兴科证券投资基金
资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 2007年4月23日 | 2006年12月31日 | ||
| 附注 | |||
| 资产 | |||
| 银行存款 | 286,546.99 | 3,555,967.09 | |
| 清算备付金 | 17,454,195.02 | 208,514,687.26 | |
| 交易保证金 | 2,580,964.16 | 851,399.99 | |
| 应收证券清算款 | - | 6,627,540.07 | |
| 应收利息 | 5,251,647.62 | 1,743,669.93 | |
| 股票投资市值 | 910,349,035.49 | 834,332,303.02 | |
| 其中：股票投资成本 | 738,605,961.65 | 589,048,485.09 | |
| 债券投资市值 | 278,199,257.90 | 222,246,942.60 | |
| 其中：债券投资成本 | 273,808,979.73 | 217,392,700.86 | |
| 其他应收款 | 304,237,500.00 | - | |
| 资产总计 | 1,518,359,147.18 | 1,277,872,509.96 | |
| 负债及所有者权益 | |||
| 负债 | |||
| 应付证券清算款 | 18,892.53 | - | |
| 应付管理人报酬 | 1,248,635.72 | 1,266,990.65 | |
| 应付托管费 | 208,105.91 | 211,165.12 | |
| 应付佣金 | 7,874,371.60 | 5,361,798.53 | |
| 应付利息 | 10,900.00 | 150,214.26 | |
| 其他应付款 | 807,262.47 | 806,125.11 | |
| 卖出回购证券款 | 110,000,000.00 | 185,000,000.00 | |
| 预提费用 | 191,452.70 | 60,000.00 | |
| 负债合计 | 120,359,620.93 | 192,856,293.67 | |
| 所有者权益 | |||
| 实收基金 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 未实现利得 | 176,133,352.01 | 250,138,059.67 | |
| 未分配基金净收益 | 721,866,174.24 | 334,878,156.62 | |
| 所有者权益合计 | 1,397,999,526.25 | 1,085,016,216.29 | |
| (2007年4月23日基金份额资产净值：2.7960元) | |||
| (2006年12月31日基金份额资产净值：2.1700元) | |||
| 负债及所有者权益总计 | 1,518,359,147.18 | 1,277,872,509.96 | |
兴科证券投资基金
经营业绩表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 2007年1月1日至2007年4月23日止期间 | 2006年度 | ||
| 收入 | |||
| 股票差价收入 | 394,075,674.10 | 329,856,552.77 | |
| 债券差价收入 | 93,125.81 | 936,810.77 | |
| 权证差价收入/(损失) | (700,895.63) | 18,179,416.65 | |
| 债券利息收入 | 2,141,094.44 | 4,123,463.93 | |
| 存款利息收入 | 566,405.27 | 1,106,810.15 | |
| 股利收入 | 128,520.00 | 6,473,463.37 | |
| 买入返售证券收入 | 92,700.00 | - | |
| 其他收入 | 1,494.00 | 6,097.54 | |
| 收入合计 | 396,398,117.99 | 360,682,615.18 | |
| 费用 | |||
| 基金管理人报酬 | (5,695,514.18) | (11,190,689.52) | |
| 基金托管费 | (949,252.31) | (1,865,114.89) | |
| 卖出回购证券支出 | (1,647,362.74) | (1,940,578.74) | |
| 其他费用 | (1,117,971.14) | (406,314.00) | |
| 其中：上市年费 | (20,000.00) | (60,000.00) | |
| 其中：信息披露费 | (74,302.02) | (240,000.00) | |
| 其中：审计费用 | (37,150.68) | (60,000.00) | |
| 费用合计 | (9,410,100.37) | (15,402,697.15) | |
| 基金净收益 | 386,988,017.62 | 345,279,918.03 | |
| 加：未实现估值增值/(减值)变动数 | (74,004,707.66) | 214,308,301.66 | |
| 基金经营业绩 | 312,983,309.96 | 559,588,219.69 | |
| 基金净收益 | 386,988,017.62 | 345,279,918.03 | |
| 加：年初基金净收益/(年初累计基金净损失) | 334,878,156.62 | (10,401,761.41) | |
| 可供分配基金净收益 | 721,866,174.24 | 334,878,156.62 | |
| 减：本年已分配基金净收益 | - | - | |
| 未分配基金净收益 | 721,866,174.24 | 334,878,156.62 | |
兴科证券投资基金
基金净值变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 2007年1月1日 至2007年4月23日止期间 | 2006年度 | ||
| 期初基金净值 | 1,085,016,216.29 | 525,427,996.60 | |
| 本期经营活动 | |||
| 基金净收益 | 386,988,017.62 | 345,279,918.03 | |
| 未实现估值增值/(减值)变动数 | (74,004,707.66) | 214,308,301.66 | |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | 312,983,309.96 | 559,588,219.69 | |
| 本期向基金份额持有人分配收益 | |||
| 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 | - | ||
| 期末基金净值 | 1,397,999,526.25 | 1,085,016,216.29 | |
（二）会计报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1、主要会计政策和会计估计
（1）会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期基金兴科的财务报表的实际编制期间为2007年1月1日至2007年4月23日。
（2）记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
（3）记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
（4）基金资产的估值原则
①股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。2006年11月13日之前由定向增发形成的暂时流通受限股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值；2006年11月13日起由定向增发形成的暂时流通受限股票，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价低于定向增发股票的初始成本，按市场交易均价估值，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价高于定向增发股票的初始成本，按两者差价在定向增发股票锁定期的摊销金额与初始成本之和估值。
②债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的的净价估值。
银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
③权证投资
从获赠确认日、买入成交确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易均价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
④实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（5）证券投资基金成本计价方法
