基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

第二节基金简介

（一）基金基本资料

1、基金名称： 海富通股票证券投资基金

2、基金简称： 海富通股票

3、基金交易代码: 519005

4、基金运作方式： 契约型开放式

5、基金合同生效日： 2005年7月29日

6、报告期末基金份额总额： 8,861,862,593.03份

7、基金合同存续期： 无

8、基金份额上市的证券交易所： 无

9、上市日期： 无

（二）基金产品说明

1、投资目标： 精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分享中国经济高速成长的成果，谋求基金资产的长期最大化增值。

2、投资策略： 本基金采用双层次的投资策略：第一层次主要通过对股票市场的系统性风险进行分析，确定股票和现金资产的配置比例；第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究，精选适合本投资组合风险收益特征的股票。

3、业绩比较基准： 80％MSCI China A＋20％上证国债

4、风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的股票型基金产品。

（三）基金管理人

1、名称： 海富通基金管理有限公司

2、信息披露负责人： 奚万荣

3、联系电话： 021-38650891

4、传真： 021-50479057

5、电子邮箱： wrxi@hftfund.com

（四）基金托管人

1、名称： 中国银行股份有限公司

2、信息披露负责人： 宁敏

3、联系电话： 010－66594977

4、传真： 010－66594942

5、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com

（五）信息披露

登载年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.hftfund.com

基金年度报告置备地点： 基金管理人及基金托管人的住所

第三节主要财务指标和基金净值表现

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

一、主要财务指标

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注：（1）本基金合同生效日为2005年7月29日，2005年度主要财务指标的计算期间为2005年7月29日至2005年12月31日。

（2）2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额/（本期利润/加权平均基金份额本期利润）。

二、基金净值表现

1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

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2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较：

海富通股票证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2005年7月29日至2007年12月31日）

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注：

1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产70％-95%，一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5％。同时满足第14章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。

2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数，相应的基准权重不变。

3、本基金自基金合同生效以来每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较：

海富通股票证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

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注：图中列示的2005年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期7月29日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。

三、过往三年每年的基金收益分配情况

单位：元

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（a）2007年度，本基金分别于3月19日和8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布第五次和第六次分红公告，分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利2.22元和6.97元，共计9.19元.

第四节管理人报告

一、基金管理人及基金经理情况

(一)基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通股票证券投资基金是基金管理人管理的第四只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金和海富通精选贰号混合型证券投资基金六只开放式基金。

(二)基金经理简介

蒋征先生，工商管理硕士，证券从业年限9年。历任中国保险信托投资公司业务经理，嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理，2003年1月至2004年4月任泰和证券投资基金基金经理，2004年8月至2006年5月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理，2005年12月至2006年5月任基金兴安基金经理。2006年6月加入海富通基金管理有限公司，2006年9月起任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理，2007年2月起，兼任海富通股票基金基金经理，2007年11月起任股票组合管理部总监。

二、对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产。没有发生损害基金份额持有人利益的行为。2007年3月30日，本基金当日买入权证金额超过上一交易日基金资产净值的0.5%。本报告期内，本基金曾买入马钢认购权证，但本基金管理人发现后及时采取有效措施，将本基金所持马钢认购权证全部卖出。为最大限度保护基金持有人利益，本基金管理人使用风险准备金全额赔付由此产生的亏损和交易费用，未给基金资产造成损失。

三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释

2007年上海综合指数和深圳成份指数全年分别上涨93.74％和163.98%。年初，市场振荡上涨，上海综合指数在春节前最后一个交易日突破3000点，而春节过后市场热点转向小盘成长股、题材股，市场指数和市场平均市盈率一路攀高，许多绩差股、ST股在短短几个月中翻番，两市平均日成交额达到3000亿元，市场投机气氛弥漫。随着5月30日政府宣布调高印花税至千分之三，市场迅速下跌，上海综合指数在短短5天内从4335点下滑至3404点，之后持续了长达一个半月的振荡期，5月份之前大涨的绩差股题材股全线暴跌。在振荡期过后，市场逐渐形成了指数型牛市行情，以金融股为首的蓝筹股大幅上涨，推动指数连创新高。年末由于受到宏观紧缩政策调控和美国次级债的影响，股市出现了大幅回落，上海综合指数和深圳成份指数最终分别收于5261.56点和17770.62点。

