一、重要提示
基金管理人——汇添富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料经审计，安永大华会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，报告正文同时登载于基金管理人网站（www.99fund.com）。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告正文。
第二节 基金简介
一、基金基本情况
基金简称：添富均衡
交易代码：519018
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年8月7日
报告期末基金份额总额：33,967,117,455.03份
基金合同存续期：不定期
二、基金投资基本情况
投资目标：本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业，在有效控制风险的前提下，分享中国经济的持续增长，以持续稳定地获取较高的投资回报。
投资策略：本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法，适度动态调整资产配置，行业保持相对均衡配置，同时通过三级过滤模型（Tri-Filtering Model）来构建核心股票池，深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略，以达到审慎精选，并对投资组合进行积极而有效的风险管理（详见本基金的基金合同和招募说明书）。
业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征：本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种。
三、基金管理人
名称：汇添富基金管理有限公司
信息披露负责人：李文
联系电话：021-28932888
传真：021-28932998
电子邮箱：service@99fund.com
四、基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子邮箱： custody@icbc.com.cn
五、信息披露方式
信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载本报告正文的基金管理人互联网网址：http://www.99fund.com
本报告置备地点：上海市富城路99号震旦国际大楼21层
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
一、主要财务指标
单位：元
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”；原“加权平均份额本期净收益”调整为“加权平均份额本期利润”，原“加权平均净值收益率”调整为“加权平均净值利润率”，计算方法为在原“加权平均份额本期净收益”和原“加权平均净值收益率”的计算公式基础上将“基金本期净收益”改为“本期利润”；原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”。
二、基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
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2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
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附注：根据本基金合同所规定的资产投资配置，股票资产60%-95%，债券资产0%-35%，权证类资产0-3%，现金类资产最低为5%。2007年12月31日实际履行情况为，股票资产占基金资产净值为78.65％，债券资产占基金资产净值为0.70%，权证类资产占基金资产净值为0.03%，现金类资产占基金资产净值为21.58％。
3、本基金净值增长率与业绩比较基准2006年收益率对比例图：
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注：上图所示2006年度基金净值增长率按本基金合同生效日2006年8月7日起至12月31日止计算。
三、基金收益分配情况
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第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其基金管理的经验
基金管理人汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截至2007年12月31日，基金管理人共管理4只基金，包括：汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（A级、B级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金。
2、基金经理简介
庞飒先生，浙江大学生命科学院理学硕士，八年证券从业经验。曾任申银万国证券研究所行业分析师、富国基金管理有限公司行业分析师及投资策略小组成员。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司，现任汇添富优势精选基金和汇添富均衡增长基金基金经理、投资决策委员会成员。
欧阳沁春先生，卫生部武汉生物制品研究所医学硕士、中欧国际工商学院工商管理硕士，八年证券从业经验。曾任大成基金管理有限公司行业研究员、国联安基金管理有限公司行业研究员，2006年9月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理助理。
苏竞先生，上海海事大学经济学硕士，六年证券从业经验。曾任上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员，2006年9月加入汇添富基金管理有限公司，任高级行业分析师、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。
二、报告期内基金运作遵规守信情况声明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
三、报告期内基金投资策略和业绩表现说明与解释