①股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价时冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
②债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按本财务报表附注1(5)③中所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
③权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量；买入权证于成交日确认为权证投资，相应成本按成交日应支付的全部价款入账。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
（6）收入/(损失)的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。
（7）费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（8）实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。
（9）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的90%。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
2、报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3、重大关联方关系及关联交易
（1）关联方
| 关联方名称 | 与本基金关系 |
| 华夏基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人 |
| 交通银行股份有限公司 | 基金托管人 |
| 中信证券股份有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 北京证券有限责任公司 | 基金管理人的原股东 |
| 西部证券股份有限公司(“西部证券”) | 基金发起人 |
| 西南证券有限责任公司 | 基金管理人的原股东 |
| 中国科技证券有限责任公司 | 基金管理人的原股东 |
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2007年1月1日至2007年4月23日本基金未通过关联方席位进行证券交易。
| 2006年度 | ||||||||||
关联方名称 | 买卖股票成交量 | 买卖债券成交量 | 买卖权证成交量 | 债券回购成交量 | 佣金 | |||||
| 成交量 | 占全年成交量的比例 | 成交量 | 占全年成交量的比例 | 成交量 | 占全年成交量的比例 | 成交量 | 占全年成交量的比例 | 佣金 | 占全年佣金总量的比例 | |
| 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | ||||||
| 西部证券 | 285,721,070.82 | 3.98% | 20,227,214.60 | 7.88% | - | - | 30,000,000.00 | 0.97% | 232,049.05 | 4.03% |
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）基金管理人报酬
支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
本基金在本会计期间（2007年1月1日至2007年4月23日）需支付基金管理人报酬5,695,514.18元(2006年度：11,190,689.52元)。
（4）基金托管费
支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间（2007年1月1日至2007年4月23日）需支付基金托管费949,252.31元(2006年度：1,865,114.89元)。
（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2007年4月23日保管的银行存款余额为286,546.99元(2006年12月31日：3,555,967.09元)。本会计期间（2007年1月1日至2007年4月23日）由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为15,182.28元(2006年度：226,450.28元)。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2007年4月23日的相关余额17,454,195.02元计入“结算备付金”科目(2006年：208,514,687.26元)。
（6）关联方持有的基金份额
| 2007年4月23日 | ||||
| 基金份额数(份) | 占基金总份额比 | 本期买入份额(份) | 本期卖出份额(份) | |
| 华夏基金管理有限公司 | 49,971,721 | 9.99% | 1,060,016 | - |
| 西部证券 | 3,229,691 | 0.65% | - | - |
| 合计 | 53,201,412 | 10.64% | 1,060,016 | - |
| 2006年12月31日 | ||||
| 基金份额数(份) | 占基金总份额比 | 本期买入份额(份) | 本期卖出份额(份) | |
| 华夏基金管理有限公司 | 48,911,705 | 9.78% | 46,411,705 | - |
| 西部证券 | 3,229,691 | 0.65% | - | - |
| 合计 | 52,141,396 | 10.43% | 46,411,705 | - |
4、流通受限制不能自由转让的基金资产
（1）流通受限制不能自由转让的股票
①截至2007年4月23日(基金合同失效前)止，本基金持有河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“双汇发展”)停市股票 1,061,700股，按2006年5月31日均价每股31.02元计算，估值为32,933,934.00元。双汇发展因股权分置改革事项自2006年6月1日起连续停牌。双汇发展股票在完成股权分置改革规定的程序结束后于2007年6月29日复牌，复牌后首日上市开盘价为57.88元。
② 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
本基金截至2007年4月23日(基金合同失效前)止，因上述原因投资的流通受限制的股票情况如下：
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 成功申购 日期 | 可流通 日期 | 申购价格 | 期末估值单价 | 数量 | 期末成本 总额 | 期末估值 总额 |
| 1 | 002132 | 恒星科技 | 2007-04-18 | 2007-07-27 | 8.00 | 8.00 | 14,000 | 112,000.00 | 112,000.00 |
| 2 | 002131 | 利欧股份 | 2007-04-18 | 2007-07-27 | 13.69 | 13.69 | 8,000 | 109,520.00 | 109,520.00 |
| 3 | 601008 | 连云港 | 2007-04-18 | 2007-07-26 | 4.98 | 4.98 | 14,000 | 69,720.00 | 69,720.00 |
| 合 计 | 291,240.00 | 291,240.00 |
（2）流通受限制不能自由转让的债券
本基金截至2007年4月23日(基金合同失效前)止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额110,000,000.00元(2006年12月31日：185,000,000.00元)，于2007年4月24日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
（3）估值方法
报告期本基金流通受限制不能自由转让的基金资产估值方法详见本会计报表附注“重要会计政策和会计估计”部分。
八、华夏蓝筹投资组合报告
(报告期末为2007年12月31日，报告期间为2007年4月24日至2007年12月31日)
（一）报告期末基金资产组合情况
| 金额（元） | 占基金总资产比例 | |
| 股票 | 24,502,125,180.32 | 82.36% |
| 债券 | 1,749,515,281.83 | 5.88% |
| 权证 | 9,238,105.11 | 0.03% |
| 资产支持证券 | - | - |
| 银行存款和清算备付金合计 | 3,364,763,394.39 | 11.31% |
| 其他资产 | 124,473,059.45 | 0.42% |
