中海优质成长证券投资基金2007年年度报告摘要

2008年03月28日来源：上海证券报作者：

(上接D89版)

2006年末行业配置风险状况

部门本基金沪深300 边际风险贡献
能源 3.76% 2.31% 0.0070
原材料 13.27% 16.88% 0.0026
工业 13.73% 18.97% 0.0068
非日常生活消费品 11.85% 12.08% 0.0064
日常消费品 11.95% 6.51% 0.0141
医疗保健 7.92% 2.90% 0.0119
金融 21.71% 28.09% 0.0023
信息技术 3.25% 5.23% 0.0053
电信业务 0.00% 2.07% 0.0031
公用事业 1.20% 4.96% 0.0062
合计 88.64% 100.00% -

（5）利率风险

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率的变化，不受利率变化的直接影响。

（6）汇率风险

本基金没有持有外汇资产及负债，故本基金受不汇率变化的直接影响。

（7）VaR分析

对本基金2007年内进行日收益率绝对VaR分析显示：在95%的置信水平下，24小时之内最大损失率（跌幅）为3.01%；在99%的置信水平下，24小时之内最大损失率（跌幅）为4.41%。

对本基金2006年内进行日收益率绝对VaR分析显示：在95%的置信水平下，24小时之内最大损失率（跌幅）为1.77%；在99%的置信水平下，24小时之内最大损失率（跌幅）为2.62%。

七、基金投资组合报告

本基金托管人——交通银行已于2008年3月27日复核了本报告。截至2007年12月31日，中海优质成长证券投资基金资产净值为7,729,485,749.78元,份额净值为0.9398元，基金份额为8,224,782,580.89份。

1、报告期末基金资产组合情况

项目名称项目市值
（人民币元）
占基金资产总值比例(%)
股票 6,292,382,315.57 80.92
债券 515,742,292.90 6.63
权证 0.00 0.00
银行存款及清算备付金 461,459,729.15 5.93
其他资产 507,025,623.83 6.52
资产合计 7,776,609,961.45 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

行业市值（人民币元）占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 721,283,625.17 9.33
C 制造业 2,849,026,863.62 36.86
C0 食品、饮料 210,112,980.00 2.72
C1 纺织、服装、皮毛 23,004,560.40 0.30
C2 木材、家具 44,414,043.25 0.57
C3 造纸、印刷 72,589,182.60 0.94
C4 石油、化学、塑胶、塑料 609,036,520.19 7.88
C5 电子 3,321,647.58 0.04
C6 金属、非金属 639,739,335.53 8.28
C7 机械、设备、仪表 1,048,032,020.69 13.56
C8 医药、生物制品 118,542,133.60 1.53
C9 其他制造业 80,234,439.78 1.04
D 电力、煤气及水的生产和供应业 262,535,756.17 3.40
E 建筑业 0.00 0.00
F 交通运输、仓储业 592,804,227.92 7.67
G 信息技术业 3,204,012.99 0.04
H 批发和零售贸易 258,046,538.84 3.34
I 金融、保险业 1,225,697,469.75 15.86
J 房地产业 374,894,280.06 4.85
K 社会服务业 4,558,148.77 0.06
L 传播与文化产业 331,392.28 0.00
M 综合类 0.00 0.00
合计 6,292,382,315.57 81.41

3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称库存数量（股）期末市值
（人民币元）
市值占基金资产净值比例
1 600036 招商银行 7,480,468 296,450,946.84 3.84%
2 601919 中国远洋 5,779,009 246,532,523.94 3.19%
3 002097 山河智能 3,925,915 224,366,042.25 2.90%
4 000568 泸州老窖 2,858,680 210,112,980.00 2.72%
5 600031 三一重工 3,499,749 199,625,682.96 2.58%
6 600030 中信证券 1,967,000 175,594,090.00 2.27%
7 601939 建设银行 16,099,910 158,584,113.50 2.05%
8 600005 武钢股份 7,923,432 156,091,610.40 2.02%
9 601088 中国神华 2,378,747 156,069,590.67 2.02%
10 600000 浦发银行 2,873,600 151,726,080.00 1.96%

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于中海基金管理有限公司网站（www.zhfund.com）的年度报告正文