报告期内，基金净值增长率为97.02%，同期业绩基准收益率为115.55%，落后基准18.53个百分点。

四、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望

2008年将是国内资本市场国际化特征表现的最为突出的一年。伴随着涉及美国次级债危机的国际知名机构无奈的披露和计提巨额亏损，全球市场陷入恐慌。美国刺激经济的措施旨在帮助经济走出目前的困境，可是敏感的市场投资者悲观地把这些措施解读为美国经济已经步入衰退。香港市场在当前的国际金融风暴中风雨飘摇，屡屡创下跌幅记录。由于香港H股市场与国内蓝筹巨舰们的A＋H联动，波及甚至极大的影响了A股市场，A股市场再也不能独善其身。因此，我们有理由担心，虽然A股上市公司的业绩可能依然会持续增长，但是资产的估值，可能已经走到了峰顶。

我们相信，2008年的A股市场未必如个别卖方机构预测的那样悲观，当然运行的过程可能更为复杂和波澜起伏。基于经济的增长具有强大的惯性，人民币升值与通货膨胀将贯穿全年，而在牛市的中后段，资产注入和整体上市将会日益清晰的成为市场局部的热点和阶段的主题。虽然非流通股解禁和定向增发解冻可能造成市场沽压严重，但是我们相信流动性不会因此而被收缩殆尽，相信市场的反应会像以往接受股改一样，有能力去承受。我们认为，在周边国家经济和金融出现问题的大背景下，国家可能最终会采取较现在更为积极的财政政策，同时会谨慎地采用“从紧的货币政策”。我们在资产配置方面，特别注意到A＋H类资产对A股市场的影响和冲击，注意到一旦股指期货推出，这类资产对市场和指数的影响以及这类资产由于国际环境恶化而带来的市场估值变化；我们密切关注A股市场上独有的资产和主题，如央企特别是军工类企业资产注入和整体上市可能存在的契机，并且相信由于人民币升值和通货膨胀长期存在，地产和消费类资产可能存在机会。

2008年，在国际形势仍然不稳定的大环境下，考虑到国内奥运会、人民币升值以及通货膨胀等宏观因素，本基金将继续关注人民币升值收益板块，消费类板块以及有资产注入预期可能性的板块。同时密切注意股指期货以及AH股差价对2008年股市带来的影响。

第五节托管人报告

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通股票证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。2007年3月30日，本基金当日买入权证金额超过上一交易日基金资产净值的0.5%；另外，报告期内，本基金在二级市场上主动投资了分离型可转债附送的权证（马钢CWB1），对上述事项，托管人进行了提示，并向监管部门进行了报告。

本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

第六节审计报告

普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

第七节财务会计报告

一、基金会计报表

(一)资产负债表

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后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

(二)利润表

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后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

(三)所有者权益（基金净值）变动表

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二、年度会计报表附注

(一)财务报表的编制基础

本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注4所列示的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。

在编制2007年度财务报表时，2006年度以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。

本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》列报的所有者权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注。

(二)主要会计政策、会计估计及其变更

(a)会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

(b)记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

(c)金融资产和金融负债的分类及抵销

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

(d)基金资产的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：

(i)股票投资

上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

2006年11月13日之前取得的非公开发行股票，在锁定期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

(ii)债券投资

证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。

未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

(iii)权证投资

从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。

(iv)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。

(e)证券投资基金成本计价方法

(i)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1)股票投资

买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。

卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(2)债券投资

2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。

自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按下述的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。

卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

(3)权证投资

买入权证于交易日确认为权证投资。2007年7月1日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。

卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(ii)贷款和应收款项

2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。

(iii)其他金融负债

2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。

(f)收入/(损失)的确认和计量

股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。

债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。

股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提。

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。

(g)费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。

根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的规定，如果本基金份额资产净值低于收益增长线，基金管理人将从下一日开始暂停收取基金管理人报酬，直至单位资产净值不低于收益增长线。

收益增长线为基金管理人通过风险预算管理和组合保险策略，建立的一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长线按日历计算的每180天调整一次，每期期初按照上期基金份额资产净值增长率的60%和上期期末日的收益增长线水平来确定当期期末日的收益增长线水平。当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额资产净值为零增长或负增长，则当期收益增长线保持上期期末水平。如果当期基金分红，收益增长线水平在分红除权日(含分红除权日)扣除分红额度向下调整。收益增长线从本基金开放日起计算，第一期收益增长线水平固定为0.920元。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。

2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

(h)实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

(i)损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

(j)基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至少一次。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补上一年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。

(三)本基金在本报告期无重大会计差错。

(四)关联方关系及关联方交易

(a)关联方

关联方名称与本基金的关系

海富通基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构

中国银行股份有限公司 (“中国银行”)基金托管人、基金代销机构

海通证券股份有限公司 (“海通证券”)基金管理人的股东、基金代销机构

富通基金管理公司

(Fortis Investment Management S.A.)基金管理人的股东

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

(b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

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上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

