行业 | 市值 | 占基金净值比例 |
A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
B 采掘业 | 72,018,389.56 | 5.65% |
C 制造业 | 542,433,843.87 | 42.54% |
C0 食品、饮料 | 0.00 | 0.00% |
C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 35,786,715.21 | 2.81% |
C5 电子 | 13,928,000.00 | 1.09% |
C6 金属、非金属 | 146,002,286.06 | 11.45% |
C7 机械、设备、仪表 | 346,716,842.60 | 27.19% |
C8 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00% |
C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | 0.00% |
E 建筑业 | 26,629,351.56 | 2.09% |
F 交通运输、仓储业 | 0.00 | 0.00% |
G 信息技术业 | 39,463,297.77 | 3.09% |
H 批发和零售贸易 | 36,224,021.42 | 2.84% |
I 金融、保险业 | 68,311,421.42 | 5.36% |
J 房地产业 | 65,556,405.96 | 5.14% |
K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
合计 | 850,636,731.56 | 66.70% |
本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的81.43%
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(单位:元)
股票代码 | 股票名称 | 数 量 | 市 值 | 市值占净值比 |
000157 | 中联重科 | 1,229,880 | 70,656,606.00 | 5.54% |
002097 | 山河智能 | 1,197,600 | 68,442,840.00 | 5.37% |
000651 | 格力电器 | 1,136,000 | 56,061,600.00 | 4.40% |
000002 | 万 科A | 1,782,469 | 51,406,405.96 | 4.03% |
600150 | 中国船舶 | 174,999 | 43,704,250.26 | 3.43% |
600036 | 招商银行 | 1,099,834 | 43,586,421.42 | 3.42% |
600058 | 五矿发展 | 819,919 | 36,224,021.42 | 2.84% |
600547 | 山东黄金 | 209,924 | 35,475,056.76 | 2.78% |
000709 | 唐钢股份 | 1,400,462 | 34,983,540.76 | 2.74% |
600456 | 宝钛股份 | 505,735 | 34,197,800.70 | 2.68% |
(四)报告期内股票投资组合重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额 | 占期初净值比例 |
000002 | 万 科A | 303,578,054.19 | 120.11% |
600028 | 中国石化 | 214,513,158.84 | 84.87% |
000792 | 盐湖钾肥 | 190,710,311.96 | 75.46% |
000157 | 中联重科 | 173,834,136.65 | 68.78% |
600030 | 中信证券 | 159,665,409.83 | 63.17% |
600143 | 金发科技 | 159,505,510.08 | 63.11% |
600583 | 海油工程 | 143,848,853.30 | 56.91% |
600019 | 宝钢股份 | 142,878,540.23 | 56.53% |
000039 | 中集集团 | 130,897,496.54 | 51.79% |
000898 | 鞍钢股份 | 120,983,916.51 | 47.87% |
600005 | 武钢股份 | 119,473,390.54 | 47.27% |
600036 | 招商银行 | 111,210,497.16 | 44.00% |
600685 | 广船国际 | 108,434,313.37 | 42.90% |
000410 | 沈阳机床 | 103,863,922.57 | 41.09% |
600000 | 浦发银行 | 93,439,285.91 | 36.97% |
000402 | 金 融 街 | 87,419,773.65 | 34.59% |
000825 | 太钢不锈 | 85,874,681.44 | 33.98% |
002097 | 山河智能 | 85,024,725.91 | 33.64% |
000625 | 长安汽车 | 84,906,646.18 | 33.59% |
600320 | 振华港机 | 82,410,393.33 | 32.61% |
600456 | 宝钛股份 | 82,380,599.73 | 32.59% |
000651 | 格力电器 | 81,820,057.36 | 32.37% |
600383 | 金地集团 | 80,755,791.04 | 31.95% |
600206 | 有研硅股 | 79,774,820.93 | 31.56% |
601398 | 工商银行 | 79,199,209.60 | 31.34% |
600299 | 星新材料 | 73,159,598.29 | 28.95% |
600547 | 山东黄金 | 68,727,765.55 | 27.19% |
600150 | 中国船舶 | 64,474,604.15 | 25.51% |
600690 | 青岛海尔 | 62,268,400.82 | 24.64% |
600582 | 天地科技 | 58,945,266.12 | 23.32% |
002037 | 久联发展 | 58,187,244.87 | 23.02% |
600519 | 贵州茅台 | 56,772,123.78 | 22.46% |
600489 | 中金黄金 | 55,722,329.57 | 22.05% |
600009 | 上海机场 | 55,279,183.70 | 21.87% |
600048 | 保利地产 | 54,730,057.42 | 21.65% |
600585 | 海螺水泥 | 53,758,510.08 | 21.27% |
600675 | 中华企业 | 52,247,717.21 | 20.67% |
000709 | 唐钢股份 | 51,394,935.68 | 20.33% |
000063 | 中兴通讯 | 51,004,266.79 | 20.18% |
000983 | 西山煤电 | 48,616,177.47 | 19.24% |
600991 | 长丰汽车 | 48,403,887.68 | 19.15% |
000069 | 华侨城A | 47,257,873.35 | 18.70% |
000024 | 招商地产 | 44,544,350.04 | 17.62% |
600058 | 五矿发展 | 44,050,010.60 | 17.43% |
600428 | 中远航运 | 43,901,617.05 | 17.37% |
000528 | 柳 工 | 43,039,827.22 | 17.03% |
600835 | 上海机电 | 42,718,156.08 | 16.90% |
000878 | 云南铜业 | 42,048,857.67 | 16.64% |
601666 | 平煤天安 | 42,012,242.25 | 16.62% |
601088 | 中国神华 | 41,545,641.00 | 16.44% |
600467 | 好当家 | 40,874,101.03 | 16.17% |
600016 | 民生银行 | 40,791,035.77 | 16.14% |
000401 | 冀东水泥 | 39,089,981.62 | 15.47% |
000717 | 韶钢松山 | 37,946,202.77 | 15.01% |
601111 | 中国国航 | 36,821,096.30 | 14.57% |
000966 | 长源电力 | 35,699,341.28 | 14.12% |
600123 | 兰花科创 | 35,117,675.79 | 13.89% |
600357 | 承德钒钛 | 35,048,038.14 | 13.87% |
002122 | 天马股份 | 34,382,377.90 | 13.60% |
000560 | 昆百大A | 34,139,285.62 | 13.51% |
600509 | 天富热电 | 33,467,140.00 | 13.24% |
