| 序号 | 项目 | 期末余额(元) |
| 1 | 交易保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | |
| 3 | 应收利息 | 353,631.89 |
| 4 | 应收申购款 | 88,662,064.84 |
| 5 | 其他应收款 | |
| 6 | 待摊费用 | |
| 7 | 其他 | |
| 合计 | 89,265,696.73 | |
（4）持有的处于转股期的可转换债券明细：无
（5）报告期内获得的权证资产
| 序号 | 权证代码 | 权证简称 | 数量（份） | 成本总额（元） | 类别（被动持有或主动投资） |
| 1 | 580016 | 上汽CWB1 | 454,608 | 3,628,311.78 | 被动持有 |
注：报告期内，本基金认购了上海汽车的分离交易可转债而获派权证上汽CWB1，按权证公允价值占该转债全部公允价值的比例，将认购该转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
§9嘉实保本基金投资组合报告
9.1 报告期末基金资产组合情况
| 资产类别 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
| 股票 | ||
| 债券 | ||
| 权证 | ||
| 资产支持证券 | ||
| 银行存款及清算备付金合计 | 335,899,620.20 | 99.55% |
| 其他资产 | 1,527,009.06 | 0.45% |
| 合计 | 337,426,629.26 | 100.00% |
9.2 报告期末按行业分类的股票投资组合:无
9.3 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细：无
9.4报告期内股票投资组合的重大变动
（1）报告期内累计买入价值前20名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 9,519,000.00 | 2.55% |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 4,068,900.00 | 1.09% |
| 3 | 600880 | 博瑞传播 | 3,257,331.00 | 0.87% |
| 4 | 600423 | 柳化股份 | 3,016,592.56 | 0.81% |
| 5 | 600268 | 国电南自 | 2,904,569.37 | 0.78% |
| 6 | 601939 | 建设银行 | 2,838,000.00 | 0.76% |
| 7 | 000419 | 通程控股 | 2,803,355.00 | 0.75% |
| 8 | 000718 | 苏宁环球 | 2,589,834.00 | 0.69% |
| 9 | 600690 | 青岛海尔 | 2,583,138.00 | 0.69% |
| 10 | 600761 | 安徽合力 | 2,372,135.00 | 0.64% |
| 11 | 600529 | 山东药玻 | 2,213,597.08 | 0.59% |
| 12 | 600588 | 用友软件 | 2,159,481.71 | 0.58% |
| 13 | 000401 | 冀东水泥 | 2,127,856.36 | 0.57% |
| 14 | 000898 | 鞍钢股份 | 2,094,691.00 | 0.56% |
| 15 | 600269 | 赣粤高速 | 2,057,141.00 | 0.55% |
| 16 | 600360 | 华微电子 | 2,043,342.20 | 0.55% |
| 17 | 600697 | 欧亚集团 | 2,039,613.28 | 0.55% |
| 18 | 600352 | 浙江龙盛 | 1,970,050.00 | 0.53% |
| 19 | 000709 | 唐钢股份 | 1,938,000.00 | 0.52% |
| 20 | 000625 | 长安汽车 | 1,935,290.00 | 0.52% |
（2）报告期内累计卖出价值前20名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额（元） | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 601857 | 中国石油 | 24,902,195.72 | 6.68% |
| 2 | 000423 | 东阿阿胶 | 14,446,496.65 | 3.87% |
| 3 | 600859 | 王府井 | 12,958,585.17 | 3.47% |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 12,701,105.34 | 3.41% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 11,640,881.60 | 3.12% |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 10,011,679.95 | 2.68% |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 9,620,106.36 | 2.58% |
| 8 | 600122 | 宏图高科 | 8,619,800.83 | 2.31% |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 8,025,827.00 | 2.15% |
| 10 | 600361 | 华联综超 | 7,938,815.95 | 2.13% |
| 11 | 600019 | 宝钢股份 | 7,312,000.00 | 1.96% |
