56 | 601166 | 兴业银行 | 78,442,364.07 | 2.65% |
57 | 000488 | 晨鸣纸业 | 77,353,277.09 | 2.62% |
58 | 000768 | 西飞国际 | 76,325,559.29 | 2.58% |
59 | 000625 | 长安汽车 | 74,940,196.61 | 2.53% |
60 | 600085 | 同仁堂 | 74,099,770.89 | 2.51% |
61 | 600115 | 东方航空 | 72,659,993.43 | 2.46% |
62 | 000562 | 宏源证券 | 70,364,612.98 | 2.38% |
63 | 600240 | 华业地产 | 68,861,921.49 | 2.33% |
64 | 600408 | 安泰集团 | 67,089,142.80 | 2.27% |
65 | 600786 | 东方锅炉 | 65,203,030.90 | 2.21% |
66 | 600849 | 上海医药 | 63,350,184.76 | 2.14% |
67 | 600690 | 青岛海尔 | 62,800,140.86 | 2.12% |
68 | 600665 | 天地源 | 62,169,198.20 | 2.10% |
69 | 600895 | 张江高科 | 62,136,352.68 | 2.10% |
70 | 002007 | 华兰生物 | 60,433,392.56 | 2.04% |
71 | 000539 | 粤电力A | 60,430,548.74 | 2.04% |
72 | 600528 | 中铁二局 | 60,239,084.81 | 2.04% |
73 | 000707 | 双环科技 | 59,912,105.52 | 2.03% |
(三) 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:元
买入股票成本总额 | 卖出股票收入总额 |
17,000,172,343.14 | 2,349,017,009.46 |
二、 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 市值(元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 国 债 | 56,741,985.60 | 0.69% |
2 | 金 融 债 | 1,057,545,000.00 | 12.82% |
3 | 央行票据 | 856,573,000.00 | 10.39% |
4 | 企 业 债 | 0.00 | 0.00% |
5 | 可 转 债 | 0.00 | 0.00% |
6 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
合 计 | 1,970,859,985.60 | 23.90% |
三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占基金资产净值比例 |
1 | 07国开17 | 527,880,000.00 | 6.40% |
2 | 07央票107 | 260,226,000.00 | 3.16% |
3 | 06国开18 | 228,597,000.00 | 2.77% |
4 | 07央票04 | 223,744,000.00 | 2.71% |
5 | 07央票18 | 194,300,000.00 | 2.36% |
四、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细。
无。
五、 报告期末本基金投资权证明细
序号 | 权证名称 | 代码 | 数量 | 市值(元) | 市值占基金净资产比例 | 获得方式(被动持有或主动投资) |
1 | 五粮YGC1 | 030002 | 1,900,000 | 90,445,700.00 | 1.10% | 主动持有 |
合计 | 90,445,700.00 | 1.10% |
六、 投资组合报告附注
1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、 基金其他资产的构成
序号 | 其他资产 | 金额(元) |
1 | 交易保证金 | 5,920,737.05 |
2 | 应收利息 | 29,369,719.11 |
3 | 应收申购款 | 2,046,188.43 |
4 | 其他应收款 | 0.00 |
5 | 买入返售证券 | 300,000,570.00 |
合 计 | 337,337,214.59 |
4、 基金持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5、 报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6、 基金在报告期内的权证投资明细
序号 | 权证代码 | 权证名称 | 投资类别 | 成本(元) | 数量(份) | 期末持有数量(份) |
1 | 030002 | 五粮YGC1 | 主动买入 | 91,703,061.98 | 3,599,978.00 | 1,900,000.00 |
2 | 031002 | 钢钒GFC1 | 被动持有(可分离债) | 7,316,376.03 | 9,296,250.00 | 0.00 |
3 | 580005 | 万华HXB1 | 主动买入 | 5,842,256.20 | 199,972.00 | 0.00 |
4 | 580007 | 长电CWB1 | 主动买入 | 7,787,739.76 | 1,000,000.00 | 0.00 |
5 | 580010 | 马钢CWB1 | 主动买入 | 67,437,678.72 | 7,999,926.00 | 0.00 |
6 | 580012 | 云化CWB1 | 被动持有(可分离债) | 1,662,957.10 | 280,854.00 | 0.00 |
7 | 580013 | 武钢CWB1 | 被动持有(可分离债) | 2,779,712.38 | 1,199,599.00 | 0.00 |
8 | 580014 | 深高CWB1 | 被动持有(可分离债) | 519,511.58 | 156,816.00 | 0.00 |
第九节 基金份额持有人情况