(c)基金管理人报酬

支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

本基金在本年度需支付基金管理人报酬88,919,093.18元(2006年：15,031,730.78元)。

(d)基金托管费

支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

本基金在本年度需支付基金托管费14,819,848.83元(2006年：2,505,288.37元)。

(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为148,267,420.12元(2006年：781,023,210.58元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为7,426,516.51元(2006年：1,424,800.29元)。

(f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易

本基金在本年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：

■

(g) 关联方持有的基金份额

■

(五)首次执行企业会计准则

如附注2所述，本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。

按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：

■

■

根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。

(六)报告期末流通转让受到限制的基金资产

(a)流通受限制不能自由转让的股票

(1)基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

本基金截至2007年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：

■

(2) 期末持有的暂时停牌股票

■

(b)流通受限制不能自由转让的债券

基金认购新发行债券，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法流通。本基金截至2007年12月31日止流通受限制的债券情况如下：

■

(c)流通受限制不能自由转让的权证

基金因认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证实际取得日至权证上市日期间，暂无法流通。本基金截至2007年12月31日止流通受限制的权证情况如下：

■

第八节投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

■

二、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

■

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于海富通基金管理有限公司网站（www.hftfund.com）的年度报告正文。

四、报告期内股票投资组合的重大变动

(一)报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

■

（二）报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

■

（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：元

■

五、报告期末按券种分类的债券投资组合

■

六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

■

七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细。

无。

八、报告期末本基金投资权证明细

■

九、 投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、基金其他资产的构成

■

4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5、 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6、基金在报告期内的权证投资明细

■

第九节基金份额持有人情况

一、报告期末基金份额持有人户数

■

二、报告期末基金份额持有人结构

■

三、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况

无

第十节开放式基金份额变动情况

本基金份额变动情况如下：

单位：份

■

第十一节重大事件揭示

1、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

2、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。

2007年8月25日，基金管理人海富通基金管理有限公司（“本公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告称，经公司股东会审议通过，同意陈家强先生因工作需要辞去本公司独立董事职务，聘请郑国汉先生继任本公司独立董事。

报告期内，本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，即日起由董杰先生担任托管部门负责人。

3、本基金的管理人、基金财产、基金托管业务报告期内无诉讼事项。

4、报告期内本基金投资策略未发生改变。

5、基金收益分配事项

报告期内，本基金分别于3月19日和8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布第五次和第六次分红公告，分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利2.22元和6.97元，共计9.19元。

6、报告期内，本基金未改聘审计的会计师事务所。本年度支付的审计费用是11.90万元。

7、本基金的管理人、托管人、托管部门及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

8、报告期内本基金没有交易席位的变动，情况如下：

■

■

上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

（1）专用席位的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见。

（2）专用席位的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行专用席位的选择：

<1>推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。

<2>甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见，经公司业务管理委员会同意后，报董事会核准。

<3>核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的董事会核准。

9、其他在报告期内发生的的重大事件，以及基金管理人判断为重大事件的事项。

(1.)2007年1月18日、3月9日、3月16日、12月11日、12月28日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于增加中信金通证券、国海证券、中国建设银行、恒泰证券和中国工商银行为开放式基金代销机构的公告。

(2.)2007年1月22日、1月26日、2月5日、4月23日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下开放式基金在深圳发展银行、兴业银行、中信建投证券、广发证券开展网上交易费率优惠活动的公告。

(3.)2007年1月23日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于旗下基金代销机构天和证券变更为财通证券的公告。

(4.)2007年2月3日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于增加海富通股票基金基金经理的公告。

(5.)2007年2月13日、3月30日、7月7日、9月26日、11月15日、12月20日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于旗下基金申购重庆钢铁、武钢股份分离交易可转债、西部矿业、中海油服、亿城股份、中国太保的公告。

(6.)2007年3月10日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于变更基金经理的公告。

(7.)2007年5月19日、7月21日、10月25日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了关于开通浦发银行卡、中信银行卡和长沙市商业银行卡、农行金穗卡网上交易的公告。

(8.)2007年7月6日、12月18日和8月16日，本基金的管理人在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了关于增加交通银行、中国建设银行、中国光大银行为“定期定额申购业务“代销机构的公告及在浦发银行开通柜面基金定期定额交易业务的公告。

(9.)2007年9月29日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于修改《海富通股票证券投资基金基金合同》的公告。

第十二节备查文件

一、备查文件目录：

（一）中国证券监督管理委员会批准设立海富通股票证券投资基金的文件

（二）海富通股票证券投资基金基金合同

（三）海富通股票证券投资基金招募说明书

（四）海富通股票证券投资基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通股票证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