600717 | 天津港 | 33,012,276.41 | 13.06% |
600067 | 冠城大通 | 31,349,313.28 | 12.40% |
600508 | 上海能源 | 30,247,157.38 | 11.97% |
600309 | 烟台万华 | 29,713,137.58 | 11.76% |
000807 | 云铝股份 | 27,528,850.89 | 10.89% |
600307 | 酒钢宏兴 | 27,233,184.57 | 10.77% |
600660 | 福耀玻璃 | 26,592,490.26 | 10.52% |
000821 | 京山轻机 | 26,250,726.86 | 10.39% |
600037 | 歌华有线 | 25,923,725.14 | 10.26% |
601166 | 兴业银行 | 25,795,046.49 | 10.21% |
600331 | 宏达股份 | 25,722,237.18 | 10.18% |
600096 | 云天化 | 25,609,324.23 | 10.13% |
601601 | 中国太保 | 25,376,300.00 | 10.04% |
600499 | 科达机电 | 24,347,528.43 | 9.63% |
002078 | 太阳纸业 | 24,289,562.53 | 9.61% |
600015 | 华夏银行 | 24,214,070.80 | 9.58% |
000933 | 神火股份 | 23,509,517.57 | 9.30% |
000031 | 中粮地产 | 23,464,411.20 | 9.28% |
600271 | 航天信息 | 23,238,426.71 | 9.19% |
600596 | 新安股份 | 23,206,721.56 | 9.18% |
600312 | 平高电气 | 22,994,252.47 | 9.10% |
600970 | 中材国际 | 22,968,960.43 | 9.09% |
600050 | 中国联通 | 22,930,659.40 | 9.07% |
600472 | 包头铝业 | 22,455,430.27 | 8.88% |
601001 | 大同煤业 | 22,009,001.10 | 8.71% |
600495 | 晋西车轴 | 20,158,735.21 | 7.98% |
600815 | 厦工股份 | 19,468,106.30 | 7.70% |
600352 | 浙江龙盛 | 19,392,644.65 | 7.67% |
600104 | 上海汽车 | 19,023,340.42 | 7.53% |
000729 | 燕京啤酒 | 18,936,261.00 | 7.49% |
600268 | 国电南自 | 18,676,160.73 | 7.39% |
601628 | 中国人寿 | 18,656,869.83 | 7.38% |
000800 | 一汽轿车 | 18,423,981.50 | 7.29% |
600750 | 江中药业 | 17,810,414.52 | 7.05% |
600010 | 包钢股份 | 17,648,979.58 | 6.98% |
600022 | 济南钢铁 | 17,220,205.39 | 6.81% |
600584 | 长电科技 | 16,887,931.00 | 6.68% |
601318 | 中国平安 | 15,374,254.72 | 6.08% |
000612 | 焦作万方 | 14,899,646.33 | 5.90% |
600327 | 大厦股份 | 14,402,503.50 | 5.70% |
600761 | 安徽合力 | 14,047,370.94 | 5.56% |
600997 | 开滦股份 | 13,905,853.65 | 5.50% |
000937 | 金牛能源 | 13,823,453.35 | 5.47% |
000755 | 山西三维 | 13,702,665.98 | 5.42% |
600879 | 火箭股份 | 13,679,674.63 | 5.41% |
000568 | 泸州老窖 | 13,551,379.44 | 5.36% |
002140 | 东华科技 | 13,542,890.37 | 5.36% |
000858 | 五 粮 液 | 13,473,251.73 | 5.33% |
600785 | 新华百货 | 13,422,593.47 | 5.31% |
000400 | 许继电气 | 13,361,124.41 | 5.29% |
000968 | 煤 气 化 | 13,332,499.38 | 5.28% |
000060 | 中金岭南 | 12,966,652.77 | 5.13% |
600216 | 浙江医药 | 12,667,817.64 | 5.01% |
600423 | 柳化股份 | 12,343,642.00 | 4.88% |
600780 | 通宝能源 | 12,243,067.51 | 4.84% |
601006 | 大秦铁路 | 12,209,018.50 | 4.83% |
000338 | 潍柴动力 | 12,064,888.12 | 4.77% |
600570 | 恒生电子 | 12,054,721.45 | 4.77% |
600529 | 山东药玻 | 11,927,128.16 | 4.72% |
000419 | 通程控股 | 10,520,831.62 | 4.16% |
600029 | 南方航空 | 8,898,389.00 | 3.52% |
600386 | *ST北巴 | 6,382,655.88 | 2.53% |
000608 | 阳光股份 | 6,242,379.00 | 2.47% |
600418 | 江淮汽车 | 5,600,196.81 | 2.22% |
000951 | 中国重汽 | 5,490,837.80 | 2.17% |
600973 | 宝胜股份 | 5,360,000.00 | 2.12% |
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额 | 占期初净值比例 |
000002 | 万 科A | 294,912,857.84 | 116.68% |
600143 | 金发科技 | 240,711,288.86 | 95.24% |
600030 | 中信证券 | 217,579,063.05 | 86.09% |
600028 | 中国石化 | 211,094,099.51 | 83.52% |
000792 | 盐湖钾肥 | 177,468,415.29 | 70.22% |
000157 | 中联重科 | 176,186,056.91 | 69.71% |
600583 | 海油工程 | 157,879,775.83 | 62.47% |
000898 | 鞍钢股份 | 147,395,306.95 | 58.32% |
600685 | 广船国际 | 146,536,490.49 | 57.98% |
600005 | 武钢股份 | 143,662,037.26 | 56.84% |
600019 | 宝钢股份 | 134,888,159.14 | 53.37% |
000039 | 中集集团 | 134,516,832.50 | 53.22% |
000825 | 太钢不锈 | 131,103,047.43 | 51.87% |
000410 | 沈阳机床 | 127,978,886.86 | 50.64% |
600206 | 有研硅股 | 114,215,672.08 | 45.19% |
601398 | 工商银行 | 100,208,339.42 | 39.65% |
600299 | 星新材料 | 98,072,885.95 | 38.80% |
600675 | 中华企业 | 88,043,929.27 | 34.84% |
600320 | 振华港机 | 86,901,256.88 | 34.38% |
600000 | 浦发银行 | 86,874,504.90 | 34.37% |
000625 | 长安汽车 | 84,452,125.24 | 33.41% |
000983 | 西山煤电 | 84,161,188.14 | 33.30% |
600383 | 金地集团 | 78,586,871.67 | 31.09% |
600489 | 中金黄金 | 75,237,988.01 | 29.77% |
600036 | 招商银行 | 73,882,579.95 | 29.23% |
000402 | 金 融 街 | 73,010,066.80 | 28.89% |
600585 | 海螺水泥 | 68,677,127.58 | 27.17% |
000878 | 云南铜业 | 65,763,417.65 | 26.02% |
600690 | 青岛海尔 | 64,831,161.44 | 25.65% |
002037 | 久联发展 | 61,081,022.83 | 24.17% |
600519 | 贵州茅台 | 60,209,539.83 | 23.82% |
000063 | 中兴通讯 | 57,231,762.29 | 22.64% |
