基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留审计意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
§1 基金简介
1.1基金基本资料
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1.2基金产品说明
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1.3基金管理人
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1.4基金托管人
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1.5信息披露
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§2 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.1主要财务指标
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注：本基金合同生效日为2006年7月21日，2006年度主要财务指标的计算期间为2006年7月21日至2006年12月31日。
2.2基金净值表现
2.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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2.2.2本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较
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图1：嘉实主题基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年7月21日至2007年12月31日）
注1：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条（（二）投资范围、（八）2.投资组合比例限制）约定：
（1）资产配置范围为：股票资产30%～95%，债券0～70%，权证0～3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；（2）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；（3）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（4）在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五；（5）持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的3%；（6）法律法规和基金合同规定的其他限制。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
注2：2007年7月21日，基金管理人发布了《关于变更嘉实主题精选证券投资基金基金经理的公告》，聘请窦玉明先生、邹唯先生任本基金基金经理，王贵文先生不再担任本基金基金经理职务。
2.2.3自基金合同生效以来本基金净值增长率，并与同期业绩比较基准的收益率比较
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图2：嘉实主题基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率对比图
2.3自基金合同生效以来的基金收益分配情况
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§3 管理人报告
3.1 基金管理人及基金经理情况
3.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司，注册资本1亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务资格。
截止2007年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式基金、12只开放式基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转型）、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金和嘉实海外中国股票基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合。
3.1.2基金经理简介
窦玉明先生，硕士研究生，13年证券、基金从业经历。曾任职于北京中信国际合作公司、君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理，现任公司副总经理兼投资总监。2007年7月21日起任本基金基金经理。
邹唯先生，硕士研究生，7年证券、基金从业经历。曾任职于长城证券研究发展中心，2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作，2007年7月21日起任本基金基金经理。
3.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
截至报告期末本基金份额净值为1.755元；本报告期基金份额净值增长率为120.07%，同期业绩比较基准收益率为150.20%。
回顾2007年，流动性过剩为A股市场提供了充足的资金供给，经济处于景气高点也让企业盈利超预期增长。在双重作用下，A股市场不断走高，整体处于牛市氛围之中，以沪深300指数为例，2007年全年涨幅为158％，期间创下了5891点的高点。但在10月份之后，美国次级债危机愈演愈烈，并成为全球股市这一轮暴跌的导火索。而从中国的情况看，流动性过剩的影响最终从虚拟经济传递到实体市场，直接表现为CPI涨幅不断创新高，在此背景下国家针对经济过热和物价上涨出台的一系列宏观调控政策，加剧了投资者对经济增长和企业盈利的担心。国内外双重因素的叠加，使得A股市场在2007年四季度以来出现了较大幅度的调整。
从全年的情况看，市场的风格也出现了很大的变化，5.30之前具备成长、题材的中小盘股成为市场领涨先锋，5.30之后中小盘股出现调整，而大盘蓝筹表现突出。从主题投资的角度看，通货膨胀成为贯穿全年的行情线索，二、三季度在通货膨胀苗头显露之初，煤炭、有色股由于拥有巨大的资源储备，受到市场的高度追捧。11月份以来，市场表现为普跌，但是在全球农产品涨价的环境下，成了最好的收益板块。
本基金把握了牛市的主基调，在全年基本保持了较高的股票投资仓位，在主题选择上我们较早关注人民币升值与通货膨胀之间的关系，在三季度提出了高度关注通货膨胀的观点，并且选择了一部分受益于相关主题的个股，取得了较好的投资收益。四季度市场出现调整之初，我们在6000点区域主动减仓，调整组合结构，回避了调整初期的系统性风险。下跌之后，我们判断系统性风险得到了较大程度的释放，因此即使增加了股票投资比例，仍取得了较好的投资效果。但不足之处在于，由于市场风格转换较快，我们加仓的方向仍然选择了大盘股，这与市场热点出现了一定的偏离。
3.4 宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望
展望2008年，从外围环境看，美国次级债的风波似乎还没有结束，尤其是随着美国金融类上市公司逐渐披露业绩，市场仍有可能出现较大的波动。次级债危机存在对美国乃至全球实体经济造成较大负面影响的风险，一些机构甚至认为美国经济面临衰退。从中国的情况看，一方面随着融入全球经济体系，中国经济受到来自全球经济增速下滑的影响；另一方面，前几年累计的货币投放，在07年已经表现出了对实体经济的影响，经济过热造成资源紧张，物价上涨。在全球通胀的大环境下，由于遭受自然灾害可能导致粮食、经济作物减产，08年中国的通胀压力可能更大。从国内的情况看，经济过热、通胀压力使得宏观调控的压力仍然存在，而从全球的情况看，为了防止全球经济增长放缓对中国经济造成的冲击，此时又需要提前考虑此因素的影响而不能调控过紧。因此，08年的经济环境和宏观政策都存在不确定性，从紧的货币政策对实体经济和A股市场的影响有待进一步观察。
2008年A股市场牛市的基础依然没有发生变化，但是全球经济不景气和国内宏观政策的不确定，会加大A股市场波动的幅度，上述两个因素决定08年A股市场属于震荡市场，市场分化将进一步加剧，我们需要把握确定性的投资机会。
从全球经验看，通货膨胀从来都是一种货币现象，在前几年货币投放较快、资产价格大幅上涨的情况下，通货膨胀的压力依然存在。在此背景下，人民币升值的步伐有可能进一步加快。而为了应对次贷危机，各国货币当局都面临降息的压力，全球处于低利率时代将进一步加剧流动性过剩以及由此带来的CPI高企。因此我们看好升值主题和通货膨胀主题，尤其是受益于通货膨胀的农产品、原料药、消费内需等子主题，并购重组也是我们关注的主题之一。从个股选择层面看，震荡市场对个股选择提出了更高的要求，我们试图寻找具备坚实基本面支撑的个股，08年报和一季报符合预期甚至超预期的个股将是我们重点关注的对象。
§4 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实主题精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§5 审计报告