| 合计 | 29,750,115,021.10 | 100.00% |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
| 序号 | 行业分类 | 市值（元） | 占净值比例 |
| A | 农、林、牧、渔业 | 117,529,221.01 | 0.40% |
| B | 采掘业 | 2,990,836,141.72 | 10.17% |
| C | 制造业 | 8,643,776,892.79 | 29.40% |
| C0 | 其中：食品、饮料 | 1,631,549,075.01 | 5.55% |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 13,390,751.34 | 0.05% |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 201,394,927.50 | 0.68% |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,069,682,337.36 | 3.64% |
| C5 | 电子 | 34,157,163.12 | 0.12% |
| C6 | 金属、非金属 | 2,271,968,478.47 | 7.73% |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 2,719,351,868.07 | 9.25% |
| C8 | 医药、生物制品 | 603,967,622.34 | 2.05% |
| C99 | 其他制造业 | 98,314,669.58 | 0.33% |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 723,007,932.71 | 2.46% |
| E | 建筑业 | 61,551,172.21 | 0.21% |
| F | 交通运输、仓储业 | 1,015,832,346.19 | 3.45% |
| G | 信息技术业 | 1,219,535,266.46 | 4.15% |
| H | 批发和零售贸易 | 2,795,884,418.87 | 9.51% |
| I | 金融、保险业 | 3,850,862,077.86 | 13.10% |
| J | 房地产业 | 2,010,348,339.89 | 6.84% |
| K | 社会服务业 | 303,113,688.61 | 1.03% |
| L | 传播与文化产业 | 90,658,009.04 | 0.31% |
| M | 综合类 | 679,189,672.96 | 2.31% |
| 合计 | 24,502,125,180.32 | 83.33% |
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量 | 市值 | 市值占净值比 |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 50,031,688 | 1,982,755,795.44 | 6.74% |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 24,682,818 | 1,773,460,473.30 | 6.03% |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 129,215,551 | 1,050,522,429.63 | 3.57% |
| 4 | 000568 | 泸州老窖 | 12,714,814 | 934,538,829.00 | 3.18% |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 30,417,890 | 877,251,947.60 | 2.98% |
| 6 | 000983 | 西山煤电 | 13,068,679 | 829,469,056.13 | 2.82% |
| 7 | 600489 | 中金黄金 | 6,424,884 | 733,400,508.60 | 2.49% |
| 8 | 600895 | 张江高科 | 36,363,284 | 649,811,885.08 | 2.21% |
| 9 | 600718 | 东软股份 | 12,490,207 | 582,168,548.27 | 1.98% |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 29,058,373 | 566,347,689.77 | 1.93% |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站www.ChinaAMC.com的年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计买入金额 | 占期末基金资产净值比(%) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 1,636,900,100.77 | 5.57% |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 1,432,223,583.90 | 4.87% |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 1,431,505,486.93 | 4.87% |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 1,403,475,182.04 | 4.77% |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 1,048,095,300.08 | 3.56% |
| 6 | 600019 | 宝钢股份 | 880,797,692.28 | 3.00% |
| 7 | 600104 | 上海汽车 | 847,262,715.03 | 2.88% |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 813,294,621.11 | 2.77% |
| 9 | 000983 | 西山煤电 | 760,144,435.40 | 2.59% |
| 10 | 600016 | 民生银行 | 746,792,704.88 | 2.54% |
| 11 | 600005 | 武钢股份 | 722,166,091.06 | 2.46% |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 688,730,948.81 | 2.34% |
| 13 | 601166 | 兴业银行 | 667,970,556.37 | 2.27% |
| 14 | 600895 | 张江高科 | 655,163,212.06 | 2.23% |
| 15 | 600028 | 中国石化 | 650,645,618.73 | 2.21% |
| 16 | 600383 | 金地集团 | 617,088,538.21 | 2.10% |
| 17 | 000825 | 太钢不锈 | 597,583,180.42 | 2.03% |
| 18 | 601939 | 建设银行 | 540,132,347.17 | 1.84% |
| 19 | 600900 | 长江电力 | 522,556,919.01 | 1.78% |
| 20 | 600718 | 东软股份 | 508,805,705.90 | 1.73% |
2、报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 累计卖出金额 | 占期末基金资产净值比(%) |
| 1 | 600104 | 上海汽车 | 1,190,137,497.61 | 4.05% |
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 1,090,531,737.05 | 3.71% |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 1,056,437,426.24 | 3.59% |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 1,004,578,426.05 | 3.42% |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 993,636,238.74 | 3.38% |
| 6 | 601166 | 兴业银行 | 918,875,939.10 | 3.13% |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 832,426,350.86 | 2.83% |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 822,064,806.20 | 2.80% |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 739,962,550.10 | 2.52% |