二、存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。

三、查阅方式：投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。

客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099

网址：www.hftfund.com

海富通基金管理有限公司

二〇〇八年三月二十八日

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	项目	2007年	2006年	2005年
1	本期利润（元）	2,810,351,426.05	891,994,974.24	141,285.39
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元）	2,678,984,620.54	639,713,766.47	1,200,650.76
3	加权平均基金份额本期利润（元）	0.5304	1.1696	0.0002
4	期末可供分配利润（元）	184,981,662.53	30,525,397.06	-5,283,845.83
5	期末可供分配份额利润（元）	0.0209	0.0090	-0.0050
6	期末基金资产净值（元）	9,046,844,255.56	3,632,118,772.65	1,048,837,086.96
7	期末基金份额净值（元）	1.021	1.068	0.995
8	基金加权平均净值利润率	47.50%	89.09%	0.02%
9	本期份额净值增长率	97.02%	131.41%	-0.50%
10	份额累计净值增长率	353.65%	130.25%	-0.50%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准标准差（4）	(1)－(3)	(2)－(4)
过去三个月	-3.86%	1.68%	-2.89%	1.57%	-0.97%	0.11%
过去六个月	23.99%	1.75%	31.27%	1.67%	-7.28%	0.08%
过去一年	97.02%	1.96%	115.55%	1.86%	-18.53%	0.10%
自基金合同生效起至今	353.65%	1.59%	350.85%	1.43%	2.80%	0.16%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

年度	每10份基金份额分红数（至少保留三位小数）	备注
2005年	0.000
2006年	10.300
2007年	9.190	（a）
合计	19.490

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

		2007年	2006年
	附注	12月31日	12月31日
资产
银行存款		148,267,420.12	781,023,210.58
结算备付金		2,039,675.95	1,148,310.65
存出保证金		4,881,313.87	638,549.12
交易性金融资产	1	8,635,092,564.57	2,823,160,109.92
其中：股票投资		7,926,662,066.57	2,673,111,720.72
债券投资		708,430,498.00	150,048,389.20
衍生金融资产	2	9,622,323.50	41,832,601.50
买入返售金融资产		300,000,650.00	0.00
应收利息	3	13,663,964.06	808,873.00
应收申购款		4,833,989.70	199,033,695.68
资产总计		9,118,401,901.77	3,847,645,350.45
负债和所有者权益
负债
应付证券清算款		0.00	201,424,553.02
应付赎回款		55,232,822.85	7,664,978.76
应付管理人报酬		11,017,104.83	2,048,217.33
应付托管费		1,836,184.12	341,369.54
应付交易费用	4	2,280,058.61	2,988,944.11
应付利息	16	0.00	0.00
其他负债	5	1,191,475.80	1,058,515.04
负债合计		71,557,646.21	215,526,577.80
所有者权益
实收基金	6	8,861,862,593.03	3,401,537,455.75
未分配利润		184,981,662.53	230,581,316.90
所有者权益合计		9,046,844,255.56	3,632,118,772.65
负债和所有者权益总计		9,118,401,901.77	3,847,645,350.45
基金份额总额(份)	6	8,861,862,593.03	3,401,537,455.75
基金份额净值		1.021	1.068

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	附注	2007年度	2006年度
收入
利息收入		16,809,778.69	2,287,646.74
其中：存款利息收入		7,728,509.97	1,449,743.18
债券利息收入		8,315,121.08	633,504.88
买入返售金融资产收入		766,147.64	204,398.68
投资收益		2,846,839,764.20	667,443,820.06
其中：股票投资收益	7	2,778,969,446.25	632,922,195.96
债券投资收益	8	1,390,463.93	4,825,244.28
衍生工具收益	9	45,459,674.61	21,393,016.05
股利收益		21,020,179.41	8,303,363.77
公允价值变动收益	10	131,366,805.51	252,281,207.77
其他收入	11	9,388,604.51	1,245,188.64
收入合计		3,004,404,952.91	923,257,863.21
费用
管理人报酬		(88,919,093.18)	(15,031,730.78)
托管费		(14,819,848.83)	(2,505,288.37)
交易费用	12	(83,029,285.16)	(13,021,255.19)
利息支出		(6,757,663.50)	(274,157.63)
其中：卖出回购金融资产支出		(6,757,663.50)	(274,157.63)
其他费用	13	(527,636.19)	(430,457.00)
费用合计		(194,053,526.86)	(31,262,888.97)
利润总额		2,810,351,426.05	891,994,974.24

