基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经董事会全体董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2008年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
第二节 基金简介
一、基金名称：海富通精选证券投资基金
基金简称：海富通精选
交易代码：519011
运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2003年8月22日
报告期末基金份额总额：13,677,928,446.44份
二、基金投资目标：本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
基金投资策略：本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
业绩比较基准：65％MSCI China A＋35％上证国债
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券，识别和控制风险，实现风险限度内的超额回报。
三、基金管理人：海富通基金管理有限公司
信息披露负责人：奚万荣
联系电话：021-38650891
传真：021-50479057
电子邮箱：wrxi@hftfund.com
四、基金托管人：交通银行股份有限公司
信息披露负责人：张咏东
联系电话：021-68888917
传真：021-58408836
电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com
五、登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.hftfund.com
本报告置备地点：基金管理人及基金托管人的住所
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
一、主要财务指标
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注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/（第1项/第3项）。
二、基金净值表现
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
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2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
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注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年6月28日至2007年9月29日，为持续营销后建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十八条（三）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通精选基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数，相应的基准权重不变。
3、本基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图：
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4、过往三年的基金收益分配情况：
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(a)2005年度，本基金分别于6月15日、12月6日发布第五、六次分红预告，分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.200、0.150元，共计0.350元；
(b)2006年度，本基金分别于1月25日、4月12日、5月12日发布第七、八、九次分红公告，分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.250、0.800、0.700元，共计1.750元。
(c)2007年度，本基金于8月8日发布第十次分红公告，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.67元，相当于基金拆分前每10份基金份额派发红利0.507元。
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理情况
(一)基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通精选证券投资基金是基金管理人管理的第一只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金六只开放式基金。
(二)基金经理简介
陈洪先生，副总经理兼投资总监，硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选基金基金经理，2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理，2006年3月至9月任海富通收益增长基金基金经理，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理，2007年2月至2007年8月任海富通风格优势基金基金经理，2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号基金经理。
丁俊先生，硕士。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司，曾任权益投资部研究主管，2006年4月加入海富通基金管理有限公司，任海富通精选基金和海富通风格优势基金基金经理助理，2007年8月起任海富通精选基金和海富通精选贰号基金基金经理。
二、合规性报告
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金曾买入马钢认购权证，但本基金管理人发现后及时采取有效措施，将本基金所持马钢认购权证全部卖出。为最大限度保护基金持有人利益，本基金管理人使用风险准备金全额赔付由此产生的亏损和交易费用，未给基金资产造成损失。
三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
2007年上海综合指数和深圳成份指数全年分别上涨93.74％和163.98%。年初，市场振荡上涨，上海综合指数在春节前最后一个交易日突破3000点，而春节过后市场热点转向小盘成长股、题材股，市场指数和市场平均市盈率一路攀高，许多绩差股、ST股在短短几个月中翻番，两市平均日成交额达到3000亿元，市场投机气氛弥漫。随着5月30日政府宣布调高印花税至千分之三，市场迅速下跌，上海综合指数在短短5天内从4335点下滑至3404点，之后持续了长达一个半月的振荡期，5月份之前大涨的绩差股题材股全线暴跌。在振荡期过后，市场逐渐形成了指数型牛市行情，以金融股为首的蓝筹股大幅上涨，推动指数连创新高。年末由于受到宏观紧缩政策调控和美国次级债的影响，股市出现了大幅回落，上海综合指数和深圳成份指数最终分别收于5261.56点和17770.62点。
