2007年年度报告摘要

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留审计意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§1 基金简介

1.1基金基本资料

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1.2基金产品说明

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1.3基金管理人

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1.4基金托管人

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1.5信息披露

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§2 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.1主要财务指标                                         单位：元

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2.2基金净值表现

2.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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2.2.2本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较

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图1：泰和基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（1999年4月8日至2007年12月31日）

注：（1）因本基金合同未规定业绩比较基准，所以基金净值表现未与同期业绩比较基准进行比较。（2）2008年2月28日，本基金管理人发布《关于变更泰和证券投资基金基金经理的公告》，周可彦任本基金基金经理，刘天君不再任本基金基金经理。

2.2.3本基金过往三年每年的净值增长率，并与同期业绩比较基准的收益率比较

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图2：泰和基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率对比图

2.3过往三年每年的基金收益分配情况

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§3 管理人报告

3.1 基金管理人及基金经理情况

3.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司，注册资本1亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务资格。

截止2007年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式基金、12只开放式基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转型）、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金和嘉实海外中国股票基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合。

3.1.2基金经理简介

周可彦先生，CFA，北京大学MBA，6年证券基金从业经验。曾任中国银河证券有限责任公司总部研究中心研究员，申万巴黎基金管理有限公司高级研究员，任工银瑞信基金管理有限公司高级研究员。2006年12月至今任嘉实基金管理有限公司高级研究员。2008年2月28日起任本基金基金经理。

3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《泰和证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释

截至本报告期末本基金份额净值为3.4870元，本报告期基金份额净值增长率为140.17%。

报告期内，我国宏观经济表现强劲，企业尤其是与宏观经济整体高度相关的银行、地产盈利增速大幅超预期。A 股市场尽管经历了多次波动，全年涨幅还是超过大多数投资者在年初的预期，沪深300指数上涨161.55%。以5.30为界，行业和风格的转换十分明显；全年来看，业绩表现还是落实到所选股票的基本面，相对于其他类别投资者，共同基金整体取得了较好的收益。

报告期内，本基金行业均衡配置，自下而上地选取了业绩扎实的优质企业，在机械、银行和消费品行业上取得了超额收益；但同时也错过了在有色、钢铁等周期性行业上的投资机会。

3.4 宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望

从当前时点展望2008年，市场复杂多变，持悲观态度的市场参与者越来越多，但牛市气氛并没有完全消失。

宏观经济不确定性提高，负面因素增多。主要由于：美国经济衰退的可能性提高，突发的雪灾事件冲击，通涨的幅度和持续性向不好的方向发展，人民币升值速度可能超预期等等。我们初步判断，政府将相机放松之前定下的从紧政策的调子，对国内消费和投资我们保持乐观，GDP还会在10%以上的较快增速惯性增长，但要警惕出口部门面临的多重不利因素。

在取得正投资收益难度加大、行业和风格方向不明的背景下，我们认为自下而上选择优质股票将可能是最稳妥的投资策略，行业配置放在次要的位置。严格选股标准得出的结果可能会更多的落在机械、消费品、化工等行业上。

自下而上作为主要方法的同时，人民币升值和通货膨胀这两个确定性最高的宏观事件也会带来相应的投资机会，同时我们要躲避因之受损的行业。与通胀相关的，关注大宗商品价格上涨，具有一定持续性的价格上涨将成为市场资金追逐的标的。

最后，行业和风格的剧烈轮动还可能在08年再度出现，当前受到政策负面影响的地产、银行在某一时点仍可能出现重大投资机会，我们将密切观察和保持灵活性。

§4 托管人报告

中国建设银行股份有限公司根据《泰和证券投资基金基金合同》和《泰和证券投资基金托管协议》，托管泰和证券投资基金（以下简称基金泰和）。

本报告期，中国建设银行股份有限公司在基金泰和的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－嘉实基金管理有限公司在基金泰和投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

由基金泰和管理人－嘉实基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

§5 审计报告

泰和证券投资基金2007年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师许康玮、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字〔2008〕第20332号）。