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	附注	2007年度
		实收基金	未分配利润	所有者权益合计
年初所有者权益（基金净值）		3,401,537,455.75	230,581,316.90	3,632,118,772.65
本年经营活动产生的基金净值 变动数（本年净利润）		0.00	2,810,351,426.05	2,810,351,426.05
本年基金份额交易产生的基金 净值变动数		5,460,325,137.28	(526,411,126.56)	4,933,914,010.72
其中：基金申购款		13,257,151,408.03	930,156,074.45	14,187,307,482.48
基金赎回款		(7,796,826,270.75)	(1,456,567,201.01)	(9,253,393,471.76)
本年向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数	14	0.00	(2,329,539,953.86)	(2,329,539,953.86)
年末所有者权益（基金净值）		8,861,862,593.03	184,981,662.53	9,046,844,255.56

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	附注	2006年度
		实收基金	未分配利润	所有者权益合计
年初所有者权益（基金净值）		1,054,120,932.79	(5,283,845.83)	1,048,837,086.96
本年经营活动产生的基金净值 变动数（本年净利润）		0.00	891,994,974.24	891,994,974.24
本年基金份额交易产生的基金 净值变动数		2,347,416,522.96	(52,499,248.91)	2,294,917,274.05
其中：基金申购款		3,735,718,413.86	272,074,518.85	4,007,792,932.71
基金赎回款		(1,388,301,890.90)	(324,573,767.76)	(1,712,875,658.66)
本年向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动数		0.00	(603,630,562.60)	(603,630,562.60)
年末所有者权益（基金净值）		3,401,537,455.75	230,581,316.90	3,632,118,772.65

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2007年度
	成交量	占本年成交量的比例
海通证券：
买卖股票	6,361,911,748.78	24.39%
买卖债券	1,640,185.80	0.56%
买卖权证	62,190,373.10	18.12%
	佣金	占本年佣金总量的比例
海通证券	5,272,971.10	24.65%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2006年度
	成交量	占本年成交量的比例
海通证券：
买卖股票	639,112,570.21	10.05%
买卖债券	0.00	0.00
买卖权证	0.00	0.00
	佣金	占本年佣金总量的比例
海通证券	523,568.65	10.09%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2007年度	2006年度
买入债券结算金额	30,634,713.20	0.00
卖出债券结算金额	0.00	10,292,717.81
卖出回购证券协议金额	589,300,000.00	49,600,000.00
卖出回购证券利息支出	151,515.86	18,061.91

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2007年12月31日		2006年12月31日
	基金份额	净值	基金份额	净值
中国银行	194,132.34	198,209.12	0.00	0.00

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2006年1月1日 所有者权益	2006年度 净损益	2006年12月31日 所有者权益
按原会计准则列报的金额	1,048,837,086.96	639,713,766.47	3,632,118,772.65
金融资产公允价值变动的调整数	0.00	252,281,207.77	0.00
按新会计准则列报的金额	1,048,837,086.96	891,994,974.24	3,632,118,772.65

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	2007年1月1日 所有者权益	2007年1月1日至2007年6月30日止期间净损益	2007年6月30日 所有者权益
		(未经审计)	(未经审计)
按原会计准则列报的金额	3,632,118,772.65	1,226,978,014.81	4,025,651,048.69
金融资产公允价值变动的调整数	0.00	663,403,960.16	0.00
按新会计准则列报的金额	3,632,118,772.65	1,890,381,974.97	4,025,651,048.69

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

证券代码	证券名称	成功认购 日	可流通 日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量	期末成本 总额	期末估值 总额
601088	中国神华	2007.09.27	2008.01.09	新股网下申购	36.99	65.61	1,287,080	47,609,089.20	84,445,318.80
601601	中国太保	2007.12.18	2008.03.25	新股网下申购	30.00	49.45	447,120	13,413,600.00	22,110,084.00
601857	中国石油	2007.10.30	2008.02.05	新股网下申购	16.70	30.96	688,281	11,494,292.70	21,309,179.76
002187	广百股份	2007.11.12	2008.02.22	新股网下申购	11.68	42.99	19,759	230,785.12	849,439.41
002188	新嘉联	2007.11.12	2008.02.22	新股网下申购	10.07	21.46	11,180	112,582.60	239,922.80
002190	成飞集成	2007.11.19	2008.03.03	新股网下申购	9.90	21.16	14,098	139,570.20	298,313.68
002194	武汉凡谷	2007.11.28	2008.03.07	新股网下申购	21.10	51.91	33,001	696,321.10	1,713,081.91
002195	海隆软件	2007.12.04	2008.03.12	新股网下申购	10.49	32.86	6,796	71,290.04	223,316.56
002196	方正电机	2007.12.04	2008.03.12	新股网下申购	7.48	24.38	9,880	73,902.40	240,874.40
合 计								73,841,433.36	131,429,531.32