一、 报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数: | 335,246 |
报告期末平均每户持有的基金份额: | 22,930.11 |
二、 报告期末基金份额持有人结构
项目 | 数量 | 占总份额的比例 |
基金份额总额: | 7,687,226,876.69 | 100% |
其中:机构投资者持有的基金份额 | 517,591,645.58 | 6.73% |
个人投资者持有的基金份额 | 7,169,635,231.11 | 93.27% |
三、 期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
项目 | 期末持有本开放式基金份额的总量(份) | 占本基金总份额的比例(%) |
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 408,617.28 | 0.01% |
第十节 开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下:
单位:份
基金合同生效日的基金份额总额 | 13,073,674,692.30 |
本报告期期初基金份额总额 | 1,812,453,833.48 |
本报告期期间总申购份额 | 10,554,750,585.46 |
本报告期期间总赎回份额 | 4,679,977,542.25 |
本报告期期末基金份额总额 | 7,687,226,876.69 |
第十一节 重大事件揭示
1、 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
2、 基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。
2007年8月25日,基金管理人海富通基金管理有限公司(“本公司”)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告称,经公司股东会审议通过,同意陈家强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务,聘请郑国汉先生继任本公司独立董事。
报告期内,本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位,即日起由董杰先生担任托管部门负责人。
3、 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
4、报告期内本基金投资策略未发生改变。
5、基金收益分配事项
本基金分别于2007年1月10日、2月5日、8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布第三、第四和第五次分红公告,分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利3元、4.87元和7.68元,共计15.55元。
6、报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度支付的审计费用是10.90万元。
7、本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
8、报告期内本基金租用证券公司专用交易席位未发生变更,情况如下:
代号 | 券商名称 | 席位数量 | 股票成交金额(元) | 占股票成 交总额 | 债券成交金额(元) | 占债券成 交总额的 |
1 | 海通证券 | 2 | 5,464,018,376.74 | 17.00% | 0.00 | 0.00% |
2 | 华泰证券 | 2 | 1,736,691,625.80 | 5.40% | 55,552,790.20 | 14.79% |
3 | 长江证券 | 1 | 3,747,991,680.78 | 11.67% | 175,127,192.10 | 46.63% |
4 | 中信建投 | 1 | 3,287,111,974.96 | 10.23% | 0.00 | 0.00% |
5 | 中银国际 | 1 | 4,892,353,246.28 | 15.23% | 0.00 | 0.00% |
6 | 广发证券 | 2 | 478,886,982.23 | 1.49% | 0.00 | 0.00% |
7 | 申银万国 | 1 | 1,317,924,649.82 | 4.10% | 15,106,502.50 | 4.02% |
8 | 国泰君安 | 1 | 2,170,433,860.07 | 6.76% | 44,255,091.40 | 11.78% |
9 | 兴业证券 | 2 | 1,715,695,231.74 | 5.34% | 52,370,000.00 | 13.94% |
10 | 联合证券 | 1 | 2,478,745,171.96 | 7.72% | 0.00 | 0.00% |
11 | 招商证券 | 1 | 173,266,935.55 | 0.54% | 31,007,411.40 | 8.26% |
12 | 平安证券 | 1 | 2,694,024,764.97 | 8.39% | 1,640,034.00 | 0.44% |
13 | 中信万通 | 1 | 1,967,691,716.39 | 6.13% | 497,900.00 | 0.14% |
14 | 大鹏证券 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 32,124,836,217.29 | 100.00% | 375,556,921.60 | 100.00% |
代号 | 券商名称 | 债券回购成交金额(元) | 占债券回购成交总额 | 权证成交金额(元) | 占权证成交总额 | 实付佣金(元) | 实付佣金比率 |
1 | 海通证券 | 270,000,000.00 | 4.26% | 82,907,908.01 | 21.91% | 4,436,646.16 | 16.86% |
2 | 华泰证券 | 380,000,000.00 | 5.99% | 17,821,938.10 | 4.71% | 1,426,843.12 | 5.42% |
3 | 长江证券 | 1,469,300,000.00 | 23.16% | 17,382,303.19 | 4.59% | 3,078,729.32 | 11.70% |