2007年海富通精选基金继续保持投资组合的均衡和流动性，同时根据2007年A股市场新特征，在继续精选个股的基础上加大对行业趋势的把握，积极选择景气上升行业和估值相对具备优势的行业进行配置，以此获取超额收益。
报告期内，海富通精选基金净值增长率为96.45%，同期业绩比较基准收益率为88.41%，超额收益为8.04%。
四、简要展望
2008年将是国内资本市场国际化特征表现的最为突出的一年。伴随着涉及美国次级债危机的国际知名机构无奈的披露和计提巨额亏损，全球市场陷入恐慌。美国刺激经济的措施旨在帮助经济走出目前的困境，可是敏感的市场投资者悲观地把这些措施解读为美国经济已经步入衰退。香港市场在当前的国际金融风暴中风雨飘摇，屡屡创下跌幅记录。由于香港H股市场与国内蓝筹巨舰们的A＋H联动，波及甚至极大的影响了A股市场，A股市场再也不能独善其身。因此，我们有理由担心，虽然A股上市公司的业绩可能依然会持续增长，但是资产的估值，可能已经走到了峰顶。
我们相信，2008年的A股市场未必如个别卖方机构预测的那样悲观，当然运行的过程可能更为复杂和波澜起伏。基于经济的增长具有强大的惯性，人民币升值与通货膨胀将贯穿全年，而在牛市的中后段，资产注入和整体上市将会日益清晰的成为市场局部的热点和阶段的主题。虽然非流通股解禁和定向增发解冻可能造成市场沽压严重，但是我们相信流动性不会因此而被收缩殆尽，相信市场的反应会像以往接受股改一样，有能力去承受。我们认为，在周边国家经济和金融出现问题的大背景下，国家可能最终会采取较现在更为积极的财政政策，同时会谨慎地采用“从紧的货币政策”。我们在资产配置方面，特别注意到A＋H类资产对A股市场的影响和冲击，注意到一旦股指期货推出，这类资产对市场和指数的影响以及这类资产由于国际环境恶化而带来的市场估值变化；我们密切关注A股市场上独有的资产和主题，如央企特别是军工类企业资产注入和整体上市可能存在的契机，并且相信由于人民币升值和通货膨胀长期存在，地产和消费类资产可能存在机会。
我们预计2008年国家仍将实行“从紧的货币政策”。资产配置上对于美国经济引发的国际经济环境恶化必须给予重视，因为国际资本市场疲软将会诱发对A股市场估值的重新讨论，并通过A+H类资产对A股市场特别是大盘指标股构成压力。为抵御估值变化风险，外延式增长如央企特别是军工类企业资产注入和整体上市有望成为贯穿全年的主线之一。同时考虑到人民币升值和通货膨胀的背景，地产和消费类资产相对低估品种值得关注。
第五节 托管人报告
2007年度，基金托管人在海富通精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2007年度，海富通基金管理有限公司在海富通精选证券投资基金的基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。托管人在基金的投资运作中根据证监会的有关规定，对基金从二级市场购买可分离可转债附送的权证的行为进行了提示，基金管理人根据规定进行了调整。
2007年度，由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通精选证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
交通银行
第六节 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
第七节 财务会计报告
一、经审计的会计报表
（一）资产负债表
海富通精选证券投资基金
2007年12月31日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
（二）利润表
2007年度利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
(三)基金净值变动表
2007年度所有者权益（基金净值）变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
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后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
二、年度会计报表附注
1财务报表的编制基础
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《海富通精选证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通精选证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。
在编制2007年度财务报表时，2006年度以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注。
2重要会计政策和会计估计
(a)会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
(b)记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c)金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。。
(d)基金资产的估值原则
(i)股票投资
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
2006年11月13日之前取得的非公开发行股票，在锁定期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。自2006年11月13日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(ii)债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
(iii)权证投资
从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
(iv) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(e)证券投资基金成本计价方法
(i)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(2)债券投资
2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注4(e)(i)(3)所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(3)权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。2007年7月1日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
(ii)贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
(iii)其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
(f)收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
(g)费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