嘉实主题精选混合型证券投资基金2007年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师许康玮、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字〔2008〕第20339号）。
§6 财务会计报告
6.1基金会计报表
以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。
6.1.1资产负债表
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附注：基金份额净值1.755元，基金份额总额7,842,191,401.28份。
6.1.2利润表
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6.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
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6.2 年度会计报表附注
6.2.1会计报表编制遵守基本会计假设和企业会计准则情况
本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设，遵循企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.2.2重要会计政策和会计估计
（一）编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)。本财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制的年度财务报表。
在编制本财务报表时，2006年7月21日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间的相关比较数字以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则重新列报。按原会计准则和制度列报的2006年7月21日(基金合同生效日)、2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年7月21日(基金合同生效日)至2007年12月31日止期间和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及利润总额的金额调节过程列示如下：
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根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
（二）会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2006年7月21日(基金合同生效日)至2006年12月31日。
（三）记账本位币
本基金的记帐本位币为人民币。
（四）记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。
（五）金融资产和金融负债的分类及抵销
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
（六）基金资产的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行基金资产估值，主要资产的估值方法如下：
1.股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。
2006年11月13日之前取得的非公开发行股票，在锁定期内按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。自2006年11月13日起基金新投资的非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
2.债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
证券交易所市场未实行净价交易的企业债券、可转换债券及可分离交易可转债按估值日市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
银行间同业市场交易的债券按采用估值技术确定的公允价值估值。
未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
3．权证投资
从获赠确认日、买入交易日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。
首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。
4．如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。
（七）证券投资的成本计价方法
1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）股票投资
买入股票于交易日确认为股票投资。2007年7月1日之前，股票投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。
（2）债券投资
2007年7月1日之前，买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。
自2007年7月1日起，买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按七.1.(3)权证投资所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。2007年7月1日之前，卖出银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认债券投资收益/(损失)；自2007年7月1日起，卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
（3）权证投资
买入权证于交易日确认为权证投资。2007年7月1日之前，权证投资成本按交易日应支付的全部价款确认，取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额；自2007年7月1日起，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权证)在除权日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。
2．贷款和应收账款
2007年7月1日之前，贷款和应收款项按实际支付或应收取的金额入账，并采用名义利率法确认相关的利息收入，其中买入返售金融资产以协议融出资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
3．其他金融负债
2007年7月1日之前，其他金融负债按实际收取或应支付的金额入账，并采用名义利率法确认负债相关的利息支出，其中卖出回购金融资产款以协议融入资金额作为入账金额；自2007年7月1日起，其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
（八）待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。
（九）收入的确认和计量
股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
衍生工具收益/(损失)于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。
股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。自2007年7月1日起，若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。
（十）费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
（十一）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金可分配收益不包括基金经营活动产生的未实现收益以及基金份额交易产生的未实现平准金等未实现部分。基金当期收益先弥补上一年度亏损后方可进行当年收益分配。基金当年亏损则不进行收益分配。基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值。在符合有关分红条件的情况下，本基金收益每季度至少分配一次。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
（十二）实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
（十三）损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.2.3重大会计差错的内容和更正金额
报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。
6.2.4关联方关系及关联方交易
（一）关联方关系