§6 财务会计报告

6.1基金会计报表

以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。

6.1.1资产负债表

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附注：基金份额净值 3.4870元，基金份额总额 2,000,000,000份。

6.1.2利润表

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6.1.3所有者权益（基金净值）变动表

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6.2 年度会计报表附注

6.2.1会计报表编制遵守基本会计假设和企业会计准则情况

本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设，遵循企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.2.2重要会计政策和会计估计

（一）编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定

本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《泰和证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)。本财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《泰和证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。

在编制本财务报表时，2006年度的相关比较数字以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。

本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则重新列报。按原会计准则和制度列报的2006年1月1日、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净收益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及利润总额的金额调节过程列示如下：

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根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。

（二）会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

（三）记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

（四）记账基础和计价原则

本基金的记账基础为权责发生制。股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的分类及抵销

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。

（六）基金资产的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：

1.股票投资

上市交易的股票于2007年7月1日之前按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。自2007年7月1日起，上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

首次公开发行有明确锁定期的股票于2007年7月1日之前，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值；自2007年7月1日起，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票于2007年7月1日之前按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值；自2007年7月1日起，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。

2006年11月13日之前取得的非公开发行股票，在锁定期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。2006年11月13日起2007年6月30日止期间取得的非公开发行股票，在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2007年7月1日起，基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

2.债券投资

证券交易所市场实行净价交易的国债于2007年7月1日之前按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值；自2007年7月1日起，按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

证券交易所市场未实行净价交易的企业债券、可转换债券及分离交易可转债于2007年7月1日之前按估值日市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价估值；自2007年7月1日起，按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。

未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。

3.权证投资

从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资于2007年7月1日之前按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易均价估值，自2007年7月1日起按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。

首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。

4.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。

（七）证券投资的成本计价方法

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

(1)股票投资

买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。

卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。

(2) 债券投资

2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。

自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。

认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。

卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

(3) 权证投资

买入权证于交易日确认为权证投资。2007年7月1日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。

卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。

2.贷款和应收款项

2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。

3.其他金融负债

2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。

（八）待摊费用的摊销方法和摊销期限

按直线法在实际受益期限内逐日摊销。

（九）收入的确认和计量

1.股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。

2.债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

3.衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。

4.股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

5.债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。

6.存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

7.公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。

（十）费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。

2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

（十一）实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。

（十二）基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。基金当期可分配收益先弥补以前年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。

6.2.3重大会计差错的内容和更正金额

报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。

6.2.4关联方关系及关联方交易

（一）关联方关系

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（二）关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元）。

1. 通过关联方席位进行的交易

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上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

2. 关联方报酬

（1）基金管理费

(1)基金管理人报酬

支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。

本基金在本年度需支付基金管理人报酬87,456,706.86元(2006年：41,897,510.29元)。

（2）基金托管费

支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。

本基金在本年度需支付基金托管费 14,576,117.93元(2006年： 6,982,918.42元)。

3.与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

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4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为61,368,163.07元 (2006年12月31日：317,766,402.06元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,703,675.62元 (2006年：1,295,467.79元)。

5.关联方投资本基金情况

（1）基金管理人投资本基金情况

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（2）基金管理人主要股东及其控制的机构投资本基金情况

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注：中诚信托有限责任公司（原中煤信托投资有限责任公司）作为本基金发起人，于本基金1999年4 月2日发行日认购本基金份额12,500,000份，每份发行价格为1.01元，其中：面值为1.00元；发行费用为0.01元。截止2007年12月31日，持有本基金6,250,000份。

②基金管理人主要股东中诚信托有限责任公司控制的机构投资本基金情况：无

6.2.5报告期末流通转让受到限制的基金资产

以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。

（1）报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的证券

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（2）报告期末本基金持有的暂时停牌股票:无

（3）报告期末债券正回购交易中作为质押的债券

截至2007年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款无余额(2006年：无) 。

截至2007年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款无余额(2006年：329,200,000.00元)。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§7投资组合报告