(h)实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。基金份额拆分通过调整实收基金科目对应的基金份额数实现，由于基金份额拆分增加的基金份额数于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(i)损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
(j)基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当年收益先弥补上一年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
3 本基金在本报告期无重大会计差错。
4重大关联方关系及关联交易
(a)关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司
(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
■
■
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(c)基金管理人报酬
支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬129,821,806.86元(2006年：32,731,749.18元)。
(d)基金托管费
支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费21,636,967.81元(2006年：5,455,291.63元)。
(e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为302,728,990.97元(2006年：167,402,073.81元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为9,945,395.49元(2006年：1,161,947.44元)。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2007年12月31日的相关余额15,960,676.92元计入“结算备付金”科目(2006年：10,614,367.29元)。
(f)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
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(g)关联方持有的基金份额
■
基金管理人海富通基金管理有限公司在本年度运用固有资金30,000,000.00元经代销机构海通证券购入本基金30,195,269.25份基金份额，适用手续费1,000元。于2007年12月31日，海富通基金管理有限公司持有本基金总份额的0.22%。（2006年度，基金管理人海富通基金管理有限公司未持有本基金份额）。海富通基金管理有限公司其他主要股东及其实际控制人在2006年末及2007年末均未持有本基金份额。
5流通受限制不能自由转让的基金资产
(a)流通受限制不能自由转让的股票
(1)基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
本基金截至2007年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：
■(2)截至2007年12月31日，本基金股票投资部分持有以下因筹划定向增发或因讨论的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票：
■
(b)流通受限制不能自由转让的债券
（1）基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至2007年12月31日止流通受限制的债券情况如下：
■
（2）期末债券正回购交易中作为质押的债券：无
（3）期末买断式逆回购交易中取得的债券：无
(c)流通受限制不能自由转让的权证
基金因认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证实际取得日至权证上市日期间，暂无法流通。本基金截至2007年12月31日止流通受限制的权证情况如下：：
■
6首次执行企业会计准则
本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
■
■
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
第八节 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
■
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
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三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于海富通基金管理有限公司网站（www.hftfund.com）的年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
(一) 报告期内累计买入、卖出价值占期初基金资产净值比例大于2%的股票明细
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（下转D129版）
| 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 | ||
| 1 | 本期利润(元) | 3,609,620,003.82 | 1,717,232,287.47 | 220,539,681.67 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） | 2,675,990,718.27 | 1,206,590,668.09 | 119,199,907.36 |
| 3 | 加权平均份额本期利润(元) | 0.4869 | 1.0883 | 0.0844 |
| 4 | 期末可供分配利润(元) | 6,319,349,914.12 | 761,060,430.77 | 1,516,600.22 |
| 5 | 期末可供分配份额利润(元) | 0.4620 | 0.6563 | 0.0007 |
| 6 | 期末基金资产净值(元) | 14,351,773,552.23 | 2,377,271,433.63 | 2,510,541,600.15 |
| 7 | 期末基金份额净值(元) | 1.0493 | 2.0500 | 1.0795 |
| 8 | 加权平均净值利润率 | 41.30% | 79.22% | 8.00% |
| 9 | 本期份额净值增长率 | 96.45% | 118.08% | 8.48% |
| 10 | 份额累计净值增长率 | 444.02% | 176.93% | 26.98% |
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准标准差（4） | (1)－(3) | (2)－(4) |
| 过去三个月 | -3.58% | 1.40% | -1.96% | 1.27% | -1.62% | 0.13% |
| 过去六个月 | 21.27% | 1.45% | 25.63% | 1.35% | -4.36% | 0.10% |
| 过去一年 | 96.45% | 1.63% | 88.41% | 1.53% | 8.04% | 0.10% |