4、报告期内股票投资组合的重大变动

（1）报告期内累计买入、卖出股票金额占期初基金资产净值比例超过2％的股票明细

累计买入金额占期初基金资产净值比例超过2％的股票明细
序号股票代码股票名称累计买入金额占期初基金资产净值比
1 600030 中信证券 425,413,547.51 240.10%
2 000002 万科Ａ 396,219,280.36 223.62%
3 601318 中国平安 374,649,774.14 211.45%
4 600036 招商银行 372,468,243.42 210.21%
5 600000 浦发银行 360,631,803.82 203.53%
6 601919 中国远洋 335,253,980.24 189.21%
7 601088 中国神华 245,920,240.20 138.79%
8 002097 山河智能 231,939,222.52 130.90%
9 600362 江西铜业 213,224,428.79 120.34%
10 000568 泸州老窖 212,790,154.73 120.09%
11 600031 三一重工 210,534,444.54 118.82%
12 600005 武钢股份 188,049,133.29 106.13%
13 601168 西部矿业 183,069,970.53 103.32%
14 601166 兴业银行 182,690,241.56 103.11%
15 601628 中国人寿 182,218,286.94 102.84%
16 000960 锡业股份 180,188,401.52 101.69%
17 000755 山西三维 167,985,592.12 94.81%
18 000061 农产品 159,600,241.33 90.08%
19 601939 建设银行 157,436,341.02 88.85%
20 600104 上海汽车 155,631,670.63 87.84%
21 600900 长江电力 153,704,406.03 86.75%
22 000006 深振业Ａ 137,587,717.13 77.65%
23 600426 华鲁恒升 137,510,659.16 77.61%
24 601699 潞安环能 131,644,831.27 74.30%
25 000024 招商地产 130,828,472.67 73.84%
26 002024 苏宁电器 130,623,377.17 73.72%
27 601006 大秦铁路 130,374,134.61 73.58%
28 000825 太钢不锈 127,945,412.44 72.21%
29 000623 吉林敖东 123,926,444.85 69.94%
30 600015 华夏银行 122,851,375.90 69.34%
31 600978 宜华木业 122,776,849.35 69.29%
32 000612 焦作万方 121,988,050.77 68.85%
33 000088 盐田港 121,163,458.80 68.38%
34 601169 北京银行 120,902,257.16 68.23%
35 600028 中国石化 119,327,714.17 67.35%
36 000983 西山煤电 117,831,712.25 66.50%
37 600547 山东黄金 116,498,277.46 65.75%
38 600087 南京水运 116,013,901.05 65.48%
39 600048 保利地产 113,862,383.93 64.26%
40 000858 五粮液 112,803,427.45 63.66%
41 600309 烟台万华 110,260,699.36 62.23%
42 601857 中国石油 108,897,515.74 61.46%
43 600029 南方航空 104,491,294.09 58.97%
44 600690 青岛海尔 100,982,436.83 56.99%
45 000723 美锦能源 97,679,747.56 55.13%
46 600064 南京高科 95,180,610.44 53.72%
47 000800 一汽轿车 93,995,390.52 53.05%
48 600117 西宁特钢 92,346,694.66 52.12%
49 600111 包钢稀土 88,619,057.22 50.01%
50 600765 力源液压 87,478,438.26 49.37%
51 601398 工商银行 82,553,246.09 46.59%
52 600509 天富热电 81,992,893.12 46.28%
53 600058 五矿发展 81,161,037.02 45.81%
54 600500 中化国际 80,615,174.67 45.50%
55 600066 宇通客车 78,555,550.01 44.34%
56 600806 昆明机床 77,627,469.64 43.81%
57 600096 云天化 76,255,571.77 43.04%
58 600383 金地集团 75,925,263.60 42.85%
59 600612 中国铅笔 75,666,877.62 42.70%
60 000423 东阿阿胶 72,970,531.05 41.18%
61 000758 中色股份 72,861,155.05 41.12%
62 600357 承德钒钛 70,477,568.94 39.78%
63 000628 高新发展 69,872,594.47 39.43%
64 000046 泛海建设 69,774,939.97 39.38%
65 000761 本钢板材 69,688,834.20 39.33%
66 600016 民生银行 69,469,409.91 39.21%
67 601601 中国太保 69,160,797.80 39.03%
68 000718 苏宁环球 66,757,499.39 37.68%
69 600202 哈空调 64,691,973.45 36.51%
70 600795 国电电力 63,077,387.60 35.60%
71 600837 海通证券 61,287,892.96 34.59%
72 000700 模塑科技 61,255,978.21 34.57%
73 000159 国际实业 60,443,380.01 34.11%
74 600348 国阳新能 60,324,817.22 34.05%
75 000651 格力电器 59,943,490.24 33.83%
76 000402 金融街 58,233,358.32 32.87%
77 002078 太阳纸业 57,582,845.77 32.50%
78 000837 秦川发展 55,918,794.65 31.56%
79 000338 潍柴动力 53,143,537.70 29.99%
80 600508 上海能源 52,238,641.59 29.48%
81 600060 海信电器 51,427,761.59 29.02%
82 002054 德美化工 49,478,156.53 27.92%
83 600026 中海发展 49,101,135.78 27.71%
84 000001 深发展Ａ 48,233,343.25 27.22%
85 600266 北京城建 45,801,641.60 25.85%
86 002120 新海股份 45,462,629.19 25.66%
87 600456 宝钛股份 45,031,782.55 25.42%
88 000708 大冶特钢 45,004,562.26 25.40%
89 600236 桂冠电力 43,935,972.85 24.80%
90 002116 中国海诚 43,176,912.81 24.37%
91 000767 漳泽电力 41,960,557.35 23.68%
92 000401 冀东水泥 41,332,002.36 23.33%
93 600616 第一食品 40,969,907.61 23.12%
94 000898 鞍钢股份 40,616,276.61 22.92%
95 000878 云南铜业 38,873,778.28 21.94%
96 600785 新华百货 37,835,056.87 21.35%
97 601808 中海油服 37,545,376.00 21.19%
98 600206 有研硅股 37,477,803.49 21.15%
99 000831 关铝股份 37,158,988.19 20.97%
100 000042 深长城 36,964,984.68 20.86%
101 000707 双环科技 35,934,470.21 20.28%
102 000528 柳    工 35,658,506.51 20.12%
103 000039 中集集团 35,552,612.03 20.07%
104 600887 伊利股份 34,716,574.75 19.59%
105 600631 百联股份 34,456,868.29 19.45%
106 600685 广船国际 33,742,469.42 19.04%
107 002170 芭田股份 33,594,139.01 18.96%
108 600675 中华企业 33,131,647.61 18.70%