7.1报告期末基金资产组合情况

■

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

■

7.3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的的前十名股票明细

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的本基金2007年年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

（1）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细

■

■

（2）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细

■

（3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

■

7.5报告期末按券种分类的债券投资组合

■

7.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

■

7.7报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

■

7.8报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无

7.9投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3） 其他资产构成

■

（4）持有的处于转股期的可转换债券明细:无

（5）报告期内获得的权证资产

■

§8 基金份额持有人情况

8.1报告期末基金份额持有人户数

■

8.2 报告期末基金份额持有人结构

■

8.3 报告期末本基金前十名持有人明细

■

注：上表数据由中国证券登记结算公司上海分公司提供。

8.4 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况：无

§9 重大事件揭示

（一）报告期内未召开基金份额持有人大会。

（二）报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

1. 基金管理人重大人事变动情况

2007年1月16日，基金管理人发布了《关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察长的公告》。

2. 基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况：无

（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。

（五）基金收益分配

1.2007年4月11日，泰和证券投资基金实施了2006年年度收益分配，每10份基金份额派发现金红利4.80元，合计960,000,000.00元。

2. 2007年8月6日，泰和证券投资基金2007年第一次收益分配，每10份基金份额派发现金红利6.55元，合计1,310,000,000.00元。

（六）报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费110,000.00元，该审计机构已连续9年提供审计服务。

（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

1.基金租用席位的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况

（1）股票交易量及佣金情况

■

（2）债券交易情况

■

（3）债券回购交易情况

■

（4）权证交易情况

■

3.报告期内租用证券公司席位的变更情况

报告期内本基金退租吉林省信托投资有限责任公司深圳席位1个，新增金元证券股份有限公司深圳席位1个。

（九）报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告

■

（十）其他事项

本基金托管人于2007年9月25日在上海证券交易所上市及开始交易，股票简称“建设银行”，股票代码为601939。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800、 (010)65185566，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2008年3月28日

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（1）基金名称	泰和证券投资基金
（2）基金简称	基金泰和
（3）基金交易代码	500002
（4）基金运作方式	契约型封闭式
（5）基金合同生效日	1999年4月8日
（6）报告期末基金份额总额	20亿份
（7）基金合同存续期	15年
（8）基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
（9）上市日期	1999 年4月20日

    

    

    

    

    

    

    

    

（1）投资目标	为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
（2）投资策略	本基金采用“自上而下”的资产配置与“自下而上”的股票选择相结合的投资方法。在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持以基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。
（3）业绩比较基准	无
（4）风险收益特征	无

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（1）名称	嘉实基金管理有限公司
（2）注册地址	上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
（3）办公地址	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
（4）邮政编码	100005（办公地址）
（5）互联网网址	http://www.jsfund.cn
（6）法定代表人	王忠民
（7）总经理	赵学军
（8）信息披露负责人	胡勇钦
（9）联系电话	（010）65188866
（10）传真	（010）65185678
（11）电子邮箱	service@jsfund.cn

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（1）名称	中国建设银行股份有限公司
（2）注册地址	北京市金融大街25号
（3）办公地址	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
（4）邮政编码	100032
（5）互联网网址	http://www.ccb.cn
（6）法定代表人	郭树清
（7）托管部总经理	罗中涛
（8）信息披露负责人	尹东
（9）联系电话	（010）67595003
（10）传真	（010）66275853
（11）电子邮箱	yingdong@ccb.cn

    

    

    

    

    

    

（1）信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
（2）登载年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
（3）基金年度报告置备地点	（2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 中国建设银行基金托管部