600456 | 宝钛股份 | 56,010,770.33 | 22.16% |
600009 | 上海机场 | 55,677,254.93 | 22.03% |
002097 | 山河智能 | 55,477,046.87 | 21.95% |
600048 | 保利地产 | 55,383,693.88 | 21.91% |
600150 | 中国船舶 | 50,515,650.57 | 19.99% |
000528 | 柳 工 | 50,186,418.84 | 19.86% |
600582 | 天地科技 | 48,688,223.00 | 19.26% |
600016 | 民生银行 | 46,361,300.73 | 18.34% |
600357 | 承德钒钛 | 45,313,983.05 | 17.93% |
600428 | 中远航运 | 43,394,104.88 | 17.17% |
000651 | 格力电器 | 43,238,573.34 | 17.11% |
000024 | 招商地产 | 43,161,119.05 | 17.08% |
601111 | 中国国航 | 42,804,004.82 | 16.94% |
600508 | 上海能源 | 42,118,132.87 | 16.66% |
600509 | 天富热电 | 41,096,560.02 | 16.26% |
000069 | 华侨城A | 39,987,978.25 | 15.82% |
600067 | 冠城大通 | 39,519,000.69 | 15.64% |
600467 | 好当家 | 39,429,356.04 | 15.60% |
601088 | 中国神华 | 38,722,022.86 | 15.32% |
000933 | 神火股份 | 38,689,845.43 | 15.31% |
600835 | 上海机电 | 37,379,638.22 | 14.79% |
600717 | 天津港 | 37,000,865.01 | 14.64% |
000966 | 长源电力 | 36,770,294.42 | 14.55% |
002122 | 天马股份 | 36,369,081.58 | 14.39% |
000560 | 昆百大A | 34,934,646.37 | 13.82% |
600991 | 长丰汽车 | 34,360,004.19 | 13.59% |
000031 | 中粮地产 | 33,232,247.50 | 13.15% |
600547 | 山东黄金 | 33,208,821.76 | 13.14% |
600123 | 兰花科创 | 33,113,880.36 | 13.10% |
000717 | 韶钢松山 | 32,727,183.28 | 12.95% |
000401 | 冀东水泥 | 30,063,591.23 | 11.89% |
600761 | 安徽合力 | 28,635,491.15 | 11.33% |
600750 | 江中药业 | 27,972,405.25 | 11.07% |
000821 | 京山轻机 | 27,796,295.43 | 11.00% |
601166 | 兴业银行 | 26,835,701.36 | 10.62% |
000807 | 云铝股份 | 26,765,266.65 | 10.59% |
600596 | 新安股份 | 26,706,700.30 | 10.57% |
600331 | 宏达股份 | 26,530,525.34 | 10.50% |
600660 | 福耀玻璃 | 26,319,284.65 | 10.41% |
600096 | 云天化 | 26,282,913.37 | 10.40% |
600499 | 科达机电 | 25,763,358.35 | 10.19% |
601001 | 大同煤业 | 25,650,947.64 | 10.15% |
002078 | 太阳纸业 | 25,549,886.06 | 10.11% |
600037 | 歌华有线 | 24,373,209.42 | 9.64% |
600997 | 开滦股份 | 23,390,718.14 | 9.25% |
600050 | 中国联通 | 23,317,992.09 | 9.23% |
600472 | 包头铝业 | 22,389,134.33 | 8.86% |
600015 | 华夏银行 | 21,971,288.47 | 8.69% |
601666 | 平煤天安 | 21,870,971.78 | 8.65% |
000800 | 一汽轿车 | 21,289,370.20 | 8.42% |
600815 | 厦工股份 | 21,167,352.62 | 8.37% |
600352 | 浙江龙盛 | 20,356,272.11 | 8.05% |
600495 | 晋西车轴 | 19,936,162.35 | 7.89% |
600022 | 济南钢铁 | 19,666,076.20 | 7.78% |
600104 | 上海汽车 | 19,143,842.02 | 7.57% |
000612 | 焦作万方 | 18,522,145.93 | 7.33% |
000709 | 唐钢股份 | 18,249,211.30 | 7.22% |
000729 | 燕京啤酒 | 17,721,982.08 | 7.01% |
601628 | 中国人寿 | 17,489,316.35 | 6.92% |
000338 | 潍柴动力 | 17,210,333.83 | 6.81% |
002140 | 东华科技 | 17,186,820.61 | 6.80% |
601318 | 中国平安 | 16,778,506.19 | 6.64% |
600010 | 包钢股份 | 15,142,916.15 | 5.99% |
600423 | 柳化股份 | 15,111,972.51 | 5.98% |
000937 | 金牛能源 | 15,096,881.55 | 5.97% |
600216 | 浙江医药 | 15,025,115.41 | 5.94% |
000755 | 山西三维 | 14,717,578.28 | 5.82% |
600780 | 通宝能源 | 14,160,350.20 | 5.60% |
600327 | 大厦股份 | 13,586,382.35 | 5.38% |
000568 | 泸州老窖 | 13,540,754.90 | 5.36% |
601006 | 大秦铁路 | 13,356,641.60 | 5.28% |
600785 | 新华百货 | 12,986,366.96 | 5.14% |
600879 | 火箭股份 | 12,918,208.71 | 5.11% |
000858 | 五 粮 液 | 12,850,494.90 | 5.08% |
000060 | 中金岭南 | 12,815,453.21 | 5.07% |
600529 | 山东药玻 | 12,605,194.77 | 4.99% |
600875 | 东方电气 | 12,274,713.64 | 4.86% |
600309 | 烟台万华 | 11,970,861.82 | 4.74% |
600029 | 南方航空 | 11,649,737.04 | 4.61% |
600031 | 三一重工 | 10,491,249.89 | 4.15% |
000419 | 通程控股 | 10,020,984.15 | 3.96% |
600887 | 伊利股份 | 9,391,659.59 | 3.72% |
600386 | *ST北巴 | 8,811,903.99 | 3.49% |
000951 | 中国重汽 | 7,970,158.66 | 3.15% |
000608 | 阳光股份 | 7,098,223.78 | 2.81% |
000616 | 亿城股份 | 7,038,213.65 | 2.78% |
600418 | 江淮汽车 | 6,732,373.63 | 2.66% |
600058 | 五矿发展 | 6,428,630.96 | 2.54% |
601333 | 广深铁路 | 5,772,274.77 | 2.28% |
600973 | 宝胜股份 | 5,203,300.96 | 2.06% |
3、买入成本总额及卖出收入总额
报告期内买入股票成本总额 | 6,020,341,368.54 |
报告期内卖出股票收入总额 | 6,196,077,212.89 |
(五)报告期末按券种分类的债券投资类别组合(单位:元)
债券类别 | 债券市值 | 市值占净值比例 |
国家债券投资 | 130,823,306.80 | 10.26% |
央行票据投资 | 67,947,000.00 | 5.33% |
企业债券投资 | 0.00 | 0.00% |
金融债券投资 | 58,282,000.00 | 4.57% |
可转换债投资 | 996,402.00 | 0.08% |
合计 | 258,048,708.80 | 20.24% |
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细(单位:元)