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（二）关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立（金额单位：人民币元）。
1. 通过关联方席位进行的交易：无
2. 关联方报酬
（1）基金管理费
支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬195,272,351.32元(2006会计期间：43,363,643.28元)。于2007年12月31日，尚未支付的基金管理人报酬余额为17,041,927.31元(2006年12月31日：10,190,309.59元)。
（2）基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费32,545,391.89元(2006会计期间：7,227,273.89元)。于2007年12月31日，尚未支付的基金托管费余额为2,840,321.23元(2006年12月31日：1,698,384.92元)。
3.与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金在本年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易如下：
■
4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年12月31日保管的银行存款余额为1,250,818,951.38元(2006年12月31日：1,187,601,847.16元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为13, 740,627.26元(2006会计期间：6,093,381.80元)。
5关联方投资本基金情况：无
6.2.5报告期末流通转让受到限制的基金资产
以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。
（1）报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的证券
■
（2）报告期末本基金持有的暂时停牌股票：无（3）报告期末债券正回购交易中作为质押的债券：无
§7投资组合报告
7.1报告期末基金资产组合情况
■
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
■
7.3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的的前十名股票明细
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的本基金2007年年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
（1）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细
■
■
（2）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的所有股票明细
■
（3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
■
7.5 报告期末按券种分类的债券投资组合
■
7.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
7.7报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
■
7.8报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无
7.9投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3） 其他资产构成
■
（4）持有的处于转股期的可转换债券明细
■
（5）报告期内获得的权证资产
■
§8 基金份额持有人情况
8.1报告期末基金份额持有人户数
■
8.2 报告期末基金份额持有人结构
■
8.3 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况
■
§9 开放式基金份额变动情况
■
§10 重大事件揭示
（一）报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
1. 基金管理人重大人事变动情况
2007年1月16日，基金管理人发布了《关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察长的公告》。
2. 基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
报告期内，本基金托管人的托管部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，即日起由董杰先生担任托管部门负责人。
（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）报告期内本基金投资策略未发生改变。
（五）基金收益分配
报告期内，本基金实施了3次收益分配，合计每10份基金份额派发现金红利11.50元。2008年1月9日，本基金实施了2007年第四次收益分配，每10份基金份额派发现金红利3.33元。
（六）报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费140,000.00元，该审计机构第2次为本基金提供审计服务。
（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1.基金租用席位的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况
（1）股票交易量及佣金情况
■
（2）债券交易情况
■
（3）债券回购交易情况：无
（4）权证交易情况
■
3.报告期内租用证券公司席位的变更情况
报告期内本基金新增中信证券股份有限公司租上海席位1个。
（九）报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告
■
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800、 (010)65185566，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2008年3月28日
| （1）基金名称 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 |
| （2）基金简称 | 嘉实主题精选基金（深交所净值揭示简称：嘉实主题） |
| （3）基金交易代码 | 070010（深交所净值揭示代码：160709） |
| （4）基金运作方式 | 契约型开放式 |
| （5）基金合同生效日 | 2006年7月21日 |
| （6）报告期末基金份额总额 | 7,842,191,401.28份 |
| （7）基金合同存续期 | 不定期 |
| （8）基金份额上市的证券交易所 | 无 |
| （9）上市日期 | 无 |
| （1）投资目标 | 充分把握中国崛起过程中的投资机会，谋求基金资产长期稳定增值。 |
| （2）投资策略 | 采用“主题投资策略”，从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构建股票投资组合，并优先考虑股票类资产的配置，剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产。 |
| （3）业绩比较基准 | 沪深300指数增长率×95%＋同业存款收益率×5% |
| （4）风险收益特征 | 较高风险，较高收益。 |
| （1）名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| （2）注册地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 |
| （3）办公地址 | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 |
| （4）邮政编码 | 100005（办公地址） |
| （5）互联网网址 | http://www.jsfund.cn |
| （6）法定代表人 | 王忠民 |
| （7）总经理 | 赵学军 |
| （8）信息披露负责人 | 胡勇钦 |
| （9）联系电话 | （010）65188866 |
| （10）传真 | （010）65185678 |
| （11）电子邮箱 | service@jsfund.cn |
| （1）名称 | 中国银行股份有限公司 |
| （2）注册地址 | 北京西城区复兴门内大街1号 |
| （3）办公地址 | 北京西城区复兴门内大街1号 |
| （4）邮政编码 | 100818 |
| （5）互联网网址 | http://www.boc.cn |
| （6）法定代表人 | 肖钢 |
| （7）托管部总经理 | 董杰 |
| （8）信息披露负责人 | 宁敏 |
| （9）联系电话 | （010）66594977 |
| （10）传真 | （010）66594942 |
| （11）电子邮箱 | tgxxpl@bank-of-china.com |