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	项目	2007年	2006年	2005年
1	本期利润	4,904,968,658.35	2,492,352,236.15	119,247,946.03
2	本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	4,841,862,348.72	1,309,936,101.80	-69,018,426.80
3	加权平均基金份额本期利润	2.4525	1.2462	0.0596
4	期末可供分配利润	3,623,263,410.55	1,051,401,063.13	1,464,961.33
5	期末可供分配基金份额利润	1.8116	0.5257	0.0007
6	期末基金资产净值	6,973,971,298.44	4,339,002,641.39	2,106,650,405.24
7	期末基金份额净值	3.4870	2.1695	1.0533
8	加权平均净值利润率	83.91%	87.56%	6.04%
9	本期基金份额净值增长率	140.17%	125.67%	6.00%
10	份额累计净值增长率	754.15%	255.64%	57.59%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	4.42%	2.50%
过去六个月	36.43%	2.90%
过去一年	140.17%	3.43%
过去三年	474.51%	2.91%
过去五年	550.44%	2.67%
自基金合同生效起至今	754.15%	2.52%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

年度	每10份基金份额分红数（元）	备注
2007年	6.550	2007年中期收益分配
	4.800	2006年度收益分配
2006年	1.300	2006年中期收益分配
2005年	0
合计	12.650

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	2007年12月31日	2006年12月31日
资 产
银行存款		61,368,163.07	317,766,402.06
结算备付金		8,879,686.62	10,561,513.82
存出保证金		2,571,366.74	2,243,161.91
交易性金融资产	6.2.7（1）	6,850,752,490.14	4,286,337,321.46
其中：股票投资		5,359,314,547.64	3,326,095,082.56
债券投资		1,491,437,942.50	960,242,238.90
资产支持证券投资
衍生金融资产	6.2.7（2）	15,203,173.19	14,785,752.84
买入返售金融资产
应收证券清算款		56,929,774.14	153,277,533.45
应收利息	6.2.7（3）	22,129,229.78	7,464,065.95
应收股利
应收申购款
其他资产
资产总计		7,017,833,883.68	4,792,435,751.49

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	2007年12月31日	2006年12月31日
负 债
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款		-	329,200,000.00
应付证券清算款		28,188,115.07	113,190,317.45
应付赎回款
应付管理人报酬		8,414,144.32	4,938,601.40
应付托管费		1,402,357.43	823,100.23
应付销售服务费
应付交易费用	6.2.7（4）	4,529,138.96	3,359,961.81
应交税费		968,829.46	968,829.46
应付利息	6.2.7（5）	-	599,257.00

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

应付利润
其他负债	6.2.7（6）	360,000.00	353,042.75
负债合计		43,862,585.24	453,433,110.10
所有者权益
实收基金	6.2.7（7）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
未分配利润		4,973,971,298.44	2,339,002,641.39
所有者权益合计		6,973,971,298.44	4,339,002,641.39
负债和所有者权益总计		7,017,833,883.68	4,792,435,751.49

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项 目	附注	2007年度	2006年度
收入
利息收入		38,679,514.44	17,826,719.97
其中：存款利息收入		2,943,442.86	1,424,921.21
债券利息收入		35,736,071.58	16,401,798.76
投资收益		5,019,010,452.62	1,376,303,762.35
其中：股票投资收益	6.2.7（8）	4,962,095,126.31	1,322,281,730.74
债券投资收益	6.2.7（9）	7,081,986.53	6,046,987.87
衍生工具收益	6.2.7（10）	24,285,113.50	19,356,926.23
股利收益		25,548,226.28	28,618,117.51
公允价值变动收益	6.2.7（11）	63,106,309.63	1,182,416,134.35
其他收入	6.2.7（12）	-	32,073.19
收入合计		5,120,796,276.69	2,576,578,689.86
费用
管理人报酬		87,456,706.86	41,897,510.29
托管费		14,576,117.93	6,982,918.42
交易费用	6.2.7（13）	82,300,837.61	30,005,099.75
利息支出		25,065,382.88	3,993,613.67
其中：卖出回购金融资产支出		25,065,382.88	3,993,613.67
其他费用	6.2.7（14）	6,428,573.06	1,347,311.58
费用合计		215,827,618.34	84,226,453.71
利润总额		4,904,968,658.35	2,492,352,236.15