109 600549 厦门钨业 33,104,711.30 18.68%
110 600308 华泰股份 32,957,198.54 18.60%
111 600230 沧州大化 32,281,967.06 18.22%
112 600007 中国国贸 31,602,049.04 17.84%
113 600970 中材国际 31,269,448.54 17.65%
114 000910 大亚科技 30,897,656.17 17.44%
115 002073 青岛软控 30,641,409.53 17.29%
116 000043 中航地产 30,276,038.94 17.09%
117 000823 超声电子 30,249,869.33 17.07%
118 601600 中国铝业 30,150,615.56 17.02%
119 000792 盐湖钾肥 29,993,207.56 16.93%
120 600122 宏图高科 29,444,761.33 16.62%
121 000836 鑫茂科技 29,310,253.91 16.54%
122 600269 赣粤高速 28,547,955.22 16.11%
123 601111 中国国航 28,428,807.00 16.04%
124 000562 宏源证券 27,779,512.51 15.68%
125 600331 宏达股份 27,645,538.40 15.60%
126 000418 小天鹅Ａ 27,527,767.93 15.54%
127 000419 通程控股 27,521,901.74 15.53%
128 600361 华联综超 26,592,876.33 15.01%
129 002029 七匹狼 26,476,422.55 14.94%
130 600098 广州控股 26,358,651.30 14.88%
131 600641 万业企业 26,176,393.74 14.77%
132 600280 南京中商 26,071,077.15 14.71%
133 000726 鲁泰Ａ 26,032,016.05 14.69%
134 600858 银座股份 25,838,450.41 14.58%
135 600009 上海机场 25,614,608.71 14.46%
136 600263 路桥建设 25,579,410.37 14.44%
137 600511 国药股份 25,511,254.82 14.40%
138 000828 东莞控股 25,260,512.80 14.26%
139 000933 神火股份 25,121,712.58 14.18%
140 000609 绵世股份 24,280,688.93 13.70%
141 600825 新华传媒 23,914,658.39 13.50%
142 000501 鄂武商Ａ 22,995,006.93 12.98%
143 600055 万东医疗 22,631,848.67 12.77%
144 600008 首创股份 22,114,711.80 12.48%
145 600590 泰豪科技 21,848,307.04 12.33%
146 000597 东北制药 21,598,285.85 12.19%
147 600089 特变电工 21,591,424.27 12.19%
148 600019 宝钢股份 21,291,404.52 12.02%
149 600638 新黄浦 20,903,452.69 11.80%
150 000999 S 三九 20,657,462.00 11.66%