| 过去三年 | 364.73% | 1.26% | 229.17% | 1.15% | 135.56% | 0.11% |
| 自基金合同生效起起至今 | 444.02% | 1.16% | 197.91% | 1.06% | 246.11% | 0.10% |
| 年 度 | 每10份基金份额分红数（元） | 备 注 |
| 2005 | 0.350 | (a) |
| 2006 | 1.750 | (b) |
| 2007 | 0.507 | (c) |
| 合计 | 2.607 |
| 2007年 | 2006年 | ||
| 附注 | 12月31日 | 12月31日 | |
| 资产 | |||
| 银行存款 | 302,728,990.97 | 167,402,073.81 | |
| 结算备付金 | 15,960,676.92 | 10,614,367.29 | |
| 存出保证金 | 9,798,996.74 | 1,359,609.61 | |
| 交易性金融资产 | 6 | 13,195,808,609.95 | 2,095,218,539.21 |
| 其中：股票投资 | 9,834,032,829.95 | 1,604,452,728.71 |
| 债券投资 | 3,361,775,780.00 | 490,765,810.50 | |
| 衍生金融资产 | 7 | 333,024,712.05 | 19,824,139.00 |
| 买入返售金融资产 | 400,000,800.00 | - | |
| 应收证券清算款 | 239,697,364.13 | 89,892,078.03 | |
| 应收利息 | 8 | 58,823,666.26 | 4,461,079.33 |
| 应收申购款 | 12,835,669.58 | 1,548,040.27 | |
| 资产总计 | 14,568,679,486.60 | 2,390,319,926.55 | |
| 负债和所有者权益 | |||
| 负债 | |||
| 应付证券清算款 | - | 4,614,880.10 | |
| 应付赎回款 | 184,368,330.02 | 1,931,833.88 | |
| 应付管理人报酬 | 18,094,130.19 | 2,900,334.80 | |
| 应付托管费 | 3,015,688.36 | 483,389.14 | |
| 应付交易费用 | 9 | 9,748,525.37 | 1,942,605.24 |
| 应交税费 | 233,987.60 | 233,987.60 | |
| 其他负债 | 10 | 1,445,272.83 | 941,462.16 |
| 负债合计 | 216,905,934.37 | 13,048,492.92 | |
| 所有者权益 | |||
| 实收基金 | 11 | 4,150,565,466.98 | 1,159,648,444.87 |
| 未分配利润 | 10,201,208,085.25 | 1,217,622,988.76 | |
| 所有者权益合计 | 14,351,773,552.23 | 2,377,271,433.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,568,679,486.60 | 2,390,319,926.55 | |
| 基金份额总额(份) | 11 | 13,677,928,446.44 | 1,159,648,444.87 |
| 基金份额净值 | 1.0493 | 2.0500 |
| 附注 | 2007年度 | 2006年度 | |
| 收入 | |||
| 利息收入 | 67,218,672.72 | 15,766,298.59 | |
| 其中：存款利息收入 | 10,707,942.78 | 2,149,935.07 | |
| 债券利息收入 | 54,828,967.88 | 13,552,730.10 | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,681,762.06 | 63,633.42 | |
| 投资收益 | 2,928,689,020.46 | 1,249,383,163.20 | |
| 其中：股票投资收益 | 12 | 2,890,385,195.39 | 1,184,510,558.81 |
| 债券投资收益/(损失) | 13 | 1,081,752.77 | (4,018,868.16) |
| 衍生工具收益 | 14 | 21,110,605.31 | 46,233,890.58 |
| 股利收益 | 16,111,466.99 | 22,657,581.97 | |
| 公允价值变动收益 | 15 | 933,629,285.55 | 510,641,619.38 |
| 其他收入 | 16 | 7,453,733.67 | 777,875.72 |
| 收入/(损失)合计 | 3,936,990,712.40 | 1,776,568,956.89 | |
| 费用 | |||
| 管理人报酬 | (129,821,806.86) | (32,731,749.18) | |
| 托管费 | (21,636,967.81) | (5,455,291.63) | |
| 交易费用 | 17 | (137,400,386.33) | (16,855,479.88) |
| 利息支出 | (37,960,099.72) | (3,824,250.23) | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | (37,960,099.72) | (3,824,250.23) | |
| 其他费用 | 18 | (551,447.86) | (469,898.50) |
| 费用合计 | (327,370,708.58) | (59,336,669.42) | |
| 利润总额 | 3,609,620,003.82 | 1,717,232,287.47 |
| 2007年度 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益（基金净值） | 1,159,648,444.87 | 1,217,622,988.76 | 2,377,271,433.63 |
| 本年经营活动产生的基金净值变动数（本年净利润） | - | 3,609,620,003.82 | 3,609,620,003.82 |
| 本年基金份额交易产生的基金净值变动数 | 2,990,917,022.11 | 6,568,731,877.41 | 9,559,648,899.52 |
| 其中：基金申购款 | 5,468,691,370.54 | 12,373,696,294.33 | 17,842,387,664.87 |
| 基金赎回款 | (2,477,774,348.43) | (5,804,964,416.92) | (8,282,738,765.35) |
| 本年向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 | - | (1,194,766,784.74) | (1,194,766,784.74) |
| 年末所有者权益（基金净值） | 4,150,565,466.98 | 10,201,208,085.25 | 14,351,773,552.23 |