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	2007年度
	实收基金	未分配利润		所有者权益合计
年初所有者权益(基金净值)	2,000,000,000.00	2,339,002,641.39		4,339,002,641.39
本年经营活动产生的基金净值变动数(本年利润总额)		4,904,968,658.35		4,904,968,658.35
本年基金份额交易产生的基金净值变动数
其中：基金申购款
基金赎回款
本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数		-2,270,000,001.30		-2,270,000,001.30
年末所有者权益(基金净值)	2,000,000,000.00	4,973,971,298.44		6,973,971,298.44
项目	2006年度
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
年初所有者权益(基金净值)	2,000,000,000.00	106,650,405.24	2,106,650,405.24
本年经营活动产生的基金净值变动数(本年利润总额)		2,492,352,236.15	2,492,352,236.15
本年基金份额交易产生的基金净值变动数
其中：基金申购款
基金赎回款
本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数		-260,000,000.00	-260,000,000.00
年末所有者权益(基金净值)	2,000,000,000.00	2,339,002,641.39	4,339,002,641.39

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项 目	2006年年初 所有者权益	2006年度 净损益	2006年年末 所有者权益
按原会计准则列报的金额	2,106,650,405.24	1,309,936,101.80	4,339,002,641.39
金融资产公允价值变动的调整数	-	1,182,416,134.35	-
按新会计准则列报的金额	2,106,650,405.24	2,492,352,236.15	4,339,002,641.39

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项 目	2007年年初 所有者权益	2007年上半年 净损益	2007年上半年末所有者权益
按原会计准则列报的金额	4,339,002,641.39	2,537,772,197.95	6,302,570,526.35
金融资产公允价值变动的调整数	-	385,795,687.01	-
按新会计准则列报的金额	4,339,002,641.39	2,923,567,884.96	6,302,570,526.35

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司	基金托管人
中诚信托投资有限责任公司	基金发起人、基金管理人的股东
立信投资有限责任公司	基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司	基金管理人的股东
吉林省信托投资有限责任公司	基金发起人
广发证券股份有限公司	基金发起人
北京证券有限责任公司	基金发起人

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方

2007年度

股票

债券

债券回购

权证

佣金

成交金额 (元)

占成交总额 比例

成交金额(元)

占成交总额 比例

成交金额 (元)

占成交总额 比例

成交金额(元)

占成交总额 比例

佣金(元)

占佣金总量 比例

广发证券

1,174,289,604.55

4.69%

7,094,161.80

1.96%

122,000,000.00

2.02%

-

-

962,233.31

4.74%

关联方

2006年度

股票

债券

债券回购

权证

佣金

成交金额 (元)

占成交总额 比例

成交金额(元)

占成交总额 比例

成交金额(元)

占成交总额 比例

成交金额(元)

占总成交 比例

佣金(元)

占佣金总量 比例

广发证券

434,206,367.63

2.96%

86,973,992.80

9.91%

0.90%

1,830,946.56

9.46%

354,868.99

3.01%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	2007年度	2006年度
卖出债券结算金额		101,813,301.37
买入债券结算金额	169,163,218.18
卖出回购证券结算金额	6,326,270,000.00	1,768,612,000.00
卖出回购证券利息支出	4,786,089.69	728,083.21

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	2007年度			2006年度
	数量（份）	占基金总份额比例	适用 费率	数量（份）	占基金总份额比例	适用 费率
报告期期初持有基金份额	15,858,600	0.79%		10,000,000	0.50%
报告期间买入基金份额				5,858,600	0.29%
报告期间卖出基金份额				-
报告期末持有基金份额	15,858,600	0.79%		15,858,600	0.79%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

持有人名称	2007年度		2006年度
	期末持有基金份额（份）	占基金总份额的比例	期末持有基金份额（份）	占基金总份额的比例
中诚信托有限责任公司	6,250,000	0.31％	6,250,000	0.31％