151 000417 合肥百货 20,530,026.43 11.59%
152 600188 兖州煤业 20,504,644.88 11.57%
153 600183 生益科技 20,488,595.64 11.56%
154 600519 贵州茅台 20,374,406.71 11.50%
155 600069 银鸽投资 19,857,205.32 11.21%
156 600287 江苏舜天 19,843,518.83 11.20%
157 600011 华能国际 19,700,187.10 11.12%
158 000666 经纬纺机 19,467,943.14 10.99%
159 600761 安徽合力 19,247,901.97 10.86%
160 000932 华菱管线 19,091,122.80 10.77%
161 600740 山西焦化 18,971,987.01 10.71%
162 600282 南钢股份 18,950,188.50 10.70%
163 600635 大众公用 18,430,463.69 10.40%
164 000690 宝新能源 18,426,187.45 10.40%
165 000060 中金岭南 18,319,729.16 10.34%
166 000807 云铝股份 17,648,465.23 9.96%
167 600343 航天动力 17,578,651.56 9.92%
168 000952 广济药业 17,427,914.06 9.84%
169 600210 紫江企业 17,261,769.50 9.74%
170 000584 舒卡股份 17,024,978.21 9.61%
171 600240 华业地产 16,896,869.00 9.54%
172 002083 孚日股份 16,847,543.20 9.51%
173 600835 上海机电 16,797,510.42 9.48%
174 600001 邯郸钢铁 16,545,242.19 9.34%
175 600555 九龙山 16,035,536.75 9.05%
176 002092 中泰化学 15,461,632.50 8.73%
177 000598 蓝星清洗 15,266,206.85 8.62%
178 600583 海油工程 15,171,585.06 8.56%
179 600991 长丰汽车 15,112,801.30 8.53%
180 600085 同仁堂 14,704,331.85 8.30%
181 000900 现代投资 14,660,066.97 8.27%
182 600363 联创光电 14,520,893.00 8.20%
183 600378 天科股份 14,320,401.45 8.08%
184 600589 广东榕泰 14,040,958.87 7.92%
185 600655 豫园商城 13,730,391.92 7.75%
186 600216 浙江医药 13,721,832.77 7.74%
187 600679 金山开发 13,371,362.81 7.55%
188 600389 江山股份 13,193,738.19 7.45%
189 000422 湖北宜化 12,476,025.20 7.04%
190 000582 北海港 12,464,517.08 7.03%
191 600808 马钢股份 12,130,601.17 6.85%
192 600832 东方明珠 11,755,851.30 6.63%
193 000822 山东海化 11,706,492.13 6.61%
194 600517 置信电气 11,618,412.50 6.56%
195 600591 上海航空 11,403,925.98 6.44%
196 600366 宁波韵升 11,369,729.58 6.42%
197 600801 华新水泥 10,602,087.90 5.98%
198 600138 中青旅 10,060,605.64 5.68%
199 600021 上海电力 10,049,446.10 5.67%
200 600559 老白干酒 9,934,710.38 5.61%
201 600153 建发股份 9,827,431.00 5.55%
202 600686 金龙汽车 9,809,596.67 5.54%
203 600050 中国联通 9,640,000.00 5.44%
204 000629 攀钢钢钒 9,594,878.16 5.42%
205 600018 上港集团 9,431,854.50 5.32%
206 600300 维维股份 9,247,477.72 5.22%
207 000541 佛山照明 9,083,882.93 5.13%
208 000839 中信国安 8,945,143.16 5.05%
209 600197 伊力特 8,674,233.82 4.90%
210 600627 上电股份 8,640,251.72 4.88%
211 000400 许继电气 8,440,403.73 4.76%
212 000625 长安汽车 8,290,586.17 4.68%
213 600365 通葡股份 8,276,254.70 4.67%
214 600177 雅戈尔 8,014,965.51 4.52%
215 600798 宁波海运 7,980,899.06 4.50%
216 600123 兰花科创 7,847,029.48 4.43%
217 600600 青岛啤酒 7,801,383.30 4.40%
218 600535 天士力 7,640,358.06 4.31%
219 600713 南京医药 7,318,826.63 4.13%
220 600585 海螺水泥 7,255,832.16 4.10%
221 600037 歌华有线 7,182,173.00 4.05%
222 000063 中兴通讯 6,477,880.50 3.66%
223 601390 中国中铁 6,427,200.00 3.63%
224 000522 白云山Ａ 6,415,552.16 3.62%
225 000717 韶钢松山 5,973,749.50 3.37%
226 600823 世茂股份 5,968,286.61 3.37%
227 600849 上海医药 5,718,576.31 3.23%
228 600162 香江控股 5,700,418.00 3.22%
229 002007 华兰生物 5,494,105.00 3.10%
230 600578 京能热电 5,490,433.22 3.10%
231 002082 栋梁新材 5,311,622.25 3.00%
232 600754 锦江股份 5,089,150.36 2.87%
233 600418 江淮汽车 4,695,882.00 2.65%
234 000069 华侨城Ａ 4,627,130.00 2.61%
235 600720 祁连山 4,038,500.00 2.28%
236 600824 益民商业 4,032,672.00 2.28%
237 600584 长电科技 3,885,919.14 2.19%
238 601866 中海集运 3,879,320.00 2.19%
239 600320 振华港机 3,828,416.00 2.16%
240 000657 中钨高新 3,545,328.50 2.00%

累计卖出金额占期初基金资产净值比例超过2％的股票明细
序号股票代码股票名称累计卖出金额占期初基金资产净值比
1 000002 万科Ａ 268,338,113.96 151.45%
2 600030 中信证券 243,006,294.70 137.15%
3 600000 浦发银行 217,476,902.49 122.74%
4 601166 兴业银行 178,148,267.40 100.54%
5 601318 中国平安 163,191,066.49 92.10%
6 000061 农产品 145,066,687.87 81.87%
7 000858 五粮液 122,968,727.30 69.40%
8 600362 江西铜业 119,015,190.96 67.17%
9 600104 上海汽车 109,014,857.46 61.53%
10 601169 北京银行 106,732,133.81 60.24%
11 600426 华鲁恒升 98,017,579.13 55.32%
12 000960 锡业股份 93,142,728.77 52.57%
13 600015 华夏银行 89,881,248.31 50.73%
14 600383 金地集团 87,578,705.00 49.43%
15 000612 焦作万方 86,268,457.83 48.69%
16 600036 招商银行 85,032,911.02 47.99%
17 600690 青岛海尔 84,338,128.66 47.60%
18 600978 宜华木业 80,740,081.98 45.57%
19 600005 武钢股份 79,484,626.97 44.86%
20 000623 吉林敖东 75,946,846.97 42.86%
21 600016 民生银行 74,953,647.17 42.30%
22 000402 金融街 74,093,850.22 41.82%
23 600508 上海能源 67,119,768.84 37.88%
24 000651 格力电器 66,590,240.76 37.58%
25 601088 中国神华 65,466,466.97 36.95%
26 000628 高新发展 64,833,577.12 36.59%
27 600348 国阳新能 63,548,699.00 35.87%
28 600029 南方航空 61,676,460.39 34.81%
29 601628 中国人寿 60,325,012.39 34.05%
30 000024 招商地产 60,040,443.72 33.89%
31 600087 南京水运 58,967,093.94 33.28%
32 000878 云南铜业 58,634,194.55 33.09%
33 000001 深发展Ａ 58,022,148.94 32.75%
34 000983 西山煤电 57,491,875.08 32.45%
35 000046 泛海建设 57,321,384.09 32.35%
36 000761 本钢板材 56,949,290.86 32.14%
37 000159 国际实业 56,023,976.58 31.62%
38 000708 大冶特钢 54,512,182.05 30.77%
39 600028 中国石化 53,847,268.26 30.39%
40 601857 中国石油 53,297,426.66 30.08%
41 000758 中色股份 52,780,014.24 29.79%
42 000718 苏宁环球 52,747,044.88 29.77%
43 002116 中国海诚 52,684,156.19 29.73%
44 600456 宝钛股份 52,315,212.93 29.53%
45 600060 海信电器 52,211,344.54 29.47%
46 600266 北京城建 52,195,530.29 29.46%
47 600837 海通证券 52,163,049.62 29.44%
48 600230 沧州大化 51,149,753.93 28.87%
49 600026 中海发展 49,807,228.38 28.11%
50 600547 山东黄金 48,456,341.74 27.35%
51 600309 烟台万华 46,860,929.52 26.45%