4 | 中信建投 | 0.00 | 0.00% | 49,884,981.67 | 13.18% | 2,617,085.85 | 9.94% |
5 | 中银国际 | 130,000,000.00 | 2.05% | 0.00 | 0.00% | 4,011,048.32 | 15.24% |
6 | 广发证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 374,732.38 | 1.42% |
7 | 申银万国 | 490,000,000.00 | 7.72% | 0.00 | 0.00% | 1,078,761.72 | 4.10% |
8 | 国泰君安 | 350,000,000.00 | 5.52% | 5,836,419.78 | 1.54% | 1,782,974.85 | 6.77% |
9 | 兴业证券 | 220,000,000.00 | 3.47% | 49,195,679.84 | 13.00% | 1,390,995.97 | 5.29% |
10 | 联合证券 | 1,043,200,000.00 | 16.44% | 11,044,021.96 | 2.92% | 2,038,028.33 | 7.74% |
11 | 招商证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 135,582.17 | 0.52% |
12 | 平安证券 | 540,000,000.00 | 8.50% | 74,420,767.65 | 19.67% | 2,275,638.19 | 8.65% |
13 | 中信万通 | 1,452,200,000.00 | 22.89% | 69,879,152.69 | 18.48% | 1,672,415.20 | 6.35% |
14 | 大鹏证券 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 6,344,700,000.00 | 100.00% | 378,373,172.89 | 100.00% | 26,319,481.58 | 100.00% |
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
1、专用席位的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及专用席位租用意见。
2、专用席位的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行专用席位的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及专用席位租用意见,经公司业务管理委员会同意后,报董事会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的董事会核准。
9、其他在报告期内发生的重大事件。
(1.) 2007年1月18日、3月9日、7月3日、7月6日、10月31日、12月11日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于增加中信金通证券、国海证券、中信万通证券、建设银行、工商银行、恒泰证券为开放式基金代销机构的公告。
(2.) 2007年1月22日、1月26日、2月5日、4月23日、10月31日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金在深圳发展银行、兴业银行、中信建投证券、广发证券和中国工商银行开展网上交易费率优惠活动的公告。
(3.) 2007年1月23日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金代销机构天和证券变更为财通证券的公告。
(4.) 2007年2月2日、3月30日、7月7日、9月26日、11月15日、12月20日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金申购云天化分离交易可转债、武钢股份分离交易可转债、西部矿业、中海油服、亿城股份、中国太保的公告。
(5.) 2007年4月7日和10月9日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于提升海富通收益基金收益增长线数值的公告。
(6.) 2007年5月19日、7月21日、10月25日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于开通浦发银行卡、中信银行卡和长沙市商业银行卡和农行金穗卡网上交易的公告。
(7.) 2007年7月6日和8月16日,基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下部分基金增加交通银行、中国建设银行为定期定额申购代销机构的公告及在浦发银行开通柜面基金定期定额交易业务的公告。
(8.) 2007年9月29日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于修改《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的公告。
第十二节 备查文件
一、 备查文件目录:
(一)中国证券监督管理委员会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件
(二)海富通收益增长证券投资基金基金合同
(三)海富通收益增长证券投资基金招募说明书
(四)海富通收益增长证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
二、 存放地点:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。
三、 查阅方式:投资者可于营业时间查阅,或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话:021-38784858;40088-40099
网址:www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
二〇〇八年三月二十八日