2007年在企业利润高速增长、资本市场财富效应凸现和人民币加快升值等多重因素催化之下，居民储蓄资金源源不断地涌入资本市场，新开户数创下新高，共同基金的规模也得以迅速扩张，中国证券市场演绎轰轰烈烈的牛市行情.大致可以划分为三个阶段：5.30之前，市场热点集中在低价股、绩差股和题材股；5.30之后伴随着基金规模急剧扩张，市场投资风格发生显著改变，蓝筹股特别是周期性蓝筹股表现抢眼。周期性行业的估值水平得到系统性大幅提升,很多行业的估值从先前周期性折价转变为享受成长性或者资源性溢价；10月份以后，美国次级债危机使得全球经济增长前景的不确定性增强，国内方面政府的宏观紧缩基调也加大了市场对未来经济增长的忧虑，稳定增长的消费类票受到市场追捧，而与宏观经济关联度较大的金融、地产、有色、煤炭、钢铁等板块都有较大幅度的回调。
2007年，我们根据基金管理资产规模显著扩大的实际情况，重点考虑了基金中长期资产配置的稳定性，注重行业与风格资产的均衡，行业配置和个股选择上都较多地考虑了其中长期投资价值。行业配置上，我们坚持看好消费服务业龙头公司的中长期投资价值，保持了比较大的权重；个股选择中也加大了对增长明确的中盘成长股的投资。
四、宏观市场、证券市场及行业走势简要展望
展望2008年，我们对于市场持相对谨慎的态度：一方面以美国为代表的全球经济增长的不确定性将依然贯穿全年；国内面临控制通胀和维持经济增长的艰难抉择，宏观调控政策不但要对控制通胀发挥作用，同时在降温经济的过程中维持就业和经济增长，平衡点非常难以把握，这都加大了经济的不确定性，其结果是微观层面企业的盈利整体增速从2007年高点有所回落，盈利的波动也会加大。同时，后股权分置时代必然需要面对大小非的流通高峰，同时伴随着未来IPO和再融资计划偏大，市场对资金和股票的供求关系预期在2008年发生了重大转变。另一方面，负利率和人民币升值加快的背景依然可以带来结构性机会，布局能产生资金“集聚”效应的行业和公司能够取得良好业绩回报。因此，我们认为2008年估值重心将逐渐下移，资金和股票价格的挤出效应将非常明显。
2008年我们将在维持行业相对均衡的基础上更加注重自下而上精选个股，加大对中盘成长股的投资。我们认为2008年市场的投资机会主要来自于以下几个方面：1、内需相关的行业和龙头公司（消费服务仍将是投资的重点）；2、股权结构良好（针对减持压力而言），内生成长性良好的公司；3、通胀主题（有定价权或者能传导、能消化成本压力的公司）；4、高油价下的能源主题（新能源、能源替代、能源服务等）；5、节能减排主题（供求关系的变化导致部分周期性行业景气向上）；6、其他主题（农业、医药等主题）。.
第五节 托管人报告
2007年度，本基金托管人在对汇添富均衡增长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2007年度，汇添富均衡增长股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限责任公司在汇添富均衡增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司在2007年所编制和披露的汇添富均衡增长股票型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2008年3月25日
第六节 审计报告
本报告期基金财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师徐艳、杨晓梅签字出具了安永大华业字(2008)第181号标准无保留意见的审计报告。
第七节 财务会计报告
一、经审计的基金年度会计报表
（一）资产负债表
单位：元
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（二）利润表
单位：元
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（三）基金净值变动表
单位：元
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二、会计报表附注
（一）重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
1.会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日至12月31日。
2.记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
3.金融工具
金融工具是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
(1) 金融工具的确认和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
b.该金融资产已转移，且符合下述第（4）点金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
(2)金融资产分类和计量
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生金融工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生金融工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
(3)衍生金融工具
本基金的衍生金融工具主要系权证投资。衍生金融工具以公允价值计量，因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
(4)金融资产转移
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（5）金融负债分类和计量
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
(6)金融资产和金融负债的抵消
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵消债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵消后的净额在资产负债表列示。
4.金融工具的估值方法
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要金融工具的估值方法如下：
(1) 股票投资
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；
未上市流通的股票的估值：
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
B.首次公开发行的股票，2007年7月1日前，按其成本价估值；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；
C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