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

股票代码	股票名称	成功认购日期	可流通 日期	流通受限 类型	认购 价格	年末估值 单价	数量 （股）	年末成本 总额	年末估值 总额
股票
601088	中国神华	07-09-27	08-01-09	新股流通受限	36.99	65.61	906,552	33,533,358.48	59,478,876.72
601601	中国太保	07-12-18	08-03-26	新股流通受限	30.00	49.45	415,182	12,455,460.00	20,530,749.90
601857	中国石油	07-10-30	08-02-05	新股流通受限	16.70	30.96	1,486,279	24,820,859.30	46,015,197.84
002177	御银股份	07-10-24	08-02-01	新股流通受限	13.79	68.00	10,305	142,105.95	700,740.00
002178	延华智能	07-10-24	08-02-01	新股流通受限	7.89	23.20	10,994	86,742.66	255,060.80
002179	中航光电	07-10-22	08-02-01	新股流通受限	16.19	45.85	17,146	277,593.74	786,144.10
002181	粤传媒	07-11-07	08-02-18	新股流通受限	7.49	26.68	12,422	93,040.78	331,418.96
002182	云海金属	07-11-02	08-02-13	新股流通受限	10.79	27.93	32,956	355,595.24	920,461.08
002183	怡亚通	07-11-02	08-02-13	新股流通受限	24.89	77.95	20,376	507,158.64	1,588,309.20
002184	海得控制	07-11-07	08-02-18	新股流通受限	12.90	23.01	16,852	217,390.80	387,764.52
002186	全聚德	07-11-07	08-02-20	新股流通受限	11.39	59.03	18,259	207,970.01	1,077,828.77
002187	广百股份	07-11-12	08-02-22	新股流通受限	11.68	42.99	19,759	230,785.12	849,439.41
002188	新嘉联	07-11-12	08-02-22	新股流通受限	10.07	21.46	11,180	112,582.60	239,922.80
002189	利达光电	07-11-19	08-03-03	新股流通受限	5.10	14.70	24,710	126,021.00	363,237.00
002190	成飞集成	07-11-19	08-03-03	新股流通受限	9.90	21.16	14,098	139,570.20	298,313.68
002195	海隆软件	07-12-04	08-03-12	新股流通受限	10.49	32.86	6,796	71,290.04	223,316.56
002196	方正电机	07-12-04	08-03-12	新股流通受限	7.48	24.38	9,880	73,902.40	240,874.40
002201	九鼎新材	07-12-13	08-03-26	新股流通受限	10.19	31.87	10,176	103,693.44	324,309.12
002202	金风科技	07-12-18	08-03-26	新股流通受限	36.00	140.45	40,866	1,471,176.00	5,739,629.70
合计								75,026,296.40	140,351,594.56
债券
债券代码	债券名称	成功认购日期	可流通 日期	流通受限 类型	认购 价格	年末估值 单价	数量 （张）	年末成本 总额	年末估值 总额
126008	08上汽债	07-12-24	08-01-08	未上市	68.75	71.80	277,830	19,101,796.31	19,948,194.00
权证
权证代码	权证名称	成功认购日期	可流通 日期	流通受限 类型	认购 价格	年末估值 单价	数量 （份）	年末成本 总额	年末估值 总额
580016	上汽CWB1	07-12-24	08-01-08	未上市	8.68	9.0857	1,000,188	8,681,203.69	9,087,408.11

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

资产类别	金额（元）	占基金总资产的比例
股票	5,359,314,547.64	76.37%
债券	1,491,437,942.50	21.25%
权证	15,203,173.19	0.22%
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计	70,247,849.69	1.00%
其他资产	81,630,370.66	1.16%
合计	7,017,833,883.68	100.00%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