| 2006年度 | |||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益（基金净值） | 2,325,708,828.22 | 184,832,771.93 | 2,510,541,600.15 |
| 本年经营活动产生的基金净值变动数（本年净利润） | - | 1,717,232,287.47 | 1,717,232,287.47 |
| 本年基金份额交易产生的基金净值变动数 | (1,166,060,383.35) | (377,030,667.89) | (1,543,091,051.24) |
| 其中：基金申购款 | 650,823,474.08 | 218,356,585.98 | 869,180,060.06 |
| 基金赎回款 | (1,816,883,857.43) | (595,387,253.87) | (2,412,271,111.30) |
| 本年向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数 | - | (307,411,402.75) | (307,411,402.75) |
| 年末所有者权益（基金净值） | 1,159,648,444.87 | 1,217,622,988.76 | 2,377,271,433.63 |
| 2007年度 | ||
| 成交量 | 占本年成交量的比例 | |
| 海通证券： | ||
| 买卖股票 | 2,023,441,243.33 | 5.52% |
| 买卖债券 | 1,637,856.00 | 0.26% |
| 买卖权证 | 1,067,680.51 | 0.36% |
| 债券回购 | 738,000,000.00 | 7.44% |
| 佣金 | 占本年佣金总量的比例 | |
| 海通证券 | 1,659,839.94 | 5.57% |
| 2006年度 | ||
| 成交量 | 占本年成交量的比例 | |
| 海通证券： | ||
| 买卖股票 | 472,726,512.50 | 5.78% |
| 买卖债券 | 79,530,986.70 | 8.49% |
| 买卖权证 | 4,938,224.94 | 7.79% |
| 佣金 | 占本年佣金总量的比例 | |
| 海通证券 | 380,805.78 | 5.74% |
| 2007年度 | 2006年度 | |
| 买入债券结算金额 | 661,575,423.75 | - |
| 卖出债券结算金额 | 1,388,586,307.61 | 100,935,479.45 |
| 卖出回购证券协议金额 | 5,130,850,000.00 | - |
| 卖出回购证券利息支出 | 4,257,430.81 | - |
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
| 基金份额 | 净值 | 基金份额 | 净值 | |
| 海富通基金管理有限公司 | 30,195,269.25 | 31,683,896.02 | - | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 成功申购日期 | 可流通 日期 | 流通受限类型 | 申购 价格 | 年末估值单价 | 数量 | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| 601088 | 中国神华 | 07/09/27 | 08/01/09 | 新股网下申购 | 36.99 | 65.61 | 2,938,900 | 108,709,911.00 | 192,821,229.00 |
| 600208 | 新湖中宝 | 07/09/05 | 08/09/04 | 定向增发 | 16.06 | 15.97 | 10,000,000 | 160,600,000.00 | 159,700,000.00 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 07/03/26 | 08/03/25 | 定向增发 | 11.10 | 23.89 | 5,800,000 | 64,380,000.00 | 138,562,000.00 |
| 601857 | 中国石油 | 07/10/30 | 08/02/05 | 新股网下申购 | 16.70 | 30.96 | 4,095,440 | 68,393,848.00 | 126,794,822.40 |
| 601390 | 中国中铁 | 07/11/23 | 08/03/03 | 新股网下申购 | 4.80 | 11.49 | 9,749,887 | 46,799,457.60 | 112,026,201.63 |
| 601601 | 中国太保 | 07/12/18 | 08/03/25 | 新股网下申购 | 30.00 | 49.45 | 1,596,857 | 47,905,710.00 | 78,964,578.65 |
| 600529 | 山东药玻 | 07/03/01 | 08/02/27 | 定向增发 | 8.60 | 13.71 | 3,380,000 | 29,068,000.00 | 46,339,800.00 |
| 600787 | 中储股份 | 07/11/02 | 08/10/31 | 定向增发 | 8.60 | 9.43 | 4,000,000 | 34,400,000.00 | 37,720,000.00 |
| 002013 | 中航精机 | 07/07/26 | 08/07/28 | 定向增发 | 15.00 | 17.77 | 1,180,000 | 17,700,000.00 | 20,968,600.00 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 07/11/28 | 08/03/07 | 新股网下申购 | 21.10 | 51.91 | 33,001 | 696,321.10 | 1,713,081.91 |
| 002187 | 广百股份 | 07/11/12 | 08/02/22 | 新股网下申购 | 11.68 | 42.99 | 19,759 | 230,785.12 | 849,439.41 |
| 002185 | 华天科技 | 07/11/08 | 08/02/20 | 新股网下申购 | 10.55 | 21.44 | 33,697 | 355,503.35 | 722,463.68 |
| 002190 | 成飞集成 | 07/11/19 | 08/03/03 | 新股网下申购 | 9.90 | 21.16 | 14,098 | 139,570.20 | 298,313.68 |
| 002188 | 新 嘉 联 | 07/11/12 | 08/02/22 | 新股网下申购 | 10.07 | 21.46 | 11,180 | 112,582.60 | 239,922.80 |
| 002196 | 方正电机 | 07/12/04 | 08/03/12 | 新股网下申购 | 7.48 | 24.38 | 9,880 | 73,902.40 | 240,874.40 |
| 002195 | 海隆软件 | 07/12/04 | 08/03/12 | 新股网下申购 | 10.49 | 32.86 | 6,796 | 71,290.04 | 223,316.56 |