根据证监会基金部通知[2006]37号文《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，2006年11月13日前投资的非公开发行的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的证券，以最近一个交易日的收盘价计算；2006年11月13日后投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中国证监会相关规定处理。
(2) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值；
证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；该日没有交易的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；
未上市债券和在银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，以不含息价格计价，按成本估值；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
（3）权证投资
上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；该日无交易的权证，以最近一个交易日的收盘价计算；
未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
因持有股票而享有的配股权证，2007年7月1日前，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零；2007年7月1日后，采用估值技术确定公允价值进行估值；
（4）分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，按照中国证券业协会公布的债券报价和权证报价分别确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行估值；
(5) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(6) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
5. 金融工具的成本计价方法
i 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、基金，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置该金融资产时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，2007年7月1日前按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日后按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日后，按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际支付价款时确认为债券投资；2007年7月1日后，于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交总额扣除交易费用入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券投资收益；
卖出未上市债券和银行间同业市场交易的债券2007年7月1日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益；2007年7月1日后，于成交日确认债券投资收益；
出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本，2007年7月1日前，按成交日应支付的全部价款入账；2007年7月1日后，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于权益登记日获得债券，按分离交易可转债的面值确认债券成本；于权证获得日，根据中国证券业协会公布的债券和权证的报价计算出两者分别占面值的比例，根据此比例来确认债券和权证分别应承担的成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
ii 贷款和应收款项
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
iii 其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
6. 收入的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)，在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
(6) 债券投资收益：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
卖出银行间同业市场交易债券：2007年7月1日前，于实际收到价款时确认债券差价收入；2007年7月1日后，于成交日确认债券投资收益，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7. 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购证券支出，2007年7月1日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；2007年7月1日后，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。2007年7月1日前，如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法；2007年7月1日后，如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
8. 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
9. 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
于2007年7月1日之前，未实现平准金在持有人权益中“未实现利得/(损失)”科目中核算；已实现平准金于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。自2007年7月1日起，未实现平准金与已实现平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
10. 基金的收益分配政策
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