52 600048 保利地产 46,520,274.81 26.26%
53 000999 S 三九 45,865,193.65 25.89%
54 600236 桂冠电力 44,939,783.47 25.36%
55 000898 鞍钢股份 42,651,011.56 24.07%
56 000401 冀东水泥 42,554,916.64 24.02%
57 600887 伊利股份 42,046,236.03 23.73%
58 601919 中国远洋 41,645,552.36 23.50%
59 002120 新海股份 41,246,894.17 23.28%
60 600031 三一重工 40,761,060.78 23.00%
61 600900 长江电力 40,555,741.79 22.89%
62 600675 中华企业 39,916,712.73 22.53%
63 600206 有研硅股 39,792,073.03 22.46%
64 600064 南京高科 38,368,870.19 21.65%
65 600685 广船国际 37,544,571.44 21.19%
66 000042 深长城 37,024,554.50 20.90%
67 600785 新华百货 36,399,337.47 20.54%
68 600616 第一食品 36,110,273.13 20.38%
69 000831 关铝股份 35,934,596.11 20.28%
70 000039 中集集团 35,873,627.55 20.25%
71 000767 漳泽电力 35,451,241.51 20.01%
72 000528 柳    工 34,509,541.59 19.48%
73 601600 中国铝业 34,301,300.56 19.36%
74 000006 深振业Ａ 34,168,300.87 19.28%
75 000792 盐湖钾肥 33,594,127.04 18.96%
76 600549 厦门钨业 33,503,118.37 18.91%
77 600331 宏达股份 33,205,346.85 18.74%
78 600308 华泰股份 33,180,149.82 18.73%
79 600858 银座股份 32,622,953.75 18.41%
80 000910 大亚科技 32,562,066.15 18.38%
81 000755 山西三维 32,125,969.14 18.13%
82 000836 鑫茂科技 31,986,187.89 18.05%
83 000823 超声电子 31,459,302.73 17.76%
84 002073 青岛软控 31,453,232.36 17.75%
85 600280 南京中商 31,258,218.01 17.64%
86 000043 中航地产 31,104,724.75 17.55%
87 600111 包钢稀土 31,078,842.08 17.54%
88 601398 工商银行 31,007,475.96 17.50%
89 000828 东莞控股 30,822,302.40 17.40%
90 600631 百联股份 30,670,520.02 17.31%
91 600263 路桥建设 30,561,510.66 17.25%
92 600970 中材国际 30,527,552.99 17.23%
93 000609 绵世股份 30,390,515.66 17.15%
94 601808 中海油服 30,254,970.67 17.08%
95 600009 上海机场 29,728,635.22 16.78%
96 600509 天富热电 29,717,447.04 16.77%
97 600361 华联综超 29,201,547.30 16.48%
98 600269 赣粤高速 28,721,092.66 16.21%
99 600011 华能国际 27,892,434.01 15.74%
100 600007 中国国贸 27,280,285.05 15.40%
101 000597 东北制药 27,025,002.95 15.25%
102 002029 七匹狼 26,904,061.45 15.18%
103 000800 一汽轿车 26,894,207.02 15.18%
104 600019 宝钢股份 26,690,248.89 15.06%
105 600122 宏图高科 26,591,394.14 15.01%
106 000562 宏源证券 26,427,316.74 14.92%
107 601111 中国国航 26,277,933.77 14.83%
108 600825 新华传媒 25,891,518.65 14.61%
109 601006 大秦铁路 25,514,230.45 14.40%
110 000726 鲁泰Ａ 24,651,011.40 13.91%
111 600835 上海机电 24,621,912.49 13.90%
112 000419 通程控股 24,354,705.68 13.75%
113 600500 中化国际 23,682,655.64 13.37%
114 601699 潞安环能 23,500,549.60 13.26%
115 600590 泰豪科技 23,365,951.80 13.19%
116 600089 特变电工 22,773,568.92 12.85%
117 600117 西宁特钢 22,735,724.20 12.83%
118 600069 银鸽投资 22,726,385.08 12.83%
119 600511 国药股份 22,577,781.48 12.74%
120 600761 安徽合力 22,428,428.02 12.66%
121 600055 万东医疗 22,030,381.13 12.43%
122 000501 鄂武商Ａ 21,915,648.59 12.37%
123 600343 航天动力 21,776,104.18 12.29%
124 600765 力源液压 21,610,959.42 12.20%
125 000932 华菱管线 21,555,150.65 12.17%
126 600240 华业地产 21,197,486.30 11.96%
127 600638 新黄浦 20,604,685.52 11.63%
128 600183 生益科技 20,301,370.93 11.46%
129 002097 山河智能 20,272,322.74 11.44%
130 600740 山西焦化 20,196,182.61 11.40%
131 600519 贵州茅台 20,118,238.80 11.35%
132 000584 舒卡股份 19,958,816.21 11.26%
133 000060 中金岭南 19,907,825.85 11.24%
134 600001 邯郸钢铁 19,899,825.50 11.23%
135 600188 兖州煤业 19,862,897.88 11.21%
136 000568 泸州老窖 19,614,368.55 11.07%
137 000690 宝新能源 19,470,394.35 10.99%
138 000666 经纬纺机 19,106,042.75 10.78%
139 600282 南钢股份 18,840,987.01 10.63%
140 600555 九龙山 18,320,609.41 10.34%
141 000417 合肥百货 18,260,808.30 10.31%
142 000952 广济药业 18,227,376.86 10.29%
143 000900 现代投资 18,155,790.71 10.25%
144 600287 江苏舜天 17,917,296.79 10.11%
145 600635 大众公用 17,743,917.78 10.01%
146 600991 长丰汽车 17,538,036.97 9.90%
147 000807 云铝股份 17,241,572.48 9.73%
148 002083 孚日股份 15,920,683.05 8.99%
149 000700 模塑科技 15,774,373.95 8.90%
150 600363 联创光电 15,640,402.26 8.83%