债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
07农发01 | 48,745,000.00 | 3.82% |
99国债⑻ | 40,848,300.00 | 3.20% |
21国债⒂ | 30,133,809.60 | 2.36% |
07央票133 | 28,845,000.00 | 2.26% |
02国债⑽ | 26,681,400.00 | 2.09% |
(七)投资组合报告附注
1.报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。
3、其他资产(单位:元)
项目 | 金额 |
交易保证金 | 1,830,468.09 |
应收证券清算款 | 95,527,995.37 |
应收股利 | 0.00 |
应收利息 | 3,737,744.06 |
应收申购款 | 819,917.66 |
其他应收款 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
合计 | 101,916,125.18 |
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期末基金未持有权证。基金报告期内投资权证信息如下:
权证代码 | 权证名称 | 数量 | 成本 | 期末市值 | 投资类别 |
580013 | 武钢CWB1 | 1,374,781 | 3,185,746.56 | 0.00 | 被动投资 |
6、报告期末基金未持有资产支持证券。
合丰稳定基金
(一)基金资产组合(单位:元)
项目 | 金额 | 占基金总资产比例 |
股票 | 500,847,412.38 | 68.34% |
债券 | 147,329,853.20 | 20.10% |
银行存款和清算备付金 | 77,221,274.66 | 10.54% |
权证 | 3,808,240.00 | 0.52% |
其它资产 | 3,641,641.36 | 0.50% |
合计 | 732,848,421.60 | 100.00% |
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
行 业 | 市 值 | 市值占净值比例 |
A 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% |
B 采掘业 | 0.00 | 0.00% |
C 制造业 | 90,674,952.10 | 12.46% |
C0 食品、饮料 | 64,866,240.70 | 8.91% |
C1 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00% |
C2 木材、家具 | 0.00 | 0.00% |
C3 造纸、印刷 | 0.00 | 0.00% |
C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | 0.00% |
C5 电子 | 0.00 | 0.00% |
C6 金属、非金属 | 0.00 | 0.00% |
C7 机械、设备、仪表 | 25,808,711.40 | 3.55% |
C8 医药、生物制品 | 0.00 | 0.00% |
C99 其他制造业 | 0.00 | 0.00% |
D 电力、煤气及水的生产和供应业 | 27,730,842.90 | 3.81% |
E 建筑业 | 14,328,030.00 | 1.97% |
F 交通运输、仓储业 | 103,771,511.97 | 14.26% |
G 信息技术业 | 0.00 | 0.00% |
H 批发和零售贸易 | 74,684,296.81 | 10.26% |
I 金融、保险业 | 169,529,778.60 | 23.29% |
J 房地产业 | 20,128,000.00 | 2.77% |
K 社会服务业 | 0.00 | 0.00% |
L 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00% |
M 综合类 | 0.00 | 0.00% |
合计 | 500,847,412.38 | 68.81% |
本基金投资于稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的87.97%。
(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(单位:元)
股票代码 | 股票名称 | 数 量 | 市 值 | 市值占净值比例 |
600036 | 招商银行 | 1,140,000 | 45,178,200.00 | 6.21% |
600717 | 天津港 | 1,374,814 | 37,669,903.60 | 5.18% |
600000 | 浦发银行 | 586,684 | 30,976,915.20 | 4.26% |
600030 | 中信证券 | 330,000 | 29,459,100.00 | 4.05% |
000001 | 深发展A | 734,910 | 28,367,526.00 | 3.90% |
002097 | 山河智能 | 451,596 | 25,808,711.40 | 3.55% |
601006 | 大秦铁路 | 891,000 | 22,827,420.00 | 3.14% |
000560 | 昆百大A | 1,127,957 | 21,938,763.65 | 3.01% |
600015 | 华夏银行 | 1,089,950 | 20,883,442.00 | 2.87% |
600519 | 贵州茅台 | 89,040 | 20,479,200.00 | 2.81% |
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额 | 占期初净值比例 |
600036 | 招商银行 | 190,867,231.78 | 58.95% |
601006 | 大秦铁路 | 186,690,718.73 | 57.66% |
600030 | 中信证券 | 180,175,775.70 | 55.65% |
600195 | 中牧股份 | 179,393,005.05 | 55.40% |
600428 | 中远航运 | 171,175,723.05 | 52.87% |
600000 | 浦发银行 | 157,948,194.07 | 48.78% |
600009 | 上海机场 | 130,711,067.38 | 40.37% |
600900 | 长江电力 | 127,868,092.26 | 39.49% |
600717 | 天津港 | 123,093,847.44 | 38.02% |
002024 | 苏宁电器 | 120,767,018.01 | 37.30% |
600859 | 王府井 | 95,529,960.71 | 29.50% |
600795 | 国电电力 | 88,119,168.23 | 27.21% |
600143 | 金发科技 | 85,986,817.23 | 26.56% |
600269 | 赣粤高速 | 84,987,387.72 | 26.25% |
600016 | 民生银行 | 78,327,186.30 | 24.19% |
600519 | 贵州茅台 | 76,754,393.32 | 23.71% |
601628 | 中国人寿 | 76,635,764.68 | 23.67% |
601398 | 工商银行 | 75,261,150.01 | 23.24% |
600350 | 山东高速 | 62,067,696.30 | 19.17% |
000001 | 深发展A | 60,639,333.55 | 18.73% |
600697 | 欧亚集团 | 60,193,324.44 | 18.59% |
600897 | 厦门空港 | 59,465,532.23 | 18.37% |
601318 | 中国平安 | 55,972,525.05 | 17.29% |
600015 | 华夏银行 | 48,512,228.16 | 14.98% |
600004 | 白云机场 | 48,004,930.86 | 14.83% |
600396 | 金山股份 | 46,299,008.60 | 14.30% |
600467 | 好当家 | 46,165,324.88 | 14.26% |
000560 | 昆百大A | 46,001,569.36 | 14.21% |
600991 | 长丰汽车 | 44,393,407.51 | 13.71% |
000063 | 中兴通讯 | 44,295,433.85 | 13.68% |
600371 | 万向德农 | 43,884,006.20 | 13.55% |
600123 | 兰花科创 | 43,673,785.85 | 13.49% |
002097 | 山河智能 | 43,118,285.18 | 13.32% |
000488 | 晨鸣纸业 | 42,224,836.65 | 13.04% |
600500 | 中化国际 | 42,066,743.15 | 12.99% |