（4）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
（5）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
（6）每一基金份额享有同等分配权；
（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
11. 首次执行企业会计准则
如附注二所述，本基金自2007年7月1日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。
(1) 采用追溯调整法核算的会计政策变更
a. 将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。
(2) 采用未来适用法的会计政策变更
除上面（1）所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未来适用法，具体参见附注一的（4）到（9）。
（二）税项
（1）印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月24日起，按1％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1％。调整为3％。；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
（2）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
（3）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
（三）重大会计差错的内容和更正金额
无
（四）关联方关系及其交易
1、主要关联方关系
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、通过主要关联方席位进行的交易
2007年度：
1）交易情况：
■
2）佣金：
■
2006年8月7日至2006年12月31日期间：
1) 交易情况：
■
2）佣金：
■
注:（1） 上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
（2）股票的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。证券公司不向本基金收取债券回购和债券现券的交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
3、关联方报酬
（1）基金管理人报酬
基金管理费
A 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
B 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
本基金的基金管理人报酬的计提与支付情况如下：
单位：元
■
（2）基金托管人报酬
基金托管费
A 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
B 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
本基金的基金托管费的计提与支付情况如下：
单位：元
■
4、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
单位：元
■■
5、与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易
本报告期以及2006年8月7日（基金合同生效日）至2006年12月31日期间本基金与关联方未发生银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6、关联方持有本基金份额情况：
（1）基金管理人所持有的本基金份额
单位：份
■
（2）本基金基金管理人主要股东及其控制的机构自2006年8月7日（基金合同生效日）至2007年12月31日止期间未持有本基金份额。
（五）报告期末流通转让受到限制的资产的说明：
1、因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限的股票：
■
2、期末基金持有因上市公司未能按交易所要求按时披露重要信息、公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌的股票：
■
3、因认购可分离交易转债获得的债券：
■
4、因认购可分离交易转债获得的权证：
■
（六）或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
（七）承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
（八）金融工具及其风险分析
1、风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
2、信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
3、流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注五中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值（所有者权益）的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
4、市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
(a)市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的60%-95%；债券为0%-35%；权证为0%-3%；现金比例最低为5%。于2007年12月31日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
本基金管理人运用情景分析法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
■
(b)利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
■
■
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
■
■
(c) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
（九）资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
（十）其他重要事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