| 12 | 000568 | 泸州老窖 | 7,241,253.48 | 1.94% |
| 13 | 600519 | 贵州茅台 | 6,789,690.30 | 1.82% |
| 14 | 601006 | 大秦铁路 | 6,690,052.20 | 1.79% |
| 15 | 000002 | 万 科Ａ | 6,568,017.07 | 1.76% |
| 16 | 600037 | 歌华有线 | 6,418,602.95 | 1.72% |
| 17 | 000858 | 五 粮 液 | 6,356,551.91 | 1.70% |
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 6,211,210.50 | 1.67% |
| 19 | 600386 | *ST北巴 | 5,955,812.80 | 1.60% |
| 20 | 600118 | 中国卫星 | 5,896,633.55 | 1.58% |
（3）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
| 买入股票成本总额（元） | 卖出股票收入总额（元） |
| 113,938,170.50 | 381,494,251.66 |
9.5报告期末按券种分类的债券投资组合：无
9.6 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细：无
9.7 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细：无
9.8 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无
9.9投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（2）基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产的构成
| 序号 | 项目 | 期末余额(元) |
| 1 | 交易保证金 | 250,000.00 |
| 2 | 应收证券清算款 | |
| 3 | 应收利息 | 1,277,009.06 |
| 4 | 应收申购款 | |
| 5 | 其他应收款 | |
| 6 | 待摊费用 | |
| 7 | 其他 | |
| 合计 | 1,527,009.06 | |
（4）持有的处于转股期的可转换债券明细：无
（5）报告期内获得的权证资产：无
§10 基金份额持有人情况
10.1本基金基金份额持有人情况
10.1.1报告期末基金份额持有人户数
| 报告期末基金份额持有人户数（户） | 82,864 |
| 报告期末平均每户持有的基金份额（份） | 48,655.87 |
10.1.2 报告期末基金份额持有人结构
| 项目 | 数量（份） | 占总份额的比例 |
| 报告期末基金份额总额 | 4,031,820,180.49 | 100% |
| 其中：机构投资者持有的基金份额 | 409,725,002.46 | 10.16% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 3,622,095,178.03 | 89.84% |
10.1.3 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况
| 项 目 | 持有基金份额 总量（份） | 占总份额的比例 |
| 本基金管理人持有本基金的所有从业人员 | 2,094,706.14 | 0.0520% |
10.2嘉实保本基金基金份额持有人情况
10.2.1报告期末基金份额持有人户数
| 报告期末基金份额持有人户数（户） | 10,747 |
| 报告期末平均每户持有的基金份额（份） | 29,810.96 |
10.2.2 报告期末基金份额持有人结构
| 项目 | 数量（份） | 占总份额的比例 |
| 报告期末基金份额总额 | 320,378,336.97 | 100% |
| 其中：机构投资者持有的基金份额 | 117,041,539.64 | 36.53% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 203,336,797.33 | 63.47% |
10.2.3报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况：无
§11 开放式基金份额变动情况
11.1本基金份额变动情况
| 项 目 | 基金份额总额（份） |
| 基金合同生效日的基金份额总额 | 320,378,336.97 |
| 报告期期初基金份额总额 | 320,378,336.97 |
| 报告期期间总申购份额 | 3,774,854,596.03 |
| 报告期期间总赎回份额 | 63,412,752.51 |
| 报告期期末基金份额总额 | 4,031,820,180.49 |
11.2嘉实保本基金份额变动情况
| 项 目 | 基金份额总额（份） |
| 基金合同生效日的基金份额总额 | 1,296,361,260.94 |
| 报告期期初基金份额总额 | 286,702,861.95 |
| 报告期期间总申购份额 | 403,714,876.98 |
| 报告期期间总赎回份额 | 370,039,401.96 |
| 报告期期末基金份额总额 | 320,378,336.97 |
注:嘉实保本基金报告期间基金总申购份额中包括本基金拆分增加的份额482,717.85份
§12 重大事件揭示
（一）基金份额持有人大会
2007年10月31日，以通讯方式召开了嘉实保本基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金保本到期日后投资转型变更的议案》。