601166 | 兴业银行 | 41,772,979.43 | 12.90% |
000069 | 华侨城A | 38,499,748.20 | 11.89% |
600035 | 楚天高速 | 37,710,450.89 | 11.65% |
000910 | 大亚科技 | 37,410,633.59 | 11.55% |
600694 | 大商股份 | 36,813,535.46 | 11.37% |
600086 | 东方金钰 | 36,001,430.70 | 11.12% |
600809 | 山西汾酒 | 35,855,601.38 | 11.07% |
000039 | 中集集团 | 32,670,103.89 | 10.09% |
600376 | 天鸿宝业 | 31,710,387.41 | 9.79% |
600426 | 华鲁恒升 | 31,633,521.65 | 9.77% |
600337 | 美克股份 | 31,611,995.04 | 9.76% |
000410 | 沈阳机床 | 30,888,539.34 | 9.54% |
600327 | 大厦股份 | 29,673,427.74 | 9.16% |
600978 | 宜华木业 | 29,473,853.14 | 9.10% |
000848 | 承德露露 | 27,416,316.17 | 8.47% |
002022 | 科华生物 | 27,087,079.07 | 8.37% |
000829 | 天音控股 | 27,017,417.40 | 8.34% |
600201 | 金宇集团 | 26,746,186.50 | 8.26% |
601111 | 中国国航 | 26,572,765.12 | 8.21% |
600219 | 南山铝业 | 26,101,624.59 | 8.06% |
000568 | 泸州老窖 | 24,675,391.07 | 7.62% |
000024 | 招商地产 | 23,574,596.00 | 7.28% |
000623 | 吉林敖东 | 23,421,659.31 | 7.23% |
601988 | 中国银行 | 22,714,853.68 | 7.02% |
600029 | 南方航空 | 22,635,176.05 | 6.99% |
000900 | 现代投资 | 22,533,310.38 | 6.96% |
000858 | 五 粮 液 | 22,241,884.44 | 6.87% |
002025 | 航天电器 | 21,782,244.24 | 6.73% |
600823 | 世茂股份 | 21,398,445.34 | 6.61% |
002140 | 东华科技 | 21,090,797.07 | 6.51% |
601001 | 大同煤业 | 19,350,215.12 | 5.98% |
600005 | 武钢股份 | 19,267,445.27 | 5.95% |
601390 | 中国中铁 | 18,712,261.00 | 5.78% |
600236 | 桂冠电力 | 18,684,656.31 | 5.77% |
000002 | 万 科A | 18,683,337.25 | 5.77% |
600062 | 双鹤药业 | 18,530,088.32 | 5.72% |
000792 | 盐湖钾肥 | 18,037,961.35 | 5.57% |
600509 | 天富热电 | 18,015,307.66 | 5.56% |
000608 | 阳光股份 | 17,873,169.48 | 5.52% |
000709 | 唐钢股份 | 17,690,984.80 | 5.46% |
000860 | 顺鑫农业 | 17,292,810.38 | 5.34% |
601919 | 中国远洋 | 17,270,465.94 | 5.33% |
601088 | 中国神华 | 17,249,694.00 | 5.33% |
600528 | 中铁二局 | 17,016,219.52 | 5.26% |
600675 | 中华企业 | 16,355,777.00 | 5.05% |
600583 | 海油工程 | 16,351,781.75 | 5.05% |
600361 | 华联综超 | 16,074,990.63 | 4.96% |
600739 | 辽宁成大 | 15,557,610.00 | 4.80% |
600750 | 江中药业 | 14,759,550.00 | 4.56% |
600325 | 华发股份 | 14,719,807.58 | 4.55% |
600087 | 南京水运 | 14,600,771.12 | 4.51% |
000031 | 中粮地产 | 13,245,482.15 | 4.09% |
000729 | 燕京啤酒 | 12,694,294.18 | 3.92% |
600785 | 新华百货 | 12,053,050.08 | 3.72% |
600067 | 冠城大通 | 11,616,876.00 | 3.59% |
600206 | 有研硅股 | 11,016,094.77 | 3.40% |
600270 | 外运发展 | 10,615,065.21 | 3.28% |
000800 | 一汽轿车 | 10,555,240.62 | 3.26% |
600048 | 保利地产 | 10,476,819.95 | 3.24% |
600423 | 柳化股份 | 10,266,963.36 | 3.17% |
600026 | 中海发展 | 10,224,687.60 | 3.16% |
600887 | 伊利股份 | 9,643,618.36 | 2.98% |
000625 | 长安汽车 | 9,587,874.29 | 2.96% |
600790 | 轻纺城 | 9,393,745.41 | 2.90% |
000869 | 张 裕A | 7,310,311.35 | 2.26% |
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额 | 占期初净值比例 |
600030 | 中信证券 | 295,251,187.22 | 91.19% |
600036 | 招商银行 | 242,629,123.98 | 74.93% |
601006 | 大秦铁路 | 231,832,306.63 | 71.60% |
600195 | 中牧股份 | 208,407,211.45 | 64.36% |
600428 | 中远航运 | 193,871,719.01 | 59.88% |
600000 | 浦发银行 | 173,579,040.97 | 53.61% |
002024 | 苏宁电器 | 160,972,297.72 | 49.72% |
600009 | 上海机场 | 137,824,930.12 | 42.57% |
600900 | 长江电力 | 134,601,410.56 | 41.57% |
600717 | 天津港 | 133,647,217.41 | 41.28% |
600859 | 王府井 | 120,205,442.33 | 37.12% |
600795 | 国电电力 | 110,566,328.36 | 34.15% |
600269 | 赣粤高速 | 110,532,699.20 | 34.14% |
600143 | 金发科技 | 98,073,058.10 | 30.29% |
600016 | 民生银行 | 96,575,350.01 | 29.83% |
601398 | 工商银行 | 88,163,429.60 | 27.23% |
600519 | 贵州茅台 | 78,882,489.88 | 24.36% |
600897 | 厦门空港 | 77,850,299.09 | 24.04% |
000560 | 昆百大A | 74,349,617.85 | 22.96% |
601628 | 中国人寿 | 67,887,804.74 | 20.97% |
000001 | 深发展A | 65,940,145.42 | 20.37% |
600350 | 山东高速 | 62,737,126.50 | 19.38% |
600697 | 欧亚集团 | 56,782,905.85 | 17.54% |
600467 | 好当家 | 56,721,655.05 | 17.52% |
600809 | 山西汾酒 | 53,876,836.41 | 16.64% |
600004 | 白云机场 | 53,819,666.83 | 16.62% |
000488 | 晨鸣纸业 | 51,120,661.67 | 15.79% |
000069 | 华侨城A | 48,703,228.97 | 15.04% |
600991 | 长丰汽车 | 47,281,507.27 | 14.60% |
601318 | 中国平安 | 47,151,249.59 | 14.56% |
000063 | 中兴通讯 | 45,414,860.11 | 14.03% |
600361 | 华联综超 | 44,913,988.92 | 13.87% |
600978 | 宜华木业 | 44,696,183.92 | 13.80% |