（十一）比较数据
本年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：
■
■
（十二）财务报表的批准
本财务报表已于2008年3月26日经本基金管理人批准。
（下转D117版）
| 序号 | 主要财务指标 | 2007年 | 2006年8月7日（基金合同生效日）至2006年12月31日期间 |
| 1 | 本期利润 | 4,581,938,030.74 | 2,736,523,748.08 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 3,355,603,993.34 | 157,626,291.43 |
| 3 | 加权平均份额本期利润 | 0.3886 | 0.5285 |
| 4 | 期末可供分配利润 | 11,728,063,427.03 | 156,615,734.95 |
| 5 | 期末可供分配份额利润 | 0.3453 | 0.0307 |
| 6 | 期末基金资产净值 | 37,063,417,816.56 | 7,790,443,472.60 |
| 7 | 期末基金份额净值 | 1.0912 | 1.5278 |
| 8 | 加权平均净值利润率 | 31.91% | 46.77% |
| 9 | 本期份额净值增长率 | 105.58% | 52.78% |
| 10 | 份额累计净值增长率 | 214.09% | 52.78% |
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准标准差（4） | (1)－(3) | (2)－(4) |
| 过去3个月 | -1.60% | 1.54% | -3.30% | 1.61% | 1.70% | -0.07% |
| 过去6个月 | 32.26% | 1.66% | 33.69% | 1.69% | -1.43% | -0.03% |
| 过去一年 | 105.58% | 1.96% | 129.14% | 1.86% | -23.56% | 0.10% |
| 自基金合同生效起至今 | 214.09% | 1.75% | 264.10% | 1.66% | -50.01% | 0.09% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数（元） | 备注 |
| 2006年 | 0.000 | —— —— |
| 2007年 | 2.000 | 2次分红 |
| 合计 | 2.000 | 2次分红 |
| 项目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 资 产： | ||
| 银行存款 | 7,757,161,204.81 | 260,241,133.16 |
| 结算备付金 | 31,677,711.57 | 10,282,907.34 |
| 存出保证金 | 6,780,214.13 | 1,000,000.00 |
| 交易性金融资产 | 29,411,050,284.38 | 7,523,016,807.91 |
| 其中：股票投资 | 29,151,538,251.90 | 7,374,604,432.26 |
| 债券投资 | 259,512,032.48 | 148,412,375.65 |
| 资产支持证券投资 | —— | —— |
| 衍生金融资产 | 10,936,623.88 | 17,673,000.00 |
| 买入返售金融资产 | —— | —— |
| 应收证券清算款 | 91,509,112.99 | 27,045,521.17 |
| 应收利息 | 6,492,670.67 | 1,961,895.16 |
| 应收股利 | —— | —— |
| 应收申购款 | 41,945,383.14 | 38,372,747.22 |
| 其他资产 | —— | —— |
| 资产总计 | 37,357,553,205.57 | 7,879,594,011.96 |
| 负 债 ： | ||
| 短期借款 | —— | —— |
| 交易性金融负债 | —— | —— |
| 衍生金融负债 | —— | —— |
| 卖出回购金融资产款 | —— | 19,600,000.00 |
| 应付证券清算款 | 149,507,287.89 | 6,635,291.13 |
| 应付赎回款 | 75,348,443.17 | 48,193,268.91 |
| 应付管理人报酬 | 44,868,404.71 | 9,112,308.18 |
| 应付托管费 | 7,478,067.42 | 1,518,718.01 |
| 应付销售服务费 | —— | —— |
| 应付交易费用 | 14,575,393.07 | 2,674,380.08 |
| 应交税费 | —— | —— |
| 应付利息 | —— | 4,940.28 |
| 应付利润 | —— | —— |
| 其他负债 | 2,357,792.75 | 1,411,632.77 |
| 负债合计 | 294,135,389.01 | 89,150,539.36 |
| 所 有 者 权 益： | ||
| 实收基金 | 13,076,829,005.56 | 5,098,980,440.33 |
| 未分配利润 | 23,986,588,811.00 | 2,691,463,032.27 |
| 所有者权益合计 | 37,063,417,816.56 | 7,790,443,472.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,357,553,205.57 | 7,879,594,011.96 |
| 项目 | 2007年度 | 2006年8月7日（基金合同生效日）至2006年12月31日期间 |
| 一、收入 | 4,991,665,187.08 | 2,789,965,736.96 |
| 1.利息收入 | 28,750,903.67 | 12,937,476.59 |
| 其中：存款利息收入 | 20,617,899.61 | 5,310,052.32 |
| 债券利息收入 | 8,133,004.06 | 6,162,684.17 |
| 资产支持证券利息收入 | —— | —— |
| 买入返售金融资产收入 | —— | 1,464,740.10 |
| 2.投资收益 | 3,719,794,035.32 | 195,844,315.95 |
| 其中：股票投资收益 | 3,671,637,839.81 | 172,804,715.24 |
| 债券投资收益 | 819,439.77 | -8,610,687.20 |
| 资产支持证券投资收益 | —— | —— |
| 衍生工具收益 | 17,536,079.88 | 21,425,134.08 |