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股票代码	股票名称	停牌 日期	停牌原因	期末估值 单价	复牌 日期	复牌开盘 单价	数量	期末成本 总额	期末估值 总额
600415	小商品城	07.12.10	讨论重大事项	86.59	08.03.05	95.25	2,653,414	244,321,685.04	229,759,118.26
000937	金牛能源	07.12.20	筹划定向增发	28.11	08.01.02	29.99	8,473,794	235,946,240.05	238,198,349.34
合 计								480,267,925.09	467,957,467.60

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

债券代码	债券名称	成功认购日期	可流通 日期	流通受限类型	单位成本	期末估值 单价	认购数量	期末成本 总额	期末估值 总额
126008	08上汽债	07.12.19	08.01.08	新债网下申购	71.27	71.80	3,110	221,642.62	223,298.00

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

权证代码	权证名称	成功获配日期	可流通 日期	流通受限类型	认购价格	期末估值 单价	认购数量	期末成本 总额	期末估值 总额
580016	上汽CWB1	07.12.19	08.01.08	新债网下申购	7.98	9.0857	11,196	89,357.38	101,723.50

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	金额（元）	占基金资产总值比例
股票	7,926,662,066.57	86.93%
债券	708,430,498.00	7.77%
银行存款和清算备付金合计	150,307,096.07	1.65%
应收证券清算款	0.00	0.00%
权证	9,622,323.50	0.10%
其他资产	323,379,917.63	3.55%
合计	9,118,401,901.77	100.00%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