| 合 计 | 579,636,881.41 | 918,184,644.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌 日期 | 年末估值单价 | 停牌原因 | 复牌 日期 | 复牌开盘 单价 | 数量 | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| 600415 | 小商品城 | 2007-12-11 | 86.59 | 公告重大事项 | 2008-03-05 | 95.25 | 1,054,586 | 92,105,553.59 | 91,316,601.74 |
| 债券代码 | 债券名称 | 成功认购日期 | 可流通 日期 | 单位成本 | 年末估值 单价 | 认购数量 | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| 126008 | 08上汽债 | 07/12/19 | 08/01/08 | 71.27 | 71.80 | 57,600 | 4,105,020.92 | 4,135,680.00 |
| 权证代码 | 权证名称 | 成功获配日期 | 可流通 日期 | 单位成本 | 年末估值 单价 | 获配数量 | 年末成本 总额 | 年末估值 总额 |
| 580016 | 上汽CWB1 | 07/12/19 | 08/01/08 | 7.98 | 9.0857 | 207,360 | 1,654,979.08 | 1,884,010.75 |
| 2006年1月1日 所有者权益 | 2006年度 净损益 | 2006年12月31日 所有者权益 | |
| 按原会计准则和制度列报的金额 | 2,510,541,600.15 | 1,206,590,668.09 | 2,377,271,433.63 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注2) | - | 510,641,619.38 | - |
| 按企业会计准则列报的金额 | 2,510,541,600.15 | 1,717,232,287.47 | 2,377,271,433.63 |
| 2007年1月1日 所有者权益 | 2007年1月1日至2007年6月30日止期间净损益 | 2007年6月30日 所有者权益 | |
| (未经审计) | (未经审计) | ||
| 按原会计准则和制度列报的金额 | 2,377,271,433.63 | 1,253,968,403.48 | 4,927,925,730.74 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(附注2) | - | 267,900,114.38 | - |
| 按企业会计准则列报的金额 | 2,377,271,433.63 | 1,521,868,517.86 | 4,927,925,730.74 |
| 项目名称 | 项目市值 （人民币元） | 占基金资产总值比例 |
| 股 票 | 9,834,032,829.95 | 67.50% |
| 债 券 | 3,361,775,780.00 | 23.07% |
| 权 证 | 333,024,712.05 | 2.29% |
| 银行存款及清算备付金合计 | 318,689,667.89 | 2.19% |
| 其他资产 | 721,156,496.71 | 4.95% |
| 合 计 | 14,568,679,486.60 | 100.00% |
| 行业 | 市值（人民币元） | 占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B 采掘业 | 1,210,232,611.06 | 8.43% |
| C 制造业 | 4,300,704,385.98 | 29.97% |
| C0 食品、饮料 | 249,841,024.21 | 1.74% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 木材、家具 | - | - |
| C3 造纸、印刷 | 138,562,000.00 | 0.96% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 556,708,831.80 | 3.88% |
| C5 电子 | 962,386.48 | 0.01% |
| C6 金属、非金属 | 719,969,800.00 | 5.02% |
| C7 机械、设备、仪表 | 2,267,100,513.89 | 15.80% |
| C8 医药、生物制品 | 207,859,829.60 | 1.45% |
| C99 其他制造业 | 159,700,000.00 | 1.11% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E 建筑业 | 112,026,201.63 | 0.78% |
| F 交通运输、仓储业 | 757,859,496.64 | 5.28% |
| G 信息技术业 | 302,848,950.87 | 2.11% |
| H 批发和零售贸易 | 149,210,411.70 | 1.04% |
| I 金融、保险业 | 1,942,552,550.19 | 13.53% |
| J 房地产业 | 770,335,452.80 | 5.37% |
| K 社会服务业 | 196,946,167.34 | 1.37% |
| L 传播与文化产业 | - | - |
| M 综合类 | 91,316,601.74 | 0.64% |
| 合计 | 9,834,032,829.95 | 68.52% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1. | 000768 | 西飞国际 | 18,000,036 | 658,801,317.60 | 4.59% |
| 2. | 601398 | 工商银行 | 70,000,000 | 569,100,000.00 | 3.97% |
| 3. | 600879 | 火箭股份 | 18,022,012 | 498,128,411.68 | 3.47% |
| 4. | 600748 | 上实发展 | 9,799,902 | 454,715,452.80 | 3.17% |
| 5. | 601318 | 中国平安 | 3,955,200 | 419,646,720.00 | 2.92% |
| 6. | 000527 | 美的电器 | 10,487,245 | 389,181,661.95 | 2.71% |
| 7. | 000937 | 金牛能源 | 11,492,072 | 323,042,143.92 | 2.25% |
| 8. | 600036 | 招商银行 | 8,000,000 | 317,040,000.00 | 2.21% |
| 9. | 600028 | 中国石化 | 12,699,938 | 297,559,547.34 | 2.07% |
| 10. | 600111 | 包钢稀土 | 6,000,000 | 292,680,000.00 | 2.04% |
| 累计买入 | |||
| 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
| 601398 | 工商银行 | 1,101,756,740.72 | 46.35% |
| 600036 | 招商银行 | 967,162,567.84 | 40.68% |
| 000402 | 金 融 街 | 871,816,040.36 | 36.67% |
| 600879 | 火箭股份 | 571,573,045.08 | 24.04% |
| 000002 | 万 科Ａ | 517,031,333.10 | 21.75% |