600500 | 中化国际 | 44,613,694.21 | 13.78% |
002097 | 山河智能 | 44,027,352.70 | 13.60% |
600371 | 万向德农 | 43,868,787.05 | 13.55% |
000829 | 天音控股 | 42,236,433.73 | 13.04% |
600396 | 金山股份 | 41,797,722.11 | 12.91% |
000848 | 承德露露 | 41,678,051.29 | 12.87% |
600376 | 天鸿宝业 | 39,516,338.26 | 12.20% |
601166 | 兴业银行 | 38,729,454.09 | 11.96% |
000623 | 吉林敖东 | 38,561,693.76 | 11.91% |
600694 | 大商股份 | 37,840,894.01 | 11.69% |
600123 | 兰花科创 | 36,318,972.87 | 11.22% |
600035 | 楚天高速 | 36,091,265.52 | 11.15% |
000910 | 大亚科技 | 32,566,047.78 | 10.06% |
600086 | 东方金钰 | 31,968,598.06 | 9.87% |
600426 | 华鲁恒升 | 31,357,933.08 | 9.68% |
000039 | 中集集团 | 30,854,082.90 | 9.53% |
600823 | 世茂股份 | 30,830,317.87 | 9.52% |
000410 | 沈阳机床 | 30,425,088.62 | 9.40% |
601111 | 中国国航 | 30,107,742.91 | 9.30% |
600337 | 美克股份 | 28,844,449.67 | 8.91% |
600201 | 金宇集团 | 28,387,045.19 | 8.77% |
600236 | 桂冠电力 | 28,252,453.37 | 8.73% |
600219 | 南山铝业 | 27,880,669.39 | 8.61% |
002022 | 科华生物 | 27,305,193.31 | 8.43% |
601988 | 中国银行 | 26,126,711.11 | 8.07% |
600528 | 中铁二局 | 25,094,319.21 | 7.75% |
000900 | 现代投资 | 23,153,580.76 | 7.15% |
002025 | 航天电器 | 22,993,720.46 | 7.10% |
600327 | 大厦股份 | 22,779,408.32 | 7.04% |
600015 | 华夏银行 | 22,727,962.48 | 7.02% |
601088 | 中国神华 | 22,699,674.59 | 7.01% |
600062 | 双鹤药业 | 21,734,178.24 | 6.71% |
600029 | 南方航空 | 20,937,041.58 | 6.47% |
002140 | 东华科技 | 20,408,743.30 | 6.30% |
600675 | 中华企业 | 19,389,290.91 | 5.99% |
000792 | 盐湖钾肥 | 19,283,342.57 | 5.96% |
600005 | 武钢股份 | 19,161,421.06 | 5.92% |
601001 | 大同煤业 | 19,039,150.24 | 5.88% |
601919 | 中国远洋 | 18,278,263.79 | 5.65% |
000608 | 阳光股份 | 17,328,156.67 | 5.35% |
600887 | 伊利股份 | 17,064,159.08 | 5.27% |
600750 | 江中药业 | 16,889,229.48 | 5.22% |
000002 | 万 科A | 16,597,382.13 | 5.13% |
000860 | 顺鑫农业 | 16,415,349.79 | 5.07% |
600583 | 海油工程 | 15,652,690.31 | 4.83% |
000709 | 唐钢股份 | 15,296,176.94 | 4.72% |
600761 | 安徽合力 | 13,997,909.01 | 4.32% |
600739 | 辽宁成大 | 13,947,512.50 | 4.31% |
000031 | 中粮地产 | 12,874,174.66 | 3.98% |
000729 | 燕京啤酒 | 11,879,137.61 | 3.67% |
600206 | 有研硅股 | 11,723,076.19 | 3.62% |
600325 | 华发股份 | 11,691,543.36 | 3.61% |
601390 | 中国中铁 | 11,475,850.57 | 3.54% |
600423 | 柳化股份 | 11,161,899.79 | 3.45% |
600785 | 新华百货 | 10,806,300.95 | 3.34% |
600067 | 冠城大通 | 10,501,688.17 | 3.24% |
000800 | 一汽轿车 | 9,933,712.75 | 3.07% |
600048 | 保利地产 | 9,455,129.31 | 2.92% |
600790 | 轻纺城 | 9,355,559.42 | 2.89% |
000625 | 长安汽车 | 9,112,918.30 | 2.81% |
600298 | 安琪酵母 | 8,358,797.39 | 2.58% |
600026 | 中海发展 | 8,134,700.54 | 2.51% |
000568 | 泸州老窖 | 8,083,621.18 | 2.50% |
000858 | 五 粮 液 | 7,132,530.48 | 2.20% |
3、买入成本总额及卖出收入总额
报告期内买入股票成本总额 | 4,450,698,908.65 |
报告期内卖出股票收入总额 | 5,007,906,420.27 |
(五)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
债券类别 | 债券市值 | 市值占净值比例 |
国家债券投资 | 69,429,853.20 | 9.54% |
央行票据投资 | 29,155,000.00 | 4.00% |
企业债券投资 | 0.00 | 0.00% |
金融债券投资 | 48,745,000.00 | 6.70% |
可转换债投资 | 0.00 | 0.00% |
合计 | 147,329,853.20 | 20.24% |
(六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细(单位:元)
债券名称 | 市 值 | 市值占净值比例 |
07农发01 | 48,745,000.00 | 6.70% |
02国债⑽ | 33,598,800.00 | 4.62% |
07央票127 | 19,238,000.00 | 2.64% |
21国债⒂ | 13,279,953.60 | 1.82% |
99国债⑻ | 12,795,099.60 | 1.76% |
(七)报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的股票库。
3、其他资产(单位:元)
项目 | 金额 |
交易保证金 | 1,101,282.05 |
应收证券清算款 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 |
应收利息 | 2,177,172.08 |
应收申购款 | 363,187.23 |
其它应收款 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
合计 | 3,641,641.36 |
4、基金未持有处于转股期的可转换债券
5、报告期末基金持有权证。基金报告期内投资权证信息如下:
权证代码 | 权证名称 | 数量 | 成本 | 期末市值 | 投资类别 |
030002 | 五粮液YGC1 | 80,000 | 4,066,924.80 | 3,808,240.00 | 主动投资 |
031003 | 深发SFC1 | 100,692 | 0.00 | 0.00 | 被动投资 |
031004 | 深发SFC2 | 50,346 | 0.00 | 0.00 | 被动投资 |
6、本基金报告期末未持有资产支持证券。
九、 基金份额持有人户数、持有人结构
基金名称 | 基金持有人户数 | 户均持有份额 | 基金持有人份额结构 | |||
(户) | (万份) | 个人持有份额(亿份) | 占总份额比例 | 机构持有份额 (亿份) | 占总份额比例 | |
合丰成长 | 25,811 | 20,788.45 | 376,866,726.88 | 70.24% | 159,703,904.75 | 29.76% |
合丰周期 | 24,564 | 26,569.90 | 494,626,352.95 | 75.79% | 158,036,614.53 | 24.21% |
合丰稳定 | 19,977 | 21,635.70 | 392,094,056.33 | 90.72% | 40,122,329.55 | 9.28% |