| 股利收益 | 29,800,675.86 | 10,225,153.83 |
| 3.公允价值变动收益 | 1,226,334,037.40 | 2,578,897,456.65 |
| 4.其他收入 | 16,786,210.69 | 2,286,487.77 |
| 二、费用 | 409,727,156.34 | 53,441,988.88 |
| 1、管理人报酬 | 214,400,722.52 | 35,063,771.88 |
| 2、托管费 | 35,733,453.68 | 5,843,961.98 |
| 3、销售服务费 | —— | —— |
| 4、交易费用 | 159,021,291.89 | 12,263,953.76 |
| 5、利息支出 | 92,841.68 | 24,265.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92,841.68 | 24,265.65 |
| 6、其他费用 | 478,846.57 | 246,035.61 |
| 三、利润总额 | 4,581,938,030.74 | 2,736,523,748.08 |
| 项目 | 2007年度 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 5,098,980,440.33 | 2,691,463,032.27 | 7,790,443,472.60 |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | 4,581,938,030.74 | 4,581,938,030.74 | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 7,977,848,565.23 | 17,371,913,007.60 | 25,349,761,572.83 |
| 其中：1.基金申购款 | 14,782,417,989.64 | 24,273,143,391.09 | 39,055,561,380.73 |
| 2.基金赎回款 | -6,804,569,424.41 | -6,901,230,383.49 | -13,705,799,807.90 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | -658,725,259.61 | -658,725,259.61 | |
| 五、期末基金净值（基金净值） | 13,076,829,005.56 | 23,986,588,811.00 | 37,063,417,816.56 |
| 项目 | 2006年8月7日（基金合同生效日）至2006年12月31日期间 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | 4,935,775,576.48 | 4,935,775,576.48 | |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） | 2,736,523,748.08 | 2,736,523,748.08 | |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | 163,204,863.85 | -45,060,715.81 | 118,144,148.04 |
| 其中：1.基金申购款 | 1,498,090,866.33 | 362,698,903.82 | 1,860,789,770.15 |
| 2.基金赎回款 | -1,334,886,002.48 | -407,759,619.63 | -1,742,645,622.11 |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | |||
| 五、期末基金净值（基金净值） | 5,098,980,440.33 | 2,691,463,032.27 | 7,790,443,472.60 |
| 企业名称 | 与本基金的关系 |
| 汇添富基金管理有限公司 | 基金发起人、基金管理人、基金直销机构、基金份额持有人 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 东方证券股份有限公司 | 基金管理人股东、基金代销机构、基金份额持有人 |
| 东航金戎控股有限责任公司 | 基金管理人股东 |
| 文汇新民联合报业集团 | 基金管理人股东 |
| 关联方名称 | 交易品种 | 本期间成交金额（元） | 占本期间交易金额比例 |
| 东方证券股份有限公司 | 股票买卖 | 11,722,721,607.23 | 25.92% |
| 东方证券股份有限公司 | 债券买卖 | 9,876,550.00 | 40.23% |
| 东方证券股份有限公司 | 债券回购 | —— | —— |
| 关联方名称 | 年度佣金（元） | 占全年佣金总量比例 | 年末佣金余额（元） | 占年末应付佣金总量比例 |
| 东方证券股份有限公司 | 9,432,128.60 | 25.84% | 4,372,917.63 | 30.01% |
| 关联方名称 | 交易品种 | 本期间成交金额（元） | 占本期间交易金额比例 |
| 东方证券股份有限公司 | 股票买卖 | 1,777,825,908.55 | 29.52% |
| 东方证券股份有限公司 | 债券买卖 | —— | —— |
| 东方证券股份有限公司 | 债券回购 | —— | —— |
| 关联方名称 | 年度佣金（元） | 占全年佣金总量比例 | 年末佣金余额（元） | 占年末应付佣金总量比例 |
| 东方证券股份有限公司 | 1,441,567.24 | 29.63% | 251,004.77 | 9.41% |
| 2007年度 | 2006年8月7日（基金合同生效日）至2006年12月31日期间 | |
| 年初余额 | 9,112,308.18 | —— |
| 本年计提 | 214,400,722.52 | 35,063,771.88 |
| 本年支付 | 178,644,625.99 | 25,951,463.70 |
| 年末余额 | 44,868,404.71 | 9,112,308.18 |
| 2007年度 | 2006年8月7日（基金合同生效日）至2006年12月31日期间 | |
| 年初余额 | 1,518,718.01 | —— |
| 本年计提 | 35,733,453.68 | 5,843,961.98 |
| 本年支付 | 29,774,104.27 | 4,325,243.97 |
| 年末余额 | 7,478,067.42 | 1,518,718.01 |
| 项目 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 银行存款余额 | 7,757,161,204.81 | 260,241,133.16 |