| 601318 | 中国平安 | 512,740,540.14 | 21.57% |
| 000768 | 西飞国际 | 511,018,774.16 | 21.50% |
| 600028 | 中国石化 | 490,260,298.88 | 20.62% |
| 600000 | 浦发银行 | 489,042,369.29 | 20.57% |
| 600748 | 上实发展 | 443,759,499.25 | 18.67% |
| 600030 | 中信证券 | 442,077,560.49 | 18.60% |
| 600309 | 烟台万华 | 439,242,044.10 | 18.48% |
| 600111 | 包钢稀土 | 358,300,173.78 | 15.07% |
| 000527 | 美的电器 | 358,095,326.80 | 15.06% |
| 600005 | 武钢股份 | 331,353,731.05 | 13.94% |
| 000937 | 金牛能源 | 323,559,436.02 | 13.61% |
| 600350 | 山东高速 | 300,256,801.28 | 12.63% |
| 600786 | 东方锅炉 | 294,777,878.21 | 12.40% |
| 000625 | 长安汽车 | 291,511,275.43 | 12.26% |
| 601919 | 中国远洋 | 284,523,037.02 | 11.97% |
| 600675 | 中华企业 | 280,475,606.21 | 11.80% |
| 600688 | S上石化 | 263,639,848.22 | 11.09% |
| 000422 | 湖北宜化 | 259,478,948.64 | 10.91% |
| 000900 | 现代投资 | 256,005,144.55 | 10.77% |
| 600104 | 上海汽车 | 255,790,340.47 | 10.76% |
| 601006 | 大秦铁路 | 245,675,644.32 | 10.33% |
| 600269 | 赣粤高速 | 243,921,443.81 | 10.26% |
| 601111 | 中国国航 | 243,179,589.38 | 10.23% |
| 600195 | 中牧股份 | 237,363,903.43 | 9.98% |
| 600528 | 中铁二局 | 237,170,189.56 | 9.98% |
| 600015 | 华夏银行 | 235,883,192.67 | 9.92% |
| 000012 | 南 玻Ａ | 231,599,380.81 | 9.74% |
| 600037 | 歌华有线 | 216,125,328.06 | 9.09% |
| 600019 | 宝钢股份 | 200,810,695.24 | 8.45% |
| 000401 | 冀东水泥 | 194,989,075.04 | 8.20% |
| 600016 | 民生银行 | 194,436,034.55 | 8.18% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 185,443,698.02 | 7.80% |
| 600415 | 小商品城 | 174,435,943.55 | 7.34% |
| 000717 | 韶钢松山 | 170,870,995.04 | 7.19% |
| 000651 | 格力电器 | 165,460,437.11 | 6.96% |
| 000707 | 双环科技 | 165,320,283.04 | 6.95% |
| 601939 | 建设银行 | 163,873,188.00 | 6.89% |
| 600035 | 楚天高速 | 160,890,749.26 | 6.77% |
| 600208 | 新湖中宝 | 160,600,000.00 | 6.76% |
| 000338 | 潍柴动力 | 156,834,104.24 | 6.60% |
| 600202 | 哈空调 | 153,666,420.84 | 6.46% |
| 601666 | 平煤天安 | 153,004,389.10 | 6.44% |
| 600428 | 中远航运 | 142,424,282.48 | 5.99% |
| 600122 | 宏图高科 | 139,866,320.93 | 5.88% |
| 000793 | 华闻传媒 | 139,782,794.74 | 5.88% |
| 000597 | 东北制药 | 137,762,889.32 | 5.80% |
| 000501 | 鄂武商Ａ | 131,614,505.42 | 5.54% |
| 600585 | 海螺水泥 | 123,100,199.31 | 5.18% |
| 000088 | 盐 田 港 | 122,988,730.97 | 5.17% |
| 600282 | 南钢股份 | 122,615,051.79 | 5.16% |
| 000825 | 太钢不锈 | 119,341,450.34 | 5.02% |
| 601088 | 中国神华 | 114,036,471.00 | 4.80% |
| 600840 | 新湖创业 | 113,200,979.61 | 4.76% |
| 600631 | 百联股份 | 112,461,690.39 | 4.73% |
| 000800 | 一汽轿车 | 108,980,406.32 | 4.58% |
| 600797 | 浙大网新 | 105,383,657.61 | 4.43% |
| 000680 | 山推股份 | 104,063,804.20 | 4.38% |
| 600376 | 天鸿宝业 | 101,067,945.09 | 4.25% |
| 000759 | 武汉中百 | 99,885,281.99 | 4.20% |
| 600409 | 三友化工 | 99,744,861.92 | 4.20% |
| 600736 | 苏州高新 | 98,182,892.49 | 4.13% |
| 600900 | 长江电力 | 94,607,533.20 | 3.98% |
| 600808 | 马钢股份 | 94,222,649.00 | 3.96% |
| 000157 | 中联重科 | 93,482,302.60 | 3.93% |
| 600029 | 南方航空 | 91,930,092.37 | 3.87% |
| 601628 | 中国人寿 | 91,591,583.07 | 3.85% |
| 600284 | 浦东建设 | 87,085,165.22 | 3.66% |
| 600583 | 海油工程 | 83,994,166.71 | 3.53% |
| 000417 | 合肥百货 | 83,670,526.44 | 3.52% |
| 600729 | 重庆百货 | 79,023,682.18 | 3.32% |
| 600009 | 上海机场 | 78,088,841.26 | 3.28% |
| 600628 | 新世界 | 77,656,512.64 | 3.27% |
| 600495 | 晋西车轴 | 77,300,530.88 | 3.25% |
| 002013 | 中航精机 | 75,855,421.24 | 3.19% |
| 000852 | 江钻股份 | 71,634,729.27 | 3.01% |
| 000983 | 西山煤电 | 70,985,741.04 | 2.99% |