| 10 | 600383 | 金地集团 | 735,706,167.54 | 2.50% |
| 11 | 000825 | 太钢不锈 | 721,404,368.40 | 2.45% |
| 12 | 600000 | 浦发银行 | 630,096,243.34 | 2.14% |
| 13 | 601088 | 中国神华 | 613,568,324.60 | 2.09% |
| 14 | 000717 | 韶钢松山 | 532,464,210.30 | 1.81% |
| 15 | 000562 | 宏源证券 | 530,336,071.32 | 1.80% |
| 16 | 601919 | 中国远洋 | 410,149,091.92 | 1.39% |
| 17 | 601939 | 建设银行 | 388,463,253.94 | 1.32% |
| 18 | 600050 | 中国联通 | 375,884,889.81 | 1.28% |
| 19 | 600690 | 青岛海尔 | 340,558,106.27 | 1.16% |
| 20 | 600015 | 华夏银行 | 335,353,619.32 | 1.14% |
3、本报告期内买入股票的成本总额为38,390,170,337.79元；卖出股票的收入总额为26,916,812,645.46元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 市值（元） | 占净值比例 |
| 1 | 国 债 | 657,496,524.40 | 2.24% |
| 2 | 金 融 债 | 498,000,000.00 | 1.69% |
| 3 | 央行票据 | 541,564,000.00 | 1.84% |
| 4 | 企 业 债 | 20,065,493.50 | 0.07% |
| 5 | 可 转 债 | 32,389,263.93 | 0.11% |
| 合 计 | 1,749,515,281.83 | 5.95% |
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
| 1 | 07国债09 | 557,592,000.00 | 1.90% |
| 2 | 07国开17 | 498,000,000.00 | 1.69% |
| 3 | 07央行票据91 | 289,530,000.00 | 0.98% |
| 4 | 07央行票据18 | 145,725,000.00 | 0.50% |
| 5 | 07国债02 | 99,790,000.00 | 0.34% |
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（八）报告期末及报告期内权证明细
1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量（份） | 期末市值（元） | 占净值比例 |
| 1 | 580015 | 日照CWB1 | 32,550 | 253,401.75 | 0.00% |
| 2 | 580016 | 上汽CWB1 | 988,884 | 8,984,703.36 | 0.03% |
2、报告期内获得的权证
| 权证名称 | 数量（份） | 成本总额（元） | |
| 被动持有权证 | 日照CWB1 | 217,140 | 458,223.39 |
| 上汽CWB1 | 988,884 | 8,210,034.41 |
（九）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、报告期末本基金的其他资产构成
单位：元
| 证券清算款 | 68,681,605.88 |
| 应收利息 | 25,020,355.92 |
| 应收申购款 | 20,095,955.49 |
| 交易保证金 | 10,675,142.16 |
| 合计 | 124,473,059.45 |
4、至本报告期末，本基金持有的处于转股期的可转换债券
| 债券代码 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
| 125960 | 锡业转债 | 2,955,683.70 | 0.01% |
| 110078 | 澄星转债 | 766,511.80 | 0.00% |
5、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、基金兴科投资组合报告
(报告期末为2007年4月23日，报告期间为2007年1月1日至2007年4月23日)
（一）报告期末基金资产组合情况
| 金额（元） | 占基金总资产比例 | |
| 股票 | 910,349,035.49 | 59.96% |
| 债券 | 278,199,257.90 | 18.32% |
| 权证 | - | - |
| 资产支持证券 | - | - |
| 银行存款和清算备付金合计 | 17,740,742.01 | 1.17% |
| 其他资产 | 312,070,111.78 | 20.55% |
| 合计 | 1,518,359,147.18 | 100.00% |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
| 序号 | 行业分类 | 股票市值（元） | 市值占基金资产净值比例 |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 48,413,186.35 | 3.46% |
| C | 制造业 | 318,115,795.12 | 22.76% |
| C0 | 其中：食品、饮料 | 65,929,136.29 | 4.72% |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 16,359,386.50 | 1.17% |
| C5 | 电子 | 296,625.00 | 0.02% |
| C6 | 金属、非金属 | 113,115,728.91 | 8.09% |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 97,740,807.79 | 6.99% |
| C8 | 医药、生物制品 | 24,449,020.63 | 1.75% |
| C99 | 其他制造业 | 225,090.00 | 0.02% |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 36,537,818.34 | 2.61% |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 52,458,809.19 | 3.75% |
| G | 信息技术业 | 43,370,224.46 | 3.10% |
| H | 批发和零售贸易 | 21,360,000.00 | 1.53% |
| I | 金融、保险业 | 135,776,890.51 | 9.71% |
| J | 房地产业 | 98,796,728.69 | 7.07% |
| K | 社会服务业 | 49,216,587.10 | 3.52% |
| L | 传播与文化产业 | 27,806,111.35 | 1.99% |
| M | 综合类 | 78,496,884.38 | 5.61% |
| 合计 | 910,349,035.49 | 65.12% |
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 期末市值（元） | 占净值比例 |
| 1 | 000069 | 华侨城Ａ | 1,749,614 | 46,977,135.90 | 3.36% |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 2,295,559 | 45,497,979.38 | 3.25% |
| 3 | 600415 | 小商品城 | 479,822 | 41,725,321.12 | 2.98% |
| 4 | 600895 | 张江高科 | 2,578,651 | 36,771,563.26 | 2.63% |
| 5 | 600009 | 上海机场 | 1,169,726 | 36,074,349.84 | 2.58% |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 349,859 | 32,995,202.29 | 2.36% |
| 7 | 000895 | S 双 汇 | 1,061,700 | 32,933,934.00 | 2.36% |
| 8 | 600489 | 中金黄金 | 599,905 | 30,397,186.35 | 2.17% |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 529,980 | 30,129,363.00 | 2.16% |