| 项目 | 2007年度 | 2006年8月7日（基金合同生效日）至2006年12月31日期间 |
| 银行存款产生的利息收入 | 20,034,535.64 | 5,248,481.48 |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 期初持有基金份额 | 0 | 0 |
| 加：本期认购/申购 | 2,937,017.62 | 0 |
| 其中：基金分红再投资 | 0 | 0 |
| 减：本期赎回 | 0 | |
| 强制调增（基金拆分） | 4,691,888.32 | 0 |
| 期末持有基金份额 | 7,628,905.94 | 0 |
| 基金管理人期末持有份额占年末基金总份额比例 | 0.02% | 0.00% |
| 认购/申购费率 | ≥1000万元每笔收取1000元 | |
| 赎回费率 | 1年以内每笔收取0.5％ | |
| 证券 代码 | 证券名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 601088 | 中国神华 | 2007-9-27 | 2008-1-9 | 网下申购新股 | 36.99 | 65.61 | 3,078,800 | 113,884,812.00 | 202,000,068.00 |
| 601601 | 中国太保 | 2007-12-18 | 2008-3-26 | 网下申购新股 | 30.00 | 49.45 | 2,235,600 | 67,068,000.00 | 110,550,420.00 |
| 601857 | 中国石油 | 2007-10-30 | 2008-2-5 | 网下申购新股 | 16.70 | 30.96 | 7,521,400 | 125,607,380.00 | 232,862,544.00 |
| 601918 | 国投新集 | 2007-12-7 | 2008-3-20 | 网下申购新股 | 5.88 | 15.92 | 445,632 | 2,620,316.16 | 7,094,461.44 |
| 002187 | 广百股份 | 2007-11-12 | 2008-2-26 | 网下申购新股 | 11.68 | 42.99 | 19,759 | 230,785.12 | 849,439.41 |
| 002202 | 金风科技 | 2007-12-18 | 2008-3-26 | 网下申购新股 | 36.00 | 140.45 | 40,866 | 1,471,176.00 | 5,739,629.70 |
| 合 计 | 13,342,057 | 310,882,469 | 559,096,563 |
| 股票 代码 | 股票 名称 | 停牌 日期 | 停牌 原因 | 期末估 值单价 | 复牌 日期 | 复牌开盘单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 600331 | 宏达股份 | 2007-9-27 | 重大事项待公告 | 80.20 | —— | —— | 6,358,106 | 384,023,877.60 | 509,920,101.20 |
| 600415 | 小商品城 | 2007-12-11 | 重大事项待公告 | 86.59 | 2008-3-5 | 95.25 | 200,000 | 22,577,837.00 | 17,318,000.00 |
| 600428 | 中远航运 | 2007-12-28 | 融资申请待审核 | 38.95 | 2008-1-2 | 37.60 | 7,679,418 | 279,371,360.73 | 299,113,331.10 |
| 合 计 | 14,237,524 | 685,973,075.33 | 826,351,432.30 |
| 债券 代码 | 债券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 126008 | 08上汽债 | 2007-12-19 | 2008-1-8 | 待上市流通 | 71.27 | 71.80 | 23,020 | 1,640,583.01 | 1,652,836.00 |
| 合 计 | 23,020 | 1,640,583.01 | 1,652,836.00 |
| 权证 代码 | 权证 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 580016 | 上汽CWB1 | 2007-12-19 | 2008-1-8 | 待上市流通 | 7.98 | 9.086 | 82,872 | 661,416.99 | 752,974.99 |
| 合 计 | 82,872 | 661,416.99 | 752,974.99 |
| 2007年12月31日 | 2006年12月31日 | |||
| 公允价值 | 占基金资产 净值的比例 | 公允价值 | 占基金资产 净值的比例 | |
| 交易性金融资产 | ||||
| - 股票投资 | 29,151,538,251.90 | 78.65% | 7,374,604,432.26 | 94.65% |
| - 债券投资 | 259,512,032.48 | 0.70% | 148,412,375.65 | 1.91% |
| 衍生金融资产 | 10,936,623.88 | 0.03% | 17,673,000.00 | 0.23% |
| 合计 | 29,421,986,908.26 | 79.38% | 7,540,689,807.91 | 96.79% |
| 2007年12月31日 | ||
| 业绩比较基准 | 增加/减少基准点 | 对净值的影响 |
| % | 千元 | |
| 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | +5 | 1,370,695.29 |
| 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | -5 | -1,370,695.29 |
| 2006年12月31日 | ||
| 业绩比较基准 | 增加/减少基准点 | 对净值的影响 |
| % | 千元 | |
| 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | +5 | 355,886.14 |
| 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | -5 | -355,886.14 |
| 2007年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 7,757,161,204.81 | 7,757,161,204.81 | |||