| （1）信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| （2）登载年度报告正文的管理人互联网网址 | http://www.jsfund.cn |
| （3）基金年度报告置备地点 | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司 |
| 序号 | 项目 | 2007年 | 2006-7-21至2006-12-31 |
| 1 | 本期利润 | 9,391,344,876.90 | 3,263,572,321.06 |
| 2 | 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 | 9,545,728,091.19 | 874,322,776.95 |
| 3 | 加权平均基金份额本期利润 | 1.2866 | 0.5790 |
| 4 | 期末可供分配利润 | 3,093,883,037.01 | 777,301,904.30 |
| 5 | 期末可供分配基金份额利润 | 0.3945 | 0.1426 |
| 6 | 期末基金资产净值 | 13,762,850,645.31 | 8,492,752,829.39 |
| 7 | 期末基金份额净值 | 1.755 | 1.558 |
| 8 | 加权平均净值利润率 | 71.73% | 50.22% |
| 9 | 本期基金份额净值增长率 | 120.07% | 57.62% |
| 10 | 份额累计净值增长率 | 246.87% | 57.62% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准 收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -5.25% | 1.40% | -4.07% | 1.88% | -1.18% | -0.48% |
| 过去六个月 | 32.20% | 1.78% | 39.59% | 1.97% | -7.38% | -0.19% |
| 过去一年 | 120.07% | 2.10% | 150.20% | 2.18% | -30.13% | -0.08% |
| 自基金合同生效起至今 | 246.87% | 1.87% | 272.07% | 1.94% | -25.20% | -0.07% |
| 年度 | 每10份基金份额分红数（元） | 备注 |
| 2007年 | 14.830 | 2007年分配4次 |
| 2006年 | 0.150 | 2006年分配1次 |
| 合计 | 14.980 |
| 项目 | 附注 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 资 产 | |||
| 银行存款 | 1,250,818,951.38 | 1,187,601,847.16 | |
| 结算备付金 | 35,428,609.08 | 8,458,480.78 | |
| 存出保证金 | 6,369,341.15 | 1,022,299.95 | |
| 交易性金融资产 | 6.2.7（1） | 12,522,109,518.27 | 7,523,246,366.75 |
| 其中：股票投资 | 6.2.7（1） | 11,840,339,291.47 | 7,303,165,886.75 |
| 债券投资 | 6.2.7（1） | 681,770,226.80 | 220,080,480.00 |
| 资产支持证券投资 | |||
| 衍生金融资产 | 6.2.7（2） | 9,087,408.11 | - |
| 买入返售金融资产 | |||
| 应收证券清算款 | 48,553,895.21 | 4,174,667.49 | |
| 应收利息 | 6.2.7（3） | 11,044,133.77 | 2,343,623.34 |
| 应收股利 |
| 应收申购款 | 4,644,581.28 | 51,195,055.48 | |
| 其他资产 | |||
| 资产总计 | 13,888,056,438.25 | 8,778,042,340.95 | |
| 负债及持有人权益 | |||
| 负 债 | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付证券清算款 | 15,933,488.35 | 127,120,534.96 | |
| 应付赎回款 | 74,401,326.89 | 139,618,653.96 | |
| 应付管理人报酬 | 17,041,927.31 | 10,190,309.59 | |
| 应付托管费 | 2,840,321.23 | 1,698,384.92 | |
| 应付销售服务费 | |||
| 应付交易费用 | 6.2.7（4） | 13,819,041.92 | 5,276,706.50 |
| 应交税费 | |||
| 应付利息 | 6.2.7（5） | ||
| 应付利润 | |||
| 其他负债 | 6.2.7（6） | 1,169,687.24 | 1,384,921.63 |
| 负债合计 | 125,205,792.94 | 285,289,511.56 | |
| 所有者权益 | |||
| 实收基金 | 6.2.7（7） | 7,842,191,401.28 | 5,450,310,947.64 |
| 未分配利润 | 5,920,659,244.03 | 3,042,441,881.75 | |
| 所有者权益合计 | 13,762,850,645.31 | 8,492,752,829.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,888,056,438.25 | 8,778,042,340.95 |
| 项目 | 附注 | 2007年度 | 2006-7-21至2006-12-31 |
| 收入 | |||
| 利息收入 | 27,220,077.68 | 6,280,627.12 | |
| 其中：存款利息收入 | 14,189,635.19 | 6,184,421.13 | |
| 债券利息收入 | 12,718,321.94 | 96,205.99 | |
| 买入返售金融资产收入 | 312,120.55 | - | |
| 投资收益 | 9,898,177,126.97 | 941,192,158.59 | |
| 其中：股票投资收益 | 6.2.7（8） | 9,810,703,152.02 | 922,854,199.38 |
| 债券投资收益 | 6.2.7（9） | 4,139,504.54 | 2,431,737.25 |
| 衍生工具收益 | 6.2.7（10） | 5,646,831.64 | - |
| 股利收益 | 77,687,638.77 | 15,906,221.96 | |
| 公允价值变动收益 | 6.2.7（11） | -154,383,214.29 | 2,389,249,544.11 |
| 其他收入 | 6.2.7（12） | 26,675,979.78 | 4,279,761.64 |
| 收入合计 | 9,797,689,970.14 | 3,341,002,091.46 | |
| 费用 | |||
| 管理人报酬 | 195,272,351.32 | 43,363,643.28 | |
| 托管费 | 32,545,391.89 | 7,227,273.89 | |
| 交易费用 | 6.2.7（13） | 171,488,888.05 | 26,621,796.21 |
| 利息支出 | 6,553,919.31 | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,553,919.31 | - | |
| 其他费用 | 6.2.7（14） | 484,542.67 | 217,057.02 |
| 费用合计 | 406,345,093.24 | 77,429,770.40 | |
| 利润总额 | 9,391,344,876.90 | 3,263,572,321.06 |
| 项目 | 2007年度 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益(基金净值) | 5,450,310,947.64 | 3,042,441,881.75 | 8,492,752,829.39 |
| 本年经营活动产生的基金净值变动数(本年净利润) | 9,391,344,876.90 | 9,391,344,876.90 | |
| 本年基金份额交易产生的基金净值变动数 | 2,391,880,453.64 | 312,581,452.18 | 2,704,461,905.82 |
| 其中：基金申购款 | 15,371,164,894.34 | 10,595,900,132.34 | 25,967,065,026.68 |
| 基金赎回款 | 12,979,284,440.70 | 10,283,318,680.16 | 23,262,603,120.86 |
| 本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | -6,825,708,966.80 | -6,825,708,966.80 | |
| 年末所有者权益(基金净值) | 7,842,191,401.28 | 5,920,659,244.03 | 13,762,850,645.31 |
| 项目 | 2006年度 | ||