| 10 | 000400 | 许继电气 | 1,799,835 | 29,049,336.90 | 2.08% |
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站www.ChinaAMC.com的年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 97,323,917.80 | 8.97% |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 83,990,139.84 | 7.74% |
| 3 | 000002 | 万 科Ａ | 75,425,410.39 | 6.95% |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 64,523,531.13 | 5.95% |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 62,116,532.83 | 5.72% |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 60,784,101.76 | 5.60% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 58,985,179.53 | 5.44% |
| 8 | 000898 | 鞍钢股份 | 56,676,652.23 | 5.22% |
| 9 | 600016 | 民生银行 | 56,016,497.01 | 5.16% |
| 10 | 000768 | 西飞国际 | 49,052,078.15 | 4.52% |
| 11 | 600895 | 张江高科 | 47,625,498.36 | 4.39% |
| 12 | 600456 | 宝钛股份 | 47,269,179.30 | 4.36% |
| 13 | 000623 | 吉林敖东 | 44,614,071.09 | 4.11% |
| 14 | 600009 | 上海机场 | 39,788,333.31 | 3.67% |
| 15 | 601006 | 大秦铁路 | 39,681,846.89 | 3.66% |
| 16 | 600879 | 火箭股份 | 39,567,698.29 | 3.65% |
| 17 | 600028 | 中国石化 | 39,022,089.53 | 3.60% |
| 18 | 000878 | 云南铜业 | 38,947,318.98 | 3.59% |
| 19 | 600616 | 第一食品 | 38,649,873.66 | 3.56% |
| 20 | 600415 | 小商品城 | 37,916,996.14 | 3.49% |
| 21 | 601398 | 工商银行 | 37,007,785.99 | 3.41% |
| 22 | 000400 | 许继电气 | 35,765,341.74 | 3.30% |
| 23 | 000709 | 唐钢股份 | 35,554,632.07 | 3.28% |
| 24 | 000858 | 五 粮 液 | 35,308,190.65 | 3.25% |
| 25 | 000039 | 中集集团 | 35,079,429.84 | 3.23% |
| 26 | 600489 | 中金黄金 | 34,131,378.11 | 3.15% |
| 27 | 000666 | 经纬纺机 | 29,422,029.27 | 2.71% |
| 28 | 000006 | 深振业Ａ | 27,935,021.55 | 2.57% |
| 29 | 600005 | 武钢股份 | 27,804,607.34 | 2.56% |
| 30 | 601318 | 中国平安 | 26,622,162.34 | 2.45% |
| 31 | 600033 | 福建高速 | 26,429,542.47 | 2.44% |
| 32 | 601111 | 中国国航 | 25,769,680.83 | 2.38% |
| 33 | 600219 | 南山铝业 | 25,285,852.77 | 2.33% |
| 34 | 600320 | 振华港机 | 24,698,214.03 | 2.28% |
| 35 | 600886 | 国投电力 | 24,385,704.61 | 2.25% |
| 36 | 000751 | 锌业股份 | 24,340,976.49 | 2.24% |
| 37 | 600748 | 上实发展 | 24,337,629.14 | 2.24% |
| 38 | 601628 | 中国人寿 | 24,156,276.21 | 2.23% |
| 39 | 600100 | 同方股份 | 23,462,587.72 | 2.16% |
| 40 | 000900 | 现代投资 | 23,033,493.42 | 2.12% |
| 41 | 600361 | 华联综超 | 22,059,845.76 | 2.03% |
| 42 | 000031 | 中粮地产 | 21,910,334.69 | 2.02% |
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额(元) | 占期初基金资产净值的比例 |
| 1 | 000002 | 万 科Ａ | 146,716,248.20 | 13.52% |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 110,985,763.27 | 10.23% |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 97,202,232.87 | 8.96% |
| 4 | 600016 | 民生银行 | 94,472,579.68 | 8.71% |
| 5 | 600019 | 宝钢股份 | 85,805,955.98 | 7.91% |
| 6 | 000858 | 五 粮 液 | 80,557,298.86 | 7.42% |
| 7 | 600000 | 浦发银行 | 75,720,811.37 | 6.98% |
| 8 | 600005 | 武钢股份 | 63,578,813.59 | 5.86% |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 56,605,170.82 | 5.22% |
| 10 | 000898 | 鞍钢股份 | 54,673,064.41 | 5.04% |
| 11 | 002024 | 苏宁电器 | 53,874,318.29 | 4.97% |
| 12 | 000768 | 西飞国际 | 51,666,965.83 | 4.76% |
| 13 | 600123 | 兰花科创 | 48,238,351.09 | 4.45% |
| 14 | 600900 | 长江电力 | 46,894,260.56 | 4.32% |
| 15 | 600456 | 宝钛股份 | 45,595,321.92 | 4.20% |
| 16 | 000623 | 吉林敖东 | 45,455,047.33 | 4.19% |
| 17 | 601006 | 大秦铁路 | 44,933,143.90 | 4.14% |
| 18 | 600028 | 中国石化 | 43,098,758.80 | 3.97% |
| 19 | 600631 | 百联股份 | 41,988,620.44 | 3.87% |
| 20 | 600616 | 第一食品 | 40,363,036.39 | 3.72% |
| 21 | 000709 | 唐钢股份 | 40,137,623.80 | 3.70% |
| 22 | 601398 | 工商银行 | 39,609,136.30 | 3.65% |
| 23 | 600895 | 张江高科 | 39,038,261.39 | 3.60% |
| 24 | 000039 | 中集集团 | 37,092,839.83 | 3.42% |
| 25 | 600015 | 华夏银行 | 35,180,674.39 | 3.24% |
| 26 | 600694 | 大商股份 | 34,018,975.57 | 3.14% |
| 27 | 600489 | 中金黄金 | 30,290,441.05 | 2.79% |
| 28 | 000666 | 经纬纺机 | 29,801,017.08 | 2.75% |
| 29 | 000024 | 招商地产 | 29,792,073.61 | 2.75% |
| 30 | 601111 | 中国国航 | 29,505,176.37 | 2.72% |
| 31 | 600161 | 天坛生物 | 26,687,926.37 | 2.46% |
| 32 | 600033 | 福建高速 | 26,463,362.12 | 2.44% |
| 33 | 600048 | 保利地产 | 26,394,621.99 | 2.43% |