| 结算备付金 | 31,677,711.57 | 31,677,711.57 | |||
| 存出保证金 | 6,780,214.13 | 6,780,214.13 | |||
| 交易性金融资产 | 242,825,000.00 | 15,034,196.48 | 1,652,836.00 | 29,151,538,251.90 | 9,411,050,284.38 |
| 衍生金融资产 | 10,936,623.88 | 10,936,623.88 | |||
| 应收证券清算款 | 91,509,112.99 | 91,509,112.99 | |||
| 应收利息 | 6,492,670.67 | 6,492,670.67 | |||
| 应收申购款 | 41,945,383.14 | 41,945,383.14 | |||
| 资产总计 | 8,031,663,916.38 | 15,034,196.48 | 1,652,836.00 | 29,309,202,256.71 | 7,357,553,205.57 |
| 负债 | |||||
| 应付证券清算款 | 149,507,287.89 | 149,507,287.89 | |||
| 应付赎回款 | 75,348,443.17 | 75,348,443.17 | |||
| 应付管理人报酬 | 44,868,404.71 | 44,868,404.71 | |||
| 应付托管费 | 7,478,067.42 | 7,478,067.42 | |||
| 应付交易费用 | 14,575,393.07 | 14,575,393.07 | |||
| 其他负债 | 2,357,792.75 | 2,357,792.75 | |||
| 负债总计 | - | - | - | 294,135,389.01 | 294,135,389.01 |
| 利率敏感性缺口 | 8,031,663,916.38 | 15,034,196.48 | 1,652,836.00 | 29,015,066,867.70 | 37,063,417,816.56 |
| 2006年12月31日 | 1年以内 | 1至5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | |||||
| 银行存款 | 260,241,133.16 | 260,241,133.16 | |||
| 结算备付金 | 10,282,907.34 | 10,282,907.34 | |||
| 存出保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
| 交易性金融资产 | 148,412,375.65 | - | - | 7,374,604,432.26 | 7,523,016,807.91 |
| 衍生金融资产 | 17,673,000.00 | 17,673,000.00 | |||
| 应收证券清算款 | 27,045,521.17 | 27,045,521.17 | |||
| 应收利息 | 1,961,895.16 | 1,961,895.16 | |||
| 应收申购款 | 38,372,747.22 | 38,372,747.22 | |||
| 资产总计 | 418,936,416.15 | - | - | 7,460,657,595.81 | 7,879,594,011.96 |
| 负债 | |||||
| 卖出回购金融资产 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 | |||
| 应付证券清算款 | 6,635,291.13 | 6,635,291.13 | |||
| 应付赎回款 | 48,193,268.91 | 48,193,268.91 | |||
| 应付管理人报酬 | 9,112,308.18 | 9,112,308.18 | |||
| 应付托管费 | 1,518,718.01 | 1,518,718.01 | |||
| 应付交易费用 | 2,674,380.08 | 2,674,380.08 | |||
| 应付利息 | 4,940.28 | 4,940.28 | |||
| 其他负债 | 1,411,632.77 | 1,411,632.77 | |||
| 负债总计 | 19,600,000.00 | - | - | 69,550,539.36 | 89,150,539.36 |
| 利率敏感性缺口 | 399,336,416.15 | - | - | 7,391,107,056.45 | 7,790,443,472.60 |
| 增加/减少基准点 | 对净值的影响 | |
| % | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 人民币利率 | +0.25 | -235,984.86 |
| 人民币利率 | -0.25 | 236,929.47 |
| 增加/减少基准点 | 对净值的影响 | |
| 2006年12月31日 | % | |
| 人民币利率 | +0.25 | -59,114.17 |
| 人民币利率 | -0.25 | 59,293.66 |
| 项目 | 2007年年初 所有者权益 | 2007年上半年净损益 | 2007年上半年末 所有者权益 |
| 按原会计准则列报的金额 | 7,790,443,472.60 | 3,280,557,290.74 | 5,201,437,260.75 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | - | (507,912,844.69) | - |
| 按新会计准则列报的金额 | 7,790,443,472.60 | 2,772,644,446.05 | 5,201,437,260.75 |
| 项目 | (基金合同生效日)初始 所有者权益 | (基金合同生效日) 至2006年年末净损益 | 2006年年末 所有者权益 |
| 按原会计准则列报的金额 | 4,935,775,576.48 | 157,626,291.43 | 7,790,443,472.60 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | - | 2,578,897,456.65 | - |
| 按新会计准则列报的金额 | 4,935,775,576.48 | 2,736,523,748.08 | 7,790,443,472.60 |
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
报告期间：2007年1月1日至12月31日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
2007年年度报告摘要