依据中国证监会2007年11月22日证监基金字[2007]320号文核准的嘉实保本基金份额持有人大会决议，嘉实保本基金由保本型基金到期日后投资转型变更转为股票型基金，修改的内容包括但不限于调整基金名称、投资目标、投资范围、投资理念、投资策略、业绩比较基准、分红条款等事项，并更名为“嘉实优质企业股票型证券投资基金”。自2007年12月8日（含当日）起，嘉实优质企业基金基金合同生效，嘉实保本基金基金合同失效。
（二）报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
1. 基金管理人重大人事变动情况
（1）2007年1月16日，基金管理人发布了《关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察长的公告》。
（2）2007年11月《嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书》，刘天君任本基金基金经理；2007年12月8日，本基金管理人发布《关于嘉实浦安保本基金经理任职情况的公告》，免去邹唯先生担任的嘉实浦安保本基金经理职务。
2. 基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况：无
（三）报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（四）基金投资策略
报告期内，嘉实保本基金保本到期转型变更为股票型基金，相应的基金投资策略发生变更。详情参见《嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实优质企业股票型证券投资基金招募说明书》。
（五）基金收益分配
报告期内，嘉实保本基金实施了2次收益分配，每10份基金份额派发现金红利合计8.15元。
（六）报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给安永华明会计师事务所的审计费100,000.00元，该审计机构连续3年为嘉实保本基金及其转型后本基金提供审计服务。
（七）报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（八）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
1.基金租用席位的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况
（1）股票交易量及佣金情况
| 证券公司名称 | 租用席位 数量（个） | 股票成交 金额（元） | 占股票总成交 金额的比例 | 佣金 （元） | 占佣金 总量比例 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | 2,160,781,056.02 | 64.30% | 1,759,748.59 | 64.40% |
| 山西证券有限责任公司 | 1 | 588,463,738.06 | 17.51% | 482,544.40 | 17.66% |
| 长江证券股份有限公司 | 1 | 323,400,249.02 | 9.62% | 265,188.10 | 9.70% |
| 广州证券有限责任公司 | 1 | 287,801,964.53 | 8.57% | 225,206.86 | 8.24% |
| 广发证券股份有限公司 | 1 | ||||
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | ||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | ||||
| 中国国际金融有限公司 | 1 | ||||
| 联合证券有限责任公司 | 1 | ||||
| 合计 | 10 | 3,360,447,007.63 | 100% | 2,732,687.95 | 100% |
（2）债券交易情况
| 证券公司名称 | 债券成交金额（元） | 占债券成交总额的比例 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 824,990.80 | 5.64% |
| 山西证券有限责任公司 | 13,624,099.20 | 93.17% |
| 长江证券股份有限公司 | 173,643.30 | 1.19% |
| 合计 | 14,622,733.30 | 100% |
（3）债券回购交易情况：无
（4）权证交易情况：无
3.报告期内租用证券公司席位的变更情况
报告期内本基金新增广发证券股份有限公司上海席位1个，新增长江证券有限责任公司上海席位1个，新增国泰君安证券股份有限公司上海席位1个，新增申银万国证券股份有限公司上海席位1个，新增中国国际金融有限公司上海席位1个，新增广州证券有限责任公司深圳席位1个，新增联合证券有限责任公司深圳席位1个。
（九）报告期内本基金及嘉实保本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告
| 序号 | 临时报告名称 | 披露日期 | 备注 |
| 1 | 关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察长的公告 | 2007年1月16日 | |
| 2 | 关于通过深圳发展银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 | 2007年1月23日 | 含嘉实保本 |
| 3 | 关于增加广州证券为旗下开放式证券投资基金代销机构的公告 | 2007年1月23日 | 含嘉实保本 |
| 4 | 嘉实浦安保本证券投资基金2006年度收益分配公告 | 2007年3月14日 | 派发现金红利0.60元/10份 |
| 5 | 关于增加南京证券为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年3月15日 | 含嘉实保本 |
| 6 | 关于旗下开放式基金通过海通证券开办定期定投业务的公告 | 2007年4月3日 | 含嘉实保本 |