| 34 | 600748 | 上实发展 | 26,128,730.04 | 2.41% |
| 35 | 600320 | 振华港机 | 25,718,668.31 | 2.37% |
| 36 | 000900 | 现代投资 | 24,497,969.48 | 2.26% |
| 37 | 600428 | 中远航运 | 24,013,685.91 | 2.21% |
| 38 | 000878 | 云南铜业 | 23,457,116.85 | 2.16% |
| 39 | 000046 | 泛海建设 | 22,991,797.51 | 2.12% |
| 40 | 000807 | 云铝股份 | 22,233,934.62 | 2.05% |
| 41 | 600100 | 同方股份 | 21,838,196.04 | 2.01% |
3、本报告期内买入股票的成本总额为2,487,791,996.02元；卖出股票的收入总额为2,734,600,668.95元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 市值（元） | 占净值比例 |
| 1 | 国 债 | 278,199,257.90 | 19.90% |
| 2 | 金 融 债 | - | - |
| 3 | 央行票据 | - | - |
| 4 | 企 业 债 | - | - |
| 5 | 可 转 债 | - | - |
| 合 计 | 278,199,257.90 | 19.90% |
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
| 1 | 20国债⑽ | 89,169,860.00 | 6.38% |
| 2 | 02国债⒁ | 84,855,672.00 | 6.07% |
| 3 | 20国债⑷ | 53,421,108.40 | 3.82% |
| 4 | 21国债⑶ | 38,959,017.50 | 2.79% |
| 5 | 02国债⑽ | 11,793,600.00 | 0.84% |
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（八）报告期末及报告期内权证明细
1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
截至本报告期末，本基金未持有权证。
2、报告期内获得的权证
| 权证名称 | 数量（份） | 成本总额（元） | |
| 主动持有权证 | 邯钢JTB1 | 1,800,000 | 4,683,755.48 |
| 五粮YGC1 | 291,600 | 5,422,302.40 | |
| 被动投资权证 | 武钢CWB1 | 155,976 | 361,349.70 |
（九）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3、报告期末本基金的其他资产构成
单位：元
| 其他应收款 | 304,237,500.00 |
| 应收利息 | 5,251,647.62 |
| 交易保证金 | 2,580,964.16 |
| 合计 | 312,070,111.78 |
4、至本报告期末，本基金持有的处于转股期的可转换债券
截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）华夏蓝筹基金
截至2007年12月31日华夏蓝筹基金持有人情况如下：
1、报告期末基金份额持有人户数
| 报告期末基金份额持有人户数 | 1,251,129户 |
| 报告期末平均每户持有基金份额 | 16,561.56份 |
2、报告期末基金份额持有人结构
| 持有份额（份） | 占基金总份额比例 | |
| 机构投资者持有的基金份额 | 315,818,425.77 | 1.52% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 20,404,832,268.01 | 98.48% |
| 合 计 | 20,720,650,693.78 | 100.00% |
3、期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
| 项目 | 期末持有本开放式基金 份额的总量（份） | 占本基金总份额的比例（％） |
| 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 | 98,550.15份 | 0.00％ |
4、报告期末本基金场内基金份额前十名持有人情况
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占基金总份额比例 |
| 1 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 76,125,334.00 | 0.37% |
| 2 | 华夏基金管理有限公司 | 50,000,000.00 | 0.24% |
| 3 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 46,729,402.00 | 0.23% |
| 4 | 中国再保险（集团）公司 | 12,814,334.00 | 0.06% |
| 5 | 广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划 | 6,691,110.00 | 0.03% |
| 6 | 丘穗生 | 4,890,927.00 | 0.02% |
| 7 | 陕西信托解放路证券营业部 | 4,224,340.00 | 0.02% |
| 8 | 上海美华液化气有限公司 | 3,617,046.00 | 0.02% |
| 9 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 3,141,755.00 | 0.02% |
| 10 | 陕西证券有限公司基金部 | 2,914,827.00 | 0.01% |
注：以上数据依据注册登记机构提供信息编制。
（二）基金兴科
截至2007年4月23日基金兴科持有人情况如下：
1、报告期末基金份额持有人户数
| 报告期末基金份额持有人户数 | 16,140户 |
| 报告期末平均每户持有基金份额 | 30,979份 |
2、报告期末基金份额持有人结构
| 持有份额（份） | 占基金总份额比例 | |
| 机构投资者持有的基金份额 | 372,620,479 | 74.52% |
| 个人投资者持有的基金份额 | 127,379,521 | 25.48% |
| 合 计 | 500,000,000 | 100.00% |
3、前十名持有人
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占基金总份额比例 |
| 1 | 华夏基金管理有限公司 | 49,971,721 | 9.99% |
| 2 | 中国人寿保险（集团）公司 | 47,803,705 | 9.56% |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司 | 44,646,053 | 8.93% |
| 4 | 新华人寿保险股份有限公司 | 38,564,360 | 7.71% |
| 5 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 22,937,590 | 4.59% |
| 6 | 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理计划 | 21,579,235 | 4.32% |
| 7 | 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 20,911,576 | 4.18% |
| 8 | 中信信托投资有限责任公司－财富二号信托产品 | 11,145,497 | 2.23% |
| 9 | 国际金融－建行－中金股票策略集合资产管理计划 | 9,975,298 | 2.00% |
| 10 | 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 9,068,976 | 1.81% |
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人名册编制。
十一、开放式基金份额变动
单位：份
| 基金合同生效日基金份额总额 | 500,000,000.00 |
| 期初基金份额总额 | 500,000,000.00 |
| 报告期间因基金份额折算增加的份额 | 665,930,905.00 |
| 报告期间基金总申购份额 | 36,131,270,540.56 |
| 报告期间基金总赎回份额 | 16,576,550,751.78 |
| 报告期末基金份额总额 | 20,720,650,693.78 |
十二、重大事件揭示