| 601857 | 中国石油 | 68,393,848.00 | 2.88% |
| 600713 | 南京医药 | 64,697,762.58 | 2.72% |
| 600963 | 岳阳纸业 | 64,380,000.00 | 2.71% |
| 600183 | 生益科技 | 63,797,555.33 | 2.68% |
| 600897 | 厦门空港 | 63,298,410.77 | 2.66% |
| 600176 | 中国玻纤 | 59,256,684.22 | 2.49% |
| 000572 | 海马股份 | 58,930,110.55 | 2.48% |
| 600765 | 力源液压 | 55,668,362.24 | 2.34% |
| 000089 | 深圳机场 | 55,501,044.26 | 2.33% |
| 600085 | 同仁堂 | 53,139,382.89 | 2.24% |
| 600240 | 华业地产 | 51,091,301.01 | 2.15% |
| 000652 | 泰达股份 | 50,157,864.46 | 2.11% |
| 002010 | 传化股份 | 48,974,308.90 | 2.06% |
| 601601 | 中国太保 | 47,905,710.00 | 2.02% |
| 累计卖出 | |||
| 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
| 600036 | 招商银行 | 800,201,180.31 | 33.66% |
| 000402 | 金 融 街 | 686,011,453.18 | 28.86% |
| 601398 | 工商银行 | 594,063,706.27 | 24.99% |
| 000002 | 万 科Ａ | 533,046,365.10 | 22.42% |
| 600000 | 浦发银行 | 465,004,748.05 | 19.56% |
| 600030 | 中信证券 | 456,017,911.19 | 19.18% |
| 000625 | 长安汽车 | 383,703,965.00 | 16.14% |
| 600016 | 民生银行 | 355,208,254.00 | 14.94% |
| 600309 | 烟台万华 | 348,505,623.80 | 14.66% |
| 600028 | 中国石化 | 299,502,160.97 | 12.60% |
| 601318 | 中国平安 | 298,638,300.98 | 12.56% |
| 600019 | 宝钢股份 | 293,553,060.94 | 12.35% |
| 000422 | 湖北宜化 | 289,171,830.11 | 12.16% |
| 600037 | 歌华有线 | 278,075,367.46 | 11.70% |
| 600015 | 华夏银行 | 274,240,275.28 | 11.54% |
| 000012 | 南 玻Ａ | 272,441,229.00 | 11.46% |
| 600528 | 中铁二局 | 264,426,714.88 | 11.12% |
| 000825 | 太钢不锈 | 262,137,527.90 | 11.03% |
| 600875 | 东方电气 | 261,489,272.96 | 11.00% |
| 000900 | 现代投资 | 250,665,702.27 | 10.54% |
| 000793 | 华闻传媒 | 247,368,252.77 | 10.41% |
| 600269 | 赣粤高速 | 223,192,236.12 | 9.39% |
| 000157 | 中联重科 | 216,104,662.89 | 9.09% |
| 600675 | 中华企业 | 213,809,404.34 | 8.99% |
| 600005 | 武钢股份 | 203,438,461.82 | 8.56% |
| 600104 | 上海汽车 | 189,130,929.02 | 7.96% |
| 600797 | 浙大网新 | 182,775,838.21 | 7.69% |
| 600718 | 东软股份 | 182,603,129.25 | 7.68% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 179,869,395.09 | 7.57% |
| 600111 | 包钢稀土 | 171,428,054.02 | 7.21% |
| 000338 | 潍柴动力 | 171,321,524.06 | 7.21% |
| 000983 | 西山煤电 | 170,581,615.55 | 7.18% |
| 600029 | 南方航空 | 170,054,779.16 | 7.15% |
| 601111 | 中国国航 | 165,897,564.77 | 6.98% |
| 601939 | 建设银行 | 161,136,383.05 | 6.78% |
| 600035 | 楚天高速 | 157,172,127.48 | 6.61% |
| 000707 | 双环科技 | 155,132,413.37 | 6.53% |
| 600585 | 海螺水泥 | 154,786,261.12 | 6.51% |
| 600519 | 贵州茅台 | 154,723,245.93 | 6.51% |
| 601006 | 大秦铁路 | 152,697,169.84 | 6.42% |
| 000501 | 鄂武商Ａ | 149,691,564.06 | 6.30% |
| 000651 | 格力电器 | 149,210,333.07 | 6.28% |
| 000572 | 海马股份 | 140,751,504.84 | 5.92% |
| 600550 | 天威保变 | 138,592,663.53 | 5.83% |
| 601628 | 中国人寿 | 125,802,627.49 | 5.29% |
| 600350 | 山东高速 | 123,920,791.45 | 5.21% |
| 000800 | 一汽轿车 | 123,596,127.88 | 5.20% |
| 000088 | 盐 田 港 | 120,649,179.53 | 5.08% |
| 000680 | 山推股份 | 118,296,912.89 | 4.98% |
| 600376 | 天鸿宝业 | 117,903,499.16 | 4.96% |
| 600900 | 长江电力 | 113,266,375.89 | 4.76% |
| 600631 | 百联股份 | 110,384,606.67 | 4.64% |
| 600886 | 国投电力 | 108,194,234.40 | 4.55% |
| 600284 | 浦东建设 | 106,793,154.33 | 4.49% |
| 600786 | 东方锅炉 | 106,501,717.35 | 4.48% |
| 600282 | 南钢股份 | 97,985,575.70 | 4.12% |
| 000527 | 美的电器 | 94,137,143.29 | 3.96% |
| 600415 | 小商品城 | 92,426,337.71 | 3.89% |
| 600176 | 中国玻纤 | 91,232,471.65 | 3.84% |
| 600736 | 苏州高新 | 90,305,617.60 | 3.80% |
海富通精选证券投资基金
2007年年度报告摘要