151 002092 中泰化学 15,193,495.02 8.57%
152 600008 首创股份 15,121,582.99 8.53%
153 600378 天科股份 15,110,198.33 8.53%
154 600583 海油工程 14,860,222.51 8.39%
155 000598 蓝星清洗 14,227,874.11 8.03%
156 600085 同仁堂 14,168,739.96 8.00%
157 000839 中信国安 13,540,837.80 7.64%
158 600655 豫园商城 13,482,220.48 7.61%
159 600210 紫江企业 13,092,650.14 7.39%
160 000822 山东海化 13,067,486.92 7.38%
161 000063 中兴通讯 13,010,670.00 7.34%
162 600808 马钢股份 12,834,955.75 7.24%
163 600216 浙江医药 12,793,687.23 7.22%
164 600832 东方明珠 12,756,455.96 7.20%
165 600517 置信电气 12,515,725.00 7.06%
166 600389 江山股份 12,504,152.17 7.06%
167 600320 振华港机 11,824,073.18 6.67%
168 600058 五矿发展 11,416,637.00 6.44%
169 000978 桂林旅游 11,401,063.88 6.43%
170 600589 广东榕泰 11,298,843.07 6.38%
171 600679 金山开发 11,178,418.70 6.31%
172 600801 华新水泥 11,034,124.35 6.23%
173 600300 维维股份 10,890,901.01 6.15%
174 000582 北海港 10,781,170.76 6.08%
175 000625 长安汽车 10,710,699.18 6.04%
176 000723 美锦能源 10,561,161.13 5.96%
177 600823 世茂股份 10,268,884.42 5.80%
178 601390 中国中铁 10,244,684.10 5.78%
179 600591 上海航空 10,215,174.76 5.77%
180 000541 佛山照明 10,073,084.43 5.69%
181 600686 金龙汽车 10,017,505.19 5.65%
182 000422 湖北宜化 10,008,291.90 5.65%
183 000629 攀钢钢钒 9,926,534.08 5.60%
184 600021 上海电力 9,856,129.03 5.56%
185 600138 中青旅 9,843,945.48 5.56%
186 600559 老白干酒 9,802,253.45 5.53%
187 600365 通葡股份 9,658,558.01 5.45%
188 600366 宁波韵升 9,557,250.60 5.39%
189 600153 建发股份 9,436,534.30 5.33%
190 600798 宁波海运 9,397,248.60 5.30%
191 600018 上港集团 9,221,442.50 5.20%
192 600050 中国联通 9,022,648.52 5.09%
193 600177 雅戈尔 8,994,809.08 5.08%
194 600197 伊力特 8,825,871.89 4.98%
195 600713 南京医药 8,130,880.87 4.59%
196 600596 新安股份 8,027,255.50 4.53%
197 600600 青岛啤酒 8,008,257.79 4.52%
198 600627 上电股份 7,995,337.57 4.51%
199 600535 天士力 7,993,255.50 4.51%
200 000400 许继电气 7,885,086.28 4.45%
201 000423 东阿阿胶 7,835,459.46 4.42%
202 600585 海螺水泥 7,446,230.38 4.20%
203 600123 兰花科创 7,389,191.50 4.17%
204 600202 哈空调 7,336,339.80 4.14%
205 600578 京能热电 6,989,591.95 3.94%
206 000522 白云山Ａ 6,930,294.90 3.91%
207 600849 上海医药 6,801,940.00 3.84%
208 600162 香江控股 6,551,432.80 3.70%
209 600066 宇通客车 6,398,725.41 3.61%
210 600037 歌华有线 6,327,693.51 3.57%
211 000717 韶钢松山 6,281,141.54 3.54%
212 000852 江钻股份 5,652,735.77 3.19%
213 002082 栋梁新材 5,552,885.40 3.13%
214 002007 华兰生物 5,450,000.00 3.08%
215 000418 小天鹅Ａ 5,428,709.00 3.06%
216 600641 万业企业 5,374,749.19 3.03%
217 600754 锦江股份 5,313,282.38 3.00%
218 600824 益民商业 4,726,686.40 2.67%
219 000069 华侨城Ａ 4,724,178.00 2.67%
220 600867 通化东宝 4,703,509.50 2.65%
221 600802 福建水泥 4,475,048.50 2.53%
222 600219 南山铝业 4,386,066.92 2.48%
223 600033 福建高速 4,199,715.75 2.37%
224 600418 江淮汽车 4,155,882.00 2.35%
225 600720 祁连山 3,936,548.52 2.22%
226 000657 中钨高新 3,894,278.72 2.20%
227 600639 浦东金桥 3,829,816.00 2.16%
228 600584 长电科技 3,662,702.78 2.07%