（一）2007年4月2日，兴科证券投资基金基金份额持有人大会在北京召开，大会讨论通过了基金兴科转型议案，内容包括基金兴科由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2007年4月16日证监基金字[2007]107号文核准，持有人大会决议生效。依据持有人大会决议，基金管理人向深证证券交易所申请基金终止上市，自2007年4月24日基金兴科终止上市之日起，原《兴科证券投资基金基金合同》失效，《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金，存续期限调整为无限期，基金投资目标、范围和策略调整，同时基金更名为“华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）”，并依托深圳证券交易所的LOF平台，在进行申购、赎回的同时继续进行上市交易。
（二）本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。
（三）基金托管人交通银行于2007年10月19日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》，交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。具体内容请参阅在2007年10月19日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。
2007年12月21日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》，谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。具体内容请参阅在2007年12月21日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。
（四）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
（五）本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处分。
（六）本基金收益分配事项：
根据2007年4月19日本基金的收益分配公告，本基金向2007年4月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人按每10份基金单位派发6.10元的现金红利。
（七）本基金报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为120,000元人民币，目前该事务所已向本基金提供2年的审计服务。
（八）选择证券经营机构交易席位的情况
为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
2、公司财务状况良好；
3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
券商专用席位选择程序：
1、对席位候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据席位选择标准对席位候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易席位的券商。
2、协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订席位租用协议，并通知基金托管人。
根据以上标准，本基金分别选择了中信建投证券、西部证券、北京证券、天同证券、招商证券、东方证券、申银万国证券、大通证券、东吴证券、国元证券、国泰君安证券、光大证券、国信证券、长城证券、银河证券、华宝证券、联合证券、中金公司共计18个交易席位。本报告期新增加了申银万国证券、银河证券、长城证券、华宝证券、国信证券、中金公司、联合证券的席位。席位佣金为股票成交金额的1％。扣除应由券商负担的交易手续费、证管费及结算风险金。
各席位交易量及佣金提取情况如下：
2007年1月1日至2007年12月31日租用各券商席位的数量、股票交易量及佣金情况如下：
单位：元
| 序号 | 券商名称 | 租用该券商席位的数量 | 股票合计 | 占股票交易总量比例 | 应付佣金 | 占应付佣金总量比例 |
| 1 | 招商证券 | 1 | 10,701,790,718.37 | 15.39% | 8,761,976.86 | 15.61% |
| 2 | 中信建投证券 | 1 | 10,100,417,714.18 | 14.53% | 8,277,566.63 | 14.75% |
| 3 | 中金公司 | 1 | 7,450,972,844.20 | 10.72% | 6,100,485.79 | 10.87% |
| 4 | 中国银河证券 | 1 | 6,883,732,848.94 | 9.90% | 5,386,567.41 | 9.60% |
| 5 | 申银万国证券 | 1 | 6,796,668,444.10 | 9.77% | 5,318,439.23 | 9.48% |
| 6 | 东方证券 | 1 | 6,751,076,318.15 | 9.71% | 5,535,183.36 | 9.86% |
| 7 | 联合证券 | 1 | 6,035,161,668.60 | 8.68% | 4,944,359.84 | 8.81% |
| 8 | 国泰君安证券 | 1 | 5,030,595,771.62 | 7.24% | 4,121,943.95 | 7.34% |
| 9 | 国信证券 | 1 | 3,759,429,677.94 | 5.41% | 2,941,783.74 | 5.24% |
| 10 | 长城证券 | 1 | 3,527,145,950.73 | 5.07% | 2,760,021.83 | 4.92% |
| 11 | 光大证券 | 1 | 1,765,753,322.91 | 2.54% | 1,381,712.92 | 2.46% |
| 12 | 国元证券 | 1 | 560,097,889.94 | 0.81% | 457,928.29 | 0.82% |
| 13 | 华宝证券 | 1 | 168,476,440.36 | 0.24% | 131,833.62 | 0.23% |
| 合 计 | 13 | 69,531,319,610.04 | 100.00% | 56,119,803.47 | 100.00% |
2007年1月1日至2007年12月31日各券商债券、回购交易量情况如下：
单位：元
| 序号 | 券商名称 | 债券合计 | 占债券交易总量比例 | 回购金额 | 占回购交易总量比例 |
| 1 | 招商证券 | 434,769,084.90 | 40.15% | 2,233,900,000.00 | 36.96% |
| 2 | 中信建投证券 | 227,215,124.60 | 20.99% | 504,000,000.00 | 8.34% |
| 3 | 国泰君安证券 | 191,881,884.30 | 17.72% | 265,000,000.00 | 4.38% |
| 4 | 联合证券 | 97,956,664.00 | 9.05% | 1,003,500,000.00 | 16.60% |
| 5 | 东方证券 | 65,649,511.70 | 6.06% | 0.00% | |
| 6 | 中金公司 | 50,920,458.60 | 4.70% | 1,792,500,000.00 | 29.66% |
| 7 | 国元证券 | 12,335,656.70 | 1.14% | 245,000,000.00 | 4.05% |
| 8 | 长城证券 | 2,016,017.70 | 0.19% | 0.00% | |
| 合 计 | 1,082,744,402.50 | 100.00% | 6,043,900,000.00 | 100.00% |
（九）其他重大事件
1、本基金管理人于2007年3月2日发布兴科证券投资基金召开基金份额持有人大会公告；
2、本基金管理人于2007年3月16日发布兴科证券投资基金召开基金份额持有人大会第一次提示性公告；
3、本基金管理人于2007年3月23日发布兴科证券投资基金召开基金份额持有人大会第二次提示性公告；
4、本基金管理人于2007年4月3日发布关于兴科证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告；
5、本基金管理人于2007年4月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销证券的公告；
6、本基金管理人于2007年4月19日发布兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告；
7、本基金管理人于2007年4月20日发布兴科证券投资基金终止上市公告；
8、本基金管理人于2007年4月23日发布兴科证券投资基金终止上市的提示性公告；
9、本基金管理人于2007年4月27日发布华夏基金管理有限公司开通广东发展银行借记卡基金网上交易的公告；
