11 | 000001 | 深发展Ａ | 70,106,019.66 | 1.46% |
| 12 | 600019 | 宝钢股份 | 68,452,527.77 | 1.43% |
| 13 | 600050 | 中国联通 | 68,062,332.47 | 1.42% |
| 14 | 000528 | 柳 工 | 67,874,206.12 | 1.42% |
| 15 | 600685 | 广船国际 | 67,855,986.46 | 1.42% |
| 16 | 601600 | 中国铝业 | 67,466,029.79 | 1.41% |
| 17 | 000625 | 长安汽车 | 66,149,196.20 | 1.38% |
| 18 | 000951 | 中国重汽 | 65,094,336.42 | 1.36% |
| 19 | 600489 | 中金黄金 | 64,061,740.83 | 1.34% |
| 20 | 002024 | 苏宁电器 | 63,601,504.63 | 1.33% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出价值 | 占期初基金资 产净值比例 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 162,141,732.40 | 3.38% |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 67,620,879.24 | 1.41% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 60,906,017.72 | 1.27% |
| 4 | 000625 | 长安汽车 | 55,001,870.35 | 1.15% |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 53,590,464.72 | 1.12% |
| 6 | 000878 | 云南铜业 | 50,651,803.56 | 1.06% |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 50,227,080.00 | 1.05% |
| 8 | 600019 | 宝钢股份 | 50,189,224.07 | 1.05% |
| 9 | 600028 | 中国石化 | 49,484,763.57 | 1.03% |
| 10 | 000983 | 西山煤电 | 47,681,951.60 | 0.99% |
| 11 | 600026 | 中海发展 | 46,897,622.39 | 0.98% |
| 12 | 601600 | 中国铝业 | 45,201,877.99 | 0.94% |
| 13 | 000951 | 中国重汽 | 43,073,168.54 | 0.90% |
| 14 | 000002 | 万 科Ａ | 43,062,571.33 | 0.90% |
| 15 | 000001 | 深发展Ａ | 42,281,321.30 | 0.88% |
| 16 | 000960 | 锡业股份 | 36,466,530.44 | 0.76% |
| 17 | 601699 | 潞安环能 | 35,112,156.79 | 0.73% |
| 18 | 600000 | 浦发银行 | 34,273,556.98 | 0.71% |
| 19 | 600519 | 贵州茅台 | 32,717,905.22 | 0.68% |
| 20 | 000807 | 云铝股份 | 31,920,000.07 | 0.67% |
| 债 券 类 别 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 交易所国债投资 | 99,616,000.00 | 2.08% |
| 银行间国债投资 | 50,810,000.00 | 1.06% |
| 央行票据投资 | 0.00 | 0.00% |
| 企业债券投资 | 182,372.00 | 0.00% |
| 金融债券投资 | 0.00 | 0.00% |
| 可转换债投资 | 0.00 | 0.00% |
| 国家政策金融债券 | 450,710,000.00 | 9.40% |
| 债券投资合计 | 601,318,372.00 | 12.54% |
| 序 号 | 债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
| 1 | 05国开23 | 255,990,000.00 | 5.3402% |
| 2 | 07国开15 | 194,720,000.00 | 4.0621% |
| 3 | 07国债16 | 99,282,000.00 | 2.0711% |
| 4 | 07特别国债02 | 50,810,000.00 | 1.0599% |
| 5 | 上汽配债 | 182,372.00 | 0.0038% |
| 项 目 | 金 额 |
| 交易保证金 | 1,095,442.93 |
| 应收证券清算款 | 6,965,981.64 |
| 应收利息 | 6,285,848.34 |
| 应收申购款 | 2,115,836.21 |
| 合 计 | 16,463,109.12 |
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数 量 | 成本总额 |
| 1 | 580016 | 上汽CWB1 | 9,144 | 72,979.98 |
| 项 目 | 户/份额 | 占总份额的比例 |
| 基金份额持有人户数 | 124,946 | |
| 平均每户持有基金份额 | 36,072.00 | |
| 机构投资者持有的基金份额 | 322,261,163.43 | 7.15% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 4,184,791,245.79 | 92.85% |
| 期初基金份额总额 | 4,989,265,191.90 |
| 期间基金总申购份额 | 67,642,570.54 |
| 期间基金总赎回份额 | 549,855,353.22 |
| 期末基金份额总额 | 4,507,052,409.22 |
| 券商名称 | 交易单元 | 股票成交金额 | 股票 | 债券成交金额 | 债券 |
| 数量 | 比例 | 比例 | |||