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 年初所有者权益(基金净值) | 5,522,865,254.70 | 5,522,865,254.70 | |
| 本年经营活动产生的基金净值变动数(本年净利润) | 3,263,572,321.06 | 3,263,572,321.06 | |
| 本年基金份额交易产生的基金净值变动数 | -72,554,307.06 | -134,393,907.80 | -206,948,214.86 |
| 其中：基金申购款 | 2,676,206,580.05 | 615,865,328.65 | 3,292,071,908.70 |
| 基金赎回款 | 2,748,760,887.11 | 750,259,236.45 | 3,499,020,123.56 |
| 本年向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 | -86,736,531.51 | -86,736,531.51 | |
| 年末所有者权益(基金净值) | 5,450,310,947.64 | 3,042,441,881.75 | 8,492,752,829.39 |
| 项 目 | 2006-7-21 所有者权益 | 2006-7-21至2006-12-31净损益 | 2006年12月31日 所有者权益 |
| 按原会计准则列报的金额 | 5,522,865,254.70 | 874,322,776.95 | 8,492,752,829.39 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | - | 2,389,249,544.11 | - |
| 按新会计准则列报的金额 | 5,522,865,254.70 | 3,263,572,321.06 | 8,492,752,829.39 |
| 项 目 | 2007年年初 所有者权益 | 2007年上半年 净损益 | 2007年上半年末 所有者权益 |
| 按原会计准则列报的金额 | 8,492,752,829.39 | 3,898,989,542.42 | 15,228,901,224.76 |
| 金融资产公允价值变动的调整数 | - | 1,018,698,238.35 | - |
| 按新会计准则列报的金额 | 8,492,752,829.39 | 4,917,687,780.77 | 15,228,901,224.76 |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司 | 基金托管人、基金代销机构 |
| 中诚信托投资有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 立信投资有限责任公司 | 基金管理人的股东 |
| 德意志资产管理(亚洲)有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 项目 | 2007年 | 2006-7-21至2006-12-31 |
| 买入债券结算金额 | 245,444,450.00 | |
| 卖出回购证券协议金额 | 2,796,520,000.00 | |
| 卖出回购证券利息支出 | 2,505,947.69 |
| 序 号 | 证券 代码 | 证券 名称 | 成功 认购日 | 可流通日 | 流通受限 类型 | 认购 价格 | 期末估值单价 | 数量 （股） | 期末 成本总额 | 期末 估值总额 |
| 股票 | ||||||||||
| 1 | 601088 | 中国神华 | 07-09-27 | 08-01-09 | 新股流通受限 | 36.99 | 65.61 | 394,518 | 14,593,220.82 | 25,884,325.98 |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 07-12-18 | 08-03-26 | 新股流通受限 | 30.00 | 49.45 | 606,805 | 18,204,150.00 | 30,006,507.25 |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 07-10-30 | 08-02-05 | 新股流通受限 | 16.70 | 30.96 | 6,255,466 | 104,466,282.20 | 193,669,227.36 |
| 4 | 002177 | 御银股份 | 07-10-24 | 08-02-01 | 新股流通受限 | 13.79 | 68.00 | 10,305 | 142,105.95 | 700,740.00 |
| 5 | 002178 | 延华智能 | 07-10-24 | 08-02-01 | 新股流通受限 | 7.89 | 23.20 | 10,994 | 86,742.66 | 255,060.80 |
| 6 | 002179 | 中航光电 | 07-10-22 | 08-02-01 | 新股流通受限 | 16.19 | 45.85 | 17,146 | 277,593.74 | 786,144.10 |
| 7 | 002181 | 粤传媒 | 07-11-07 | 08-02-18 | 新股流通受限 | 7.49 | 26.68 | 12,422 | 93,040.78 | 331,418.96 |
| 8 | 002182 | 云海金属 | 07-11-02 | 08-02-13 | 新股流通受限 | 10.79 | 27.93 | 32,956 | 355,595.24 | 920,461.08 |
| 9 | 002183 | 怡亚通 | 07-11-02 | 08-02-13 | 新股流通受限 | 24.89 | 77.95 | 20,376 | 507,158.64 | 1,588,309.20 |
| 10 | 002184 | 海得控制 | 07-11-07 | 08-02-18 | 新股流通受限 | 12.90 | 23.01 | 16,852 | 217,390.80 | 387,764.52 |
| 11 | 002186 | 全聚德 | 07-11-07 | 08-02-20 | 新股流通受限 | 11.39 | 59.03 | 18,259 | 207,970.01 | 1,077,828.77 |
| 12 | 002187 | 广百股份 | 07-11-12 | 08-02-22 | 新股流通受限 | 11.68 | 42.99 | 19,759 | 230,785.12 | 849,439.41 |
| 13 | 002188 | 新嘉联 | 07-11-12 | 08-02-22 | 新股流通受限 | 10.07 | 21.46 | 11,180 | 112,582.60 | 239,922.80 |
| 14 | 002189 | 利达光电 | 07-11-19 | 08-03-03 | 新股流通受限 | 5.10 | 14.70 | 24,710 | 126,021.00 | 363,237.00 |
| 15 | 002190 | 成飞集成 | 07-11-19 | 08-03-03 | 新股流通受限 | 9.90 | 21.16 | 14,098 | 139,570.20 | 298,313.68 |
| 16 | 002193 | 山东如意 | 07-11-28 | 08-03-07 | 新股流通受限 | 13.07 | 24.10 | 15,044 | 196,625.08 | 362,560.40 |
| 17 | 002194 | 武汉凡谷 | 07-11-28 | 08-03-07 | 新股流通受限 | 21.10 | 51.91 | 33,001 | 696,321.10 | 1,713,081.91 |
| 18 | 002195 | 海隆软件 | 07-12-04 | 08-03-12 | 新股流通受限 | 10.49 | 32.86 | 6,796 | 71,290.04 | 223,316.56 |
| 19 | 002196 | 方正电机 | 07-12-04 | 08-03-12 | 新股流通受限 | 7.48 | 24.38 | 9,880 | 73,902.40 | 240,874.40 |
| 20 | 002199 | 东晶电子 | 07-12-12 | 08-03-21 | 新股流通受限 | 8.80 | 25.50 | 9,645 | 84,876.00 | 245,947.50 |
| 21 | 002201 | 九鼎新材 | 07-12-13 | 08-03-26 | 新股流通受限 | 10.19 | 31.87 | 10,176 | 103,693.44 | 324,309.12 |
| 22 | 002202 | 金风科技 | 07-12-18 | 08-03-26 | 新股流通受限 | 36.00 | 140.45 | 40,866 | 1,471,176.00 | 5,739,629.70 |
| 合 计 | 142,458,093.82 | 266,208,420.50 | ||||||||
| 债券 | ||||||||||
| 1 | 126008 | 08上汽债 | 07-12-24 | 08-01-08 | 未上市 | 71.27 | 71.80 | 277,830 | 19,800,311.82 | 19,948,194.00 |
| 权证 | ||||||||||