10、本基金管理人于2007年4月28日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）提前结束集中申购的公告；
11、本基金管理人于2007年5月8日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金集中申购申请确认比例结果公告；
12、本基金管理人于2007年5月9日发布华夏基金管理有限公司关于增聘华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理的公告；
13、本基金管理人于2007年5月11日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）集中申购结果公告；
14、本基金管理人于2007年5月12日发布关于原兴科证券投资基金基金份额折算结果的公告；
15、本基金管理人于2007年5月24日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）开放日常申购业务的公告；
16、本基金管理人于2007年5月28日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）上市交易提示性公告；
17、本基金管理人于2007年5月28日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）开放日常申购业务的提示性公告；
18、本基金管理人于2007年5月31日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）暂停申购业务及相关事项的公告；
19、本基金管理人于2007年6月5日发布华夏基金管理有限公司关于更换信息披露负责人的公告；
20、本基金管理人于2007年6月12日发布华夏基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告；
21、本基金管理人于2007年6月14日发布华夏基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告；
22、本基金管理人于2007年6月28日发布关于华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）暂停申购业务的第一次提示性公告；
23、本基金管理人于2007年7月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金执行新会计准则的公告；
24、本基金管理人于2007年7月7日发布招商银行渠道网上交易上线暨华夏现金增利基金网上交易申购金额限制的公告；
25、本基金管理人于2007年7月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；
26、本基金管理人于2007年7月24日发布华夏基金管理有限公司关于华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）投资非公开发行股票的公告；
27、本基金管理人于2007年8月1日发布关于华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）暂停申购业务的第二次提示性公告；
28、本基金管理人于2007年8月2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资基金管理人非控股股东承销证券的公告；
29、本基金管理人于2007年8月13日发布华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）恢复申购业务的公告；
30、本基金管理人于2007年8月25日发布华夏基金管理有限公司股权变更公告；
31、本基金管理人于2007年8月27日发布华夏基金管理有限公司关于设立成都分公司的公告；
32、本基金管理人于2007年8月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金新增大同证券经纪有限责任公司为代销机构的公告；
33、本基金管理人于2007年9月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；
34、本基金管理人于2007年9月8日发布华夏基金管理有限公司上海分公司营业场所变更的公告；
35、本基金管理人于2007年9月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；
36、本基金管理人于2007年9月27日发布华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告；
37、本基金管理人于2007年9月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金因实施《企业会计准则》后修改原有基金合同、托管协议相关条款的公告；
38、本基金管理人于2007年9月29日发布华夏基金管理有限公司关于推出电子对账单服务的公告；
39、本基金管理人于2007年10月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告；
40、本基金管理人于2007年10月16日发布华夏基金管理有限公司关于开通上海浦东发展银行股份有限公司东方卡活期账户一本基金网上交易的公告；
41、本基金管理人于2007年10月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增深圳发展银行股份有限公司为代销机构的公告；
42、本基金管理人于2007年10月18日发布华夏基金管理有限公司关于中国建设银行股份有限公司直销资金专户帐号变更的公告；
43、本基金管理人于2007年10月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第一次提示性公告；
44、本基金管理人于2007年11月12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的第二次提示性公告；
45、本基金管理人于2007年11月26日发布华夏基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的通告；
46、本基金管理人于2007年11月29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中国工商银行股份有限公司为代销机构的公告；
47、本基金管理人于2007年12月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增天相投资顾问有限公司为代销机构的公告；
48、本基金管理人于2007年12月14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金恢复申购、转换转入及定期定额业务的公告；
49、本基金管理人于2007年12月18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增泰阳证券有限责任公司为代销机构的公告；
50、本基金管理人于2007年12月25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告；
51、本基金管理人于2007年12月26日发布关于华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）开办定期定额申购业务的公告；
52、本基金管理人于2007年12月27日发布关于中国银行股份有限公司开通华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额申购业务的公告；
53、本基金管理人于2007年12月28日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告；
54、本基金管理人于2007年12月29日发布华夏基金管理有限公司股权结构变更公告。
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站www.ChinaAMC.com查阅上述公告。
十三、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《兴科证券投资基金基金合同》；
3、《兴科证券投资基金托管协议》；
4、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)合同》；
5、《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)托管协议》；
6、法律意见书；
7、基金管理人业务资格批件、营业执照；
8、基金托管人业务资格批件、营业执照。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
（三）查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二○○八年三月二十八日