| 银河证券 | 1 | 742,494,385.43 | 16.42% | 0.00 | 0.00% |
| 中信证券 | 1 | 774,937,866.03 | 17.15% | 0.00 | 0.00% |
| 中金国际 | 2 | 577,859,220.18 | 12.79% | 0.00 | 0.00% |
| 金元证券 | 1 | 963,862,463.23 | 21.33% | 0.00 | 0.00% |
| 申银万国 | 1 | 791,064,708.74 | 17.51% | 0.00 | 0.00% |
| 高华证券 | 1 | 668,694,887.99 | 14.80% | 0.00 | 0.00% |
| 合 计 | 7 | 4,518,913,531.60 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 券商名称 | 回购金额 | 回购 | 权证成交金额 | 权证 |
| 比例 | 比例 | |||
| 银河证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 中信证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 中金国际 | 365,400,000.00 | 9.50% | 0.00 | 0.00% |
| 金元证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 申银万国 | 1,188,300,000.00 | 30.92% | 0.00 | 0.00% |
| 高华证券 | 2,290,000,000.00 | 59.58% | 0.00 | 0.00% |
| 合 计 | 3,843,700,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 券商名称 | 实付佣金 | 佣金 |
| 比例 | ||
| 银河证券 | 581,005.74 | 15.94% |
| 中信证券 | 606,391.77 | 16.64% |
| 中金国际 | 472,807.42 | 12.97% |
| 金元证券 | 790,363.53 | 21.69% |
| 申银万国 | 648,671.33 | 17.80% |
| 高华证券 | 545,429.02 | 14.96% |
| 合 计 | 3,644,668.81 | 100.00% |
| 序号 | 其他重要事项 | 披露日期 |
| 1 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2007-8-2 |
| 2 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2007-8-1 |
| 3 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金募集结果的公告 | 2007-8-13 |
| 4 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2007-8-16 |
| 5 | 金元比联基金管理有限公司关于修改金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金托管协议的公告 | 2007-9-28 |
| 6 | 金元比联基金管理有限公司关于修改金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同的公告 | 2007-9-28 |
| 7 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金开放赎回业务公告 | 2007-11-12 |
| 8 | 金元比联宝石动力基金参与代销机构费率优惠活动的公告 | 2007-11-17 |
| 9 | 金元比联基金管理有限公司关于增加旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007-11-17 |
| 10 | 金元比联基金管理有限公司关于中国建设银行龙卡网上申购费率优惠的公告 | 2007-11-17 |
| 11 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金开放日常申购业务公告 | 2007-11-17 |
| 12 | 关于通过华夏银行股份有限公司开办金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告 | 2007-11-19 |
| 13 | 金元比联基金管理有限公司开通“银联通”网上直销暨网上直销申购费率优惠的公告 | 2007-11-19 |
| 14 | 金元比联基金管理有限公司关于开通招商银行网上直销业务暨申购费率优惠的公告 | 2007-11-19 |
| 15 | 金元比联基金管理有限公司关于旗下开放式基金开通中国农业银行网上直销业务暨费率优惠的公告 | 2007-11-22 |
| 16 | 关于通过中国邮储开办金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告 | 2007-11-30 |
| 17 | 关于金元比联基金管理有限公司旗下宝石动力保本混合型证券投资基金参与交通银行定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告 | 2007-12-7 |
| 18 | 关于通过交通银行股份有限公司开办金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额投资业务的公告 | 2007-12-7 |
| 19 | 关于金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参与银河证券费率优惠活动的公告 | 2007-12-19 |
| 20 | 金元比联基金管理有限公司旗下开放式基金参与邮政储蓄定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告 | 2007-12-22 |
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金
2007年年度报告摘要
基金管理人：金元比联基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司