| 1 | 580016 | 上汽CWB1 | 07-12-24 | 08-01-08 | 未上市 | 7.98 | 9.0857 | 1,000,188 | 7,982,688.18 | 9,087,408.11 |
| 合计 | 170,241,093.82 | 295,244,022.61 | ||||||||
| 资产类别 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
| 股票 | 11,840,339,291.47 | 85.26% |
| 债券 | 681,770,226.80 | 4.91% |
| 权证 | 9,087,408.11 | 0.06% |
| 资产支持证券 | ||
| 银行存款及清算备付金合计 | 1,286,247,560.46 | 9.26% |
| 其他资产 | 70,611,951.41 | 0.51% |
| 合计 | 13,888,056,438.25 | 100.00% |
| 行业 | 股票市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| A 农、林、牧、渔业 | 0.00% | |
| B 采掘业 | 1,362,579,008.32 | 9.90% |
| C 制造业 | 3,086,091,155.01 | 22.42% |
| C0 食品、饮料 | 81,460,667.66 | 0.59% |
| C1 纺织、服装、皮毛 | 591,510.40 | 0.00% |
| C2 木材、家具 | ||
| C3 造纸、印刷 | 304,130,620.20 | 2.21% |
| C4 石油、化学、塑胶、塑料 | 585,391,827.43 | 4.25% |
| C5 电子 | 2,856,531.40 | 0.02% |
| C6 金属、非金属 | 440,756,112.70 | 3.20% |
| C7 机械、设备、仪表 | 1,275,285,125.19 | 9.28% |
| C8 医药、生物制品 | 294,731,607.17 | 2.14% |
| C99 其他制造业 | 100,887,152.86 | 0.73% |
| D 电力、煤气及水的生产和供应业 | ||
| E 建筑业 | ||
| F 交通运输、仓储业 | 1,421,578,422.23 | 10.33% |
| G 信息技术业 | 173,486,546.00 | 1.26% |
| H 批发和零售贸易 | 937,755,954.00 | 6.81% |
| I 金融、保险业 | 2,891,138,854.88 | 21.01% |
| J 房地产业 | 1,152,783,801.30 | 8.38% |
| K 社会服务业 | 798,874,130.77 | 5.80% |
| L 传播与文化产业 | 16,051,418.96 | 0.12% |
| M 综合类 | ||
| 合计 | 11,840,339,291.47 | 86.03% |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 数量(股) | 期末市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 601111 | 中国国航 | 31,238,331 | 857,179,802.64 | 6.23% |
| 2 | 000069 | 华侨城Ａ | 15,803,128 | 794,107,182.00 | 5.77% |
| 3 | 600028 | 中国石化 | 28,899,821 | 677,122,806.03 | 4.92% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 16,515,232 | 654,498,644.16 | 4.76% |
| 5 | 600015 | 华夏银行 | 31,810,673 | 609,492,494.68 | 4.43% |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 5,144,146 | 545,793,890.60 | 3.97% |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 9,547,188 | 495,117,169.68 | 3.60% |
| 8 | 000002 | 万 科Ａ | 16,586,818 | 478,363,831.12 | 3.48% |
| 9 | 600690 | 青岛海尔 | 18,400,000 | 413,264,000.00 | 3.00% |
| 10 | 000792 | 盐湖钾肥 | 4,693,582 | 365,536,166.16 | 2.66% |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 600009 | 上海机场 | 1,179,530,865.40 | 13.89% |
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 1,042,461,661.85 | 12.27% |
| 3 | 600015 | 华夏银行 | 1,015,804,044.56 | 11.96% |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 909,792,765.09 | 10.71% |
| 5 | 000069 | 华侨城Ａ | 860,144,116.05 | 10.13% |
| 6 | 600569 | 安阳钢铁 | 722,739,526.89 | 8.51% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 707,785,171.79 | 8.33% |
| 8 | 601111 | 中国国航 | 698,654,477.38 | 8.23% |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 690,960,836.93 | 8.14% |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 643,577,694.64 | 7.58% |
| 11 | 601318 | 中国平安 | 624,548,142.75 | 7.35% |
| 12 | 601166 | 兴业银行 | 569,858,247.82 | 6.71% |
| 13 | 600690 | 青岛海尔 | 564,712,554.25 | 6.65% |
| 14 | 600016 | 民生银行 | 531,541,926.05 | 6.26% |
| 15 | 601628 | 中国人寿 | 524,082,014.12 | 6.17% |
| 16 | 000709 | 唐钢股份 | 510,016,906.43 | 6.01% |
| 17 | 600717 | 天津港 | 497,783,137.41 | 5.86% |
| 18 | 000402 | 金 融 街 | 480,257,962.34 | 5.65% |
| 19 | 600383 | 金地集团 | 435,381,804.38 | 5.13% |
| 20 | 600048 | 保利地产 | 371,856,687.32 | 4.38% |
| 21 | 000983 | 西山煤电 | 366,619,046.76 | 4.32% |
| 22 | 002078 | 太阳纸业 | 342,157,416.60 | 4.03% |
| 23 | 601857 | 中国石油 | 329,765,625.86 | 3.88% |
| 24 | 000927 | 一汽夏利 | 313,692,222.15 | 3.69% |
| 25 | 600320 | 振华港机 | 307,269,632.24 | 3.62% |
| 26 | 000401 | 冀东水泥 | 306,723,098.66 | 3.61% |
| 27 | 002024 | 苏宁电器 | 303,782,826.38 | 3.58% |
| 28 | 600001 | 邯郸钢铁 | 302,196,584.03 | 3.56% |
| 29 | 000792 | 盐湖钾肥 | 301,418,595.70 | 3.55% |
| 30 | 000651 | 格力电器 | 285,741,897.73 | 3.36% |
| 31 | 600029 | 南方航空 | 272,070,663.67 | 3.20% |
| 32 | 600037 | 歌华有线 | 263,530,772.70 | 3.10% |
| 33 | 000898 | 鞍钢股份 | 254,139,642.82 | 2.99% |
| 34 | 002093 | 国脉科技 | 234,505,338.26 | 2.76% |
| 35 | 600150 | 中国船舶 | 207,758,538.66 | 2.45% |
| 36 | 600616 | 第一食品 | 190,850,621.09 | 2.25% |
| 37 | 600309 | 烟台万华 | 190,552,396.15 | 2.24% |
| 38 | 600177 | 雅戈尔 | 182,382,202.50 | 2.15% |