行业	市值（元）	占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
B 采掘业	441,429,321.55	4.88%
C 制造业	2,812,265,823.99	31.09%
C0 食品、饮料	196,116,137.41	2.17%
C1 纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%
C2 木材、家具	31,264,490.31	0.35%
C3 造纸、印刷	0.00	0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	666,185,137.97	7.36%
C5 电子	51,604,147.12	0.57%
C6 金属、非金属	425,127,877.70	4.70%
C7 机械、设备、仪表	1,430,432,027.44	15.81%
C8 医药、生物制品	11,536,006.04	0.13%
C99 其他制造业	0.00	0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	87,480,064.14	0.97%
E 建筑业	5,781,460.32	0.06%
F 交通运输、仓储业	806,592,622.46	8.92%
G 信息技术业	60,725,544.86	0.67%
H 批发和零售贸易	324,897,920.18	3.59%
I 金融、保险业	2,310,865,718.31	25.54%
J 房地产业	220,080,258.34	2.43%
K 社会服务业	454,029,682.88	5.02%
L 传播与文化产业	172,754,531.28	1.91%
M 综合类	229,759,118.26	2.54%
合计	7,926,662,066.57	87.62%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	49,999,963	406,499,699.19	4.49%
2	601318	中国平安	3,499,847	371,333,766.70	4.10%
3	000768	西飞国际	9,000,000	329,400,000.00	3.64%
4	601628	中国人寿	5,499,921	318,665,422.74	3.52%
5	000338	潍柴动力	3,441,652	298,047,063.20	3.29%
6	600879	火箭股份	9,950,577	275,033,948.28	3.04%
7	600631	百联股份	10,719,734	246,768,276.68	2.73%
8	601939	建设银行	25,037,032	246,614,765.20	2.73%
9	000527	美的电器	6,586,382	244,420,636.02	2.70%
10	000937	金牛能源	8,473,794	238,198,349.34	2.63%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	累计买入金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	601318	中国平安	546,761,911.15	15.05%
2	601398	工商银行	487,999,107.82	13.44%
3	600036	招商银行	414,957,802.32	11.42%
4	600028	中国石化	354,635,203.87	9.76%
5	000402	金 融 街	327,193,752.08	9.01%
6	600786	东方锅炉	319,075,900.82	8.78%
7	000527	美的电器	315,631,754.27	8.69%
8	000338	潍柴动力	315,541,366.80	8.69%
9	000768	西飞国际	304,959,821.08	8.40%
10	600879	火箭股份	301,509,930.00	8.30%
11	600309	烟台万华	299,486,411.06	8.25%
12	601628	中国人寿	297,901,279.97	8.20%
13	600037	歌华有线	292,668,276.98	8.06%
14	600016	民生银行	265,842,415.77	7.32%
15	600000	浦发银行	261,610,840.42	7.20%
16	600030	中信证券	261,274,711.12	7.19%
17	600015	华夏银行	251,810,441.94	6.93%
18	600415	小商品城	244,321,685.04	6.73%
19	600631	百联股份	240,825,707.14	6.63%
20	000937	金牛能源	235,946,240.05	6.50%
21	000002	万 科Ａ	227,043,582.65	6.25%
22	600019	宝钢股份	211,294,864.89	5.82%
23	601006	大秦铁路	208,930,177.87	5.75%
24	000898	鞍钢股份	208,750,090.53	5.75%
25	000793	华闻传媒	202,071,642.44	5.56%
26	600350	山东高速	199,242,206.97	5.49%
27	601939	建设银行	189,749,198.36	5.22%
28	000717	韶钢松山	184,228,402.54	5.07%
29	600035	楚天高速	178,155,558.83	4.91%
30	601111	中国国航	172,171,701.32	4.74%
31	000900	现代投资	168,570,695.28	4.64%
32	600029	南方航空	166,053,856.82	4.57%
33	000707	双环科技	165,509,427.29	4.56%
34	601088	中国神华	154,935,649.20	4.27%
35	600900	长江电力	149,392,004.10	4.11%
36	000825	太钢不锈	149,167,991.70	4.11%
37	600195	中牧股份	134,051,797.36	3.69%
38	601169	北京银行	128,903,594.99	3.55%
39	600688	S上石化	127,455,507.49	3.51%
40	600963	岳阳纸业	127,379,893.04	3.51%
41	000625	长安汽车	126,557,405.24	3.48%
42	600033	福建高速	119,127,396.57	3.28%
43	600383	金地集团	114,231,755.87	3.15%
44	600808	马钢股份	112,617,179.69	3.10%
45	000978	桂林旅游	112,477,544.24	3.10%
46	000157	中联重科	107,803,129.82	2.97%
47	600050	中国联通	106,972,156.95	2.95%
48	000563	陕国投Ａ	106,269,063.61	2.93%
49	000888	峨眉山Ａ	104,326,768.50	2.87%
50	002010	传化股份	102,124,210.86	2.81%
51	000012	南 玻Ａ	95,300,860.99	2.62%
52	601919	中国远洋	94,656,269.39	2.61%
53	000800	一汽轿车	87,493,578.06	2.41%
54	600011	华能国际	84,504,498.49	2.33%
55	000562	宏源证券	83,751,092.88	2.31%
56	600641	万业企业	82,685,997.06	2.28%
57	600748	上实发展	82,133,643.40	2.26%
58	600750	江中药业	79,677,598.53	2.19%
59	600886	国投电力	78,834,498.83	2.17%
60	600795	国电电力	78,319,490.33	2.16%
61	600859	王府井	78,088,262.08	2.15%
62	600176	中国玻纤	78,072,094.26	2.15%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票名称	累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600028	中国石化	529,161,118.03	14.57%
2	600016	民生银行	466,497,206.89	12.84%
3	000002	万 科Ａ	411,824,106.19	11.34%
4	600030	中信证券	409,537,182.49	11.28%
5	601318	中国平安	392,417,048.80	10.80%
6	000793	华闻传媒	391,776,974.98	10.79%
7	600036	招商银行	376,557,178.15	10.37%
8	600019	宝钢股份	361,923,171.99	9.96%
9	600786	东方锅炉	329,024,770.35	9.06%
10	601006	大秦铁路	327,004,976.43	9.00%
11	000157	中联重科	276,300,232.35	7.61%
12	601398	工商银行	266,775,999.78	7.34%
13	600037	歌华有线	238,083,208.09	6.55%
14	000858	五 粮 液	228,097,678.23	6.28%
15	000527	美的电器	212,849,875.37	5.86%
16	600900	长江电力	205,184,214.23	5.65%
17	000625	长安汽车	200,471,195.33	5.52%
18	600963	岳阳纸业	188,393,515.34	5.19%
19	000707	双环科技	156,763,281.69	4.32%
20	601699	潞安环能	150,874,283.98	4.15%
21	600383	金地集团	149,006,639.14	4.10%
22	600641	万业企业	136,782,446.22	3.77%
23	600000	浦发银行	134,423,329.07	3.70%
24	600886	国投电力	133,520,619.94	3.68%
25	000402	金 融 街	132,603,872.08	3.65%
26	600616	第一食品	131,824,446.86	3.63%
27	600835	上海机电	131,239,908.49	3.61%
28	600428	中远航运	129,832,983.05	3.57%
29	601088	中国神华	128,412,811.79	3.54%
30	000528	柳    工	122,437,326.18	3.37%
31	600309	烟台万华	112,280,752.18	3.09%
32	000652	泰达股份	109,147,888.93	3.01%
33	600195	中牧股份	107,490,894.85	2.96%
34	000012	南 玻Ａ	101,865,292.41	2.80%
35	600050	中国联通	101,792,377.21	2.80%
36	000825	太钢不锈	101,157,719.81	2.79%
37	000983	西山煤电	101,018,975.48	2.78%
38	600533	栖霞建设	95,770,797.48	2.64%
39	600282	南钢股份	94,174,106.42	2.59%
40	600795	国电电力	91,578,767.23	2.52%
41	000572	海马股份	88,292,086.48	2.43%
42	600029	南方航空	87,005,104.81	2.40%
43	600750	江中药业	85,195,510.51	2.35%
44	600879	火箭股份	84,855,195.87	2.34%
45	600240	华业地产	80,392,457.29	2.21%
46	000417	合肥百货	75,811,918.74	2.09%
47	600650	锦江投资	75,326,535.92	2.07%
48	600005	武钢股份	74,666,850.25	2.06%
49	600639	浦东金桥	74,285,422.77	2.05%
50	000958	东方热电	74,215,965.96	2.04%
51	601111	中国国航	73,423,668.63	2.02%