注：本报告期内，买入股票成本总额是以股票成交金额列示的，其中不包括股票交易费用（印花税、经手费、过户费和征管费）；卖出股票收入总额以股票成交金额列示的，其中包括股票交易费用（印花税、经手费、过户费和征管费）。

（2）报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额

单位：人民币元

买入股票成本总额卖出股票收入总额
13,813,223,135.23 7,829,352,585.31

注：本报告期内，买入股票成本总额不包括股票交易费用（印花税、经手费、过户费和征管费）；卖出股票收入总额包括股票交易费用（印花税、经手费、过户费和征管费）。

5、报告期末按券种分类的债券投资组合

券种市值（人民币元）市值占基金资产净值比例(%)
央行票据 351,752,000.00 4.55
金融债 150,015,000.00 1.94
可转债 13,975,292.90 0.18
合计 515,742,292.90 6.67

6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称市值（人民币元）市值占基金资产净值比例(%)
07央行票据84 193,080,000.00 2.50
07央行票据141 158,672,000.00 2.05
07进出13 99,840,000.00 1.29
07国开13 50,175,000.00 0.65
唐钢转债 13,975,292.90 0.18

7、投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、截至2007年12月31日，本基金的其他资产项目构成如下：

其他资产项目金额（人民币元）
深圳交易所保证金 2,781,966.05
权证交收价差保证金 101,282.05
应收利息 4,107,337.81
应收申购款 34,167.92
买入返售证券 500,000,870.00
合计 507,025,623.83

4、截至2007年12月31日，本基金未持有处于转股期的可转债。

5、报告期内，本基金持有权证数量和成本列示如下：

权证代码权证名称权证数量成本总额获得途径
580003 邯钢JTB1 630,000 1,594,814.80 主动持有
580005 万华HXB1 199,517 6,813,065.86 主动持有
580007 长电CWB1 847,000 5,567,639.20 主动持有
030002 五粮YGC1 72,000 1,200,960.00 主动持有
031001 侨城HQC1 100,000 4,661,964.40 主动持有

注：其中对自基金成立至2007年6月30日主动持有的权证成本总额进行了追溯调整，调整后的权证成本总额不包含交易费用。

6、截至2007年12月31日，本基金未持有权证投资。

7、截至2007年12月31日，本公司自有资金持有中海优质成长证券投资基金份额如下：

截止时间基金份额（份）
2007年12月31日 57,006,954.99

八、基金份额持有人户数、持有人结构

基金份额持有人户数户均持有份额（份）基金份额持有人份额结构
机构个人
持有份额（份）持有比例（％）持有份额（份）持有比例（％）
309,105 26,608.38 621,035,266.83 7.55 7,603,747,325.06 92.45

经本基金管理人统计，截至2007年12月31日，本公司员工持有本基金情况如下：

项目期末持有本开放式基金份额的总量（份）占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 103,468.07 0.00126

九、开放式基金份额变动

项目份额（份）
基金合同生效日基金份额总额 1,017,619,728.79
本报告期内基金份额变动情况：
期初基金份额总额 161,068,732.94
加：本期总申购份额 6,821,552,296.93
本期基金拆分增加份额 2,204,854,835.80
减：本期总赎回份额 962,693,284.78
期末基金份额总额 8,224,782,580.89

十、重大事件揭示

1.本报告期内未召开基金份额持有人大会。

2. 基金托管人交通银行于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》，交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。

基金托管人交通银行于2007年12月21日公布了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》，谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。

3.基金管理人于2007年3月24日公布了聘任储晓明先生担任公司法定代表人以及公司原法定代表人华伟荣离任的公告并分别于2007年7月30日和2007年7月31日公布了聘任康伟先生担任公司总经理的公告以及公司原总经理雷建辉先生离任的公告。

4.基金管理人于2007年7月10日公布了本基金变更基金经理的公告，本基金基金经理由彭焰宝变更为李涛。

5.本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

6.本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

7.本报告期内本基金进行了一次收益分配，每10份基金份额派发红利0.80元（暂免征收所得税），派发红利金额共计 13,475,064.76元；

权益登记日、除息日红利发放日、红利再投资日每10 份基金份额分红金额
本报告期第1次分红 2007年1月5日 2007年1月8日 0.80元

8.本基金聘请江苏公证会计师事务所提供审计服务，本报告期内支付会计师费100,000.00元，截至2007年12月31日暂未支付；本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。