| 39 | 600030 | 中信证券 | 172,536,924.13 | 2.03% |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 601111 | 中国国航 | 2,113,512,267.51 | 24.89% |
| 2 | 600009 | 上海机场 | 1,629,425,682.42 | 19.19% |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 1,456,612,512.26 | 17.15% |
| 4 | 600690 | 青岛海尔 | 1,311,851,323.96 | 15.45% |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 1,287,672,281.13 | 15.16% |
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 1,212,575,528.54 | 14.28% |
| 7 | 000709 | 唐钢股份 | 1,194,198,388.25 | 14.06% |
| 8 | 000069 | 华侨城Ａ | 1,187,008,517.44 | 13.98% |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 1,103,681,353.86 | 13.00% |
| 10 | 600569 | 安阳钢铁 | 999,065,200.45 | 11.76% |
| 11 | 600028 | 中国石化 | 914,193,679.76 | 10.76% |
| 12 | 000402 | 金 融 街 | 912,324,127.87 | 10.74% |
| 13 | 600717 | 天津港 | 845,477,360.52 | 9.96% |
| 14 | 000401 | 冀东水泥 | 644,155,862.30 | 7.58% |
| 15 | 600177 | 雅戈尔 | 602,504,238.86 | 7.09% |
| 16 | 601088 | 中国神华 | 465,742,158.79 | 5.48% |
| 17 | 600019 | 宝钢股份 | 370,513,028.65 | 4.36% |
| 18 | 000423 | 东阿阿胶 | 329,379,373.22 | 3.88% |
| 19 | 600320 | 振华港机 | 325,573,804.62 | 3.83% |
| 20 | 000338 | 潍柴动力 | 323,237,221.35 | 3.81% |
| 21 | 000897 | 津滨发展 | 317,315,792.26 | 3.74% |
| 22 | 000927 | 一汽夏利 | 296,603,149.69 | 3.49% |
| 23 | 600037 | 歌华有线 | 270,826,342.70 | 3.19% |
| 24 | 600001 | 邯郸钢铁 | 270,689,060.24 | 3.19% |
| 25 | 600022 | 济南钢铁 | 268,044,858.70 | 3.16% |
| 26 | 600015 | 华夏银行 | 250,745,561.36 | 2.95% |
| 27 | 000898 | 鞍钢股份 | 246,839,733.32 | 2.91% |
| 28 | 600787 | 中储股份 | 245,923,539.31 | 2.90% |
| 29 | 601628 | 中国人寿 | 239,225,884.45 | 2.82% |
| 30 | 600050 | 中国联通 | 230,028,616.46 | 2.71% |
| 31 | 600067 | 冠城大通 | 214,077,940.57 | 2.52% |
| 32 | 002093 | 国脉科技 | 212,450,322.25 | 2.50% |
| 33 | 600299 | 星新材料 | 207,026,710.84 | 2.44% |
| 34 | 600208 | 新湖中宝 | 206,582,354.38 | 2.43% |
| 35 | 601166 | 兴业银行 | 205,183,732.72 | 2.42% |
| 36 | 000698 | 沈阳化工 | 198,228,546.62 | 2.33% |
| 37 | 000538 | 云南白药 | 196,950,768.29 | 2.32% |
| 38 | 601857 | 中国石油 | 187,560,388.03 | 2.21% |
| 39 | 600418 | 江淮汽车 | 178,091,120.11 | 2.10% |
| 40 | 600685 | 广船国际 | 170,647,251.99 | 2.01% |
| 买入股票成本总额（元） | 卖出股票收入总额（元） |
| 23,073,065,252.87 | 28,162,663,968.43 |
| 债券品种 | 市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 国债 | 98,190,000.00 | 0.71% |
| 金融债 | ||
| 央行票据 | 561,584,000.00 | 4.08% |
| 企业债 | 19,948,194.00 | 0.15% |
| 可转换债券 | 2,048,032.80 | 0.01% |
| 资产支持证券 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 681,770,226.80 | 4.95% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 0701081 | 07央行票据81 | 289,680,000.00 | 2.10% |
| 2 | 0701025 | 07央行票据25 | 194,080,000.00 | 1.41% |
| 3 | 020015 | 02国债15 | 98,190,000.00 | 0.71% |
| 4 | 0701004 | 07央行票据04 | 48,640,000.00 | 0.35% |
| 5 | 0701006 | 07央行票据06 | 29,184,000.00 | 0.21% |
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 580016 | 上汽CWB1 | 9,087,408.11 | 0.07% |
| 序号 | 项目 | 期末余额(元) |
| 1 | 交易保证金 | 6,369,341.15 |
| 2 | 应收证券清算款 | 48,553,895.21 |
| 3 | 应收利息 | 11,044,133.77 |
| 4 | 应收申购款 | 4,644,581.28 |
| 5 | 其他应收款 | |
| 6 | 待摊费用 | |
| 7 | 其他 | |
| 合计 | 70,611,951.41 | |
| 序号 | 代码 | 债券名称 | 期末市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| 1 | 125960 | 锡业转债 | 2,048,032.80 | 0.01% |
| 序号 | 权证代码 | 权证简称 | 数量（份） | 成本总额（元） | 类别（被动持有或主动投资） |
| 1 | 580016 | 上汽CWB1 | 1,000,188 | 7,982,688.18 | 被动持有 |
| 2 | 031001 | 侨城HQC1 | 2,309,883 | 116,827,784.79 | 主动投资 |
| 报告期末基金份额持有人户数（户） | 197,138 |
| 报告期末平均每户持有的基金份额（份） | 39,780.21 |
| 项目 | 数量（份） | 占总份额的比例 |
| 报告期末基金份额总额 | 7,842,191,401.28 | 100.00% |
| 其中：机构投资者持有的基金份额 | 758,817,501.62 | 9.68% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 7,083,373,899.66 | 90.32% |
| 项 目 | 持有基金份额 总量（份） | 占总份额的比例 |
| 本基金管理人持有本基金的所有从业人员 | 2,037,864.08 | 0.0260% |
| 项 目 | 基金份额总额（份） |
| 基金合同生效日的基金份额总额 | 5,522,865,254.70 |
| 报告期期初基金份额总额 | 5,450,310,947.64 |
| 报告期期间总申购份额 | 15,371,164,894.34 |
| 报告期期间总赎回份额 | 12,979,284,440.70 |
| 报告期期末基金份额总额 | 7,842,191,401.28 |
| 证券公司名称 | 租用席位 数量（个） | 股票成交 金额（元） | 占股票总成交 金额的比例 | 佣金（元） | 占佣金 总量比例 |
| 广发证券股份有限公司 | 1 | 12,838,916,031.67 | 25.31% | 10,527,859.57 | 25.67% |
| 中国银河证券股份有限公司 | 1 | 704,672,268.64 | 1.39% | 577,825.27 | 1.41% |