    

    

    

    

买入股票成本总额	卖出股票收入总额
14,405,652,260.96	2,778,969,446.25

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	债券品种	市值（元）	占基金资产净值比例
1	国 债	175,802,200.00	1.94%
2	央行票据	292,161,000.00	3.23%
3	企业债	40,547,298.00	0.45%
4	金融债	199,920,000.00	2.21%
	合    计	708,430,498.00	7.83%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	债券名称	市值（元）	占基金资产净值比例
1	07农发02	199,920,000.00	2.21%
2	07央票18	174,870,000.00	1.93%
3	07国债20	130,000,000.00	1.44%
4	07央票04	68,096,000.00	0.75%
5	07国债09	45,802,200.00	0.51%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	权证名称	代码	数量	市值（元）	市值占基金净资产比例	获得方式（被动持有或主动投资）
1	五粮YGC1	030002	200,000	9,520,600.00	0.11%	主动投资
2	上汽CWB1	580016	11,196	101,723.50	0.00%	被动持有
合计				9,622,323.50	0.11%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	其他资产	金额（元）
1	交易保证金	4,881,313.87
2	应收利息	13,663,964.06
3	应收申购款	4,833,989.70
4	其他应收款	0.00
5	买入返售证券	300,000,650.00
合 计		323,379,917.63

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	权证代码	权证名称	投资类别	成本	数量（份）	期末持有数量（份）
1	030002	五粮YGC1	主动买入	69,620,420.49	4,044,500.00	200,000.00
2	580005	万华HXB1	主动买入	34,583,084.30	920,731.00	0.00
3	580010	马钢CWB1	主动买入	39,099,208.68	4,500,000.00	0.00
4	580013	武钢CWB1	被动持有(可分离债)	8,338,912.37	3,598,700.00	0.00
5	580014	深高CWB1	被动持有(可分离债)	519,511.58	156,816.00	0.00
6	580016	上汽CWB1	被动持有(可分离债)	89,357,38	11,196.00	11,196.00

    

    

    

    

报告期末基金份额持有人户数：	369,110
报告期末平均每户持有的基金份额：	24,008.73

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	数量	占总份额的比例
基金份额总额：	8,861,862,593.03	100%
其中：机构投资者持有的基金份额	464,624,306.04	5.24%
个人投资者持有的基金份额	8,397,238,286.99	94.76%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

基金合同生效日的基金份额总额	419,612,160.22
本报告期期初基金份额总额	3,401,537,455.75
本报告期期间总申购份额	13,257,151,408.03
本报告期期间总赎回份额	7,796,826,270.75
本报告期期末基金份额总额	8,861,862,593.03

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

代号	券商名称	席位数量	股票成交金额（元）	占股票成 交总额	债券成交金额（元）	占债券成 交总额的
1	海通证券	1	6,361,911,748.78	24.39%	1,640,185.80	0.56%
2	招商证券	1	6,570,399,850.61	25.18%	0.00	0.00%
3	国泰君安	1	3,565,780,132.53	13.67%	177,844,272.40	60.91%
4	国信证券	1	6,641,468,026.96	25.46%	112,506,844.60	38.53%
5	中信证券	1	1,564,778,418.64	6.00%	0.00	0.00%
6	光大证券	1	1,381,820,907.30	5.30%	0.00	0.00%
	合计		26,086,159,084.82	100.00%	291,991,302.80	100.00%