行业	股票市值（元）	市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
B 采掘业	127,476,195.92	1.83%
C 制造业	2,215,818,573.18	31.77%
C0 食品、饮料	345,000,000.00	4.95%
C1 纺织、服装、皮毛
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料	622,212,948.97	8.92%
C5 电子	1,514,253.90	0.02%
C6 金属、非金属	43,265,085.80	0.62%
C7 机械、设备、仪表	1,138,448,447.84	16.32%
C8 医药、生物制品	65,377,836.67	0.94%
C99 其他制造业
D 电力、煤气及水的生产和供应业
E 建筑业	172,759,532.76	2.48%
F 交通运输、仓储业	549,724,354.54	7.88%
G 信息技术业	17,910,371.08	0.26%
H 批发和零售贸易	2,677,106.91	0.04%
I 金融、保险业	2,006,714,230.98	28.77%
J 房地产业	237,856,564.54	3.41%
K 社会服务业	28,046,198.77	0.40%
L 传播与文化产业	331,418.96	0.01%
M 综合类
合计	5,359,314,547.64	76.85%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票简称	数量(股)	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	000651	格力电器	13,800,000	681,030,000.00	9.77%
2	600036	招商银行	14,999,190	594,417,899.70	8.52%
3	600309	烟台万华	15,329,975	583,305,548.75	8.37%
4	601328	交通银行	33,999,956	531,079,312.72	7.62%
5	601318	中国平安	3,999,905	424,389,920.50	6.09%
6	600717	天津港	13,000,000	356,200,000.00	5.11%
7	600519	贵州茅台	1,500,000	345,000,000.00	4.95%
8	600150	中国船舶	1,199,939	299,672,765.86	4.30%
9	601398	工商银行	30,000,000	243,900,000.00	3.50%
10	000002	万 科Ａ	6,000,000	173,040,000.00	2.48%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600016	民生银行	897,443,965.83	20.68%
2	601318	中国平安	701,344,492.96	16.16%
3	000651	格力电器	683,819,926.43	15.76%
4	600717	天津港	679,106,574.47	15.65%
5	600309	烟台万华	579,551,087.82	13.36%
6	600519	贵州茅台	556,420,625.04	12.82%
7	000002	万 科Ａ	537,757,099.12	12.39%
8	601328	交通银行	530,155,597.06	12.22%
9	600036	招商银行	418,421,640.23	9.64%
10	600031	三一重工	416,136,606.59	9.59%
11	601398	工商银行	377,552,088.77	8.70%
12	601628	中国人寿	320,913,805.22	7.40%
13	000898	鞍钢股份	296,547,089.55	6.83%
14	601006	大秦铁路	277,652,348.35	6.40%
15	601390	中国中铁	252,317,582.70	5.82%
16	600320	振华港机	239,984,683.03	5.53%
17	600048	保利地产	225,526,455.30	5.20%
18	600583	海油工程	201,938,164.81	4.65%
19	600015	华夏银行	169,381,176.85	3.90%
20	600383	金地集团	159,712,049.95	3.68%
21	600428	中远航运	143,428,458.60	3.31%
22	600694	大商股份	138,891,609.75	3.20%
23	600150	中国船舶	130,441,770.08	3.01%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

24	002024	苏宁电器	128,024,177.63	2.95%
25	600009	上海机场	114,241,061.77	2.63%
26	600143	金发科技	111,394,203.53	2.57%
27	600795	国电电力	105,495,838.10	2.43%
28	000039	中集集团	99,776,630.81	2.30%
29	000983	西山煤电	94,100,979.32	2.17%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600150	中国船舶	939,206,540.21	21.65%
2	600016	民生银行	929,243,461.34	21.42%
3	000898	鞍钢股份	790,725,242.25	18.22%
4	600031	三一重工	752,161,218.44	17.33%
5	000002	万 科Ａ	693,102,028.52	15.97%
6	600143	金发科技	660,610,795.44	15.22%
7	600036	招商银行	576,084,926.69	13.28%
8	600585	海螺水泥	574,924,682.82	13.25%
9	000423	东阿阿胶	570,689,756.30	13.15%
10	600019	宝钢股份	536,111,123.77	12.36%
11	601318	中国平安	534,406,518.69	12.32%
12	600519	贵州茅台	502,572,195.98	11.58%
13	601628	中国人寿	395,112,758.47	9.11%
14	000651	格力电器	354,284,097.17	8.17%
15	600859	王府井	325,052,690.26	7.49%
16	601006	大秦铁路	301,567,653.29	6.95%
17	600717	天津港	298,679,738.97	6.88%
18	600583	海油工程	260,858,848.33	6.01%
19	600320	振华港机	230,173,014.05	5.30%
20	600383	金地集团	206,343,807.00	4.76%
21	601390	中国中铁	200,568,892.30	4.62%
22	600048	保利地产	186,152,914.76	4.29%
23	600694	大商股份	171,939,325.36	3.96%
24	600015	华夏银行	161,961,906.15	3.73%
25	601398	工商银行	150,935,605.46	3.48%
26	600009	上海机场	148,153,324.57	3.41%
27	002024	苏宁电器	147,041,614.43	3.39%
28	000039	中集集团	114,244,845.34	2.63%
29	000069	华侨城Ａ	113,320,788.64	2.61%
30	000983	西山煤电	108,512,479.57	2.50%
31	000046	泛海建设	105,208,489.10	2.42%
32	600795	国电电力	99,833,369.55	2.30%
33	600588	用友软件	98,361,109.63	2.27%
34	601111	中国国航	88,975,490.77	2.05%