9.报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监察部门稽查或任何处罚。

10.本基金租用席位由公司投资研究部门定期对券商的研究报告和相关服务质量进行综合评价，然后确定席位的租用。本基金租用证券公司专用交易席位情况如下：

券商名称席位数量股票成交金额（元）比例（％）佣金（元）比例（％）
国联证券 1 3,875,245,966.62 18.04% 3,032,414.81 17.51%
申银万国 1 5,587,431,645.95 26.02% 4,581,672.41 26.46%
东吴证券 1 1,800,059,635.56 8.38% 1,475,948.21 8.52%
中金公司 1 3,302,162,573.27 15.37 2,583,959.89 14.92
银河证券 1 3,551,572,936.76 16.54% 2,912,266.95 16.82%
长城证券 1 2,739,987,875.08 12.76 2,246,784.33 12.97
中投证券 1 620,137,440.21 2.89% 485,216.78 2.80%
合计 7 21,476,598,073.45 100.00% 17,318,263.38 100.00%

券商名称席位数量债券成交金额（元）比例（％）权证成交金额（元）比例（％）回购成交金额（元）比例（％）
国联证券 1 - - 14,939,534.85 33.96%
申银万国 1 2,137,625.00 100.00% 18,507,539.43 42.07% - -
东吴证券 1 - - 4,375,903.72 9.95% 196,000,000.00 100.00%
中金公司 1 - -
银河证券 1 - - 6,171,186.12 14.02%
长城证券 1 - - -
中投证券 1 - - - - -
合计 7 2,137,625.00 100.00% 43,994,164.12 100.00% 196,000,000.00 100.00%

注：本报告期内新增了中金公司、长城证券和中投证券的交易席位；

上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

11.报告期基金披露过的其他重要事项：

公告事项信息披露报纸披露日期
中海优质成长证券投资基金2006年第4季度报告中国证券报、证券时报 2007-1-19
关于中海旗下基金参与中信建投证券开放式基金网上交易费率优惠的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-2-2
中海基金管理有限公司增加天相投资顾问有限公司为开放式基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-2-12
中海基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-20
中海基金管理有限公司关于变更法定代表人的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-24
中海优质成长证券投资基金2006年年度报告中国证券报、证券时报 2007-3-30
中海优质成长证券投资基金2007年第1季度报告中国证券报、证券时报 2007-4-19
关于中海基金管理有限公司旗下基金参与广发证券基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-4-23
中海优质成长证券投资基金更新招募说明书（2007年第1号）中国证券报、证券时报 2007-5-11
中海基金管理有限公司关于修改旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-5-18
中海基金管理有限公司关于变更中海优质成长证券投资基金业绩比较基准的公告中国证券报、证券时报 2007-5-25
中海基金管理有限公司关于基金经理变更的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-7-10
中海优质成长证券投资基金2007年第2季度报告中国证券报、证券时报 2007-7-20
中海基金管理有限公司关于总经理变更的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-7-30
中海基金管理有限公司关于总经理离任的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-7-31
关于中海基金管理有限公司旗下基金参与兴业证券基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-8-1
中海基金管理有限公司关于增加联合证券为旗下基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-8-6
中海基金管理有限公司关于开通旗下开放式基金转换业务的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-8-8
中海基金管理有限公司关于增加平安证券为旗下基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-8-9
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与联合证券基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-8-20
中海优质成长证券投资基金2007年半年报摘要中国证券报、证券时报 2007-8-29
中海优质成长证券投资基金2007年半年报全文中海基金网站 2007-8-29
中海基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务电话的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-8-30
中海基金管理有限公司关于新增安信证券和光大证券为旗下基金代销机构的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-9-14
中海基金管理有限公司关于调整旗下基金最低赎回份额及交易账户最低基金份额的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-9-28
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司定期定额申购业务推广及费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-9-28
关于中海优质成长证券投资基金修改基金合同的公告中国证券报、证券时报 2007-9-29
关于中海优质成长证券投资基金修改基金托管协议的公告中国证券报、证券时报 2007-9-29
中海优质成长证券投资基金开展基金份额拆分及限量持续销售活动的公告中国证券报、证券时报 2007-10-8
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与国联证券基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-10-8
关于中海优质成长证券投资基金新增中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告中国证券报、证券时报 2007-10-9
关于中海优质成长证券投资基金参与中国工商银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告中国证券报、证券时报 2007-10-10
关于中海优质成长证券投资基金开展基金份额拆分及限量持续销售活动的提示性公告中国证券报、证券时报 2007-10-12
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与海通证券基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-10-16
中海优质成长证券投资基金拆分比例公告中国证券报、证券时报 2007-10-22
中海优质成长证券投资基金暂停申购和转入业务的公告中国证券报、证券时报 2007-10-22
中海优质成长证券投资基金更新招募说明书中国证券报、证券时报 2007-11-9
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与华泰证券基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-12-4
中海基金管理有限公司关于恢复中海优质成长证券投资基金申购和转入业务的公告中国证券报、证券时报 2007-12-6
中海基金管理有限公司关于运用固有资金申购中海优质成长证券投资基金的公告中国证券报、证券时报 2007-12-7
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与湘财证券开放式基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-12-12
中海基金管理有限公司关于中海优质成长证券投资基金再次暂停申购及转入业务的公告中国证券报、证券时报 2007-12-13
中海基金管理有限公司关于旗下基金参与银河证券基金网上交易费率优惠活动的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-12-13
关于中海基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-12-26

中海基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　二○○八年三月二十八日

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