经本基金管理人统计,截止2007年12月31日,本公司员工持有本基金情况如下:
基金名称 | 本公司员工持有该只基金总份额 | 占该只基金份额比例 |
合丰成长 | 6,716.21 | 0.00125% |
合丰周期 | 5,647.21 | 0.00087% |
合丰稳定 | 1,170.07 | 0.00027% |
十、开放式基金份额变动情况
合丰成长 | 合丰周期 | 合丰稳定 | |
基金合同生效日基金份额 | 1,021,690,071.80 | 627,160,140.84 | 981,417,134.10 |
本期期初基金份额 | 333,316,149.74 | 109,580,643.98 | 140,258,776.64 |
期间总申购份额 | 2,014,132,587.95 | 2,806,455,263.62 | 2,352,779,813.05 |
期间总赎回份额 | 1,810,878,106.06 | 2,263,372,940.12 | 2,060,822,203.8 |
本期期末基金份额 | 536,570,631.63 | 652,662,967.48 | 432,216,385.88 |
十一、重大事件揭示
(一)本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
(二)本年度基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。
(三)本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为30万元,该审计机构对本基金提供的审计服务的连续年限为5年。
(四)对公司办公地址、注册地址及客服电话号码的更新
本基金管理人已于2007年1月24日发布变更公司住所的公告,公司住所变更为:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层。本公司住所变更经中国证监会证监基金字[2006]258号文审核批准,并已办理完毕相关工商变更登记手续。
本基金管理人已于2007年3月28日发布变更客服电话号码的公告,新启用的全国统一客服电话为400-698-8888(免长话费)。
(五)对公司高级管理人员的更新
根据公司2006年度第16次董事会会议决议,并经中国证监会证监基金字[2006]238号文、[2007]4号文核准,聘任刘青山先生、傅国庆先生担任公司副总经理。
根据公司2006年度第18次董事会会议决议,并经中国证监会证监基金字[2006]238号文核准,聘任张萍女士担任公司督察长。
根据公司2006年度第22次董事会会议决议,并经中国证监会证监基金字[2007]24号文核准,聘任缪钧伟先生担任公司总经理;聘任许苓女士、雷学军先生担任公司副总经理。
本基金管理人已于2007年6月2日发布关于副总经理变更的公告,经泰达荷银基金管理有限公司董事会批准,许苓女士因个人原因不再担任泰达荷银基金管理有限公司副总经理职务。
该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
(六)对公司董事的更新
泰达荷银基金管理有限公司股东会已批准邓嘉明先生担任公司董事。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
(七)对公司监事的更新
根据公司2007年度第1次股东会议决议,同意陈铁风先生、李克吾女士辞去公司监事的请求,并选举潘孝祖先生、王泉先生为公司监事。
(八)对本基金基金经理的更新
本基金管理人已于2007年3月20日发布关于调整基金经理的公告,聘任魏延军先生担任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金(合丰周期)的基金经理,与温震宇先生共同管理该只基金。
本基金管理人已于2007年4月30日发布公告,温震宇先生因个人工作变动的原因不再担任该基金基金经理。
本基金管理人已于2007年11月13日发布公告,增聘梁辉先生为泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理,与魏延军先生共同管理该基金。
上述事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。公告内容详见当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站www.aateda.com。
(九)基金托管人交通银行于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》,交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。具体内容请参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。
(十)2007年12月21日,交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》,谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理,主持资产托管部工作。具体内容请参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。
(十一)对基金申购费用及份额计算办法的更新:
本基金管理人已于2007年4月30日发布了《关于调整泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金申购费用及申购份额计算方法的公告》,自2007年5月8日起,对本系列基金的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算,具体计算公式如下:
净申购金额=申购金额 /(1+申购费率)
基金申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值
(十二)对基金实施新会计准则的更新:
本基金管理人于2007年7月2日在本基金管理人网站上发布了《泰达荷银基金管理有限公司关于旗下基金实施新会计准则的公告》,根据中国证监会《关于基金管理公司及证券投资基金执行《企业会计》准则的通知》的相关规定,泰达荷银基金管理有限公司旗下所有基金于2007年7月1日实施新会计准则。实施新会计准则后,基金将全面采用公允价值进行会计计量,请投资者关注相关法规的规定。
本基金管理于2007年7月9日在本基金管理人网站上公布了本公司旗下开放式证券投资基金资产净值表以及荷银货币基金收益表,截止日期为2007年6月30日。
(十三)对基金资产估值的更新
本基金管理人已于2007年9月28日发布关于修改《泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金基金合同》、《泰达荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》的公告,并对上述的相关条款进行了修改。修改内容主要涉及基金资产的估值。基金合同的修改已报中国证监会备案。上述各只基金的托管协议也进行了相应修改,修改后的基金合同和托管协议全文,请详见公司网站www.aateda.com。
(十四)对新增客户服务电话的更新
本基金管理人已于2007年6月19日发布关于增加客服电话号码的公告,新增加一部客服电话:010-66555662,与原全国统一客服电话:400-698-8888(免长话费)共同为投资者服务。
(十五)对本基金代销机构的更新
本基金新增了中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行、中国农业银行、广州证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、安信证券股份有限公司(原广东证券股份有限公司的营业网点)为代销机构并按规定履行了信息披露义务。具体公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站。
(十六)对本基金于本会计期间进行收益分配的更新
本基金管理人已于2007年2月6日发布关于泰达荷银稳定类行业证券投资基金的分红公告,每10份基金份额派发红利0.3元。权益登记日、除息日为2007年2月8日。
本基金管理人已于2007年3月10日发布关于泰达荷银稳定类行业证券投资基金的分红公告,每10份基金份额派发红利0.9元。权益登记日、除息日为2007年3月13日。
(十七)本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
(十八)席位交易情况
根据中国证监会的相关规定,本公司通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,本基金租用了下表列示的券商席位进行交易。2007年1月1日至12月31日本基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:
合丰成长基金
席位数量 | 买卖股票成交量 | 买卖债券成交量 | 买卖权证成交量 | 债券回购成交量 | 佣金 | ||||||