| 中信建投证券有限责任公司 | 1 | 6,802,166,185.47 | 13.41% | 5,577,754.39 | 13.60% |
| 中信证券股份有限公司 | 2 | 756,357,285.54 | 1.49% | 597,658.43 | 1.46% |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | 3,929,849,625.95 | 7.75% | 3,075,135.59 | 7.50% |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | 12,006,376,885.44 | 23.66% | 9,845,175.77 | 24.01% |
| 国金证券有限责任公司 | 1 | 201,972,836.69 | 0.40% | 165,617.11 | 0.40% |
| 广发华福证券有限责任公司 | 1 | 2,069,433,057.41 | 4.08% | 1,696,926.97 | 4.14% |
| 海通证券股份有限公司 | 1 | 11,426,879,382.61 | 22.52% | 8,941,607.93 | 21.81% |
| 合计 | 10 | 50,736,623,559.42 | 100.00% | 41,005,561.03 | 100.00% |
| 证券公司名称 | 债券成交金额（元） | 占债券成交总额的比例 |
| 海通证券股份有限公司 | 10,057,140.00 | 100.00% |
| 合计 | 10,057,140.00 | 100.00% |
| 证券公司名称 | 权证成交金额（元） | 占权证成交总额的比例 |
| 兴业证券股份有限公司 | 23,584,751.90 | 20.19% |
| 海通证券股份有限公司 | 93,243,032.89 | 79.81% |
| 合计 | 116,827,784.79 | 100.00% |
| 序号 | 临时报告名称 | 披露日期 | 备注 |
| 1 | 关于增加华夏银行为嘉实主题精选证券投资基金代销机构的公告 | 2007年1月8日 | |
| 2 | 关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察长的公告 | 2007年1月16日 | |
| 3 | 关于增加国联证券为嘉实主题精选证券投资基金代销机构的公告 | 2007年1月19日 | |
| 4 | 关于通过深圳发展银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 | 2007年1月23日 | 含本基金 |
| 5 | 关于增加广州证券为旗下开放式证券投资基金代销机构的公告 | 2007年1月23日 | 含本基金 |
| 6 | 关于增加南京证券为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年3月15日 | 含本基金 |
| 7 | 关于旗下开放式基金通过招商银行开办定期定额投资业务的公告 | 2007年3月26日 | 含本基金 |
| 8 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金2007年第一次收益分配公告 | 2007年3月30日 | 派发现金红利6.00元/10份 |
| 9 | 关于旗下开放式基金通过海通证券开办定期定投业务的公告 | 2007年4月3日 | 含本基金 |
| 10 | 关于旗下开放式基金通过浦发银行网上银行开办定期定投业务的公告 | 2007年4月3日 | 含本基金 |
| 11 | 关于增加民生银行为嘉实成长与嘉实主题基金代销机构的公告 | 2007年4月3日 | |
| 12 | 关于增加东吴证券为嘉实主题与嘉实策略基金代销机构的公告 | 2007年4月10日 | |
| 13 | 关于增加北京银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年4月13日 | 含本基金 |
| 14 | 关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告 | 2007年5月31日 | 含本基金 |
| 15 | 关于旗下开放式基金通过北京银行开办定期定投业务的公告 | 2007年6月22日 | 含本基金 |
| 16 | 关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 | 2007年6月26 日 | 含本基金 |
| 17 | 关于旗下基金增加交通银行代销机构和通过交通银行开办定投及网上交易业务的公告 | 2007年6月27日 | 含本基金 |
| 18 | 嘉实主题精选证券投资基金2007年第二次收益分配公告 | 2007年 7月2日 | 派发现金红利2.50元/10份 |
| 19 | 嘉实基金关于旗下基金执行新的会计准则和停止披露嘉实超短债基金30日年化净值增长率的公告 | 2007年7月2 日 | 含本基金 |
| 20 | 关于对浦发银行东方卡/活期一本通账户持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 | 2007年7月4日 | 含本基金 |
| 21 | 关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务申购费率优惠的公告 | 2007年7月9日 | 含本基金 |
| 22 | 关于增加中国建设银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年7月12日 | 含本基金 |
| 23 | 关于变更嘉实主题精选证券投资基金基金经理的公告 | 2007年7月21日 | |
| 24 | 关于对中信银行、昆明商业银行及长沙商业银行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 | 2007年8月4日 | 含本基金 |
| 25 | 关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办定期定额投资业务公告 | 2007年8月10日 | 含本基金 |
| 26 | 关于旗下开放式基金在浦发银行开通柜面基金定期定额投资业务的公告 | 2007年8月17日 | 含本基金 |
| 27 | 关于增加信泰证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年8月24日 | 含本基金 |
| 28 | 关于对光大银行、中行广东分行、金华商行、杭州商行、顺德农信社、上海农商行及南京银行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 | 2007年9月15日 | 含本基金 |
| 29 | 关于增加深圳平安银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年9月21日 | 含本基金 |
| 30 | 关于调整旗下证券投资基金估值方法和会计政策的公告 | 2007年9月28日 | 含本基金 |
| 31 | 关于旗下开放式基金参与交通银行开展的基金定投推广活动的公告 | 2007年9月29日 | 含本基金 |
| 32 | 关于增加中国工商银行、中信银行、安信证券、恒泰证券和中原证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年10月9日 | 工商银行、中信银行含本基金 |
| 33 | 嘉实主题精选证券投资基金2007年第三次收益分配公告 | 2007年10月11日 | 派发现金红利3.00 元/10份 |
| 34 | 关于增加中原证券为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年10月23日 | 含本基金 |
| 35 | 关于对温州商行、济南商行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 | 2007年10月31日 | 含本基金 |
| 36 | 关于旗下开放式基金通过广州证券和中信万通证券开办定期定额投资业务的公告 | 2007年10月31日 | 含本基金 |
| 37 | 关于通过中国建设银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 | 2007年11月10日 | 含本基金 |
| 38 | 关于嘉实主题基金通过华夏银行开办定期定投业务的公告 | 2007年11月16日 | 含本基金 |
| 39 | 关于增加中国农业银行为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年11月19日 | 含本基金 |
| 40 | 关于旗下开放式基金通过中国农业银行开办定期定额投资业务的公告 | 2007年11月30日 | 含本基金 |
| 41 | 关于增加华龙证券为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年11月30日 | 含本基金 |
| 42 | 关于旗下开放式基金通过交通银行开办日常基金转换业务公告 | 2007年12月11日 | 含本基金 |
| 43 | 关于增加新时代证券和上海证券为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年12月20日 | 含本基金 |
嘉实主题精选混合型证券投资基金
2007年年度报告摘要