| 7 | 关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告 | 2007年5月31日 | 含嘉实保本 |
| 8 | 关于旗下开放式基金通过北京银行开办定期定投业务的公告 | 2007年6月22日 | 含嘉实保本 |
| 9 | 关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 | 2007年6月26 日 | 含嘉实保本 |
| 10 | 关于旗下基金增加交通银行代销机构和通过交通银行开办定投及网上交易业务的公告 | 2007年 6月27 日 | 含嘉实保本 |
| 11 | 嘉实基金关于旗下基金执行新的会计准则和停止披露嘉实超短债基金30日年化净值增长率的公告 | 2007年7月2 日 | 含嘉实保本 |
| 12 | 关于对浦发银行东方卡/活期一本通账户持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 | 2007年7月4日 | 含嘉实保本 |
| 13 | 关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交易业务申购费率优惠的公告 | 2007年7月9日 | 含嘉实保本 |
| 14 | 关于增加中国建设银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年7月12日 | 含嘉实保本 |
| 15 | 关于对中信银行、昆明商业银行及长沙商业银行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 | 2007年8月4日 | 含嘉实保本 |
| 16 | 关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办定期定额投资业务公告 | 2007年8月10日 | 含嘉实保本 |
| 17 | 关于旗下开放式基金在浦发银行开通柜面基金定期定额投资业务的公告 | 2007年8月17日 | 含嘉实保本 |
| 18 | 关于增加信泰证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年8月24日 | 含嘉实保本 |
| 19 | 关于对光大银行、中行广东分行、金华商行、杭州商行、顺德农信社、上海农商行及南京银行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 | 2007年9月15日 | 含嘉实保本 |
| 20 | 关于增加深圳平安银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年9月21日 | 含嘉实保本 |
| 21 | 嘉实浦安保本基金以通讯方式召开基金持有人大会通知 | 2007年9月27日 | 含嘉实保本 |
| 22 | 关于旗下开放式基金参与交通银行开展的基金定投推广活动的公告 | 2007年9月29日 | 含嘉实保本 |
| 23 | 关于增加中国工商银行、中信银行、安信证券、恒泰证券和中原证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年10月9日 | 中信银行、安信证券含嘉实保本 |
| 24 | 关于增加中原证券为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年10月23日 | 含嘉实保本 |
| 25 | 关于对温州商行、济南商行的借记卡持有人开通嘉实基金网上直销交易业务的公告 | 2007年10月31日 | 含嘉实保本 |
| 26 | 关于旗下开放式基金通过广州证券和中信万通证券开办定期定额投资业务的公告 | 2007年10月31日 | 含嘉实保本 |
| 27 | 关于嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 | 2007年11月1日 | 含嘉实保本 |
| 28 | 关于通过中国建设银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 | 2007年11月10日 | 含嘉实保本 |
| 29 | 嘉实浦安保本证券投资基金2007年第一次收益分配公告 | 2007年11月20日 | 派发现金红利8.15元/10份 |
| 30 | 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金份额持有人大会决议生效公告 | 2007年11月24日 | |
| 31 | 关于嘉实保本基金停止申购及转入业务和基金份额拆分的公告 | 2007年11月28日 | |
| 32 | 关于增加华龙证券为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年11月30日 | 含本基金 |
| 33 | 关于嘉实浦安保本基金经理任职情况的公告 | 2007年12月8日 | |
| 34 | 关于通过中国建设银行、交通银行网上银行申购嘉实优质基金费率优惠的公告 | 2007年12月8日 | |
| 35 | 关于嘉实保本基金基金份额拆分比例的公告 | 2007年12月10日 | |
| 36 | 关于增加国联证券和华西证券为嘉实优质基金代销机构的公告 | 2007年12月13日 | |
| 37 | 关于旗下开放式基金通过邮储银行开办定期定投优惠活动的公告 | 2007年12月20日 | 含本基金 |
| 38 | 关于增加新时代证券和上海证券为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2007年12月20日 | 新时代证券含本基金 |
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800、 (010)65185566，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2008年3月28日