    

    

    

    

买入股票成本总额（元）	卖出股票收入总额（元）
11,181,842,242.45	14,198,245,826.05

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

债券品种	市值(元)	市值占基金资产净值比例
国债	317,628,089.80	4.56%
金融债	714,368,000.00	10.24%
央行票据	436,246,000.00	6.26%
企业债	22,234,678.20	0.32%
可转换债券	961,174.50	0.01%
资产支持证券
其他
合计	1,491,437,942.50	21.39%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	债券代码	债券简称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	060301	06进出01	149,040,000.00	2.14%
2	050221	05国开21	146,490,000.00	2.10%
3	010115	21国债⒂	107,372,940.00	1.54%
4	010206	01国开06	99,930,000.00	1.43%
5	009908	99国债⑻	89,667,565.80	1.29%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	权证代码	权证名称	数量（份）	市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	580016	上汽CWB1	1,000,188	9,087,408.11	0.13%
2	031005	国安GAC1	377,266	4,425,330.18	0.06%
3	580015	日照CWB1	217,140	1,690,434.90	0.02%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	项目	期末余额(元)
1	交易保证金	2,571,366.74
2	应收证券清算款	56,929,774.14
3	应收利息	22,129,229.78
4	其他应收款
5	待摊费用
6	其他
合计		81,630,370.66

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	成本总额（元）	类别（被动持有或主动投资）
1	580009	伊利CWB1	1,504,725	35,641,232.11	主动投资
2	580013	武钢CWB1	2,399,198	5,559,421.61	因认购分离交易可转债而获派的权证
3	580014	深高CWB1	156,744	519,306.09	因认购分离交易可转债而获派的权证
4	580015	日照CWB1	217,140	458,223.39	因认购分离交易可转债而获派的权证
5	580016	上汽CWB1	1,000,188	8,681,203.69	因认购分离交易可转债而获派的权证
6	031005	国安GAC1	377,266	1,963,369.97	因认购分离交易可转债而获派的权证

    

    

    

    

报告期末基金份额持有人户数（户）	66,957
报告期末平均每户持有的基金份额（份）	29,870

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	数量（份）	占总份额的比例
报告期末基金份额总额	2,000,000,000	100%
其中：机构投资者持有的基金份额	1,264,500,094	63.23%
个人投资者持有的基金份额	735,499,906	36.77%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

序号	持有人名称	持有份额（份）	占总份额的比例
1	中国人寿保险（集团）公司	192,014,708	9.60%
2	中国人寿保险股份有限公司	180,385,541	9.02%
3	新华人寿保险股份有限公司	122,649,554	6.13%
4	中国太平洋保险公司	97,503,394	4.88%
5	中国平安保险（集团）股份有限公司	71,720,516	3.59%
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司	62,639,780	3.13%
7	泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪	45,999,673	2.30%
8	宝钢集团有限公司	45,440,000	2.27%
9	中粮集团有限公司	32,345,176	1.62%
10	全国社保基金六零四组合	29,570,906	1.48%