成交量 | 占本期成交比例 | 成交量 | 占本期成交比例 | 成交量 | 占本期成交比例 | 成交量 | 占本期成交比例 | 佣金 | 占本期佣金比例 | ||
国泰君安 | 1 | 1,244,134,219.36 | 11.95% | 24,171,023.60 | 9.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1,019,971.37 | 12.18% |
申银万国 | 1 | 1,530,143,290.04 | 14.70% | 30,288,327.70 | 12.03% | 0.00 | 0.00% | 31,800,000.00 | 100.00% | 1,254,292.63 | 14.98% |
海通证券 | 1 | 1,348,993,115.26 | 12.96% | 129,623,393.00 | 51.48% | 1,036,740.48 | 4.96% | 0.00 | 0.00% | 1,104,920.47 | 13.19% |
湘财证券 | 2 | 919,556,099.13 | 8.83% | 16,955,177.30 | 6.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 731,014.13 | 8.73% |
平安证券 | 1 | 998,906,046.24 | 9.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 781,650.46 | 9.33% |
兴业证券 | 1 | 942,864,339.48 | 9.06% | 50,733,236.40 | 20.15% | 2,139,085.70 | 10.22% | 0.00 | 0.00% | 772,631.92 | 9.23% |
华泰证券 | 1 | 1,459,140,297.61 | 14.02% | 0.00 | 0.00% | 7,717,486.73 | 36.89% | 0.00 | 0.00% | 1,141,787.92 | 13.63% |
国金证券 | 1 | 821,070,878.16 | 7.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 673,274.75 | 8.04% |
中信证券 | 1 | 1,144,480,757.95 | 10.99% | 0.00 | 0.00% | 10,029,708.00 | 47.93% | 0.00 | 0.00% | 895,563.03 | 10.69% |
合计 | 10 | 10,409,289,043.23 | 100.00% | 251,771,158.00 | 100.00% | 20,923,020.91 | 100.00% | 31,800,000.00 | 100.00% | 8,375,106.68 | 100.00% |
合丰周期基金
席位数量 | 买卖股票成交量 | 买卖债券成交量 | 买卖权证成交量 | 债券回购成交量 | 佣金 | ||||||
成交量 | 占本期成交比例 | 成交量 | 占本期成交比例 | 成交量 | 占本期成交比例 | 成交量 | 占本期成交比例 | 佣金 | 占本期佣金比例 | ||
湘财证券 | 2 | 1,802,274,416.77 | 14.77% | 48,129,829.40 | 13.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1,477,375.79 | 15.05% |
申银万国 | 1 | 1,222,835,730.81 | 10.03% | 1,656,512.50 | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 956,875.78 | 9.74% |
招商证券 | 1 | 1,750,907,160.95 | 14.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1,370,095.73 | 13.95% |
东海证券 | 1 | 835,891,692.88 | 6.85% | 78,996,615.70 | 22.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 684,628.99 | 6.97% |
中信证券 | 2 | 2,048,685,395.35 | 16.80% | 94,053,107.20 | 27.17% | 0.00 | 0.00% | 26,000,000.00 | 19.85% | 1,672,549.86 | 17.03% |
高华证券 | 1 | 2,962,505,686.45 | 24.29% | 123,340,784.20 | 35.63% | 8,897,379.86 | 100.00% | 105,000,000.00 | 80.15% | 2,427,901.67 | 24.72% |
中金公司 | 1 | 1,573,379,680.31 | 12.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1,231,180.05 | 12.54% |
合计 | 9 | 12,196,479,763.52 | 100.00% | 346,176,849.00 | 100.00% | 8,897,379.86 | 100.00% | 131,000,000.00 | 100.00% | 9,820,607.87 | 100.00% |
合丰稳定基金
席位数量 | 买卖股票成交量 | 买卖债券成交量 | 买卖权证成交量 | 债券回购成交量 | 佣金 | ||||||
成交量 | 占本期成交比例 | 成交量 | 占本期成交比例 | 成交量 | 占本期成交比例 | 成交量 | 占本期成交比例 | 佣金 | 占本期佣金比例 | ||
湘财证券 | 3 | 1,076,723,188.61 | 11.40% | 13,585,553.30 | 7.01% | 0.00 | 865,563.96 | 11.28% | |||
国泰君安 | 1 | 2,012,691,639.18 | 21.31% | 65,611,844.40 | 33.86% | 0.00 | 32,000,000.00 | 30.92% | 1,649,580.72 | 21.49% | |
中信建投 | 1 | 2,115,756,951.86 | 22.40% | 44,564,275.90 | 23.00% | 0.00 | 15,000,000.00 | 14.49% | 1,734,383.33 | 22.60% | |
中金公司 | 1 | 1,484,521,548.06 | 15.72% | 47,964,935.30 | 24.75% | 0.00 | 56,500,000.00 | 54.59% | 1,216,583.41 | 15.85% | |
光大证券 | 1 | 1,238,506,891.90 | 13.11% | 22,048,695.90 | 11.38% | 0.00 | 1,015,349.34 | 13.23% | |||
银河证券 | 1 | 635,557,329.29 | 6.73% | 0.00 | 2,595,506.31 | 38.96% | 497,326.51 | 6.48% | |||
西部证券 | 1 | 54,151,649.39 | 0.57% | 0.00 | 0.00 | 44,403.90 | 0.58% | ||||
广州证券 | 1 | 437,801,294.13 | 4.63% | 0.00 | 0.00 | 342,582.24 | 4.46% | ||||
高华证券 | 1 | 302,856,274.91 | 3.21% | 0.00 | 4,066,924.80 | 61.04% | 236,986.95 | 3.09% | |||
渤海证券 | 1 | 87,922,285.68 | 0.93% | 0.00 | 0.00 | 72,096.00 | 0.94% | ||||
合计 | 12 | 9,446,489,053.01 | 100.00% | 193,775,304.80 | 100.00% | 6,662,431.11 | 100.00% | 103,500,000.00 | 100.00% | 7,674,856.36 | 100.00% |
基金租用证券公司专用席位的有关情况
1、交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)经营规范,有较完备的内控制度;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要
(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司:
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泰达荷银基金管理有限公司
2008年3月28日